Artemiyspb
Гость
Зарегистрирован: 09/10/2006
Сообщений: 12
Нахождение: Москва
|
|
Спасибо дружище за быстрый и развернутый ответ !!! У меня появился еще вопрос...каким образом можно протестировать систему построенную на ХО. Есть ли автоматизированная возможность это сделать  
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Artemiyspb писал:
Спасибо дружище за быстрый и развернутый ответ !!! У меня появился еще вопрос...каким образом можно протестировать систему построенную на ХО. Есть ли автоматизированная возможность это сделать
Да не за что. Программа-то не моя, и даже не я выложил.
Я сам оч-ч-чень признателен товарищам по борьбе за бабки с помощью программульки этой, которые ее положили.
Может быть, я не до конца понял вопрос.
Засунув все акции амер. рынка (дневки за год, или там, с 2001 года, используя, например, MLDownloader, который качает всё бесплатно, из finance.yahoo.com базы данных, или там msn.com и проч., или из forex.com, если вы валютчик) в булзайчик, можно найти всё паттерны/шаблоны хорошего поведения, где соответствующие акции, например, будут ЗАВТРА прорываться вверх с наибольшей вероятностью.
(Честно говоря, я сам вначале делаю это на НЕДЕЛЬНОМ таймфрейме, и уже из этого урожая, запускаю поиск на ДНЕВНОМ таймфрейме - чтобы точно была "сила в силе").
Все эти поиски Булзай делает автоматизированно, и по Вашим установкам/настройкам (есть различные опции под Ваш вкус, когда запускаете поиск по паттернам - в данном случае бычьим и с твистом там разным).
Затем, отобранные "сорванцы" (или самые что ни на есть вкусные "сорви-головы" из этих "сорванцов", если последних оказалось слишком много) заносятся на следующее утро в реал-тайм (подлинковываются) в Булзае, и вы уже смотрите на внутридневном таймфрейме в реальном масштабе времени, по ходу жизни, не как хронику, а уже как прямой репортаж с места БУДУЩЕГО и ожидаемого происшествия и, по возможности, участвуете в событиях, покупкой там, если др. индикаторы подтверждают позитив, и маркет синхронен, или есть хорошая (для Вас) дивергенция (разночтение индикаторов, когда цена идет вниз, а сила будущего импульса увеличивается, например - самое то покупать, перед взрывом, но со стоп-лоссом, конечно, на всякий пожарный там). В таком духе.
|
Папа КАРЛО
Генерал
Зарегистрирован: 04/11/2004
Сообщений: 1657
Нахождение: Москва
|
|
В ветке не раз говорилось про возможность получения данных из Омеги но процесс ни кем не описан... от сюда вопрос ?? У кого работает связка ОМЕГА - ВЕВ 4.0
--------------------
Обращайтесь, помогаю всем - кроме жлобов! Посмотрел фильм "ОСТРОВ" теперь с 23 июня 2008 помогаю и жлобам.
|
Artemiyspb
Гость
Зарегистрирован: 09/10/2006
Сообщений: 12
Нахождение: Москва
|
|
Ты меня немного не понял... Я имел ввиду, если я хочу протестировать на результативность свою торговую тактику (систему) по крестикам-ноликам. Как я это могу сделать автоматизированно (в смысле не вручную анализировать графики )? Есть ли какая нибудь хорошая софтина для этой процедуры
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Artemiyspb писал:
Ты меня немного не понял... Я имел ввиду, если я хочу протестировать на результативность свою торговую тактику (систему) по крестикам-ноликам. Как я это могу сделать автоматизированно (в смысле не вручную анализировать графики )? Есть ли какая нибудь хорошая софтина для этой процедуры
Amibroker c XO plugin подойдёт?
|
Artemiyspb
Гость
Зарегистрирован: 09/10/2006
Сообщений: 12
Нахождение: Москва
|
|
К сожалению, с Амиброкером не работал ни разу, но если тестер там хороший и крестики нолики рисует как в Бычеглазике ( P.S в смысле правильно, а то Метасток косячно рисует...), то тогда, я думаю, я его смогу изучить ради такого дела ))). Слышал, что можно в Метатрейдере протестить, но я не знаю, где лучше. Посоветуй плиз, где протестить?
