AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Построил тут график эквити с демки. И сразу бросилось в глаза соответствие графика общим правилам. Классические коррекции. Можно строить модели ТАдв.
Что касается трейда - большие коррекции связаны с возникновением чувства вседозволенности, заготовкой мешков для профита и резким увеличением плеча 
|
creation
Директор детектора ;)
Зарегистрирован: 04/01/2006
Сообщений: 1947
|
|
376 - это число сделок за год?
По какому числу инструментов?
Редактировано creation (03/06/2009 10:42)
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Около 10 месяцев. С перерывами в сумме 1-2 месяца. Можно считать в среднем 2 инструмента.
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
Интересно....
А если пытаться моделировать эквити?
Например есть коррекция (у Александра самая большая, с 20 до 10), явно можно модельку построить, потом пробиваем ее трендовую.
Если идти быстро к целям, то досрочное достижение первой цели, то есть шансы продолжения роста падают. А что если совершить несколько сделок в ноль (можно просто открываться и тут же закрываться минимальным объемом)?
Хотя с другой стороны можно ведь вместо количества сделок откладывать календарное время. Но и тут вопрос решаем, просто отдыхаем от рынка некоторое время
|
nokia
Свой человек
Зарегистрирован: 02/02/2009
Сообщений: 69
|
|
Идея на самом деле не новая. Этот же график эквити можно разметить с помощью EWA. Представленный график идет "костылями" (wxy), пятиволновых импульсов не наблюдается. Как его обыгрывать, чтобы тренд был только бычий с небольшими коррекциями? Хз, можно, например, после хорошой прибыльной сделки уменьшить лот, переждать коррекцию и в нужный момент открыться стандартным лотом. Но это как раз тот случай, когда легче сказать, чем сделать
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Если говорить о EWA и предположить 5-волновку, то структура 3-й волны еще не видна. А 1-я и тем более 2-я редко бывают 5-волновками.
Про бычий тренд... Вот одна мысль - после хорошего профита с ростом депо не переходить сразу на увеличенный лот, а сначала переждать коррекцию.
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
А идея действительно не нова. Как условно-свободный процесс подчиняется общим законам. Научиться бы им управлять Не только уметь зарабатывать, но и подправлять эквити.
|
Mikle
Свой человек
Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 158
Нахождение: Волгоград
|
|
Разметить эквити по ТА, получить новый эквити, повторить N раз и получить истину в абсолюте 
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Разметить эквити, отторговать ее? Потом отторговать результирующую эквити? В конце прийти к одной прибыльной или убыточной сделке? И графику с одной вертикальной линией и направлением в ад или в рай... Приговор окончательный, обжалованию не подлежит!
|
Mikle
Свой человек
Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 158
Нахождение: Волгоград
|
|
У меня тут другая идея родилась. Не совсем в тему, но почему то несколько раз я на нее натыкался, когда думал про эквити и ТА. Берем примитивную НЕ систему (Close[OPT1]>Close[OPT2] и закрытие через OPT3 дней), оптимизируем на интервале, затем то же самое, но Close[OPT1]<Close[OPT2]. Находим вариант, при котором с одинаковыми оптами имеем две прибыльные эквити. Такое бывает, например при тренде. Эквити отслеживаем по менее прибыльному варианту, сделки по более прибыльному. Идея такова, хороший тренд при любой комбинации хорош, ибо «пока толстый сохнет, худой сдохнет»
Критика приветствуется.
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
Критиковать не будем, сделайте, покажите что получится, вот тогда пожалуйста
|
creation
Директор детектора ;)
Зарегистрирован: 04/01/2006
Сообщений: 1947
|
|
В ответ на :
Mikle писал:
У меня тут другая идея родилась. Не совсем в тему, но почему то несколько раз я на нее натыкался, когда думал про эквити и ТА. Берем примитивную НЕ систему (Close[OPT1]>Close[OPT2] и закрытие через OPT3 дней), оптимизируем на интервале, затем то же самое, но Close[OPT1]<Close[OPT2]. Находим вариант, при котором с одинаковыми оптами имеем две прибыльные эквити. Такое бывает, например при тренде. Эквити отслеживаем по менее прибыльному варианту, сделки по более прибыльному. Идея такова, хороший тренд при любой комбинации хорош, ибо «пока толстый сохнет, худой сдохнет»
Критика приветствуется.
Ищем такой вариант эквити (подбираем опты), где на эквити будет модель и по ней будет сигнал - торгуем полученные опты.
Потом повторяем процесс.
Редактировано creation (10/06/2009 18:52)
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Эквити по истечении года. Нарисовал три модельки.
Модели слева направо от расширяющейся МДР до МДР-ЧМП. Чем дальше по времени, тем все более сужаются линии. Но при этом график все-же идет вверх.
Пока идет?
|
obolon_
Свой человек
Зарегистрирован: 20/03/2005
Сообщений: 151
|
|
Пойдет, пойдет см. Оригинал:
"...И то, что в первом приближении представляется
Пределом, становится лишь очередной ступенью восхождения..."
