Poul Trade Forum: O Пауке от МастераФорекса

Kolchak у меня нет предупеждений ни к Пауку, ни к Poul`y.

По ФОРМЕ сайта Паук
Это один из лучших информационных сайтов о форексе на сегодняшний день. Poul был прав, когда сделал структуру сайта из "вечных" тем, которые будут интересны трейдерам и через год и через 10 лет - стратегии торгов, тактика, психология, книги, брокеры и т.д.

По СОДЕРЖАНИЮ сайта Паук
Poul собрав вместе аналитиков ведущих ДЦ + присоединившихся к ним = сделал сайт Паука таким, что рано или поздно в глазах реально торгующих успешных трейдеров будет вызывать улыбку, как сейчас у меня.

Вопрос в уровне того, что на Пауке изложено.

В ответ на :

Kolchak: Дай бог чтобы наш форум когда-нибудь вырос до уровня Паука. Васильич это ИМХО, без обид.

Kolchak вы серьезно?

Тогда сравним схожие для обсуждения темы, а ниже я сделаю выводы почему подобное на Пауке происходило, происходит и будет происходить

фракталы
а) у нас Фрактально-зигзаговая система
http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=1847
Спасибо Пантерке
б) у "трейдеров" Паука читаем про фракталы

В ответ на :

форум Паука:
* рынок знаете ли.....удивительно голодное существо
* Знаю. С 1996г. Хотя я тоже бываю очень голодным
* Бросьте Вы это дело (имею ввиду систему дяди Билла - ИМХО, обычная пробойная система, только с хаосом в голове изложена) - этот индикатор усилий не стоит - Вас должно уже то настораживать, что индикатор корректирует свои показания, а следовательно Вы не смождете проверить систему на истории
* Чудес не бывает.
Вам еще повезло, что Вы поняли первые 80 страниц
* Если Вы не оканчивали технарский ВУЗ или что-то МехМат-овское, то должен огорчить:
осилить дома математику нереально. А в любой подобной теме ( когда дело доходит до сути) появляется
именно математика.
То, что Вы хотите найти - самообман. Ну найдете Вы книжку, где "воды" будет не 80, а 100 страниц.
Легче от этого Вам не станет
* Присоединяюсь. читать интересно, пока не начнешь думать. Сразу появлется столько дыр, что в сумме - большааая прореха.
А фрактал в МТ - действительно всего лишь экстремум и не более того
* Шутим...Зиг-заг пока не тронем...Кстати там уже скоро свет виден,я надеюсь...А по сути, то как Вы отнесетесь к идее отслеживания появления фракталов на разных ТФ но на одном и том же месте ???...То есть когда локальный экстремум на большем графике совпадает с аналогичным на меньшем ??? И потом еще и еще ???...Вот чего потом заавтоматизировать надо попытаться,мысль богатая...
* Смысл простейший...Рынок фрактален ??? Фрактален (в нормальном понимании,как лист папоротника...)...И если мы видим ,что над "фракталом" на минутах появляется "фрактал" на 5-ти мин., а потом и "фрактал" на 15-мин. и т.д.,то просто очевидно , что эта точка экстремума с увеличивающимся порядком... Нет ??? Не так ??? ...( дожевывает соленый огурец , выбрасывает пустую бутылку за борт и уходит под воду мерять длину береговой линии...)....

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/39981/page/0/fpart/1/vc/1
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/94938/an/0/page/0#94938

Пробитие уровня сопротивления/поддержки

а) у нас - мою т.зрения знаете ( прикрепленные темы на 1 стр закрытого форума + Практические рекомендации по открытию сделок.)
б) у "трейдеров" Паука читаем
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/39981/page/0/fpart/1/vc/1

В ответ на :

