MrDrJOKER
Свой человек
Зарегистрирован: 15/06/2009
Сообщений: 63
|
|
Всем привет.
Хотелось бы узнать, какую максимальную просадку вы допускаете для своей торговой системы(одной, не портфеля) и почему?
... или когда и при каких просадках вы снимаете систему с торговли?
спасибо 
Редактировано MrDrJOKER (19/01/2012 16:15)
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
Не более 15-20% и то только во время обвалов рынка, так сказать во время чрезвычайной ситуации. В нормальном состоянии рынка процентов 5. Это про свинговые системы для американских акций.
Если просадка была при чрезвычайной ситуации всего рынка, то систему с торговли не снимаю. Снимаю только в случае просадок или топтания на месте при нормальном рынке.
|
MrDrJOKER
Свой человек
Зарегистрирован: 15/06/2009
Сообщений: 63
|
|
В ответ на :
JC писал:
Не более 15-20% и то только во время обвалов рынка, так сказать во время чрезвычайной ситуации. В нормальном состоянии рынка процентов 5. Это про свинговые системы для американских акций.
Если просадка была при чрезвычайной ситуации всего рынка, то систему с торговли не снимаю. Снимаю только в случае просадок или топтания на месте при нормальном рынке.
хорошо, а какие просадки эти системы имеют в бектестах?
я пытаюсь для себя определить, сколько денег(% от капитала) выделять на одну систему исходя из её просадок(для маржинальной торговли).
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на :
MrDrJOKER писал:
хорошо, а какие просадки эти системы имеют в бектестах?
10-20% примерно (для очень агрессивной системы 30%). Но не на ровном месте, а в критических ситуациях, как например, сентябрь 2008, май 2010 и т.п.
|
Alexter
Свой человек
Зарегистрирован: 29/03/2010
Сообщений: 135
Нахождение: Иркутск
|
|
"Снимаю только в случае просадок или топтания на месте при нормальном рынке"
У Вас это формализовано?
--------------------
Куплю фьючерсы и опционы на прибыль. Недорого.
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на :
Alexter писал:
"Снимаю только в случае просадок или топтания на месте при нормальном рынке"
У Вас это формализовано?
Нет. Просто веду статистику по каждой системе, поэтому графики реальной доходности всегда на виду.
|
Alexter
Свой человек
Зарегистрирован: 29/03/2010
Сообщений: 135
Нахождение: Иркутск
|
|
Позволю себе представить сей процесс:
За последние полгода трендовая система слила 3% (что много меньше прежних просадок), но были места хорошего движения, которая она проспала/слила/ - отключаете такую систему от торгов?
Помогает ли, Вы делали потом оценку, после отключения?
О чем очень хочу спросить. Как оцениваете какой был рынок, чтобы зря систему-то не выкинуть?
--------------------
Куплю фьючерсы и опционы на прибыль. Недорого.
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на :
Alexter писал:
Позволю себе представить сей процесс:
За последние полгода трендовая система слила 3% (что много меньше прежних просадок), но были места хорошего движения, которая она проспала/слила/ - отключаете такую систему от торгов?
Помогает ли, Вы делали потом оценку, после отключения?
О чем очень хочу спросить. Как оцениваете какой был рынок, чтобы зря систему-то не выкинуть?
Нет, если система трендовая, то в условиях системы исключается возможность того что она может упустить тренд, поэтому если он и упущен то только по вине оператора системы.
Другое дело что, например, на рынках воцарился долгосрочный флет. На этой фазе рынка трендовые системы зарабатывать не могут и надо это понимать. Если психика или семейный бюджет не может перенести затяжной период отсутствия роста капитала, то необходимо от таких систем отказаться.
Ну и конечно, если рынки в тренде, а система по каким-то причинам не зарабатывает, то значит что-то не то с системой и поэтому тоже необходимо пересмотреть целесообразность ее применения.
Другое дело не трендследящие системы, а например, свинговые системы для американских акций. На этом рынке время от времени бывают локальные катастрофы, которые предвидеть невозможно, например, как в августе 2011 года. В этот период любая система, например, только в лонг, до августа приносящая прибыль, сольет. И это надо понимать что из-за этого слива не стоит выбрасывать систему. Прошло половина августа и система начинает зарабатывать с новой силой -- значит все с ней в порядке, а эту катастрофу никто не мог предвидеть. Главное рассчитать манименеджмент чтобы система в такие моменты не сливала столько что счет уже невозможно было восстановить.
