МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Форумы >> Дэнги! Дэнги гони!

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | >> (все)
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #180312 - 30/10/2007 14:37

1. Странновато, что у портфеля мтс мидд 30фиг, хотя наибольший макс.дродаун у отдельной мтс всего 12фиг. Теоретически понятно, что если системки одного характера (например, трендовые), то 3 системки и дают 30фиг.
Возникает только вопрос: не проще ли одну мтс-ку иметь и меньший дродаун. Не вижу особого смысла в таком портфеле мтс. Нафиг такой портфель нужен. Вот если бы у портфеля был макс.дродаун меньше наибольшего макс.дродауна отдельной мтс-ки, то тогда прямой смысл в портфеле.
2. Ну не совсем я и новичок и даже позволяю себе к системщикам примазаться.
3. Количество ваших инвесторов меня волнует мало. Успехов вам в ДУ.
4. Можно поинтересоваться размерами ваших тейкпрофитов и стопов?
5. "весь капитал на депозите является рисковым" - с этим все понятно, не имеет смысла держать на счете излишний капитал.
6. "просадка ВСЕГДА считается от последнего максимума эквити перед просадкой" - просадка то так считается при тестированиях, а вот в реале я предпочитаю сравнивать с суммой на начало отчетного периода, на начало года. Никто ить не обещает, что не войдем сразу в макс.дродаун.
7. Я имел в виду под "мат.ожидание дродауна портфеля мтс" среднюю типичную просадку у портфеля, и соглашусь, что выразился не корректно.
Если мы можем оценить макс.дродаун у портфеля, то можем и оценить "типичный" дродаун у портфеля. Взяли, построили гистограмку дродаунов, нашли среднее, нашли разброс.
8. Приглашение Тугрику оставляю на ваше усмотрение
9. А сколько у вас мтс в портфеле?
PS. Плана не обещаю

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #180324 - 30/10/2007 15:19

2 Kent

Новичок определяется не датой регистрации, а содержанием постов. Вон у деда на форуме ФК регистрация в начале 2004, а как был чайником, так и остался.
Ладно, это не про Вас, не обижайтесь.
В портфеле 8 систем, каждая работает на 2-х - 3-х валютных парах, всего в портфеле 20 инструментов. Если просто тупо сложить все просадки, то в сумме получится 118 фигур. Но т.к. системы построены на разных принципах, то расчётная просадка портфеля считалась по методу квадратов: корень квадратный из суммы квадратов просадок каждого инструмента. Получилось примерно 25 фигур. И затем всё это умножается на страховочный коэффициент 1.25 (многолетняя практика показывает, что этого вполне достаточно). Итого имеем расчётную просадку 30 фигур.
Портфель систем лучше, чем одна система, это доказано математически. Выводить сейчас формулы не буду, нет желания, если интересует, задайте вопрос в соответствующем разделе форума, кто-нибудь да ответит. Если грубо, то портфель лучше, чем одиночная система примерно в корень квадратный из количества инструментов, составляющих порфель (т.е. при тех же рисках прибыль портфеля будет выше вот в такое число раз, чем у одиночной системы).
Размеры профитов и стопов самые разные, т.к. в портфеле есть системы разных типов. Профиты от 30 пунктов до 6 фигур, а стопы примерно от 50 пунктов до 5 фигур.
Просадка всегда считается от последнего максимума эквити как при тестировании, так и в жизни. Если, как Вы говорите, войдём в просадку сразу же, то почему она в процентном отношении должна быть больше? Ведь рабочий лот всегда имеет одну и ту же пропорцию по отношению к величине депозита. При депо в 2600$ я входил в просадку лотом 9000$, а в начале работы проекта при депо 2000$ лот был 7000$, так что просадка по деньгам была бы меньше, а в процентах такая же.
Что до "средней просадки портфеля", то я вообще не понимаю этого термина. Вот я открылся на максимуме эквити, сразу же имею просадку в размере спрэда, потом закрылся с прибылью, установив новый максимум эквити. Так вот эту просадку-спрэд будем учитывать в числе других просадок? Если нет, то почему? И если да, то тоже почему? Ну хорошо, допустим, мы даже вычислили каким-то образом, что средняя просадка портфеля составляет, например, 2 фигуры. И что нам даёт эта информация? Максимальнная расчётная просадка нужна для вычисления рабочего лота, а какая-то промежуточная средняя просадка для чего нужна?

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Olc
Наш Франкус
***

Зарегистрирован: 07/11/2002
Сообщений: 1709
Нахождение: Я из лесу вышел
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #180361 - 30/10/2007 19:33

Незаконное предпринимательство с плечом 1:100 доведет до цугундера

--------------------
С уважением, ваш Лось


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Olc]
      #180363 - 30/10/2007 19:41

В ответ на :

Olc писал:
Незаконное предпринимательство с плечом 1:100 доведет до цугундера



Авось пронесёт. Но на всякий случай соломка постелена и сухарики насушены.