форум Паука:
* Запускаете робота, которому в качестве параметра задаете этот самый уровень и направления открытия.
3. Как только средневзвешенная цена бара (H+L+O+C)/4 пересечет этот уровень при условии завершения бара, робот открывает позу.
* Вообще говоря, при торговле через всяко-разные ДЦ принцип - ордер "должен быть исполнен" у меня вызывает определенные сомнения. Особенно они увеличиваются при рассматриваемой ситуации, когда речь идет о возможно вообще единичном случае некой цены на сравнительно кислом вольюме. Иными словами, мне кажется что не стоит особо заморачиваться на этой проблеме, поскольку шансов стать местом имения здесь хоть отбавляй. Не проще ли ставить такие ордера, которые не убивали бы подобные спайки.
* На форексе вам как захотят, так и исполнят, это ОТС, а не биржа, цена лишь индикатив и ни к чему особому брокера не обязывает. Количество проходов бара через уровень определяется лишь числом сделок, занесенных в информационку, причем это чужие сделки. Так что ловля блох здесь практически бесполезна, даже если вы пытаетесь свой автомат противопоставить автоматическому котированию конторы. Даже если что и получится - то только на миниобъемах, а значит практического интереса опять не представляет.
* Тут надо смотреть исходник индикатора. В МТ его нет, зато где-то здесь неподалеку (мб Дэнги гони или Реклама) есть товарищ который из .ex или .ех4 воссоздает исходный текст. За деньги ес-но, вроде 10 з. руб.
.

Далее не цитирую - все новички поняли как "правильно открывать" сделки

Точки входа в сделку
а) Точки безошибочного открытия сделок
http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=187
б) у "трейдеров" Паука

В ответ на :

форум Паука:
* .Паттерны: двуглавая вершина (впадина); голова и плечи; прорыв сужающегося пятиволнового треугольника.
2.Прорыв и отскок от граничных линий канала (линий поддержки и сопротивления).
3.Интерполяции (предсказания) на основе волнового анализа.
4.Волны Эллиота. Ввиду многозначности трактовок всех нюансов построений исследовалась статистика основных характеристик импульса: (а) три предшествующих корректирующих волны не превышали первой волны импульса, (б) вторая волна меньше первой, (в) третья волна больше суммы второй и четвертой и (г) пятая (удавшаяся) больше четвертой
* 1. свечные модели разворота или прод. тренда
2. стохастики - Rsi, Mfi, DeM.
3. ФИБА ..как коррекция, так и тренд.
4. Пробитие линии тренда. (восходящей либо нисходящей)
5. Уровни поддержки - сопротивления. Пробой или отскок соответственно.
6. Статистические закономерности в разных разрезах.
7. МА.
8. Дивергенция.
* Я пока в поиске. Мой теперешний метод такой: выявление господствующего тренда, работа только по нему. Сигналы на вход/выход даёт индикатор, некий аналог МА, но с меньшим запаздыванием. Ну и плюс грамотный ММ. Пробовал прикрутить ещё какие-нибудь фильтры, но лучшего результат нет, только чехарда получается. Одни противопоказания
* Я ковыряю так называемые "динамические паттерны", т.е. алгоритм, по которому программа пытается в соответствии с заложенными правилами найти в истории котировок участок, наиболее адекватный текущей ситуации. Таким образом, в согласии с законом "рыночная история повторяется", мы получаем возможность через очень мутное и очень кривое стекло взглянуть на график правее текущей точки.
Есть ли вообще здравое зерно в такой системе, мне пока непонятно, все никак руки не доходят написать тестирование на истории, а вручную - муторно и неточно.
* Я тоже пытаюсь работать по волнам .Вначале пытался маркировать как в книжках написано и как следствие очень редко маркировка оказывалась верной ,слишком много нюансов.Сейчас подход несколько изменил .Рассматриваю как бы только стандартные волны,то есть 1,2,3,4,5 и АВС.Пытаюсь фильтровать с помощью Ганновских тенденций
.

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/108093/an/0/page/0#108093
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/95462/an/0/page/0#95462

Ошибки при открытии - закрытии сделок
а) у нас Ошибочное открытие сделки
http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=1298&start=0
+ разбор полетов в котором я прошу помочь новичкам
б) у "трейдеров" Паука

В ответ на :

форум Паука:
* На базаре нет детских ошибок, ибо все ошибки стоят не детских денег.
* Neo: "Готовые рецепты и подробные прописи лекарств бывают только в аптеках, однако очень мало способствуют зарабатыванию денег игрой на базаре". .
* Главное и самое важное вначале, имхо - как можно быстрее прекратить обманывать самого себя в оценке самого себя. И чем скорее, тем лучше. Остальное приложится.
* Нежелание признать собственные ошибки, проблемы с дисциплиной, надежда на то, что рынок все-таки должен развернуться и пойти в нужную сторону.