Ну а если система не зарабатывает в период отсутствия катастроф рынка, то значит она испортилась и ее применение больше нецелесообразно. Четких правил об отключении систем у меня нет -- просто смотрю на ее график в течении некоторого времени и если вижу что не исправляется в то время как другие системы зарабатывают, то отключаю.
Да, после отключения, системы остаются у меня на заметке и время от времени прогоняются в тестере на исторических данных. Если она исправится, то, возможно, заменю ею отстающую реально торгуемую в данный момент, либо добавлю в реал на испытательный срок уменьшенным размером чтобы убедиться что что она действительно исправилась, вернее рынок изменился под эту систему
Для наглядности как я мониторю системы, привожу ссылку
http://jc-trader.livejournal.com/281522.html
А здесь наглядно видно как катастрофа ранков в августе 2011 года повлияла на общую эквити систем для американских акций:
http://jc-trader.livejournal.com/238361.html
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Может оффтоп, но нет ли "Минимально необходимой просадки системы"? А то смотриш с восхищением на свою эквити, а задним умом думаешь что что-то тут не то, не может быть чтоб так круто 
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2563
Нахождение: на берегу
|
|
Обычно круто бывает при заглядывании системой вперед или переоптимизации. Сам недавно утром проснулся с мыслью- заглядывает, сцуко! Прошелся вручную и заулыбался- не заглядывает. Параметры пощупать- это несложно. Изменили оптимизируемые примерно на четверть в любую сторону и вылезет переоптимизация как миленькая! Вместо 8 поставили 6 и конец щястю. Будете размышлять не о минимальной, а максимальной просадке
Редактировано atomuli (28/01/2012 19:20)
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Да, было такое, не раз. Причем готовые тестеры часто позволяют заглядывать вперед, при желании.
Правильный тестер не должен этого позволять в принципе.
|
Joni2
Душа форума
Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 449
|
|
В ответ на :
Shelter писал:
Да, было такое, не раз. Причем готовые тестеры часто позволяют заглядывать вперед, при желании.
Правильный тестер не должен этого позволять в принципе.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ тестер я встречал только у WLD 
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Не знаю как дело обстоит сейчас, но раньше в MetaTrader предлфгал, наверное как казалась разработчикам - "продвинутый" волновой алгоритм, который "творил чудеса". Подглядывание вперед там было хитро завуалировано.
Вроде с какой-то версии от него отказались.
|
ViktorSPB
КПРФ
Зарегистрирован: 17/05/2011
Сообщений: 234
|
|
Про одно из заглядываний..Обратите внимание на алгоритм индикаторов системы. Например фрактал (или любой пик типа /\) образуется постфактум, но если его построить предварительно, то его уровни будут влиять на систему, хотя по факту никакого фрактала не было бы в реале в момент торг. сигнала..
--------------------
Успехов.
|
v.egorov
Свой человек
Зарегистрирован: 26/06/2011
Сообщений: 174
|
|
это точно, я был сильно удивлен появлению знака фрактала над самой последней свечой, когда еще нет двух последующих, по которым собственно и будет понятно - есть там фрактал или нет.. а ведь система уже "принимает решение"
|
mrisk121
Профессор
Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2218
|
|
В ответ на :
Shelter писал:
Да, было такое, не раз. Причем готовые тестеры часто позволяют заглядывать вперед, при желании.
Правильный тестер не должен этого позволять в принципе.
Неправильных тестеров нет - кроме мошенничества. Есть "кривые" руки и нежелание разобраться в процессе.
Например есть 2 трейдера и каждый принимает решение что-то сделать или нет.
Один говорит что на каждом предшествующем баре показатель = индикатор должен быть таким как если бы то что слева отсутствует.
Другой говорит что картина должна быть такой как показатели видят вегодня т.е. на самом правом баре.
Теперь вопрос: КТО ПРАВ?
В реальности получаем что 2-й видит картину нарисованную по вем загруженным барам а 1-й динамику по истории и искаженную по всей выборке...
Ответ скорее - оба правы т.к. любые индикаторы которые используют нелинейные функции будут менять значения при изменении выборки.
