МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
тестирование на фьючерсах
      #189988 - 18/01/2008 10:24

появилась еще одна проблема..системки я тестирую на фьючерсах на часах и получасовках в ВЛД.Сразу скажу что анализ системы я начинаю с анализа Зд и 2Д диаграмм распределения прибыльности и ДД в зависимости от параметров. Графики сращивал после падающих дней на гепах вниз. Торгую только лонг.
Фишка в том что, как бы мы не сращивали графики на некоторых параметрах оптимизации мы все равно получим неадекватные данные,из-за того что система войдет в день перед днем "сроста" в следствие чего не получим истинный доверительный интервал для определения устойчивых параметров.
Имеется только одно решение лично для меня. ГРАФИКИ ФЬЮЧЕЙ СРАЩИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. Нужно в влд делать отдельную папку и туда кидать все графики фьючей и делать "переход хода" с одного фьюча на другой.
Кто как решает такие проблемы?

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #189991 - 18/01/2008 10:34

Сращивать можно для удобства, только переход от серии к серии должден быть БЕЗУСЛОВНЫЙ например за 2 дня до исполнения. Иначе это искажение реальной картины.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Ubertrader]
      #190068 - 18/01/2008 17:09

То cowboy

Tестировать надо реальные ситуации, а не мир воображения книжных теоретиков. В воображаемом мире фьючерсы склеиваются, а по жизни нет. Так что если есть желание тестировать серьезно то каждый контракт тестируется ОТДЕЛЬНО, начало через день два после окончания предыдущего контракта, а конец за пару дней до окончания. Критические дни видны на графике открытого интереса на дневках. В реале Вы хрен перескочите без серьезных потерь с контракта на контракт в последний день. Там вообще надо брать перерыв в торговле дня на 4 (два до критического дня и два после) пока стакан не устаканится.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (18/01/2008 17:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190071 - 18/01/2008 17:24

Согласен с вами...
Но вот только если следовать вашим указаниям то пропуститься пару трейдов. Тестировать отдельно не получиться...Нужно тестировать соответственно весь график.Нужно что бы программа переходила с одного на другой сама...Что трудно для меня реализовать...Переход вручную---ананизм...

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190075 - 18/01/2008 17:54

Вы эту пару в жизни пропустите если не захотите без депо остаться. Вы понаблюдайте за стаканом в переходные дни, что там со спрэдом и убеганием лимитов творится. А ваш тест будет торговать в склеенном виртуале как ни в чем не бывало ибо кроме абстрактной цены он ничего не видит. Я не понимаю почему при тестировании надо вести себя иначе чем в реале. Для чего оно тогда вообще нужно? Для диссертации? А насчет переходов вручную или программно при тестировании, ну так это от вашего софта и искусства программирования зависит. Я вообще одну неприемлимую для многих вешь скажу - при переходе с контракта на контракт надо менять параметры стратегии и никуда от этого не деться если мы не хотим зарабатывать "среднюю температуру по больнице", т.е. банально сливать. Поэтому тестирование одной и той же стратегии с фиксированными параметрами или их оптимизация на многоконтрактной истории фьючерса и есть как раз этот самый онанизм. Фьючерсы есть инструмент принципиально отличающийся от стоков и форексных пар именно коротким сроком своей жизни. Тут нужны другие подходы и идеология. У фьючерсных стратегий есть параметры долгоживующие, а есть меняемые от контракта к контракту. Не все так просто там.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190077 - 18/01/2008 18:02

В ответ на :

Adventurer писал:
Вы эту пару в жизни пропустите если не захотите без депо остаться. Вы понаблюдайте за стаканом в переходные дни, что там со спрэдом и убеганием лимитов творится. А ваш тест будет торговать в склеенном виртуале как ни в чем не бывало ибо кроме абстрактной цены он ничего не видит.



ну это опять же твориться только у буржуев....у нас ужО за два дня можно перекладываться на другой

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190078 - 18/01/2008 18:05

В ответ на :

Adventurer писал:
Я вообще одну неприемлимую для многих вешь скажу - при переходе с контракта на контракт надо менять параметры стратегии и никуда от этого не деться если мы не хотим зарабатывать "среднюю температуру по больнице



НУ ЭТО естественно!!!!Ведь Люди то теперь другие стали торговать!!! ..осталось только параметры подрать

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька

Редактировано cowboy (18/01/2008 18:06)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190079 - 18/01/2008 18:08

короче итог таков...лучше не срашивать...Нужно переходить содного графика на другой...елси была поза то на последнем баре ее закрывать на другом графике открывтаь...Буду работать в этом направлении