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Artemiyspb писал:
К сожалению, с Амиброкером не работал ни разу, но если тестер там хороший и крестики нолики рисует как в Бычеглазике ( P.S в смысле правильно, а то Метасток косячно рисует...), то тогда, я думаю, я его смогу изучить ради такого дела ))). Слышал, что можно в Метатрейдере протестить, но я не знаю, где лучше. Посоветуй плиз, где протестить?
Amibroker - универсален.
Как плата за универсальность, реализованные XO там не очень смотрятся (чисто графически, так же как и в Metastock'e).
Но Amibroker ОЧЕНЬ ХОРОШ для тестирования ВСЕГО.
(да, для стоков я нахожу Amibroker лучше и МОЩНЕЕ, чем Metastock 10).
Ну а кресты с нулями - это же просто как бы визуальный презентационный слой, за которым одна из систем, которые Амиброкер, который есть как бы Visual Studio для торговых систем, может поддерживать -что запрограммировал или там, содрал, то и поддерживает. И удобно всё менять и тестить.
Мне в булзайчике нравится именно этот презентационный слой, и то, что может читать реал-тайм в связке с Amibroker.
А Вы смотрите для себя, что Вам удобнее.
Если Вам именно XO, да Forex, то незачем на Amibroker время тратить, если Вы уже в MT4 сидите давно (предположим). Ведь инструментов хороших много, но лучший выбрать несколько из них, и делать в них всё. Тогда, как приёмы самбо, уже работаешь автоматически в критической торговой ситуации. Потому что в стрессе торговли, да на новой, еще не до конца освоенной программе, можно случайно щелкнуть, как будто перед тобой прежняя, к которой ты привык (что не бывает!). Клик, бац, и плакали неколько тыщ 
|
Artemiyspb
Гость
Зарегистрирован: 09/10/2006
Сообщений: 12
Нахождение: Москва
|
|
К счастью я еще не работал ни с МТ4 , ни Амиброкером, поэтому мне не будет мучительно больно перестраиваться )), и, судя по многочисленным положительным отзывам о Ами, я займусь его изучением! Что можешь посоветовать почитать (изучить) про Ами, помимо инфы на этом форуме? Может ссылку хорошую дашь? Кстати, можешь дать плагин на крестики-нолики?
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Artemiyspb писал:
К счастью я еще не работал ни с МТ4 , ни Амиброкером, поэтому мне не будет мучительно больно перестраиваться )), и, судя по многочисленным положительным отзывам о Ами, я займусь его изучением! Что можешь посоветовать почитать (изучить) про Ами, помимо инфы на этом форуме? Может ссылку хорошую дашь? Кстати, можешь дать плагин на крестики-нолики?
Да Вы установите Amibroker по-быстрому.
Поковыряйтесь сами. Там интерфейс очень интуитивный - один из самых удобных, на мой взгляд, много чего подстраивается.
Затем можно на сайт производителя зайти (опять же, google.com наш друг всегда!), посмотреть видео там разные,
например, одно из них тут (пофиксите ссылку, заменив xx на tt в протоколе url'а:
<a href="hxxp://www.amibroker.com/video/FloatAndLink.html." target="_blank">hxxp://www.amibroker.com/video/FloatAndLink.html.</a>
А уже потом смотреть всю инфо печатную и непечатную.
Как бы ориентированность на конечный результат, ну и скорость без ущерба для качества.
Ведь деньги пора печатать!
Пример из прошлого.
Одна знакомая осваивала компьютер по книжке (не Ваш случай совершенно, конечно, но просто для примера вреда от некоторых книжек).
Я как-то заглянул, ужас сколько читать. На двух абзацах описывается как мышкой щелкать. Я честно читал, и не всё даже понял. Потом - "да какого фига?" - стряхнул с себя.
Книги - наши рабы, а не мы их.
Короче, установите, а потом идите на их сайт (на гугле найти ссылки) и скачайте видео, если надо, самое быстрый способ.
Конечно, можно и через форум, только системы может не получиться, отрывочно - ведь каждый спрашивает что, интересно, или не понятно только
форум ресурс скорее избирательный, дополнительный к уже результату ковыряния.
Кресты я видел, не понравились в Ami - я с ними порвал там. Не помню.