Я год назад показал как это бывает на примере здесь http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/321717/an/0/page/0#Post321717
--------------------
Удачи
-------------------------
Never forget that only dead fish swim with the stream
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2563
Нахождение: на берегу
|
|
На спокойном рынке можно использовать инерцию некоторых индикаторов. Те некоторое индюки на фреймах 60 мин и выше принимают свое значение, в пределах допустимых системой искажений, за несколько минут до закрытия бара с которого система считает значения индюка. Примочка насколько полезная, настолько и опасная. Нужна приличная предварительная работа по определению размеров возможных искажений и их влияния на робастность системы. Но соблазн войти и выйти по лучшей цене того стоит, в смысле порыть как следует
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Кстати, забыл высказаться по теме. На фъючах FORTS при бектестинге просадка около 20%. Поскольку подгонка всегда есть, даже если ее нет, то закладываю макс. допустимую просадку в будущем 30-40%. Надеюсь никогда не достигнуть.
Редактировано Shelter (03/02/2012 22:52)
|
v.egorov
Свой человек
Зарегистрирован: 26/06/2011
Сообщений: 174
|
|
у меня на бэктестинге на FORTS MaxDD = 5.28%, но на "реал" что-то беспокойно ее выводить, слишком далеко ставятся стопы, три неудачных входа подряд и "сливай воду", хотя на тестах больше одного неудачного подряд нет, но выглядит сыровато еще
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на :
v.egorov писал:
... слишком далеко ставятся стопы, три неудачных входа подряд и "сливай воду"...
То есть, риск в одной сделке, грубо считая, примерно 33%?
|
v.egorov
Свой человек
Зарегистрирован: 26/06/2011
Сообщений: 174
|
|
это если тестить на минимальном депо для фьюча
|
Alexter
Свой человек
Зарегистрирован: 29/03/2010
Сообщений: 135
Нахождение: Иркутск
|
|
Ваша трендовая система не пропустит тренд?
Это просто здорово, конечно. Она все время в рынке?
Даже не останавливаясь сейчас на том, что мы с вами под трендом понимаем, мне сложно представить себе систему, которая его никак не пропустит. Пробой средней будет все время в рынке, но ведь такая система не пригодна для торговли.
А по вашим ссылкам – там красота, достойные системы! Построены по закрытым сделкам, без учета просадки до закрытия?
--------------------
Куплю фьючерсы и опционы на прибыль. Недорого.
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на :
Alexter писал:
Ваша трендовая система не пропустит тренд?
Это просто здорово, конечно. Она все время в рынке?
У меня много систем. В основном, не пропускают. Не все время в рынке.
В ответ на :
Alexter писал:
Даже не останавливаясь сейчас на том, что мы с вами под трендом понимаем, мне сложно представить себе систему, которая его никак не пропустит.
Простейший пример: цена идет выше/ниже какого-то условного уровня, пробитие которого принимается за попытку выйти в условный тренд из условного флета -- открываем позицию. Как можно пропустить в этом случае? Ставим ордера заранее на эти уровни и позиция сама открывается.
В ответ на :
Alexter писал:
Пробой средней будет все время в рынке, но ведь такая система не пригодна для торговли.
Для торговли пригодна любая система, которая устраивает трейдера. Знаю много известных систем (например SimpleHarmony), которые всегда в рынке.
В ответ на :
Alexter писал:
А по вашим ссылкам – там красота, достойные системы! Построены по закрытым сделкам, без учета просадки до закрытия?
По ссылкам, которые я приводил, не трендовые системы. Это совсем другое -- краткосрочный свинг для американских акций. Да, действительно, графики только по закрытым сделкам без учета просадки до закрытия.
|
Alexter
Свой человек
Зарегистрирован: 29/03/2010
Сообщений: 135
Нахождение: Иркутск
|
|
если вам не трудно, не подскажите по simple harmony - где посмотреть подробнее?
--------------------
Куплю фьючерсы и опционы на прибыль. Недорого.
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на :
Alexter писал:
если вам не трудно, не подскажите по simple harmony - где посмотреть подробнее?
Здесь автор подробно агитирует чтобы покупали его системы
http://www.elitetrader.com/vb/showthread...mp;pagenumber=1
А сама система продается здесь
http://www.tradersstudio.com/Products/ta...57/Default.aspx
|
Alexter
Свой человек
Зарегистрирован: 29/03/2010
Сообщений: 135
Нахождение: Иркутск
|
|
Юрий Иванович,
Как вы считаете, системы следует торговать равнымы лотами?
