Adventurer
Профи
 
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
В ответ на :
Kent_ писал:Можно перечислить характеристики?
Только названия, без алгоритмов выявления. Текущие цена, время, объемы реализуемых на бирже маркет ордеров лонг и шорт, спрэды вверх и вниз, проскальзывания при реализации маркет-ордеров вверх и вниз. Все в реалтайм режиме, а не средняя температура по больнице.
-------------------- --------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
Редактировано Adventurer (17/09/2008 06:40)
|
Olc
Наш Франкус
 
Зарегистрирован: 07/11/2002
Сообщений: 1709
Нахождение: Я из лесу вышел
|
|
А надо ли возводить эти так называемые тики в абсолют? Даже если взять только биржевую торговлю, отбросив как класс внебиржевую. В любой момент времени может быть совершено более, чем одна сделка - это вряд ли вызывает возражение? То, что все эти сделки будут проведены по одной и той же цене - утопия. Приходится признать, что тики - всего лишь абстракция, и в любой момент времени вы можете нарисовать бар, представляющий допустимый ценовой диапазон сделок.
-------------------- С уважением, ваш Лось
|
naq
Свой человек
 
Зарегистрирован: 20/08/2008
Сообщений: 124
|
|
В ответ на :
Adventurer писал: ...проскальзывания при реализации маркет-ордеров вверх и вниз...
Скриншоты были бы к месту...
|
Adventurer
Профи
 
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
В ответ на :
Olc писал:А надо ли возводить эти так называемые тики в абсолют? Приходится признать, что тики - всего лишь абстракция, и в любой момент времени вы можете нарисовать бар, представляющий допустимый ценовой диапазон сделок.
Конечно абстракция, но это самое лучшее к чему может иметь доступ рядовой трейдер. Все остальное это еще большее огрубление, оставляющее за бортом 90% информации из того что есть в тиках.
-------------------- --------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Adventurer
Профи
 
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
В ответ на :
naq писал:Скриншоты были бы к месту...
В моей платформе графика еще не реализована, все силы на разработку алгоримов ушли, не до показухи было, таблицы из голой цифири на выходе пока. Приходится в Excel смотреть - муторно очень.
-------------------- --------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Olc
Наш Франкус
 
Зарегистрирован: 07/11/2002
Сообщений: 1709
Нахождение: Я из лесу вышел
|
|
В ответ на :
Adventurer писал:
В ответ на :
Olc писал:А надо ли возводить эти так называемые тики в абсолют? Приходится признать, что тики - всего лишь абстракция, и в любой момент времени вы можете нарисовать бар, представляющий допустимый ценовой диапазон сделок.
Конечно абстракция, но это самое лучшее к чему может иметь доступ рядовой трейдер. Все остальное это еще большее огрубление, оставляющее за бортом 90% информации из того что есть в тиках.
Ну так если абстракция, то какой смысл к ней привязываться? Не проще ли принять как данность, что базар оперирует ценовыми диапазонами, соразмеряя их с конкретным понятием "дорого-дешево"? Тогда выбор величины этого диапазона - всего лишь дело вкуса. Впрочем, я не против тиков и на своем не настаиваю.
-------------------- С уважением, ваш Лось
|
Mil
Душа форума
  
Зарегистрирован: 28/07/2003
Сообщений: 279
Нахождение: Colorado, US
|
|
В ответ на :
Adventurer писал: ... объемы реализуемых на бирже маркет ордеров лонг и шорт ...
прошу прощения, если вопрос некорректен, но каким образом в принципе можно отличить реализованный маркет ордер от лимитного, глядя лишь на поток тиков?
|
Adventurer
Профи
 
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
А вот это ноу-хау и пока не отторгую всласть либо не проторгуюсь вдрызг обнародовать это не буду. Слишком долго и мучительно шел к данной модели, если окажется нерабочей то прощай рынок, больше ИМХО нихрена в современном интрадее не сделать, торговать же на дневках isn't my agenda.
-------------------- --------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
Редактировано Adventurer (18/09/2008 04:28)
|
Adventurer
Профи
 
