МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)
rybl
Свой человек


Зарегистрирован: 24/01/2008
Сообщений: 31
Нахождение: Магнитогорск
как мне поступить корректнее
      #255434 - 27/04/2009 12:17

Взял историю за 2004-2008 год 1500 американских стоков (отобраны с условием, что доступны в шорт в IB и средние close*V>1000000.
Пробую прокручивать в EXCEL различные ситуации, в нескольких случаях получается искомый результат.
Допустим в последний раз получилось : avg p/l 4.01; 70,2% профитных сделок, 29.8% лоссовых, всего 341 сделка.
Однако очень плохо получается то что: из них 65 сделок приходятся на 15.10.2008, а с 2004 по 2007 всего 10(правда профитные).
Вот и непонятно что с такими днями делать, можно их конечно вообще из выборки убрать, но часто весь результат именно в эти дни делался.
Пока поступаю так: сильно влияет объем торговли в предшествующие дни, оставляю в выборке сделки с акциями объем торговли по которым был самым большим.

--------------------
с уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
myhighflier
Свой человек
**

Зарегистрирован: 13/02/2009
Сообщений: 77
Нахождение: Россия. Столица
Re: как мне поступить корректнее [re: rybl]
      #255448 - 27/04/2009 13:41

у нас было подобное с 15.10.2008. 35 сделок из 990 по выборке, мы их исключили, так как они принесли слишком большой профит, а уж 65 из 341..многие советуют исключать самые большие прибыльные сделки, что логично..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: как мне поступить корректнее [re: rybl]
      #255455 - 27/04/2009 14:11

В ответ на :

rybl писал:

Однако очень плохо получается то что: из них 65 сделок приходятся на 15.10.2008, а с 2004 по 2007 всего 10(правда профитные).





Еще бы -- 15.10.2008 -- рекордное падение индексов, а у Вас шортовая система. Такой день, вероятнее всего, в ближайшие годы может и не повториться никогда.
И вдруг медвежий рынок и период высокой волатильности уже закончился и начался период идентичный 2003-2007 годам? А у Вас на истории всего 10 сделок по этому периоду.....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: как мне поступить корректнее [re: rybl]
      #255644 - 28/04/2009 23:22

Вы же не собираетесь прибыль от своих лучших сделок дарить брокеру, т.е. заверять у нотариуса дарственную на золотовалютные ценности, переводить её на инглишь, затем вручать брокеру кэш при свидетелях и т.п.?
- Конечно же нет. Тогда зачем исключать прибыльные сделки из бэктеста?

Вы не написали, как долго согласно вашей системе удерживается позиция. 341 сделка на выборке из 1500 акций за четыре года, если вы держите позу неделями то это, вроде бы, нормально, но если одну-две сессии, то... чёта сделок маловато.
Не нравится вам распределение сделок в вашем текущем черновике системки? Тогда отложите её и сделайте другую, где распределение сделок не будет вызывать у вас сомнений - вот вам самый корректный путь к решению.
Удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #257166 - 07/05/2009 12:45

Насчет 15.10.2008 - думал, ну вот создал свой первый паттерн, потом внимательные пригляделся, а основной процент выигрышных сделок начинается именно с этой зловещей даты.
Система шортовая, гонял её на 2008 году.

У меня чайниковский вопрос:
Как можно вычислять такие периоды?
Ну т.е. имеется массив сделок, как определить, что произошло скопление выигрышных в каком-то временном диапазоне?
Хотелось бы не пялиться в диаграмму, а как-то математически определить?

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: как мне поступить корректнее [re: Sikambr]
      #257190 - 07/05/2009 15:38

В бэктестах, такие недоброкачественные скопления сделок, когда на один день приходится сделок во много раз больше среднего, возникают, когда какой-либо критерий отбора акций, является слишком широким и сквозь его "широту" "просачивается" всё подряд.

Такие "дырявые", "безразмерные" "фильтры" попадают в черновики систем, когда "фильтры" не исследуются отдельно от всей системы (или подсистемы), а добавляются в неё наугад, на авось, в спешке, в период когда "блюдо уже наполовину готово, но навар не густ".

Игнорирование таких скоплений, закрывание на них глаз - ничего не решает.
Необходимо разобрать черновик системы и найти это "дырявое сито".
Обнаружив, можно попытаться заузить критерий (если он имеет численные диапазоны), а если не имеет, то заменить его на эквивалентный. Если ничего не помогает, то удалить "дырявое сито" нафиг.

