В ответ на :

---

Adventurer писал:
Именно и только форсмажорный причем обязательный в каждой сделке, на случай катастрофы. А в рабочем так сказать порядке выходить надо другими методами и стандартному stop loss в них не место, впрoчем как не место и trailing stop. Увы, но понимать это начинаешь лишь торгуя в реале, никакие демо осознать это не помогут.

---

Опции:

В ответ на :

---

Adventurer писал:А выходить если позиция имеет нежелательную динамику можно например по меняющимся отрицательным уровням PositionProfit

---

Этакий подвешенный "трейлинг лосс"
Который, каждый раз отодвигается все дальше в надежде на то, что цена всетаки развернется

В ответ на :

---

Adventurer писал:или что еще круче по просадкам линии эквити

---

В ответ на :

---

Adventurer писал:Знание сие увы денег стоит

---

Боже мой! Где ж такому учат?! Дорого, наверно.
А вообще, вы в своей точке зрения слишком категоричны. Вы не думаете, что правила выхода являются неотъемлемой частью торговой системы, равно как и правила входа, удержания позиции и т.д? И рассматривать их вне системы, а тем более спорить какой стоп лучше, имхо занятие неблагодарное.

Нашел.

В ответ на :

---

Adventurer писал:Ну а вторая истина, хоть и не по теме данной ветки касается использования стоп лоссов. Единственное для чего они нужны так это на всякий ПОЖАРНЫЙ случай и все на этом. Они никак не должны использоваться в целях оптимизации потерь в стратегии а только лишь на случай катастрофы в ценовом ряду. Понять это мне стоило некоторыхи денег. Утверждения мои, я понимаю, неочевидные и литературе противоречащие, но они выстраданы в реале.

---

Опции:

В ответ на :

---

greatiger писал:
ещё хотелось бы узнать, кто какие способы знает, ограничения потерь...помимо стопов...

---

если поза на споте, то можно попробовать хэдж на деривативах...

2All
я так думаю, что отношение к стопам у разных категорий игроков на разных рынках разное (мдя... нелепая какая-то формулировочка)...

поясню свою мысль:
если речь идет о форексе, то в принципе его ликвидность позволяет выполнять стопы на довольно крупные суммы...

ну а если речь идет о менее ликвидном рынке?

если размер позиции был выбран неправильно (вследствие жадности, плохого расчета ликвидности рынка и т.д.), то выход стопом может произойти с нехилым проскальзыванием, которое не было учтено системой...

или есть еще момент, долгосрочные игроки зачастую "ставят" стоп далеко от рынка, но если его выставлять реально, то тогда он может сработать на спайке, поэтому стоп держится в уме...

примеры:

1. хедж-фонд Amaranth Advisors Llc, спекулировавший фьючерсами на природный газ... имел позицию на фьючах на несколько ярдов зелени...
2. есть в Рунете такой трейдер - КонКоп, входы и выходы осуществляет по системе на клоузах дня, стопов нет, но есть дисциплина поэтому бывают случаи, когда лой ниже его сигнального индикатора, а клоуз выше, то выхода не происходит...

Редактировано Camel.Vulgaris (17/12/2006 09:59)

Опции:

В ответ на :

---

Ценообразование есть процесс из нелинейной динамики, почти каждый ценовой уровень можно считать точкой бифуркации и сам факт отсылки приказа брокеру есть малое возмущающее воздействие на параметры нелинейной системы, соответственно ведущее к катастрофе по крайней мере для вашей позиции. Этот феномен наблюдается даже на ликвидных рынках, не стоит думать что ваш маленький приказик рынок не заметит среди тысяч других и не отреагирует на него.

---

Опции:

В ответ на :

---

лично для меня очень неприятно чувство когда сделка закрывается по стопу, может быть лучше использовать более продолжительный период для торговли и лучше просчитывать мм

---

Использование более продолжительного периода торговли в «народе» чаще именуется «собиранием корзины будущих профитов», а совсем уж в простонародье – обычным пересиживанием убытков с использованием самовнушаемого самообладания под названием ММ.
Тут ведь такое дело – продолжительность торговли – предикт вашего системного подхода к разыгрываемому ВАМИ сценарию в данном, конкретном тайм фрейме. Не сложился сценарий, а вы «продолжились» - буквально означает, что вы перепрыгнули в совершенно другой тайм фрейм, где уже не вы разыгрываете сценарий, а разыгрывают вас.

