vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 216
|
|
В аттаче статья "Индикатор волатильности для рынка forex" (предложена для публикации в ForexMag).
Сам я на форексе не работал, практ. опыта и знаний не имею. Работа выполнена для проверки некоторых идей по анализу акций на фондовом рынке. С удовольствием выслушаю критику профессионалов.
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 216
|
|
в аттаче статья "Ритмы рынка forex" или чем сигналы forex отличаются от торговых сигналов с других рынков.
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
Сожалею, но вы допустили принципиальную ИМХО ошибку в постановке задачи.
Ваши 8 часовые окна вещь отфанарная и к форексу отношения имеет весьма опосредованное.
Азиатская, европейская и американская сессии понятие расхожее для околорыночных гореаналитиков.
Но как вы можете убедится просто посмотрев на картинку ни одну сессию обособленно вы рассмотреть не можете.
Есть перекрытия .
Во первых - различной длительности для различных сессий
во вторых - эти перекрытия меняются при переходе с летнего на зимнее время.
Как раз на оверлапах наиболее резки рыночные противоречия среди крупных игроков.
Грубо говоря для одних время думать о сквере, на других наседают нетерпеливые клиенты.
В очень немногих квалифицированных пособиях по торговле на споте этот момент выделяется и волатильность вычесляется отдельно для сессий и отдельно для оверлепов.
Я считаю, что ваша статья в настоящем виде сырая и требует существенной переработки.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
Редактировано Akelo (23/01/2008 14:53)
|
Vladislav Gurov
Гость
Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 20
|
|
В ответ на :
Akelo писал:
Сожалею, но вы допустили принципиальную ИМХО ошибку в постановке задачи.
Ваши 8 часовые окна вещь отфанарная и к форексу отношения имеет весьма опосредованное.
Азиатская, европейская и американская сессии понятие расхожее для околорыночных гореаналитиков.
Но как вы можете убедится просто посмотрев на картинку ни одну сессию обособленно вы рассмотреть не можете.
Есть перекрытия .
Во первых - различной длительности для различных сессий
во вторых - эти перекрытия меняются при переходе с летнего на зимнее время.
Как раз на оверлапах наиболее резки рыночные противоречия среди крупных игроков.
Грубо говоря для одних время думать о сквере, на других наседают нетерпеливые клиенты.
В очень немногих квалифицированных пособиях по торговле на споте этот момент выделяется и волатильность вычесляется отдельно для сессий и отдельно для оверлепов.
Я считаю, что ваша статья в настоящем виде сырая и требует существенной переработки.
Извиняюсь, что вмешался. Не могу согласиться с тем, что как Вы выразлись "...Азиатская, европейская и американская сессии понятие расхожее для околорыночных гореаналитиков.
Но как вы можете убедится просто посмотрев на картинку ни одну сессию обособленно вы рассмотреть не можете...".
Позвольте заметить, что наличие отдельно национальных торговых сессий никто не отменял. Вполне выраженные национальные настроения каждой сессии та же. Если не замечать наличие межсессионного арбиртаржа и иных факторов, то сессии просто перетекают одна в другую и не более. Ну, а ежели вообще приглядываться к наличию только трендов по факту их возникновения, то и наличия квартальных циклов незаметишь.
Относительно же "околорыночных ..." - более 12 лет в рынке и и всегда знал, что есть Азиатская, Европейская и Американская сесии с достаточно конкретно выраженными тенденциями.
Сори, конечно.
С уважением, Владислав Гуров
--------------------
...оно и конечно, оно и понятно, оно не что-либо как и не как-либо что! А вот случится такое, ... вот Вам и пожалуйста!
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
В ответ на :
Относительно же "околорыночных ..." - более 12 лет в рынке и и всегда знал, что есть Азиатская, Европейская и Американская сесии с достаточно конкретно выраженными тенденциями
околорыночных пришло на ум, когда я по неосторожности прочел ваши обзоры в этой ветке.
a prop - если вы позиционируетесь с указанием фирмы и вашего места в ней, то как ни крути это реклама, для нее отведено другое место
В ответ на :
Позвольте заметить, что наличие отдельно национальных торговых сессий никто не отменял. Вполне выраженные национальные настроения каждой сессии та же.
повторяю - само понятите сесси на форексе весьма условно, абсолютно рабочее время банков данного региона и часового пояса
В ответ на :
Если не замечать наличие межсессионного арбиртаржа и иных факторов, то сессии просто перетекают одна в другую и не более. Ну, а ежели вообще приглядываться к наличию только трендов по факту их возникновения, то и наличия квартальных циклов незаметишь.