P.S. Трейдерское системостроительство - дело сугубо частное, по этому делу производственного ГОСТа с приложением тезауруса не существует. Так, что омонимы возможно трактовать только в контексте авторов, и то, если случилось чудо и автору удалось донести окружающим контекст.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #257324 - 08/05/2009 19:49

Вы правы, фильтр действительно дырявый.
Через него просачиваются низковолатильные стоки, которые добаляют порчу.

В ответ на :

colonel Kurtz писал:
"фильтры" не исследуются отдельно от всей системы



Как можно тестировать фильтр в отрыве от системы?
Поясните, плз.

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: как мне поступить корректнее [re: Sikambr]
      #257340 - 08/05/2009 22:57

В ответ на :

Как можно тестировать фильтр в отрыве от системы?
Поясните, плз.




Попробую.

Читая этот и другие форумы, должен отметить, что термином «фильтр», который, кстати, в своём предыдущем посте я употребил в кавычках, люди в разных трейдерских тусовках обозначают, совсем, не одинаковые вещи. Я ни к какой трейдерской тусовке не принадлежу, а посему, ни в каких целях обеспечения согласованного единомыслия, навязывать кому-либо своё толкование омонима «фильтр» не намерен.

Тем не менее, что бы прояснить свою мысль, попробую дать некое, подходящие для рассматриваемого случая определение. Наиболее часто люди словом «фильтр» именуют нечто, которое сортирует элементы по признаку размера элементов. Если с таким определением фильтра согласны, то можем продолжить далее.

Рассмотрим простейший пример. Берем явление – рост цены несколько дней подряд, фильтруем по размеру роста, исчисляемому в шкале количества дней роста. Т.е. ни в баксах, ни в процентах, а в количестве непрерывно следующих друг за другом дней роста цены. Задаем фильтру «параметры высеваемой фракции» (диапазон), например, оставить нам только те, что росли от 4-х до 7-ми дней, и смотрим, что случилось с ценой на следующий день. Если мы видим, что после отобранных фильтром ситуаций, намного чаще происходит падение, чем дальнейший рост и такой сценарий, равномерно и приемлемо для нас распределен во времени, то мы оставляем этот фильтр в копилке.

Далее, мы сможем попытаться приладить его к создаваемой нами шоротовой системе, и если он не будет противоречить идеологии, создаваемой нами системы (или самостоятельной подсистемы системы), то фильтрация этим «ситом» повысит нам среднюю прибыль на сделку или выровняет эквити бэктеста.

Т.е. чего я хочу сказать, сам по себе фильтр несет какую-либо практическую пользу лишь тогда, когда он сам по себе, без включения в систему может «высевать» что-то полезное. В обратном случае, лично для меня такой «сам по себе ничего не обнаруживающий фильтр» не представляет ни малейшего интереса и это мое ИМХО т.е. Имею Мнение Хрен Оспоришь. (С которым, кстати, большинство озабоченных трейдингом обитателей интернета ни за что не согласятся.)

Удачи, и наступающим праздником, с Днем Победы!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 827
Нахождение: Odessa
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #257355 - 09/05/2009 00:55

Примерно так и я поступаю, фильтр он только на финишной стадии является неизменной частью паттерна ,системы.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: как мне поступить корректнее [re: Valdis_S]
      #257358 - 09/05/2009 01:12

А вообще говоря, трейдерское системостроительство дело настолько субъективное и индивидуальное, что множество точек зрения на какую-либо проблему это нормально, а когда наоборот, то это уже не цех, а какая-то секта, типа герчиков, бильямсов и еже с ними.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #257379 - 09/05/2009 05:02

Спасибо, очень доступно объяснили, по крайней мере для меня.
Вот только терзают "от 4-х до 7-ми дней" в вашем примере. Если бы вы написали только 4 или только 7 дней я бы понял, а почему диапазон - не понятно.
Может имелось ввиду, что у вас есть статистика отдельно для 4, 5, 6 и 7 дней?

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику

Редактировано Sikambr (09/05/2009 05:08)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #257454 - 09/05/2009 19:28

В ответ на :

colonel Kurtz писал:
равномерно и приемлемо для нас распределен во времени



Для меня вот это еще загадка.
Как определить, не визуально строя диаграммы, а цифрами, что распределение равномерное?

