exan
Свой человек
Зарегистрирован: 18/11/2002
Сообщений: 57
Нахождение: Владимир
|
|
Не знал куда написать написал здесь.
Иследование проведено профессором Робертом Йорл Девисом из университета Purdue. Иследование проводилось для рынка акций.
Результаты Бычьего Рынка (в скобках для медвежьего)
Формация------------------------------Прибыльность-------Средний зароботок-------Время (месяцев)
______________________________________________________________________________
Двойная вершина------------------80,3% (82,1)-------------38,7% (22,7)-------------------11,5 (4,7)
Тройная вершина-------------------87,9% (93,5)------------28,7% (23,0)--------------------6,8 (3,4)
Спрэд тройная вершина---------85,7% (86,5)------------22,9% (24,9)--------------------7,7 (4,6)
Бычий треугольник-----------------71,4% (87,5)------------30,9% (33,3)--------------------5,4 (2,5)
Бычий сигнал-------------------------80,4% (88,6)------------26,5% (21,9)--------------------8,6 (4,9)
Сигнал разворота-------------------90,0%----------------------23,2%-----------------------------2,5
медвежьего рынка
__________________________________________________________________________________
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 19189
Нахождение: Москва
|
|
Ха, оч. интересная статистика. Теперь Олег (ООО) в красивом амиброкере красивые крестоноллеры нарисует для иллюстрации...  Будет совсем замечательно.
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Для иллюстрации то оно можно.
На самом деле я подумываю сделать тестер для ХО с оптимизацией, только возникли кое какие технические проблеммы. Правда я кажись придумал как их порешать. На выходных посмотрю что можно сделать. А на глазок смотрел, имхо нифига такого процента неполучится. 
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
andry
Он знал все
Зарегистрирован: 01/02/2003
Сообщений: 849
|
|
Начнем с того что эти данные по статистике даны были для фондового рынка , для людей которые пользуются 'Чарткрафтом' для получения графиков , причем там , что принципиально , так то цена клетки строго один доллар . Например для Форекса эти данные не совсем подходят , точнее они будут давать не совсем те процентные вероятности и доходности . Ведь помимо самой модели важна еще и стратегия торгов , там например 'в этой книге , от куда взята эта информация' предполагается играть тремя группами лотов , одна группа продается когда акция поднялась в цене на 30 процентов , вторая - когда на 50 проц , а третья -по особому индикатору .А вот как быть на Форекс , вот вопрос ? :ques:
--------------------
Лучше сожалеть о том что сделано ,чем о том что не сделано.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Уважаемый exan,
Просветите плиз! Вы привели статистические вероятности графических моделей. Указанные модели идентифицируются на обычных графических чартах или на крест/ноль чартах? Я, признаться, практически не интересовался крест/ноль чартами, в связи с чем, возможно и вполне дурацкий вопрос. Так что не обессудьте.
Заранее боагодарю.
С уважением
Neo
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
exan
Свой человек
Зарегистрирован: 18/11/2002
Сообщений: 57
Нахождение: Владимир
|
|
Да енто для крестиков ноликов.
|
N_B
Хочу всё знать
Зарегистрирован: 27/04/2003
Сообщений: 344
|
|
Уважаемый ООО подскажите, если знаете, как прописать в Метастоке размеры бокса для ХО и возможно ли вообще, с помощью какой формулы- алгоритма? Или как отфильтровать движение от времени?
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Открываешь нужный чарт. Кликаешь два раза на графике, после чего выскочит окошко свойств (properties). Там на закладке color/style в поле price style выбираешь Point and figure. После этого появится еще одна закладка Parameters и вот там то и можно установить размер бокса, реверса и метод построения.
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
N_B
Хочу всё знать
Зарегистрирован: 27/04/2003
Сообщений: 344
|
|
Приношу свои извинения, я не правильно сформулировал вопрос.
Мне нужно прописать функционирование ХО в систем-тестере и я не знаю с помощью каких формул можно создать подобие движения боксом и разворот. Но думаю создав подобие бокса с разворотом будет легче. То есть не знаю что именно и как именно сказать Метастоку об этом. И возможно-ли вообще это?
В любом случае спасибо!
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Это я не знаю.
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
VovaM
майор
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2421
|
|
Кстати у меня была всегда крамольная мысль что на медвежьих рынках закономерностей больше. Связанно это, вероятно, с тем что
а) рынок становится более гомогенным, прекращается приток новых игроков, новых денег, а их "отток" в другие сектора IMHO несколько преувеличен - скорее идет "сдувание" нежели "переток".
б) падения для толпы - это всегда больше эмоций и недисциплинированность - а значит "мяса" больше
Сугубо ИМХО
P.S. Я про то что цифры в скобках лучше
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Steve
Гость
Зарегистрирован: 01/11/2004
Сообщений: 4
|
|
Действительно, сделки sell имеют немного лучшую статистику. Я лично считал совсем другим подходом и в MT (просто в контексте оказалось удобно)
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
рынок становится более гомогенным, прекращается приток новых игроков, новых денег, а их "отток" в другие сектора IMHO несколько преувеличен - скорее идет "сдувание" нежели "переток".
