Ram
Свой человек
Зарегистрирован: 14/07/2005
Сообщений: 58
Нахождение: Владивосток
|
|
Если кто-нибудь еще работает с этой надстройкой подскажите пожалуйста в чем кроется причина отличий в отображении графика XO между ее двумя версиями: с ключом (2.15) и последней триальной (2.21.2) которую нахлобучили еще двумя дополнительными модулями: XLTradeLink/XLCharts.
Кстати говоря, эта последняя версия шла в двух вариантах отличающихся только размером:
4.77mb от 29.01.2004 (лежит в данной ветке )
4.48mb от 08.07.2004 (приложил в архив постом ниже)
Уже больше двух лет программа не развивается, сайт недоступен.
Прилагаю скриншоты. База сравнения для всех версий едина:
пара - gbpusd, минутки, янв.2007
бокс - 4 пункта
реверс - 5
способ - по ценам закрытия
Ставилась простая цель проверить адекватность автоматического расчета.
(рис.) XLChartPro 2.21.2 триал 4.48mb от 08.07.2004
Редактировано Ram (24/12/2007 23:10)
|
Ram
Свой человек
Зарегистрирован: 14/07/2005
Сообщений: 58
Нахождение: Владивосток
|
|
(рис.) XLChartPro 2.15 с ключом
--------------------
journey never ends
Редактировано Ram (25/12/2007 15:47)
|
Ram
Свой человек
Зарегистрирован: 14/07/2005
Сообщений: 58
Нахождение: Владивосток
|
|
Попробовал все тоже самое вывести в BEBroker - получился график ближе к версии XLChartPro 2.15, но совпадение при этом не полное и что еще странно, проявляется местами.
Проверил вручную, оказалось что BEBroker единственный считает правильно, но на шкале отображает график на один бокс выше. Но мне удобнее использовать Excel, и поэтому хотелось бы понять, связан ли этот глюк с неотработанностью последней версии XLChartPro (давно сгинувшей с рынка ПО) или какой-то конкретной сборкой.
(рис.) BEBroker 4 = вручную
Странно, что до сих пор никто не объявлял об ошибочном расчете, в то время как на BEB пеняли неоднократно, как оказалось зря.
Заранее спасибо за помощь.
P.S. приложил архив с примером данных, а также последней сборкой
XLChartPro 2.21.2 триал 4.48mb от 08.07.2004
Редактировано Ram (27/12/2007 16:22)
|
Ram
Свой человек
Зарегистрирован: 14/07/2005
Сообщений: 58
Нахождение: Владивосток
|
|
Со вторым скриншотом разобрался (версия 2.15)
При реверсе программа засчитывает касание а не переход, что не есть верно.
--------------------
journey never ends
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
Из личного опыта. Гораздо важнее выбор точки начала отсчета графика ХО на исходном ценовом ряду чем нюансы "правильности" алгоритмов создания очередного бокса. Рекомендую написать какую-нибудь стратегию на ХО, а потом прооптимизировать ее взяв в качестве изменяемого параметра точку отсчета первого бокса на исходном ценовом ряду. Потрясенность и ошарашенность результатами гарантирую.
Единственный тип ХО которому это без разницы это все тот же тиковый 1х1.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Ram
Свой человек
Зарегистрирован: 14/07/2005
Сообщений: 58
Нахождение: Владивосток
|
|
Собственно, это последнее, что мне пока еще осталось не вполне понятным. Экспериментирую с BEBroker, никак не врублюсь, первое значение мы устанавливаем исходя из первого полного бокса (согласно заданым параметрам и соответственно разметке Y), или достаточно просто перевалить значение ближней разметки, чтобы установить первый X или O, как бы с него и задавая точку отсчета.
Т.е. если у нас ряд (на условиях бокс - 4п):
1,9642
1,9645
1,9648
Первый X будет уже на 1,9644, или только на 1,9648
а если такой ряд:
1,9640
1,9647
1,9648
--------------------
journey never ends
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
Самое главное (о чем я собственно и писал выше) - выбор первой цены, начиная с которой мы будем строить первый бокс. У нас есть некий исходный базовый ценовой ряд и с некоторого его бара (не обязательно первого!) мы начинаем вычисления и рисование ХО по тому или иному алгоритму с тем или иным боксом и реверсом.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Ram
Свой человек
Зарегистрирован: 14/07/2005
Сообщений: 58
Нахождение: Владивосток
|
|
А если без колдовства, и считать с первой цифры, технически, хотя бы, как правильно?
--------------------
journey never ends
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
Это не колдовство, а устранение сдвига фаз между колебаниями базового и ХО графиков. Без этого бессмысленны все эти "правильные" счеты. Считайте как Вам нравится или как программа позволяет, на результатах торговли это практически не скажется, а вот сдвиг фаз стратегию под откос пустит (в книгах про это не пишут ибо написаны они "теоретиками"). Впрочем чего это я распинаюсь, каждый должен сам на свои грабли наступать.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
Редактировано Adventurer (30/12/2007 00:56)
|
Ram
Свой человек
Зарегистрирован: 14/07/2005
Сообщений: 58
Нахождение: Владивосток
|
|
Какие критерии вы используете для проверки соответствия "фаз между колебаниями базового и ХО графиков"?
Мысли ваши интересны, просто мне хотелось сначала технически разобраться со всем этим.., так что про "колдовство", это я без иронии.
--------------------
journey never ends
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
В ответ на :
выбор первой цены, начиная с которой мы будем строить первый бокс
В ответ на :
Это не колдовство, а устранение сдвига фаз между колебаниями базового и ХО графиков
Действительно. Ни какое это не колдовство а банальный курвафитинг.
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
Ram
Свой человек
Зарегистрирован: 14/07/2005
Сообщений: 58
Нахождение: Владивосток
|
|
Олег, по моим "баранам" подскажите, в последний раз...
--------------------
journey never ends
Редактировано Ram (30/12/2007 12:58)
|
Doctor Leo
доктор Хайдер
Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1219
Нахождение: Санкт-Петербург
|
|
В классике все считается просто от нуля, а не от какого-то там богоизбранного значения. Потому как суть крестиков - в привязке цены к шкале цен, а не к самой себе, грубо говоря.
А то еще можно, например, начинать заново считать от цены открытия каждого часа - во веселуха начнется 
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
В ответ на :
000 писал:Действительно. Ни какое это не колдовство а банальный курвафитинг.
Совершенно верно. Оба графика, и базовый и ХО, должны отображать один и тот же процесс ценообразования, разумеется каждый в меру своей "испорченности". Поэтому подгонка второго под первый обязательна.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
В ответ на :
Doctor Leo писал:
В классике все считается просто от нуля, а не от какого-то там богоизбранного значения. Потому как суть крестиков - в привязке цены к шкале цен, а не к самой себе, грубо говоря.
А то еще можно, например, начинать заново считать от цены открытия каждого часа - во веселуха начнется
Так тоже делают. Кстати изначально отсчет ХО на полу начинали с первого тика очередной торговой сессии. И честно говоря не понимаю почему ноль лучшая точка отсчета. Потому что Дорси так захотелось? Отсчет лучше начинать от очередного локального экстремума, причем степень его локальности зависит от размеров выбранных бокса и реверса. А выбор отсчета от нуля - это чистой воды волюнтаризм, ничем не лучший чем открытие каждого часа. Точку отсчета ИМХО надо выбирать оптимизационными методами, а не полагаться на откровения свыше.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
