МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Рынки >> Производные инструменты

Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Индексный арбитраж. Или опять за старое.
      #322183 - 11/01/2011 10:53

Решил открыть новую тему и продолжить обсуждения, которые велись в этой ветке http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/307777/an/0/page/0#Post307777. Если райтер под логином volandbaik присоеденится к теме, будет очень приятно продолжить эту тему, но под отдельной веткой.

Вообщем поехали. Занимаюсь индексным арбитражём на фьюче РТС против корзинки состоящей из акций со стандарта. Классический пакет из гамака, газа, роси, лука и сбера. Естественно с баксовым хеджем. Пропорции подбирал сам, так как люблю науку статистику. Раздвижка позиционная. То есть где-то 1 сделка в неделю по ней. Есть усреднение. Стопа нет так как пока всё шло хорошо, риски беру на себя. Есть возможность торговать почаще, но необходимо что-то придумать. Так как в первом приближении стратегия позиционная. Нужно либо тех. аналищз прикручивать, либо обрезать кол-во лет наблюдения, чем мы увеличиваем риск естественно. Вообще увеличение кол-ва сделок ведёт к неприятным вещам, таким как проскальзывание и повышенные риски, на мой взгляд.

Вспомнил что у нас есть РТСС и попробовал с ним сделать то же самое, что я делаю с фРТС. То что я там у видел ,пока на теории, раздвига почти чисто арбитражная и это на 5-ти бумагах. То есть приближение по теор. расчёту индекса РТСС где - то 80%. То сделочки можно делать чаще, но и брать всего по 500п. Что для меня маовато. Но так как занимаюсь классикой арбитража, не проблема бороться с проскальзыванием.

Хотелось бы по озвученным мною вещам услышать мнение сведущих. Сам я готов выложить все свои наработки и раздвиги. Не вопрос. Был бы нтерес к теме.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: OlegKuprianov]
      #322228 - 11/01/2011 16:40


Есть возможность торговать почаще, но необходимо что-то придумать. Так как в первом приближении стратегия позиционная. Нужно либо тех. аналищз прикручивать, либо обрезать кол-во лет наблюдения, чем мы увеличиваем риск естественно. Вообще увеличение кол-ва сделок ведёт к неприятным вещам, таким как проскальзывание и повышенные риски, на мой взгляд.


На мой взгляд в том что выдрал много противоречий.
Наприммер //обрезать кол-во лет наблюдения, чем мы увеличиваем риск естественно// непонятно почему так !? По моим наблюдениям(не на глаз ) не совсем так получается. Часто даже наоборот чем больше истории тем риск больше. Вспомним прородителя понятия РИСК на Базаре - СКО из матстатистики хотябы.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pawel
Душа форума
****

Зарегистрирован: 19/03/2007
Сообщений: 447
Нахождение: Москва
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: OlegKuprianov]
      #322304 - 12/01/2011 14:40

OlegKuprianov
В ответ на :

Пропорции подбирал сам, так как люблю науку статистику



Можете поделиться, как подбирались пропорции? Регрессия, прямой перебор или еще что-то?

--------------------
Как соорудить МТС?
1) Ищем здравую техническую идею
2) Кодируем
3) Меняем условия входа/выхода местами - получаем профитную систему)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Pawel]
      #322309 - 12/01/2011 15:20





Можете поделиться, как подбирались пропорции? Регрессия, прямой перебор или еще что-то?




Да конечно. В 2009 торговал раздвигу подобранную из весов акций входящих в ртс. В онлайне считал индекс ртс сравнивал развдигу с фьючом на него. Раздвига гуляла +-5000. Я пытался брать по 500-1000 пунктов. помто плюнул и начал брать 3000. Сейчас торгую раздвигу, в которой коэффициенты подобраны на основе множественной регрессии. Такой подход по подбору коэффициентов оказался более эффективным. Но сделок тоже крайне мало.

