000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Вот такой график получается.
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
???? РТСС нужно на 10 умножить шаг цены, не забывайте!)))))
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
Редактировано volandbaik (08/02/2011 14:17)
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
коридор 10000 - 14000, на протяжении всей истории существования РТСС, причем если брать период без существования РТСС т.е. до 15 февр. 2010, и заменять РТС все равно одна из самых стабильных раздвижек, и в тоже время весьма трендовая внутри диапазона, что обеспечивает прибыль на уровне более 100% годовых, хотя с нынешними движениеми ориентир для себя поставил 300%, оптимистично, но все же))))
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
000
Угу-Тук, великий Владелец цифр
Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4130
Нахождение: с Волги
|
|
Чем нынешние круче прошлогодних? И нейтральной позицией тут и не пахнет.
--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи.
Олег.
Редактировано 000 (08/02/2011 16:42)
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
ну хоть в этот раз график правильно построили)))
))))))) диапазон в 4000 (я же писал) раздвижка разбита на уровни по которым и совершаются входы, доход с марта 2010 года более 120 процентов - стабильней раздвижки вы не найдете...это же не чистый арбитраж, тем более стопы стоят, риски больше, но и согласитесь доход выше
писал же что она трендовая внутри своего диапазона, что и дает неплохо заработать, плюс использую немного видоизмененные стратегии под маленькие обьемы, там еще лучшие рез-ты...
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1622
|
|
Publications and Preprints in Mathematical Finance
|
Almi
Гость
Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
|
|
Если раздвижка ведет себя стабильно (как Вы утверждаете, и мы в этом убедились), для чего стопы?
Полагаю, Вы позу не пирамидально набираете, а наверное 1/3 депозита, но тем не менее за диапазон она не вылетала, где Вы определили для себя стопы?
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
стопы нужны, постройте несколько различных раздвижек и убедитесь сами...
могут произойти различные события которые сильным образом повлияют на одного из эмитентов, что повлечет перекос в раздвижке, в этом случае выйти по стопу считаю лучшим решением, ведь главное уменьшить риск системы. Тем более не хватки в стратегиях у меня нет.
система стопов явл. секретом))) стопы учитывают характер изменения раздвижки
поза набирается по уровням 100 200 400 800 в такой последовательности
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Almi
Гость
Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
|
|
Да то, что нужны – это понятно. Интересовало где Вы их применяете (на каких уровнях), на краях раздвижки например, либо …
Ну раз секрет – без проблем, вопросов больше не имею 
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
если не вдаваться в тонкости то да))) нижняя граница диапазона + определенное кол-во пунктов
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
либо верхняя...
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Almi
Гость
Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
|
|
Спасибо что вводите нас в курс дела (по крайней мере я все понял, что хотел понять).
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
я рад!!! если что пишите лучше в личку если вопросы будут...
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Teema
Гость
Зарегистрирован: 13/12/2008
Сообщений: 3
Нахождение: Архангельск
|
|
Спред по графику, который Олег делал, ушел до 8500. Как эта ситуация отторговалась? Ваши действия какие сейчас? Покупаете?
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
часть позы закрыта на 9400, и 9000 жду новую формацию, убыток -7%(от депо под эту стратегию) вне позиции. Жду новую формацию ориентир для покупок 8000-7500. такая ситуация наблюдалась не давно на 2лук 2газ 3сбер спред доходил до 10000, но благополучно вернулся в свой коридорчик. Меня больше интересует кто как межкалендарь отторговал? он мне сначала дал, а потом забрал, у кого как?
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Absolut
Гость
Зарегистрирован: 18/02/2011
Сообщений: 2
Нахождение: Russia
|
|
беквордация большая на RSM1 и RIM1 более 2% по истории за 3 года на Ri такое наблюдалось на обвале 2008... есле брать дивы в расчет всеравно многовато получается ...
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
я про тоже средняя поза была набрана -2300 крыл на -3200, на откате как увидел -4000, короче жуть))))
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Artur-K
Гость
Зарегистрирован: 20/02/2010
Сообщений: 4
Нахождение: Москва
|
|
у меня поза была набрана со спредом ~2000, в предпоследний день закрылся практически в ноль... Получил опыт, я почему то исходил из того, что спред с приближением экспирации стремиться к нулю... теперь будем знать 
--------------------
фкегк
|
Zandan
Гость
Зарегистрирован: 16/06/2009
Сообщений: 3
|
|
какой была пара?
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
http://finlabportal.ru/2011/03/vebinar-pro-indeksnyj-arbitrazh-how-to-trade/
думаю начинающим будет интересно, да и не только начинающим. Я уже зарегился, может, что-нибудь новое подчеркну....
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Absolut
Гость
Зарегистрирован: 18/02/2011
Сообщений: 2
Нахождение: Russia
|
|
ну как семинар прошел? что-то новое, интерестное, услышали? или как обычно для клиентов замануха?=)))
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
хороший семинар! на должном уровне!
вот запись вроде только сегодня доступен
http://my.comdi.com/record/16183/
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
вот вопросы и ответы
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
А разве не получается, что раздвига в рассматриваемом случае фактически близка к корзине акций, входящих в РТС за минусом тех, против которых он торгуется. То есть суммарная торгуемая позиция - есть портфель акций. Я бы это арбитражом не называл бы, максимум - парный трейдинг 
Так чем же лучше торговать этот портфель чем например просто фьюч РТС или корзину каких-то акций?
Про индексный арбитраж сейчас пишут много. Уж очень похоже на искусственно раздуваемую тему, как с форексом.
Выгодоприобретатель, вероятно, - биржа.
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
"Про индексный арбитраж сейчас пишут много. Уж очень похоже на искусственно раздуваемую тему, как с форексом."
просто метод который работает
"Так чем же лучше торговать этот портфель чем например просто фьюч РТС или корзину каких-то акций?"
выше риски
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
В ответ на :
volandbaik писал:выше риски
Ну какже, открываем позу большого объема по обоим половинам. В итоге получаем большую позу по корзине акций <индекс>-<несколько ликвидных акций>. И, как уже было упомянуто в этой ветке, торчим так часами, ожидая когда клюнет сотня-другая пунктов. Где тут снижение риска?
Если бы средняя поза удерживалась бы секунды, то можно было бы сказать что за это время корзина <индекс>-<несколько ликвидных акций> не успевает сильно измениться (а в итоге и это усредняется), а вклад изменения спреда, который торгует арбитраж, меняется существенней из-за его более высокой скорости. Это я еще понял бы.
А дальше с момента открытия позы риск изменения <индекс>-<несколько ликвидных акций> нарастает, а изменение спреда - врядли и получается не арбитраж а торговля корзины.
Если это работает, но должно быть какое-то объяснение, которое дезавуирует (я не побоюсь этого слова) мои предположения.
Редактировано Shelter (26/01/2012 23:47)
|
volandbaik
Свой человек
Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
|
|
смысл стратегии в возможности переварить большее кол-во средств по сравнению с более краткосрочными алгоритмами, разумеется пару млн. можно и во что то лучшее вложить, а вот большие средства уже проблематично, приходится вкладывать и в такие стратегии. Более краткосрочные алгоритмы без спору в плане доходности выигрывают и по величине риска на много меньше нежели данный статистический подход, но как я уже писал выше, смысл в не более эффективном размещении средств, а в размещении большого капитала, дающего ставку более банковского в 3 - 4 раза при задействовании минимум мощностей.
К тому же я говорил про величину риска в отношении направленной позиции (по индексу или корзине), там величина риска многомерно больше нежели в данной стратегии и схожих с ней, которое существует великое множество.
--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please
|
Shelter
Свой человек
Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 56
|
|
Поскольку синтетическая позиция получается эквивалентна корзине акций то и риск у нее как по направленной позиции по корзине акций.
Так почему бы просто фъюч на индекс не торговать? Выходит, что ничем не хуже.
Где там снижение риска - не понял.
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