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
Я уж с год работаю только с ХО представлением данных и все в TradeStation. Технических проблем при тестировании и оптимизации не вижу, хотя конечно там есть некоторые нюансы, но все решается корректным программированием.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Adventurer писал:
Я уж с год работаю только с ХО представлением данных и все в TradeStation. Технических проблем при тестировании и оптимизации не вижу, хотя конечно там есть некоторые нюансы, но все решается корректным программированием.
Я быстренько просмотрел пару имеющихся тут книжек по P&F Thomas Dorsey. Может быть, ещё есть какие, Вы какие бы порекомендовали? Или онлайновые ресурсы и т.п.
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
Ничего из литературы по ХО рекомендовать не могу - все опубликованное безнадежно устарело и фактически является рекомендациями к быстрому сливу. Классика технического анализа ХО не работает!
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Adventurer писал:
Ничего из литературы по ХО рекомендовать не могу - все опубликованное безнадежно устарело и фактически является рекомендациями к быстрому сливу. Классика технического анализа ХО не работает!
Я может быть, не уловил Вашу мысль до конца, но double/triple top, double/triple bottom breakouts, catapulta там и проч. вроде бы должны работать, почему же нет? Там же вроде то же самое, только более просто чертить линии поддержки и сопротивления - нет неоднозначности.
Или Вы что-то другое имели в виду?
Я крестики больше использую не как отдельную технику, а как сканер для нахождения ВОЗМОЖНЫХ сетапов интересных, а, как найдено, уже смотрю обычные графики и обычные индикаторы.
Конечно, прежде всего всё это дело больше идет для инвестирования, долгосрочного, а не дейтрейдинга.
Но мне именно интересно также посмотреть, как эта BEB работает на минутах, по акциям, для дейтрейдинга. В этом случае я ставлю реверс на 2 бокса, а не на три, так как то, что там обычно считается как бы ещё шумом, для дейтрейдинга может быть началом разворота.
Возможно, там, в принципе, и особенно-то описывать сильно нечего и не о чем, и так всё довольно прозрачно-интуитивно.
Но может быть, обманчиво, и есть какие-то тонкие нюансы в редких ситуациях?
В книжке Дорси мне понравилось только его подходы по сравнению инструментов, а так, что-то он слишком подробно много очевидных вещей расписывает. Но, учитывая, что др. литературы то особо и нет (в доступном для скачки виде), то вроде грех как жаловаться - просто воду выпаривать.
А так, в онлайне можно найти ссылки на след. книги:
* The Definitive Guide to Point and Figure by Jeremy Du Plessis (Jul 30, 2005)
* Complete Guide to Point-and-Figure Charting by Heinrich Weber and Kermit Zieg (Sep 2003)
* The Point & Figure Method of Anticipating Stock Price Movements by Victor De Villiers and Owen Taylor (Jan 1, 2000)
* Point & Figure Charting: The Complete Guide by Carroll D., Jr. Aby (Hardcover - Aug 1996)
* Point & Figure Commodity & Stock Trading Techniques: Commodity and Stock Trading Techniques Also Options-Bonds-International Currency-Indices by Kermit C. Zieg (Sep 1, 1997)
* Introduction to Point & Figure and Candle Charting by Kenneth Tower and John Boyer (Nov 1, 2005)
Конечно, секретов никаких особых вроде бы и нет.
Но хотелось бы нетрадиционные методы крестиков более детально посмотреть, или хотя бы про традиционные, но с разбором РЕАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СИТУАЦИЙ при их помощи, как на дневках, недельках, так и при дейтрейдинге.
В таком духе
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
В ответ на :
sogodo писал:Я может быть, не уловил Вашу мысль до конца, но double/triple top, double/triple bottom breakouts, catapulta там и проч. вроде бы должны работать, почему же нет? Там же вроде то же самое, только более просто чертить линии поддержки и сопротивления - нет неоднозначности.
