МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Методы >> Кресты на нулях

Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Смутные сомнения. [re: Kent_]
      #221273 - 17/09/2008 04:32

В ответ на :

Kent_ писал:Можно перечислить характеристики?


Только названия, без алгоритмов выявления. Текущие цена, время, объемы реализуемых на бирже маркет ордеров лонг и шорт, спрэды вверх и вниз, проскальзывания при реализации маркет-ордеров вверх и вниз. Все в реалтайм режиме, а не средняя температура по больнице.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (17/09/2008 06:40)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Olc
Наш Франкус
***

Зарегистрирован: 07/11/2002
Сообщений: 1709
Нахождение: Я из лесу вышел
Re: Смутные сомнения. [re: Adventurer]
      #221335 - 17/09/2008 17:04

А надо ли возводить эти так называемые тики в абсолют? Даже если взять только биржевую торговлю, отбросив как класс внебиржевую. В любой момент времени может быть совершено более, чем одна сделка - это вряд ли вызывает возражение? То, что все эти сделки будут проведены по одной и той же цене - утопия. Приходится признать, что тики - всего лишь абстракция, и в любой момент времени вы можете нарисовать бар, представляющий допустимый ценовой диапазон сделок.

--------------------
С уважением, ваш Лось


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
naq
Свой человек
***

Зарегистрирован: 20/08/2008
Сообщений: 124
Re: Смутные сомнения. [re: Adventurer]
      #221338 - 17/09/2008 17:16

В ответ на :

Adventurer писал:
...проскальзывания при реализации маркет-ордеров вверх и вниз...




Скриншоты были бы к месту...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Смутные сомнения. [re: Olc]
      #221368 - 17/09/2008 19:39

В ответ на :

Olc писал:А надо ли возводить эти так называемые тики в абсолют? Приходится признать, что тики - всего лишь абстракция, и в любой момент времени вы можете нарисовать бар, представляющий допустимый ценовой диапазон сделок.


Конечно абстракция, но это самое лучшее к чему может иметь доступ рядовой трейдер. Все остальное это еще большее огрубление, оставляющее за бортом 90% информации из того что есть в тиках.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Смутные сомнения. [re: naq]
      #221371 - 17/09/2008 19:43

В ответ на :

naq писал:Скриншоты были бы к месту...


В моей платформе графика еще не реализована, все силы на разработку алгоримов ушли, не до показухи было, таблицы из голой цифири на выходе пока. Приходится в Excel смотреть - муторно очень.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Olc
Наш Франкус
***

Зарегистрирован: 07/11/2002
Сообщений: 1709
Нахождение: Я из лесу вышел
Re: Смутные сомнения. [re: Adventurer]
      #221423 - 18/09/2008 00:32

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

Olc писал:А надо ли возводить эти так называемые тики в абсолют? Приходится признать, что тики - всего лишь абстракция, и в любой момент времени вы можете нарисовать бар, представляющий допустимый ценовой диапазон сделок.


Конечно абстракция, но это самое лучшее к чему может иметь доступ рядовой трейдер. Все остальное это еще большее огрубление, оставляющее за бортом 90% информации из того что есть в тиках.



Ну так если абстракция, то какой смысл к ней привязываться? Не проще ли принять как данность, что базар оперирует ценовыми диапазонами, соразмеряя их с конкретным понятием "дорого-дешево"? Тогда выбор величины этого диапазона - всего лишь дело вкуса.
Впрочем, я не против тиков и на своем не настаиваю.

--------------------
С уважением, ваш Лось


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mil
Душа форума
****

Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
Re: Смутные сомнения. [re: Adventurer]
      #221441 - 18/09/2008 02:40

В ответ на :

Adventurer писал:
... объемы реализуемых на бирже маркет ордеров лонг и шорт ...



прошу прощения, если вопрос некорректен, но каким образом в принципе можно отличить реализованный маркет ордер от лимитного, глядя лишь на поток тиков?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Смутные сомнения. [re: Mil]
      #221454 - 18/09/2008 04:27

А вот это ноу-хау и пока не отторгую всласть либо не проторгуюсь вдрызг обнародовать это не буду. Слишком долго и мучительно шел к данной модели, если окажется нерабочей то прощай рынок, больше ИМХО нихрена в современном интрадее не сделать, торговать же на дневках isn't my agenda.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (18/09/2008 04:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Смутные сомнения. [re: Olc]
      #221456 - 18/09/2008 04:39

В ответ на :

Olc писал:Не проще ли принять как данность, что базар оперирует ценовыми диапазонами, соразмеряя их с конкретным понятием "дорого-дешево"? Тогда выбор величины этого диапазона - всего лишь дело вкуса.
Впрочем, я не против тиков и на своем не настаиваю.