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #180608 - 01/11/2007 09:46

В ответ на :

Kur писал:
...расчётная просадка портфеля считалась по методу квадратов: корень квадратный из суммы квадратов просадок каждого инструмента. Получилось примерно 25 фигур.



"корень квадратный из суммы квадратов" бессмысленная величина.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #180611 - 01/11/2007 10:09

В ответ на :

Kent_ писал:
"корень квадратный из суммы квадратов" бессмысленная величина.



Да неужели? "А мужики-то не знают..." (С)
Есть два числа: 3 и 4. Корень квадратный из суммы квадратов равен 5.
Про среднеквадратичное отклонение слыхали когда-нибудь?

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #180616 - 01/11/2007 10:42

даже про евклидову норму слыхАл

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
renenderer
Свой человек
**

Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 115
Нахождение: LosAngeles
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #180620 - 01/11/2007 10:59

В ответ на :

Kent_ писал:
"корень квадратный из суммы квадратов" бессмысленная величина.



К такому высказываниию объяснение прикладывается.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: renenderer]
      #180626 - 01/11/2007 11:23

Я замыслов Kur не знаю, так что это к нему.
Разумной интерпретации величины "корень квадратный из суммы квадратов" в применении к "расчётная просадка портфеля" я не вижу.
Ну нашли мы норму вектора (П1,...Пn), где Пj - просадка j-й мтс.
Что дальше? Можно найти еще кучу величин на данном числовом наборе.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #180633 - 01/11/2007 12:51

В ответ на :

Kent_ писал:
Я замыслов Kur не знаю, так что это к нему.
Разумной интерпретации величины "корень квадратный из суммы квадратов" в применении к "расчётная просадка портфеля" я не вижу.
Ну нашли мы норму вектора (П1,...Пn), где Пj - просадка j-й мтс.
Что дальше? Можно найти еще кучу величин на данном числовом наборе.



Ну хорошо, начнём издалека.
Есть несколько радиосигналов, максимальная амплитуда каждого из которых известна (это и есть просадка каждого из инструментов в отдельности).
У нас все эти радиосигналы накладываются друг на друга - они могут как взаимно погасить друг друга в какой-то точке, так и срезонировать в другой.
Задача - рассчитать амплитуду суммарного сигнала в точке резонанса (это и будет просадка портфеля).

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #180637 - 01/11/2007 13:02

не надо так далеко
по вашим данным я амплитуду расчитать не смогу, так как не знаю законов изменения сигналов.
Но могу точно сказать:
норма амплитуды суммарного сигнала не превосходит сумму норм амплитуд сигналов.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #180638 - 01/11/2007 13:06

В ответ на :

Kent_ писал:
не надо так далеко
по вашим данным я амплитуду расчитать не смогу, так как не знаю законов изменения сигналов.



Закон изменения - хаотичный, всё как в жизни.
В ответ на :

Kent_ писал:
Но могу точно сказать:
норма амплитуды суммарного сигнала не превосходит сумму норм амплитуд сигналов.



А я могу сказать даже точнее - грубо она будет меньше суммы сигналов примерно в корень квадратный из количества сигналов.

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #180640 - 01/11/2007 13:12

Я уже приводил пример - в портфеле из двух инструментов с просадкой каждого из инструментов в 3 и 4 просадка портфеля будет примерно равна 5 (т.е. в корень из 2-х меньше, чем 3+4). И чем больше инструментов и чем меньше их корреляция, тем точнее работает этот закон квадратов. На портфеле из 20-и инструментов он работает как часы. А для случайного сбоя есть страховочный коэффициент 1.25.

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #180641 - 01/11/2007 13:13

конечно же не будет
PS. пост был написан к другому посту, поэтому данный пост не читать.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (01/11/2007 13:17)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #180642 - 01/11/2007 13:25

В ответ на :

Kent_ писал:
конечно же не будет
PS. пост был написан к другому посту, поэтому данный пост не читать.



Поздно! Я уже прочитал. И как мне теперь жить после этого?

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #180830 - 02/11/2007 06:24

В посте #180324 - 30/10/2007 15:19 вы несколько неясно выразились, теперь понятен стал ваш алгоритм расчетов.
Меня смутил "метод квадратов", а оказываеца вы находили среднеквадратичное отклонение (сигму) случайной величины <макс.дродаун>, поскольку считаете, что макс.дродаун у портфеля не будет превышать величины равной 1.25 от сигмы.
С моей точки зрения логичнее посчитать среднюю просадку портфеля, найти сигму, и затем подсчитывать величину депо для портфеля исходя из того на какую дисперсию мы желали бы заложиться (например 2 или 3 сигмы, может и больше).
Можно и еще способы придумать.
PS. поправка
"не будет превышать 25% от 1 сигмы." имелось ввиду 1.25 сигмы.