Приток длинных денег прекращается, но наступает приток "коротких" денег с последующими выбиваниями. Так что динамика примерно та же.
Цитата:
падения для толпы - это всегда больше эмоций и недисциплинированность - а значит "мяса" больше
Согласен. Вниз "ходят" более дружными рядами и барабаны гремят звонче.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
udav
Snake
Зарегистрирован: 09/01/2003
Сообщений: 14
Нахождение: Хабаровск
|
|
Цитата:
Вниз "ходят" более дружными рядами и барабаны гремят звонче.
простите тупого а "Вниз" на форексе это куда? 
|
maksud
Свой человек
Зарегистрирован: 05/05/2004
Сообщений: 216
Нахождение: Samara
|
|
"Вниз" - посмотрите на график цена- время, по вертикальной оси - цена от 0 до бесконечности, по горизонтальной - время от 0 до бесконечности . Берем любую точка на оси "время" , через которую проводим перепендикуляр , который будет параллелен оси "цена". Далее , берем любый две несовпадающие точки на получившемся перпендикуляре и проводим через эти (две) точки - еще , соответственно, две перпендикулярных прямых. Отмечаем точки , которые получились при пересечении вышеобозначенных двух прямых и оси "цена". Далее смотрим на получившиеся значения точек - рисуем направленый вектор от бОльшего значения к меньшему, искомое "Вниз" - является направленностью полученного вектора . "Вверх" - направленный вектор от меньшего значения к большему. Я ответил на ваш вопрос ))))) ??
С Уважением Роман
--------------------
Это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но проще, чем вы думаете.
|
udav
Snake
Зарегистрирован: 09/01/2003
Сообщений: 14
Нахождение: Хабаровск
|
|
угу, достаточно поменять местами валюты в паре и вся ваша геометрия летит к чертовой матери
я лишь пытался обратить внимание на субъективизм утверждения о хождении вниз/вверх на мой взгляд не применимого к валютам.
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
добрый день уважаемой поблике.
по поводу приведенной статистики - думаю что это не статистика а просто набор цифр, т к не понятно как именно велись торги, на каких рынках , по какой стратегии , какими деньгами , с какими рисками и т д. короче не видя результатов форвард тестов и графиков капитала вообще не о чем говорить.
вообще - мое глубокое убеждение - статистику надо собирать самому и только самому.
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
у меня такой тестер уже есть , собственного сочинения, включая ГА оптимизатор и форфард тесты.
можем посотрудничать - ваша идея - мои тесты
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
с метастоком будьте осторожны - ХО там считаются не корректно, кроме того надо использовать или тиковые или минутные свечи- не более. и еще - в метасток нельзя загрузить историю , которая состоит из более чем 65500 строк. на минутах это примерно 2 месяца. т е ни о каком тестировании речи быть не может.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=59456&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Цитата:
кроме того надо использовать или тиковые или минутные свечи- не более
Почему это? Или это ограничение Вашей программы?
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
это следует из принципа построения данных графиков - если вы работаете с более крупным таймфреймом - неизвестно что произходит внутри свечи , соответственно неизвестно какая из линий пробивается первой. поясню на примере - пусть у вас размер бокса 5 пунктов и реверс 2 бокса , и данная свеча имеет длину 40 пунктов и уровень вержнего бокса попал в нутрь свечи и уровень разворота тоже внутри этой свечи - т е есть оба условия - и для продолжения и для разворота -что делать будем? т е ситуация не определеная . как ее решают разработчики омеги или метатстока - знают только они. поэтому для корректных построений надо брать самый малый из возможных тайяфреймов, в идеале - тики, реально и с минутами нормально , но не более.
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
забыл добавить - думая что системы работающие на ХО в принципе должны мониторить рынок постоянно и получать или тики или минутные свечи, иначе все будет работать неправильно
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Ну если бокс 5 пунктов, тогда конечно.
Вообще то совсем не обязательно использовать тики. Просто размер бокса и реверса должен соответствовать фрейму на котором стороится ХО.
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
со всем уважением, но не могу с вами согласиться.
в самом определении ХО отстутствует такое понятие как время и соотвтетственно таймфрейм. может быть именно поэтому системы на ХО начинают работать сразу . в отличии от обычных, основанных на временных рядах.
