Adventurer
Профи
Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
|
|
Месяц это ничто, я два года бился по 8 часов в день причем не на форексе пока не поумнел немного. На форекс же не соваться ума хватило сразу.
--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!
|
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1622
|
|
Дарю - вход в сторону импульсного часового бара. Стоп-лосс под/над баром, возможно +/- 2-3 спреда. Уровень входа при превышении размера текущего бара (High-Low) средней велечины (High-Low)*коэффициент.
Ставить в безубыток сразу по прохождении 15-20 пп.
Вычислить период среднего, коэффициент и уровень тейк-профита (обычно 50-100 пп.) для инструмента можно нейросеткой. Нужно обратить внимание чтобы прога считала входы по реальным уровням, а не по клозам или следующим открытиям. И не двигать стопы - никогда.
Достаточно много ложных входов, однако, кривая уверенно растёт.
Самая простая и тупая стратегия - думать не надо.
|
mckurt
Гость
Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 22
|
|
Спасибо большое! А что за нейросетка?
|
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1622
|
|
O, обширная тема. 
Любым оптимизатором можно, можно в Excel посчитать. Ведь это просто усреднённая статистика.
Методы оптимизации
|
andreybbrv
Гость
Зарегистрирован: 14/04/2009
Сообщений: 13
Нахождение: Нижний Новгород
|
|
Я решил посчитать сколько приходится терять на спреде в зависимости от кол-ва сделок. В последнем столбце посчитал ежегодную потерю в долларах. 1 пипс = $10 считаю нормальным для торговли со счётом в $10000 (рычаг 1/10). Хотелось бы стабильно зарабатывать 100-300% в год. Пусть даже не 300 а 100 т.к. бегло пробежавшись по рейтингу пам счетов понял что более 300% - большой риск остаться без депозита.
Если отталкиваться от 100% при торговле раз в день с плечём 1/10 расходы на спред составят 60% от депозита. Т.е. нужно зарабатавать 160% чтобы покрыть расходы на спред и получить свои 100% годовых. Или иначе говоря чтобы остаться при своих ты должен делать 60% в год.
При торговле раз в 5 дней (0.2) потеря на спреде $1200 что около 10% имхо являетя оптимальным.
Понятно что торовля с меньшим плечём позволит сократить комиссию но пропорциональное соотношение не изменится - мне кажется за счёт уменьшения плеча и перехода на большее кол-во сделок доходность повысить не получится а вот мат. ожидание понизить просто.
Если моё понимание ошибочно - прошу объяснить почмеу.
при торговле 2 раза в день с целью в 100% годовых необходимо заработать 220% чтобы 120% отдать брокеру 
Редактировано andreybbrv (03/07/2010 22:33)
|
SerZh
Свой человек
Зарегистрирован: 18/01/2010
Сообщений: 38
Нахождение: РФ
|
|
В ответ на :
andreybbrv писал:
Если моё понимание ошибочно - прошу объяснить почмеу.
Условие: движение 100 пипс, откат 40...50 пипс, продолжение движения 100 пипс.
По вашим расчетам чтобы меньше потерять на спреде, нужно совершить 1 сделку. Это будет 150...160 пипс минус спред 3 пипса. Итого +147...157 пипсов.
Легко увидеть, что если совершить 2 сделки в одну сторону, прибыль будет 200 пипсов минус 2 спреда по 3. Итого +194 пипса.
А если 3 сделки в обе стороны - то +240...250 минус 9 пипсов на спред. Итого +231...241 пипс.
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
все верно
чем чаще сделки, тем больше придется отдать в виде спреда
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
В ответ на :
SerZh писал:
Условие: движение 100 пипс, откат 40...50 пипс, продолжение движения 100 пипс.