Все эти фигуры образуются постфактум и не являются предсказательными (они встречаются и на графиках случайных блужданий во всей своей красе), в реалтайме пока Вы идентифицируете тот или иной сетап его потенциал уже закончится, а то и вообще пойдет не туда, впрочем это не только в ХО это и во всем теханализе ценовых графиков. ТА работает лишь на участках стационарности, т.е. на участках периодичности изменений, а изменения на современном рынке как правило цикличны, но не периодичны. Книги Вами перечисленные прочесть конечно нужно, чтобы понять как торговать нельзя. Вообще все вопросы снимаются еще в период тестирования методов торговли. Прогоните все книжные рекомендации через TS, посчитайте предсказательную статистику тех же катапульт, а по-другому проверять денег даже у Сороса не хватит. А про ХО на этом форуме столько понаписано и не только в данном разделе, что в никаких книгах не найти (ну и я руку к этому маленько тоже приложил).
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Ubertrader
ubertrader
Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1878
Нахождение: from heaven
|
|
В ответ на :
Adventurer писал:
Все эти фигуры образуются постфактум и не являются предсказательными (они встречаются и на графиках случайных блужданий во всей своей красе), в реалтайме пока Вы идентифицируете тот или иной сетап его потенциал уже закончится, а то и вообще пойдет не туда, впрочем это не только в ХО это и во всем теханализе ценовых графиков.
Отчасти согласен с Вами, только на мой взгляд ХО заточены под долгосрочку и портфельные инвестиции. Именно поэтому Дорси говорит о том что главное это фундамент, и анализирует горизонты удержания позиции по 2-6 месяцев. Естесственно интрадей будет иметь свою специфику.
--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
Я периодически возвращаюсь к ручному тестированию ХО именно на долгосрочке в надежде на чудо, но каждый раз ждет разочарование. Может не те акции тестирую и вам повезет больше.
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
В ответ на :
Angel's death писал:Отчасти согласен с Вами, только на мой взгляд ХО заточены под долгосрочку и портфельные инвестиции.
Вообще-то исторически ХО причем именно мой любимый вариант 1х1 был по нужде изобретен половыми трейдерами в далекую докомпьютерную эпоху для отслеживания тиковой динамики живой торговли. Позже теоретики стали ХО притягивать к дневкам, ввели реверсы > 1, тогда же и появились все эти предсказательные фигуры. А чтобы ХО торговать долгосрочно нужно иметь депо в несколько $100K и уметь терпеть просадки под 50% - короче говоря быть жирным инвестором, но никак не трейдером.
Как я уже неоднократно говорил на самом деле в интрадее ХО - это амплитудно-временной фильтр, позволяющий отсечь шум, порождаемый стаканом (текущий спрэд + убегание бидов-асков). Полученный же в результате очищенный сигнал надо торговать другими методами.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Doctor Leo
доктор Хайдер
Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1219
Нахождение: Санкт-Петербург
|
|
В ответ на :
Adventurer писал:
Полученный же в результате очищенный сигнал надо торговать другими методами.
Приятность использования такого способа регистрации цены состоит в том, что "другие методы" могут использоваться крайне простые, вплоть до обычных мувингов.
А вообще чтобы понять, как с того или иного способа регистрации цены снять профит, нужно вначале внятно сформулировать, скажем так, экономическое обоснование торгуемой модели, то есть какому процессу в физическом мире соответствует та или иная картинка. Если таким образом не ставить телегу впереди лошади, то все становится очень хорошо и просто.
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3653
Нахождение: в ломастерской
|
|
В ответ на :
Angel's death писал:
В ответ на :
Adventurer писал:
Все эти фигуры образуются постфактум и не являются предсказательными (они встречаются и на графиках случайных блужданий во всей своей красе), в реалтайме пока Вы идентифицируете тот или иной сетап его потенциал уже закончится, а то и вообще пойдет не туда, впрочем это не только в ХО это и во всем теханализе ценовых графиков.
Отчасти согласен с Вами, только на мой взгляд ХО заточены под долгосрочку и портфельные инвестиции. Именно поэтому Дорси говорит о том что главное это фундамент, и анализирует горизонты удержания позиции по 2-6 месяцев. Естесственно интрадей будет иметь свою специфику.
если фундамент и долгосрочка - то какого х.. здесь ХО? зачем кобыле пятая нога? фильтровать долгострочку можно и без искуственных ХО вполне успешно.
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3653
Нахождение: в ломастерской
|
|
В ответ на :
Doctor Leo писал:
Приятность использования такого способа регистрации цены состоит в том, что "другие методы" могут использоваться крайне простые, вплоть до обычных мувингов.
только сначала понять, что эти свинги АКА ХО смотрят вперед apriori.