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
В ответ на :
Olc писал:Не проще ли принять как данность, что базар оперирует ценовыми диапазонами, соразмеряя их с конкретным понятием "дорого-дешево"? Тогда выбор величины этого диапазона - всего лишь дело вкуса. Впрочем, я не против тиков и на своем не настаиваю.
Дык действительно диапазонами и паттерны нужно выявлять из диапазонов, вопрос из чего вы будете базовые диапазоны вычислять, из тиков или часовок? Ну и кроме того иные характеристики кроме цены и времени из таймфремовых даже минутных потоков данных не извлечь увы, а текущие сантименты толпы и разводящих ИМХО из цены и времени не высосать, по крайней мере на современном базаре.
-------------------- --------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Olc
Наш Франкус
 
Зарегистрирован: 07/11/2002
Сообщений: 1709
Нахождение: Я из лесу вышел
|
|
Я не совсем в курсе, что вы пытаетесь вычленить, в силу неопределенности базовых понятий. Базовые диапазоны - вообще не понимаю, о чем речь, так что ничего внятного ответить не смогу.
-------------------- С уважением, ваш Лось
|
MarioDunleavy
Свой человек
Зарегистрирован: 07/07/2006
Сообщений: 182
|
|
Пробовал такую схему для построения графиков в чисто демонстрационных целях на форексе. За основу брал средний размер (H-L)/3 Например для пары GBP\JPY. Среднее за 1000 дневных свечей 262 пункта O-C 130 пунктов. Стоп минимальный таким образом одна клетка 90 пунктов. А вообще нужно минимум две 180 пунктов...
"P&F GBPJPY30 Box Size 90X3 or(1.98%) HI/LO Data 145.958 - 126.737 ~ 2 Month ~ 59.02 Day Database 2048 records 129.949 (Last Close) 2010-03-23 22~00 2010-05-21 22~30 (GMT+01:00) Paris MDunleavy chart"
Code:
145.80|~9O|||__________________+_____________________________|0.11%|15.04% 144.90|~18O||______x___x_o_x_o_x_+___________________________|0.72%|14.33% 144.00|~27O||__x___x_o_x_o_x_o_x_o_+_________________________|1.34%|13.62% 143.10|~36O||__x_o_x_o_x_o_x_o_x_o___+_______________________|1.96%|12.91% 142.20|~45O||__x_o_x_o_x_o_+_____o_____+_____________________|2.57%|12.2% 141.30|~54O||__x_o___o_x_+_______o_______+___________________|3.19%|11.49% 140.40|~63O||__x_____o_x_________o_________x___+_____________|3.81%|10.78% 139.50|~72O||__x_____o___________o_________x_o_x_+___________|4.42%|10.07% 138.60|~81O||__x___+_____________o_________x_o_x_o_+_________|5.04%|9.36% 137.70|~9OO||o_x_+_______________o_x_______x_o_x_o___+_______|5.66%|8.65% 136.80|~99O||o_x_________________o_x_o_x___x_o_x_o_____+_____|6.27%|7.94% 135.90|~1O8O|+___________________o_x_o_x_o_x_o_+_o_______+___|6.89%|7.23% 135.00|~117O|____________________o_x_o_x_o_x_+___o_________+_|7.51%|6.52% 134.10|~126O|____________________o_x_o___o_x_____o_x_________|8.12%|5.81% 133.20|~135O|____________________o_x_____o_______o_x_o_______|8.74%|5.1% 132.30|~144O|____________________o_x___+_________o_x_o_______|9.36%|4.39% 131.40|~153O|____________________o_x_+___________o___o_______|9.97%|3.68% 130.50|~162O|====================o=+=================o=x===x=|10.59%|2.97% 129.60|~171O|____________________+___________________o_x_o_x_|11.21%|2.26% 128.70|~18OO|________________________________________o_x_o_x_|11.82%|1.55% 127.80|~189O|________________________________________o_x_o___|12.44%|0.84% 126.90|~198O|________________________________________o_+_____|13.06%|0.13% 126.00|~2O7O|________________________________________+_______|13.67%|-0.58% Column|~216O|2_9_3_4_6_6_4_3_3_3_1_8_4_3_4_8_5_4_9_3_8_4_3_3_| Count|~225O||____________________6___________________________|
|
MarioDunleavy
Свой человек
Зарегистрирован: 07/07/2006
Сообщений: 182
|
|
Вот парень пытается сделать полезный, хороший и красивый индикатор http://www.forexpnf.info/. Он уже кое чего достиг. Правда нигде я не нашёл у него про алгоритм построения. А также имеются чисто настроечные погрешности. Нужно использовать шаблоны и так далее. Вот его индикатор в сравнении с другими. http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-2010-Jun-20_16~41~09.PNG
|