pupkinus
Открытый человек
Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 788
|
|
В ответ на :
Evegn писал:
pupkinus, Avals спасибо друзья, картина проясняется. 
Но тогда встает вопрос покупки данных, ибо просто из цены выжать что либо удобоваримое вряд ли получится.
Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.
--------------------
People want the rewards of being a successful trader without being willing to go through the commitment and pain.And there's a lot of pain.B.Lipschutz
|
Юджин
Долгожитель
Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 908
|
|
В ответ на :
pupkinus писал:
Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.
приращения цены * объем? Простите,что-то голова под вечер не соображает, что дальше? 
--------------------
Не верь глазам своим
|
pupkinus
Открытый человек
Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 788
|
|
В ответ на :
Evegn писал:
В ответ на :
pupkinus писал:
Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.
приращения цены * объем? Простите,что-то голова под вечер не соображает, что дальше?
Дальше - много чего. целый мир. даже не знаю с чего начать. замерьте сумму минутных "объемных скоростей" для выборки в пару тысяч часов, желательно интересных с какой-то точки зрения (т.е. анормальные) и посмотрите что там будет дальше по времени, цене итд.
edit: если мне не изменяет память, Нео о чем-то подобном тоже писал.
--------------------
People want the rewards of being a successful trader without being willing to go through the commitment and pain.And there's a lot of pain.B.Lipschutz
Редактировано pupkinus (02/03/2011 03:09)
|
ACHER
Душа форума
Зарегистрирован: 31/08/2006
Сообщений: 319
|
|
В ответ на :
Evegn писал:
...
Служба Бога скорее всего! Как написал Ларри Вильямс Бог не хочет что бы мы знали будущее Я проверяю мтс на рандомнизированных данных. Как то PhD упоминал о важности проверки мтс на случайных данных. Я взял это на заметку.
ИМХО лучше проверять на реальном базаре, т.к. интерпретация результатов работы МТС на рандомизированных данных - субъективна, не говоря уже о корректности такой проверки.
Процесс ценообразования на маркете, когда результат складывается из множества мелких изменений (для себя я даже термин выдумал - аддитивный процесс), визуально весьма схож с результатом работы примитивного экселевского ГПСЧ (очередное значение ГПСЧ рассматривается как +/- изменение накопленного значения цены). Также похож на график температур, о чем в учебниках по теханализу писалось сто раз. Из этого факта далее делают вполне "логичный" вывод о невозможности прогнозирования цены, т.к. "(псевдо)случайные процессы", на которые так похож процесс ценообразования, прогнозировать невозможно, это общеизвестно и вообще не обсуждается.
Только если перейти от "визуальной" похожести (качественных оценок) к количественным, чем большинство предпочитает не заморачиваться ввиду "очевидной бессмысленности", то очевидное становится неочевидным.
--------------------
тренд максимально непредсказуем
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2563
Нахождение: на берегу
|
|
Это результаты теста паттерна в пунктах. 1-й закрывался на закрытии следующего за входом дня. 2-й на день позднее и тд. Паттерн встречается редко. Вроде и статы мало, но то, что он входит в процесс и цепко за него держится несколько дней заставляет на этот паттерн облизываться. И фишка не разворачивается за эти дни, хотя кто бы ей мешал?! Кто что думает о рисках?
Test # Profit Trades Win Los Avg Win/Avg Loss
1 181 11 8 3 1,56
2 359 11 8 3 2,35
3 527 11 8 3 5,08
4 391 11 8 3 1,09
Редактировано atomuli (13/03/2011 23:15)
|
deletant
Открытый человек
Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 656
Нахождение: Ухта
|
|
В ответ на :
atomuli писал:
Это результаты теста паттерна в пунктах. 1-й закрывался на закрытии следующего за входом дня. 2-й на день позднее и тд. Паттерн встречается редко. Вроде и статы мало, но то, что он входит в процесс и цепко за него держится несколько дней заставляет на этот паттерн облизываться. И фишка не разворачивается за эти дни, хотя кто бы ей мешал?! Кто что думает о рисках?
Test # Profit Trades Win Los Avg Win/Avg Loss
1 181 11 8 3 1,56
2 359 11 8 3 2,35
3 527 11 8 3 5,08
4 391 11 8 3 1,09
думаю ответ здесь http://forex.kbpauk.ru/showthreaded.php/Cat/0/Number/133264/page//vc/1
--------------------
Утром деньги – вечером стулья.
|
newDave
Свой человек
Зарегистрирован: 01/05/2011
Сообщений: 58
|
|
Блин, тут че то все так умно теоремами всякими бросаются, аж страшно вступать.
А кто нить такую попсовую вещь как ADX, +DI, -DI для фильтрации использует? У меня для РТС и сбера вроде работает причем на разных параметрах. Для Газпрома не могу подобрать.
|
Mister
Гость
Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 17
Нахождение: Виннеция
|
|
Все как всегда - проблема у всех одна,  а решения для каждого разное
Большое спасибо всем, есть над чем подумать...
--------------------
"Весь мир бардак!!!..." (Б.Вильямс "Торговый Хаос", перевод лирический)
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