С Днём Победы!
Пойду смотреть "В бой идут одни старики".

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: как мне поступить корректнее [re: Sikambr]
      #257608 - 11/05/2009 12:39

В ответ на :

Вот только терзают "от 4-х до 7-ми дней" в вашем примере. Если бы вы написали только 4 или только 7 дней я бы понял, а почему диапазон - не понятно.
Может имелось ввиду, что у вас есть статистика отдельно для 4, 5, 6 и 7 дней?




Во взятом для иллюстрации примере мною имелась в виду статистика именно по диапазону дней потому, что и 4 и 5 и 6 и 7 дней непрерывного роста курса акции это одно и то же экономическое явление. Конечно, можно смотреть и 4, 5, 6, 7 дней по отдельности, но во взятом выше примере это не важно. (А важно то, сможет ли трейдер, играющий коррекцию вовремя опознать последний день непрерывного роста перед коррекцией. )

В ответ на :

Для меня вот это еще загадка.
Как определить, не визуально строя диаграммы, а цифрами, что распределение равномерное?




- Нет тут никакой загадки. Одна лишь арифметика.
Грубо, «на вскидку» наличие «недоброкачественных скоплений» сделок видно уже после обработки результатов бэктеста простейшей формулой:
(максимальное число сделок в день)/(среднее число сделок в день, исключая дни, когда мы не торговали)=
При абстрактно идеальном распределении получается 2. А если получилось 10 и вы лихо играете CFD с плечом 10 (да ещё и манименеджмент с непрерывной реинвестицией) то представьте, что будет с вашим депо, если этот пик сделок станет для вас в реале пиком лоссовых сделок… (кстати, любимые в народе показатели "макс.дродаун" и "рековерифактор" на бектесте не принимают в расчёт такие пикантные ситуации )



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #257701 - 12/05/2009 10:10

Спасибо, всё понял, буду копать дальше.

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #271667 - 07/09/2009 17:06

В ответ на :

colonel Kurtz писал:
Если мы видим, что после отобранных фильтром ситуаций, намного чаще происходит падение, чем дальнейший рост и такой сценарий, равномерно и приемлемо для нас распределен во времени, то мы оставляем этот фильтр в копилке.



1) А насколько простым может быть фильтр?
Например: C[n-1] < C[n] and C[2] < C[1]
может ли это быть фильтром, или слишком просто условие?

2) Насколько я понял, фильтр, в вашем понимании, это маленькие системки, кирпичики из которых складывается система.
У каждого фильтра есть вероятность положительного исхода.
А какая минимальная вероятность может быть у фильтра? Количество сделок?

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: как мне поступить корректнее [re: Sikambr]
      #271902 - 09/09/2009 16:12

В ответ на :

А насколько простым может быть фильтр?
Например: C[n-1] < C[n] and C[2] < C[1]




Если исходить из выше употребленного определения
В ответ на :

Наиболее часто люди словом «фильтр» именуют нечто, которое сортирует элементы по признаку размера элементов.



- то, конечно, может. Ведь, наличие знаков «больше» «меньше» подразумевает, что сравниваются и отсеиваются количества, "сортируется" некая исчисляемая величина, размер чего-то выраженный в чём-то...

В ответ на :

Насколько я понял, фильтр, в вашем понимании, это маленькие системки, кирпичики из которых складывается система.
У каждого фильтра есть вероятность положительного исхода.





«Фильтрами» в контексте данной ветки, я именую систему/ы анализа ценовых рядов, цель которой идентифицировать схожие, попадающие под заданное числовое описание, ситуации на ценовых рядах (как с учётом, так и без учёта volume). А «система игры» «трейдерская стратегия» это система принятия решений, цель которой генерировать прибыль на счёте депо.

Фильтр на ценовом отрезке (с учетом или без учёта volume) идентифицирует ситуации (достаточно часто) предшествующие изменению цены в определенном направлении на определенном отрезке времени и/или ситуации (достаточно часто) предшествующие существенному росту волатильности на определенном отрезке времени. Изменения цены после «высеянных» фильтрами ситуаций, при тестировании фильтров, можно рассматривать как в долларх и процентах, так и в долях ATR и др. подобных величинах.