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/70116/an/0/page/2#70116
там же

В ответ на :

форум Паука:
AlexSilver дает ссылку "Слушать сюда!" .

http://www.viac.ru/ds/7893

Еще одна стратегия стратегия

В ответ на :

Bathory: Новичкам настоятельно рекомендуется прочитать перед сегодняшними новостями это :
http://fx-secrets.com/payrolls_forex_strategy.html
Nonfarm payrolls - как заработать деньги

я не нашел ею на Пауке (хотя когда то по моему видел)
Свое видение работы в пятницу на американской сессии я дал
+ мои комментарии этой стратегии Павелко
http://forum.masterforex.org/viewtopic.php?t=2134
+ Алексей

Арбитр, почему же ляпсус, я не зная Neo и Apprentice , безошибочно определил, что их анализ "дилетанский для форекса". Вы сами это же подтвердили :lol: ( за полсуток до этого мне об этом же написал х4х, что Neo трейдер... но не форекса). Neo НЕ трейдер форекса, т.е. не работает на рынке, который мы здесь обсуждаем.
И что получается?
Владелец Паука Poul торговлей на своем форуме практически не интересуется

В ответ на :

Masterforex: Например, у Poul с 21.04. по 15.06 посмотрите сами % именно этой темы
http://forex.kbpauk.ru/dosearch.php?Cat=...ch=1&fromprof=1
А упоминание о торгах 3 недели не было вообще с 20.04.2006.

Одни из основных "титанов мысли" Паука - Neo и Apprentice вообще к форексу отношения не имеют, а толпы новичков форекса пытаются в их словах найти крупицы интересного и полезного именно для своей торговли ПО ФОРЕКСУ
Американские стоки NYSE, NASDAQ, наверное, имеют что то схожее с форексом, как пожарники с уголовным розыском (десятилетия были в одной системе МВД до образования МЧС).
Только что пожарник может интересного посоветовать оперу профессионалу, сколько бы звезд на погонах пожарника не находилось.

То же самое, что Neo и Apprentice трейдерам форекса.

Почитайте внимательно посты Neo
1. нет ни каких рекомендаций по текущей ситуации на рынке ( теперь мне понятна причина подобного факта). Т.е. что уровень познания аналитика форекса и Neo одного уровня, т.к. ни Neo, ни аналитики на форексе НЕ работают.

Ситуация с Apprentice еще интереснее - не будучи трейдером форекса он
* ведет дисскуссии на тему форекса http://forex.kbpauk.ru/dosearch.php?Cat=...ch=1&fromprof=1

* высказывает свое мнение о Masterforex http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/119029/an/0/page/0#119029
естественно, с оскорблениями :lol:

Интересно, а если бы участники Академии Трейдинга Masterforex не будучи трейдерами стоков начали бы высказываться о рынке NYSE - кем бы они выглядели в глазах профессионалов ЭТОГО рынка? А если бы начали оскорблять авторов торговых систем рынка в котором они не работают и который не понимают? :lol:
Пусть каждый самостоятельно ответит на этот вопрос. Как и на вопрос кто критикует методику Masterforex и главное - откуда такие эмоции?
Прочли вы книгу о рынке на котором не работаете - и публично оскорбляете... :lol:

Личный профиль Neo
Вечный стажер на базаре с 1996 г.
Хобби Однорукий Бандитизм
http://forex.kbpauk.ru/showprofile.php?Cat=0&User=318&Board=flame&what=ubbthreads&page=0

С этой страницы взял посты Neo на Пауке

Как раз для этой ветки курьезов ( представил, что на закрытом форуме я бы пишсал подобное во время торгов :lol: )

В ответ на :

Neo: Каким образом получить оценки вероятности для текущего состояния матрицы возможных переходов? Или это лишь теория и никто не занимается такими оценками, а ищет лишь наиболее вероятный переход из текущего состояния на основе статистики, обрасывая несущественные вероятности других вариантов развития событий.

