rokarola
Свой человек
Зарегистрирован: 20/09/2003
Сообщений: 215
|
|
Всем известна очень распространенная установка: если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Приведу пример. Допустим какой-то метод давал хороший сигнал на покупку. После публикации метода при получении данного сигнала большее число людей стало покупать. И чем больше людей покупает в этот момент тем выше цена.
Т.е. публикация метода наоборот должна "улучшать" работу метода.
Почему это не так? (Или заявляется, что это не так?)
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Примеры плиз
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
OlegVS
Unregistered
|
|
Цитата:
если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Именно это утверждал, например, ДиНаполи.
|
krasnotal
Свой человек
Зарегистрирован: 27/11/2003
Сообщений: 88
Нахождение: Юг
|
|
" Я НЕ СЧИТАЮ, ЧТО ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НАСТОЛЬКО УЯЗВИМЫ, ЧТО ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ КАК ТОЛЬКО ЛЮДИ УЗНАЮТ О НИХ - КАК ДУМАЮТ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ. ЕСЛИ ТО ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО, ТО ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ОСВЕДОМЛЕНЫ О СУТИ ИДЕЙ. Я ВСЕГДА УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОПУБЛИКОВАТЬ ПРАВИЛА УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ В ГАЗЕТАХ, И НИ ОДИН НЕ ПОСЛЕДУЕТ ИМ. КЛЮЧ К УСПЕХУ - ЭТО ПОСЛЕ-ДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА."
"король фьючерсов" Ричард Деннис
Будет -не будет. Устроили тут ромашку понимаш :-)))
|
rokarola
Свой человек
Зарегистрирован: 20/09/2003
Сообщений: 215
|
|
Цитата:
Цитата:
если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Именно это утверждал, например, ДиНаполи.
Дак вот я и спрашиваю почему, например, ДиНаполи так утверждает? Ведь логика говорит об обратном?
Для Пола: я не знаю примеров, я просто спрашиваю: "Почему все так утверждают?"
И не важно, смогут ли понять/исполнить сигнал трейдеры, я спрашиваю:
если бОльшее число начинает одинаково играть - ,в принципе, метод должен начать "работать лучше"?
Или я заблуждаюсь?
|
OlegVS
Unregistered
|
|
Может быть "большие дяди", будучи прекрасно осведомлены о каком-либо новомодном, или широкоразрекламированном методе торговли, прекрасно зная, как реагирует толпа мелких участников на такие новые методы, начинает делать все наоборот. Т.е. речь идет о сантименте, когда, как говорит Neo, можно и нужно постоять напротив?
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Так в том-то и дело, что разговоры есть, а примеров - нет.
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
OlegVS
Unregistered
|
|
Цитата:
Так в том-то и дело, что разговоры есть, а примеров - нет.
Свято место пусто не бывает. Нет дыма без огня. Сказка ложь, да в ней намёк. Слухами земля полнится.
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Хехе, дым покажите 
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
Uliss
Phantom
Зарегистрирован: 03/03/2003
Сообщений: 3231
Нахождение: Волга
|
|
Щас явится якутов дух и все разъяснит (свят-свят  )
--------------------
You can only work for people that you like.
|
ZTrade
Свой человек
Зарегистрирован: 19/08/2003
Сообщений: 205
Нахождение: Воронеж
|
|
Цитата:
И чем больше людей покупает в этот момент тем выше цена.
Т.е. публикация метода наоборот должна "улучшать" работу метода.
Почему это не так?
Так то оно так, но только на первый взгляд.
Если все будут выигрывать, то кто тогда проиграет?
Денюшки размножаться не умеют....
В этом случае будет кризис, когда никто не хочет продавать или покупать.
____________________________________________________________________
Второе, любой правильный метод подразумевает покупку внизу, продажу вверху.
Соответсвенно в переломных точках войти все не смогут, тока в порядке живой очереди.
Остальным придеться либо догонять либо оставаться вне рынка.
Т.е. "улучшить" работу метода нельзя, отдав ее всем, или можно но тока до определенной точки.
____________________________________________________________________
З.Ы. Вроде логика такая ИМХОвая.
|
TradingS
Ветеран
Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
|
|
Цитата:
если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Имхо, в большинстве случаев как раз наоборот - как только метод перестает работать, его публикуют 
--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle
|
SZ777
Свой человек
Зарегистрирован: 21/01/2004
Сообщений: 127
Нахождение: Cyprus
|
|
Методы, IMHO , работать не перестают . Перестают работать торговые системы и "black box" ЗАТОЧЕННЫЕ под определенные "фазы" рынка .
--------------------
Regards!
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
Да не городите вы тень на плетень.
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
<<<Может быть "большие дяди", будучи прекрасно осведомлены о каком-либо новомодном, или широкоразрекламированном методе торговли, прекрасно зная, как реагирует толпа мелких участников на такие новые методы, начинает делать все наоборот. Т.е. речь идет о сантименте, когда, как говорит Neo, можно и нужно постоять напротив>>>>
Безусловно Большие дяди прекрасно осведомлены и видят рынок гораздо лучше, не видят сами, наймут умельцев. Они обладают ресурсами достаточными для адаптации и создания (корректировки) методов под новые рыночные условия. На то они и большие дяди. Об очень больших мы не говорим, их ресурсы безразмерны и направлены надругое, им просто нет дела до устремлений мелких и средних спекулянтов. Они делают свою игру.
И не стоит бояться больших дядей. Они как раз и являют, по словам мудрого Талеба, идиотизм УолСтрита, который регулярно видит новых и новых королей, но определенного рыночного цикла. Если они увлекаются до маразма и держаться за любимую игрушку как дитя за юбку, то их постигает та же судьба что и мелочь, сливают, сливают, сливают. Три года назад вы все это могли лицезреть.
Почему это больней бьет мелочь, да в силу природы маленьких дденег они привязаны к малым таймфреймам, на которых рынок меняется чаще, резче и безжалостней.
Успехов
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
Справедливости ради, хотел-бы добавить, что как минимум трижды, мне приходилось сталкиваться на стоках с ситуацией, когда вполне адекватные рынку методы переставали работать исключительно из-за введения различных принудительных регуляций. Если предположить, что СЕК и пр. кухни есть большие дяди, то
Цитата:
Они обладают ресурсами достаточными для адаптации и создания (корректировки) методов под новые рыночные условия.
И если они, большие начинают наблюдать значительный и регулярный отток средств из базара, то регуляции - это также метод сломать механизмы оттока или изменить рыночные условия. Примером тому являются новые (с декабря 2003) правила короткой торговли на Насдаке.
Относительно
Цитата:
в силу природы маленьких дденег они привязаны к малым таймфреймам, на которых рынок меняется чаще, резче и безжалостней.
