МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
H12 сантимент на FX
      #265918 - 16/07/2009 11:33 прикреплённые файлы (745 загрузок)

Приветствую уважаемых форумян. Хочу поделиться наблюдениями на FX в ответ на кладезь информации, которую нашел здесь.

На основе анализа ценовых рядов по параметрам OHLC на H12 тайм-фрейме мне удалось выявить три типа точек аккумуляции сантимента рынка. Опустив из рассмотрения все что связанно с их расчетами я будут наносить их на график котировок потенциально 2 раза в сутки в 10GMT и 22GMT. Для того чтобы эти точки имели смысл для торговли проставляются стоп и лимит ордера рассчитываемые по приближенным формулам SL=average(H-L,25)/2, TP=2.5SL и позиция удерживается в рынке до срабатывания одного из них (в редких случаях до переворота по противоположному сформировавшемуся сантименту). При таком уровне цели она достигается в 7-8 случаях из 10. Прикрепляю разметку за предыдущий месяц для USDJPY, как пример, где стрелки относятся к открытиям баров. 6 отмеченных точек были основанны на одном из трех типов сантимента: 1-коррекционном, 2-пост. коррекционном, 3-разворотном - соответственно 3-1-2-2-1-3. Сантимент как правило формируется 3-5 баров, а цель достигается на 2-3 баре. Последнее торговое решение выделено цветом. После спайка вниз в течение 5 оранжевых баров аккумулировался сантимент на покупку, и затем за 2 зеленых бара цель покупки была достигнута (параметры buy=91.94, sl=91.41, tp=93.19). Дальше предлагаю понаблюдать за классификацией точек и расстановкой ордеров в реальном времени.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #265997 - 17/07/2009 04:53 прикреплённые файлы (422 загрузок)

Сантимент на продажу сформировался по типу 1 за 4 бара, торговое решение: USDJPY sell=93.77, sl=94.31, tp=92.50...



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #266095 - 18/07/2009 06:14 прикреплённые файлы (345 загрузок)

Реализовался негативный сценарий, результат -0.54 фигуры. В данном случае все еще сохраняется вероятность того, что курс кросса будет падать с открытия понедельника, но величина стоп ордера не позволила остаться в рынке.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #266743 - 24/07/2009 04:04 прикреплённые файлы (318 загрузок)

Сантимент на продажу сформировался по типу 1 за 2 бара, торговое решение: USDJPY sell=95.00, sl=95.55, tp=93.72...





Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267468 - 29/07/2009 15:25

Цена не смогла побить уровень тейк профита (low=93.99) и на 8 баре следа от входного сантимента уже не осталось, поэтому позиция была ликвидированна в точке входа.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267747 - 31/07/2009 14:52

По йене пока ничего нет, поэтому отмечу евро EURUSD buy=1.4101, sl=1.4043, tp=1.4234 - тип 1 за 3 бара.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267777 - 31/07/2009 19:30 прикреплённые файлы (345 загрузок)

Реализовался позитивный сценарий, результат +1.33 фигуры.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267782 - 31/07/2009 20:15

Формируется сантимент на продажу, будем смотреть на закрытие.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267815 - 01/08/2009 01:15

Следующий, EURUSD sell=1.4256, sl=1.4315, tp=1.4118, тип 2 за 2 бара - такой вход осуществляется перед закрытием торгов, так как зачастую в понедельник рынок открывается гэпом по направлению сформировавшегося сантимента.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267932 - 02/08/2009 16:40

Как дополнение к теме, на недельках по йене сформировалось условие для покупки по типу 1 за 3 бара USDJPY buy=94.65, sl=93.05, tp=99.15. Следующий бар ожидается достаточно волатильным, видимо будет дальнейшее оживление на стоках.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268037 - 03/08/2009 14:26

Реализовался негативный сценарий по евро, результат -0.59 фигуры.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268265 - 04/08/2009 16:02 прикреплённые файлы (341 загрузок)

Есть вариант последнего типа сантимента по канадцу USDCAD buy=1.0660, sl=1.0601, tp=1.0793 - тип 3 за 3 бара, разворотный, дающий обычно самые удачные входы.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kadavr
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 06/07/2004
Сообщений: 1178
Нахождение: банды Боллинджера
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268271 - 04/08/2009 16:43

а что с тиковым объемом произошло за эти три бара?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Kadavr]
      #268281 - 04/08/2009 17:45

Вопрос на 5+, я действительно использую дополнительную информацию по процессам внутри бара, своеобразный 5 параметр, аналог объема. То что произошло в точке покупки можно на качественном уровне описать как падение почти до нуля "интереса к продажам" - медведи уже не могут драйвить цену, а быки уже готовы начать. Это характерно для разворотных точек на локальном дне рынка. Для двух других типов сантимента "интерес к продажам" и "интерес к покупкам" не падают к нулевому значению, а определенным образом соотносятся.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268476 - 06/08/2009 06:47