--------------------------------------------------------------------------------

Это хоть и теория, но получить подобные оценки возможно, хотя это достаточно трудоемкий процесс. Используется (заметно чаще) также и эмпирический метод нахождения некого шаблона условий, при котором достигается оптимизация решения матрицы по критерию наибольшей вероятности исполнения торгового сценария.

В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Таким образом получается, мы уходим от многовариантоности развития событий к бинарности. Либо случится, то что мы запланировали, либо случится любой другой исход. Но любой другой исход в данном случае приравнивается к простому = НЕ запланированный нами исход.

--------------------------------------------------------------------------------

Строго говоря именно уходим к бинарности, в чем собственно и есть наше статистическое преимущество. При этом, если на подготовительном этапе все было проделано достаточно корректно, то получаемые нами распределения вероятности для возможных бинарных исходов могут поразить любое воображение. Есть только одно уточнение - мы ничего заранее не планируем. Мы лишь отслеживаем маркет в реальном режиме времени (в нашем рабочем таймфрейме) и просто констатируем для себя - если формализованный нами набор условий (векторов, элементов матрицы или пр.) соответствует текущему развитию событий на инструменте, мы играем. Если не соответствует (в ваших терминах не запланированный ::сценарий) - мы пьем пиво.::

В ответ на :

Neo: В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Почему в трейдах Атамана профиты и лосы у каждого трейда могут различаются? Нет ли здесь привязки к волатили как к мере стандартного движения цены в определенном направлении. Потому как фиксированный стоп-лосс, да и тейк профит вызывает много вопросов относительно их работоспособности в различные периоды волатильности.

--------------------------------------------------------------------------------

Как я понял вам попались на глаза резалты по свинговой шортовой системке, которую достаточно давно разрабатывали Алекс и еще несколько трейдеров (в том числе и я, в частности) и которую я (и, насколько мне известно, не только я) до сих пор торгую. Так вот, по части определения тейка в этой системке нет как бы прямой привязки к волатилити в рабочем таймфрейме, зато есть прямая привязка к так сказать "зрелости" сантимента торгуемого патерна, а поскольку эта "зрелость" естественно величина переменная, то и величина тейка также переменна, однако я-бы не сказал, что уж в очень широких пределах. Что же касается определения стопов, то там нет такой плавной переменности, зато имеет место вполне определенная дискретность. Однако, более подробно об этом мог бы (если сочтет возможным) рассказать автор такого подхода Михаил (ака IQ 200), а без его на то разрешения я об этом говорить не стану. ::

В ответ на :

Neo: В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Противопоставление себя рынку, попытка выиграть у рынка - просто неверный подход.
Если честно, то вопрос интересный, философский и где-то даже не однозначный.
Если принять, что рынок есть совокупность его участников, то противопоставление чего-либо трезвого ЧАСТИ этой совокупности в определенные моменты времени (это когда все участники совокупности УЖЕ считают себя правыми), вообще говоря, чаще всего к деньгам.
С другой стороны, ЛЮБЫЕ противопоставления себя рынку в ЛЮБОЙ ситуации скорее сходны с ничем необоснованной попыткой что-то доказать (или поиметь) ВСЮ эту совокупность и кончается это чаще всего тем, что ЧАСТЬ этой совокупности ПО-ЛЮБОМУ имеет тебя в особо изощеренных формах, вплоть до потери депо.
Сорри, но опять наверное не простым языком получилось... ::

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=...true#Post116202

3. все кухни Дилинговые центры на своих форумах отзываются положительно о форуме Паука и рекомендуют его своим трейдерам.
КРОУФР приглашает Neo и Poul в качестве третейских судей http://www.kroufr.ru/content/view/48/194/
трейдер стоков в качестве третейского судьи рынка форекс? :lol:

4. любимые темы на форуме Паука

а) флемище http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/flame
анализировать не буду - кто хочет понять Нео как человека - прочтите

б) оценка Дилинговых центров ( интересно как бы выглядело если трейдеры форекса Академия Трейдинга Masterforex стали бы обсуждать американских брокеров стоков? наверное, так же как выглядят посты Neo о форекс брокерах и Дилинговых центрах) :lol:

В ответ на :

Neo:
В В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Вы бы и рады работать честно, но ваши конкуренты, непрочь увеличить прибыль за счет использования черных схем. В результате цена падает, а клиенты испаряются вместе с прибылью. И тут вы становитесь перед выбором, либо делать как все (и даже больше) либо уйти. И уже не до розовых слюней про честность, совесть, открытость. Своя рубашка, как известно, всегда ближе к телу.

