МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Рынки >> Производные инструменты

Страниц в ветке: 1
Kolja
Гость


Зарегистрирован: 11/07/2004
Сообщений: 10
Индекс S&P500 против фьючерса на индекс SP на СМЕ.
      #356245 - 14/01/2012 13:18

Решил попробовать свою форексную систему на фьючерсах.

Взял у ФинАма данные по фьючерсу SP. Это который круглосуточный с шагом 0.1: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
У Финама оказались минутные данные от 2001 года. То что надо.

Но сначала я ошибся и взял у Финама данные не по фьючерсу а по самому индексу S&P500. У них там тоже есть эти данные только теперь от 9-30 до 16-00 с произвольным шагом.

Обнаружил весьма странный факт.

1. Когда сначала ошибочно прогнал свою систему по "чистому" S&P500 система дала какие то невероятно хорошие результаты. То есть я увидел профит больше на порядок чем я привык видеть на Форексе.

2. Стал разбираться и понял что использовал "чистый" индекс вместо фьючерса на него. Затем прогнал уже по фьючерсу и получил сходные с Форексом результаты. Даже форексные пары получше профит показывают.

Никто не сталкивался с таким фактом что его система работает много лучше на индексе чем на фьючерсе на него? Как это можно объяснить?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Индекс S&P500 против фьючерса на индекс SP на СМЕ. [re: Kolja]
      #356517 - 17/01/2012 14:57

Индекс фактически сглажен. Это классика жанра.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Индекс S&P500 против фьючерса на индекс SP на СМЕ. [re: Kolja]
      #356620 - 18/01/2012 21:34

В основном, дело в первой минуте дня. Если сравнить индекс SP-500 с индексным етээфом SPY (или фьючерсом на SP-500), то увидим что у SPY первый бар дня открывается с разрывом от последнего бара предыдущей сессии. А у индекса почти всегда первый бар длинный и без разрыва. Это объясняется тем что у многих акций нет сделок в первую минуту-вторую-третью, и индекс тем временем рассчитывается без учета этих акций, вернее считает их по цене закрытия. Поэтому и геп не образуется.
А при тестировании у Вас происходят сделки на этом длинном несуществующем баре, поэтому и получаются хорошие результаты.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 1 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  VovaM, EVM, KMS, x4x, 000, Akelo, JC, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 5028

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.015 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.