хорошее условие
график на завтра имеется с отмеченными откатами и продолжениями движений?
|
psioff
Unregistered
|
|
В ответ на :
mda писал:
все верно
чем чаще сделки, тем больше придется отдать в виде спреда
все верно
чем чаще сделки, тем больше придётся получить в виде профита
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
В ответ на :
psioff писал:
В ответ на :
mda писал:
все верно
чем чаще сделки, тем больше придется отдать в виде спреда
все верно
чем чаще сделки, тем больше придётся получить в виде профита
серьезно? 
|
volum
Свой человек
Зарегистрирован: 21/11/2009
Сообщений: 72
|
|
Вопрос "что прибыльней" не корректный. Каждый таймфрейм имеет свои преимущества и недостатки. Но проблема в том, что большинство не умеет зарабатывать ни в одном таймфрейме
На стокпортале некий "pattern" привел на этот счет две циитаты известных трейдеров:
"....вот что говорит Рашке об интрадэй торговле:
"... В действительности, однако, все профессиональные трейдеры, которые я знаю, в том числе больших CPAs, которые управляют миллиардами долларов,из краткосрочных трейдеров. Я не думаю, что люди знают тот факт, что средняя продолжительность 90 процентов проведения каждой сделки у профессионалов там очень короткая. Подавляющее большинство профи склонны делать большую часть своих трейдов на внутри-дневной основе. Если вы успешный профессиональный трейдер, вероятно, что вы торгуете на очень коротких таймфреймах ...."
вот цитата другого известного трейдера, насчет того, что лучше-- многодневные свинги или интрадэй (вечный спор среди лузеров :-) )
"...Мы считаем, что лучшие трейдеры, никогда не являются одномерными трейдерами. Они не замыкаются в один особый стиль. Есть моменты, когда свинги являются более целесообразным, чем любой другой стиль, и Есть моменты, когда внутри дневной подход является менее рискованным. Трейдеры, которые заперлись в одном стиле, ограничивают свои возможности получить дополнительную прибыль или снизить риск...."
Oliver Velez..."
Редактировано volum (09/07/2010 12:27)
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
В ответ на :
. В действительности, однако, все профессиональные трейдеры, которые я знаю, в том числе больших CPAs, которые управляют миллиардами долларов,из краткосрочных трейдеров. Я не думаю, что люди знают тот факт, что средняя продолжительность 90 процентов проведения каждой сделки у профессионалов там очень короткая. Подавляющее большинство профи склонны делать большую часть своих трейдов на внутри-дневной основе. Если вы успешный профессиональный трейдер, вероятно, что вы торгуете на очень коротких таймфреймах ....
ага, особенно если при этом иметь часть комиссии
|
mda
хоч куды козак
Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5222
Нахождение: Россия
|
|
В ответ на :
Есть моменты, когда свинги являются более целесообразным, чем любой другой стиль, и Есть моменты, когда внутри дневной подход является менее рискованным. Трейдеры, которые заперлись в одном стиле, ограничивают свои возможности
Тоже не поспоришь, и на истории эти моменты прекрасно видно
А возможности это всего лишь возможности, их наличие совсем не означает, что они будут реализованы.
|
Ganzasar
Свой человек
Зарегистрирован: 17/11/2010
Сообщений: 178
|
|
На каком таймфрейме работать это как совет на какие дистанции спортсмену бегать чтобы победить. Здесь зависит от психологии трейдера, от его предпочтения, ну и возможности находится у терминала.
|
inTrend
Свой человек
Зарегистрирован: 02/11/2011
Сообщений: 25
|
|
Говорят что на дневках куда проще создать ТС которая будет иметь прибыльность от 50 до 100% годовых. Но на минутках можно добиться 100% годовых меньше чем за месяц. Так что каждый сам для себя решает как торговать =)
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 127
|
|
В ответ на :
inTrend писал:
Говорят что на дневках куда проще создать ТС которая будет иметь прибыльность от 50 до 100% годовых. Но на минутках можно добиться 100% годовых меньше чем за месяц. Так что каждый сам для себя решает как торговать =)
Вам бы в программу "Пусть говорят" с несравненным Малаховым, вот там есть где размахнуться! Как раз и расскажете, как на минутках можно меньше чем за месяц 100%! Потом познакомите зрителей со своими друзьями, которые такие торговые системы используют и зарабатывают миллионы!!!
Прибыльность в 100% годовых в принципе неплохая, даже 10% в месяц нормально и считается по сути средней доходностью. Но все же более 15% в месяц это уже серьезно, а 20% это уже серьезный полет.