То здесь как-бы палка о двух концах. С одной стороны резче и безжалостней, а с другой стороны в коротком тайм фрейме и достижение статистического преимущества более вероятно. Вот отсюда и необходим поиск компромисса между деньгами на кону, длиной фрейма, рисками и статпреимуществами.
Всех благ, как обычно!
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
Спорить с вами, Юра, как всегда нет причин.
<<< исключительно из-за введения различных принудительных регуляций>>>>
Новые правила - другой рынок
<<<< Если предположить, что СЕК и пр. кухни есть большие дяди>>>> почему предположить? Кто держит банк тот и устанавливает правила
<<<< И если они, большие начинают наблюдать значительный и регулярный отток средств из базара, то регуляции - это также метод сломать механизмы оттока или изменить рыночные условия. Примером тому являются новые (с декабря 2003) правила короткой торговли на Насдаке.
Относительно >>>>
Если рыночные условия это условия на нашем любимом базаре, то полностью согласен, скажу больше готовы поменять и политические условия, даже и не у себя дома
<<<<То здесь как-бы палка о двух концах. С одной стороны резче и безжалостней, а с другой стороны в коротком тайм фрейме и достижение статистического преимущества более вероятно. Вот отсюда и необходим поиск компромисса между деньгами на кону, длиной фрейма, рисками и статпреимуществами.>>>>
Иными словами необходимое статпреимущество достигается только при сответствиии природы маленьких денег - иначе их называют короткими - их завидной для больших дядей динамичностью и способностью краткосрочного присутствия на рынке. Я бы сказал, что понятие таймфрейма затуманивает содержание. Именно время пребывания на рынке определяет эффективность использования малых денег. Приняти решения может основываться, возьмем для конкретности милые сердцу паттерны, на дейли происходит идентефикация и развитие паттерна, а разродится и исчерпать большую часть потенциала он может за пару часов. И чем быстрее реализуется паттерн, в вашу сторону тем больше кайф. Некая терроистко-партизанская тактика и стратегия, мне нравится название одного из входов Ди Нполи - из-за кустов.
А если серьезно, то все это называется свинговая торговля. И посмотрите на лучших сегодня, когда рынок действительно меняется очень быстро, все они торгуют, как правило свинги. Но это уже ода в другой тональности.
УСПЕХОВ.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
ZTrade
Свой человек
Зарегистрирован: 19/08/2003
Сообщений: 205
Нахождение: Воронеж
|
|
Цитата:
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
Цитата:
И если они, большие начинают наблюдать значительный и регулярный отток средств из базара, то регуляции - это также метод сломать механизмы оттока или изменить рыночные условия.
Получается, что рынок в этом случае меняется как раз из-за того что метод известен, или не сам метод, а его признаки?
Значит, все таки, метод перестает работать из-за того что становиться известтным.
Логика верна?
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Получается, что рынок в этом случае меняется как раз из-за того что метод известен, или не сам метод, а его признаки?
Значит, все таки, метод перестает работать из-за того что становиться известтным. Логика верна?
Если честно, то какая может быть в этом деле логика? Более того, какой прагматический смысл имеют пространные обсуждения этого вечного вопроса? На мой субъективный взгляд - ровно никакого смысла в этом нет. Если предположить,что кто-то что-то сотворил и это нечто приносит ему выгоду, то это его право делиться этим публично или нет. Ведь в каждом случае дележа мотивации будут разными. У одних это деньги за проданный товар в виде стратегии или системы, у других тяга к публичному признанию у третьих еще бог знает что.
С другой стороны, если некто создал приличную и достаточно сложную систему, то ее использование в "чужих руках" обречено на неудачу, даже несмотря на ее полную выкладку в газете. Если-же система проста (что характерно для действительно выдающихся систем), то даже малейший намек на область, где проистекают ее истоки, немедленно приведет к общественному с ней ознакомлению. Дураков как-бы мало. Для таких случаев массового применения простых вещей существует известная опасность стать одним из многих пользователей и тогда эффект от массового применения гарантирован. В чем он может проявиться? Да вот хотя-бы пример. Предположим есть некая система, в которой предусмотрен стоп-тейк-профит на сколько-то процентов от некого максимума. Об этой системе узнали мыссы. Массы не однородны, у каждого индивидуума своя нервная система. И пропорционально своей психологической устойчивости эти индивидуумы начинают выносить на базар приказы в полосе +/- 10% от действительно наиболее вероятного таргета. Конечный эффект не замедлит себя проявить.
Таким образом, как и все на базаре, здесь все относительно и непредсказуемо. Отсюда как-бы следует резонный вопрос - а на фига тратить время и это все обсуждать? Потраченному времени наверняка можно найти лучшее применение.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Sersh
Свой человек
Зарегистрирован: 29/07/2003
Сообщений: 134
|
|
Цитата:
Всем известна очень распространенная установка: если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Приведу пример. Допустим какой-то метод давал хороший сигнал на покупку. После публикации метода при получении данного сигнала большее число людей стало покупать. И чем больше людей покупает в этот момент тем выше цена.
Т.е. публикация метода наоборот должна "улучшать" работу метода.
Почему это не так? (Или заявляется, что это не так?)
По-моему это очевидно. Вы просто забыли про закрытие позиции, снятие прибыли. Простой пример - выигрышная стратегия предлагает купить стоку А на пробое уровня 10 у.е. за акцию со стопом на 9 и профитом на 12. Если об этой стратегии узнают массы, то за 10 у.е. ее уже не все последователи системы купят, так как количество продавцов на этом уровне не изменится или уменьшится. Кто-то купит выше 10. И эта масса купивших стоку за 10 или выше будет держать ее до 12. А между тем, на уровне $12 количество покупателей также не изменилось или уменьшилось, зато готовых зафиксировать прибыль теперь хоть отбавляй. Получится, что не все смогут зафиксировать прибыль по таргету. Кроме того, если сработает стоп, то проскальзывание также будет повышенным. В общем, если все больше и больше масс начнет использовать эту стратегию, то дополнительные проскальзывания сведут выигрыш стратегии на нет.
Я привел все это для конкретной системы с фиксированным профитом и стопом, но это все можно применить и к различным методам, тут правда больше гибкости, так как метод может не говорить конкретно о таргете или стопе, но так или иначе, надо иметь в виду, что количество отдаваемых рынком денег по этим методам не меняется, зато желающих их получить становится больше.
|
rokarola
Свой человек
Зарегистрирован: 20/09/2003
Сообщений: 215
|
|
Цитата:
По-моему это очевидно. Вы просто забыли про закрытие позиции, снятие прибыли.
Когда происходит снятие прибыли сигнал уже успешно отработал. Входы и выходы можно делать и ордерами, а не с рынка.
Цитата:
Простой пример - выигрышная стратегия предлагает купить стоку А на пробое уровня 10 у.е. за акцию со стопом на 9 и профитом на 12. Если об этой стратегии узнают массы, то за 10 у.е. ее уже не все последователи системы купят, так как количество продавцов на этом уровне не изменится или уменьшится. Кто-то купит выше 10. И эта масса купивших стоку за 10 или выше будет держать ее до 12.