и мувинг на них будет корректен на истории, а не RT.
В ответ на :
А вообще чтобы понять, как с того или иного способа регистрации цены снять профит, нужно вначале внятно сформулировать, скажем так, экономическое обоснование торгуемой модели, то есть какому процессу в физическом мире соответствует та или иная картинка. Если таким образом не ставить телегу впереди лошади, то все становится очень хорошо и просто.
Ну вот - направление к Граалю известно теперь вашими, сударь, стараниями...только всяк ли идущий осилит дорогу?
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
И даже из такого суперэффективного инструмента как электронный фьючерс на индекс можно таким образом кое что неслучайное извлечь, хотя конечно нагрузка на нервы будет нешуточная ибо систематически при каждом входе будет Reward/Risk < 1 как ни крути, но никак не комфортные книжные > 3.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
Спасибо всем за отзывы. Да, у меня всё больше складывается впечатление, что P&F нельзя применять в отдельности, и оно больше для людей неспешных, и с железными нервами (что обычно означает, что они торгуют не свои деньги, а чужие портфели - как Дорси).
А так, когда, например, смотрю что-то по AAPL (только для примера), то
иду на:
2-ящичный график дневной:
stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriver?chart=AAPL,pltkdanrbo[pa!b20][d][f1!2!!!2!20]&pnf=y
3-ящичный график дневной:
stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriver?chart=AAPL,pltkdanrbo[pa!b20][d][f1!3!!!2!20]&pnf=y
2-ящичный график 10-тиминутный (задержка реальных квот на 15-20 минут):
stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriver?chart=AAPL,PLAAHANRBO[PA][D][F1!2!0.06!!2!20][J45740368,Y]&r=328&pnf=y
3-ящичный график 10-тиминутный(задержка реальных квот на 15-20 минут):
stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriver?chart=AAPL,PLAAHANRBO[PA][D][F1!3!0.06!!2!20][J45740368,Y]&r=328&pnf=y
Иногда любопытные результаты получаются
Конечно, BEB в последнем случае получше будет - одноминутки, и без задержки в реальном времени.
Вообще понятно, почему P&F не очень то пользуется популярностью.
Очень легко формализовать, решения всегда однозначные и простые,
но конечные результаты не очень (пока только бумажные), и всё равно точнее, когда стохастику смотришь, волны, RSI, MACD. Конечно, в этом плане P&F как бы "туповатее" и "нечувствительнее", но, видимо, это-то они и хотят.
Я согласен, что слишком много бабок надо и железное терпение к просадкам. Не в нынешнее время высокой волатильности.
Я обычно в конце дня, максимум в конце недели, выхожу из позиций, на всякий пожарный, даже если знаю, что в понедельник может быть большой гап вверх. Лучше подождать, пока осядет, и войти позже, даже если и не так уж выгодно, зато риска нет, и лучшее применение денег, да и нервов меньше тратится и спишь лучше.
Ведь лучше каждый день по 500-1000, чем один раз 4000, а потом 12000 в потери. Ну, например, как случилось с SIGM недавно у других.
Короче, не Грааль - крестики  Но какую-то всё-таки инфо (на уровне границ) дают. Случай на случай не приходится.
Спасибо
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Adventurer писал:
И даже из такого суперэффективного инструмента как электронный фьючерс на индекс можно таким образом кое что неслучайное извлечь, хотя конечно нагрузка на нервы будет нешуточная ибо систематически при каждом входе будет Reward/Risk < 1 как ни крути, но никак не комфортные книжные > 3.
А мне ещё очень помогает опционы смотреть на подлежащую.
Часто очень неплохо можно видеть как представляют себе будущее движение цен, ценовые границы и оценивают риски, на сейчас, и на два-три месяца вперед (по нынешнему состоянию) участники рынка.
Даже если смотреть контрарно (против превалирующего общего мнения всех участников рынка), то тоже полезно.
Я кстати, на крестиках в реальном времени, пробовал также опционы (на акции, не фьючерсы) смотреть. Совсем плохо работает для такого случая
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Doctor Leo писал:
В ответ на :
Adventurer писал:
Полученный же в результате очищенный сигнал надо торговать другими методами.
Приятность использования такого способа регистрации цены состоит в том, что "другие методы" могут использоваться крайне простые, вплоть до обычных мувингов.