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Хорошая цитата. Ободряющая.
|
MarCH
Свой человек
Зарегистрирован: 15/03/2004
Сообщений: 229
|
|
По моему, здесь есть определенное противоречие. Эквити, если это «правильное» ))) эквити, подразумевает монотонное, поступательное движение в одном направлении.
Методы анализа, ЕВА, ТА и пр. предполагают смену направлений движения.
В ответ на :
AKC писал:
...Нарисовал три модельки.
Модели слева направо от расширяющейся МДР до МДР-ЧМП....
Это, типа, эквити в стадии коррекции))) после чего, следует ждать движения в противоположном направлении.
Я вот, игрался со стат. отклонением от предполагаемого поступательного движения.
Редактировано MarCH (26/08/2009 23:42)
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Это трейдер подразумевает, что будет монотонное поступательное движение в одном, конкретном, направлении
|
skat
Свой человек
Зарегистрирован: 20/03/2005
Сообщений: 66
|
|
это ваще попхивает магией а точнее простым самовнушением;) эквити реально пойдет по вере вашей;)))
--------------------
...и можно без хлеба(с)Виннипух (вождь апачей)
|
MarCH
Свой человек
Зарегистрирован: 15/03/2004
Сообщений: 229
|
|
Да какая магия)), просто кривая доходности все время должна идти в верх, и все тут!))
А магией пахнет ТА и прочая ерунда, которая обещает постижение всего и вся.
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Интересно, кому она должна? Может, выложити свой вариант? Не смоделированный, а хотя-бы демки? Для более предметного разговора.
|
MarCH
Свой человек
Зарегистрирован: 15/03/2004
Сообщений: 229
|
|
Должна сама себе.
В ответ на :
AKC писал:
Это трейдер подразумевает, что будет монотонное поступательное движение в одном, конкретном, направлении
И правильно делает:)))
Понятное дело, что система может прекратить существование, т.е. перестать быть доходной. На этот случай, я например, определяю «стоп» скажем на уровне, превышающем максимальную просадку в 1,5 раза. Это означает прекращение торговли и поиск ответа на вопрос – в чем дело?
график по моим реальным данным.
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Так просадка все-же допускается? Насколько я помню, системщики определяют максимальную просадку как ожидаемая доходность, деленная на три. По крайней мере я видел на трейдерских сайтах, что реальная просадка составляла именно порядка 1\3 от годовой доходности.
В моем графике максимальная просадка немного превышает 50%. Доходность - 600%. Получается, что просадка укладывается в 1\12 доходности. То-есть все в пределах норм системщиков. И у них модели могут быть еще более выраженными, чем у меня. Например, при просадке в 20% и доходности в 60%.
|
MarCH
Свой человек
Зарегистрирован: 15/03/2004
Сообщений: 229
|
|
В ответ на :
AKC писал:
Так просадка все-же допускается?
А я и не утверждал обратное. Конечно, а как же без них. Иначе, зачем бы я считал стат. отклонение в своей торговле. Я считаю, что тренд Эквити не должен разворачиваться.
Ваши цифры это прямой путь к сливу, поскольку нельзя быть уверенным, что вы не начнете реальную торговлю по своей системе именно с просадки и нельзя быть уверенным, что за время тестирования ваша система показала вам свою самую большую просадку. Посмотрите сами, сколько раз можно было слить депозит, попадись просадка сразу.
Конечно, решайте сами, какие риски брать.
Я бы не рисковал более чем 10% депозита, это значит, что в вашем случае он должен составлять 100000, а не 5000 и 500% (а не 600) годового дохода превратятся в вашем случае в 25% , что то же не плохо.
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Тут в общем речь не о моем трейде, а о поведении суммы счета. Подчиняется ли его сумма общим законам.
То, что вы обрежете свой график на максимальной просадке и мы не узнаем, как ваша система торговала бы дальше, не говорит о том, что на вашем графике нельзя былов принципе построить модели ТАдв. И супермалые лоты или риски лишь делают кривую более пологой. Вы все-таки выложите график счета, а не отклонения. Посмотрим для сравнения.
Если все-же сказать пару слов о моем трейде, то я говорил, что максимальная просадка связана со значительным увеличением риска именно в этом временном промежутке. Самое странное, что уменьшение плеча в том месте (удержание его на обычном уровне) привело бы к росту доходности. И это связано не только с уменьшением просадки на этом участке. Конец участка падения превратидся бы в новое превышение суммы счета.
Но с тем, что прямая без просадок эквити приятнее, я согласен
|
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1622
|
|
Предположение:
некая система или группа систем делает профит мелкими шажками. Затем группа товарищей с большими деньгами или рынок как таковой в целом делает финт ушами и наказывает системщиков - наказывает рывком так, что предыдущий профит съеден одномоментно, часто с отрицательным запасом. Потому и эквити скачет.
Равновесие восстановлено. 
|
MarCH
Свой человек
Зарегистрирован: 15/03/2004
Сообщений: 229
|
|
В ответ на :
AKC писал:
То, что вы обрежете свой график на максимальной просадке и мы не узнаем, как ваша система торговала бы дальше, не говорит о том, что на вашем графике нельзя былов принципе построить модели ТАдв.