Фильтры, в моём контексте этой ветки, выделяют в ценовых рядах, как минимум, благоприятные моменты для входа в сделку.
Но обладание одними лишь точками входа в сделку не может генерировать прибыль на счёте-депо. Естественно, нужны правила выхода из сделки, после определения которых, можно уже спокойно пытаться прилаживать ко входам и выходам, посредством манименеджмента, свой возможный счёт депо, брокерские условия, спред, проскальзывания и т.д.

Выходы из сделок, как известно, могут осуществляться по прошествии заданного интервала времени либо по достижению ценой заданных ценовых отметок, интервалов, либо по параметрам изменения волюма либо по исходу ценового изменения на заданном интервале времени и т.п. Фильтры входа в сделку могут содержать подсчёт параметра прямо (либо обратно) пропорционального ценовым отметкам (интервалам) наиболее выгодного выхода, а могут таких параметров и не содержать. Если фильтры содержат подсчёт параметра прямо (либо обратно) пропорционального вероятности изменения цены в определенном направлении (либо величину пропорциональную повышению волатильности) – это свойство фильтра может быть использовано так же и при конструировании системы манименджмента трейдерской стратегии.

Фильтры входа и правила выхода должны тестироваться отдельно от всей остальной трейдерской стратегии. Ибо, запросто можно получить ситуацию когда «с водой выплеснули ребёнка». Например (вы писали в соседней ветке про гэпы вниз, значит с темой знакомы), входим в лонг после гэпа вниз по имеющимся правилам входа и выхода и имеем равномерно распределенный на протяжении четырёх лет исход, рост цены в среднем (((все вверх) + (все вниз))/( входов в сделку)) >= 50% значения ATR дня предшествующего сделки, а когда прилаживаем к этому всему первый попавшийся скрипт манименеджмента, с удивлением обнаруживаем кривую эквити с размаху впечатавшуюся в пол (и хорошо если это лишь эквити бэктеста).
Могут наблюдаться и обратные вещи, когда вроде бы приличные фильтры регулярно «гадят» в манименджмент, например, случаи схожие (но не идентичные) со случаем автора этой ветки, когда на один день выпадает входов в десяток с лишним раз больше среднего. Казалось бы, это не проблема, но за количество сделок в десятки раз выше среднего придётся и комиссию заплатить в десятки раз выше среднего и прибыль от изменения цены не сможет покрыть эту комиссию. Если такая ситуация повторяется, слишком часто, например, раз в квартал, если, например, широкие индексы часто рисуют ценовую фигуру, искомую фильтрами на стоках, и сразу огромное число стоков, коррелирующих с индексами рисуют туже, что и индекс фигуру, то можно отобрать из выбранных фильтрами стоков только те, у которых вероятность прибыльного трейда выше, чем у остальных. Сделать такой отбор можно профильтровав стоки повторно с более узкими критериями отбора, обеспечивающими максимальную профитность ( согласно бэктесту). Т.е. добавляем в систему условие: если стоков со входами, в день, выпало многим больше обычного, больше чем мы сможем с выгодой оплатить комиссией при самом наилучшем (по бэктесту) ходе цены, то ранжировать все предложенные фильтрами входы по высоте вероятности определенного исхода и трейдить лишь топ ранга.
В ответ на :

А какая минимальная вероятность может быть у фильтра? Количество сделок?



Это рутинная конкретика, с поправкой на индивидуальную жадность.
С количеством необходимых для обобщений сделок - так тут всё всем и без комментариев ясно - период тестирования не менее 1000 баров, есть более 200 сделок на бэктесте – можно обобщать. Если попадающие под заданное числовое описание, ситуации встречаются на стоке в среднем от одного раза в полтора года и чаще, то, как по мне, такой фильтр хозяйстве может сгодится.
«Минимальная вероятность» - на мою скромную жадность, фильтр должен идентифицировать входы, которые дают «полуфабриката профита», например, в среднем за сессию, от опена до клоуза (((все исходы профитные) + (все исходы лоссовые))/( входов в сделку)) >= +60% значения ATR дня предшествующего сделке. Предполагается, что корявость входа и выхода, проскальзывания, спреды отожрут увесистую часть потенциально прибыльного изменения цены, и если после выгодного движения в среднем +35% - +50% ATR и уплаты комиссий удастся что-то положить в карман - это уже неплохо. (Повторюсь, это был пример, если быть в сделке не дольше, чем одну сессию, от опена до клоуза или до опена следующего дня.)