А вообще чтобы понять, как с того или иного способа регистрации цены снять профит, нужно вначале внятно сформулировать, скажем так, экономическое обоснование торгуемой модели, то есть какому процессу в физическом мире соответствует та или иная картинка. Если таким образом не ставить телегу впереди лошади, то все становится очень хорошо и просто.
согласен. Но беда иногда в формализации (как бы слишком ПРОСТО) или персональной интерпретации (чересчур ПРОСТО). По крайней мере у меня возникает от этого очень СЛОЖНЫЕ чувства возможных неосознанных упущенных сделок и (что хуже) осознанных потерь от осуществленных сделок.
Возможно, это индивидуально, и только я.
Как-то легче мне "подсмотреть" на нормальные индикаторы - а по крестикам логике - не полагается так, мол, крестики, и баста.
Не могу - прыгаю в "родную" среду от них. И мысль - а нафиг тогда их вообще использовать. Вот и использую только как 1ый фильтр по дневкам на след. день, а полученные рез-ты пропускаю уже через традиционные фильтры.
Может, надо наоборот, фильтры поменять местами?
|
Спекулянт
Свой человек
Зарегистрирован: 28/01/2003
Сообщений: 97
Нахождение: Нью-Йорк
|
|
Приветствую!
В ответ на :
Запускаем Ruby script, комбинирующий сотни источников данных на ИНтернет по поводу найденных стоков - для этого используется HPricot - т.е. в рез-те видим страницу, где нет воды и лишней информации. Например, из caps.fool.com скрипт берет только голосовалку - кол-во звездочек, кол-во за/против и проч., и так по 50-60 др. подобных источников: MSN Scouter rating там, Stox.com, etc.
Очень заинтересовала возможность такого сортинга и комбинирования...
Возможно ли выложить скрин такой результирующей страницы?
Спасибо!
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Спекулянт писал:
Приветствую!
В ответ на :
Запускаем Ruby script, комбинирующий сотни источников данных на ИНтернет по поводу найденных стоков - для этого используется HPricot - т.е. в рез-те видим страницу, где нет воды и лишней информации. Например, из caps.fool.com скрипт берет только голосовалку - кол-во звездочек, кол-во за/против и проч., и так по 50-60 др. подобных источников: MSN Scouter rating там, Stox.com, etc.
Очень заинтересовала возможность такого сортинга и комбинирования...
Возможно ли выложить скрин такой результирующей страницы?
Спасибо!
я приложил один из вариантов генерации - у меня их несколько, для разных ситуаций или рынков, с разными уровнями детализации.
Просто некоторые сайты медленные, и дают задержку, а вдруг я прямо сейчас узнал, что, допустим прорывается 2-3 стока - я просто набираю ruby "<ticker list>" и через несколько секунд уже имею что посмотреть -
SEC Edgar (нет ли последних изменений), а также ссылки на 1,3,5,15,30 мин., и шире, через bigcharts.com в реал-тайм, без задержки (по беспл.подписке, т.к. у меня несколько брокеров, помимо IB), где "b" около каждой добавляет к графику БОллингер (просто если волатильность очень высокая, бывает масштаб слишком мелкий, если не отключать Боллингера), и т.д., для др. ссылок.
Если надо новые ссылки добавить, то я просто в паттерне меняю, и тут же могу получить для следующих 5-10 кандидатов. Но обычно все паттерны заготовлены уже заранее, для разных ситуаций. Я имею ввиду паттерны для парсинга.
Иногда сразу за 20 стоками слежу, но они уже не влезают в экран все.
Да, картинка акции не статическая, а автообновляется (только она сама), каждую минуту.
На др. варианте я добавил чекбокс, где можно заставить автообновлять рез-ты парсинга, когда есть смысл (обычно нет, в течение дня).
Если кликнуть на сам маленький чарт, то появляются границы Боллингера, кликнуть ещё - средняя. Справа - ссылки, где комбинация букв, или даже иногда одна буква ведёт куда-н. Просто чтобы всё лежало на одной странице и было обозримо.
В принципе, просто ссылки легко добавлять и в Amibroker.
