МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> (все)
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Размышления о дискретности времени
      #328076 - 14/03/2011 15:43

"...По своей сути, "японская свеча" на ценовом графике - это сжатое представление о динамике биржевых котировок за конкретный промежуток времени. Свечи могут быть дневными или минутными, часовыми или недельными. Не существует одного правильного таймфрейма, существуют более или менее удобные. В этом и кроется загвоздка, как подобрать нужную дискретность и нужно ли это делать вообще. Выбирая таймфрейм свечей или баров, мы выбираем дискретность непрерывного времени. Но вот простой вопрос "что такое время?" может поставить в тупик даже опытного трейдера. В этой статье я хочу рассказать о некоторых наиболее популярных способах преобразования непрерывного потока биржевых котировок в удобную дискретную форму и о самых простых вариантах определения собственного времени биржевого процесса..."

Часть 1
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=31-time

комментарии приветствуются

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Размышления о дискретности времени [re: Tarasp]
      #328079 - 14/03/2011 15:58

Как всегда интересно Тарас.
Вы не пытались сравнить эти временные ряды с классическими свечными барами по каким-либо статистическим критериям?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Размышления о дискретности времени [re: Юджин]
      #328081 - 14/03/2011 16:09

пока не нашел адекватных критериев. во второй части будут тесты классических мтс на "новых" свечах

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Размышления о дискретности времени [re: Tarasp]
      #328085 - 14/03/2011 16:35

У меня небольшая ремарка к вашей статье. А является поток котировок временной серией?
Вопрос у меня возник поскольку какое-то время назад я заводил ветку с таким названием и ... предполагаемым результатом
Насчет "внутреннего" или друго времени не берусь сказать но предпочитаю астрономическое - все остальное для меня спорно.
Для ясности попробую привести аналогию с длиной жизни например человека и обезьяны. Почему время жизни человека течет медленнее чем обезьяны!? Или почему 1 чел живет 60 а другой 100 лет предполагая что минимальная единица это клетка - и правомочно ли такое суждение!?

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Размышления о дискретности времени [re: mrisk121]
      #328089 - 14/03/2011 17:10

Можно рассуждать так:

поток котировок есть упорядоченная последовательность событий, а значит, временная серия.

Напрямую нельзя сравнивать два самостоятельных процесса... Можно их оба выражать через третий процесс. То есть один человек прожил 60 оборотов вокруг солнца, а второй - 100. Но можно сказать, что у одного была более полная и насыщенная жизнь и за 60 лет он прожил достаточно значимых событий, а второй - все эти 100 лет "тянул лямку" и просто их проживал.

Насчет клетки не понял...

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Размышления о дискретности времени [re: Tarasp]
      #328090 - 14/03/2011 17:24


поток котировок есть упорядоченная последовательность событий, а значит, временная серия.


Это неверно с т.з. эконометрики и понятия временная серия если о ней идет речь. Не любой процесс в природе который является потоком событий является временной серией. (Это не придирка - просто для того чтобы ветка не перешла в "кухонную болтовню" )

Насчет клетки не понял...

Все просто . Вы написали про обороты вокруг солнца а я круговорот обмена клеток - типа жизнь это умирание и рождение новых клеток а чел это как "груда" таких клеток. Это я для большей аналогии с тиками на базаре.

Кстати вот мы и пришли к разным суждениям Я написал про года как косвенное астрономическое измерение а про деление клеток как "ресурс" возможностей организма.
Зы. просьба воспринимать все как рассуждения вслух и мои ремарки больше как философствование на тему которой занимался раньше примерно в том же огороде о котором вы начали писать в 1-й части статьи.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Размышления о дискретности времени [re: mrisk121]
      #328092 - 14/03/2011 17:36

В ответ на :

mrisk121 писал:

поток котировок есть упорядоченная последовательность событий, а значит, временная серия.


Это неверно с т.з. эконометрики и понятия временная серия если о ней идет речь. Не любой процесс в природе который является потоком событий является временной серией. (Это не придирка - просто для того чтобы ветка не перешла в "кухонную болтовню" )







Ну если верить Дженкинсу и Боксу то временной ряд это множество наблюдений генерируемых последовательно во времени.
Если время изменяется непрерывно то временной ряд называется непрерывным, если время изменяется дискретно тогда ВР дискретен. Поэтому с точки зрения эконометрики все верно


--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Размышления о дискретности времени [re: Юджин]
      #328097 - 14/03/2011 18:15

||Ну если верить Дженкинсу и Боксу то временной ряд это множество наблюдений генерируемых последовательно во времени.||
Может вы и правы. Только в данном случае как бы и крестики нолики тоже временная серия - т.е. множество последовательных событий. Я с этим не согласен - или туплю
//Поэтому с точки зрения эконометрики все верно//
Наверно Дженкинсу и Боксу виднее - тягаться в определениях не хочу. Но сдается мне что эконометрики у нас разные.