Дальше буду писать без картинок для компактности ветки. На закрытии дня сформировался сантимент на покупку пары канадца по типу 3 за 6 баров. Это достаточно редка ситуация, когда разворотный сантимент формируется в паре близких точек. В рамках стратегии торговли предыдущий трейд зафиксирован и открыт новый. Результат предыдущего +0.39 фигуры, следующее торговое решение USDCAD buy=1.0699, sl=1.0643, tp=1.0829.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268696 - 07/08/2009 17:20

Реализовался позитивный сценарий, результат +1.30 фигуры. Недельное решение по йене полность оправдывает предположение, формируется достаточно волатильный бар

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268805 - 08/08/2009 13:43

Подведу итог прошедших 3 недель: профит +1.89 фигуры с просадкой в 0.59 фигуры за 6 трейдов 2 из которых убыточные. Это типичный результат, поскольку среднестатистически методика дает 7-8 прибыльных сделок из 10 с профит фактором около 4.5 (здесь 2.7 из-за мизерной статистики), обеспечивая годовую доходность 41-48% с максимальной просадкой 1.5% на 5 валютный портфель.

Целю этой ветки была демонстрация подхода торговли на FX базирующегося на точках аккумуляции сантимента рынка, готовности рынка покупать или продавать в течении короткого промежутка времени. Я не планирую раскрытия его деталей и лишь показал произвольный короткий период его использования, на котором он отработал ожидаемый результат и надеюсь, что это хоть в небольшой степени но сможет послужить мотивацией для исследований по этому перспективному направлению.

С уважением, Феликс

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269134 - 11/08/2009 04:12 прикреплённые файлы (333 загрузок)

В заключении добавлю разметку последних 10 точек аккумуляции сантимента по евро (10 трейдов 2 из которых убыточные), она может оказаться полезной для сравнения результатов исследований. Стоит отметить что система строилась в оригинале для анализа евро и потом уже была адаптрованна под другие пары, поэтому для нее идеальный инструмент европейская валюта. Тип сантимента слева направо 3-1-3-1-3-1-1-2-3-3. Стрелки относятся к открытиям баров за исключением третьей справа, она относится к закрытию. Следует обратить внимание на отмеченные "двойные" точки. Для типа 3 такая комбининация близка к 90% исполнению, для остальных она дает число поменьше, но в случае положительного сценария как правило предзнаменует сильное движение.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269159 - 11/08/2009 13:13

брат так молодец, всё отлично)) давай делись уж, хватит завлекать и порвём мы нафик этот маркет как тузик грелку

а то вот смотрю у тебя продажи идут, а моя система уже говорит выйди и жди, скоро будем покупать и евру и фунт и драйвить их наверх, надеюсь долго и счастливо), но это как система скажет, сам понимаешь...

заранее приношу извинения за фамильярный тон, мало ли что, у нас-то тут проще всё)

Редактировано Rufond (11/08/2009 13:24)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: VADU]
      #269170 - 11/08/2009 14:33

По евро цель была побита еще в пятницу, торговля ведется до побития лимитного ордера или стопового или переворота по противоположному сантименту. Обычно цель на 2-3 баре достигается, а начиная с пятого от сантимента не остается как правило и следа, дальше стоп в безубыток оптимально смещать, ждать тут уже бывает нечего.

Моим стремлением было лишь привлечение к идее торговли краткосрочным сантиментом, я показал что это возможно на основе своих знаний, а дальше каждый найдет свой путь реализации, если приложит усилия По технической стороне методики в двух словах добавлю... строится осциллятор и от его локальных экстремумов ведется торговля, его шкала нелинейная по оси абсцисс (времени) - каждому бару h12 соответствует свое количество точек оси X, вся дополнительная информация черпается из 720и минуток (OHLC) внутри h12 бара. Выбор тайм-фрейма h12 тоже не случаен, он позволяет более чувствительно реагировать на изменения на рынке, оставаясь в тоже время в рамках глобальных дневных тенденций.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269210 - 11/08/2009 20:34

FelixWhite, благодарю за ветку и за ваш ответ. Успехов в торговле и не только.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269225 - 11/08/2009 23:45

про шкалу и оси мне понравилось)), нет правда-правда...

а если серьёзно то что-то подобное хотел покрутить на шестичасовых свечках, причём начинать строить их не с нуля часов (если GMT время), а с двух, для московского региона это значит с четырёх утра... хорошие свечки получаются, со значением, каждая перекрывает свой регион: азия, европа и америка и четвёртая так себе, межсезонье... да вот так руки и не дошли, увлёкся многофреймовостью...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269255 - 12/08/2009 12:22

Вам тоже всего наилучшего

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: VADU]
      #269256 - 12/08/2009 12:23

Я года три назад тоже использовал h6, но потом перешел на h12, на них результат сравним, а мониторинг проще, ко всему прочему тут у меня очень удобно делать это в 10am и 10pm

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269259 - 12/08/2009 13:13

В ответ на :

FelixWhite писал:
Это типичный результат, поскольку среднестатистически методика дает 7-8 прибыльных сделок из 10 с профит фактором около 4.5 (здесь 2.7 из-за мизерной статистики), обеспечивая годовую доходность 41-48% с максимальной просадкой 1.5% на 5 валютный портфель.