На минутках можно с испугу рвануть разок другой, но сделать стабильную систему - невозможно!
|
mischanik
Свой человек
Зарегистрирован: 01/02/2010
Сообщений: 49
|
|
Обоснуй!
--------------------
Мнение Моё,и необязательно правильное.
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 127
|
|
В ответ на :
mischanik писал:
Обоснуй!
не понял, что обосновать нужно?
То что на минутках невозможно сделать стабильную ТС - да это и обосновывать не нужно, это просто опыт работы и не только мой, а еще многих многих. Потому что на минутках просто нет никакого анализа, логики и даже математической зависимости.
Или что - то что прибыль 10% в месяц - это неплохо, а 15% это уже хорошо, а 20 - это вообще отлично - так это тоже понятно как божий день, при условии, что Вы нормальный адекватный человек, а не розовоочковый (от слова очки :-) ) фантазер, для которого меньше чем 100% в месяц даже в слух упоминать нельзя!!!
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2563
Нахождение: на берегу
|
|
Не хочется всуе вспоминать суслика которого не видят, а он есть.
Потому давайте разберемся что есть система на минутках.
1.Если в системе используется суета на открытии, когда толпа чем-то увлечена, ну как на новости, и торопыжки тут же получают по горячим головам- это на минутках?
2. Если используется индюк с периодом в 400 скажем минут ( ширина окна сессии) и время удержание позиции может быть как пара минут, так и несколько часов- это система на минутках?
3. Если мы минутки фильтруем 4-х часами или больше или меньше, но вход идет на минутках - это система на минутках?
4. Если для анализа мы используем внутридневные минутки для определения баланса интересов - это что?
Можно еще много доводов привести в пользу существования суслика, который многие жители городов видели только в лучшем случае в передаче ВВС ...
Что впрочем не решает вопроса на каком фрейме доходность выше
Имхо. Пакость подобных систем заключается в необходимости роботизации трейдинга, иначе превращаешься в галерного раба.
Редактировано atomuli (12/02/2012 18:49)
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 127
|
|
Еще раз повторю, если было непонятно - создать торголвую систему на минутках - коненчо же можно, да хоть на секундках, на тиковом графике! Но стабильности на ней не будет!
Вход на минутках - это нормально, ты принимаешь решение войти в рынок на 30-минутках или часах, но непосредственно открываешься на минутках - просто оптимизируешь вход в рынок, ну говоря другим языком "ловишь пипсы"...но работаешь то все равно на часах!
Я не использую минутки для определения баланса интересов, потому что ни один индикатор настроения рынка на форексе не дает объективных результатов.
И не хочу искать сусликов - достаточно посмотреть Animal planet....
|
Барин
Ветеран
Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1337
|
|
вот ответ на вопрос темы http://forex.kbpauk.ru/printthread.php/Board/trading/main/300481/type/post
из темы: Правда ли что выгоднее играть на мелких таймфреймах?
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/249029/page/0/fpart/8/vc/1
--------------------
Паттерн это регулярность.
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 127
|
|
У нас в школе была уборка моркови - увезли нас в какой то колхоз. Один товарищ откопал мроковину размером ну 30 см! И спрашивает физрука, (типа подколоть): "А эту морковку куда?" А тот уже поддал с военруком и оглянувшись по сторонам (чтобы не услышали другие училки) сказал "А засунь ее себе в ж.....у!"
Так вот это к тому, что вот те формулы и расчеты, которые Вы привели в этой ссылке нужно отправить туда же, куда и морковь!
Выгоднее играть на мелких таймфреймах (к ним я отношу все минутные графики) только разным кухням, которые денюжки аккумулируют у себя в сейфе и хотят чтобы вы побыстрее слились!!!
Я знаю очень мало пипсовщиков, которые реально что то имеют, кроме адреналина. Точнее только одного, но и то он пипсует исключительно иногда, ради "встряски"!
Работайте хотя бы на часах с применением Торговых Систем и будет у вас все хорошо!
|
Stezzy
Unregistered
|
|
На минутках поседеть можно, торгуя... Это вы поймете чуть позже.. когда станете переходить на дневки..Все сначала с минуток наверное начинают.