А вы каким образом подбирали коэффициенты? Как много сделочек получается?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pawel
Душа форума
****

Зарегистрирован: 19/03/2007
Сообщений: 447
Нахождение: Москва
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: OlegKuprianov]
      #322312 - 12/01/2011 15:40 прикреплённые файлы (162 загрузок)

В ответ на :

Сейчас торгую раздвигу, в которой коэффициенты подобраны на основе множественной регрессии



Хм, а как вы тогда к объемам приводите доли по бумагам, если множители могут быть дробными числами? Позу ж не открыть на 1,2486 Газпрома например?
Для меня как раз этот вопрос сейчас является главным - выравнивание объемов у "ног". В стратегии Ri против набора бумаг у меня пока не получилось сделать более-менее удобную для анализа раздвижку (хотя сейчас пришло понимание, что допустил ряд неточностей). Эту стратегию я пока отложил. В весах я делал прямой перебор - коэффициенты были целыми числами.
В Ri-Rs у меня получилось следующее:

здесь я привел цены Ri и Rs к рублям (Ri - с учетом индикативного курса доллара с ФОРТС), перемножил цены на 0,2 обоих рядов (имитация некоторого эффекта ГО для того, чтоб в дальнейшем проще было определять сколько нужно средств для открытия позиций по обеим ногам)

--------------------
Как соорудить МТС?
1) Ищем здравую техническую идею
2) Кодируем
3) Меняем условия входа/выхода местами - получаем профитную систему)

Редактировано Pawel (12/01/2011 15:42)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pawel
Душа форума
****

Зарегистрирован: 19/03/2007
Сообщений: 447
Нахождение: Москва
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Pawel]
      #322315 - 12/01/2011 15:48 прикреплённые файлы (174 загрузок)

По сделкам на RI-RS за год на 15-ти минутках у меня получилось порядка 200 сделок. Для грубых тестов я работал со спредом как с обычном инструментом - пока получается оч шоколадно, но реальность конечно внесет коррективы, местами значительные (двойное проскальзывание, погрешности в позах по ногам и т.д.). А пока вот такая эквити нарисовалась (тестирование без реинвестирования):


--------------------
Как соорудить МТС?
1) Ищем здравую техническую идею
2) Кодируем
3) Меняем условия входа/выхода местами - получаем профитную систему)

Редактировано Pawel (12/01/2011 15:50)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Pawel]
      #322319 - 12/01/2011 15:58





Хм, а как вы тогда к объемам приводите доли по бумагам, если множители могут быть дробными числами? Позу ж не открыть на 1,2486 Газпрома например?




Всё очень просто. Округляю коэффициенты и всё. Только это приводит к некоторым лагам. Раздвига смещается. Единственное, что я здесь смог пока придумать, так это рассчитывать путём регрессии для разного количества фьюча на ртс или фьюча на РТСС разные коэффициенты и приводить раздвигу к нужному виду. Это получилось и раздвижка сейчас более или менее.

По РТс-РТСС спред я торговать пока не пробовал. Думаю нормальная арбитражная пара. Но исходя из-за большой волатильности фьюча на ртс и большого числа маркет-мейкеров в стакане РТСС боюсь, что проскальзывания будут весомыми.

Вам к размышлению РТССТД(ЕТФ тройки диалог на стандарте) против РТСС или фртс как вариант. Пока сам тоже не делаю. Но арбитраж теоретически возможен.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Pawel]
      #322323 - 12/01/2011 16:03

В ответ на :

Pawel писал:
По сделкам на RI-RS за год на 15-ти минутках у меня получилось порядка 200 сделок. Для грубых тестов я работал со спредом как с обычном инструментом - пока получается оч шоколадно, но реальность конечно внесет коррективы, местами значительные (двойное проскальзывание, погрешности в позах по ногам и т.д.).



Любую раздвигу, хоть газ-фьюч на газ можно прогнать в тестере, тем более по клозам, и будет тоже норм эквити. Мне кажется там достаточно других шустрых арбитражёров с открытыми глазами. Но пара всё равно мне кажется хорошей


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pawel
Душа форума
****

Зарегистрирован: 19/03/2007
Сообщений: 447
Нахождение: Москва
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: OlegKuprianov]
      #322326 - 12/01/2011 16:36

В ответ на :

Единственное, что я здесь смог пока придумать, так это рассчитывать путём регрессии для разного количества фьюча на ртс или фьюча на РТСС разные коэффициенты и приводить раздвигу к нужному виду. Это получилось и раздвижка сейчас более или менее.


Несовсем понял, если честно. Можно пример?
В ответ на :

Любую раздвигу, хоть газ-фьюч на газ можно прогнать в тестере, тем более по клозам, и будет тоже норм эквити


Согласен, разумеется буду учитывать реалии при более детальных тестах.
В ответ на :

Вам к размышлению РТССТД(ЕТФ тройки диалог на стандарте) против РТСС или фртс как вариант


Благодарю..... обязательно гляну

--------------------
Как соорудить МТС?
1) Ищем здравую техническую идею
2) Кодируем
3) Меняем условия входа/выхода местами - получаем профитную систему)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Pawel]
      #322541 - 15/01/2011 13:04