--------------------------------------------------------------------------------

Все верно, кроме одного - своя рубашка, если она грязная, тоже как известно автокомфорта не добавляет, равно как и денег.
Касаемо всего остального, то здесь налицо типично блуждания в разных таймфреймах. Черные схемы злобных конкурентов (это когда цена падает) обычно существуют лишь ограниченное время, поскольку практически любой поставщик осознает все пагубные последствия падения цен и в более длинном фрейме предпринимает ответные меры. Все в точности как на базаре. А грязную рубашку рано или поздно придется оторвать от тела (если оно чистое) и выбросить на помойку. :

В ответ на :

Neo: В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Рубашку на помойку, тело - в баню..

--------------------------------------------------------------------------------

Это не есть единственный предикт, поскольку возможно и такое решение
"рубашку в баню, тело на помойку":

Apprentice

В ответ на :

Apprentice: Что-что, а словоблудие ТТ освоил прекрасно..может они и котируют точно так же? :

В ответ на :

SDU: А как вы определяете, например какая погода на улице? Холодно, тепло, сыро, сухо. Или то, хотите вы есть или нет? Думаю по личным критериям и ощущениям. Если так, не вижу повода не довериться им и в этом случае :

???

"Глубочайший анализ" недостатков Телетрейда со стороны трейдеров рынка стоков Neo и Apprentice, мало того они обвиняют в "словоблудии" тех кто к их работе на рынке отношения ни какого не имеют ( я не защищаю ТТ - мое мнение о ТТ известно - вопрос в другом КТО те, кто может "словоблудить" на тему в которой они не работают, не разбираются, и тема их не касается. Тот же пример, если бы слушатели Академии Трейдинга Masterforex, начали бы в таком духе "словоблудить" об американских брокерах стоков - кем бы они выглядели в глазах трейдеров профи этого рынка? Тем кем выглядят Neo и Apprentice?

на что Телетрейд закономерно ответил

В ответ на :

Телетрейд: Пока вы тут занимаетесь изысканием скрытого подтекста моих постов, другие, между прочим, делом заняты :

В ответ на :

Neo: В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Правильно ли я понял, что в определенные промежутки времени существует возможность построить матрицу состяний для инструмента, где вероятность наступления состояния с благоприятным исходом значительно больше, чем таковая у неблагоприятных исходов?

--------------------------------------------------------------------------------

Не совсем так. Уточнения:
- не в определенные промежутки времени, а в определенные, дискретные моменты времени
- не построить матрицу состояний (она существует всегда), а на основании анализа ее текущего состояния в эти дискретные моменты времени применить статистические методы, для повышения достоверности оценки развития возможного торгового сценария (в терминах Кент - оптимизация, в терминах Гугенот - увеличение соотношения сигна/шум). ::

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=...true#Post118323

В ответ на :

Neo: В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

И наконец этапы большого пути
1. определить множество Price - виды и длины временных рядов
2. определить (I1,+, In) - состав и вид индикаторов
3. определить С1+Ck - это торговые правила
4. определить Q1, Q2,+,Qn) - частные критерии оптимизации
5. определить L - функцию предпочтения лица принимающего решение
6. оптимизировать до потери пульса ) иногда изменяя вид и состав элементов из п.п. 1-5

