000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Цитата:
не подскажете откуда дровишки то. я не встречал такого правила
Ну хотябы из Дорси.
Цитата:
возьмите не 100 а хотя бы 20 и реверс 1.
Нельзя брать на дневках такой маленький бокс. Вообще говоря в этом и проявляется зависимость между размером бокса и фреймом. Размер бокса желательно брать не меньше чем ATR исходного фрейма или не меньше чем расстояние между двумя мувингами постороенными по High и low.
Согласитесь, что если я строю бокс 100п то тики для этого использовать не слишком умно?
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
ок, коллега ,я кажеться понял. мы с вами говорим о разных вещах. вы берете за основу временные ряды того или иного размера и ищите их более или менее адектватное представление в виде ХО. я же использую ХО именно как отдельный способ представления данных, и в нем , в этом способе время как параметр ОТСУТСТВУЕТ. поэтому (находясь в рамках этой системы ) я не знаю что , что такое таймфрейм. я знаю только что данные должны поступать последовательными порциями, одна за другой.
если вы стробируете рынок один раз в сутки (и вам этого хватает) , то наверное размер бокса в 100 п это нормально. опять же - вопрос - насколько ваш выбор обоснован, но допустим что вы знаете что делаете. но при этом точность ваших измерений движения цены - +- 100 пипсов - но допустим что вас устраивает такая точность.
мне же 100 п точности кажется несколько недостаточно ,поэтому я ищу более мелкие движения , соотвественно и размер бокса у меня меньше,, от 1 до 50, и как следствие , чтобы строить линии правильно , надо стробировать рынок раз в минуту или чаще. вот собственно и все.
относительно приведенного вами способа выбора размера бокса - также не могу согласиться и по той же причине - у вас ХО - дополнительный индикатор на временных рядах (аргументы ваши все основаны на временных окнах - расчет АТР - имеет временное окно, разсчет средних - тем более имеет) , у меня - отдельный способ представления данных в котором время не присутствует.. кроме того выбор величины того или иного параметра МТС не может быть умным или глупым - он может быть правильным или нет. но это уже другая тема
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Цитата:
ок, коллега ,я кажеться понял. мы с вами говорим о разных вещах. вы берете за основу временные ряды того или иного размера и ищите их более или менее адектватное представление в виде ХО
Не совсем. Я говорил о необходимых и достаточных данных для построения корректного ХО чарта. Суть в следующем. Если Вас интересует бокс 20, то для его построения недостаточно информации содержащейся в дневных барах, а если бокс 100, то совсем необязательно перелопачивать для его построения тики. А оценить достаточность данных можно как раз используя ATR или мувинги.
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
Программист-одиночка
Свой человек
Зарегистрирован: 14/01/2005
Сообщений: 75
|
|
В общем в ветке разгорелся спор долгосрочного инвестора и интрадейщика 
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
вот вот, и я ведь о том самом. у вас что получается - на основе некоторых индикаторов , работающих на временных рядах с заранее заданным окном вы приходите к величине бокса ХО. т е вы идете как бы от свечей к ХО. тут отдельные вопросы - периоды времени для тех инидикаторов которые вы используете - если ими поиграться то будет бокс не 100 а 80 или 120 пипсов, что тогда.
мой же подход такой - построить систему на ХО, сделать ей форвард тест и по его результатам взять величину бокса и реверса. теперь подробнее что бы было понятно - моя система работает на ХО , параметры которого могут изменяться от 1 до 90 - бокс и 1до 6 реверс. при этом на разных валютах и на разных периодах истории результаты разные и могут быть в любом месте этого диапазона, очень часто кстати в зоне 1,,5 пипсов и реверс 1. так вот вопрос - какой бы таймфрейм вы порекомендовали мне для проведения тестов такой системы. и еще вопрос - один из выходов системы - процентный трейлингстоп.б параметры которого меняются от 5 до 125 пипсов и процент лосса от 10 до 90, так как бы вы тестировали такую систему - на дневных свечах или на часовых?
но вообще я думаю что стороны достаточно высказались и спор этот надо заканчивать . намного полезнее мне кажеться обмен идеями . а что с этими идеями делать - пусть каждый решает сам.
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
Aлekceй
Гость
Зарегистрирован: 04/10/2005
Сообщений: 7
|
|
Простите, но я больше склоняюсь к точке зрения 000. Размер бокса 1 пункт и реверс 1 пункт, это же бред.
Чтобы получить мало-мальский смысл от ХО размер бокса не должен быть меньше 50, ну 25-30 край. Реверс 2-3. И всё работает именно так, как задумывалось ещё столетия назад.