Дык действительно диапазонами и паттерны нужно выявлять из диапазонов, вопрос из чего вы будете базовые диапазоны вычислять, из тиков или часовок? Ну и кроме того иные характеристики кроме цены и времени из таймфремовых даже минутных потоков данных не извлечь увы, а текущие сантименты толпы и разводящих ИМХО из цены и времени не высосать, по крайней мере на современном базаре.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Olc
Наш Франкус
***

Зарегистрирован: 07/11/2002
Сообщений: 1709
Нахождение: Я из лесу вышел
Re: Смутные сомнения. [re: Adventurer]
      #221561 - 18/09/2008 18:41

Я не совсем в курсе, что вы пытаетесь вычленить, в силу неопределенности базовых понятий. Базовые диапазоны - вообще не понимаю, о чем речь, так что ничего внятного ответить не смогу.

--------------------
С уважением, ваш Лось


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MarioDunleavy
Свой человек
*

Зарегистрирован: 07/07/2006
Сообщений: 182
Re: Смутные сомнения. [re: Adventurer]
      #300407 - 22/05/2010 22:43

Пробовал такую схему для построения графиков в чисто демонстрационных целях на форексе. За основу брал средний размер (H-L)/3 Например для пары GBP\JPY. Среднее за 1000 дневных свечей 262 пункта O-C 130 пунктов. Стоп минимальный таким образом одна клетка 90 пунктов. А вообще нужно минимум две 180 пунктов...


"P&F GBPJPY30 Box Size 90X3 or(1.98%) HI/LO
Data 145.958 - 126.737 ~ 2 Month ~ 59.02 Day
Database 2048 records 129.949 (Last Close)
2010-03-23 22~00
2010-05-21 22~30 (GMT+01:00) Paris
MDunleavy chart"

Code:

145.80|~9O|||__________________+_____________________________|0.11%|15.04%
144.90|~18O||______x___x_o_x_o_x_+___________________________|0.72%|14.33%
144.00|~27O||__x___x_o_x_o_x_o_x_o_+_________________________|1.34%|13.62%
143.10|~36O||__x_o_x_o_x_o_x_o_x_o___+_______________________|1.96%|12.91%
142.20|~45O||__x_o_x_o_x_o_+_____o_____+_____________________|2.57%|12.2%
141.30|~54O||__x_o___o_x_+_______o_______+___________________|3.19%|11.49%
140.40|~63O||__x_____o_x_________o_________x___+_____________|3.81%|10.78%
139.50|~72O||__x_____o___________o_________x_o_x_+___________|4.42%|10.07%
138.60|~81O||__x___+_____________o_________x_o_x_o_+_________|5.04%|9.36%
137.70|~9OO||o_x_+_______________o_x_______x_o_x_o___+_______|5.66%|8.65%
136.80|~99O||o_x_________________o_x_o_x___x_o_x_o_____+_____|6.27%|7.94%
135.90|~1O8O|+___________________o_x_o_x_o_x_o_+_o_______+___|6.89%|7.23%
135.00|~117O|____________________o_x_o_x_o_x_+___o_________+_|7.51%|6.52%
134.10|~126O|____________________o_x_o___o_x_____o_x_________|8.12%|5.81%
133.20|~135O|____________________o_x_____o_______o_x_o_______|8.74%|5.1%
132.30|~144O|____________________o_x___+_________o_x_o_______|9.36%|4.39%
131.40|~153O|____________________o_x_+___________o___o_______|9.97%|3.68%
130.50|~162O|====================o=+=================o=x===x=|10.59%|2.97%
129.60|~171O|____________________+___________________o_x_o_x_|11.21%|2.26%
128.70|~18OO|________________________________________o_x_o_x_|11.82%|1.55%
127.80|~189O|________________________________________o_x_o___|12.44%|0.84%
126.90|~198O|________________________________________o_+_____|13.06%|0.13%
126.00|~2O7O|________________________________________+_______|13.67%|-0.58%
Column|~216O|2_9_3_4_6_6_4_3_3_3_1_8_4_3_4_8_5_4_9_3_8_4_3_3_|
Count|~225O||____________________6___________________________|



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MarioDunleavy
Свой человек
*

Зарегистрирован: 07/07/2006
Сообщений: 182
Re: Смутные сомнения. [re: MarioDunleavy]
      #303923 - 23/06/2010 11:42

Вот парень пытается сделать полезный, хороший и красивый индикатор
http://www.forexpnf.info/. Он уже кое чего достиг. Правда нигде я не нашёл у него про алгоритм построения. А также имеются чисто настроечные погрешности. Нужно использовать шаблоны и так далее.
Вот его индикатор в сравнении с другими.
http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-2010-Jun-20_16~41~09.PNG


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 0 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, 000, Stone, mda, x4x, VovaM, EVM, JC, Asd, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 10737

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.025 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.