МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Помогите оценить жизнеспособность системы
      #315959 - 05/11/2010 14:06

Попробовал реализовать в WealthLab один свой старый торговый приём. Велс выдал следующие результаты тестирования http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1874862.html http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1874855.html Проскальзывание 60 пунктов, базовый актив -фучРТС, комиссия 4руб за вход-выход . Для объективности оценки не хватает опыта в роботостроительстве. Чего можно ожидать при реализации системы на реальном счете? Заранее благодарен - и прошу прощения, если чо не так

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #315960 - 05/11/2010 14:11

Понимаю, что average profit маловат, но все-таки проскальзывание взято чуть выше реального и по кол-ву сделок - среднечастотник

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yunkim
Свой человек


Зарегистрирован: 30/09/2009
Сообщений: 29
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #315981 - 05/11/2010 20:45

каким образом вы включили проскальзывание? выставляете ордера выше на 60 пунктов? если так, то не верно

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: yunkim]
      #315985 - 05/11/2010 21:41

Проскальзывание включил так - в Symbol Info Manager присвоил выбранному Data Set ртс2010 характеристики для фуча и затем включил их в Preferences-Slippage and Round Lots - проверял для разных значений изменяется соответственно. Так правильно?
Если проскальзывание выключить - результаты вообще неприличными становятся.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yunkim
Свой человек


Зарегистрирован: 30/09/2009
Сообщений: 29
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #315996 - 06/11/2010 03:42

а без включения проскальзывания в настройках? получается порядка 90 пунктов при 10к сделок за менее чем год - больно круто:) если так, поздравляю)но проверьте код..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Joni2
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 511
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: yunkim]
      #316003 - 06/11/2010 08:55

Возможно ваша стратегия заглядывает вперед? WL - это позволяет и симптомы весьма похожи. Проверьте.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: Joni2]
      #316015 - 06/11/2010 15:32

Если можно - поясните что значит "заглядывает вперед"?
В коде все действия совершаются по закрытию предыдущей свечи (т.е. если на предыдущей свече прошел сигнал, то он выполняется на Open текущей свечи)-это правильно?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: yunkim]
      #316018 - 06/11/2010 16:36

да с чем тут поздравлять - ясно, что где-то лажа буду искать дальше. Просто хотелось понять как связаны результаты на велсе и на реале - т.е. много раз слышал высказывания типа "ну если на велсе даёт ,скажем,1000%, то на реале процентов 100 потянет" и тому подобное...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Joni2
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 511
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #316023 - 06/11/2010 17:58

"заглядывает вперед" - может быть не только при выставлении ордера, но при анализе каких-либо явлений или индикаторов.
на многих платформах этого невозможно сделать в принципе, WL - позволяет ошибаться таким образом ))
один из признаков, чем больше ордеров, тем больше профит.
результаты при правильном тесте и в реале не должен сильно отличаться, уж точно не на порядок!!!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: Joni2]
      #316390 - 10/11/2010 12:33

Всем спасибо за участие - удалось найти ошибку (неправильный учет проскальзывания) - в исправленном виде на 10мин таймфрейме выглядит так http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1981654.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1981639.html


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Joni2
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 511
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #316425 - 10/11/2010 19:23

Количество трейдов уменьшилось - это хороший признак.
В остальном же все выглядит уж слишком оптимистично.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #316430 - 10/11/2010 19:43

alexnazar это на выборке эквити? или на слепом уже?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: Юджин]
      #316565 - 12/11/2010 12:50

А что значит на выборке? - на любом интервале доступной истории, если Вы это имеете ввиду.
на эквити - за последние 2 года


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: Joni2]
      #316567 - 12/11/2010 12:54

количество трейдов уменьшилось, потому что выбран 10мин таймфрейм вместо 1мин.(т.е. изначально задача стояла, чтобы алгоритм работал на различных таймфреймах, чтобы в дальнейшем можно было пирамидить по тренду). На картинках - результаты, естественно без пирамидинга и без реинвестирования.
Насчет слишком оптимистично - сам переживаю по этому поводу, но с другой стороны лучше уж слишком оптимистично, чем наоборот. Сейчас прогер делает оболочку на Stock# - надеюсь после Нового года запуститься на реале


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #316569 - 12/11/2010 13:10

В ответ на :

alexnazar писал:
А что значит на выборке? - на любом интервале доступной истории, если Вы это имеете ввиду.
на эквити - за последние 2 года





Нет я имею ввиду результаты которые вы привели это оптимизация? Подозреваю что вы просто соптимизировали систему на всем участке временного ряда и не проверяли ее на слепом периоде

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: Юджин]
      #316626 - 12/11/2010 21:44

Все равно несколько не понял - что значит "слепой период", но попробую ответить. С данными настройками система показывает примерно одинаковые результаты при тестировании на любом годовом интервале из доступных в финамовском экспорте в текстовые файлы.
Оптимизировать параметры мог только до какой-то степени, потому что имеется около 10 переменных и на длительном интервале это заняло бы слишком много времени, поэтому фиксировал те параметры, которые подходили по логике алгоритма и уже относительно их проводил хоть какую-то оптимизацию - затем проверял результат на других исторических данных. Примерно так. Я правильно понял вопрос?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Joni2
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 511
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #316627 - 12/11/2010 22:14

"затем проверял результат на других исторических данных" - поняли правильно))
если значительных расхождений в поведении на таких данных не наблюдается это уже добрый знак...
Если поведение стратегии на real time, даст те же результаты, совсем хорошо, но как я понимаю эта часть еще не готова?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #316674 - 13/11/2010 12:58

В ответ на :

alexnazar писал:
Все равно несколько не понял - что значит "слепой период", но попробую ответить.





Отрезок временного ряда на котором вы подгоняете параметры мтс под максимизацию или минимизацию какой-либо функции(NetProfit, DD и т.д.)- это "in sample"

Отрезок временного ряда(не входит в "in sample") на котором вы проверяете работоспособность вашей мтс - это "out of sample" или слепой период.

Но раз
В ответ на :

alexnazar писал:
С данными настройками система показывает примерно одинаковые результаты при тестировании на любом годовом интервале из доступных в финамовском экспорте в текстовые файлы.





то выходит слепой период мтс тоже прошла

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexnazar
Гость


Зарегистрирован: 19/09/2009
Сообщений: 10
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: Joni2]
      #316690 - 13/11/2010 15:31

да - сейчас пишется оболочка под Stock# - и это займет время

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
zmey
Гость
*

Зарегистрирован: 26/02/2003
Сообщений: 20
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: alexnazar]
      #317400 - 18/11/2010 18:00

Выглядит - сказочно. Если на реале будет работать так-же, вы - гений. Но что-то тут не то. Как-то фантастично...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
zmey
Гость
*

Зарегистрирован: 26/02/2003
Сообщений: 20
Re: Помогите оценить жизнеспособность системы [re: zmey]
      #317401 - 18/11/2010 18:03

А вообще, тема - "Помогите оценить жизнеспособность системы". Что оценивать? Сама система непонятна. Если бы была изложена логика - было бы чего оценивать. Строго ИМХО.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 49 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 7265

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.021 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.