это вы перестарались приписывая мне не сказанное и придумывая, только непонятно для кого, то чего я якобы не замечаю.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
Редактировано Akelo (23/01/2008 15:58)
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 216
|
|
В ответ на :
Akelo писал:
Сожалею, но вы допустили принципиальную ИМХО ошибку в постановке задачи.
Ваши 8 часовые окна вещь отфанарная и к форексу отношения имеет весьма опосредованное.
Азиатская, европейская и американская сессии понятие расхожее для околорыночных гореаналитиков.
Но как вы можете убедится просто посмотрев на картинку ни одну сессию обособленно вы рассмотреть не можете.
Есть перекрытия .
8 часов взяты не от фонаря, а есть грубая оценка продолжительности трех сессий.
В чем Вы видите принципиальную ошибку? В том, что я взял 8 часов, а не 6 или 7? Для Вас это святые числа? В чем Ваши принципы?
Далее, летнее и зимнее время учитывалось, и для оценки брались по 2-3 месяца зимнего времени.
Перекрытия в сессиях. Австралию отметаем. Япония и США не перекрываются. Япония перекрывается с Европой на спаде своей активности - пренебрегаем. Остается одно перекрытие закрытие Европы - открытие США. Причем оба профиля активности имеют U-образную форму. С замечанием согласен. Этот момент будет доработан.
А нельзя попросить сессии раздвинуть по времени?
В ответ на :
[Во первых - различной длительности для различных сессий
во вторых - эти перекрытия меняются при переходе с летнего на зимнее время.
Как раз на оверлапах наиболее резки рыночные противоречия среди крупных игроков.
То Вы говорите "Азиатская, европейская и американская сессии понятие расхожее для околорыночных гореаналитиков" то "на оверлепах наиболее резки рыночные противоречия среди крупных игроков". Так сессии есть, если они перекрываются, или перекрываются горе-аналитики?
То что сессии имеют различную длительность, вопрос не принципиальный.
[В ответ на :
Грубо говоря для одних время думать о сквере, на других наседают нетерпеливые клиенты.
В очень немногих квалифицированных пособиях по торговле на споте этот момент выделяется и волатильность вычесляется отдельно для сессий и отдельно для оверлепов.
Я считаю, что ваша статья в настоящем виде сырая и требует существенной переработки.
Статья выложена на форум до публикации именно для замечаний. С замечанием по перекрытию европейской и американской сессий согласен, буду работать.
Без обсуждения остались два главных момента в статье - 1) сигнал форекс отличается от других именно сложностью профиля своей торговой сессии; 2) предлагается новый прием тех.анализа временных рядов - внутрисуточное сегментирование.
Благодарю за обсуждение.
|
Oldman
Стар, практически супер стар ;)
Зарегистрирован: 30/06/2003
Сообщений: 1041
Нахождение: Москва
|
|
В ответ на :
vmuham писал:
2) предлагается новый прием тех.анализа временных рядов - внутрисуточное сегментирование.
С этим не соглашусь. Это уже где-то было, то ли в конце прошлого века, то ли в начале нынешнего.
К сожалению, ссылки под рукой нет...Но если очень надо, то можно "пошерстить" инет.
Но мне, честно, лень... Имхо, любая частотная аналитика на рынке безперспективна.
Но, это имхо....
--------------------
Успехов и Удачи!
|
Vladislav Gurov
Гость
Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 20
|
|
Прошу прощения за, быть может, резкий и без аппеляционный тон. относительно PR это относится к компании, которая несколько подпортила на данном ресурсе из-за неграмотности некоторых сотрудников. Между тем выкладывали мои прогнозы.
СЕйчас я сделал эту ветку где просто хотелось бы публиковать свои мысли и видеть комментарии других, а личный PR меня не волнует.
С уважением, Владислав Гуров
--------------------
...оно и конечно, оно и понятно, оно не что-либо как и не как-либо что! А вот случится такое, ... вот Вам и пожалуйста!
|
MaKVell
Ветеран
Зарегистрирован: 25/04/2004
Сообщений: 1311
Нахождение: Украина
|
|
В ответ на :
vmuham писал:
Перекрытия в сессиях. Австралию отметаем. Япония и США не перекрываются. Япония перекрывается с Европой на спаде своей активности - пренебрегаем. Остается одно перекрытие закрытие Европы - открытие США.
Вам не кажется, что Вы слишком много выбрасываете и отметате? 
Я выкладывал в книгах книгу
Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies To Profit from Market Swings, by Kathy Lien
Если Вы её ещё не читали (а по Вашей статье я думаю, что это так), то посмотрите. Вся 5-я глава посвящена рыночной активности в разное время суток, причём зоны перекрытий вообще выделяются отдельно.
