Black Driller
Свой человек
Зарегистрирован: 18/03/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Краснодар
|
|
Подскажите каким образом в excel можно рассчитать опционные греки. Дельту считаю, а вот вегу тетту и гамму никак не выходит. Формулы беру у Натенберга в его "Опционы. Волатильность и оценка стоимости".
|
eponimous
Душа форума
Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 313
Нахождение: Ярославль
|
|
Ну собсно перевести формулу на язык понятный экзелю. Все необходимые функции для этого в нем есть.
А вот здесь можно скачать уже готовый калькулятор:
http://q-trading.ru/index.php/formulas/p...pciona-bsm.html
Интересный ресурс, кстати. Много полезных формул
--------------------
In trend we trust?
|
Black Driller
Свой человек
Зарегистрирован: 18/03/2004
Сообщений: 57
Нахождение: Краснодар
|
|
Спасибо за ссылку. Разобрался.
|
Ubertrader
ubertrader
Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1836
Нахождение: from heaven
|
|
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/310670/Main/285936/#Post310670
Советую, примочка для анализа опционов в Excel, очень функциональная!
--------------------
It is good day to trade, to ubertrade.
http://ubertrader.livejournal.com/
|
prohogij
Гость
Зарегистрирован: 19/01/2009
Сообщений: 5
|
|
(примочка для анализа опционов в Excel, очень функциональная! )
Настолько функциональная, что без хорошего знания иняза в ней
долго разбираться.
Не знаю,для каких целей и для каких рынков автору нужны греки, но я
на FORTS пользуюсь связкой
ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ-EXCEL-ОПЦИОННЫЙ АНАЛИТИК FORTS(бесплатный)
все работает в виде робота в автоматическом режиме реал-тайм
Только в EXCEL нужно маржируемые опционы преобразовать к виду
простых путем замены буквы М на подчеркивание.Функция ЗАМЕНИТЬ это
легко делает.Аналитик есть и на РТС и в инете полно.
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