--------------------
Never cry over the spilt milk...

Опции:

В ответ на :

---

Если после сетапа движение цены не получило должного (ожидаемого) развития и нам пришлось выйти, разве этот выход не будет называться выходом по стоп-лоссу?

---

В ответ на :

---

И что за другие методы вы используете для выхода?

---

Опции:

В ответ на :

---

Adventurer писал:
Классический Stoploss, который брокеру отсылается, он антикатастрофический, а не для регулировки выходов и рабочего управления плохими позициями. Поэтому он ставится далеко, настолько далеко что его не достанут ни брокер ни маркетмейкеры, но который все-таки спасет ваше депо, когда позиция вдруг окажется от вас технически отрезанной по вине обрыва связи, вырубания электричества и телефона, нечистоплотности посредников или ценовой катастрофы и паники на бирже и т.д. и т.п. Никакая дисциплина и стопы в уме тут не спасут. При тестированиях такого не бывает. Уровень такого стопа подбирается при оптимизации на истории таким, чтобы НЕ ВЛИЯТЬ на линию эквити, в этом фишка.
Если же посылать брокеру поджатые стопы для управления выходами при нежелательной динамике, то их будет раз за разом срывать. И никакие хитрые вычисления уровней тут не помогут. Ценообразование есть процесс из нелинейной динамики, почти каждый ценовой уровень можно считать точкой бифуркации и сам факт отсылки приказа брокеру есть малое возмущающее воздействие на параметры нелинейной системы, соответственно ведущее к катастрофе по крайней мере для вашей позиции. Этот феномен наблюдается даже на ликвидных рынках, не стоит думать что ваш маленький приказик рынок не заметит среди тысяч других и не отреагирует на него. При работе с демо или при тестированиях феномен этот отсутствует напрочь, что ИМХО и есть главная причина расхождения результатов реальной торговли с виртуальными. Особенность нелинейных систем - сильное реагирование на исчезающе малые возмущающие воздействия.
Первые две прочитанные мной книги по трейдингу были от Бильямса и Лекаря. Не начать торговать по Бильямсу у меня ума сразу хватило, а вот стопы и трейлинги выставляемые по методике анонимных алкоголиков обошлись мне тогда в несколько сотен, такие тренды были похерены. Хотя оно и к лучшему оказалось ибо думать заставило и не верить никому из книжных "специалистов".

---

Хороший, имхо, пост.

--------------------
Never cry over the spilt milk...

Опции:

В ответ на :

---

Adventurer писал:Ценообразование есть процесс из нелинейной динамики, почти каждый ценовой уровень можно считать точкой бифуркации и сам факт отсылки приказа брокеру есть малое возмущающее воздействие на параметры нелинейной системы, соответственно ведущее к катастрофе по крайней мере для вашей позиции. Этот феномен наблюдается даже на ликвидных рынках, не стоит думать что ваш маленький приказик рынок не заметит среди тысяч других и не отреагирует на него. При работе с демо или при тестированиях феномен этот отсутствует напрочь, что ИМХО и есть главная причина расхождения результатов реальной торговли с виртуальными. Особенность нелинейных систем - сильное реагирование на исчезающе малые возмущающие воздействия.

---

Опции:

В ответ на :

---

Adventurer писал:
Классический Stoploss, который брокеру отсылается, он антикатастрофический, а не для регулировки выходов и рабочего управления плохими позициями....

---

Опции:

В ответ на :

---

Adventurer писал:
Классический Stoploss, который брокеру отсылается, он антикатастрофический (...поскипано...)

---

В ответ на :

---

Ценообразование есть процесс из нелинейной динамики, почти каждый ценовой уровень можно считать точкой бифуркации и сам факт отсылки приказа брокеру есть малое возмущающее воздействие на параметры нелинейной системы, соответственно ведущее к катастрофе по крайней мере для вашей позиции. Этот феномен наблюдается даже на ликвидных рынках, не стоит думать что ваш маленький приказик рынок не заметит среди тысяч других и не отреагирует на него. При работе с демо или при тестированиях феномен этот отсутствует напрочь, что ИМХО и есть главная причина расхождения результатов реальной торговли с виртуальными. Особенность нелинейных систем - сильное реагирование на исчезающе малые возмущающие воздействия.