обрезается только реальная торговля, смотрю что будет дальше.
Мой график.
Это что-то около 350 сделок за два года. Тут надо заметить, что на нем в полной мере отразилась нерегулярность в торговле, изменение плеча, плюс все те же грабли в виде чувства вседозволенности, и тяги к необъяснимым потом самому себе экспериментам)) , чего в принципе быть не должно по определению.
В ответ на :
AKC писал:
...со значительным увеличением риска именно в этом временном промежутке. Самое странное, что уменьшение плеча в том месте (удержание его на обычном уровне) привело бы к росту доходности. И это связано не только с уменьшением просадки на этом участке. Конец участка падения превратидся бы в новое превышение суммы счета.
Не было б экспериментов с плечом и график выглядел бы красивей))
Если ЕВА, ТА или еще что нить поможет по кривой доходности определять предстоящие «отклонения» в поведении трейдера, то почему нет))) В принципе, может и можно в масштабе просадки строить какие-то модели, но как-то все это походит на игру в шахматы с самим собой))))
Редактировано MarCH (02/09/2009 15:37)
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Спасибо. Но без первой точки сложно представить модель от начала тренда. Ведь трейд начинался не с нуля? Хотя... получение прибыли или убытка - это тоже процесс.
Впрочем, не важно. Видимо Вам не хочется раскрывать полную информацию.
А речь была не о шахматах и предсказании будущего поведения суммы счета. Просто о том, что один конкретный счет подчиняется правилам ТАдв. Авторы метода утверждали, что этим правилам подчиняется любой свободный процесс. Слова "любой" и "свободный" воспроизвожу по памяти. Может, что-то переврал.
Но вот оказывается даже на анализе моделей на счете можно строить МТС...
Что касается одного конкретного трейдера и управляемого им счета... То слава Богу, в частности и ТАдв допускает неоднозначность в поведении процесса на уровнях. Остается надеяться, что будущее не предопредделено однозначно. И оно зависит и от участника процесса.
Либо мы не знаем какого-то скрытого параметра
|
MarCH
Свой человек
Зарегистрирован: 15/03/2004
Сообщений: 229
|
|
В ответ на :
AKC писал:
Спасибо. Но без первой точки сложно представить модель от начала тренда. Ведь трейд начинался не с нуля? Хотя... получение прибыли или убытка - это тоже процесс.
Впрочем, не важно. Видимо Вам не хочется раскрывать полную информацию.
Не совсем понял. У меня просто вычтен из графика начальный депозит (мне так приятней смотреть на свои результаты), по величине которого можно, всего лишь, получит информацию о рисках и доходности.
В ответ на :
AKC писал:
А речь была не о шахматах и предсказании будущего поведения суммы счета. Просто о том, что один конкретный счет подчиняется правилам ТАдв.
...Вот одна мысль - после хорошего профита с ростом депо не переходить сразу на увеличенный лот, а сначала переждать коррекцию.
А идея действительно не нова. Как условно-свободный процесс подчиняется общим законам. Научиться бы им управлять Не только уметь зарабатывать, но и подправлять эквити.
Мне показалось, что речь, как раз, и шла о возможности подправлять/предсказывать поведение суммы счета.
В ответ на :
AKC писал:
Авторы метода утверждали, что этим правилам подчиняется любой свободный процесс. Слова "любой" и "свободный" воспроизвожу по памяти. Может, что-то переврал.
Но вот оказывается даже на анализе моделей на счете можно строить МТС...
Авторы могут утверждать все, что угодно. Мне представляется по настоящему свободным процессом только генератор случайных чисел, и я пробовал наложить на него фильтр или некую МТС, дабы отсечь движение в нежелательную мне сторону. Ничего не вышло.
Мне кажется, рынок свободен только от части, и объективно находится в рамках соотношения экономических показателей его субъектов. А уж кривая доходности тем более не свободный процесс, поскольку это то, что мы видим на выходе после того, как рыночные процессы пропущены через субъективное их понимание конкретным трейдером.
В ответ на :
AKC писал:
Что касается одного конкретного трейдера и управляемого им счета... То слава Богу, в частности и ТАдв допускает неоднозначность в поведении процесса на уровнях. Остается надеяться, что будущее не предопредделено однозначно. И оно зависит и от участника процесса.
Так вот именно, нельзя называть процесс свободным, если он зависит от его участника.
Мое ИМХО, таким образом, в том, что Эквити – процесс не свободный.
Редактировано MarCH (02/09/2009 18:22)
|
AKC
stranger
Зарегистрирован: 06/11/2002
Сообщений: 2355
|
|
Ну да, скорее все го абсолютно свободных процессов не существует. У каждого тренда есть как минимум причина. И эта причина лежит вне процесса. В общем, ТАдв учитывает это.
На графике не хватает первой точки для определения моделей самого счета. Но думаю можно построить модели дохода.
Сейчас голова не очень работает после 3-х дней за рулем.
третий день за рулем...
двое суток без сна
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