P.S.: Вот такие заметки об аматорском системостроительстве. Естественно, выше написанное не претендует на истинность в последней инстанции, мои взгляды, как и у всех нормальных людей, со временем могут меняться.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #272099 - 10/09/2009 19:31

Спасибо!

Насколько я понял, для фильтров входа можно использовать выход, например, по закрытию бара или через N баров.
А как отдельно тестировать фильтры выхода без входов, непонятно.

В ответ на :

colonel Kurtz писал:
(((все исходы профитные) + (все исходы лоссовые))/( входов в сделку)) >= +60% значения ATR дня предшествующего сделке.



Не понял смысл вышеприведенной цитаты. Если не затруднит, поясните пожалуйста.

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
colonel Kurtz
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 27/08/2004
Сообщений: 529
Нахождение: Cambodia
Re: как мне поступить корректнее [re: Sikambr]
      #272144 - 11/09/2009 11:36

В ответ на :

Sikambr писал:
Спасибо!



- Да по большому счёту – незачто, ведь, почти всё, выше мною написанное, тут, на форуме, уже неоднократно писалось другими людьми.

В ответ на :

Sikambr писал:
Насколько я понял, для фильтров входа можно использовать выход, например, по закрытию бара или через N баров.




- Конечно можно. Более того, я придерживаюсь мнения, что трейдерская стратегия должна устойчиво генерировать прибыль, используя в качестве правил выхода из сделок одни лишь выходы «по закрытию бара или через N баров» (без защитных стоплоссов, но, только в бэктесте). Ибо если, используя только лишь эти правила выхода трейдерская стратегия не генерирует прибыль, то все остальные правила выхода её уже вряд ли превратят в прибыльную.

В ответ на :

Sikambr писал:
А как отдельно тестировать фильтры выхода без входов, непонятно.




Это я допустил недостаточно чёткую формулировку, мне следовало написать:
«Фильтры входа вместе с правилами выхода должны тестироваться отдельно от всей остальной трейдерской стратегии.»


В ответ на :

Sikambr писал:
В ответ на :

colonel Kurtz писал:
(((все исходы профитные) + (все исходы лоссовые))/( входов в сделку)) >= +60% значения ATR дня предшествующего сделке.



Не понял смысл вышеприведенной цитаты. Если не затруднит, поясните пожалуйста.



Тут всё просто. Допустим, имеем фильтр, идентифицирующий ситуации часто предшествующие росту цены за сессию, т.е. располагающие к покупке в начале сессии и к продаже (выходу из сделки) в конце играемой сессии. Мы хотим получать прибыть от роста цены. Назовём «исходом» изменение цена за сессию, следующую сразу за ситуацией идентифицированной фильтром. «Профитным исходом» для нас будет, если цена за сессию вырастет, а «лоссовым исходом» будет, если цена упадёт. Конвертируем, наступившие в ходе играемой сессии, изменение цены из долларов в процент значения ATR дня предшествующего сделки (т.е. в % от значения ATR стоки на момент close её предыдущей сессии). Таким образом, рост цены за сессию становится процентом со знаком плюс, падение цены за сессию становится процентом со знаком минус. Суммируем все результаты, выраженные в процентах, (как со знаком плюс, так и со знаком минус) и делим получившуюся сумму на количество слагаемых(т.е. на «входов в сделку»). Вот и все содержание это бесхитростной формулы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #272186 - 11/09/2009 21:33

colonel Kurtz писал - Конечно можно. Более того, я придерживаюсь мнения, что трейдерская стратегия должна устойчиво генерировать прибыль, используя в качестве правил выхода из сделок одни лишь выходы «по закрытию бара или через N баров» (без защитных стоплоссов, но, только в бэктесте). Ибо если, используя только лишь эти правила выхода трейдерская стратегия не генерирует прибыль, то все остальные правила выхода её уже вряд ли превратят в прибыльную.

Всё бы хорошо, но сколько это- N баров? Получать нужную цифру оптимизацией как-то не очень хочется, особенно если система уже может содержать пару оптимизируемых параметров. Может проще ставить просто минимальный, скажем размером в пару средних баров тейк-профит со стопом и смотреть кто победит?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 827
Нахождение: Odessa
Re: как мне поступить корректнее [re: atomuli]
      #272187 - 11/09/2009 21:58

Тут дело в тайминге, colonel Kurtz писал «главное распознать последний бар»
То есть если вопрос с таймингом решен, то проблема со стопами автоматом отпадает
Типа для приличия от хвостов c.Neo главное не задушить сделку.