Задавая вопрос я подразумевал рынок валют, а не рынки где один или несколько игроков имеют существенный вес среди общей массы игроков.
для Neo:
Цитата:
Отсюда как-бы следует резонный вопрос - а на фига тратить время и это все обсуждать? Потраченному времени наверняка можно найти лучшее применение.
Будет Вам! Если на "лучшее применение" уходит время с 6 утра до 10 вечера, то не грех пол часика потратить и на языкочесание по общим темам 
|
ZTrade
Свой человек
Зарегистрирован: 19/08/2003
Сообщений: 205
Нахождение: Воронеж
|
|
Цитата:
Более того, какой прагматический смысл имеют пространные обсуждения этого вечного вопроса?
Вопрос действительно вечный. Но на мой, пока еще узкий, взгляд те кто утверждают, что <работать не перестают> - не спешат делиться с общественностью своими прибыльными системами (пока не встретил ни одного, может в будущем повезет, а может не там искал). Хоть и понимаю, что система будет работать на 100% в руках создателя, а не в моих.
Цитата:
Отсюда как-бы следует резонный вопрос - а на фига тратить время и это все обсуждать? Потраченному времени наверняка можно найти лучшее применение.
Если принять что только 5% трейдеров успешны, то надо 95% всей информации в трейдерских форумах пропускать мимо ушей (глаз).
К сожалению, никогда не знаешь где найдешь...... 
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Если на "лучшее применение" уходит время с 6 утра до 10 вечера, то не грех пол часика потратить и на языкочесание по общим темам
А откуда взялся такой хронометраж? 10 вечера как-бы понимаю, но 6 утра - просто безнравственно...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
те кто утверждают, что <работать не перестают> - не спешат делиться с общественностью своими прибыльными системами
У меня несколько иной взгляд на это дело. По-поводу делиться, то это понятие довольно растяжимое. Предположим я поделился и выложил во всех деталях некую систему, и что? Кто-то будет ее успешно торговать? Это на механическом-то повторении и без понимания ее сути? Едва-ли... В лучшем случае нахватает лосей, потом обвинит по-привычке создателя, создатель будет долго отмывать свое реномэ, диалог перейдет в кухонное русло, поругаются, на этом все и закончится, как впрочем обычно и бывало не раз. Выложить - дело нехитрое. Надо еще и ответить по полной программе за выложенное благодеяние. А мы все прекрасно знаем - инициатива - наказуема....
А вот то, что на форумах, и очень часто здесь, выкладываются очень интересные и толковые затравки или сабжи для подумать, это есть неоспоримый факт. И в этом, на мой згляд, основная ценность, а не в публичном выкладывании своих разработок.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
<<<<А вот то, что на форумах, и очень часто здесь, выкладываются очень интересные и толковые затравки или сабжи для подумать, это есть неоспоримый факт. И в этом, на мой згляд, основная ценность, а не в публичном выкладывании своих разработок. >>>>
Да, но инфальность малоработающей публики, желание получить все сразу и обязательно на шару, плюс непомерные амбиции оставляют наиболее ценное и интересное вне поля зрения большинства.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
Yqt1
Ничего не хочу слышать!
Зарегистрирован: 30/01/2003
Сообщений: 113
|
|
Цитата:
Щас явится якутов дух и все разъяснит (свят-свят )
Надоело разъяснять очевидные вещи:).
Новое писать не стану чтобы не опять на меня обвинения в подрыве духа форума не падали.
А из старого можно почитать вот это:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=12914&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=1250&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
|
Uliss
Phantom
Зарегистрирован: 03/03/2003
Сообщений: 3231
Нахождение: Волга
|
|
Типун мне на язык.  Так, глядишь, и будущее научусь предсказывать. 
--------------------
You can only work for people that you like.
|
OlegVS
Unregistered
|
|
Цитата:
Так, глядишь, и будущее научусь предсказывать
......брошу трейдить, и разбогатею на прогнозах !
Уважаемый Uliss! К Вам это не относится, просто каламбур.
|
Sersh
Свой человек
Зарегистрирован: 29/07/2003
Сообщений: 134
|
|
Цитата:
Цитата:
По-моему это очевидно. Вы просто забыли про закрытие позиции, снятие прибыли.
Когда происходит снятие прибыли сигнал уже успешно отработал. Входы и выходы можно делать и ордерами, а не с рынка.
Ну тем более. Почитайте внимательнее. Не все ордерами закроют. Видимо работа через кухни испортила у Вас понимание базара и ценообразования. Я говорю о реальной торговле.
Цитата:
Цитата:
Простой пример - выигрышная стратегия предлагает купить стоку А на пробое уровня 10 у.е. за акцию со стопом на 9 и профитом на 12. Если об этой стратегии узнают массы, то за 10 у.е. ее уже не все последователи системы купят, так как количество продавцов на этом уровне не изменится или уменьшится. Кто-то купит выше 10. И эта масса купивших стоку за 10 или выше будет держать ее до 12.
Задавая вопрос я подразумевал рынок валют, а не рынки где один или несколько игроков имеют существенный вес среди общей массы игроков.
Блин, ну будет несколько игроков играть по одной системе. Сорос, Баффет и еще кто-то. Вот вам и будет результат тот же. Ну и что, что рынок форекс очень ликвиден. Все равно его двигают массы. Все равно там в основном одни спекулянты. Если массы играют по одной системе, они все равно ее испортят. Кухни действительно дают неправильное предстваление о ценообразовании. Я даже от одного услышал такое мнение, что кучка маркетмейкеров собирается и "рисует" каналы, в которых они будут удерживать цену на ближайшие дни В общем, есть поверье, что все движения делают маркетмейкеры, а честные спекули даже на пипс двинуть рынок не могут, только стопы ловят . На самом деле все просто. Причина изменения цены в том, что покупая, участники рынка по каким-то причинам не сразу продают. Если бы они продавали сразу, то цена бы не двигалась, а доход получали бы только маркетмейкеры на спреде. Вот простой пример: Маркетмейкер котирует какой-либо торговый инструмент А. ММ готов продать бумаги по $10 и выставляет аск на $10 количеством 100. Кто-то на заборе ( назовем его спекулянт А) решает купить по этой цене 100 бумаг. Маркетмейкер продает ему их и сразу выставляет бид на $9 количеством 100. Понятно, что если спекулянт А решит тут же продать эти 100 бумаг, то он продает их маркетмейкеру по 9$, маркетмейкер получает доход $100, спекулянт убыток $100, а цена никуда не двинулась(только в пределах спреда). А теперь предположим, что спекулянт А решил попридержать бумаги. Маркетмейкер видит, что интерес к бумагам есть. Он тогда уже выставляет аск на 100 бумаг на $12. Спекулянт Б решает, что цена вырастет еще и покупает по этой цене. маркетмейкер двигает бид на 100 бумаг к $11. Спекулянт А наконец решает продать свои 100 бумаг по $11 маркетмейкеру и зарабатывает 100$. Маркетмейкер имеет с этой сделки $100 за счет спреда. Маркетмейкер уже выставляет бид на 10$, новых покупателей нет и спекулянт Б решает продать бумаги по $10 маркетмейкеру. Вот он и получает убыток $200, которые перекочевали в карман спекулянта А и маркетмейкера. И мы видели движение цены вверх и вниз. То есть пока есть интерес к инструменту у тех, кто на заборе, цены движутся вверх. А если у определенного уровня большинство тех, кто уже в позиции хочет зафиксировать прибыль, то понятно, что не все смогут это сделать, даже если "сигнал отработал". Скорее всего цена даже не дойдет до этого уровня из-за различной психологии участников( многие решат, что они самые умные и жадные и решат продать чуть ниже таргета). Или дойдет, но немеренным зигзагом, так чтобы хотя бы часть этих участников зафиксировала убыток или меньшую прибыль.
|
Uliss
Phantom
Зарегистрирован: 03/03/2003
Сообщений: 3231
Нахождение: Волга
|
|
Сдается мне, ответ находится в самом вопросе, во фразе "опубликование хорошего (работающего) метода".
Вопросы возникают:
Насколько хорошего?
Для кого хорошего?
Когда работающего?
С какими финансовыми инструментами?
На каких таймфреймах работающего?
С каким капиталом?
С каким риском?
Как долго работающего?
И еще куча.
Даже если предположить, что опубликованный метод и впрямь работающий (а не отработавший), после ответов на все эти вопросы область применения его очень значительно сужается, соответственно сужается круг тех, кто будет и сможет его действительно успешно применять, причем именно так, как рекомендуют его создатели. Люди то все РАЗНЫЕ. Потому вряд ли его опубликование сможет до такой степени изменить рынки, чтобы он перестал работать именно по причине опубликования.
Скорее дело в самих публикуемых методах или в их непонимании или в неправильном применении (см. вопросы). Вторая часть фразы относится также и к универсальным (более-менее) методам.
Отсюда и возникает обсуждаемое расхожее мнение.
....брошу трейдить, и разбогатею на прогнозах...
Не дождетесь Лично я ушел в трейдинг по причине огромного желания избавиться от дураков в лице тупых подчиненных и еще более тупых начальников - фактически - за личной свободой и неподотчетностью. Продажа же неких прогнозов, рекомендаций и тп опять вернула бы меня, как ответственного и честного человека (скромно), туда, откуда я так стремился уйти.
--------------------
You can only work for people that you like.
|
KPA
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
|
|
Цитата:
Причина изменения цены в том, что покупая, участники рынка по каким-то причинам не сразу продают
Причина изменения цены - изменение баланса спроса-предложения. Для изменения цены не нужны заключенной сделки. Достаточно отсутствие оферов-бидов вблизи "текущей" цены. Какую котировку на покупку вам выставят, такая и станет ask, если в диапазоне между старой и новой котировкой не будет других предложений. привеленный ниже вами вариант - всего-лишь один из вариантов поведения упомянутых действующих лиц.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Причина изменения цены - изменение баланса спроса-предложения
Позвольте не согласиться. Баланс спрос/предложение является вторичным фактором. А первичным, естественно ИМО, сантимент и наличие денег у публики. Будут свободные - будут заносить на базар и будет меняться спрос. Не будет денег, заносить нечего, а "кушать хочется" - будут выводить деньги из базара и увеличивать предложение. Примерно так.
НП.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
KPA
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
|
|
Neo, тогда возникает вопрос
что вы подразумеваете под деньгами на форекс
что вы подразумеваете под вносом-выносом денег
Я же имел ввиду то, что в обменнике курс будет меняться малозависимо от тех, кто в обменник приходит. Туда вобще никто может не прийти, но курс будет двигаться в зависимости от курсов, так сказать, окружающих обменников, и в первую очередь бОльшего обменника.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
что вы подразумеваете под деньгами на форекс
что вы подразумеваете под вносом-выносом денег
Да вроде ничего особенного не подразумеваю, базар как базар.
Есть регулярные валютные операции, есть спекулятивные игры в вашем большом обменнике. Нет денег - играть не на что, в долг пока не верят, даже в киоске. Появились лишние - отчего-бы и не поигграть. С регулярными операциями несколько иначе, там время для валютирования выбирают принудительно.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
KPA
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
|
|
Все равно до конца мне не ясна ваша мысль. Сегодня, например, к концу европейской сесии EUR/USD взмыло вверх с 1.2240 до 1.2440, откуда откатилось до 1.2360. Все это уложилось в 4 часа. С вашей позиции это как трактовать?
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
С вашей позиции это как трактовать?
Да бог с ней, с моей позицией. Ей богу не хочется ничего трактовать. Моя позиция простая - торговать, а трактатами пусть аналитики занимаются. У них это супер получается, правда задним числом...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Юр, я считаю как раз немного не так, если не сказать, что прямо противоположно - что первично именно изменение соотношения спроса/предложения как обьективный фактор. Да, сантимент может вызывать значительное изменение этого соотношения, но само соотношение может изменяться независимо от изменения сантимента. В идеальном случае, если сантимент измерять в условных деньгах приходящихся на быков/медведей, он будет отражать ожидаемое соотношение спрос/предложение, по крайней мере направление его динамики. Присутствие же неизмеримого сектора, который не питает никаких ожиданий, а просто совершает сделки, осуществляя свою основную деятельность, делает знак равенства между таким видом сантимента и соотношением спрос/предложение недействительным. Что нас приводит к началу - соотношение спрос/предложение это нечто большее, нежели сантимент, какую бы логическую связь мы не рассматривали.
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
прямо противоположно - что первично именно изменение соотношения спроса/предложения как обьективный фактор.
Ладно. Хоть и не хотел, продолжим...
Задаю вопрос - спрос/предложение на что? На фантики или на объективные деньги? Всем все ясно, на некие реальные ценности (дензнаки разных стран). Не будет этой объективности, не будет ни спроса, ни предложения. А вообще, на что собственно спрос/предложение? На воздух? Нет, на деньги.
Далее. Предположим избыточные деньги есть. Их хранят как фантики? Полагаю что нет. Их с выгодой пристраивают. Тогда что? Ясно, возникает намерение их пристроить, соответственно возникает предложение чего-нить выгодно купить, т.е спрос. Не будет этих свободных, не будет спроса.
Ровно наоборот. Денег нет, все уже связаны, но очень нужны свободные, алименты платить уже нечем. Возникает намерение продать то, что сегодня и сейчас стоит дороже, детишки ведь плачут... Значит продадим, что имеем, отсюда возникает предложение.
Отсюда как-бы и вывод - спрос/предложение есть оценка распределения желаний пиплов купить/продать объективную реальность в виде денег.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО МОЖНО ПРОДАТЬ/КУПИТЬ голимые СПРОС/ПРЕДЛОЖЕНИЕ вызывает доброжелательную улыбку.
Цитата:
Что нас приводит к началу - соотношение спрос/предложение это нечто большее, нежели сантимент,
А причем здесь сантимент? Мы ведь про деньги говорим. А сантимент уже потом отражает у кого они(денюшки) есть/нет, кому они нужны в данный момент и как это есть/нужны отражается в котировках в данный момент.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Ну это уж вообще совсем другая опера.
Причем тут деньги у желающих челов?
У меня есть нужда сегодня купить 40000 евро за доллары. И мне пох на мои желания, и моим клиентам пох на мои желания, это мой ОБЬЕКТИВНЫЙ СПРОС. Спрос в отношении евро за доллары. И предложение долларов за евро. Таких челов на рынке валом, им по большому барабану что куда идет и что кто ожидает, им нужна конвертация в конкретный момент времени.
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Ну это уж вообще совсем другая опера.
Причем тут деньги у желающих челов?
Опера та же. Относительно регулярных конвертов речь как-бы не идет, поскольку здесь все очевидно и все вроде как с этим согласны. Речь идет о спекулянтах. Так вот, если у тебя нет свободных 40000 долларов, то не будет ни возможности ни желания спекулировать и порождать объективность спрос/предложение. Будут деньги, тогда и будешь готов их ставить.
А вообще, на мой взгляд, тема эта совершенно беспредметна, какая разница, что первично, а что вторично? Для практической торговли смысла в этом не больше, чем в дискуссиях пикейных жилетов в славном Черноморске. Поэтому я откланиваюсь и спичи на эту тему завязываю.
Удачи!
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Дык ты же написал
Цитата:
Причина изменения цены - изменение баланса спроса-предложения
Позвольте не согласиться. Баланс спрос/предложение является вторичным фактором.
Вот в общем-то поэтому я и решил немного подискутировать - как может не идти речь о реальных операциях, если их из рынка никак не вычеркнешь?
Как бы там что кто ни говорил, не одни спекули двигают рынки, согласись
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
saed
Гость
Зарегистрирован: 01/05/2003
Сообщений: 21
Нахождение: Псковская
|
|
Как то мне кажется все удалились от темы вопроса который был поставлен Почему перестают работать хорошие методы?
А насамом деле ответ по моему мнению очень прост. Дело не в методе а в голове которая этот метод применяет и вопрос должен бы звучать по другому. ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ (МОГУ) РАБОТАТЬ ПО ХОРОШИМ МЕТОДАМ?
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Так давно же определились. Дайте метод, который по вашему мнению "хороший". Опишите чем он был хорош. Потом дайте пример, где же он не работает так, что это отличается от средней статистики этого метода. Без этого все эти разговоры - пустое.
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
krasnotal
Свой человек
Зарегистрирован: 27/11/2003
Сообщений: 88
Нахождение: Юг
|
|
Тут видимо речь не о том что метод не сработал, а почему человек не сумел им должным образом воспользоваться. Но тема эта слишком бесконечна- - психология.
Огромное количество женщин хотят похудеть и имеют к этому все возможности, знают как и что, но "не могут" воспользоваться знанием. Можно сказать, что не хотят, но это будет жестоко. Про мужиков вообще молчу. Слаб Человек.
|
saed
Гость
Зарегистрирован: 01/05/2003
Сообщений: 21
Нахождение: Псковская
|
|
Цитата:
Так давно же определились.
Извините если не понял что определились.
Цитата:
Дайте метод, который по вашему мнению "хороший".
Самое простое пересечение средних или S&R вход по сигналам пересечения или отскокам S&R stop 50 profit 100-150
Цитата:
Опишите чем он был хорош.
А почему был? Хорош ни хорош , докажите обратное.
Цитата:
Потом дайте пример, где же он не работает так, что это отличается от средней статистики этого метода.
Я и не говорил что методы перестают работать, я хотел сказать что выполнить даже самые элементарные условия метода порой очень тяжело выполнить особенно психологически.
Цитата:
Без этого все эти разговоры - пустое.
 Без этого точно.
|
VovaM
Ветеран
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1460
|
|
Позвольте и мое скромное ИМХО:
Прежде позвольте предположить, что "не работать" метод может весьма специфично. Не тем, что каждый раз его применяя (если он известен всем) Вы неполучете прибыль убыток или получаете убыток. А тем, что применение всеми этого метода приводит к синхронизации действий и усилению резких движений рынка (как раз то о чем говорят - когда все делают одинаково - рынок перестает существовать, т.к. все продают или покупают). На малых таймфреймах это возможно приводит к лишнему белому шуму или в виде повышенного проскальзывания (перегрузка торговых платформ и увеличение задержки из за экстремальной волатильности трафика- из той же оперы, разработчики же не закладывают "одновременное" обращение к системе значительного числа пользователей), на бОльшых тайм фреймах - к ситуациям как 1987 или вспомним LTCM, увидев успех которого последователи стали использовать те же стратегии в итоге некоррелированые позиции при кризисе стали НЕОЖИДАННО коррелированные и исчезли биды и офера для закрытия позиций. Грубо говоря мое ИМХО в том, что НЕРАБОТАТЬ разглашенный метод может особо "один раз но метко" (большой крэш с исчезновением бидов\оферов), либо "редко но метко" (проскальзывания именно тогда когда вы входите\выходите). Это конечно эвристика, ибо, ИМХО все очень тонко "на чуВствах".
P.S. Кстати очень часто бэк-тестинг не учитывает эти проблемы - ведь в моменты синхронизации спреды bid-ask могут очень сильно расходиться, и ваши закладки на их "нормальные уровни" могут так скажем оказаться слишком оптимистичные.
Потому я очень ревниво и с боязнью реагирую на ПОДРОБНОЕ (с разжовыванием) обсуждение методов, которые как мне кажется имеют в себе зерно. Возможно это суеверие.
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Никсон
Свой человек
Зарегистрирован: 28/01/2004
Сообщений: 235
Нахождение: Питер
|
|
А что, логично. Как в поговорке - "что знают двое, то знает свинья" или что то в этом роде. Я вроде тоже хотел позадавать вопросы вроде - а какой период использовать на МАСD, а какую совокупность индикаторов...и т.д. и т.п. А потом подумал - что такое индикаторы или методы анализа, можно прочитать. А кто тебе что расскажет? Либо это будет суровое имхо, либо...Не будем о либо. 
Так что на базе полученных навыков и анализа уже описанных классических систем надо пытаться нащупать что то свое. А если это подробно обсасывается, то действительно некоторое "суеверие" естественно возникает.
Да и потом рынок он так многообразен, и столько событий кругом. И вряд ли кто подскажет такую систему, которая, известная всем, действовала бы продолжительное время.
Судя по сегодняшнему дню, у меня тоже есть система - не играйте 13 числа!  Интересно проверить ее, всегда ли по 13 числам идет падение(все в качестве разрядки!).
|
Yqt1
Ничего не хочу слышать!
Зарегистрирован: 30/01/2003
Сообщений: 113
|
|
Цитата:
Так давно же определились. Дайте метод, который по вашему мнению "хороший". Опишите чем он был хорош. Потом дайте пример, где же он не работает так, что это отличается от средней статистики этого метода. Без этого все эти разговоры - пустое.
Пол но примеров же сколько угодно. Все классическое ТА с трендлиниями, паттернами и индикаторами. КОгда то давно дивиргенции на индикаторах работали замечательно. Но стало широко опубликовано и перестало работать. Пошли ложные сигналы.
ВОт еще пример который помню.
Был такой товарисч Гранвиль. Вы его все знаете который выдумал индикатор объема в котором была заложена здравая идея. "Все серьезные движения маркета происходят при хорошем объеме".
И вот Гранвиль пользовал свой индикатор успешно. Но решил он его опубликовать и продать книжки и стал он гурей. Что дальше?
А дальше на него начали наезжать чего он такое продает? Народ пользуется как написано в книге и не работает. Народ теряет деньги.
Тогда Гранвиль понял что маркет "сломал" его индикатор. А ведь было хорошо пока не опубликовал.
И таких примеров еще есть. Была какая то формула прибыльности опционов. ВРоде называлась модель Влэк Чол (могу ошибиться а опционами не занимаюсь). И вот история тоже известная. Пока модель не была опубликована то опционные компании которые ее изобрели независимо несколько сразу- все были в шоколаде.
Потом какой то ученый идиот ее опубликовал и шоколад сразу закончился. Для всех.
А Логика за всем этим проста.
ЕСТЬ закон сохранения. И он универсален.
Если есть метод позволяющий чтото "взять " то кто то должен это же самое - "отдать".
А если те кто должен "отдать " узнали метод по которому у них "отнимают" то они естественно найдут контрмеры против метода чтобы более не "отдавать".
|
VovaM
Ветеран
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1460
|
|
Г-н Якут, а кто такой Г-ль? Я кое то слышал, про Кристофера Грэнвиля (и даже встречался)))), но насчет вашего - ничего...
P.S. Насчет идеи "об объемах" - очень тонкий вопрос кстати...
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Полно примеров - это не ответ. Конкретную ситуацию на графике, потом источник, который такую ситуацию описывает, потом расхождение источника и истории. Взялись писать в тему - будьте серьезны. Я утверждаю, что Австралии нет. У меня есть убедительные основания так считать. И мне пара друзей подтвердила. что Австралии на самом деле нет. Попробуйте опровергнуть мое заявление. Если говорите, что не работает, покажите, в чем не работает КОНКРЕТНО.
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
Ex_dreamer
Ветеран
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1312
|
|
Цитата:
Все классическое ТА с трендлиниями, паттернами и индикаторами. КОгда то давно дивиргенции на индикаторах работали замечательно. Но стало широко опубликовано и перестало работать. Пошли ложные сигналы.
Цитата:
А тем, что применение всеми этого метода приводит к синхронизации действий и усилению резких движений рынка (как раз то о чем говорят - когда все делают одинаково - рынок перестает существовать, т.к. все продают или покупают).
Цитата:
Потому я очень ревниво и с боязнью реагирую на ПОДРОБНОЕ (с разжовыванием) обсуждение методов, которые как мне кажется имеют в себе зерно. Возможно это суеверие.
imho это и есть суеверие. господа, люди все разные. тем более трейдеры из разных стран, с отличной культурой, с разными убеждениями никогда не будут использовать один и тот же, пусть и самый модный метод или индикатор. даже если и будут использовать, то будут трактовать сигналы по разному. я могу привести пример.
некие американские психологи провели следующий эксперимент: они предлагали испытуемым назвать предъявляемые им карты из колоды. фишка была в том, что были в ней неправильные карты (скажем 6 пик, но красного цвета, черная червовая семерка и т.д. т.е был изменен цвет или форма) в большинстве случаев ответы были неправильные. что же вы хотите от биржевого графика, где каждый видит то чего там и нет. енто я к неработающим диверам и т.д. почему ввобще он должен всегда отрабатывать мне непонятно. да просто ценовая динамика была разная. можно говорить имхо только о вероятностях.
что касается полностью механических систем, то я не верю, что их использование оправдано, по крайней мере для частных инвесторов с ограниченным капиталом. могет быть крупные фонды и могут слепо следовать сигналам мтс, а лично я нет.
также вопрос к neo. на инвесто мы пересекались по ентому вопросу. лично я не увидел в ваших постах о гэпах четкой системы, четких сетапов и т.д. опубликование этих материалов имхо не могло повлиять на работоспособность вашей тактики торговли. если вы верите, что публикация вредит работе (а вы енто мне говорили на инвесто), то зачем ваши посты по поводу гэпов???
Редактировано Ex_dreamer (19/04/2004 13:29)
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
В принципе эту аргументацию приводили якуту раз эдак дцать, но на него логика не действует. Для него на рынке все ходят стройными рядами
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
VovaM
Ветеран
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1460
|
|
To Ex_dreamer, это хорошо, что Вы так считаете)))
С удовлетворением вижу, что идеи Нео не находят понимания в массах)))
Это гарантия их работоспособности 
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Ex_dreamer
Ветеран
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1312
|
|
to vovam
не вижу в чем я недопонял идеи neo. мне на его идеи (если честно и пусть никто не обижается) побоку. у меня есть свои идеи. я имел ввиду последовательность утверждений. если neo придерживается мнения о дискаунте систем, то зачем он публикует свои. вот и все.
|
Yqt1
Ничего не хочу слышать!
Зарегистрирован: 30/01/2003
Сообщений: 113
|
|
Цитата:
В принципе эту аргументацию приводили якуту раз эдак дцать, но на него логика не действует. Для него на рынке все ходят стройными рядами
Приводили верно но у меня есть контр-аргумент который никто не опроверг.
По сути в том что когда дело касается денег или выживания то у человеков находится и дисциплины и мозгов чтобы следовать опубликованной методики.
|
TradingS
Ветеран
Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
|
|
Цитата:
По сути в том что когда дело касается денег или выживания то у человеков находится и дисциплины и мозгов чтобы следовать опубликованной методики.
Вы это серьезно? Да маркет и есть тот самый пример, который наглядно показывает, что как только трейдер начинает думать о деньгах - он труп. И никакая метода тут не поможет.
--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle
|
Poul
stranger
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 14744
Нахождение: Москва
|
|
Сидели все на рынке, сидели, да и подумали, а не прочитать нам всем одну книжку, а не бросить ли нам все чем мы занимались до сих пор...
--------------------
Избавляю от тараканов, мышей, флудеров
|
krasnotal
Свой человек
Зарегистрирован: 27/11/2003
Сообщений: 88
Нахождение: Юг
|
|
Цитата:
Вы это серьезно?
Конечно не серьезно.
Если бы серьезно, то Якут бы здесь не дразнил публику, а пытался найти свой ноухау.
Искатели ноухау! Зря стараетесь, ничегошеньки у Вас не выйдет Не там ищете...
|
Valley
Свой человек
Зарегистрирован: 19/02/2003
Сообщений: 79
Нахождение: Эстония
|
|
Сама идея что системы перестают работать факт?
Ну если не совсем перестают, то теряют в робастности. Причина я так понимаю в изменении поведения рынка. А публикация это уже вторично и потому её влияние спорно.
Сомневаюсь я в точном исполнении чьей-то методы, человеком не принимавшем участие в её разработке. Если уж применит что-то, то это скорее синтезирует со своим опытом.
|
ivanoff
Свой человек
Зарегистрирован: 11/09/2003
Сообщений: 31
Нахождение: Украина
|
|
Думаю это ерунда. Рынок - это всегда противоборство неких психологических моделей. Если стратегия работает то она имеет больше сторонников, следовательно становится весомее и имеет больше влияния на рынок. Ессно в интересах создателя как раз распространять свою стратегию в массах (если она эфективна). Пример - Эллиотт, Виллиамс да блин тот же Сорос. Хрен бы они чего писали если бы не имели подобной меркантильной цели. Про Вильямса просьба не кричать, потому как считаю что заработки на торговле стратегиями и софтом - интерес для него вторичный.
Плюс стоит учитавать реактивность масс и то что рынок, в понимании масс, все же меняется.
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 4869
Нахождение: Россия
|
|
Цитата:
По сути в том что когда дело касается денег или выживания то у человеков находится и дисциплины и мозгов чтобы следовать опубликованной методики.
Дык методы тоже разные бывают. Не факт, что мы с Вами будем использовать одно и тоже, хотя то что использует каждый из нас может почерпнуть из широко опубликованного...
И даже если мы используем одно и тоже из одной и той же книжки, то использовать тоже можно по - разному. Тех же линий тренда даже если определиться со способом их проведения (например, через экстремумы) можно нарисовать очень много. И у разных людей они могут не совпадать.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
также вопрос к neo. на инвесто мы пересекались по ентому вопросу. лично я не увидел в ваших постах о гэпах четкой системы, четких сетапов и т.д.
Я уже просто не помню по какому поводу мы с вами пересекались, да и суть не в этом.
Относительно четкой системы, то уж не обессудьте, но я никогда не ставил себе целью "внушать" кому-либо четкие системы или сетапы, штуки эти исключительно для индивидуального воспроизведения. А за готовыми рецептами и четкими системами - это плиз в кулинарные книги.
Цитата:
то зачем ваши посты по поводу гэпов???
Единственная, и на мой субъективный взгляд, оправданная цель моих постов - попытаться по мере сил по возможности обратить внимание желающих ПОДУМАТЬ на некоторые относительно общие методологические аспекты, которые смогли-бы им немного сэкономить время, которое я в свое время уже успел потратить. Ну, а если подумать нечем или влом или недосуг , то тут уж не обессудьте... пища на базаре всегда востребована.
Цитата:
мне на его идеи (если честно и пусть никто не обижается) побоку. у меня есть свои идеи.
Искренне рад за вас и ваши идеи. Остается только спросить - а "четкую системку" или там сетапчик какой, ну чтобы денежков реальных подшибить - не подкинете?
--------------------
Never cry over the spilt milk...
Редактировано Neo (25/04/2004 03:05)
|
Ex_dreamer
Ветеран
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1312
|
|
честно говоря удивляет ваша способность трактовать любой пост затрагивающий вашу персону с негативной стороны.
Цитата:
опубликование этих материалов имхо не могло повлиять на работоспособность вашей тактики торговли
основная идея моего высказывания.
т.е я не ставлю под сомнение способность neo заработать на gaps. но я сомневаюсь, что аудитория форума сможет это сделать, используя ваши наработки.
Цитата:
лично я не увидел в ваших постах о гэпах четкой системы, четких сетапов и т.д.
я же не просил вас их предоставить. так что не надо нервничать ;-)
|
VovaM
Ветеран
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1460
|
|
Цитата:
но я сомневаюсь, что аудитория форума сможет это сделать, используя ваши наработки
У меня только один вопрос - в чем Вы видите смысл этого и других подобных форумов?
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Никсон
Свой человек
Зарегистрирован: 28/01/2004
Сообщений: 235
Нахождение: Питер
|
|
А можно ссылочку на посты о ГЭПах, если не трудно? Третий день на рынке акций не могу заставить себя использовать сложившуюся ситуацию. Я бы посмотрел стратегию, пусть и без плана!!! 
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
честно говоря удивляет ваша способность трактовать любой пост затрагивающий вашу персону с негативной стороны.
Вы экс дример и на этот раз ошиблись. В-первых, меня "затронуть" достаточно сложно. Во-вторых, речь шла не о персонах, а о сути поднятой в ветке темы. Вы внесли персонализацию в обсуждение, задав лично мне конкретный вопрос
Цитата:
зачем ваши посты по поводу гэпов???
Даже не обратив внимание на повышенное количество вопросительных знаков, я вам конкретно ответил
Цитата:
Единственная, и на мой субъективный взгляд , оправданная цель моих постов - попытаться по мере сил по возможности обратить внимание желающих ПОДУМАТЬ на некоторые относительно общие методологические аспекты, которые смогли-бы им немного сэкономить время, которое я в свое время уже успел потратить.
Если вы себя к числу этих возможных желающих не относите, поскольку - "мне на его идеи побоку, у меня есть свои идеи", то и слава богу, какие вопросы! Но тогда об чем спич и уж тем более ваши претензии к моим "способностям трактовать"? (ничего, что только один вопросительный знак?)
И еще один пустячок. Я уважаю любую позицию любого оппонента, в том числе и вашу. Однако, даже наличие у вас собственной позиции, имхо, не есть повод переводить дискуссию в кухонное русло...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Ex_dreamer
Ветеран
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1312
|
|
Цитата:
. Вы внесли персонализацию в обсуждение, задав лично мне конкретный вопрос
Уважаемый neo, я ничего не имею и не имел против Вас лично и т.д. Меня интересовала позиция человека, который придерживается определенных взглядов. И не надо обвинять меня в персонализации.