--------------------------------------------------------------------------------

Теоретически "задачи большого пути" сформулированы верно. Практически-же, целый ряд промежуточных компонент, к сожалению, формализуем (не вами, а в принципе) не с той степенью корректности, которая бы помогла стабильно выигрывать в практическом трейдинге. Наверное это и обусловливает ту интригующую "затравку", которая вновь и вновь заставляет нас искать подходы к этому "большому пути".
По-поводу вашей попытки описания этапов этого пути есть несколько, на мой взгляд, существенных замечаний. Я неоднократно акцентировал внимание общественности на бесполезность и безперспективность сотворения неких обобщенных моделей описания процессов на базаре. В равной мере мое мнение распространяется и на мат.модель задачи многокритериальной оптимизации, поскольку формализация критериев (векторов), на основе которых производится попытка построения векторной (хотя лично мне ближе матричной) модели (собственно, как и сама модель), эффективно возможна лишь в определенные, дискретные моменты времени, скажем на примере - в зоне формирования узла графа, где возможно (математически оправдано) эффективное использование всей мощи статистического аппарата. Это, на мой взгляд, должно в немалой мере помочь на этапе "Например линейной L= a1*Q1 +a2*Q2++ +an*Qn, где a1+a2+++an=1, aj - это весовые коэффициенты важности (предпочтения лицом принимающим решение) критерия Qj" в устранении субъективизма в предпочтениях лица, эти решения принимающего.
Второй момент, который у меня вызывает сомнения - методологический и он сформулирован вами следующим образом - "Трейдеры навешивают на график разные индикаторы ". Я не отрицаю в принципе возможность такого подхода навешивания, равно как и использование индикаторов, однако полагаю, что это не самый лучший способ в формировании исходных векторов, для последующей оптимизации.
И еще одна придирка.
Когда вы перечисляете набор частных целевых функций::

В ответ на :

Neo: В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

1. Q1 = Equity(T)= SUM { Equity(t) , t0 <= t <= T } => max* - Максимизация значения функции
2. Q2 = P{ Equity(T) => max* } => max* - Максимизация вероятности получения макс. значения
3. Q3 = { Profit factor } => max*
4. Q4 = { Sharpe Ratio} => max*
5. Q5 = { RINA Index } => max*
6. Q6 = { Net Prft/Max Drawdown } => max*
7. Q7 = { RINA Index } => max*
+ и т.д. и т.п.

--------------------------------------------------------------------------------

то как-бы упускаете из вида, что с одной стороны некоторые компонеты из этого набора в определенные моменты времени могут взаимопротиворечить друг другу, а с другой стороны и поиск Q(n) => max* может быть адекватен реальной торговой ситуации также только в определенные, дискретные моменты времени, а не вообще. Если-же поиск Q(n) => max* осуществляется непрерывно во времени (примерно то, что пытаются проделать с применением геноалгоритмов), то существует достаточно высокая вероятность прийти в итоге к курвфитингу, дополнительно еще и усугубленному всеми проблемами, сопутствующими сглаживанию свертки.
А вцелом мне ваш подход понравился. Я бы только посоветовал вам не "злоупотреблять" маттерминологией (к чему я сам скромно стремлюсь), дабы сделать материал выкладываемый на форуме более удобоваримым, для большинства не математиков.
Удачи. ::

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=...true#Post118311

В ответ на :

Neo: В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Классический тех анализ с моей точки зрения не что иное как империческим путем определение вектора скорости и вектора ускорения точки. Всевозможная комбинация этих двух векторов определяет состояние рынка.

--------------------------------------------------------------------------------

Здесь я начну сразу придираться.
Во-первых что есть классический и не классический ТА?
Во-вторых, что вы подразумеваете под точкой?
В-третьих, если использовать такую терминологию, то корректнее, имхо, это было-бы сформулировать так - "всевозможнЫЕ комбинацИИ этих (отнюдь не двух) векторов определяют множество возможных состояний рынка. По этой причине ("в случае патернов это тоже самое но на основе ансамбля векторов") патерновые случаи являются пожалуй лишь частными случаями этого множества, описывающего состояние рынка.

В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Условно говоря в первом случае процесс стохаститческий "сигнал+ошибка".
Во втором n-ое число композиций "сигналов+ошибок". Мы не знаем в первом случае где ошибка, и тем более n-ую композицию этих ошибок.
Именно из-за "ошибок" очень тяжело поддается формализации (как кто-то заметил в дискуссии).