Но там это менее удобно, потом, я это сделал еще до того, стал пользовать Amibroker, и когда работал не через IB. И потом, бывает, надо просто быстро посмотреть браузером и не на своем компьютере, и, например, сотовый телефон "отняли" или поломался, к примеру - тогда запускаю это просто с флешки, безо всякой инсталляции, которую с собой ношу.
Не Бог весть что, но бывает, прикольно быстро прикинуть, особенно по совершенно незнакомым стокам, которые никогда не торговал (it's not the case in this particular example).
Я вообще не понимаю, почему в Firefox'е нет плагина, позволяющего просто менять параметр для множества url'ов одновременно - тогда всё можно просто держать в подфолдере букмарков и набирать только тикер(ы), и всё.
|
Doctor Leo
доктор Хайдер
Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1219
Нахождение: Санкт-Петербург
|
|
В ответ на :
sogodo писал:
ур ПРОСТО). По крайней мере у меня возникает от этого очень СЛОЖНЫЕ чувства возможных неосознанных упущенных сделок и (что хуже) осознанных потерь от осуществленных сделок.
Так это вам в раздел психологии. Жадность, как известно, приводит к бедности... Если чуть посерьезнее - те же крестики при надлежащем использовании хорошо показывают основное движение, отсекая коррекции. Да, часто обидно до жути, что вот тут вот можно было БЫ фигуру поиметь, вот тут еще две, только помогает осознание того, что в следующий раз в точно такой же на первый взгляд ситуации можно было бы поиметь лося того же, а то и большего размера.
В ответ на :
Как-то легче мне "подсмотреть" на нормальные индикаторы - а по крестикам логике - не полагается так, мол, крестики, и баста.
Не могу - прыгаю в "родную" среду от них. И мысль - а нафиг тогда их вообще использовать. Вот и использую только как 1ый фильтр по дневкам на след. день, а полученные рез-ты пропускаю уже через традиционные фильтры.
Может, надо наоборот, фильтры поменять местами?
Менять можно что угодно и как угодно, главное, чтобы в этом какой-то смысл был. Пока что, уж извините, такое впечатление, что вам просто привычнее видеть картинку определенного рода, которая создает у вас иллюзию того, что на ней как бы все понятнее (впрочем, возможно, и не иллюзию, и вам действительно видно больше, чем другим). Использование любого представления цены и каких бы то ни было индикаторов предполагает понимание того, что эти индикаторы показывают. Заметьте, все известные индикаторы имеют вполне однозначное трактование, не в смысле "когда ниже 70 - продаем", а в смысле того, какой процесс на базаре они отражают. Если же вам непонятен какой-то метод, то вариантов два - либо пытаться его понять, либо - особенно если у вас и так все неплохо - просто забыть про него.
При всем вышесказанном кажется, что вы весьма разумно пользуетесь перечисленным вами инструментарием, хотя, возможно, полуинтуитивно.
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
В ответ на :
Doctor Leo писал:
sogodo писал:
СЛОЖНЫЕ чувства возможных неосознанных упущенных сделок и (что хуже) осознанных потерь от осуществленных сделок.
Так это вам в раздел психологии. Жадность, как известно, приводит к бедности...
Классика рыночного жанра - извечная борьба между "жадностью" и "страхом" по определению. Что делать, такое уж это дело.
В ответ на :
Менять можно что угодно и как угодно, главное, чтобы в этом какой-то смысл был.
Я имел в виду, чтобы видеть картину под разными углами.
Ну, это как различия одних и тех же событий по Луке, Марку и Матфею - все как бы видели одно и то же, но описывают по-разному, и есть заметные отличия. Один, скажем, за березой сидел, закрывало ему часть происходящего, и т.д. в таком духе. Конечно, на самом деле, они вообще со слов писали, намного позже, чем это происходило.
Вот крестики просто специально одевают черные очки, где только очень сильный свет пробивается Ну, можно регулировать, очень очень черные, и слегка черные, и всё.
В ответ на :
Пока что, уж извините, такое впечатление, что вам просто привычнее видеть картинку определенного рода, которая создает у вас иллюзию того, что на ней как бы все понятнее
Честно говоря, я вообще думаю - что всё является иллюзией, или каким-то приближением к правде, реальности, которые в свою очередь, чисто виртуальны и не существуют в действительности. Ведь мы воспринимаем так называемую реальность через наши сенсоры, используя наше восприятие, представления и т.п. Реальность (если это понятие вообще можно определить) может быть вообще другой. Теоретически, она не должна существовать, в нашем интуитивном определении. Это как уравнение Шредингера, где Вы никогда не знаете совершенно точно положение электрона. Просто задача получать максимально возможное приближение в той части, которая увеличивает вероятность успешной сделки.