Зы. Мне кажется определении которое вы привели не хватает одной мелочи - кроме упорядоченности по мне и промежутки должны быть равными(речь о шкале не идет)

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?

Редактировано mrisk121 (14/03/2011 18:19)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Размышления о дискретности времени [re: mrisk121]
      #328103 - 14/03/2011 18:42

В ответ на :

mrisk121 писал:
Может вы и правы. Только в данном случае как бы и крестики нолики тоже временная серия - т.е. множество последовательных событий. Я с этим не согласен - или туплю





крестики нолики это непрерывный временной ряд (время между ценами недискретно так же как и у тиков)

В ответ на :

mrisk121 писал:
Зы. Мне кажется определении которое вы привели не хватает одной мелочи - кроме упорядоченности по мне и промежутки должны быть равными(речь о шкале не идет)



промежутки времени равны у дискретных рядов. Пока противоречий не вижу. Или я чего то не понял

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Он ещё жив
****

Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1969
Re: Размышления о дискретности времени [re: mrisk121]
      #328107 - 14/03/2011 19:33

способов задания времени м.б. много, но самое главное в нем должна отражаться идея как на этом заработать. Идея использования светового дня и времени суток в том, что людям неудобно ночью перемещаться и работать было - свою выгоду приследовали))) Вопрос в том, какой циклический процесс на рынке может принести деньги - тот и хорош для организации внутреннего времени. Например, массовый вход-выход определенной прослойки трейдеров. Ну или по другому. В общем цикличность главное и схожее влияние фаз цикла на поведение цены. Ну и конечно возможность объективного вычисления начала, конца и других условных фаз. Логичность цикла с т.з. рыночной логики приветствуется)))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Киевлянин
Свой человек
**

Зарегистрирован: 29/04/2009
Сообщений: 155
Нахождение: Киев
Re: Размышления о дискретности времени [re: Tarasp]
      #328110 - 14/03/2011 19:53 прикреплённые файлы (85 загрузок)

В ответ на :

Tarasp писал:
"...По своей сути, "японская свеча" на ценовом графике - это сжатое
...
Часть 1
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=31-time

комментарии приветствуются



Спасибо за интересную статью.
Правда мне кажется Вы немного сбились, когда


ведь в начале статьи договорились что изменение цены будет определять ход времени.

Сам только осваиваю этот путь:
http://speculant.com.ua/testing/time/206-time-01.html

Редактировано Киевлянин (14/03/2011 19:55)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Размышления о дискретности времени [re: Киевлянин]
      #328124 - 14/03/2011 20:59

почти так. ход времени может определяться любым периодическим событием, в том числе изменением цены. Все варианты времени "по цене", ренко и максимумы, будут во второй части.

Вашу ссылку посмотрел - знакомые графики)))

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Размышления о дискретности времени [re: Юджин]
      #328185 - 15/03/2011 10:59

крестики нолики это непрерывный временной ряд (время между ценами недискретно так же как и у тиков)

Тут я опять с "луны" свалился наверно Насколько мне известно крестики и нолики являются "нарезкой" по уровню и следовательно исключают такую переменную как время. Следовательно поскольку горизонтальная ось в самом распространенном пространстве не время - значит в моем понимании это не временная серия. Примерно таким же макаром я отношусь к ренко каги эквиобьему.
На вопрос присутствует ли время в таких построениях ответил бы что не отрицаю его(времени) косвенное наличие.
Для меня такие построения фазовые пространства.

Авалс-у Мои посты не в огороде полезности или нет времени и цикличности. Считаю что это необходимо в исследовании. Вопрос больше околофилософский. Если ряд тиков или нарезки тиков представляют собой временную серию значит теория и исследования данного раздела эконометрики должна "рулить" на базаре. Мои наблюдения теории почему-то показали в большинстве случаев околообратное.
Если брать название ветки "Размышления о дискретности времени" то на рынке события всегда дискретны и как бы дискретность не вызывает сомнений. Насчет представления = нарезки это больше из области постановки задачи = идеи. Считаю что отсюда и плясать надо.
Все имхо ессно как всегда.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Размышления о дискретности времени [re: mrisk121]
      #328192 - 15/03/2011 11:29

В ответ на :

mrisk121 писал:
крестики нолики это непрерывный временной ряд (время между ценами недискретно так же как и у тиков)

Тут я опять с "луны" свалился наверно Насколько мне известно крестики и нолики являются "нарезкой" по уровню и следовательно исключают такую переменную как время. Следовательно поскольку горизонтальная ось в самом распространенном пространстве не время - значит в моем понимании это не временная серия. Примерно таким же макаром я отношусь к ренко каги эквиобьему.
На вопрос присутствует ли время в таких построениях ответил бы что не отрицаю его(времени) косвенное наличие.
Для меня такие построения фазовые пространства.





