МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Рынки >> Производные инструменты

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | (все)
PingWin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/01/2006
Сообщений: 157
Нахождение: Волга-ривер
Если это вообще в тему.. [re: Konupam]
      #307451 - 30/07/2010 01:31

Постоянно недоумеваю в последние дни истечения ближних опционов на ФОРТСе: зачем кто-то скупает опционы ОТМ, отстоящие на 1000 пунктов от БА по 400-500 пунктов за 2-3 дня до экспирации? (по фьючу на индекс РТС). Что с ними можно сделать, если прибыльных связок со встречными ITM нет?

Вероятность, что кто-то задействовал стратегию "черных лебедей", имхо, кажется совсем неубедительной - имеющий достаточные ресурсы не стал бы так рисковать.

Если арбитраж, то с чем? Со спотом?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
emptymail
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/11/2006
Сообщений: 157
Нахождение: ебург
Re: Если это вообще в тему.. [re: PingWin]
      #307585 - 31/07/2010 02:01

может деньги из кармана в карман перекачивают?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PingWin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/01/2006
Сообщений: 157
Нахождение: Волга-ривер
Re: [re: emptymail]
      #307773 - 03/08/2010 00:13

Лучше напишу в новую ветку, так будет правильнее ("Как вкалывают роботы")

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
optionvue
Гость
**

Зарегистрирован: 07/06/2010
Сообщений: 13
Re: Арбитраж на опционах... [re: Ubertrader]
      #307881 - 03/08/2010 22:53

Бывает арбитраж на рынке опционов иои околоарбитражная ситуация, вероятность риска около нуля
Я неа эту тему рассуждал и показывал в мае-
http://option2012.livejournal.com/9601.html и
тут- http://option2012.livejournal.com/7767.html

Только искать надо такие ситуации, они сами в рот не плывут


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PingWin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/01/2006
Сообщений: 157
Нахождение: Волга-ривер
Re: Арбитраж на опционах... [re: optionvue]
      #308134 - 05/08/2010 22:48

Почитал, очень интересно пишете. Отдельное спасибо за свежий ветер знаний по опционной торговле! (лично для меня это так; настроение испортили только думы о том, что все-таки стоит подумать и перебраться на западные рынки)

А бывает софт, постоянно шерстящий рынок в поисках арбитражной ситуации по конкретно заданным конструкциям и прибыли?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
T2T
Профи
****

Зарегистрирован: 16/02/2004
Сообщений: 3608
Нахождение: Россия
Re: Арбитраж на опционах... [re: PingWin]
      #309118 - 16/08/2010 18:44

В ответ на :

PingWin писал:
А бывает софт, постоянно шерстящий рынок в поисках арбитражной ситуации по конкретно заданным конструкциям и прибыли?



Конечно, без сомнений.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Арбитраж на опционах... [re: T2T]
      #309639 - 20/08/2010 23:30

for PingWin
без него сейчас никак! много разработчиков предлагают свои услуги на этом рынке, рекламировать не буду, можете по-гуглить. Если есть понимание основных стратегий арбитража, освоить эти продукты можно в течении 2-3 часов.
Удачной охоты!

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PingWin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/01/2006
Сообщений: 157
Нахождение: Волга-ривер
Re: Арбитраж на опционах... [re: volandbaik]
      #309853 - 23/08/2010 18:28

Спасибо за ответы!
На ваш взгляд, есть перспективы у этого направления торговли? Т.е. в течение времени, когда вы торгуете, ощущается ли тенденция к увеличению арбитражных ситуаций или наоборот?

И еще: если это так хорошо, то почему большинство этим не занимается, слишком малая доходность? Вы как-то можете прогнозировать свои доходы на конкретный период?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Арбитраж на опционах... [re: PingWin]
      #309945 - 24/08/2010 19:29

не знаю как большинство, но я занимаюсь, результатами доволен. Правда арбитражем на опционах не занимаюсь, но индексный арбитраж дает не плохие проценты (с начала 2010 года более 100%), правда и риски есть))), но тут уже дело опыта и отношения к уровням входа, + межкалендарные спреды на индекс (примерно дней за 5-7 до экспирации можно торговать). Ситуаций для арбитража много в этом направлении. Даже в принципе классикой, можно зарабытывать процентов 30% в год.

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
optionvue
Гость
**

Зарегистрирован: 07/06/2010
Сообщений: 13
Re: Арбитраж на опционах... [re: volandbaik]
      #310248 - 27/08/2010 23:04

А что за индексный арбитраж если не секрет?
Вот я рассчитывал варианты LETF с рычагом индексы типа FAS против FAZ, но уж больно мудрено получается


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Арбитраж на опционах... [re: optionvue]
      #310353 - 29/08/2010 11:03

индексный арбитраж, торгую на рос. рынках, FORTS - MICEX, либо FORTS -FORTS. Фьючерс на индекс РТС против корзины акций на спот рынке, или стоковых фьючей на FORTS. Подбирается корзина изходя из доли акций в индексе, обычно перекрываюсь на ММВБ (как правило 5 акций), можно и на FORTS набрать эту корзину, но там на некоторых фьючерсах ликвидность маленькая, при перекрытии потери на проскальзывании (но т.к. берутся сильные движения раздвижки не принципиальный момент). Стратегия позиционная, примерно в месяц от 5-10 сделок, в основном за счет усреднения, торговля по уровням. Вообще эту стратегию можно отнести к парному трейдингу, так как 5 акциями не построишь точный индекс тем не менее эти 5 акций более 50% в составе индекса. Данный вид торговли весьма рискован, по сранению с классическим арбитражем, т.к. раздвижка имеет трендовость, тем не менее при правильном подходе к уровням входа в позицию, весьма прибылен)))

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Арбитраж на опционах... [re: volandbaik]
      #310355 - 29/08/2010 11:09

да если сумма от 10 млн., лучше заниаться классическим арбитражем, т.е. фьючерс стоковый против той же акции, доходность 25-35 процентов, риски практически отсутствуют)))), но есть, сам попадал((((, в основном технического характера, но не исключая перекоса в раздвижки.

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
optionvue
Гость
**

Зарегистрирован: 07/06/2010
Сообщений: 13
Re: Арбитраж на опционах... [re: volandbaik]
      #312644 - 20/09/2010 13:13

Т.е у вас индексный арбитраж происходит без опционов , а сразу на самих акциях против индекса? Ну для такого индексного арбитража и денег надо порядочно?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
optionvue
Гость
**

Зарегистрирован: 07/06/2010
Сообщений: 13
Re: Арбитраж на опционах... [re: volandbaik]
      #312645 - 20/09/2010 13:16

И возвращаясь в опционному арбитражу.
Торговая идея по географическому арбитражу на разнице подходов к оценкам опционов- российский подход и американский.
http://www.youtube.com/watch?v=PSxkKxj0t3s


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 3 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  VovaM, EVM, KMS, x4x, 000, Akelo, JC, Oldman, TradeSwing, Igonter, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 33560

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.019 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.