--------------------
Куплю фьючерсы и опционы на прибыль. Недорого.
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на :
Alexter писал:
Юрий Иванович,
Как вы считаете, системы следует торговать равнымы лотами?
Имеете в виду торговать систему равным количеством акций каждой компании?
Если да, то нет
Акции каждой компании имеют разную стоимость, одни стоят, например, 5 долларов, другие 500. И что получится если будете спекулировать этими компаниями равным количеством акций. А получится что почти весь результат будет зависеть только от сделки с компанией, акции которой стоят 500 долларов, а спекуляцией с компанией, акции которой стоят 5 долларов можно будет просто пренебречь. Это неправильно. Раз уж собираетесь торговать портфель, то диверсифицироваться следует равными денежными долями, если иного системой не предусмотрено.
То есть, например, на систему выделили 1 миллион долларов, поделили его на 10 частей и каждую позицию покупаете на сумму 100 тысяч долларов, рассчитывая количество покупаемых акций поделив 100 тысяч на стоимость одной акции.
|
Alexter
Свой человек
Зарегистрирован: 29/03/2010
Сообщений: 135
Нахождение: Иркутск
|
|
Я выразился не совсем точно. Имел в виду сумму сделки в деньгах.
Ведь есть много разностей в портфеле торгуемых систем, если сосредоточиться на том, что одна система в год имеет 100 сделок, а другая - 10, начинает хотеться выравнять. Или нет?
--------------------
Куплю фьючерсы и опционы на прибыль. Недорого.
Редактировано Alexter (16/02/2012 12:07)
|
JC
Профессор
Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2055
|
|
В ответ на :
Alexter писал:
Я выразился не совсем точно. Имел в виду сумму сделки в деньгах.
Ведь есть много разностей в портфеле торгуемых систем, если сосредоточиться на том, что одна система в год имеет 100 сделок, а другая - 10, начинает хотеться выравнять. Или нет?
В этом случае процесс творческий. Теоретически, при теоретически равных по силе силе системах, надо бы разделить капитал на две равных части, если имеется две системы. Но в реальности никакие тесты не являются гарантией что система даже, вообще, будет зарабатывать.
Могу рассказать как это происходит у меня. Допустим, играется 10 систем на американских акциях. На каждую систему выделяется не равное количество денег, а одним больше, другим меньше на основе их предыдущих показателей в реальной торговле. Например, одна система за полгода явно выбилась в лидеры -- тогда добавляю ей денег за счет отстающей системы, то есть деньги постоянно перераспределяются по системам. Но четких правил по этому поводу у меня нет -- здесь все происходит на интуитивной основе, путем постоянного наблюдения за системами.
В ответ на :
Alexter писал:
если сосредоточиться на том, что одна система в год имеет 100 сделок, а другая - 10, начинает хотеться выравнять. Или нет?
В этом случае еще можно, в случае если показатели тестов второй системы позволяют, как пример, вторую систему играть с плечом 2:1, так как сделки редкие, а первую без плеча. При этом выделить на каждую систему равное количество денег.
|
Alexter
Свой человек
Зарегистрирован: 29/03/2010
Сообщений: 135
Нахождение: Иркутск
|
|
Идея напрямую добавить лидеру за счет отстающей мне не приходила. Идея интересная, спасибо.
Мой опыт пока таков: торгую все системы одной суммой.
На тестах у меня был схожий, с предложенным вами, вариант – когда лот рассчитывался от общего капитала. По сути, когда лидеры зарабатывали больше, чем сливали лузеры, так и выходило что они брали больший лот.
Тестировал и вариант когда система брала лот исходя только из своих результатов.
Вышло так, что оба варианта (суммарного графика эквити) понравились мне меньше, торговля равными суммами давала более ровный график.
Поэтому и задал вам вопрос о разности в кол-ве сделок по каждой из систем, т.к. есть ощущение, что расчет лота исходя из капитала (или только лишь из него) – путь неплодотворный.
Еще один момент возникает в торговли несколькими инструментами. Ведь система №3 может идти в плюс по инструменту А и в минус – по Б.
--------------------
Куплю фьючерсы и опционы на прибыль. Недорого.
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