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190089 - 18/01/2008 19:13

Да не на последнем баре! А за два дня до критического выходим и через два дня после критического входим причем незвисимо от разыгрываемого таймфрейма. Впрочем каждый должен сам на свои грабли понаступать если денег хватает.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190108 - 18/01/2008 21:59

не понятно..Почему я должен пропусткать историю???извините ...но при всем уважении к вам это похоже на бред...если мы так будем делать то фиг с ним если мы не получим доп профита....А если в результате этого мы на тестах убыток не получим???а????что тогда??а если еще в резулте мы ДД уменьшим из-за этого то вообще писец....
я вам говорю....в советском альянсе можно торговать следующим фьючерсом уже за день-два до истечение текущего вполне уверенно...

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька

Редактировано cowboy (18/01/2008 23:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190123 - 19/01/2008 00:04

Еще раз и последний повторяю - тестирование стратегий имеет смысл только там где Вы будете способны торговать реально. Это относится и к сайзам и к инструментам и к таймфреймам и к окнам торговли тоже. Иначе это онанизм, который как известно вполне может доставлять удовольствие вот только к деторождению отношения не имеет. Выходить за два дня и входить через два дня ну или по одному дню с каждой стороны - это не пропуск истории, это часть торговой идеи, которая должна быть заложена в стратегию торговли фьючерсами. Я не предлагаю вам обрезать графики и кастрировать историю, я предлагаю НЕ ТОРГОВАТЬ, т.е. ставить фильтр на осущестление трейдов в окрестности (размер будет зависеть от биржи) переходного дня. И тестировать с этим предустановленным фильтром.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Doctor Leo
доктор Хайдер
***

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1219
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190143 - 19/01/2008 03:42

Выскажу робкое предположение, что в принципе может быть построена стратегия, которая основывается как раз-таки на явлениях в "пересадке", другое дело, что не вполне понятно, как ее адекватно оттестировать. Однако же зачем-то все эти сделки совершаются, и, судя по их количеству и сайзам, далеко не все совершаются пищей на базаре. Другое дело, что такая стратегия, скорее всего, будет рассчитана на один вход и один выход за все время жизни контракта. Впрочем, не мне судить, сам я данные по фьючам изучал с чисто академической точки зрения.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Doctor Leo]
      #190148 - 19/01/2008 04:56

Да, кто-то там явно ловит рыбку в последние часы. Кроме того есть любители работать с очень удаленными контрактами. Ну вторые это скорее всего хеджирующие инсайдерные фундаменталисты, а вот кто такие первые - остается только гадать. Думаю что среди участников форума нет ни первых ни вторых, а потому зачем это тестить, тем более без учета стакана где в критические дни полная аномалия, я лично не понимаю.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190176 - 19/01/2008 13:53

В ответ на :

Adventurer писал:
Да, кто-то там явно ловит рыбку в последние часы.


Locals, кто же еще будет там рыбку ловить в мутной воде
А раз мы к ним не относимся, то ваши советы по тестированию вполне разумны и полезны.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: Apprentice]
      #190195 - 19/01/2008 18:44

Кстати о реализме при занятиях трейдингом. У TradeStation Securities сейчас минимальное требование к депозиту при паттерновой торговле стоками на дневках - $30000, а раньше было $25000. Это я для любителей абстрактно тестировать дневки NASDAQ и NYSE на многолетних историях сообщаю. ИМХО занятие трейдингом должно иметь ну хоть какой-то смысл помимо интеллектуального самоудовлетворения.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #190319 - 21/01/2008 13:26

В ответ на :

Adventurer писал:
Кстати о реализме при занятиях трейдингом. У TradeStation Securities сейчас минимальное требование к депозиту при паттерновой торговле стоками на дневках - $30000, а раньше было $25000. Это я для любителей абстрактно тестировать дневки NASDAQ и NYSE на многолетних историях сообщаю. ИМХО занятие трейдингом должно иметь ну хоть какой-то смысл помимо интеллектуального самоудовлетворения.



очень толковое замечание

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190320 - 21/01/2008 13:29

интересны дополнительные точки зрения

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #190321 - 21/01/2008 14:03

В крайнем случае можно торговать CFD на акции NASDAQ и NYSE(да и других стран) -- там требования к депозиту минимальные, да и плечо до 1:20, если память не подводит. Еще можно в пропконторах торговать эти же акции, там вроде бы вообще на деньги компании торгуют, хотя наверное залог вносят(или нет -- не знаю просто, не буду обманывать)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251453 - 02/04/2009 22:07

В ответ на :

Adventurer писал:
Да, кто-то там явно ловит рыбку в последние часы. Кроме того есть любители работать с очень удаленными контрактами. Ну вторые это скорее всего хеджирующие инсайдерные фундаменталисты, а вот кто такие первые - остается только гадать. Думаю что среди участников форума нет ни первых ни вторых, а потому зачем это тестить, тем более без учета стакана где в критические дни полная аномалия, я лично не понимаю.