--------------------------------------------------------------------------------

Если вы хотите применить такую терминологию, то условно говоря ее применить также можно, однако в первом случае будет иметь место двумерный, а во втором и последующих - многомерный стохастический процесс с присущими каждому из них ошибками или, как вы предпочли сформулировать - шумами. Относительно упомянутых трудностей в формализации (этим "кто-то" был я), то они главным образом сопряжены не столько с шумами, сколько с самой инвариантностью многомерной модели, которая и должна родиться в процессе этой формализации. Если-же вновь возвратиться к шумам, то многомерная фильтрация ничем методологически не отличается, например, от одномерной с той лишь разницей, что "композиция" шумов будет представлять из себя именно ту свертку, о которой справедливо говорил в своем посте Кent. Причем свертка эта будет нелинейной.

В ответ на :
--------------------------------------------------------------------------------

Если патерны помогают, то это implicitly очищение от шумов делается правильно

--------------------------------------------------------------------------------

Это не совсем так, поскольку патерны сами по себе ничему помочь не могут и в особенности в "очищении" от шумов. Патерны лишь позволяют трейдеру с той или иной вероятностью определять некоторые дискретные моменты (зоны формирования узлов графа) во времени жизни инструмента (не базара вцелом!), где статистические методы могут быть применены с максимальной эффективностью.::

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=...true#Post118311

===============================

5.

В ответ на :

x4x: Не волнуйтесь, деда Юра в командировке, у него ведь и кроме форума есть масса не менее важных и интересных дел.
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?p=127079#127079: />

Юра, я могу ошибаться, но фраза может быть дополнена "кроме форума и и торговли на рынке "есть масса не менее важных и интересных дел". У меня самого во время торговли открыт форум... но если бы я поехал в длительную командировку, значит "кроме форума и и торговли на рынке "есть масса не менее важных и интересных дел". Имхо, конечно.

===============================================

6. Neo об управляемости рынка и поиске им Грааля через интеллектуальный рекет ( точнее воровство... "Однорукий Бандитизм")

В ответ на :

Neo: Возникли как-то само собой некоторые мысли в части того, почему наиболее удачные системки гибнут намного быстрее, чем менее нажористые. И это при том при всем, что по всей их логике, эти нажористые не должны быть столь чувствительны к изменениям рыночных фаз, ну такие принципы в них заложены.
Будучи совершенно далеким от популярных и модных нынче соображений о существовании всемирного заговора, тем не менее, так, по-свойски, поболтал на эту тему с ребятами, что сидят на "полах" и на ESN-ах и несколько ошалел... Общее, что мне удалось у них почерпнуть была столбовая идея - базар (понимай под этим что и кого захочешь) принципиально не любит, когда с него несут больше, чем туда заносят. Понятно, что это никакой не заговор, а лишь претензия на материальное обеспечение самой технологии. Ведь действительно, если объем заносимого и выносимого равны, то где тогда источник для существования всей прожорливой околорыночной инфраструктуры?
"Половые" парни ничего особо интересного по сабжу не сказали, а вот брокер-тим "обрадовали". Они в действительности централизовано мониторят счета клиентов, что в принципе не является чем-то противозаконным, поскольку стейтменты клиетов заполняются ежедневно. Всех деталей они естественно не рассказывали, но то, что удалось понять было следующее. Если счет клиента пополняется достаточно уверенно и стабильно во времени, это может служить сигналом более внимательно приглядеться к тому, как это клиент проделывает, однако уже лишь в частном порядке. Тем более, что технические средства это позволяют сделать достаточно легко. При этом не трудно догадаться, что восстановить или максимально приближенно подойти к системе клиента, опять-же в частном порядке, располагая подробным и приличным массивом его сделок, особого труда не составляет. Далее - исключительно личные предположения или фантазии, как угодно. Если в руки попадает инструмент, способный с достаточной надежностью и стабильностью нести денежки, то надо быть, сами понимаем кем, чтобы этим не воспользоваться самому (что, однако, уже наказуемого и строго) или воспользоваться, скажем, приятелю этого "самого", что тоже наказуемо и строго, однако практически не доказуемо. Поскольку добытый рецепт длительное время не может быть удержан исключительно в одних руках, то рано или поздно он распространяется и масштабируется настолько, что объем денег уносимых, с его помощью, с базара становится уже объектом внимания (НЕ ЗНАЮ КОГО) и наступление адекватной реакции на "вынос" становится весьма вероятным. Далее могут последовать различные ответные реакции, вплоть до изменения самих рулзов, поскольку инициаторами этого могут быть как раз те, кто более всего заинтересован в несбалансированности приходов и уходов денег с базара. Последнее, в контексте сказанного, мне приходилось встречать лично.