А если Вы внимательно посмотрите 8-ю главу, то найдёте одну из стратегий, построенную на движении цен после открытия Лондона, основаную на стереотипе поведения и ряде особенностей.
И ещё, я не математик, а у Вас в статье много всяких графиков с кучей математических выкладок, которые меня ещё больше запутывают. Вывода в конце я так и не нашёл. О чём собственно статья? О том как правильно анализировать нединамические ряды? Если статья для математиков, и я влез в чужой огород, то заранее приношу извинения.
С уважением, MaKVell.
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
В ответ на :
В чем Вы видите принципиальную ошибку?
Принципиально ничего нового вы не внесли и внести не можете. В рамках числового анализа временных рядов сделано чрезвычайно много, квантум-силы привлекались чудовищные - практический результат нулевой. Я не раз указывал на причину этого печального факта, она вобщем-то очевидна, больше останавливаться не буду.
В ответ на :
Для Вас это святые числа?
Все числа которые характеризуют профит святы, лосс - ересь
В ответ на :
В чем Ваши принципы?
Мои принципы - на маркете никаких принципов.
В ответ на :
Далее, летнее и зимнее время учитывалось, и для оценки брались по 2-3 месяца зимнего времени.
Здесь вы ничего не поняли. Вообще вам бы в дворники хорошо - уж больно вы любите отметать неудобное для вас и предполагаемого формализма факты.
В ответ на :
Причем оба профиля активности имеют U-образную форму.
Для установления этого факта достаточно знать, что люди не работают подряд восем часов, у них есть ланч. кофе, какава ...
В ответ на :
2) предлагается новый прием тех.анализа временных рядов - внутрисуточное сегментирование.
Скользящие окна вещь настолько же старая как и сам временной анализ
Вы уж извените, я для себя вопросы которые вы поднимаете здесь давно решил, тема скучнейшая, ваш подход не проработан, знания именно форекса весьма поверхностны.
Если хотите, мой совет отложите эту работу месяца на три, потом вернитесь снова. Многое вы увидите иначе. Или вам для диссертации публикации надо набирать?
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
Пустое.
Этот ресурс хорош тем, что здесь, как на маркете - каждый сам за себя, и каждый что-то для себя находит.
А на PR я просто обязан был вам указать по долгу службы.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 216
|
|
В ответ на :
Akelo писал:
Принципиально ничего нового вы не внесли и внести не можете. В рамках числового анализа временных рядов сделано чрезвычайно много, квантум-силы привлекались чудовищные - практический результат нулевой. Я не раз указывал на причину этого печального факта, она вобщем-то очевидна, больше останавливаться не буду.
В ответ на :
Oldman писал:
любая частотная аналитика на рынке безперспективна.
Но, это имхо....
Такие же пессимисты сжигали Бруно и травили Галилея.
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 216
|
|
В ответ на :
MaKVell писал:
Вам не кажется, что Вы слишком много выбрасываете и отметате?
В первой стадии работы пренебрегаем всеми второстепенными деталями. Согласитесь, что вклад Австралии в валютный рынок мал, а Япония в конце своей сессии ведет себя пассивно. Стараюсь соблюдать меру.
В ответ на :
Я выкладывал в книгах книгу
Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies To Profit from Market Swings, by Kathy Lien
За книгу спасибо. Нашел, буду читать.
В ответ на :
И ещё, я не математик, а у Вас в статье много всяких графиков с кучей математических выкладок, которые меня ещё больше запутывают. Вывода в конце я так и не нашёл. О чём собственно статья? О том как правильно анализировать нединамические ряды? Если статья для математиков, и я влез в чужой огород, то заранее приношу извинения.
С уважением, MaKVell.
Цель статьи сформулирована в первой ее строчке - чем сигналы форекс отличаются от сигналов с других рынков. Ответ - форекс имеет более сложный профиль дневной активности, по курсам обмена этого не видно, но по волатильности курсов видно.
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
Это уже самодиагноз - мания.
Однако пессимист это всего лишь хорошо информированный оптимист.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 216
|
|
Akelo, если Вы еще не обедали, то прошу на обсуждение "индикатора входа в лонг" - вот где Вам поле для охоты на дичь
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=...e801#Post190576
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
В ответ на :
Akelo, если Вы еще не обедали,
Мечников говорил - принятие пищи это самое интимное общение человека с природой.
Разве так можно.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
поручик
Гость
Зарегистрирован: 23/01/2005
Сообщений: 20
Нахождение: Минск
|
|
Не делайте из еды культа)
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