--------------------
Поехали !

Редактировано Valdis_S (11/09/2009 22:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: как мне поступить корректнее [re: Valdis_S]
      #272195 - 12/09/2009 00:06

Если речь идет о системе, которая уже фактически просчитана каким-то образом и входит и выходит по счету свечек, то вполне возможно, но их тоже сначала надо посчитать. А если вход идет не по счету белых и черных свечек? Мало ли других....
Обычная ситуация- входим по какому-то свечному паттерну. Если оценивать по тейку или трейлингу, то паттерн вполне рабочий. Но для его реализации требуется время, а оно может быть разным. Выход строго по считаному количеству баров может просто заставить отказаться от такого паттерна, потому что при таком выходе equity будет невменяемой.Пробой, к примеру, не всегда летит в нужном направлении с одинаковой скоростью.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 827
Нахождение: Odessa
Re: как мне поступить корректнее [re: atomuli]
      #272199 - 12/09/2009 00:40

Вставлю своих пять копеек, всё имхо: если реализация паттерна растянута во времени больше 4-5 дней, то это собстно никакой не паттерн, бог его знает, может и паттерн но не тот, который реализуется на пике сантимента, неэффективность действует ну очень не долго, дальше не наша игра, на этапе тестирования это всё просто проверить, капают денежки действует неэффективность, исчезают денежки всё значицо нас начали обувать.
И чё нам там засиживаться?

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: как мне поступить корректнее [re: colonel Kurtz]
      #272265 - 12/09/2009 20:59

В ответ на :

colonel Kurtz писал:
- Конечно можно. Более того, я придерживаюсь мнения, что трейдерская стратегия должна устойчиво генерировать прибыль, используя в качестве правил выхода из сделок одни лишь выходы «по закрытию бара или через N баров» (без защитных стоплоссов, но, только в бэктесте). Ибо если, используя только лишь эти правила выхода трейдерская стратегия не генерирует прибыль, то все остальные правила выхода её уже вряд ли превратят в прибыльную.




полковник, вот ведь какая штука - у меня выходы по времени почему-то получаются не хуже, чем по стопам/лимитам, с чего бы это?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: как мне поступить корректнее [re: Valdis_S]
      #272266 - 12/09/2009 21:00

В ответ на :

Valdis_S писал:
Вставлю своих пять копеек, всё имхо: если реализация паттерна растянута во времени больше 4-5 дней, то это собстно никакой не паттерн, бог его знает, может и паттерн но не тот, который реализуется на пике сантимента, неэффективность действует ну очень не долго,




Вопросик - а сколько этот т.н. "сантимент" накапливался "до того как"? и как это связано с временем реализации?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: как мне поступить корректнее [re: Apprentice]
      #272270 - 12/09/2009 21:22

Вопросик - а сколько этот т.н. "сантимент" накапливался "до того как"? и как это связано с временем реализации?



Согласен! В этом-то и штука! Если паттерн содержит в себе именно накопление сантимента до определенной стадии и сигналит на ней вход, то время, потребное для такого накопления, может быть весьма длительным и не факт, что всегда одинаковым. И что такое 3-4 дня,если речь идет о торговле на дневках. Ведь никто меня не упрекнет в использовании паттерна из 4-х баров на минутных графиках
В ответ на :

Valdis_S писал:
Вставлю своих пять копеек, всё имхо: если реализация паттерна растянута во времени больше 4-5 дней, то это собстно никакой не паттерн, бог его знает, может и паттерн но не тот, который реализуется на пике сантимента, неэффективность действует ну очень не долго, дальше не наша игра, на этапе тестирования это всё просто проверить, капают денежки действует неэффективность, исчезают денежки всё значицо нас начали обувать.

А почему обязательно на пике? Тот же Нео говорит, что наиболее эффективным я вляется вход раньше, чем многие начинают этот паттерн видеть...

Редактировано atomuli (12/09/2009 21:27)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: как мне поступить корректнее [re: Apprentice]
      #272271 - 12/09/2009 21:36

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

Valdis_S писал:
Вставлю своих пять копеек, всё имхо: если реализация паттерна растянута во времени больше 4-5 дней, то это собстно никакой не паттерн, бог его знает, может и паттерн но не тот, который реализуется на пике сантимента, неэффективность действует ну очень не долго,




Вопросик - а сколько этот т.н. "сантимент" накапливался "до того как"? и как это связано с временем реализации?