А как же тогда свечи нарезанные по определенному количеству тиков? Это тоже не временная серия тогда выходит. По-моему нужно звать Барина

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Размышления о дискретности времени [re: Юджин]
      #328199 - 15/03/2011 11:41

Крик из "Палаты №6":
А меня не нужно?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Размышления о дискретности времени [re: Юджин]
      #328204 - 15/03/2011 11:55

В ответ на :

А как же тогда свечи нарезанные по определенному количеству тиков?



Для меня такие построения фазовые пространства. Ось абсцисс не изменяется дискретно по определенной дельте и дельта не представляет собой известную функцию.

В ответ на :

Это тоже не временная серия тогда выходит.



По мне нет. В принципе - кому как.

В ответ на :

По-моему нужно звать Барина



Без меня

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Размышления о дискретности времени [re: ]
      #328207 - 15/03/2011 11:58

Дил такой -
1. я не фига не открытый человек, хочу "независимый директор",
2. Пять процентов в доле фонда, ...черт с ним, согласен на четыре. И что б без фокусов, тупое раздувание уставного капитала не прокатит.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Размышления о дискретности времени [re: mrisk121]
      #328210 - 15/03/2011 12:04


Крик из "Палаты №6":
А меня не нужно?


Зачем кричать, всеж тут, рядом



Для меня такие построения фазовые пространства. Ось абсцисс не изменяется дискретно по определенной дельте и дельта не представляет собой известную функцию.



--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Размышления о дискретности времени [re: ]
      #328214 - 15/03/2011 12:27

Fill or Kill
А то не дают даже ведерко набрать, ...и вообще ведерко у меня такое, такая крутая универсальная бутылка ...и это не про "ведро"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Он ещё жив
****

Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1969
Re: Размышления о дискретности времени [re: mrisk121]
      #328219 - 15/03/2011 12:43

В ответ на :

mrisk121 писал:
Авалс-у Мои посты не в огороде полезности или нет времени и цикличности. Считаю что это необходимо в исследовании. Вопрос больше околофилософский. Если ряд тиков или нарезки тиков представляют собой временную серию значит теория и исследования данного раздела эконометрики должна "рулить" на базаре. Мои наблюдения теории почему-то показали в большинстве случаев околообратное.
Если брать название ветки "Размышления о дискретности времени" то на рынке события всегда дискретны и как бы дискретность не вызывает сомнений. Насчет представления = нарезки это больше из области постановки задачи = идеи. Считаю что отсюда и плясать надо.
Все имхо ессно как всегда.



плясать надо от идеи как заработать на реальных рыночных процессах и потом строить модель в т.ч. и внутреннего времени и проверять ее на адекватность рынку. А не наоборот, сначала придумывать модель а потом ее пытаться притянуть к процессам на рынке протекающим. Внутреннее время это инструмент для нумерации фаз используемого рыночного процесса. Он первичен, а внутреннее время инструмент определенный на нем. Да, за единицу времени можно принять например одну сделку или определенный проторгованный объем. Но важна не единица времени, а цикличный процесс. Например, секунда это условность, а цикл день-ночь или лето-зима реальные природные процессы. Оборот фрифлоата как циклический процесс притянут за уши - имхо. Пример цикличного процеса на рынке это накопление и распределение сантимента. Процесс имеет грубо две фазы (хотя можно выделить и больше при желании). Внутренним временем (ВВ) в данном случае удобно считать его накопление. С помощью такого ВВ удобно оценить состояние/фазу этого процесса. А больше от ВВ и ненужно, как оценить в какой фазе процесса мы находимся, чтобы просоответствовать ему.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Размышления о дискретности времени [re: Avals]
      #328224 - 15/03/2011 13:07

Демо: режим толмача -
Какой смысл делить бутылку на стопки, если мы эту стопку наливаем в другую неопределенную бутылку, причем задача в том что бы знать заранее сколько в эту неопределенную бутылку влезет. Тогда наблюдаем за конкретной неопределенной бутылкой, выявляем заметные отметки на этой бутылке(фазы), получаем градуированную бутылку, с этой градуировкой пристраиваемся ко всем бутылкам...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Он ещё жив
****

Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1969
Re: Размышления о дискретности времени [re: ]
      #328226 - 15/03/2011 13:28

В ответ на :

TEO писал:
Демо: режим толмача -
Какой смысл делить бутылку на стопки, если мы эту стопку наливаем в другую неопределенную бутылку, причем задача в том что бы знать заранее сколько в эту неопределенную бутылку влезет. Тогда наблюдаем за конкретной неопределенной бутылкой, выявляем заметные отметки на этой бутылке(фазы), получаем градуированную бутылку, с этой градуировкой пристраиваемся ко всем бутылкам...


типа того
можно кстати по булькам определять сколько еще места в бутылке осталось
P.S. прям поговорка получается, типа: "не лезь со своей бутылкой в чужой монастырь"

Редактировано Avals (15/03/2011 13:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Размышления о дискретности времени [re: Avals]
      #328230 - 15/03/2011 13:40

Демо: режим "корпоративные пьянки-гулянки" -







опционально медведь -


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Размышления о дискретности времени [re: Avals]
      #328231 - 15/03/2011 13:44

Демо: "мозговой штурм":
Ну да по булькам - только в том пространстве они сродни стопкам, ...там "бульки" тогда другие нужны

Редактировано TEO (15/03/2011 13:44)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Он ещё жив
****

Зарегистрирован: 27/08/2005
Сообщений: 1969
Re: Размышления о дискретности времени [re: ]
      #328232 - 15/03/2011 13:49

В ответ на :

TEO писал:
Демо: "мозговой штурм":
Ну да по булькам - только в том пространстве они сродни стопкам, ...там "бульки" тогда другие нужны


бульки как секунды - не особо важны, определяем по звуку булька наполненность бутылки))) важно изменение звука - оно внутренне время подходящее

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Размышления о дискретности времени [re: Avals]
      #328233 - 15/03/2011 13:59

Демо: режим "все еще после корпоратива, но со связями" -
Так понятнее - тогда можно впасть в "частотный анализ", хорошо это или нет, на пальцах вроде хорошо, а вот формулу,... по формулам у нас Барин, старый мой кореш, только он десть процентов будет просить, не меньше ...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Размышления о дискретности времени [re: mrisk121]
      #328234 - 15/03/2011 14:04

В ответ на :

mrisk121 писал:
Для меня такие построения фазовые пространства. Ось абсцисс не изменяется дискретно по определенной дельте и дельта не представляет собой известную функцию.





лишь примерно понимаю..... а строгой упорядоченности и необратимости не достаточно, чтобы рассмотривать фазы как ход времени?

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Размышления о дискретности времени [re: Avals]
      #328235 - 15/03/2011 14:07

В ответ на :

Да, за единицу времени можно принять например одну сделку или определенный проторгованный объем.




Можно считать по разному. Только понятие ВВ тоже притянуто за уши по мне. Есть простое понятие фазовое пространство - это то что понятно вроде каждому. В данном пространстве можно многое измерять и получить небесполезные цифири. Если рассматривать часть измерений в ВВ а часть в астрономическом тогда нетрудно и самого себя запутать что где и в каком времени сделано. Я так считаю.
В остальном спора вроде нет.
Насчет идеи тоже вроде писали мы о томже - она первична. Только вот инструментарий для измерения необходимых идее параметров и проверка этого инструментария задачка непростая - часть бывает определяется в фазовом пространстве, другая во временном(назову его так). Все непросто и зависит от того что вкладывать в само понятие. Это довольно распространено в такого рода беседах

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Размышления о дискретности времени [re: Tarasp]
      #328236 - 15/03/2011 14:11

Ну ладно, както так, а то вон (с)тарас-та пришел, отберет еще бутылку...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Размышления о дискретности времени [re: Tarasp]
      #328238 - 15/03/2011 14:16

В ответ на :

лишь примерно понимаю.....




Например крестноллеры это по мне ф-ция уровня от изменения цены дельта. Если дельта таково что 1000 лет изменение цены не будет больше него то по прошествию 1000 лет мы будем иметь только один квадратик. Для временной серии мы будем иметь 1000 значений внутри этой дельты и не факт что это константа.

В ответ на :

а строгой упорядоченности и необратимости не достаточно, чтобы рассмотривать фазы как ход времени?



Считаю что нет

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 3 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 50417

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.04 seconds in which 0.009 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.