Все вышесказанное относится к фантазиям на темы немецких вариантов, хотя как-то не думается, что они чем-то отличаются от своих заокеанских коллег.

Во-первых никто не сказал, что это просто. Во-вторых присутствует мотивация + не идиоты мотивированы + можно всегда за умеренную плату прибегнуть к помощи специалистов. Здесь также важно учесть, что мотивированные из рассматриваемой среды имеют намного более глубокий доступ к системкам, чем прочие аматоры, ищущие чего-либо, например, на форумах.:

В ответ на :

Neo: В ответ на:
--------------------------------------------------------------------------------

повторять систему можно токмо в тесной связке с разработчиком, потому как токо он знает каку ручку настройки крутить в тот или иной момент.

--------------------------------------------------------------------------------

В данном контексте это совершенно не представляет труда, поскольку мотивированные на это челы располагают (в отличие не имеющих доступа) практически всем необходимым - вся последовательность действий по системе достаточно быстро открывает ее логику и нюансы. А ее подстройка во времени (если таковая потребуется) просто является продолжением отслеживания действий разработчика, в том числе и подстроек.
Здесь же уместно упомянуть и то, что т.н. "банк систем" у мотивированных товарисчей заметно больше, чем у каждого, пусть даже очень хорошего, но отдельно взятого разработчика и, более того, имеет свойство регулярно пополняться. :

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=105844&page=0&fpart=1

Это успешный профессиональный трейдер? Ищущий Грааль через подкуп брокеров посредников, чтобы увидеть стейтменты успешных трейдеров?

Когда подобное трейдеры делают? имхо, когда у них не получается торговля...
Простой пример, Игорь создал рабочую МТС ( мне неоднократно в режиме он-лайн назвал точки входа и точки на которых он закроет свои сделки). Я, за 3 последних месяца, ее так и не скачал из за не хватки времени)
Пример 2. В первый месяц работы Академии было огромное количество предложений по обмену различными МТС и я видел большое количество скачиваний этих МТС. Последние месяцы никто не предлагает, никто не просит дайте чудо-Грааль, кроме тех МТС, которые разработаны на основе разработах методик Академии Трейдинга Masterforex.
Тем более никто не предлагает "скинуться" и подкупить брокеров, даже зная о том, что несколько дилеров ведущих Дилинговых центров обучаются в Академии Трейдинга Masterforex.

8. какова цена торговых систем выложенных на Пауке ("Граалей"), если один из главных системщиков Паука, знакомых с этими системами, ими неудовлетворен и публично предлагает противозаконные действия по подкупу брокеров + деньги посредникам, чтобы найти работающую торговую систему?
Вам не смешно?

9. сравните обсуждение на Пауке и на http://forum.masterforex.org/ различных брокеров. У нас в отличие от Паука
* никто не навязывает мнение форумянам ( пример Телетрейда см. http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=16 ). Новички и старожилы на равных общаются с директорами ДЦ и никто из админов не вмешивается. Кто хочет открыть в ТТ, Финлоте, ФК и др. счет - пускай открывает, какая нам админам http://forum.masterforex.org/ разница? И разве кто нибудь из нас опускался в общении с женщиной представителем ТТ до уровня грязного белья?
* культура общения на нашем форуме выше - и оскорбления типа "мудак", "собака" из лексикона старожилов паука
* "нет дедовщины" и авторитет зарабатывается одним - что полезного ты можешь предложить остальным для получения на форексе профита
* нет "совместных наездов" на неугодных... никого не забанили из тех кто со мной не согласен, нет десятков форумян, которые вам затыкают рот, оскорбляют, высмеивают, оскорбляют. Зачем? Но те, кто превратит деловое обсуждение во флуд как на Пауке - с этой учебной ветки будут удалены
* значительно меньше флуда. Цель здесь присутствующих не по прикалывать новичков, подняв их на смех, а сообща искать новые способы получения профита. На закр форуме Академии Трейдинга Masterforex десятки более опытных участников помогают новичкам бесплатно и добровольно.