---

В ответ на :

---

Первые две прочитанные мной книги по трейдингу были от Бильямса и Лекаря. Не начать торговать по Бильямсу у меня ума сразу хватило, а вот стопы и трейлинги выставляемые по методике анонимных алкоголиков обошлись мне тогда в несколько сотен, такие тренды были похерены. Хотя оно и к лучшему оказалось ибо думать заставило и не верить никому из книжных "специалистов".

---

разумное зерно кста у Вильямса есть... ИМХО конечно... насколько я помню, его система по сути торгует прорыв волатильности (при определенных условиях эта тактика работает)... но основная проблема его книг (ИМХО) в том, что он призывает не думать, а покупать его систему, типа больше и не надо ничего трейдеру, оперируя при этом псевдонаучными терминами...
Элдера же я вообще не читал...

стопами ползовался, пользуюсь и буду пользоваться... но не антикатастрофическими, а там, где будет видна несостоятельность текущего трейда...

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом

Опции:

В ответ на :

---

Polik писал:
Если счет у букмекера равен одной или половине зарплаты-лучший стоп-это марджин колл.Самая нормальная тактика при таких маленьких депозитах-рисковать сильно и сразу.Например,отрываете вы у букмекера счет на 5000 рублей.Если использовать общепринятые цифры ("рисковать не более,чем 3%" и т.д.) то до более-менее приличной суммы добираться будете тысячу лет,больше на интернет потратите. Поэтому спокойненько представляем,что эти пять штук - и есть те самые 1/12 вашего счета и спокойненько открываемся на все (хотя вру,не на все,процентиков на 50 от счета,дабы любое движение в ближайшие три минуты не замарджинколлило ваш счет).Некоторые букмекеры не дают открываться более,чем на ...ндцать процентов от счета.Кроме того,надо учитывать,дробный это лот или целый. Вобщем,два раза подряд вполне могут раскачать счет до приличной суммы или утопить.Противопоказано новичкам.Для новичка как раз лучше всего терять свой счет помаленечку,дабы опыта набраться с реальными деньгами.

---

Опции:

В ответ на :

---

Camel.Vulgaris писал:
[честно говоря, если расматривать стоп в момент "отсылки его брокеру", то выше сказанное - это бред, потому что рынок еще не видит этого приказа... а если расматривать в момент срабатывания стопов, то в принципе действительно малое воздействие может оказать сильное влияние...

---

Опции:

В ответ на :

---

Adventurer писал:

В ответ на :

---

Camel.Vulgaris писал:
[честно говоря, если расматривать стоп в момент "отсылки его брокеру", то выше сказанное - это бред, потому что рынок еще не видит этого приказа... а если расматривать в момент срабатывания стопов, то в принципе действительно малое воздействие может оказать сильное влияние...

---

На инструменте с приличной ликвидностью – влияние соразмерно с писком Микки Мауса.
А Вы поторгуйте через пит и бред станет явью, к сожалению.

---

Ну на счет пита вы немного погорячились...

--------------------
Never cry over the spilt milk...

Опции:

В ответ на :

---

Neo писал:
На инструменте с приличной ликвидностью – влияние соразмерно с писком Микки Мауса.

---

а Вы разве не знаете, что писк Микки Мауса в одном полушарии может привести к оглушительному рёву детских оваций в другом полушарии?

кстати, про игру на прорыв на скоплении в одном месте стопов различных групп игроков, я читал (если меня не подводит память) в Ваших постах...

В ответ на :

---

Adventurer писал:%% зависят от инструмента. Выше я описал принцип определения размера в процессе оптимизации стратегии.

---

В ответ на :

---

Adventurer писал:А выходить если позиция имеет нежелательную динамику можно например по меняющимся отрицательным уровням PositionProfit

---

В ответ на :

---

это совсем не то же самое что по изначальному StopLoss, который ТОЛЬКО на случай катастрофы

---

конечно если мы говорим о "просадках линии эквити", то там речь может идти и о портфеле, тогда стоп-лосс там будет носить мета-характер на индексе портфеля... т.е. например, выходить по всем инструментам, если портфель ушел на определенный процент вниз...

и все-таки я не понимаю, что Вы подразумеваете под словом "катастрофа"... выше neophyte имхо правильно подчеркнул: "Дело за малым. Войти так, чтобы стоп технический и стоп антикатастрофический по возможности совпадали."

--------------------
"В долгосрочке мы выигрываем" (с) Кудрявый
--------------
Риск-менеджер не имеет права быть оптимистом

Опции: