rokarola
Свой человек
Зарегистрирован: 20/09/2003
Сообщений: 215
|
|
Всем известна очень распространенная установка: если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Приведу пример. Допустим какой-то метод давал хороший сигнал на покупку. После публикации метода при получении данного сигнала большее число людей стало покупать. И чем больше людей покупает в этот момент тем выше цена.
Т.е. публикация метода наоборот должна "улучшать" работу метода.
Почему это не так? (Или заявляется, что это не так?)
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Примеры плиз
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
OlegVS
Unregistered
|
|
Цитата:
если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Именно это утверждал, например, ДиНаполи.
|
krasnotal
Свой человек
Зарегистрирован: 27/11/2003
Сообщений: 88
Нахождение: Юг
|
|
" Я НЕ СЧИТАЮ, ЧТО ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НАСТОЛЬКО УЯЗВИМЫ, ЧТО ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ КАК ТОЛЬКО ЛЮДИ УЗНАЮТ О НИХ - КАК ДУМАЮТ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ. ЕСЛИ ТО ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО, ТО ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ОСВЕДОМЛЕНЫ О СУТИ ИДЕЙ. Я ВСЕГДА УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОПУБЛИКОВАТЬ ПРАВИЛА УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ В ГАЗЕТАХ, И НИ ОДИН НЕ ПОСЛЕДУЕТ ИМ. КЛЮЧ К УСПЕХУ - ЭТО ПОСЛЕ-ДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА."
"король фьючерсов" Ричард Деннис
Будет -не будет. Устроили тут ромашку понимаш :-)))
|
rokarola
Свой человек
Зарегистрирован: 20/09/2003
Сообщений: 215
|
|
Цитата:
Цитата:
если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Именно это утверждал, например, ДиНаполи.
Дак вот я и спрашиваю почему, например, ДиНаполи так утверждает? Ведь логика говорит об обратном?
Для Пола: я не знаю примеров, я просто спрашиваю: "Почему все так утверждают?"
И не важно, смогут ли понять/исполнить сигнал трейдеры, я спрашиваю:
если бОльшее число начинает одинаково играть - ,в принципе, метод должен начать "работать лучше"?
Или я заблуждаюсь?
|
OlegVS
Unregistered
|
|
Может быть "большие дяди", будучи прекрасно осведомлены о каком-либо новомодном, или широкоразрекламированном методе торговли, прекрасно зная, как реагирует толпа мелких участников на такие новые методы, начинает делать все наоборот. Т.е. речь идет о сантименте, когда, как говорит Neo, можно и нужно постоять напротив?
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Так в том-то и дело, что разговоры есть, а примеров - нет.
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
OlegVS
Unregistered
|
|
Цитата:
Так в том-то и дело, что разговоры есть, а примеров - нет.
Свято место пусто не бывает. Нет дыма без огня. Сказка ложь, да в ней намёк. Слухами земля полнится.
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Хехе, дым покажите 
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
Uliss
Phantom
Зарегистрирован: 03/03/2003
Сообщений: 3249
Нахождение: Волга
|
|
Щас явится якутов дух и все разъяснит (свят-свят  )
--------------------
You can only work for people that you like.
|
ZTrade
Свой человек
Зарегистрирован: 19/08/2003
Сообщений: 205
Нахождение: Воронеж
|
|
Цитата:
И чем больше людей покупает в этот момент тем выше цена.
Т.е. публикация метода наоборот должна "улучшать" работу метода.
Почему это не так?
Так то оно так, но только на первый взгляд.
Если все будут выигрывать, то кто тогда проиграет?
Денюшки размножаться не умеют....
В этом случае будет кризис, когда никто не хочет продавать или покупать.
____________________________________________________________________
Второе, любой правильный метод подразумевает покупку внизу, продажу вверху.
Соответсвенно в переломных точках войти все не смогут, тока в порядке живой очереди.
Остальным придеться либо догонять либо оставаться вне рынка.
Т.е. "улучшить" работу метода нельзя, отдав ее всем, или можно но тока до определенной точки.
____________________________________________________________________
З.Ы. Вроде логика такая ИМХОвая.
|
TradingS
Ветеран
Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
|
|
Цитата:
если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Имхо, в большинстве случаев как раз наоборот - как только метод перестает работать, его публикуют 
--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle
|
SZ777
Свой человек
Зарегистрирован: 21/01/2004
Сообщений: 127
Нахождение: Cyprus
|
|
Методы, IMHO , работать не перестают . Перестают работать торговые системы и "black box" ЗАТОЧЕННЫЕ под определенные "фазы" рынка .
--------------------
Regards!
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
Да не городите вы тень на плетень.
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
<<<Может быть "большие дяди", будучи прекрасно осведомлены о каком-либо новомодном, или широкоразрекламированном методе торговли, прекрасно зная, как реагирует толпа мелких участников на такие новые методы, начинает делать все наоборот. Т.е. речь идет о сантименте, когда, как говорит Neo, можно и нужно постоять напротив>>>>
Безусловно Большие дяди прекрасно осведомлены и видят рынок гораздо лучше, не видят сами, наймут умельцев. Они обладают ресурсами достаточными для адаптации и создания (корректировки) методов под новые рыночные условия. На то они и большие дяди. Об очень больших мы не говорим, их ресурсы безразмерны и направлены надругое, им просто нет дела до устремлений мелких и средних спекулянтов. Они делают свою игру.
И не стоит бояться больших дядей. Они как раз и являют, по словам мудрого Талеба, идиотизм УолСтрита, который регулярно видит новых и новых королей, но определенного рыночного цикла. Если они увлекаются до маразма и держаться за любимую игрушку как дитя за юбку, то их постигает та же судьба что и мелочь, сливают, сливают, сливают. Три года назад вы все это могли лицезреть.
Почему это больней бьет мелочь, да в силу природы маленьких дденег они привязаны к малым таймфреймам, на которых рынок меняется чаще, резче и безжалостней.
Успехов
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
Справедливости ради, хотел-бы добавить, что как минимум трижды, мне приходилось сталкиваться на стоках с ситуацией, когда вполне адекватные рынку методы переставали работать исключительно из-за введения различных принудительных регуляций. Если предположить, что СЕК и пр. кухни есть большие дяди, то
Цитата:
Они обладают ресурсами достаточными для адаптации и создания (корректировки) методов под новые рыночные условия.
И если они, большие начинают наблюдать значительный и регулярный отток средств из базара, то регуляции - это также метод сломать механизмы оттока или изменить рыночные условия. Примером тому являются новые (с декабря 2003) правила короткой торговли на Насдаке.
Относительно
Цитата:
в силу природы маленьких дденег они привязаны к малым таймфреймам, на которых рынок меняется чаще, резче и безжалостней.
То здесь как-бы палка о двух концах. С одной стороны резче и безжалостней, а с другой стороны в коротком тайм фрейме и достижение статистического преимущества более вероятно. Вот отсюда и необходим поиск компромисса между деньгами на кону, длиной фрейма, рисками и статпреимуществами.
Всех благ, как обычно!
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
Спорить с вами, Юра, как всегда нет причин.
<<< исключительно из-за введения различных принудительных регуляций>>>>
Новые правила - другой рынок
<<<< Если предположить, что СЕК и пр. кухни есть большие дяди>>>> почему предположить? Кто держит банк тот и устанавливает правила
<<<< И если они, большие начинают наблюдать значительный и регулярный отток средств из базара, то регуляции - это также метод сломать механизмы оттока или изменить рыночные условия. Примером тому являются новые (с декабря 2003) правила короткой торговли на Насдаке.
Относительно >>>>
Если рыночные условия это условия на нашем любимом базаре, то полностью согласен, скажу больше готовы поменять и политические условия, даже и не у себя дома
<<<<То здесь как-бы палка о двух концах. С одной стороны резче и безжалостней, а с другой стороны в коротком тайм фрейме и достижение статистического преимущества более вероятно. Вот отсюда и необходим поиск компромисса между деньгами на кону, длиной фрейма, рисками и статпреимуществами.>>>>
Иными словами необходимое статпреимущество достигается только при сответствиии природы маленьких денег - иначе их называют короткими - их завидной для больших дядей динамичностью и способностью краткосрочного присутствия на рынке. Я бы сказал, что понятие таймфрейма затуманивает содержание. Именно время пребывания на рынке определяет эффективность использования малых денег. Приняти решения может основываться, возьмем для конкретности милые сердцу паттерны, на дейли происходит идентефикация и развитие паттерна, а разродится и исчерпать большую часть потенциала он может за пару часов. И чем быстрее реализуется паттерн, в вашу сторону тем больше кайф. Некая терроистко-партизанская тактика и стратегия, мне нравится название одного из входов Ди Нполи - из-за кустов.
А если серьезно, то все это называется свинговая торговля. И посмотрите на лучших сегодня, когда рынок действительно меняется очень быстро, все они торгуют, как правило свинги. Но это уже ода в другой тональности.
УСПЕХОВ.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
ZTrade
Свой человек
Зарегистрирован: 19/08/2003
Сообщений: 205
Нахождение: Воронеж
|
|
Цитата:
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
Цитата:
И если они, большие начинают наблюдать значительный и регулярный отток средств из базара, то регуляции - это также метод сломать механизмы оттока или изменить рыночные условия.
Получается, что рынок в этом случае меняется как раз из-за того что метод известен, или не сам метод, а его признаки?
Значит, все таки, метод перестает работать из-за того что становиться известтным.
Логика верна?
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Получается, что рынок в этом случае меняется как раз из-за того что метод известен, или не сам метод, а его признаки?
Значит, все таки, метод перестает работать из-за того что становиться известтным. Логика верна?
Если честно, то какая может быть в этом деле логика? Более того, какой прагматический смысл имеют пространные обсуждения этого вечного вопроса? На мой субъективный взгляд - ровно никакого смысла в этом нет. Если предположить,что кто-то что-то сотворил и это нечто приносит ему выгоду, то это его право делиться этим публично или нет. Ведь в каждом случае дележа мотивации будут разными. У одних это деньги за проданный товар в виде стратегии или системы, у других тяга к публичному признанию у третьих еще бог знает что.
С другой стороны, если некто создал приличную и достаточно сложную систему, то ее использование в "чужих руках" обречено на неудачу, даже несмотря на ее полную выкладку в газете. Если-же система проста (что характерно для действительно выдающихся систем), то даже малейший намек на область, где проистекают ее истоки, немедленно приведет к общественному с ней ознакомлению. Дураков как-бы мало. Для таких случаев массового применения простых вещей существует известная опасность стать одним из многих пользователей и тогда эффект от массового применения гарантирован. В чем он может проявиться? Да вот хотя-бы пример. Предположим есть некая система, в которой предусмотрен стоп-тейк-профит на сколько-то процентов от некого максимума. Об этой системе узнали мыссы. Массы не однородны, у каждого индивидуума своя нервная система. И пропорционально своей психологической устойчивости эти индивидуумы начинают выносить на базар приказы в полосе +/- 10% от действительно наиболее вероятного таргета. Конечный эффект не замедлит себя проявить.
Таким образом, как и все на базаре, здесь все относительно и непредсказуемо. Отсюда как-бы следует резонный вопрос - а на фига тратить время и это все обсуждать? Потраченному времени наверняка можно найти лучшее применение.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Sersh
Свой человек
Зарегистрирован: 29/07/2003
Сообщений: 134
|
|
Цитата:
Всем известна очень распространенная установка: если "работающий метод" опубликовать, то он перестает работать.
Приведу пример. Допустим какой-то метод давал хороший сигнал на покупку. После публикации метода при получении данного сигнала большее число людей стало покупать. И чем больше людей покупает в этот момент тем выше цена.
Т.е. публикация метода наоборот должна "улучшать" работу метода.
Почему это не так? (Или заявляется, что это не так?)
По-моему это очевидно. Вы просто забыли про закрытие позиции, снятие прибыли. Простой пример - выигрышная стратегия предлагает купить стоку А на пробое уровня 10 у.е. за акцию со стопом на 9 и профитом на 12. Если об этой стратегии узнают массы, то за 10 у.е. ее уже не все последователи системы купят, так как количество продавцов на этом уровне не изменится или уменьшится. Кто-то купит выше 10. И эта масса купивших стоку за 10 или выше будет держать ее до 12. А между тем, на уровне $12 количество покупателей также не изменилось или уменьшилось, зато готовых зафиксировать прибыль теперь хоть отбавляй. Получится, что не все смогут зафиксировать прибыль по таргету. Кроме того, если сработает стоп, то проскальзывание также будет повышенным. В общем, если все больше и больше масс начнет использовать эту стратегию, то дополнительные проскальзывания сведут выигрыш стратегии на нет.
Я привел все это для конкретной системы с фиксированным профитом и стопом, но это все можно применить и к различным методам, тут правда больше гибкости, так как метод может не говорить конкретно о таргете или стопе, но так или иначе, надо иметь в виду, что количество отдаваемых рынком денег по этим методам не меняется, зато желающих их получить становится больше.
|
rokarola
Свой человек
Зарегистрирован: 20/09/2003
Сообщений: 215
|
|
Цитата:
По-моему это очевидно. Вы просто забыли про закрытие позиции, снятие прибыли.
Когда происходит снятие прибыли сигнал уже успешно отработал. Входы и выходы можно делать и ордерами, а не с рынка.
Цитата:
Простой пример - выигрышная стратегия предлагает купить стоку А на пробое уровня 10 у.е. за акцию со стопом на 9 и профитом на 12. Если об этой стратегии узнают массы, то за 10 у.е. ее уже не все последователи системы купят, так как количество продавцов на этом уровне не изменится или уменьшится. Кто-то купит выше 10. И эта масса купивших стоку за 10 или выше будет держать ее до 12.
Задавая вопрос я подразумевал рынок валют, а не рынки где один или несколько игроков имеют существенный вес среди общей массы игроков.
для Neo:
Цитата:
Отсюда как-бы следует резонный вопрос - а на фига тратить время и это все обсуждать? Потраченному времени наверняка можно найти лучшее применение.
Будет Вам! Если на "лучшее применение" уходит время с 6 утра до 10 вечера, то не грех пол часика потратить и на языкочесание по общим темам 
|
ZTrade
Свой человек
Зарегистрирован: 19/08/2003
Сообщений: 205
Нахождение: Воронеж
|
|
Цитата:
Более того, какой прагматический смысл имеют пространные обсуждения этого вечного вопроса?
Вопрос действительно вечный. Но на мой, пока еще узкий, взгляд те кто утверждают, что <работать не перестают> - не спешат делиться с общественностью своими прибыльными системами (пока не встретил ни одного, может в будущем повезет, а может не там искал). Хоть и понимаю, что система будет работать на 100% в руках создателя, а не в моих.
Цитата:
Отсюда как-бы следует резонный вопрос - а на фига тратить время и это все обсуждать? Потраченному времени наверняка можно найти лучшее применение.
Если принять что только 5% трейдеров успешны, то надо 95% всей информации в трейдерских форумах пропускать мимо ушей (глаз).
К сожалению, никогда не знаешь где найдешь...... 
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Если на "лучшее применение" уходит время с 6 утра до 10 вечера, то не грех пол часика потратить и на языкочесание по общим темам
А откуда взялся такой хронометраж? 10 вечера как-бы понимаю, но 6 утра - просто безнравственно...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
те кто утверждают, что <работать не перестают> - не спешат делиться с общественностью своими прибыльными системами
У меня несколько иной взгляд на это дело. По-поводу делиться, то это понятие довольно растяжимое. Предположим я поделился и выложил во всех деталях некую систему, и что? Кто-то будет ее успешно торговать? Это на механическом-то повторении и без понимания ее сути? Едва-ли... В лучшем случае нахватает лосей, потом обвинит по-привычке создателя, создатель будет долго отмывать свое реномэ, диалог перейдет в кухонное русло, поругаются, на этом все и закончится, как впрочем обычно и бывало не раз. Выложить - дело нехитрое. Надо еще и ответить по полной программе за выложенное благодеяние. А мы все прекрасно знаем - инициатива - наказуема....
А вот то, что на форумах, и очень часто здесь, выкладываются очень интересные и толковые затравки или сабжи для подумать, это есть неоспоримый факт. И в этом, на мой згляд, основная ценность, а не в публичном выкладывании своих разработок.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Akelo
Снайпер
Зарегистрирован: 30/12/2002
Сообщений: 1391
Нахождение: Харьков
|
|
<<<<А вот то, что на форумах, и очень часто здесь, выкладываются очень интересные и толковые затравки или сабжи для подумать, это есть неоспоримый факт. И в этом, на мой згляд, основная ценность, а не в публичном выкладывании своих разработок. >>>>
Да, но инфальность малоработающей публики, желание получить все сразу и обязательно на шару, плюс непомерные амбиции оставляют наиболее ценное и интересное вне поля зрения большинства.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
|
Yqt1
Ничего не хочу слышать!
Зарегистрирован: 30/01/2003
Сообщений: 113
|
|
Цитата:
Щас явится якутов дух и все разъяснит (свят-свят )
Надоело разъяснять очевидные вещи:).
Новое писать не стану чтобы не опять на меня обвинения в подрыве духа форума не падали.
А из старого можно почитать вот это:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=12914&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=1250&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
|
Uliss
Phantom
Зарегистрирован: 03/03/2003
Сообщений: 3249
Нахождение: Волга
|
|
Типун мне на язык.  Так, глядишь, и будущее научусь предсказывать. 
--------------------
You can only work for people that you like.
|
OlegVS
Unregistered
|
|
Цитата:
Так, глядишь, и будущее научусь предсказывать
......брошу трейдить, и разбогатею на прогнозах !
Уважаемый Uliss! К Вам это не относится, просто каламбур.
|
Sersh
Свой человек
Зарегистрирован: 29/07/2003
Сообщений: 134
|
|
Цитата:
Цитата:
По-моему это очевидно. Вы просто забыли про закрытие позиции, снятие прибыли.
Когда происходит снятие прибыли сигнал уже успешно отработал. Входы и выходы можно делать и ордерами, а не с рынка.
Ну тем более. Почитайте внимательнее. Не все ордерами закроют. Видимо работа через кухни испортила у Вас понимание базара и ценообразования. Я говорю о реальной торговле.
Цитата:
Цитата:
Простой пример - выигрышная стратегия предлагает купить стоку А на пробое уровня 10 у.е. за акцию со стопом на 9 и профитом на 12. Если об этой стратегии узнают массы, то за 10 у.е. ее уже не все последователи системы купят, так как количество продавцов на этом уровне не изменится или уменьшится. Кто-то купит выше 10. И эта масса купивших стоку за 10 или выше будет держать ее до 12.
Задавая вопрос я подразумевал рынок валют, а не рынки где один или несколько игроков имеют существенный вес среди общей массы игроков.
Блин, ну будет несколько игроков играть по одной системе. Сорос, Баффет и еще кто-то. Вот вам и будет результат тот же. Ну и что, что рынок форекс очень ликвиден. Все равно его двигают массы. Все равно там в основном одни спекулянты. Если массы играют по одной системе, они все равно ее испортят. Кухни действительно дают неправильное предстваление о ценообразовании. Я даже от одного услышал такое мнение, что кучка маркетмейкеров собирается и "рисует" каналы, в которых они будут удерживать цену на ближайшие дни В общем, есть поверье, что все движения делают маркетмейкеры, а честные спекули даже на пипс двинуть рынок не могут, только стопы ловят . На самом деле все просто. Причина изменения цены в том, что покупая, участники рынка по каким-то причинам не сразу продают. Если бы они продавали сразу, то цена бы не двигалась, а доход получали бы только маркетмейкеры на спреде. Вот простой пример: Маркетмейкер котирует какой-либо торговый инструмент А. ММ готов продать бумаги по $10 и выставляет аск на $10 количеством 100. Кто-то на заборе ( назовем его спекулянт А) решает купить по этой цене 100 бумаг. Маркетмейкер продает ему их и сразу выставляет бид на $9 количеством 100. Понятно, что если спекулянт А решит тут же продать эти 100 бумаг, то он продает их маркетмейкеру по 9$, маркетмейкер получает доход $100, спекулянт убыток $100, а цена никуда не двинулась(только в пределах спреда). А теперь предположим, что спекулянт А решил попридержать бумаги. Маркетмейкер видит, что интерес к бумагам есть. Он тогда уже выставляет аск на 100 бумаг на $12. Спекулянт Б решает, что цена вырастет еще и покупает по этой цене. маркетмейкер двигает бид на 100 бумаг к $11. Спекулянт А наконец решает продать свои 100 бумаг по $11 маркетмейкеру и зарабатывает 100$. Маркетмейкер имеет с этой сделки $100 за счет спреда. Маркетмейкер уже выставляет бид на 10$, новых покупателей нет и спекулянт Б решает продать бумаги по $10 маркетмейкеру. Вот он и получает убыток $200, которые перекочевали в карман спекулянта А и маркетмейкера. И мы видели движение цены вверх и вниз. То есть пока есть интерес к инструменту у тех, кто на заборе, цены движутся вверх. А если у определенного уровня большинство тех, кто уже в позиции хочет зафиксировать прибыль, то понятно, что не все смогут это сделать, даже если "сигнал отработал". Скорее всего цена даже не дойдет до этого уровня из-за различной психологии участников( многие решат, что они самые умные и жадные и решат продать чуть ниже таргета). Или дойдет, но немеренным зигзагом, так чтобы хотя бы часть этих участников зафиксировала убыток или меньшую прибыль.
|
Uliss
Phantom
Зарегистрирован: 03/03/2003
Сообщений: 3249
Нахождение: Волга
|
|
Сдается мне, ответ находится в самом вопросе, во фразе "опубликование хорошего (работающего) метода".
Вопросы возникают:
Насколько хорошего?
Для кого хорошего?
Когда работающего?
С какими финансовыми инструментами?
На каких таймфреймах работающего?
С каким капиталом?
С каким риском?
Как долго работающего?
И еще куча.
Даже если предположить, что опубликованный метод и впрямь работающий (а не отработавший), после ответов на все эти вопросы область применения его очень значительно сужается, соответственно сужается круг тех, кто будет и сможет его действительно успешно применять, причем именно так, как рекомендуют его создатели. Люди то все РАЗНЫЕ. Потому вряд ли его опубликование сможет до такой степени изменить рынки, чтобы он перестал работать именно по причине опубликования.
Скорее дело в самих публикуемых методах или в их непонимании или в неправильном применении (см. вопросы). Вторая часть фразы относится также и к универсальным (более-менее) методам.
Отсюда и возникает обсуждаемое расхожее мнение.
....брошу трейдить, и разбогатею на прогнозах...
Не дождетесь Лично я ушел в трейдинг по причине огромного желания избавиться от дураков в лице тупых подчиненных и еще более тупых начальников - фактически - за личной свободой и неподотчетностью. Продажа же неких прогнозов, рекомендаций и тп опять вернула бы меня, как ответственного и честного человека (скромно), туда, откуда я так стремился уйти.
--------------------
You can only work for people that you like.
|
KPA
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
|
|
Цитата:
Причина изменения цены в том, что покупая, участники рынка по каким-то причинам не сразу продают
Причина изменения цены - изменение баланса спроса-предложения. Для изменения цены не нужны заключенной сделки. Достаточно отсутствие оферов-бидов вблизи "текущей" цены. Какую котировку на покупку вам выставят, такая и станет ask, если в диапазоне между старой и новой котировкой не будет других предложений. привеленный ниже вами вариант - всего-лишь один из вариантов поведения упомянутых действующих лиц.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Причина изменения цены - изменение баланса спроса-предложения
Позвольте не согласиться. Баланс спрос/предложение является вторичным фактором. А первичным, естественно ИМО, сантимент и наличие денег у публики. Будут свободные - будут заносить на базар и будет меняться спрос. Не будет денег, заносить нечего, а "кушать хочется" - будут выводить деньги из базара и увеличивать предложение. Примерно так.
НП.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
KPA
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
|
|
Neo, тогда возникает вопрос
что вы подразумеваете под деньгами на форекс
что вы подразумеваете под вносом-выносом денег
Я же имел ввиду то, что в обменнике курс будет меняться малозависимо от тех, кто в обменник приходит. Туда вобще никто может не прийти, но курс будет двигаться в зависимости от курсов, так сказать, окружающих обменников, и в первую очередь бОльшего обменника.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
что вы подразумеваете под деньгами на форекс
что вы подразумеваете под вносом-выносом денег
Да вроде ничего особенного не подразумеваю, базар как базар.
Есть регулярные валютные операции, есть спекулятивные игры в вашем большом обменнике. Нет денег - играть не на что, в долг пока не верят, даже в киоске. Появились лишние - отчего-бы и не поигграть. С регулярными операциями несколько иначе, там время для валютирования выбирают принудительно.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
KPA
Свой человек
Зарегистрирован: 15/02/2003
Сообщений: 226
|
|
Все равно до конца мне не ясна ваша мысль. Сегодня, например, к концу европейской сесии EUR/USD взмыло вверх с 1.2240 до 1.2440, откуда откатилось до 1.2360. Все это уложилось в 4 часа. С вашей позиции это как трактовать?
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
С вашей позиции это как трактовать?
Да бог с ней, с моей позицией. Ей богу не хочется ничего трактовать. Моя позиция простая - торговать, а трактатами пусть аналитики занимаются. У них это супер получается, правда задним числом...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Юр, я считаю как раз немного не так, если не сказать, что прямо противоположно - что первично именно изменение соотношения спроса/предложения как обьективный фактор. Да, сантимент может вызывать значительное изменение этого соотношения, но само соотношение может изменяться независимо от изменения сантимента. В идеальном случае, если сантимент измерять в условных деньгах приходящихся на быков/медведей, он будет отражать ожидаемое соотношение спрос/предложение, по крайней мере направление его динамики. Присутствие же неизмеримого сектора, который не питает никаких ожиданий, а просто совершает сделки, осуществляя свою основную деятельность, делает знак равенства между таким видом сантимента и соотношением спрос/предложение недействительным. Что нас приводит к началу - соотношение спрос/предложение это нечто большее, нежели сантимент, какую бы логическую связь мы не рассматривали.
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
прямо противоположно - что первично именно изменение соотношения спроса/предложения как обьективный фактор.
Ладно. Хоть и не хотел, продолжим...
Задаю вопрос - спрос/предложение на что? На фантики или на объективные деньги? Всем все ясно, на некие реальные ценности (дензнаки разных стран). Не будет этой объективности, не будет ни спроса, ни предложения. А вообще, на что собственно спрос/предложение? На воздух? Нет, на деньги.
Далее. Предположим избыточные деньги есть. Их хранят как фантики? Полагаю что нет. Их с выгодой пристраивают. Тогда что? Ясно, возникает намерение их пристроить, соответственно возникает предложение чего-нить выгодно купить, т.е спрос. Не будет этих свободных, не будет спроса.
Ровно наоборот. Денег нет, все уже связаны, но очень нужны свободные, алименты платить уже нечем. Возникает намерение продать то, что сегодня и сейчас стоит дороже, детишки ведь плачут... Значит продадим, что имеем, отсюда возникает предложение.
Отсюда как-бы и вывод - спрос/предложение есть оценка распределения желаний пиплов купить/продать объективную реальность в виде денег.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО МОЖНО ПРОДАТЬ/КУПИТЬ голимые СПРОС/ПРЕДЛОЖЕНИЕ вызывает доброжелательную улыбку.
Цитата:
Что нас приводит к началу - соотношение спрос/предложение это нечто большее, нежели сантимент,
А причем здесь сантимент? Мы ведь про деньги говорим. А сантимент уже потом отражает у кого они(денюшки) есть/нет, кому они нужны в данный момент и как это есть/нужны отражается в котировках в данный момент.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Ну это уж вообще совсем другая опера.
Причем тут деньги у желающих челов?
У меня есть нужда сегодня купить 40000 евро за доллары. И мне пох на мои желания, и моим клиентам пох на мои желания, это мой ОБЬЕКТИВНЫЙ СПРОС. Спрос в отношении евро за доллары. И предложение долларов за евро. Таких челов на рынке валом, им по большому барабану что куда идет и что кто ожидает, им нужна конвертация в конкретный момент времени.
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
Ну это уж вообще совсем другая опера.
Причем тут деньги у желающих челов?
Опера та же. Относительно регулярных конвертов речь как-бы не идет, поскольку здесь все очевидно и все вроде как с этим согласны. Речь идет о спекулянтах. Так вот, если у тебя нет свободных 40000 долларов, то не будет ни возможности ни желания спекулировать и порождать объективность спрос/предложение. Будут деньги, тогда и будешь готов их ставить.
А вообще, на мой взгляд, тема эта совершенно беспредметна, какая разница, что первично, а что вторично? Для практической торговли смысла в этом не больше, чем в дискуссиях пикейных жилетов в славном Черноморске. Поэтому я откланиваюсь и спичи на эту тему завязываю.
Удачи!
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Дык ты же написал
Цитата:
Причина изменения цены - изменение баланса спроса-предложения
Позвольте не согласиться. Баланс спрос/предложение является вторичным фактором.
Вот в общем-то поэтому я и решил немного подискутировать - как может не идти речь о реальных операциях, если их из рынка никак не вычеркнешь?
Как бы там что кто ни говорил, не одни спекули двигают рынки, согласись
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
saed
Гость
Зарегистрирован: 01/05/2003
Сообщений: 21
Нахождение: Псковская
|
|
Как то мне кажется все удалились от темы вопроса который был поставлен Почему перестают работать хорошие методы?
А насамом деле ответ по моему мнению очень прост. Дело не в методе а в голове которая этот метод применяет и вопрос должен бы звучать по другому. ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ (МОГУ) РАБОТАТЬ ПО ХОРОШИМ МЕТОДАМ?
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Так давно же определились. Дайте метод, который по вашему мнению "хороший". Опишите чем он был хорош. Потом дайте пример, где же он не работает так, что это отличается от средней статистики этого метода. Без этого все эти разговоры - пустое.
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
krasnotal
Свой человек
Зарегистрирован: 27/11/2003
Сообщений: 88
Нахождение: Юг
|
|
Тут видимо речь не о том что метод не сработал, а почему человек не сумел им должным образом воспользоваться. Но тема эта слишком бесконечна- - психология.
Огромное количество женщин хотят похудеть и имеют к этому все возможности, знают как и что, но "не могут" воспользоваться знанием. Можно сказать, что не хотят, но это будет жестоко. Про мужиков вообще молчу. Слаб Человек.
|
saed
Гость
Зарегистрирован: 01/05/2003
Сообщений: 21
Нахождение: Псковская
|
|
Цитата:
Так давно же определились.
Извините если не понял что определились.
Цитата:
Дайте метод, который по вашему мнению "хороший".
Самое простое пересечение средних или S&R вход по сигналам пересечения или отскокам S&R stop 50 profit 100-150
Цитата:
Опишите чем он был хорош.
А почему был? Хорош ни хорош , докажите обратное.
Цитата:
Потом дайте пример, где же он не работает так, что это отличается от средней статистики этого метода.
Я и не говорил что методы перестают работать, я хотел сказать что выполнить даже самые элементарные условия метода порой очень тяжело выполнить особенно психологически.
Цитата:
Без этого все эти разговоры - пустое.
 Без этого точно.
|
VovaM
майор
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2293
|
|
Позвольте и мое скромное ИМХО:
Прежде позвольте предположить, что "не работать" метод может весьма специфично. Не тем, что каждый раз его применяя (если он известен всем) Вы неполучете прибыль убыток или получаете убыток. А тем, что применение всеми этого метода приводит к синхронизации действий и усилению резких движений рынка (как раз то о чем говорят - когда все делают одинаково - рынок перестает существовать, т.к. все продают или покупают). На малых таймфреймах это возможно приводит к лишнему белому шуму или в виде повышенного проскальзывания (перегрузка торговых платформ и увеличение задержки из за экстремальной волатильности трафика- из той же оперы, разработчики же не закладывают "одновременное" обращение к системе значительного числа пользователей), на бОльшых тайм фреймах - к ситуациям как 1987 или вспомним LTCM, увидев успех которого последователи стали использовать те же стратегии в итоге некоррелированые позиции при кризисе стали НЕОЖИДАННО коррелированные и исчезли биды и офера для закрытия позиций. Грубо говоря мое ИМХО в том, что НЕРАБОТАТЬ разглашенный метод может особо "один раз но метко" (большой крэш с исчезновением бидов\оферов), либо "редко но метко" (проскальзывания именно тогда когда вы входите\выходите). Это конечно эвристика, ибо, ИМХО все очень тонко "на чуВствах".
P.S. Кстати очень часто бэк-тестинг не учитывает эти проблемы - ведь в моменты синхронизации спреды bid-ask могут очень сильно расходиться, и ваши закладки на их "нормальные уровни" могут так скажем оказаться слишком оптимистичные.
Потому я очень ревниво и с боязнью реагирую на ПОДРОБНОЕ (с разжовыванием) обсуждение методов, которые как мне кажется имеют в себе зерно. Возможно это суеверие.
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Никсон
Душа форума
Зарегистрирован: 28/01/2004
Сообщений: 264
Нахождение: Питер
|
|
А что, логично. Как в поговорке - "что знают двое, то знает свинья" или что то в этом роде. Я вроде тоже хотел позадавать вопросы вроде - а какой период использовать на МАСD, а какую совокупность индикаторов...и т.д. и т.п. А потом подумал - что такое индикаторы или методы анализа, можно прочитать. А кто тебе что расскажет? Либо это будет суровое имхо, либо...Не будем о либо. 
Так что на базе полученных навыков и анализа уже описанных классических систем надо пытаться нащупать что то свое. А если это подробно обсасывается, то действительно некоторое "суеверие" естественно возникает.
Да и потом рынок он так многообразен, и столько событий кругом. И вряд ли кто подскажет такую систему, которая, известная всем, действовала бы продолжительное время.
Судя по сегодняшнему дню, у меня тоже есть система - не играйте 13 числа!  Интересно проверить ее, всегда ли по 13 числам идет падение(все в качестве разрядки!).
|
Yqt1
Ничего не хочу слышать!
Зарегистрирован: 30/01/2003
Сообщений: 113
|
|
Цитата:
Так давно же определились. Дайте метод, который по вашему мнению "хороший". Опишите чем он был хорош. Потом дайте пример, где же он не работает так, что это отличается от средней статистики этого метода. Без этого все эти разговоры - пустое.
Пол но примеров же сколько угодно. Все классическое ТА с трендлиниями, паттернами и индикаторами. КОгда то давно дивиргенции на индикаторах работали замечательно. Но стало широко опубликовано и перестало работать. Пошли ложные сигналы.
ВОт еще пример который помню.
Был такой товарисч Гранвиль. Вы его все знаете который выдумал индикатор объема в котором была заложена здравая идея. "Все серьезные движения маркета происходят при хорошем объеме".
И вот Гранвиль пользовал свой индикатор успешно. Но решил он его опубликовать и продать книжки и стал он гурей. Что дальше?
А дальше на него начали наезжать чего он такое продает? Народ пользуется как написано в книге и не работает. Народ теряет деньги.
Тогда Гранвиль понял что маркет "сломал" его индикатор. А ведь было хорошо пока не опубликовал.
И таких примеров еще есть. Была какая то формула прибыльности опционов. ВРоде называлась модель Влэк Чол (могу ошибиться а опционами не занимаюсь). И вот история тоже известная. Пока модель не была опубликована то опционные компании которые ее изобрели независимо несколько сразу- все были в шоколаде.
Потом какой то ученый идиот ее опубликовал и шоколад сразу закончился. Для всех.
А Логика за всем этим проста.
ЕСТЬ закон сохранения. И он универсален.
Если есть метод позволяющий чтото "взять " то кто то должен это же самое - "отдать".
А если те кто должен "отдать " узнали метод по которому у них "отнимают" то они естественно найдут контрмеры против метода чтобы более не "отдавать".
|
VovaM
майор
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2293
|
|
Г-н Якут, а кто такой Г-ль? Я кое то слышал, про Кристофера Грэнвиля (и даже встречался)))), но насчет вашего - ничего...
P.S. Насчет идеи "об объемах" - очень тонкий вопрос кстати...
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Полно примеров - это не ответ. Конкретную ситуацию на графике, потом источник, который такую ситуацию описывает, потом расхождение источника и истории. Взялись писать в тему - будьте серьезны. Я утверждаю, что Австралии нет. У меня есть убедительные основания так считать. И мне пара друзей подтвердила. что Австралии на самом деле нет. Попробуйте опровергнуть мое заявление. Если говорите, что не работает, покажите, в чем не работает КОНКРЕТНО.
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
Ex_dreamer
КПРФ
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1423
|
|
Цитата:
Все классическое ТА с трендлиниями, паттернами и индикаторами. КОгда то давно дивиргенции на индикаторах работали замечательно. Но стало широко опубликовано и перестало работать. Пошли ложные сигналы.
Цитата:
А тем, что применение всеми этого метода приводит к синхронизации действий и усилению резких движений рынка (как раз то о чем говорят - когда все делают одинаково - рынок перестает существовать, т.к. все продают или покупают).
Цитата:
Потому я очень ревниво и с боязнью реагирую на ПОДРОБНОЕ (с разжовыванием) обсуждение методов, которые как мне кажется имеют в себе зерно. Возможно это суеверие.
imho это и есть суеверие. господа, люди все разные. тем более трейдеры из разных стран, с отличной культурой, с разными убеждениями никогда не будут использовать один и тот же, пусть и самый модный метод или индикатор. даже если и будут использовать, то будут трактовать сигналы по разному. я могу привести пример.
некие американские психологи провели следующий эксперимент: они предлагали испытуемым назвать предъявляемые им карты из колоды. фишка была в том, что были в ней неправильные карты (скажем 6 пик, но красного цвета, черная червовая семерка и т.д. т.е был изменен цвет или форма) в большинстве случаев ответы были неправильные. что же вы хотите от биржевого графика, где каждый видит то чего там и нет. енто я к неработающим диверам и т.д. почему ввобще он должен всегда отрабатывать мне непонятно. да просто ценовая динамика была разная. можно говорить имхо только о вероятностях.
что касается полностью механических систем, то я не верю, что их использование оправдано, по крайней мере для частных инвесторов с ограниченным капиталом. могет быть крупные фонды и могут слепо следовать сигналам мтс, а лично я нет.
также вопрос к neo. на инвесто мы пересекались по ентому вопросу. лично я не увидел в ваших постах о гэпах четкой системы, четких сетапов и т.д. опубликование этих материалов имхо не могло повлиять на работоспособность вашей тактики торговли. если вы верите, что публикация вредит работе (а вы енто мне говорили на инвесто), то зачем ваши посты по поводу гэпов???
Редактировано Ex_dreamer (19/04/2004 13:29)
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
В принципе эту аргументацию приводили якуту раз эдак дцать, но на него логика не действует. Для него на рынке все ходят стройными рядами
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
VovaM
майор
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2293
|
|
To Ex_dreamer, это хорошо, что Вы так считаете)))
С удовлетворением вижу, что идеи Нео не находят понимания в массах)))
Это гарантия их работоспособности 
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Ex_dreamer
КПРФ
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1423
|
|
to vovam
не вижу в чем я недопонял идеи neo. мне на его идеи (если честно и пусть никто не обижается) побоку. у меня есть свои идеи. я имел ввиду последовательность утверждений. если neo придерживается мнения о дискаунте систем, то зачем он публикует свои. вот и все.
|
Yqt1
Ничего не хочу слышать!
Зарегистрирован: 30/01/2003
Сообщений: 113
|
|
Цитата:
В принципе эту аргументацию приводили якуту раз эдак дцать, но на него логика не действует. Для него на рынке все ходят стройными рядами
Приводили верно но у меня есть контр-аргумент который никто не опроверг.
По сути в том что когда дело касается денег или выживания то у человеков находится и дисциплины и мозгов чтобы следовать опубликованной методики.
|
TradingS
Ветеран
Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
|
|
Цитата:
По сути в том что когда дело касается денег или выживания то у человеков находится и дисциплины и мозгов чтобы следовать опубликованной методики.
Вы это серьезно? Да маркет и есть тот самый пример, который наглядно показывает, что как только трейдер начинает думать о деньгах - он труп. И никакая метода тут не поможет.
--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle
|
Poul
Верю в антисоветчину
Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 18465
Нахождение: Москва
|
|
Сидели все на рынке, сидели, да и подумали, а не прочитать нам всем одну книжку, а не бросить ли нам все чем мы занимались до сих пор...
--------------------
Больше в бане — чище форум.
|
krasnotal
Свой человек
Зарегистрирован: 27/11/2003
Сообщений: 88
Нахождение: Юг
|
|
Цитата:
Вы это серьезно?
Конечно не серьезно.
Если бы серьезно, то Якут бы здесь не дразнил публику, а пытался найти свой ноухау.
Искатели ноухау! Зря стараетесь, ничегошеньки у Вас не выйдет Не там ищете...
|
Valley
Свой человек
Зарегистрирован: 19/02/2003
Сообщений: 79
Нахождение: Эстония
|
|
Сама идея что системы перестают работать факт?
Ну если не совсем перестают, то теряют в робастности. Причина я так понимаю в изменении поведения рынка. А публикация это уже вторично и потому её влияние спорно.
Сомневаюсь я в точном исполнении чьей-то методы, человеком не принимавшем участие в её разработке. Если уж применит что-то, то это скорее синтезирует со своим опытом.
|
ivanoff
Свой человек
Зарегистрирован: 11/09/2003
Сообщений: 31
Нахождение: Украина
|
|
Думаю это ерунда. Рынок - это всегда противоборство неких психологических моделей. Если стратегия работает то она имеет больше сторонников, следовательно становится весомее и имеет больше влияния на рынок. Ессно в интересах создателя как раз распространять свою стратегию в массах (если она эфективна). Пример - Эллиотт, Виллиамс да блин тот же Сорос. Хрен бы они чего писали если бы не имели подобной меркантильной цели. Про Вильямса просьба не кричать, потому как считаю что заработки на торговле стратегиями и софтом - интерес для него вторичный.
Плюс стоит учитавать реактивность масс и то что рынок, в понимании масс, все же меняется.
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5208
Нахождение: Россия
|
|
Цитата:
По сути в том что когда дело касается денег или выживания то у человеков находится и дисциплины и мозгов чтобы следовать опубликованной методики.
Дык методы тоже разные бывают. Не факт, что мы с Вами будем использовать одно и тоже, хотя то что использует каждый из нас может почерпнуть из широко опубликованного...
И даже если мы используем одно и тоже из одной и той же книжки, то использовать тоже можно по - разному. Тех же линий тренда даже если определиться со способом их проведения (например, через экстремумы) можно нарисовать очень много. И у разных людей они могут не совпадать.
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
также вопрос к neo. на инвесто мы пересекались по ентому вопросу. лично я не увидел в ваших постах о гэпах четкой системы, четких сетапов и т.д.
Я уже просто не помню по какому поводу мы с вами пересекались, да и суть не в этом.
Относительно четкой системы, то уж не обессудьте, но я никогда не ставил себе целью "внушать" кому-либо четкие системы или сетапы, штуки эти исключительно для индивидуального воспроизведения. А за готовыми рецептами и четкими системами - это плиз в кулинарные книги.
Цитата:
то зачем ваши посты по поводу гэпов???
Единственная, и на мой субъективный взгляд, оправданная цель моих постов - попытаться по мере сил по возможности обратить внимание желающих ПОДУМАТЬ на некоторые относительно общие методологические аспекты, которые смогли-бы им немного сэкономить время, которое я в свое время уже успел потратить. Ну, а если подумать нечем или влом или недосуг , то тут уж не обессудьте... пища на базаре всегда востребована.
Цитата:
мне на его идеи (если честно и пусть никто не обижается) побоку. у меня есть свои идеи.
Искренне рад за вас и ваши идеи. Остается только спросить - а "четкую системку" или там сетапчик какой, ну чтобы денежков реальных подшибить - не подкинете?
--------------------
Never cry over the spilt milk...
Редактировано Neo (25/04/2004 03:05)
|
Ex_dreamer
КПРФ
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1423
|
|
честно говоря удивляет ваша способность трактовать любой пост затрагивающий вашу персону с негативной стороны.
Цитата:
опубликование этих материалов имхо не могло повлиять на работоспособность вашей тактики торговли
основная идея моего высказывания.
т.е я не ставлю под сомнение способность neo заработать на gaps. но я сомневаюсь, что аудитория форума сможет это сделать, используя ваши наработки.
Цитата:
лично я не увидел в ваших постах о гэпах четкой системы, четких сетапов и т.д.
я же не просил вас их предоставить. так что не надо нервничать ;-)
|
VovaM
майор
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2293
|
|
Цитата:
но я сомневаюсь, что аудитория форума сможет это сделать, используя ваши наработки
У меня только один вопрос - в чем Вы видите смысл этого и других подобных форумов?
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Никсон
Душа форума
Зарегистрирован: 28/01/2004
Сообщений: 264
Нахождение: Питер
|
|
А можно ссылочку на посты о ГЭПах, если не трудно? Третий день на рынке акций не могу заставить себя использовать сложившуюся ситуацию. Я бы посмотрел стратегию, пусть и без плана!!! 
|
Neo
Дед
Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
|
|
Цитата:
честно говоря удивляет ваша способность трактовать любой пост затрагивающий вашу персону с негативной стороны.
Вы экс дример и на этот раз ошиблись. В-первых, меня "затронуть" достаточно сложно. Во-вторых, речь шла не о персонах, а о сути поднятой в ветке темы. Вы внесли персонализацию в обсуждение, задав лично мне конкретный вопрос
Цитата:
зачем ваши посты по поводу гэпов???
Даже не обратив внимание на повышенное количество вопросительных знаков, я вам конкретно ответил
Цитата:
Единственная, и на мой субъективный взгляд , оправданная цель моих постов - попытаться по мере сил по возможности обратить внимание желающих ПОДУМАТЬ на некоторые относительно общие методологические аспекты, которые смогли-бы им немного сэкономить время, которое я в свое время уже успел потратить.
Если вы себя к числу этих возможных желающих не относите, поскольку - "мне на его идеи побоку, у меня есть свои идеи", то и слава богу, какие вопросы! Но тогда об чем спич и уж тем более ваши претензии к моим "способностям трактовать"? (ничего, что только один вопросительный знак?)
И еще один пустячок. Я уважаю любую позицию любого оппонента, в том числе и вашу. Однако, даже наличие у вас собственной позиции, имхо, не есть повод переводить дискуссию в кухонное русло...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
|
Ex_dreamer
КПРФ
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1423
|
|
Цитата:
. Вы внесли персонализацию в обсуждение, задав лично мне конкретный вопрос
Уважаемый neo, я ничего не имею и не имел против Вас лично и т.д. Меня интересовала позиция человека, который придерживается определенных взглядов. И не надо обвинять меня в персонализации.
Цитата:
Единственная, и на мой субъективный взгляд , оправданная цель моих постов - попытаться по мере сил по возможности обратить внимание желающих ПОДУМАТЬ на некоторые относительно общие методологические аспекты, которые смогли-бы им немного сэкономить время, которое я в свое время уже успел потратить.
это понятно и достойно уважения. непонятно другое. каким образом данная публикация (по вашему мнению) может повлиять на работоспособность торговых тактик в дальнейшем ?
Цитата:
Даже не обратив внимание на повышенное количество вопросительных знаков, я вам конкретно ответил
количество знаков - это просто способ акцентировать вопрос. если Вы считаете такую форму вопроса неприемлимой, то приношу свои извинения.
Цитата:
И еще один пустячок. Я уважаю любую позицию любого оппонента, в том числе и вашу. Однако, даже наличие у вас собственной позиции, имхо, не есть повод переводить дискуссию в кухонное русло...
те же претензии я могу адресовать и вам. по крайней мере в моих постах не было ехидства и т.д. был конкретный вопрос к конкретному участнику.
|
Apprentice
Ломастер
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3649
Нахождение: в ломастерской
|
|
Ну вот, начали "за здравие", а закончили "за упокой"
Вот потому и перестают работать хорошие методы.....
--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 214
|
|
Прилагаю статью "Время жизни индикаторов". Обсуждаются свойства индикаторов, а не методов (стратегий) торговли, но близко по теме.
Статья писалась на конференцию www.ephes.ru до того, как я нашел эту ветку на форуме. Очень приятно, что выводы соответствуют мнению уважаемых форумчан (Akelo, Leo и др) - методы перестают работать, так как рынок меняется постоянно.
На самом деле проблема даже шире - в сейсмологии несколько лет назад начали говорить о "мерцающих" предвестниках землетрясений (то он есть, то его нет). Я вначале ругался, что это не предвестники (либо он работает, либо нет), но постепенно перехожу на точку зрения "мерцающих". Статья была начата, чтобы посмотреть, как сейсмические методы работают на финансовых рядах.
|
mikki33
Душа форума
Зарегистрирован: 11/12/2006
Сообщений: 343
Нахождение: Israel
|
|
Кстати о системах, которые перестают работать. Статистический арбитраж и его кризис в последнем августе. Считайте доказательством подтвержденным десятками миллиардов долларов убытков... (а может быть и сотнями)
... made 1.4% a day in 1995 (for 345% a year)and 0.57% in 1998, showed through continuing forwards backtesting (sic) a marked diminution of returns over time. By 2006 it was barely making 0.15% a day before costs and trading friction
1.4% в день в 1995
0.57% в день в 1998
0.15% в день к 2006 (до комиссии)
http://ultimibarbarorum.com/2007/10/27/i-am-the-anti-quant/
Смотрите также прицепленную статью.
--------------------
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
|
new quantum
Свой человек
Зарегистрирован: 20/08/2007
Сообщений: 84
|
|
Это говорит о том что конкуренты используют одни и те же методы обработки данных (последствие одинаковых/близких учебных программ?). Результат - вырождение прибыли. Или другими словами совершенствование рынка в смысле эффективности.
Другая точка зрения - были уменьшены неэффективности рынкк благодаря широкому привлечению математиков и физиков + компьютерная обработка в реальном масштабе времени (в том числе глобальной информации). Класс неэффективностей которые можно эксплуатировать таким подходом "быстро" исчерпался - за 10 лет...
Вообще-то не положительная информация для квантов...
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 214
|
|
В ответ на :
mikki33 писал:
о системах, которые перестают работать. Статистический арбитраж и его кризис в последнем августе...
Смотрите также прицепленную статью.
За статью спасибо. Статистический арбитраж многие ругают (см. статью Сапира в аттаче).
Не подскажите ли что-либо про принципы стат. арбитража? Мне проще самому подсчитать, чем разбираться с экономическими терминами и методами.
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 214
|
|
Еще статья про хедж-фонды и "пузыри"
|
mikki33
Душа форума
Зарегистрирован: 11/12/2006
Сообщений: 343
Нахождение: Israel
|
|
Статья Сапира просто идиотская (что маловероятно), скорее всего это переводчик написал так как понял, а не понял он ничего, т.к. даже неправильно пользуется терминологией.
Кроме того ЛЮБОЙ участник рынка ЗНАЕТ, что распределение прибыли НЕ ГАУССИАНОВО. Просто тот кто не знает, он уже не участник. Все разговоры про нормальное распределение и сигму - это только для широкой общественности, т.к. выражение "25 (36) сигма эвент" уже набило оскомину, так часто его употребляют.
1987, 1990, а потом уже на моей памяти: 1997 - дальневосточный кризис, 1998 - дефолт в России и потом падение LTCM, прорыв баббла в хай-теке, 9/11, проблемы с RMBS, а теперь августовский пролет квантов. Не слишком ли часто для 25 сигма (один раз в 10 тысяч лет)? Хвосты что-то слишком тяжелые...
Принцип статистического арбитража очень прост. Находятся исторически корреллированные фин. инструменты и торгуется их спред (или отношение), используя идею reversion to the mean и надежду, что корреляция не прекратится. Статистически такая стратегия может принести доход. Простейший случай - это торговля парами. Здесь на форуме я видел хорошую книгу про это. Поищите "Vidyamurthy" (это автор)
--------------------
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
Редактировано mikki33 (05/12/2007 01:59)
|
vmuham
Свой человек
Зарегистрирован: 08/02/2006
Сообщений: 214
|
|
В ответ на :
mikki33 писал:
Принцип статистического арбитража очень прост. Находятся исторически корреллированные фин. инструменты и торгуется их спред (или отношение), используя идею reversion to the mean и надежду, что корреляция не прекратится. Статистически такая стратегия может принести доход. Простейший случай - это торговля парами. Здесь на форуме я видел хорошую книгу про это. Поищите "Vidyamurthy" (это автор)
Книгу нашел. Большое спасибо.
|
mikki33
Душа форума
Зарегистрирован: 11/12/2006
Сообщений: 343
Нахождение: Israel
|
|
Положил книгу
Hedge Funds Quantative Insights
by Francois-Serge Lhabitant
(Wiley Finance Series)
Кванты/Статистический арбитраж
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/185136/an/0/page/0#Post185136
--------------------
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
|
VovaM
майор
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2293
|
|
В ответ на :
mikki33 писал:
Находятся исторически корреллированные фин. инструменты и торгуется их спред (или отношение), используя идею reversion to the mean и надежду, что корреляция не прекратится. Статистически такая стратегия может принести доход. Простейший случай - это торговля парами. Здесь на форуме я видел хорошую книгу про это. Поищите "Vidyamurthy" (это автор)
Не слишком очевидно, но торговля коррелироваными парами не очень то "хороший бизнес", т.к. бизнес скорее в торговле коинтегрированнными парами. Почуфстствуйте разницу.
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
Лантар
Гость
Зарегистрирован: 20/01/2011
Сообщений: 5
Нахождение: Россия, Челябинская область.
|
|
Тема на самом деле интересная, об этом можно было бы целую книгу написать. Хотел бы поделиться своими мыслями и своим опытом. Когда-то мне пришла в голову мысль "Буду трейдером", большинство начинающих, загораются мыслями о "Миллионах" мне же понравился сам процесс торговли.
Вот тогда всё и началось, открыл Google и начал искать различную информацию об этом деле. Ну и первая литература которую я изучил (в следствии последняя) Это был Билл В. С его торговыми хаосами 1-ым и 2-ым. и волны Эллиотта. Ну с торговым хаосом думаю и так всем, всё понятно, а вот волны... Тогда еще я заметил, что большая часть трейдеров считают волны, а те кто не считают, как правило пользуются скользящими различными, осцилляторами и.т.д Другими словами волшебными индикаторами. Изучая волны, появилась мысль "О как всё красиво, просто, легко и понятно." но всё же моя натура давала о себе знать, ведь если всё так, как написано в книгах, все уже давно были бы Олигархами. Ну и когда, открыл график, стал изучать, искать, считать, понял... не так всё красиво. Да и чему было удивляться то?На одном из форумов, попался мне человек, в последствии он взялся за моё бучении, по этим самым волнам, рассказал много тонкостей, которых не было в книгах и.т.д По его системе, я работал почти год, он же около 4 лет. Денег сделал достаточно много, для своего так сказать первого опыта, где-то около 2 миллионов американских рублей. И вот однажды метод, стал давать минусы там, где когда-то давал плюсы. Причем не резко, а медленно и плавно, на этой недели всё в порядке, на следующей уже нет. Всё это привело к тому, что минуса стало больше, чем плюса. Мы это поняли и решили, переработать, доработать и.т.д Как известно, после первой волны, вторая ровна тому-то, тому-то, (сейчас уже не помню) т.к. очень долго старался выкинуть эту дурь из головы. Потом третья волна ровна тому-то, тому-то от первой волны и.т.д И в моих рассуждениях с наставником, я ловил нас на том, что "Рынок нам обязан"
то есть вот после второй, обязана быть третья волна и.т.д Мы модернизировали метод, добавили дополнительные уровни коррекции, разобрали новый способ движения различных волн и.т.д Иными словами я пришел в выводу, что волновой анализ, как бы это смешно не звучало (мутировал). Раньше, та или иная волна шла только сюда, и никак иначе, теперь она значит может еще вот туда пойти.... Наставник всё это списал, на то, что рынок меняется, рыночный шум и всё остальное. Старая система у нас "сломалась", только это было ясно точно. Мой наставник конечно прав оказался, да, рынок меняется, системы ломаются, но почему??? У любой бури есть предпосылки, даже у обычного дождя, понижается температура, повышается влажность воздуха, а затем начинается дождь. И я очень захотел, понять каким образом, протекает этот процесс на рынке, ну и начал копать. Всё оказалось куда проще... ПРИЧИНА в деньгах.
С момента основания рынка форекс, когда появились плавающие курсы валют, суточный оборот этого рынка только рос, и до рос до огромных размеров. И как не странно, с этим ростом, если покопаетесь, то поймете, волновой анализ то тоже мутировал.
Когда-то было только 5 волн импульса в цикле, потом вдруг открыли, что эти самые волны могут удлиняться и.т.д Волны коррекции, вдруг стали опускаться еще более низко, чем когда-то. Диагональные треугольники и тому подобное. И по сути, от начальной теории волн, почти ничего не осталось, анализ мутировал до такой степени, прям страшно становится. Но почему?-Из-за денег!
Росла масса, масса рынка. И эти мысли меня стали пугать, зачем это надо? Каждый год, оборот рынка только увеличивается, и лет так через 5, чтобы волновой анализ изучить, придется целую энциклопедию читать. Желание бить в этом направлении сразу пропало.
Хотя мой наставник и согласился с моими мыслями, но заявил, что можно быдет корректировть волновку, так сказать по мере поступления проблем. Он по сути в чем-то прав был, но сама природа этого занятия просто смешна, где гарантия того, что через теже 5 лет, вообще будет что корректировать? Исходя из этих мыслей, были приняты на вооружение следующие мысли "Рынок тебе ни чем не обязан." "Не ищи то, что хочешь увидеть на графике, используй то, что даёт сам рынок".
На пальцах такие сломы могу обьяснить следующим образом. Вот предположим, вы живете в на окраине города, а ваша работа находится в центре города. Вы встаете утром, одеваетесь, приводите себя в порядок и идёте на работу, пришли на остановку сели в общественный транспорт и благопалучно добрались до своей работы. Из точки (А), в точку (В). Возьмем это скажем за 5 волн. И за N-ую сумму, оборота рынка.
Но однажды вы переехали, скажем в пригород, и теперь чтобы вам добраться до работы нужно больше времени (и скажем пересадки), вы проснулись, привели себя в порядок, вышли из дома, пошли на остановку, сели в общественный транспорт, добрались до нужной остановки, вышли и пересели в еще одно транспортное средство, чтобы уже добраться до своей работы. Иными словами вам для того, чтобы добраться из точки (А),в точку (В). Понадобилось больше времени. Возьмем это за 9 волн, одна из них стала длиннее. И за предыдущую N-ую сумму, оборота рынка умноженную на 2.
И так будет всегда, денег на рынке будет всё больше и больше. И подобные методы, если вы их брали за основу своей системы, будут давать сбой.
--------------------
И пусть судьба не справедлива, но жизнь игра, играй красиво
|
Mikle
Свой человек
Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 158
Нахождение: Волгоград
|
|
Сантимент рынка вам в помощь
|
Лантар
Гость
Зарегистрирован: 20/01/2011
Сообщений: 5
Нахождение: Россия, Челябинская область.
|
|
Причем здесь сантимент рынка?
--------------------
И пусть судьба не справедлива, но жизнь игра, играй красиво
|
Mikle
Свой человек
Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 158
Нахождение: Волгоград
|
|
Я не притендую на истину в последней инстанции, но скажу вам так, когда поймете что собой представляет сантимент рынка, научитесь его применять, тогда поймете, что все остальное вторично. Все остальное как бы само по себе начинает работать Почитайте Талеба что ли.
И «Но однажды вы переехали» может произойти с вами, но не с целым городом людей. Точнее сказать, город может переехать, но как бы причину этого вы сразу заметите
И пожалуйста, не подумайте что я поучаю, наоборот, высказал свое скромное ИМХО
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
Наверно правы оба. Потому что рынок движет сентимент, а большие деньги, пришедшие на рынок, не могут не сказаться на соотношении как сентиментов, так и возможностей разных групп. Но это уже моё скромное имхо.
В самом начале трейдерства я пробовал перестраивать индюки для интрадея сообразно объему первого часа открытия в РАО. Кое-что получалось.
|
Барин
Долгожитель
Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1127
|
|
Почему перестают работать хорошие методы?
на этот вопрос ответить легко
если законмерность достаточно прозрачна и стала видна многим, то многие начинают ее (закономерность) использовать, и таким образом вносят свое влияние в маркет, и уничтожают ее своим присутствием, своими ордерами, своими торговыми операциями
--------------------
Паттерн это регулярность.
|
Fecha
Душа форума
Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 378
|
|
Сомневаюсь я что ответ такой простой.
|
psioff
Unregistered
|
|
банки тоже считают, и за себя и за вас всех вместе взятых, но делают это много-много-много быстрее
пользуясь однажды опубликованным методом вы обрекаете себя на поражение
вариантов два: или работать своим(разработанным с нуля) методом или что лучше разрабатывать метод изначально стойкий к "взлому" перебором
Редактировано psioff (22/01/2011 11:31)
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
А теперь представьте на минуточку, сколько трейдеров одиночек и трейдеров из маленьких контор противостоят банковскому персоналу и персоналу трейдерских контор. Как много трейдеров из контор, освоив науку , уходят на вольные хлеба. А это всё головы и зачастую весьма изобретательные.Есть сетапы, которые прекрасно работают на одних фишках и рынках и совершенно отказываются работать на других. Об этом еще Нео писал. Сетап, который прекрасно работает зимой сбоит летом и наоборот на одной и той же фишке. Причина простейшая. Летом рынок менее объёмен и более спекулянтский. Даже не глядя никуда можно определять достаточно точно, в какой фишке малый фри-флот и масса спекулей с небольшим капиталом, а где основной бал правят инвестиционные интересы. Если часть инвесторов потеряют к ней интерес, то фишка становится более спекулянтской и часть сетапов на ней загибается. Вот и еще причина нашлась
|
mrisk121
Профессор
Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2104
|
|
Почему перестают работать хорошие методы?
Это констатация факта видимо!
С практической т.з. толку от такой постановки пракци "0".
Такого рода философские вопросы сродни вопросам: "Есть ли жизнь на Марсе" и превращаются в кухонную болтовню. Резалт = 3 трейдера и как мин 15 мнений
Имхо и ни к кому конкретно
--------------------
Удачи
-------------------------
Never forget that only dead fish swim with the stream
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
Тут я с Вами соглашусь. Знание причины, кроме сезонности, ничем не поможет в оживлениии умершего. Ну похоронили, ну потратились на поминки, надеюсь не весь депоз улетел, и надо как-то жить дальше и не надеяться на вечную жизнь нового метода.
|
Avals
Ветеран
Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1411
|
|
причина того, что хорошие методы перестают работать, потому что у лузеров и неэффективных банкиров/инвесторов и т.д. деньги обычно заканчиватися. Любой спекулятивный профит, этой чей-то убыток или недополученая прибыль.
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
Могло быть и так, но приток лузеров не иссякает и отрастают они как головы у дракона. К счастью
Учатся же они все по тем же книжкам и у тех же гурей, что предыдущие.
Так что наступают всё на те же грабли.
|
Avals
Ветеран
Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1411
|
|
В ответ на :
atomuli писал:
Могло быть и так, но приток лузеров не иссякает и отрастают они как головы у дракона. К счастью
Учатся же они все по тем же книжкам и у тех же гурей, что предыдущие.
Так что наступают всё на те же грабли.
те кто притекают в основном не способны даже действовать системно достаточно продолжительное время и вообще представляют собой рыхлую массу больше создающую шум, чем направленные движения. К сожалению на современных рынках торговать приходится с профессионалами, имха. Хотя и профессионалы могут быть разными
|
Avals
Ветеран
Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1411
|
|
P.S. По поводу различных гуру, то их влияние явно преувеличено. Что, на каком-то рынке там много поклонников Бильямса и они так однозначно его интерпретируют, что способны создать локальный драйв? Размыты они по рынкам, тайм-фреймам и неоднозначной интерпретации. Да и не выпустил он новый хаос и похудел отряд поклонников. Да и гуру меняются со временем. И деньги у их фанатов
Хотя, безусловно есть общие и весьма простые стереотипы используемые многими - типа стоп за экстремумом и т.д. Но этого недостаточно, чтобы на этом целиком построить систему, да и многие это тоже используют.
|
Mikle
Свой человек
Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 158
Нахождение: Волгоград
|
|
Между «закономерность достаточно прозрачна» и «многие начинают ее (закономерность) использовать» существует интервал времени эксплуатации данной закономерности. Собственно вернулись к теме про поезд. Я себе это так представляю. Подошел к поезду, распросил пасажиров. Если все единогласно за золотом, то я с ними. Если же «кто в лес, кто по дрова», я его пропускаю. Выход аналогичен, смотрю о чем пасажиры говорят. Если все единодушны в своем решении, то деваться некуда, с ними. Если разброд во мнении, значит пора выходить.
«Знание причины, кроме сезонности, ничем не поможет в оживлениии умершего» знание причины, дает возможность вовремя уйти с рынка. Даже раньше того момента, когда профит системы начнет падать.
«Почему перестают работать хорошие методы» - как мне кажется к этой фразе нехватает «Почему начинают работать, не важно какие методы» .
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
Формирование пищевых цепочек на рынке ничем не отличается от природных. Разве что уровень интеллекта у хищников высшего порядка повыше. Но и он не беспределен. Им самим необходимость работать всё возрастающей масой денег изрядно связывает руки. И противодействуют им тоже нарастающая масса. Те какая-то постоянная изощренность в методах более характерна для внутридневных разводов. На дневках очень сложно купить или продать много и не двинуть рынок. Не думаю, что изобретение новых методов для такой торговли происходит настолько часто, что отслеживая потоки и интересы прийдется постоянно, ну хотя бы раз в квартал, сталкиваться с радикальными изменениями. Скорее изменения прилетят от экономических разводок.
|
Avals
Ветеран
Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1411
|
|
В ответ на :
Mikle писал:
Между «закономерность достаточно прозрачна» и «многие начинают ее (закономерность) использовать» существует интервал времени эксплуатации данной закономерности. Собственно вернулись к теме про поезд. Я себе это так представляю. Подошел к поезду, распросил пасажиров. Если все единогласно за золотом, то я с ними. Если же «кто в лес, кто по дрова», я его пропускаю. Выход аналогичен, смотрю о чем пасажиры говорят. Если все единодушны в своем решении, то деваться некуда, с ними. Если разброд во мнении, значит пора выходить.
«Знание причины, кроме сезонности, ничем не поможет в оживлениии умершего» знание причины, дает возможность вовремя уйти с рынка. Даже раньше того момента, когда профит системы начнет падать.
«Почему перестают работать хорошие методы» - как мне кажется к этой фразе нехватает «Почему начинают работать, не важно какие методы» .
ну все же не могут быть единогласно "за золотом". Сколько купили, столько и продали за любой период. Цену двигают те кто готов покупать/продавать с проскальзыванием т.е. торопятся))) Почему торопятся именно в определенные моменты и дружно, потому что их объединяют общие стереотипы в торговле.
|
Avals
Ветеран
Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1411
|
|
В ответ на :
atomuli писал:
Формирование пищевых цепочек на рынке ничем не отличается от природных. Разве что уровень интеллекта у хищников высшего порядка повыше. Но и он не беспределен. Им самим необходимость работать всё возрастающей масой денег изрядно связывает руки. И противодействуют им тоже нарастающая масса. Те какая-то постоянная изощренность в методах более характерна для внутридневных разводов. На дневках очень сложно купить или продать много и не двинуть рынок. Не думаю, что изобретение новых методов для такой торговли происходит настолько часто, что отслеживая потоки и интересы прийдется постоянно, ну хотя бы раз в квартал, сталкиваться с радикальными изменениями. Скорее изменения прилетят от экономических разводок.
на счет дневок - возможно. Просто я не уверен, что методы книжных гуру оказывают серьезное влияние тем более на дневках. Скорее же это влияние экзогенных факторов и структура самой индустрии - крупные хедж-фонды, или ПИФы могут позволить себе стабильность методов и некоторые потери на отдельных рынках пока старые проверенные методы в целом приносят прибыль. До поры до времени
|
Mikle
Свой человек
Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 158
Нахождение: Волгоград
|
|
«ну все же не могут быть единогласно "за золотом"» хорошо, перефразирую, на стороне тех кто двигает цену в одном направлении.
«Цену двигают те кто готов покупать/продавать с проскальзыванием т.е. торопятся» я не имею в виду игру на новостях. И «определенные моменты» могут растягиваться до месяцев. Например «мыльные пузыри». Все единодушно, с барабанами и т.д., идут в одном направлении. Другое дело, мелкие игроки не могут определить начало и конец пузыря, из за того что кроме этого пузыря больше ничего не видят. И слава богу что не могут. Крупные игроки могут, но … у них там своя проблемма
|
Goleodoros
Свой человек
Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
|
|
В ответ на :
Mikle писал:
Все единодушно, с барабанами идут в одном направлении.
Вспомнилась так Алекс писал про барабаны
Интересный пост VoVaM -"На рынке иметь профит могут одновременно все участники. Другое дело, когда начинается массовый take profit. Рост без коррекций, который может продолжаться очень долго, лишь закладывает все большую вероятность обвала."
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
Книжные гуру питают планктон надеждами, те питают солнечным светом и углекислым газом (а это халява от природы )самое начало пищевой цепочки. Планктон питает больших тем, что позволяет трейдерам больших входить и выходить по оптимальным ценам. На рынках присутствует масса всевозможных фондов с разными горизонтами и разными задачами. Представьте какая рубка и вола начнутся, если не будет демпфера из планктона. Думаю, что спреды возрастут многократно.
Те мы, выбирая уровень приемлемого стопа, оцениваем возможность сильного контрхода больших против нашей позиции, а её то мы выбираем оценивая интересы доминирующего бабла на нашем фрейме. Планктон же ( я употребляю это слово без тени презрения или высокомерия, просто так удобнее), к его несчастью, как-то не особо вникает в суть причин процесса или ведом светлой идеей какого-то гуру. Даже у нас на форуме регулярно возникают защитники бивильямса и иже присных
|
Mikle
Свой человек
Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 158
Нахождение: Волгоград
|
|
Извините конечно, но помоему вы ошибаетесь. На планктон всем наплевать. В доказательство, посмотрите хотя бы здесь http://www.timingcharts.com/ Планктон практически не виден .
Там и без планктона игроков хватает. И от того что кто то, из крупных игроков, резко поведет себя в разрез к другим, волатильность не увеличится. Если только группа крупных игроков, но это уже «черный лебедь» что весьма маловероятно, хотя учитывать данное событие при помощи ММ естественно необходимо.
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
Можно было и не смотреть . Дневки и более высшие фреймы полностью во власти крупных игроков, а уж композитные инструменты типа фьючей на индексы тем паче. Внутри дня картинка несколько иная и ММ приходится иногда принимать на грудь шквал заявок от планктона, который от чего-то пришел в возбуждение. Часть из них будет неминуема наказана, но вола в моменте шкалит. Вчера ряд изданий вспомнил про покупку Тройки- диалог Сбербанком. Если бы с утра эту новость раззвонили посильнее, то сбер попер бы вверх. И такая попытка с начала сессии на ФОРТС была. В цели больших видимо не входила казнь мишек и попытку особо рьяных бычков подавили, не дав ей развиться до мишкиных стопов.
|
Ubertrader
ubertrader
Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1836
Нахождение: from heaven
|
|
Хорошие методы перестают работать, потому что меняется структура участников рынка. Рынок это некий бульон состоящий из разных ингридиентов(участников). Структура этого супа постоянно меняется, именно его от состава зависит, то что мы увидим в дальнейшем на графике (тренд, флэт, брейкаут и пр.). Жизнь не стоит на месте, финансовая мысль создает новые подходы и стратегии, публику втягивают в новые идеологические течения, а в месте с этим меняется и сама структура базара.
Многие коллеги, тут рассуждали о планктоне и крупняке, но жизнь оказывается богаче и разнообразнее. За последнее время появилась большая прослойка новых крупных игроков, которые могут мимикрировать под планктон. Если 10-15 лет назад спекулянты только и ждали момента входа какого-нибудь крупного фондяры чтобы отфронтранить, то сейчас тот же самый фондяра может торгануть некислый сайз без какого либо серьезного сдвига цены, и мало кто об этом догадается. Алгоритмический(не МТС) трейдинг произвел переворот в рыночной микроструктуре, теперь практически у любого крупного игрока есть VWAP, TWAP, Iceberg и кучу других приблуд, которые заставили много хороших методов перестать работать.
Другой пример, сейчас популярной стала тема арбитража и парного трейдинга в вариациях. Хедж-фонды серьезно поменяли взгляд на оценку активов, даже если невооруженным взглядом видно что какой-то фонд тарит стоку, это совершенно не значит, что на второй ноге он не шортит другой актив. Даже падение цены по лонговой ноге не означает, что был получен убыток по позиции в целом. Что полностью ломает логику спекулянта который (думает что) торгует сентимент крупных фондов.
Вы говорите о ММах? Сейчас любой Вася из Мухосранска, может котировать спрэд и вести себя как ММ, за исключением обязанность брать сайз на грудь. По крайней мере в РФ эта тема стала очень популярной в 2009-2010х годах.
Еще одна негативная тенденция, что в мейнстрим активно двигается Системная Торговля. Любой бутерброд теперь может написать правило и оттестить его на истории. Посмотрите на околорыночную индустрию, идет четкий тренд от непостижимого (EWA, графические построения и ТА) к оказанию всяческих услуг по обучению и написанию торговых систем. Все это приведет к тому, что неэффективности будут уничтожаться еще быстрее.
Интересно подискутировать над одним выражением Neo, 7-8 лет назад он писал, что самой организованной и большой группой на базаре являются Эллиотчики (передаю примерный смысл). Осталось ли эта мысль верной для рынка 2011 
Disclaimer: Написанное – плод воображения автора, прочитанное – плод воображения читателя (с)
--------------------
It is good day to trade, to ubertrade.
http://ubertrader.livejournal.com/
|
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1622
|
|
по барабану - купили - продали, опять.
Поменяется только если фиксированные курсы.
|
Goleodoros
Свой человек
Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
|
|
В ответ на :
Ubertrader писал:
Хорошие методы перестают работать, потому что меняется структура участников рынка. Рынок это некий бульон состоящий из разных ингридиентов(участников). Структура этого супа постоянно меняется, именно его от состава зависит, то что мы увидим в дальнейшем на графике (тренд, флэт, брейкаут и пр.). Жизнь не стоит на месте, финансовая мысль создает новые подходы и стратегии, публику втягивают в новые идеологические течения, а в месте с этим меняется и сама структура базара.
Многие коллеги, тут рассуждали о планктоне и крупняке, но жизнь оказывается богаче и разнообразнее. За последнее время появилась большая прослойка новых крупных игроков, которые могут мимикрировать под планктон. Если 10-15 лет назад спекулянты только и ждали момента входа какого-нибудь крупного фондяры чтобы отфронтранить, то сейчас тот же самый фондяра может торгануть некислый сайз без какого либо серьезного сдвига цены, и мало кто об этом догадается. Алгоритмический(не МТС) трейдинг произвел переворот в рыночной микроструктуре, теперь практически у любого крупного игрока есть VWAP, TWAP, Iceberg и кучу других приблуд, которые заставили много хороших методов перестать работать.
Другой пример, сейчас популярной стала тема арбитража и парного трейдинга в вариациях. Хедж-фонды серьезно поменяли взгляд на оценку активов, даже если невооруженным взглядом видно что какой-то фонд тарит стоку, это совершенно не значит, что на второй ноге он не шортит другой актив. Даже падение цены по лонговой ноге не означает, что был получен убыток по позиции в целом. Что полностью ломает логику спекулянта который (думает что) торгует сентимент крупных фондов.
Вы говорите о ММах? Сейчас любой Вася из Мухосранска, может котировать спрэд и вести себя как ММ, за исключением обязанность брать сайз на грудь. По крайней мере в РФ эта тема стала очень популярной в 2009-2010х годах.
Еще одна негативная тенденция, что в мейнстрим активно двигается Системная Торговля. Любой бутерброд теперь может написать правило и оттестить его на истории. Посмотрите на околорыночную индустрию, идет четкий тренд от непостижимого (EWA, графические построения и ТА) к оказанию всяческих услуг по обучению и написанию торговых систем. Все это приведет к тому, что неэффективности будут уничтожаться еще быстрее.
Интересно подискутировать над одним выражением Neo, 7-8 лет назад он писал, что самой организованной и большой группой на базаре являются Эллиотчики (передаю примерный смысл). Осталось ли эта мысль верной для рынка 2011
Disclaimer: Написанное – плод воображения автора, прочитанное – плод воображения читателя (с)
Хороший пост
По поводу организованности этих групп то помните Александр (атаман) говорил ? : организованно они выступают как единая группа товарищей только в самом начале движения, а потом превращаются в рыхлую массу индивидуалов.
Моё ИМХО. Теория EWA это одна из мощных групп и поставщиков ликвидности на рынке. Об этом продолжают писать книги и в наши дни.Кстати я на курс хожу по обучению торговли на фондовом рынке, смотрю чему там учат людей, так теории Эллиота заняла два занятия со всеми подробностями, да и вебинаров очень много свежих. Правда я не знаю как обстоят дела в америке сейчас по обучению этой теории и её популярности там.
|
mrisk121
Профессор
Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2104
|
|
Интересно подискутировать над одним выражением Neo, 7-8 лет назад он писал, что самой организованной и большой группой на базаре являются Эллиотчики (передаю примерный смысл). Осталось ли эта мысль верной для рынка 2011
В принципе это фраза Атамана. Нео грил что они для него в то время были как "секта" в смысле доктрин(насколько помню).
Насчет седня и наверно и завтра и пока это учение будет - они есть и всегда будут организованными. (это не наезд или сомнения - я это забросил через недолгое занятие теорией ЕВА - не по нутру оказалась)
--------------------
Удачи
-------------------------
Never forget that only dead fish swim with the stream
|
Goleodoros
Свой человек
Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
|
|
Вот пост Александра Ермаченко об EWA. Прикрепил.
|
sovok
Свой человек
Зарегистрирован: 27/08/2007
Сообщений: 191
|
|
В ответ на :
Ubertrader писал:
Хорошие методы перестают работать, потому что меняется структура участников рынка. Рынок это некий бульон состоящий из разных ингридиентов(участников). Структура этого супа постоянно меняется, именно его от состава зависит, то что мы увидим в дальнейшем на графике (тренд, флэт, брейкаут и пр.). Жизнь не стоит на месте, финансовая мысль создает новые подходы и стратегии, публику втягивают в новые идеологические течения, а в месте с этим меняется и сама структура базара.
И Тактика Адверза тоже перестаёт(перестала,перестанет) работать?
|
Ubertrader
ubertrader
Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1836
Нахождение: from heaven
|
|
В ответ на :
sovok писал:
И Тактика Адверза тоже перестаёт(перестала,перестанет) работать?
А она когда-то начинала работать?
Проблема всех графических (и пр. непостижимых методов) в огромной доле субъективизма со стороны трейдера. Посади 3 разных трейдеров за 2 графика, они нарисуют 3 разных картины. Именно по этой причине сложно сказать работает оно или нет, по большому счету это лотерея. Как в любой лотерее есть счастливчики, которых публика выносит на верх: "Смотрите, у них же получилось выиграть, значит и у меня получится", - говорят себе многие. Многие упускают тот факт, что в лотерее постоянно удается выигрывать только тем, кто продает билеты
Поэтому предпочитаю как однорукий бантит, знать вероятность своего выигрыша и матожидание.
--------------------
It is good day to trade, to ubertrade.
http://ubertrader.livejournal.com/
|
Юджин
Долгожитель
Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 876
|
|
В ответ на :
Ubertrader писал:
В ответ на :
sovok писал:
И Тактика Адверза тоже перестаёт(перестала,перестанет) работать?
А она когда-то начинала работать?
У них тоже мтс как я помню, профит делает как на евро так и на СБ
--------------------
Не верь глазам своим
|
M$X
Душа форума
Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
|
|
В ответ на :
Ubertrader писал:
Многие упускают тот факт, что в лотерее постоянно удается выигрывать только тем, кто продает билеты
Поэтому предпочитаю как однорукий бантит, знать вероятность своего выигрыша и матожидание.
--------------------
Красота есть гармония многообразия природы...
|
Юджин
Долгожитель
Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 876
|
|
В ответ на :
Ubertrader писал:
Поэтому предпочитаю как однорукий бантит, знать вероятность своего выигрыша и матожидание.
И дай Бог чтобы эта вероятность оставалась стационарной вне тестовой выборки как можно дольше
--------------------
Не верь глазам своим
|
Goleodoros
Свой человек
Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
|
|
Вот ещё одна из причин изменения рынков
Игроки с Уолл-стрит перекладывают на компьютеры исконно человеческие обязанности по оценке информационного поля и принятию решения о стратегии в торгах. Машины изучают газетные сообщения, статьи, веб-сайты компаний, сообщения в блогах и FaceBook и даже в Twitter, а затем решают, что все это значит для рынков.
http://algoritmus.ru/?p=3769
|
Avals
Ветеран
Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1411
|
|
В ответ на :
Goleodoros писал:
Вот ещё одна из причин изменения рынков
Игроки с Уолл-стрит перекладывают на компьютеры исконно человеческие обязанности по оценке информационного поля и принятию решения о стратегии в торгах. Машины изучают газетные сообщения, статьи, веб-сайты компаний, сообщения в блогах и FaceBook и даже в Twitter, а затем решают, что все это значит для рынков.
http://algoritmus.ru/?p=3769
не читайте перед обедом советских газет (с)
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
А чего им изучать то информационное поле, которое они сами и создают? 
|
Scandinav
Душа форума
Зарегистрирован: 06/10/2008
Сообщений: 487
|
|
А мне думается, что никакие методы не должны работать вечно. Они обязаны переставать работать.
На данный момент человечество не изобрело вечный двигатель и бессмертных людей тоже нет, вроде бы.
Так почему же должны быть вечные системы? Гипотетически такое возможно. Но тогда человечество должно познать такую страшную истину, что оно сможет обойти смерть. Получается, что мы сможем строить механизмы с КПД 100%. Может быть, но я лично сомневаюсь в подобном, по крайней мере в ближайшее время.
Вот поэтому и перестают работать системы на рынке. Строители не обладают достаточными знаниями о мире, чтобы делать бессмертные системы. Либо такое невозможно в принципе.
--------------------
"Единая Россия" сделала много хорошего. Мы стали более лучше одеваться. (С) Света из Иваново
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
Нет предела совершенству и нет в мире совершенства Речь не идет от системе, которую можно оставить наследникам. Достаточно лишь ее робастности на каком-то отрезке вечности И не столько рынок приспосабливается к системе, сколько она перестает соответствовать фазе рынка. Иначе не смогли бы системы и паттерны восстанавливать по прошествии времени свою работоспособность. Сколько железобетонных систем порушил 2008 год? Тестю что-то и вижу, что это работало до 2008 и работает ныне. Я имею в виду системы от дневок и выше. Ну и имхо конечно.
|
Rolling Kolya
Свой человек
Зарегистрирован: 04/12/2009
Сообщений: 221
Нахождение: Москва
|
|
ВОПРОС В ТОМ КАК ПОНЯТЬ ЧТО СИСТЕМА ТЕПЕРЬ НЕ РАБОТАЕТ ДО БОЛЬШИХ ПРОСАДОК...
--------------------
Эх раз, еще раз... Все не так ребята...
|
ArtHome
Душа форума
Зарегистрирован: 06/11/2006
Сообщений: 419
Нахождение: Москва
|
|
А как вы понимали, что она работает?
--------------------
.......
Bye!
--- АЩКУЧ2002 & новая громатика
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2379
Нахождение: на берегу
|
|
В ответ на :
Rolling Kolya писал:
ВОПРОС В ТОМ КАК ПОНЯТЬ ЧТО СИСТЕМА ТЕПЕРЬ НЕ РАБОТАЕТ ДО БОЛЬШИХ ПРОСАДОК...
Много написано на форуме по этому поводу. Робастная система и не валится сразу, если только не случается что-то подобное 2008му. Большая просадка невозможна при аккуратных плечах, нормальном стопе и знании сколько лосей подряд максимально и какими сериями система выдавала на истории. Если Вас это устраивало при пуске системы в реал, то при первом же превышении пакостей лучше ее остановить и самое простое поторговать по ней какое-то время на бумажке. Имхо конечно 
|
AURUMtimol
Свой человек
Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 69
|
|
Мне думается, что даже 2008 не все системы "поломал". Долгосрочные наверняка не тронул Падение было не избежно и это было видно за пол-года. А про не торговать после превышения пакостей - оф кос, но это только психологические проблемы, страшно както станет. А так. Всегда после туч светит солнце, и продолжительная полоса только и значит, что назревает яркая (!) полоса удач ссылку в тему поста могу предложить из своих закладок: http://www.fxmag.ru/pub/27/verojatnost_v_torgovle/
|
Real Trade Group
Unregistered
|
|
В ответ на :
Akelo писал:
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
Они не перестают работать совсем, они требуют некоторой коррекции в их понимании. А вообще-то они всегда хорошо работают, когда нас нет в рынке. Вот эта серьёзная загадка.
|
Ex_dreamer
КПРФ
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1423
|
|
В ответ на :
Ubertrader писал:
Интересно подискутировать над одним выражением Neo, 7-8 лет назад он писал, что самой организованной и большой группой на базаре являются Эллиотчики (передаю примерный смысл). Осталось ли эта мысль верной для рынка 2011
Мне кажется посыл был другой) в те времена был культ личностей на эту тему.. не стоит забывать что Р. Претчер в 1984 году выиграл общенациональный чемпионат трейдеров в США показав 500% доходности на счет, если не ошибаюсь :-) поэтому и ходили рядами..сейчас таких ярких личностей нет) сама теория скорее верна с фундаментальной точки зрения, т.к. цикличность явно присутствует...только капитализоваться на ненй сложно)
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 109
|
|
В ответ на :
DUNCANMACLOUD писал:
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
Они не перестают работать совсем, они требуют некоторой коррекции в их понимании. А вообще-то они всегда хорошо работают, когда нас нет в рынке. Вот эта серьёзная загадка.
Ну Вы закрутили!
На самом деле нет такой торговой системы, которая бы работала всегда хорошо, и весной и летом и осенью и зимой и год и два и три!
Рынок меняется гораздо чаще, чем кажется. По этому, любую систему нужно всегда корректировать, что то чаще, что то реже. При этом, становятся неадекватными только вспомогательные члены Торговой системы, а основные как правило, остаются неизменными.
Так что если какие то элементы перестают работать на данном этапе, то они будут "буксовать" и когда Вы есть в рынке и когда Вас нет там.
|
Полибий
Гость
Зарегистрирован: 12/02/2011
Сообщений: 4
|
|
"А вообще-то они всегда хорошо работают, когда нас нет в рынке. Вот это серьёзная загадка".
Это не только серьезная загадка, но еще и ответ на вопрос ветки!
Почему перестают работать хорошие методы?
А почему вдруг перестает работать хорошо отлаженный бизнес?
А почему еще говорят, что то о чем знают двое, знает весь мир?
А как насчет того, что деньги любят тишину? А еще говорят: "Скажи тебе, и тебе тоже захочется!" - шутка.
Я Вам открою страшную тайну Forex: когда Вы в системе (в рынке, в сделке), матрица знает о Вас все. Сколько Вас, таких умных, каковы ваши позиции (кто Вы по убеждениям - бык или медведь,объем Вашего кошелька (сделки), где Ваши приказы (отложки, стопы). Неоспорим тот факт, что то, что Вы видите на экране своего монитора, видят и другие миллионы трейдеров, и если они все обучены по классическому шаблону и их большинство, то как по Вашему - куда пойдет цена?
Вопрос на засыпку: зачем обучать тому, что приносит прибыль и растя себе конкурентов, отнимать таким образом у себя лишний кусок хлеба? А Вы никогда не задумывались о том, что все, что в открытом доступе уже устарело и не актуально? Что весь этот программный хлам специально выносится на продажу, так как уже не работает! Однозначный ответ:"Хорошие методы перестают работать тогда,когда из 3-х%пользователей ими вдруг начинает пользоваться 97%. А вот кто старается для этого и кто оплачивает продвижение этих методов и с какой целью, догадаться будет не сложно.
Куда пойдет цена, если 97%волновиков глядя в монитор, открываясь по Эллиоту и мечтая о профите свято верит в незыблемость классической стратегии? Когда о стратегии начинают говорить,и тем более учить, продвигать ее, это уже не стратегия, а отработанный материал и предпосылка для потери капитала.
|
doatech
Гость
Зарегистрирован: 10/08/2010
Сообщений: 4
|
|
Считаю тема раскрыта полностью.
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 109
|
|
Да эту тему можно продвигать вечно, потому что рынок идет волнами (не обязательно Эллиотовскими).
Может быть момент, когда рынок будет довольно стабильным несколько месяцев и даже лет Посмотрите сколько времени USD/CAD находится в боковике. И кто то начнет говорить, что его система работает уже не один год и все ок!
Но стоит попробовать перенести ее на австралийца и все рушится. Потом вы приспосабливаетет систему для аусси и пробуете ее на канадце и снова проблема и т.д.
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