По теме: никто не составлял подобную статистику по валютам? Просто решил взяться за это, но если у кого-то есть результаты, то было бы интересно посмотреть.
В качестве разрешения спора попробую сделать статистику при размерах бокса 25, 50, 100. Реверс 3.
Если кому-то интересно, пишите.
|
Ubertrader
ubertrader
Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1878
Нахождение: from heaven
|
|
В этом форуме в какой то из тем, может и в этой, совершенно точно есть файлик со статистикой по валютным моделям ХО.
|
Oles
Свой человек
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 60
|
|
Я делал статистику ХО по франку и фунту при боксе размером в 10 п., реверс 3 бокса, данные для построения брал 1 минутные (Омега использовалася). Был протестирован весь 2005 год. Тестировал саму идею покупки или продажи при появлении любого сигнала будь-то пробой дабл топа или пробой дабл ботома. Выход из позиции осуществлялся при появлении противоположного сигнала. Саму статистику моделей не делал. Но в целом метод хороший и полезный для торговли.
--------------------
Малый страх делает боязливым. Большой страх делает свободным. (Чжуан Цзы)
|
VovaM
майор
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2421
|
|
Кстати в самом первом посте я так и не понял, что означают результаты с т.з. формализма: как определяется выход из сделки? Ну купили-продали по сигналу "двойная вершина", а дальше что. Когда и по какому сигналу выходим?
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Oles
Свой человек
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 60
|
|
1. Получение противоположного сигнала.
2. Выход по тейку, который расчитывается по вертикальному или горизонтальному расчету.
З.Ы. Возможно ошибаюся.
--------------------
Малый страх делает боязливым. Большой страх делает свободным. (Чжуан Цзы)
|
Nightmare
Свой человек
Зарегистрирован: 02/07/2004
Сообщений: 71
Нахождение: Челябинск
|
|
В ответ на:
Нельзя брать на дневках такой маленький бокс. Вообще говоря в этом и проявляется зависимость между размером бокса и фреймом. Размер бокса желательно брать не меньше чем ATR исходного фрейма или не меньше чем расстояние между двумя мувингами постороенными по High и low.
Как вы полагаете, насколько глубоко стоит сглаживать дневки у ATR? Разумно ли будет взять МА от ATR глубиной в год (т.е. примерно по числу рабочих дней в году, т.е. ~250)? Что это нам даст? В результате получим достаточной статичный размер бокса, который существенно меняется только раз в месяц-квартал. Но вот что смущает при этом: при стандартном реверсе в три единицы график крестов за год какой-либо бумаги (например EESR, LKON...) умещается на графике примерно в 5-10 клеточек. Немного сглаживает ситуацию реверс равный единице.
|
Ubertrader
ubertrader
Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1878
Нахождение: from heaven
|
|
В ответ на:
Как вы полагаете, насколько глубоко стоит сглаживать дневки у ATR? Разумно ли будет взять МА от ATR глубиной в год (т.е. примерно по числу рабочих дней в году, т.е. ~250)? Что это нам даст? В результате получим достаточной статичный размер бокса, который существенно меняется только раз в месяц-квартал. Но вот что смущает при этом: при стандартном реверсе в три единицы график крестов за год какой-либо бумаги (например EESR, LKON...) умещается на графике примерно в 5-10 клеточек. Немного сглаживает ситуацию реверс равный единице.
ИМХО, размер бокса не должен быть ни статичным, ни динамическим, я имею ввиду что размер бокса должен меняться с изменением цены, наподобие в БЕБ размеры боксов от Chartcraft. Я же пошел дальше, я сделал некоторое подобие Логарифмичской шкалы 0.5%, которая не была логарифмична, идея в том чтобы с шагом приблиз. 5 процентов изменять размер бокса на 0.5%, получилась очень интересная картинка!
А что мешает приспособить это для дневных данных?
А еще размер бокса зависит от тактики работы на ХО, если торговля строится на трендовых линиях, без использования паттернов, то имхо размер бокса должен быть таким чтобы трендовые на графике выглядели "красиво"
Кстати насчет АТР, может вместо него использовать среднюю разницу между ((Hi-O)+(C-Lo))/2 для черных свечей и ((Hi-C)+(O-Lo))/2 для белых, идея в том что во время дня цена не всегда разворачивается, а часто ходит прямо, поэтому особенно большой бокс не нужен, а средним разворотом у нас будет именно разница между хаем и опеном, лоем и слоузом.
Лично я сторонник первого метода, ведь накладывание дополнительных ограничений на бокс извращает картинку 
--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
