GRANDEUR
Свой человек
Зарегистрирован: 26/02/2007
Сообщений: 52
|
|
Знающие люди, подскажите, пожалуйста.
При тестировании некоторых своих испытанных стратегий (end of day) на фьючерсе SP500, получаются довольно неплохие результаты. Однако при тестировании этих же стратегий на miniSP500 результаты получаются просто никакущими!
Я подумал, что такое различие из-за разного времени торгов: полный контракт торгуется в дневную сессию, а мини - круглосуточно. Убрал лишнее время в мини. Оставил - с 8:00 до 15:30 по заморскому времени.
Тем не менее, разница в итоговых результатах между полным контрактом и мини - просто разительна!
Насколько я понимаю, такого не должно быть. Ведь арбитражёры быстро должны нивелировать все маленькие флуктуации между контрактами. Тогда почему же так выходит? Это у всех так или, может, с моими истор.данными что-то не так?
|
MKS
Гость
Зарегистрирован: 24/02/2009
Сообщений: 11
|
|
Возможно, со временем напутал. Может, если фьючерс сп500 у тебя представлен дневными данными, то цены открытия и закрытия, вовсе не на 8-00 и 15-30?
|
GRANDEUR
Свой человек
Зарегистрирован: 26/02/2007
Сообщений: 52
|
|
Похоже, заметил в чём дело.
Хотя минутные данные и отображаются так, как надо (после выбора из 24-часовых данных дневной сессии), при построении дневных эти вырезанные данные не учитываются. Хотя, по идее, должны были бы.
У меня MultiCharts v.5.5.
|
chelentano
Свой человек
Зарегистрирован: 21/06/2010
Сообщений: 236
Нахождение: РФ
|
|
удалил
Редактировано chelentano (29/08/2010 15:51)
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