В ответ на :
Если же вам непонятен какой-то метод, то вариантов два - либо пытаться его понять, либо - особенно если у вас и так все неплохо - просто забыть про него.
так есть еще один, 3ий вариант - спросить мнение участников форума
спасибо за ответ
я немного всё же склоняюсь к мысли, что крестики - в основном для людей, управляющих чужими деньгами. Только тогда можно не поддаваться искушению заглядывать в другие индикаторы, и не искать дополнительной информации. Шучу
Конечно, мне надо больше попрактиковаться в крестиках, чтобы что-то вякать.
|
sogodo
Свой человек
Зарегистрирован: 21/08/2007
Сообщений: 214
Нахождение: 2-ой Фин. Центр :)
|
|
Сегодня для эксперимента работал только с крестиками на T (AT&T) и SIGM (Sigma Semiconductors) НА МИНУТКАХ. Лениво получается - делать ничего не надо, почти ничего не меняется (даже если 3 бокса разворот переделать в 2 бокса). Бокс в 1 уже получше, но уже шумит.
Короче, баланс пытался подыскать. Также экспериментировал с ценой бокса - $.25, $0.5, $1, $2. Я знаю, что должна быть корреляция к весу подлежащей, и цена меняется когда подлежащая перерастает в др. ценовую категорию. Но для реального времени, т.е. в дейтрейдинге, правила то меняются. Вот что-то не встретил пока нигде именно этой специфики применения. Просто интересно, как дядьки в бородах и очках, что книжки пишут, к этому относятся.
Короче, где обычно делал $600-$1000 за день, сделал только $132.
Но, правда, ранее я использовал AAPL, с которой было попроще скальпить и дейтрейдить - ликвидность намного больше, волатильность лучше у нее - урожайнее. Но я не мог работать с APPL, т.к. она уже приблизилась к $200, и по моим правилам, даже если она и идет к $216-220 в будущем, не хочу риски брать - уже в цену много чего заложено из всех будущих ожиданий - сбудутся ли все-то?
Вообщем, похоже с этими крестиками можно оставлять без присмотра, не опасно, на автомате. Только еще не сообразил, как это сделать в BEB. В Amibroker'е то понятно как, так что разницы нет, в принципе, если в автомате.
Крестики теперь уже вижу - дело не вредное, вроде несложное, и очень консервативное, что для людей без дисциплины трейдинга (помните Михаила Ульянова - кто еще не слишком тут молодой - "А ты азартен, Парамоша!") оченно хорошо. Нет сюрпризов, всё просто. Менять много чего не надо, экспериментировать в реальтайм через BEB одно удовольствие.
Если бы не эта программулина, я бы так только изредка в stockcharts.com's P&F иногда заглядывал, и всё. А так, я сам могу более точные прикидки теперь делать.
Короче, хорошо иметь и этот вальтер марки P&F в дополнение к др. пулеметам в чемоданчике
Спасибо, кто выложил программулину и обменялся мнениями.
Я тут еще сильно по старым форумам походил и нашел интересные в некотором роде обмены мнениями среди участников по различным сетапам форекса (который я лично уже не использую, но это неважно, суть та же), еще от 2003 года и позже, на крестиках-ноликах.
Да, помимо, дейтрейдинга, как уже писал, использую BEB для прогона на дневных данных - фильтры поиска сетапов, что, где, прорывается - вначале, правда на недельных таймфреймах, а потом, из найденных, уже отфильтровываю дневные - так проще и эффективнее. Чисто для инвестиционного портфеля - к дейтрейдингу дела, конечно, не имеет.
Всё никак не дождусь, когда рынок наконец хорошо обрушится, чтобы было что покупать, наконец.
|
Artemiyspb
Гость
Зарегистрирован: 09/10/2006
Сообщений: 12
Нахождение: Москва
|
|
Привет! Как правильно и наиболее эффективно определить размер бокса? 
|
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
