Poul Trade Forum: Tactica Adversa лично для меня

...с WolanD'ом и с любезного разрешения последнего...

Признаться сказать - был несколько в шоке после вашего письма о применимости моделей Тактики Адверза к другим, совершенно не связанным с рынком процессам. И, если это действительно так (а причин вам не доверять у меня нет никаких), то у меня накопились некоторые вопросы:
Ну, во-первых, хотелось бы спросить:
какими параметрами должна обладать исследуемая последовательность, закономерность, объект, что бы к нему можно было успешно применить модели? Наверно, минимум, это что-то должно иметь вид графика - это самое простое, что приходит в голову, т.к. только так можно нарисовать модели. Т.е. должна быть зависимость величины от времени. Или же... это просто закон (формула, выражение), которое дает нам эти линии в качестве следствия. Впрочем, это уже другой вопрос.

...мы делаем так: проводим преобразование исследуемого процесса в удобный для применения наших методов вид.
На выходе получаем либо график (тогда используем для анализа в том числе и известные Вам из Тактики Адверза методы), либо некий числовой ряд (тогда используем алгебраический подход)...

Второй вопрос - вы сами знаете, почему ЭТО происходит? Почему работают модели и чем это обусловлено?

...знаем. А обусловлено это тем, что модель правильно описывает процесс и, как следствие, показывает последующее его развитие...

Возможно, это все-таки и есть та закономерность более высокого порядка, которая наблюдается в случайности? Т.е., ответом на первый вопрос могла бы послужить версия о том, что применять модели стоит к случайным процессам...

...видите ли, мы можем допустить наличие случайных процессов. Гипотетически их присутствие вполне возможно. Почему гипотетически?! Потому что мы со случайным процессом еще не сталкивались, но, в силу нашего более чем скромного знания мироустройства, допускаем возможность его (случайного процесса) существование.
Любой процесс случаен, на наш взгляд, только постольку, поскольку мы не можем выявить его причину и рассчитать следствия.
Например, для кого-то подход EURO 19.11.2003 года к отметке 1.1975 и последующая коррекция есть случайность, а AL73 рассчитал это значение заранее ( http://forum.investo.ru/showthreaded.php?Cat=&Board=forex&Number=67118&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&vc=1 ). Или прекрасный пример mobavto ( http://forex.kbpauk.ru/showthreaded.php?Cat=&Board=online&Number=16211&Forum=online&Words=%FE%EA%EE%F1&Match=Entire%20Phrase&Searchpage=0&Limit=25&Old=3months&Main=13389&Search=true#Post16211 ) о котором, кстати, следовало бы поговорить особо, так как в этом графике заложена возможность (и этот метод мы используем при всесторонней оценке бизнеса, например, в плане инвестиций) обратного (т.е. направленного не от деятельности компании к цене ее акции, а, наоборот, от цены акции к деятельности компании) прогноза. Прогноза, распространяющегося как на финансово-экономические показатели компании, так и на перспективы отдельных ее представителей...

Но тогда, если это так (да даже если и не так), то мне хотелось бы задать третий вопрос: вы применяли модели к общепризнанным случайным событиям? Скажем к белому шуму, или к шуму Найкмена (тепловому шуму)?

...1. то, что некое событие считается случайным с точки зрения большого количества наблюдателей, не доказывает его случайности.
2. мы с удовольствием готовы поработать и в этом направлении. Что от нас требуется?..

Если брать погоду и урожайность зерновых, то корреляция между ними очевидна. Так же прослеживается корреляция и у финансовых рынков, как с этими показателями, так и с другими рынками - это не для кого не секрет... С другой стороны процессы, вызывающие колебание тех же валютных пар в чем-то похожи с процессами, вызывающими события в тех же сопротивлениях Найкмена. И, если проводить аналогию, то у белого шума, где функция корреляции - дельта, могут появиться закономерности.
(Возможно, вы и не применяли ваши модели к подобным физическим процессам и не исследовали вопрос с этой точки зрения. В таком случае прошу прощения. Но, хочу выразить всяческое стремление изучить этот вопрос в случае, если вы обошли его стороной. Если с вашей точки зрения это может иметь смысл - я с удовольствием проведу исследования спектра белого, дробного, теплового шума и попытаюсь найти в нем действие ваших моделей. Впрочем, если вы полностью понимаете причины действия ваших моделей, то в подобных исследованиях нет никакого смысла).

...смысл есть всегда. В первую очередь для самого исследователя, т.е. Вас и нас, разумеется, если Вы решите, что наше участие в этой работе необходимо...

Четвертый вопрос - может показаться странным, но все же: как, по-вашему - скорость света конечна?

...отвечаем: согласно тому, что мы знаем к текущему моменту - скорость света может являться предельной, но только для определённых типов материи...

Вопрос пятый: как относится вся система к тому, что мы о ней знаем? (Как говориться - любое наблюдение вносит в наблюдаемый процесс неустранимую погрешность.) И, если мы знаем о моделях, можем ли мы манипулировать ими? Ну, например, занижать урожай зерновых, что бы четвертая точка притяжения была ниже, а 5-ая точка, соответственно, выше... (пример кривой, но, думаю понятно, о чем я...). Такие действия не нарушат модели и их следствия?

...система подвержена закону. Знающий систему подвержен закону. Применение знания о системе непосредственно к самой системе подвержено закону...