Цитата:
Единственная, и на мой субъективный взгляд , оправданная цель моих постов - попытаться по мере сил по возможности обратить внимание желающих ПОДУМАТЬ на некоторые относительно общие методологические аспекты, которые смогли-бы им немного сэкономить время, которое я в свое время уже успел потратить.
это понятно и достойно уважения. непонятно другое. каким образом данная публикация (по вашему мнению) может повлиять на работоспособность торговых тактик в дальнейшем ?
Цитата:
Даже не обратив внимание на повышенное количество вопросительных знаков, я вам конкретно ответил
количество знаков - это просто способ акцентировать вопрос. если Вы считаете такую форму вопроса неприемлимой, то приношу свои извинения.
Цитата:
И еще один пустячок. Я уважаю любую позицию любого оппонента, в том числе и вашу. Однако, даже наличие у вас собственной позиции, имхо, не есть повод переводить дискуссию в кухонное русло...
те же претензии я могу адресовать и вам. по крайней мере в моих постах не было ехидства и т.д. был конкретный вопрос к конкретному участнику.
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3388
Нахождение: в ломастерской
|
|
Ну вот, начали "за здравие", а закончили "за упокой"
Вот потому и перестают работать хорошие методы.....
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 198
|
|
Прилагаю статью "Время жизни индикаторов". Обсуждаются свойства индикаторов, а не методов (стратегий) торговли, но близко по теме.
Статья писалась на конференцию www.ephes.ru до того, как я нашел эту ветку на форуме. Очень приятно, что выводы соответствуют мнению уважаемых форумчан (Akelo, Leo и др) - методы перестают работать, так как рынок меняется постоянно.
На самом деле проблема даже шире - в сейсмологии несколько лет назад начали говорить о "мерцающих" предвестниках землетрясений (то он есть, то его нет). Я вначале ругался, что это не предвестники (либо он работает, либо нет), но постепенно перехожу на точку зрения "мерцающих". Статья была начата, чтобы посмотреть, как сейсмические методы работают на финансовых рядах.
|
mikki33
Душа форума
Зарегистрирован: 11/12/2006
Сообщений: 343
Нахождение: Israel
|
|
Кстати о системах, которые перестают работать. Статистический арбитраж и его кризис в последнем августе. Считайте доказательством подтвержденным десятками миллиардов долларов убытков... (а может быть и сотнями)
... made 1.4% a day in 1995 (for 345% a year)and 0.57% in 1998, showed through continuing forwards backtesting (sic) a marked diminution of returns over time. By 2006 it was barely making 0.15% a day before costs and trading friction
1.4% в день в 1995
0.57% в день в 1998
0.15% в день к 2006 (до комиссии)
http://ultimibarbarorum.com/2007/10/27/i-am-the-anti-quant/
Смотрите также прицепленную статью.
--------------------
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
|
new quantum
Свой человек
Зарегистрирован: 20/08/2007
Сообщений: 75
|
|
Это говорит о том что конкуренты используют одни и те же методы обработки данных (последствие одинаковых/близких учебных программ?). Результат - вырождение прибыли. Или другими словами совершенствование рынка в смысле эффективности.
Другая точка зрения - были уменьшены неэффективности рынкк благодаря широкому привлечению математиков и физиков + компьютерная обработка в реальном масштабе времени (в том числе глобальной информации). Класс неэффективностей которые можно эксплуатировать таким подходом "быстро" исчерпался - за 10 лет...
Вообще-то не положительная информация для квантов...
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 198
|
|
В ответ на :
mikki33 писал:
о системах, которые перестают работать. Статистический арбитраж и его кризис в последнем августе...
Смотрите также прицепленную статью.
За статью спасибо. Статистический арбитраж многие ругают (см. статью Сапира в аттаче).
Не подскажите ли что-либо про принципы стат. арбитража? Мне проще самому подсчитать, чем разбираться с экономическими терминами и методами.
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 198
|
|
Еще статья про хедж-фонды и "пузыри"
|
mikki33
Душа форума
Зарегистрирован: 11/12/2006
Сообщений: 343
Нахождение: Israel
|
|
Статья Сапира просто идиотская (что маловероятно), скорее всего это переводчик написал так как понял, а не понял он ничего, т.к. даже неправильно пользуется терминологией.
Кроме того ЛЮБОЙ участник рынка ЗНАЕТ, что распределение прибыли НЕ ГАУССИАНОВО. Просто тот кто не знает, он уже не участник. Все разговоры про нормальное распределение и сигму - это только для широкой общественности, т.к. выражение "25 (36) сигма эвент" уже набило оскомину, так часто его употребляют.
1987, 1990, а потом уже на моей памяти: 1997 - дальневосточный кризис, 1998 - дефолт в России и потом падение LTCM, прорыв баббла в хай-теке, 9/11, проблемы с RMBS, а теперь августовский пролет квантов. Не слишком ли часто для 25 сигма (один раз в 10 тысяч лет)? Хвосты что-то слишком тяжелые...
Принцип статистического арбитража очень прост. Находятся исторически корреллированные фин. инструменты и торгуется их спред (или отношение), используя идею reversion to the mean и надежду, что корреляция не прекратится. Статистически такая стратегия может принести доход. Простейший случай - это торговля парами. Здесь на форуме я видел хорошую книгу про это. Поищите "Vidyamurthy" (это автор)
--------------------
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
Редактировано mikki33 (05/12/2007 01:59)
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 198
|
|
В ответ на :
mikki33 писал:
Принцип статистического арбитража очень прост. Находятся исторически корреллированные фин. инструменты и торгуется их спред (или отношение), используя идею reversion to the mean и надежду, что корреляция не прекратится. Статистически такая стратегия может принести доход. Простейший случай - это торговля парами. Здесь на форуме я видел хорошую книгу про это. Поищите "Vidyamurthy" (это автор)
Книгу нашел. Большое спасибо.
|
mikki33
Душа форума
Зарегистрирован: 11/12/2006
Сообщений: 343
Нахождение: Israel
|
|
Положил книгу
Hedge Funds Quantative Insights
by Francois-Serge Lhabitant
(Wiley Finance Series)
Кванты/Статистический арбитраж
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/185136/an/0/page/0#Post185136
--------------------
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
|
VovaM
Ветеран
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 1460
|
|
В ответ на :
mikki33 писал:
Находятся исторически корреллированные фин. инструменты и торгуется их спред (или отношение), используя идею reversion to the mean и надежду, что корреляция не прекратится. Статистически такая стратегия может принести доход. Простейший случай - это торговля парами. Здесь на форуме я видел хорошую книгу про это. Поищите "Vidyamurthy" (это автор)
Не слишком очевидно, но торговля коррелироваными парами не очень то "хороший бизнес", т.к. бизнес скорее в торговле коинтегрированнными парами. Почуфстствуйте разницу.
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