Спасибо за науку. А я всю голову сломал отчего вполне рабочие системы вылетают в течение пары дней. Понимал, что влазят дядьки с больших периодов и эти слоники в моей 5-минутной лавке творят что угодно. И даже исключая по целой неделе с каждого конца фьюча бывает , что старые параметры ни к черту не годятся. Есть правда у меня предположение, что вдобавок к слонам меняются параметры проги робота серьезного игрока, когда видят, что более мелкие игроки приспособились к его прежним параметрам и доходность этой железяки стала падать. Но не настаиваю, что это именно так, хотя результаты тестирования, бывает, резко меняются примерно на половине срока фьюча.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251460 - 02/04/2009 22:54

В ответ на :

Adventurer писал:
Кстати о реализме при занятиях трейдингом. У TradeStation Securities сейчас минимальное требование к депозиту при паттерновой торговле стоками на дневках - $30000, а раньше было $25000. Это я для любителей абстрактно тестировать дневки NASDAQ и NYSE на многолетних историях сообщаю. ИМХО занятие трейдингом должно иметь ну хоть какой-то смысл помимо интеллектуального самоудовлетворения.




Поясните пожалуйста что имеете в виду. Я так понял, что кто то просто так "для себя" тестирует? В голове не укладывается о чем вы))

Редактировано my high flier (02/04/2009 22:56)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: myhighflier]
      #251462 - 02/04/2009 23:10

это он к тому , что не фиг сбираться на тетю, если пися мала (или не работает)

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька

Редактировано cowboy (02/04/2009 23:11)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #251467 - 03/04/2009 00:20

А еще есть юные по возрасту любители недельных графиков и портфельных инвестиций. Интересно глянуть в каком доме такой любитель живет и на какой машине ездит.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251469 - 03/04/2009 00:26

В ответ на :

Adventurer писал:
А еще есть юные по возрасту любители недельных графиков и портфельных инвестиций. Интересно глянуть в каком доме такой любитель живет и на какой машине ездит.




Браво! точно! консервативные портфельные инвесторы (ц) . еще любят кидаться презрительным "интрадейщик" или "пипсовщик" в адрес краткосрочников.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Adventurer]
      #251498 - 03/04/2009 11:49

В ответ на :

Adventurer писал:
А еще есть юные по возрасту любители недельных графиков и портфельных инвестиций. Интересно глянуть в каком доме такой любитель живет и на какой машине ездит.



Богу-богово,кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...
Интрадею давно и депо- какое смог организовать. Но вопрос такой постоянно возникает, когда говорят о пипсовщиках.
Знаю даму с депо около 20кбаксов. Так вот она каждые полтора-два месяца удваивает его и позу больше трех часов не держит на фьюче РТС. У самого получается из расчета на 1 контракт (ГО от 2 до 3тыс деревянных) брать стабильно средних 2000 пунктов в месяц. Бывают просадки в течение месяца до 400 пунктов на котракт за несколько дней(стоп- 100 пунктов)Это и есть презренная пипсовка?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251504 - 03/04/2009 12:09

Подтферждаю!!!!! Вот вам еще Адин живой пример :
http://my-trade.livejournal.com/



--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: тестирование на фьючерсах [re: cowboy]
      #251536 - 03/04/2009 16:26

С этим-то другом вообще все ясно, откуда у него ноги растут и все остальное тоже. Лошья в связи с кризисом поубавилось, надо новое воспитывать.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Spacebar]
      #251552 - 03/04/2009 18:45

К счастью не все рождаются сразу Великими и Ужасными. Кто-то довольствуется и подержаными бриллиантами... А от того, что наследникам достанется в два раза больше бабла, они в два раза чаще на могилу не приходят. Имхо, знаете ли.....

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251554 - 03/04/2009 18:55

Я вообще-то про того деятеля, что по ссылке выше.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: тестирование на фьючерсах [re: Spacebar]
      #251561 - 03/04/2009 20:17

Приходится иногда видеть, как учат в одной брокерской конторе новичков. Лучше я уж самоучкой.... Хорошо, что меня там не учили! А вообще жаль людей, не у всех новичков деньги халявные...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: тестирование на фьючерсах [re: atomuli]
      #251562 - 03/04/2009 20:26

согласен ..Есть такая беда

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 56 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 33833

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.031 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.