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2563
Нахождение: на берегу
|
|
Степень поседения зависит пожалуй не от фрейма, а от того, как дело с дисциплиной и какой макс ДД может выдержать психика тредара . Но он должен быть предусмотрен ТС. В течении дня коллизий тоже хватает.
И на 3-5 мин есть вполне съедобные штучки. Как приготовить
|
Dmitry_A_E
Открытый человек
Зарегистрирован: 28/06/2010
Сообщений: 565
Нахождение: С-Пб
|
|
Прибыльнее, если они менее гладкие чем дневки. Информационная емкость больше у елки чем у фонарного столба.
--------------------
Верь в светлое будущее !!!
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2563
Нахождение: на берегу
|
|
Если информационная емкость заполнена на 80% шумом, то что толку в такой инфе?
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 127
|
|
В ответ на :
Dmitry_A_E писал:
Прибыльнее, если они менее гладкие чем дневки. Информационная емкость больше у елки чем у фонарного столба.
Блин, про что тут говорят?
Кто (или что) менее гладкие? графики что ли? Как минутки могут быть гладкими - ну могут, если это акции какой то урюпинской птицефермы. Они настолько гладкие, что просто горизонтальные!
А вот вторая часть по поводу информационной емкости - это про что вообще? Любая свечка, хоть минутная, хоть дневная несет в себе информацию лишь о 4 ценах - открытие, low, high и закрытие. Соответственно и графики, состоящие из этих кирпичиков несут одинаковый объем информации. Да фиг с этим. главное термин "Информационная емкость" - обалдеть, наверное это звучит круто.
Но круче было бы знать такой термин как "прибыль за месяц".
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2563
Нахождение: на берегу
|
|
Ситуация проще некуда, в стиле Нисона. Имеем условие. Белая свечка имеет тело больше 0,5 *(h-l) и верхнюю тень меньше 0,1*(с-о).
имеем резалт двух тестов разных фреймов -32,24% 111 48 63
и 0,14% 139 69 70
Инфы вроде одинаково в свечках, а резона подумать и попытаться что-то слепить больше на более высоком фрейме.
Те вывод напрашивается сам собой. Дело не в объеме инфы , дело в способности инфы производить инфу ценную для тредара...
Зы. Наверно ценность цены закрытия и ее НЕслучайность для дневок намного больше, чем у минуток. Тем более, что геп в начале дня, те цена открытия несет значимую инфу. На минутках же говорит лишь о спреде в моменте.
Редактировано atomuli (21/04/2012 21:43)
|
Dmitry_A_E
Открытый человек
Зарегистрирован: 28/06/2010
Сообщений: 565
Нахождение: С-Пб
|
|
Шум тоже несет какуе-то информацию. Пусть и сложно (или невозможно) обрабатываемую. На 5 минутках, за час возможно возникновение нескольких сделок, а на часовках - всего одна, например, или ни одной.
--------------------
Верь в светлое будущее !!!
Редактировано Dmitry_A_E (22/04/2012 17:15)
|
atomuli
моделист-конструктор
Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2563
Нахождение: на берегу
|
|
Имхо. Шум- это то, что не дает резалта ни при каких ухищрениях. Хорошо, пусть мы выделили на 5 мин сигнал. Есть у меня в рукаве такая штучка с соотношением 10/1. И индюк спарты тоже невесть какой секрет и постирушка Нео тоже. Но комиссия и условия входа съедают половину движения на стоках. А это уже расширеный стоп и соответственно ДД. И есть добрых 2 десятка сетапов на дневках. То время, что мы тратим на торговлю- это кусочки нашей жизни. Портрет Дориана Грея. Хочется, чтобы оно было покомфортней, чем суета на мелких фреймах. Если сначала многим тредарам хочется прибыли любой ценой , то со временем желание прибыли остается, а вот любую цену уже платить как-то влом. Ну чисто статистически -изменения на малых фреймах возникают чаще. Виной тому все те же объемы и вола. То, что на 5 мин на росстоках работает в час дурака или скажем в первой половине торгов вовсе необязательно будет работать во второй половине и в ам. сессию к примеру. Думаю, что на форексе существует такая же привязка к сессии и даже к дням недели.
Редактировано atomuli (22/04/2012 21:27)
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