Присокдиняюсь к вопросу!

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 827
Нахождение: Odessa
Re: как мне поступить корректнее [re: Apprentice]
      #272278 - 13/09/2009 01:20

В ответ на :

Apprentice писал:


Вопросик - а сколько этот т.н. "сантимент" накапливался "до того как"? и как это связано с временем реализации?




В моём случае не менее 4 дней и не менее ??% .а дальше сколько влезет, фишка в распознании последнего бара этого непрерывного движняка, а время реализации часть по ренжу и часть по времени от накопленного? этим и связанно. Так пойдёт.
Я собстно о коррекциях

--------------------
Поехали !

Редактировано Valdis_S (13/09/2009 01:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 827
Нахождение: Odessa
Re: как мне поступить корректнее [re: atomuli]
      #272279 - 13/09/2009 01:27

В ответ на :

atomuli писал:
И что такое 3-4 дня,если речь идет о торговле на дневках. Ведь никто меня не упрекнет в использовании паттерна из 4-х баров на минутных графиках





На счёт пика сантимента я наверно перегнул, каюсь, это высший пилотаж ,
лучше так, где то возле.
Да вы хоть на тиках рубитесь, вас никто не упрекнет, я предпочитаю дни о днях и говорю.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 827
Нахождение: Odessa
Re: как мне поступить корректнее [re: Apprentice]
      #272282 - 13/09/2009 01:44

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

colonel Kurtz писал:
- Конечно можно. Более того, я придерживаюсь мнения, что трейдерская стратегия должна устойчиво генерировать прибыль, используя в качестве правил выхода из сделок одни лишь выходы «по закрытию бара или через N баров» (без защитных стоплоссов, но, только в бэктесте). Ибо если, используя только лишь эти правила выхода трейдерская стратегия не генерирует прибыль, то все остальные правила выхода её уже вряд ли превратят в прибыльную.




полковник, вот ведь какая штука - у меня выходы по времени почему-то получаются не хуже, чем по стопам/лимитам, с чего бы это?




А где противоречие? У вас значитцо с таймингами усё нормально.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: как мне поступить корректнее [re: Valdis_S]
      #272284 - 13/09/2009 01:54

В ответ на :

Valdis_S писал:
В ответ на :

Apprentice писал:


Вопросик - а сколько этот т.н. "сантимент" накапливался "до того как"? и как это связано с временем реализации?




В моём случае не менее 4 дней и не менее ??% .а дальше сколько влезет, фишка в распознании последнего бара этого непрерывного движняка, а время реализации часть по ренжу и часть по времени от накопленного? этим и связанно. Так пойдёт.
Я собстно о коррекциях




Коррекции или нет - не знаю. Однако видимо не так просто все(по крайней мере насколько я наблюдал и что-то смотрел).
Такие штуки типа "... дальше сколько будет ..." (так понял Ваш последний пост сам не использую).
Поскольку полковник любезно поделился определнными мыслями по поводу входов - выходов(по мне подход весьма логичный), я скажу еще про один(копирайта нету ибо старо как мир). Берем разные участки истории и считаем сколько последовательностей по n баров бвло. Типа вот такого резалта получаем(пример для одной выборки 1180 дневных баров);
1: 315 : 53.34% of1180 bars
2: 173 : 29.30% of1180 bars
3: 65 : 11.01% of1180 bars
4: 36 : 6.10% of1180 bars
5: 12 : 2.03% of1180 bars
6: 11 : 1.86% of1180 bars
7: 3 : 0.51% of1180 bars
8: 2 : 0.34% of1180 bars
9: 0 : 0.00% of1180 bars
10: 0 : 0.00% of1180 bars

Условия счета ессно каждый выбирает по своему усмотрению. Свечки, боксы, Бары еще что-то...
В тех цифирях что я показал видно что если брать 4 свечки, то все интересное попадает в эту комбину из 4-х. Все остальное будет только процента 4 от общего количества. На выборке в 5 лет примерно появление того что больше только 38 раз из 1180 маловато будет имха. Соответственно более 4-х в приведенном примере я не считал бы целесообразным держать позу.
Без претенззий на что-либо.
Процедура простая но для меня не бесполезная

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 40 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 11608

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.032 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.