а размер бокса и реверса должны соотвтетствовать не таймфрейму а давать устойчивые и положительные результаты на форвардтестах. а какой при этом таймфрейм будет - дело десятое. по моему небольшому опыту - если играться с ХО - то таймфрейм должен быть не более минуты - иначе результаты заведомо неправильные при расчете линиий и уровней возврата - это видно ,когда прога приходит на свечу и на ней выполняются оба условия - и для продолжения и для разворота и что прикажете делать в таком случае? . могу посоветовать проделать такой эксперимент - взять один и тот же инструмент за один и тот же период но в разных таймфреймах и на обоих графиках построить ХО с одинаковыми параметрами. и посмотреть - будет одно и тоже или нет. я думаю все вопросы отпадут сами собой. а если не отпадут - добавляйте справа по одной свече и посмотрите как у вас вся картинка будет прыгать вверх и вниз. с этими графиками надо быть осторожными если вы используете готовые пакеты для анализа.
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
Программист-одиночка
Свой человек
Зарегистрирован: 14/01/2005
Сообщений: 75
|
|
Совершенно согласен с Lod.
Для XO надо использовать либо тики, либо минутки.
Хотя можно и пятиминутки, но тогда картина может исказиться.
А размер бокса надо выбирать в зависимости не от файмфрейма, а от стратегии работы, планируемого количества и частоты сделок, профита и размера стплосса.
Еще есть у меня такая "дурная" мысль, что стоить крестонули надо не по закрытию, по хаю и лоу (это если используются именно свечи, а не тики). В таком случае можно будет совсем отказаться от вермени, поскольку ели мы учитываем именно закрытие, то используем время, которого в крестонулях иметь бы не хотелось.
Все написанное является чистым ИМХО.
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
спасибо за поддержку.
это важный момент - для ХО надо использовать или тики . и тогда нет понятия открытия закрытия или минуты и их High-Low . никаких открытий закрытий.
кстати если вы работаете с минутами , как решаете проблему с ресурсами. у меня для загрузки в памят массива цен и индикоторов приходится создавать массивы до миллиона строк кажддый.
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
Программист-одиночка
Свой человек
Зарегистрирован: 14/01/2005
Сообщений: 75
|
|
Да, при работе на минутных графиках ресурсы будут экономиться очень значительно, по сравнении с тиками
При работе с пятиминутками - экономия по сравнению с минутками.
Я пока сильно вопросом экономии не задавался...
Редактировано Программист-одиночка (01/03/2005 17:06)
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Для начала. Анализ ХО был придуман более 100 лет назад и изначально предполагал анализ только дневного фрейма (другого тогда не было). Типа газетку купил, глянул сводку о последних торгах (High, Low, Close) и подрисовал на бумажке немного крестиков...
Цитата:
могу посоветовать проделать такой эксперимент - взять один и тот же инструмент за один и тот же период но в разных таймфреймах и на обоих графиках построить ХО с одинаковыми параметрами
Проделал. Взял евру, часовкиб 3-х часовки и дневки. Построил ХО с параметрами box=100, revers=3. Результаты конгруэнтные .
Цитата:
когда прога приходит на свечу и на ней выполняются оба условия - и для продолжения и для разворота и что прикажете делать в таком случае?
Классический алгоритм дает однозначный ответ. Если есть возможность продолжить текущий столбец, то возможность реверса не рассматривается совсем.
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
Программист-одиночка
Свой человек
Зарегистрирован: 14/01/2005
Сообщений: 75
|
|
А если взять размер бокса 5 или 10?
|
Lod
Свой человек
Зарегистрирован: 01/01/2004
Сообщений: 143
Нахождение: Israel
|
|
да, понятно, спасибо за экскурс в историю, но мне кажется что спор уходит всторону от темы.
100 лет назад и цену открытия не печатали чтобы место в газете с экономить, так и что...
японские свечи придуманы еще раньше, но попробуйте поторговать по ним сегодня внутри дня.
я думаю что у вас все три графика неправильные. возьмите не 100 а хотя бы 20 и реверс 1.
если у вас размер бокса 100 п и реверс 3 то для начала нового хобара рынок должен пройти не меннее 300 п . вопрос - вы торгуете такую систему или просто исследуете?. интересно было бы посмотрет на статискику и на графика капитала при такой торговле. но вообще если брать значение вох =100 то наверное и часовые свечи подойдут - вопрос только насколько это значение обоснованно- у меня сомнения на этот счет
и насчет -
Классический алгоритм дает однозначный ответ. Если есть возможность продолжить текущий столбец, то возможность реверса не рассматривается совсем. -
не подскажете откуда дровишки то. я не встречал такого правила, но всегда рад возможности доучиться.
кстати мысль по ходу - если предположить что это правило таки да есть, то его создатели исходят из логики что тренды скоре продолжаются чем разворачиваются . а если это так. то такой подход по определению будет запаздывать на разворотах и в коридоре. то есть ошибка заложена уже в самом алгоритме. поэтому я и думаю что надежнее брать самый мелкий тф из возможных чтобы получить истинную картину а не домыслы.
--------------------
заранее благодарен
с уважением
Михаил
BS'D
Ashrey haMaamin
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