--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (02/11/2007 06:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tugrik
акаДЕМОк
***

Зарегистрирован: 18/01/2003
Сообщений: 506
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #181214 - 04/11/2007 13:09

Юра никогда не понимал сущности "средней просадки", да и не старался ее понять Ща пороюсь в поисках примера...

В Метастоке в отчетах есть такой показатель: MAE, который отображает максимальные отрицательные движения цены после открытия сделки. Это конечно не просадка, но чисто для примера сойдет.



Красными черточками отмечены места со средней просадкой, потом реже, реже, и т.д.
Так вот, можно предположить что для ориентира за размер просадки лучше брать третюю (снизу) черточку, а не последнюю - четвертую. Это вполне обычные просадки, встречались они достаточно регулярно чтобы мы могли брать их за ориентир для дальнейших расчетов. А вот чертвертая черта - это уже явно необычные просадки, и в чем-то даже случайные.

Способов выявления "средней просадки" можно придумать массу, но лучше сами заморачивайтесь


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
renenderer
Свой человек
**

Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 115
Нахождение: LosAngeles
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Tugrik]
      #181241 - 04/11/2007 17:06

Бугага... акаДЕМОк умничать стал.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: renenderer]
      #182218 - 10/11/2007 00:45

Просадка закрыта.
we-can-trade.ru - доверительное управление инвесторскими счетами
Состояние мастер-счёта на текущий момент:
прибыль +64.07% (новый максимум доходности)
максимальная просадка 39.67%

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #183026 - 17/11/2007 10:33

we-can-trade.ru - доверительное управление инвесторскими счетами
Состояние мастер-счёта на текущий момент:
прибыль +64.57%
максимальная просадка 39.67%

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Olc
Наш Франкус
***

Зарегистрирован: 07/11/2002
Сообщений: 1709
Нахождение: Я из лесу вышел
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #183053 - 17/11/2007 17:40

Похоже, пик. Инвесторам следует задуматься о выходе из проекта

--------------------
С уважением, ваш Лось


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kur
Вредный критик
***

Зарегистрирован: 15/11/2002
Сообщений: 322
Нахождение: г. Киров
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Olc]
      #183057 - 17/11/2007 18:08

В ответ на :

Olc писал:
Похоже, пик. Инвесторам следует задуматься о выходе из проекта



Да они и так постоянно задумываются.
Впрочем, я никого и не держу. Уж лучше выйти на пике, чем войти на пике, а через 2 дня выйти на дне впадины (а такое бывало).

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
latino
Гость


Зарегистрирован: 25/11/2006
Сообщений: 9
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kur]
      #191501 - 01/02/2008 23:16

Kur , kak nastroenie?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
donse
Свой человек


Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 58
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: latino]
      #191648 - 04/02/2008 03:58

vot chto nravitsa v etom proekte - to iskrennost.

Drawdown to drawdown on i v afrike drawdown.



--------------------
we scare because we care

Редактировано donse (04/02/2008 04:00)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: donse]
      #191650 - 04/02/2008 05:46

нелегкие времена у проекта, однако:
текущая прибыль: -42.54%
максимальная просадка: 79.87%
максимальная длительность просадки: 106 дней
среднемесячный доход: -7.27%
http://we-can-trade.ru/stats.html

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KRUPP
Unregistered




Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #191752 - 04/02/2008 19:03

Я скромно молчу (и не спрашиваю)

Редактировано KRUPP (04/02/2008 19:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: ]
      #191819 - 05/02/2008 10:23

Kur, зато честно, за что Вам респект.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KRUPP
Unregistered




Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Ubertrader]
      #191822 - 05/02/2008 11:11

А как может быть "не честно"? Там же так называемые "инвесторы" учавствуют (мониторят каждый свой счет).

Редактировано KRUPP (05/02/2008 11:13)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: ]
      #199087 - 01/04/2008 10:35

Как просадка за март?

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KRUPP
Unregistered




Re: Новый проект. Доверительное управление инвесторскими счетами. [re: Kent_]
      #199096 - 01/04/2008 11:59

а он (проект) еще есть ?

Редактировано KRUPP (01/04/2008 12:00)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 1 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, x4x, 000, Akelo, VovaM, mda, Adim, TradingS, Uliss, Scandinav, EVM, Stone, zevel, Oldman, zays, JC, TradeSwing, Igonter, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 44427

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.029 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 11 queries. Zlib compression enabled.