В ответ на :

---

mrisk121 писал:
То о чем вы пишете по мне это попытка доказать примерное постоянство оборачиваемых денег на базаре при кол-ве стоков приближ-ся к общему на базаре - типа части от "ВВП" мирового что-ли. Или если проще доказат-во ринципа если где-то убывает значит в другом месте прибавляется и в сумме имеем "0"

---

В ответ на :

---

mrisk121 писал:
Практически вроде как торгуются отдельные струменты у которых определенные характеристики. Общее базара это другая тема а-ля больницы в большой степени неопределенности.

---

Опции:

В ответ на :

---

и в чем же например разница между доходностями акций google и msft ?

---

В ответ на :

---

Об отличиях каких характеристик идет речь ?

---

В ответ на :

---

я хочу сказать, что судить о положительной или отрицательной асимметрии какого-либо актива по одной траектории случайного процесса это не совсем верно

---

Опции:

В ответ на :

---

mrisk121 писал:

А причем тут доходности?
В контексте данной ветки разницы между упомянутыми инструментами нет явной. Только гугля если смотреть по строчкам как показано в посте с картинкой имеет концентрацию в более короткие серии чем мелкософт(по статистике незначимые если сделать допущение в независимости этих инструментов).

---

В ответ на :

---

mrisk121 писал:
Распределении вероятности движений цены в частности

---

В ответ на :

---

mrisk121 писал:
этого я не понял :-)
Считаю что процесс не случаен и траектория случайного процесса не имеет практического смысла если под случайным понимать броуновское движение

---

А какой же он тогда по вашему ? Детерминированный ?
Случайный процесс вполне может быть предсказуем

Я не говорил о необходимости под траекторией случайного процесса понимать броуновское движение. я говорил об эмпирическом распределении доходностей совокупности траекторий и о его симметричности

И почему вы все к нормальному распределению и броуновскому движению сводите ? рынок невозможно описать одной формулой, разве что его частные случаи.

--------------------
Не верь глазам своим

Опции:

В ответ на :

---

При том что мы зарабатываем на приращениях(доходности). Поэтому и отличия должны искать именно в этой плоскости. И здесь отличий нет, все верно

---

Опции:

В ответ на :

---

atomuli писал:
Немножко лирики. Имха. Я бы пожалуй сравнил движение цены как движение парусного корабля , который крутится возле побережья и что-то перевозит. Да, на его расписание влияют случайные факторы вроде штормов, поломок и тп. Но чаще всего он идет туда, куда надо тем, кто его отправил в рейс на сей раз.

---

Здравствуйте, Алексей!

Все правильно. Только мне кажется вы главное упустили - наличие товара для перевозки. Ежели перевозить нечего то и шторм и поломки и прочее теряет не нужно оценивать. Я бы сравнивал сколько можно перевезти кораблем в единицу - например месяц с количеством заказов в регионе. А корабель можно и выбросить на свалку и купить другой помощнее ежели условия есть(даже в кредит=маржа на базаре, заказы=ликвидность к примеру )

--------------------
Удачи
-------------------------
Never forget that only dead fish swim with the stream

Опции:

В ответ на :

---

JC писал:
----------Тезис из книжек-----------------------------
Вероятность того, что рынок продолжит свое движение в существующем направлении выше, чем вероятность того, что рынок скоро изменит направление движения на противоположное
--------------------------------------------------------

Я не математик и вероятности вычислять не умею. Действительно ли вышенаписанное верно или, все же, неопределенно? Пробовал ли кто-нибудь вычислять эту вероятность?

---

присоединяюсь и солидарен в вопросе . фомулы после 6 страниц прочтения так и не появилось.
только узрел величины котротыми нужно оперировать- тело свечи , тени , приращение цены , время развития (свинга или тренда), и условия там всякие . Вот и кто смелость возмет спроектировать формулку типа а=с/у+х

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.

Опции: