Poul Trade Forum: Определение качества тренда

На самом деле, с формальной точки зрения, трендом является любое движение от цены А в любую сторону (вверх или вниз) до тех пор, пока цена не вернется до цены А.
Время при таком подходе не имеет значения.
Для того, чтобы собрать статистику по откатам надо построить "суперпозицию" всех движений. Т.е. связный граф линий зигзагов. Например AB = {AC, CD, DE, EF, FG, GH, HB}, где AC = {AI, IJ, JC}, где CD = {...}, где IJ = {...}, где ...
Т.е. детализируется каждая линия вплоть до тех пор, пока линия не ограничится одним баром или несколькими непересекающимися по цене.
Хех.
Ну так вот, если потом собрать статистику по движениям в пределах линий одного порядка, то будет видно, что чем выше порядок, тем величина максимального отката в пределах линии стабильнее. Стабильнее - значит распределение откатов имеет вид(например):

Все это я к тому, что если уж искать в процентах (от основного движения)
величину отката , который может претендовать на звание "разворот", то необходимо учитывать по меньшей мере два параметра:
1. Инструмент.
2. Величину основного движения.

Т.е. на разных инструментах, для разных основных движений, разное распределение длинн откатов (свои проценты).
Чем больше основное движение, тем меньше по нему можно собрать статистики. А если делить на вверх\вниз, то еще меньше.
Ну и чем меньше основное движение, тем менее красиво выглядит распределение длинн откатов.
Красивое распределение можно увидеть у евры например для диапазона динн основного движения в 80 - 150 пунктов.
Т.е. у того самого расплывчатого понятия "фигура"