Присоединюсь к теме...
70% портфеля арбитраж индекс - против корзины, всего использую 3 корзины, мониторится каждая корзина в отдельности, и при достижении нужных уровней происходит продажа либо покупка спреда. Кол-во пунктов которые ловятся зависят, от времени дня, исторической волатильности раздвижки, обьемов торгов, и еще нескольких параметров, параметры оцениваются не в автоматическом режиме, но на основе их задаются уровни в торговый алгоритм. Результатами доволен (основная раздвижка 2РТСС - 1 ГМК, 2 Лук, 3 Газ, 4 Сбер, наиболее стабильная, можно даже не усложнять ее ничем а просто работать в диапазоне, если брать грубо диапазон в 4000 пунктов)
20% арбитраж синтетики с использованием опционов, но пока опыта мало в этом вопросе.
10% HFT коррелятор синтетика против индекс РТС, т.е. стандартная схема - при изменении синтетического инструмента происходит сделка по основному, в данном случае РТС. результаты посредственные по сравнению с некоторыми ботами, но меня устраивают, но это уже совсем другая история.
От спот рынка отказался вообще, в последнее время....

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rucobor
Гость


Зарегистрирован: 21/06/2009
Сообщений: 20
Нахождение: 51rus
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #322568 - 15/01/2011 22:00

Всем привет. Хочется тоже войти в тему арбитража. Можно узнать, на каком ПО работаете? На чем эти все арбитражные стратегии реализовываются?

--------------------
Клиент всегда прав!!! (пока жив...)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Almi
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Rucobor]
      #322579 - 16/01/2011 08:24

2 Rucobor

http://finlabportal.ru/download/
http://www.dbondar.ru/skachat

Не много не в тему, но позвольте поинтересоваться.
Существует мнение что классический арбитраж (спот-фьючерс) применим для большого капитала (после данного пояснения многие интерес к нему теряют), но вот что я не могу понять так это за чет чего они зарабатывают.
Поясню, классика приносит минимальную доходность допустим (3-5)% позиция набирается на все плечи и вот уже (3-5) % * Плечо = вполне приемлемый результат. Но бесплатно в долг как мне видится не дают, а потребуют свой процент тогда
(3-5) % * Плечо < Плечо * Стоимость плеча (%) – Так в чем заработок, либо я не правильно рассуждаю.

Редактировано Almi (16/01/2011 08:31)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Pawel]
      #322586 - 16/01/2011 13:25

В ответ на :

Pawel писал:
В ответ на :

Единственное, что я здесь смог пока придумать, так это рассчитывать путём регрессии для разного количества фьюча на ртс или фьюча на РТСС разные коэффициенты и приводить раздвигу к нужному виду. Это получилось и раздвижка сейчас более или менее.


Несовсем понял, если честно. Можно пример?
В ответ на :

Я имел в виду следующее. Для бектеста на истории, то есть подбора коэффициентов для зависимой переменной(то есть РТСС или фРТС) беру не один фьючерс, а два или три... И.т.д Пока лаг из - за сдвига в округлении коэффициентов не приблизится к мимнимальному. То есть считаю коэффициенты не по одному РТСС, а РТССх2, и.т.д.

Арбитраж корзины я так понял у вас пока не получается? В чём загвоздка?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #322589 - 16/01/2011 13:42

В ответ на :

volandbaik писал:
Присоединюсь к теме...
70% портфеля арбитраж индекс - против корзины, всего использую 3 корзины, мониторится каждая корзина в отдельности, и при достижении нужных уровней происходит продажа либо покупка спреда. Кол-во пунктов которые ловятся зависят, от времени дня, исторической волатильности раздвижки, обьемов торгов, и еще нескольких параметров, параметры оцениваются не в автоматическом режиме, но на основе их задаются уровни в торговый алгоритм. Результатами доволен (основная раздвижка 2РТСС - 1 ГМК, 2 Лук, 3 Газ, 4 Сбер, наиболее стабильная, можно даже не усложнять ее ничем а просто работать в диапазоне, если брать грубо диапазон в 4000 пунктов)
20% арбитраж синтетики с использованием опционов, но пока опыта мало в этом вопросе.
10% HFT коррелятор синтетика против индекс РТС, т.е. стандартная схема - при изменении синтетического инструмента происходит сделка по основному, в данном случае РТС. результаты посредственные по сравнению с некоторыми ботами, но меня устраивают, но это уже совсем другая история.
От спот рынка отказался вообще, в последнее время....