Не секрет, что основные валюты (AUD,EUR,CHF,GBP, в определенные периоды JPY)в большей или меньшей степени коррелированы между собой. Могу предположить, что не редки ситуации, в которых сигналы на вход поступают одновременно для нескольких инструментов и, скорее всего, такие сделки имеют, как правило, похожий (в смысле знака) результат. На вскидку, выходов мне видится два:
1. Использование в портфеле экзотики. Решение имхо слабое - но все же.
2. Варьирование сайза позиции инструментов портфеля с учетом показаний вашего индикатора на кроссах. Это имхо мне кажется лучше чем 1.
Возможно, и даже скорее всего, есть другие варианты. Какой используете вы, если используете и если не секрет?

to Rufond: Экспуатация 8H свечей мне кажется более разумной, в смысле привязки к суточным циклам. По Москве: с 2 до 10, с 10 до 18, с 18 до 2. Либо, 3 6часовые и между ними 3 2х часовые - на стыках европы и азии, азии и америки и финиш суток. Тоже много интересного, чего невооруженным глазом зачастую и не заметишь.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269262 - 12/08/2009 14:08

Да конечно, нередко все 5 пар, ведомые сантиментом по доллару, дают почти синхронные сигналы, однако у меня несколько принципов наполнения портфеля:

1. Одновременно торгуется не более 2 инструментов из 5 (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD).
2. Одиночные трейды проводятся половиной объема торгового счета независимо от пары.
3. В приоритете всегда EURUSD и USDJPY и если они дают синхронные сигналы разных типов по сантименту или разные по ориентации в отношении к доллару, то им будет позволено активировать весь объем торгового счета (поровну).
4. Если в рынке уже есть активная позиция, то вторая (если они не обе фаворитные) добавляется только в случае противоположной ориентации в отношении доллара, но для любого типа сантимента. Это обычно очень удачная комбинация, особенно в преддверии значимых новостей, часто по одной позиции срабатывает стоп, а по другой лимитный ордер, но в итоге за счет их разницы эта пара трейдов приносит профит, примерно в три раза реже срабатывают оба стопа или оба тейк профита. В этой ситуации фактически идет своеобразная торговля кроссом.

При таком подходе большую часть времени торгуются две доминирующие пары EURUSD и USDJPY, т.е. это по сути бивалютная стратегия с элементами торговли кроссами.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269384 - 13/08/2009 22:43

Когда в своей торговле я использовал технические индикаторы, то заметил что постепенно научаюсь визуально выделять в ОHLCV ряде характерные структуры, фиксируемые индикаторами - дивиргенции на macd, перекупленность/перепроданность rsi и некоторые другие. По мере такого научения необходимость в индикаторах отпала. Регулярно наблюдая сигналы вашего индикатора который, как я подозреваю (после прочтения Михайловского) чуть менее тривиален чем macd , не приобретаете ли вы способность прогнозировать сантимент таким же способом, но уже самостоятельно?

пс. Что-то больно витиевато спросил, сори...:)

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269397 - 14/08/2009 06:24

К сожалению нет и думается, что это невозможно. Но достаточный опыт эксплуатации методики позволяет четко представлять ее статистические закономерности, такие, например, как:
1. Среднее время аккумуляции сантимента 3-5 баров, его "разрядки" 2-3 бара, "память" рынка о нем не более 5 баров;
2. Среднее расстояние между точками аккумуляции сантимента не более 10-13 баров. Ситуация когда сигнала нет более 13 баров на практике встречается исчезающе редко;
3. Типичое развитие тренда часто идет по схеме 3(-3)-1-(2)-1..., где в скобках отмеченны опциональные ситуации...

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269683 - 18/08/2009 06:32

Как иллюстрация к сказанному про портфельную торговлю, сейчас открыты две встречные по доллару сделки USDCHF sell=1.0798, sl=1.0852, tp=1.0679 (тип 2 за 2 бара, на открытии второго бара недели) и USDJPY buy=94.47, sl=93.96, tp=95.64 (тип 1 за 3 бара, на открытии третьего бара недели - сегодняшнее открытие дня). Статистическая вероятность того что вся комбинация закроется с прибылью порядка 88% и только около 12% приходится на срабатывание двух стопов, посмотрим

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269705 - 18/08/2009 11:38

А что показывает ваш индикатор на CHFJPY?

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 57 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 267960

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.042 seconds in which 0.016 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.