Kolja
Гость
Зарегистрирован: 11/07/2004
Сообщений: 10
|
|
Решил попробовать свою форексную систему на фьючерсах.
Взял у ФинАма данные по фьючерсу SP. Это который круглосуточный с шагом 0.1: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
У Финама оказались минутные данные от 2001 года. То что надо.
Но сначала я ошибся и взял у Финама данные не по фьючерсу а по самому индексу S&P500. У них там тоже есть эти данные только теперь от 9-30 до 16-00 с произвольным шагом.
Обнаружил весьма странный факт.
1. Когда сначала ошибочно прогнал свою систему по "чистому" S&P500 система дала какие то невероятно хорошие результаты. То есть я увидел профит больше на порядок чем я привык видеть на Форексе.
2. Стал разбираться и понял что использовал "чистый" индекс вместо фьючерса на него. Затем прогнал уже по фьючерсу и получил сходные с Форексом результаты. Даже форексные пары получше профит показывают.
Никто не сталкивался с таким фактом что его система работает много лучше на индексе чем на фьючерсе на него? Как это можно объяснить?
|
VovaM
майор
Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
|
|
Индекс фактически сглажен. Это классика жанра.
--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
|
|
В основном, дело в первой минуте дня. Если сравнить индекс SP-500 с индексным етээфом SPY (или фьючерсом на SP-500), то увидим что у SPY первый бар дня открывается с разрывом от последнего бара предыдущей сессии. А у индекса почти всегда первый бар длинный и без разрыва. Это объясняется тем что у многих акций нет сделок в первую минуту-вторую-третью, и индекс тем временем рассчитывается без учета этих акций, вернее считает их по цене закрытия. Поэтому и геп не образуется.
А при тестировании у Вас происходят сделки на этом длинном несуществующем баре, поэтому и получаются хорошие результаты.
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