Я ,на днанный момент, использую две корзины одна это фРТС против корзины с акций РТС стандарт с баксовым хеджем. Пропорции следующие. 1 фРТС, 268 сбера, 10 роси, 5 гмк, 47 газа, 20 лука. Тоже гуляет в пределах 4000 пунктов. Вхожу позиционно. Беру по 2000-3000 пунктов.
Вторая РТсс проив тех же акций, но без хеджа по баксу. Эта раздвига менее волатильная. Здесь беру по 500-1000 пунктов.

volandbaik, а почему в ваших пропорциях фьючи? Акции же позволяют подбирать более точные значения коэффициентов? Две другие раздвиги ,если не секрет, можно посмотреть? А ака вы боретесь с возможным смещением или выторговыванием одной из бумаг из общего диапазона? Другими словами используете ли вы стопы? Или это постоянная динамческая подгонка?

Редактировано OlegKuprianov (16/01/2011 13:44)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: OlegKuprianov]
      #322641 - 16/01/2011 23:39

работаю только на ФОРТС - от спот рынка полностью отказался, причин несколько, основная - условия компании с которой сотрудничаю, но и свои портфели тоже перевел только на ФОРТС - меньшие комисы, удобство, Полностью с Вами согласен, что на споте более точно все можно подобрать - но это не совсем важно на самом деле!
Все максимальные отклонения раздвижки учтены при входе в позицию, и большими обьемами вхожу на основании данных параметров, более мелкие движения ловлю мелкими обьемами, к примеру вынос по ГМК 29 дек. 2010 года (когда раздвижка сходила почти на 1400 пунктов по РТСС (т.е. 1400 рублей). Изначально на этот день был определен 0 (т.е. на основании параметров раздвижки каждый день определяется ноль от которого идет работа и от которого откладываются уровни, ноль - эмпирическое значение), чтобы все было понятно опишу в точных величинах.
Чтобы более было понятно расчет значений в примере указан в простой разнице между РТСС - (0,5 ГМК 1 Лук 1,5 2 Сбер)
Итого за ноль было принято значение 11200, отложены первые уровни от 0 по 200 пунков, т.е. на уровне 11400 происходит продажа, на уровне 11000 первая покупка. В итоге с утра было на уровне 11400 продано n-кол-во контрактов, на уровне 11200 была закрыта позиция, на уровне 11000 начались выставляться первые ордеры на покупку, лучшими в стакане, так как уровень 11000 был пройден, быстрыми темпами, позиция которая должны была закупиться на уровне 11000, была открыта по средней 10720, второй уровень закупки был расположен на 10700, он закупился по средней 10340 (опять же повторю, что так получается из-за того что заявки выставляются лучшими в стакане, и при резком прохождении уровня исполняются на более выгодных уровнях.... ой как нибудь потом допишу пост, если мысль не потеряю))) девушка ругается, зовет в кроватку)))

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #322729 - 18/01/2011 10:02

То есть торговля происходит внутри дня? Не очень понятно, на основании чего делается предположение, что раздвига будет гулять вокруг сегодняшнего "нуля"? Если случился пролив по бумажке, мы вошли в позу, например, а к вечеру в том же направлении раздвигу ушла ещё на 1000п., заданный нуль будет актуален до выхода из позиции? Стопы есть или нет я так и не понял?

Я в начале 2009 начал торговать эту раздвигу. Коэфф-ты подбирал из весов индекса РТС( то есть практически наобум), пытался трейдить внутри дня. Не получалось, так как была слепая уверенность в стационарности раздвиги. Сначала наторговал хорошо, потом за один трейд слил всю прибыль. Решил, что надо ставить стопы и уходить по этой стратегии из внутридня. Хотя всё это и напоминало обычный направленный трейдинг. По сути это так и было. В конце 2009 отказался от идеи подобранных весов из расчёта ингдекса. И подобрал из простого расчёта регрессии. Получилось поинтересней. Прогнал на трёхлетней истории бектест по 15-ти минуткам. Вроде норм. Плавно ушёл от коротких стопов( но в голове всё равно есть прошлые поражения, потому стоп всё равно есть), сейчас и внутри вроде получается, вторая раздвига позиционная, пока тоже удовлетворяет.
Если краткто сформулировать моё отношение к этому арбитражу, то наверное он заставляет расслабиться, но со временем рвёшь волосы на голове. Я думаю, здесь всё же не обойтись без стопа, как близко не были бы подобраны коэффициенты.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: OlegKuprianov]
      #322737 - 18/01/2011 11:11

"Все максимальные отклонения раздвижки учтены при входе в позицию, и большими обьемами вхожу на основании данных параметров, более мелкие движения ловлю мелкими обьемами" метод торговли внутри дня применяется для маленьких обьемов, глобально раздвижка покупается и продается от нижних и верхних уровней, там позиции и больше мес. держатся.
Так вот в прошлом посте хотел донести мысль что в случае резких движений раздвижки, как раз когда происходят выносы по какой-нибудь акции мы за счет лучших ордеров по РТСС, покупаем или продаем спред на более выгодных условиях. Стопов нет но корректировка позиций присутствует, т.е. в минус позиции закрываются, но это как я уже сказал на маленьких обьемах.

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #322739 - 18/01/2011 11:29

Понятно. Я другое имел в виду.

Торговля есстественно роботом?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: OlegKuprianov]
      #322749 - 18/01/2011 12:52

разумеется))) а Вы опционным арбитражем занимаетесь?

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegKuprianov
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2010
Сообщений: 10
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #322751 - 18/01/2011 13:20

Заявки лимитные выставляет или по рынку бросает? Или держит лимитку динамически?

Пытался одно время. Я там не успевал своим ПО. Я через брокерский серв работаю. Если через Плазу делать или профучастником являтся, то возможно да. Хотя мне кажется там большой лимит не поставишь в этот арбитраж, а копейки собирать на мелкой сумме не очень гуд. Вообще опционы интересны, но изучение их делаю набегами, пока по разу в месяц. А у вас как этот арбитраж получается?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: OlegKuprianov]
      #322756 - 18/01/2011 14:15

"Заявки лимитные выставляет или по рынку бросает? Или держит лимитку динамически?"
если про индексный по РТСС лимитки, все время в стакане моя первая захожу маленькими обьемами, так чтоб перекрыть ровно позу. Работаю через плазу, на шлюзе сижу один, т.е. не бывает проблем с флуд контролем, знаю на брокерских частенько такая проблема, т.к. сидит там у них на одном приличное кол-во пользователей.
опционный арбитраж синтетический фьючерс против обычного, считаю самым эфективным по доходности, но опыта мало, и пока времени не хватает, довести все до ума. Более лучший метод захода в позу нужно придумать, своим пока не доволен.

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324247 - 04/02/2011 09:39

резко увеличились прибыли на индексном арбитраже к примеру основная моя корзина 1GM 1,5GZ 1LK 2SR против РТСС за день начала ходить около 1000 пунков (т.е. рублей) средняя оценка доходности стратегии на уровне 300 годовых - и это почти без риска)))) прям страшно становиться

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324384 - 05/02/2011 17:48 прикреплённые файлы (423 загрузок)

вот один из дней января этого года

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324385 - 05/02/2011 17:55

до 14.00 маржа была 80, так что суммарно более 250 за один торговый день, причем как видно суммы в ГО отведены не большие, так что если оценивать от отведенной суммы в ГО - за день получилось что то в районе 7 процентов, и это арбитраж))))
к чему я это пишу, а пишу так как просто хочу похвастаться))))
шутка)))

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Almi
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324424 - 06/02/2011 11:08

это же не хорошо что раздвижку так носит (рвет)!?

Редактировано Almi (06/02/2011 11:18)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Almi]
      #324426 - 06/02/2011 11:19

это хорошо! диапазон то прежний в 4000, просто теперь нужные мне уровни пересекаются чаще. Вот если раздвижка выйдет за диапазон - вот это будет не хорошо, но там у меня стоят стопы как бы это смешно не звучало)))

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324427 - 06/02/2011 11:22

а у кого есть опыт арбитража на нефти?, любой... думаю с применением опционов что-нибудь посмотреть... предлагаю обмениваться идеями, все равно там на всех хватит, я как посчитаю выложу....

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Almi
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324443 - 06/02/2011 14:59

Согласен, не знал что хождение в пределах рабочего диапазона, по стопам: абсолютно уместны, все таки Ваша раздвижка ближе к парному трейдингу. По нефте с нетерпением ждем Ваших выкладок, своих к сожалению не имею.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Artur-K
Гость


Зарегистрирован: 20/02/2010
Сообщений: 4
Нахождение: Москва
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324565 - 08/02/2011 00:23

Воланд, подскажите по какой формуле строиться этот синтетический индекс из гмк, сбер, лук,газ?

--------------------
фкегк


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Artur-K]
      #324594 - 08/02/2011 10:25

фьючи
1РТСС - (0,5гмк+1Лук+1,5Газп+2Сбер)

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 4 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  VovaM, EVM, KMS, x4x, 000, Akelo, JC, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 34281

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.029 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.