Ex_dreamer
КПРФ
Зарегистрирован: 19/12/2003
Сообщений: 1439
|
|
В ответ на :
Ubertrader писал:
Интересно подискутировать над одним выражением Neo, 7-8 лет назад он писал, что самой организованной и большой группой на базаре являются Эллиотчики (передаю примерный смысл). Осталось ли эта мысль верной для рынка 2011 
Мне кажется посыл был другой) в те времена был культ личностей на эту тему.. не стоит забывать что Р. Претчер в 1984 году выиграл общенациональный чемпионат трейдеров в США показав 500% доходности на счет, если не ошибаюсь :-) поэтому и ходили рядами..сейчас таких ярких личностей нет) сама теория скорее верна с фундаментальной точки зрения, т.к. цикличность явно присутствует...только капитализоваться на ненй сложно)
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 127
|
|
В ответ на :
DUNCANMACLOUD писал:
Методы перестают работать тогда и только тогда когда меняется рынок и они становятся неадекватны изменившемуся рынку.
Они не перестают работать совсем, они требуют некоторой коррекции в их понимании. А вообще-то они всегда хорошо работают, когда нас нет в рынке. Вот эта серьёзная загадка.
Ну Вы закрутили!
На самом деле нет такой торговой системы, которая бы работала всегда хорошо, и весной и летом и осенью и зимой и год и два и три!
Рынок меняется гораздо чаще, чем кажется. По этому, любую систему нужно всегда корректировать, что то чаще, что то реже. При этом, становятся неадекватными только вспомогательные члены Торговой системы, а основные как правило, остаются неизменными.
Так что если какие то элементы перестают работать на данном этапе, то они будут "буксовать" и когда Вы есть в рынке и когда Вас нет там.
|
Полибий
Гость
Зарегистрирован: 12/02/2011
Сообщений: 14
|
|
"А вообще-то они всегда хорошо работают, когда нас нет в рынке. Вот это серьёзная загадка".
Это не только серьезная загадка, но еще и ответ на вопрос ветки!
Почему перестают работать хорошие методы?
А почему вдруг перестает работать хорошо отлаженный бизнес?
А почему еще говорят, что то о чем знают двое, знает весь мир?
А как насчет того, что деньги любят тишину? А еще говорят: "Скажи тебе, и тебе тоже захочется!" - шутка.
Я Вам открою страшную тайну Forex: когда Вы в системе (в рынке, в сделке), матрица знает о Вас все. Сколько Вас, таких умных, каковы ваши позиции (кто Вы по убеждениям - бык или медведь,объем Вашего кошелька (сделки), где Ваши приказы (отложки, стопы). Неоспорим тот факт, что то, что Вы видите на экране своего монитора, видят и другие миллионы трейдеров, и если они все обучены по классическому шаблону и их большинство, то как по Вашему - куда пойдет цена?
Вопрос на засыпку: зачем обучать тому, что приносит прибыль и растя себе конкурентов, отнимать таким образом у себя лишний кусок хлеба? А Вы никогда не задумывались о том, что все, что в открытом доступе уже устарело и не актуально? Что весь этот программный хлам специально выносится на продажу, так как уже не работает! Однозначный ответ:"Хорошие методы перестают работать тогда,когда из 3-х%пользователей ими вдруг начинает пользоваться 97%. А вот кто старается для этого и кто оплачивает продвижение этих методов и с какой целью, догадаться будет не сложно.
Куда пойдет цена, если 97%волновиков глядя в монитор, открываясь по Эллиоту и мечтая о профите свято верит в незыблемость классической стратегии? Когда о стратегии начинают говорить,и тем более учить, продвигать ее, это уже не стратегия, а отработанный материал и предпосылка для потери капитала.
|
doatech
Гость
Зарегистрирован: 10/08/2010
Сообщений: 5
|
|
Считаю тема раскрыта полностью. 
|
Trishin
Свой человек
Зарегистрирован: 15/05/2011
Сообщений: 127
|
|
Да эту тему можно продвигать вечно, потому что рынок идет волнами (не обязательно Эллиотовскими).
Может быть момент, когда рынок будет довольно стабильным несколько месяцев и даже лет Посмотрите сколько времени USD/CAD находится в боковике. И кто то начнет говорить, что его система работает уже не один год и все ок!
Но стоит попробовать перенести ее на австралийца и все рушится. Потом вы приспосабливаетет систему для аусси и пробуете ее на канадце и снова проблема и т.д.
|
Alexeevich
Unregistered
|
|
То, что стратегию кто то ещё позаимствовал или купил не может быть причиной того, что она перестанет приносить прежний результат. Это что то из раздела фантастики, существует тысяча и одна причина по которой может перестать "работать" стратегия, но среди них версия про продажу или то, что попадает в паблик одна из самых необоснованных.
|
Godin
Unregistered
|
|
Если метод действительно работал и приносил свои результаты, и после того как он попадает ещё в несколько рук и вы о этом узнаете, при малейшим отклонении, раньше вы бы искали причину - находили бы исправляли и дальше работала бы система или метод, то сейчас вы будете думать, что причиной является то, что кто то этот метод ещё использует. Стереотипы порождают стереотипы.
|
Stezzy
Unregistered
|
|
Каждая стратегия по своему индивидуальна. По этому очень сложно научиться тому что умеет другой с такой же 100% вероятностью.. Все люди разные..
|
Mozilla
Unregistered
|
|
В ответ на :
Stezzy писал:
Каждая стратегия по своему индивидуальна. По этому очень сложно научиться тому что умеет другой с такой же 100% вероятностью.. Все люди разные..
Зачем учится? Если говорится в данном контексте о продаже стратегии. То есть будет четкая инструкция что и когда делать, не надо здесь включать психологические факторы и т.д. просто придерживайся стратегии. Но верно сказано курицу которая дает золотые яйца ни кто из адекватных продавать не будет.
|
Полибий
Гость
Зарегистрирован: 12/02/2011
Сообщений: 14
|
|
"Это что то из раздела фантастики, существует тысяча и одна причина по которой может перестать "работать" стратегия, но среди них версия про продажу или то, что попадает в паблик одна из самых необоснованных".
Ну, несколько причин я знаю - например про мартышку, которой дали микроскоп, а она стала им колоть орехи,или почему компьютер назвали персональным, а может быть Вам дать примерить костюм с другого плеча? Или на вкус и цвет....
Стратегия - она на то и стратегия, что должна разрабатываться под каждого конкретного человека (трейдера) сугубо индивидуально, так как у каждого свои эмоции, представления и понятия о том, каким образом ему извлекать прибыль, а если уж терять - то сколько и как быстро.
Ну, а насчет "паблика" - совет: читайте побольше классиков, таких, как Б.Вильямс, Л.Вильямс,Д.Швагер и т.д и т.п; обязательно ставьте "защитные стопы", "тэйки" - там стратегий много и они ну просто "убойные"! Кроме этого советую поинтересоваться про такие термины, как демотивация ("демотиваторы"), лженаука, лжеобучение.
А также поинтересоваться, кто из банкиров и масс-медиа проплачивал им все эти стратегические издания и с какой целью. 
|
VladMih
Свой человек
Зарегистрирован: 04/09/2006
Сообщений: 128
Нахождение: РБУ (RU, BY, UA)
|
|
Давно хотел спросить по сабжу:
1. Что такое "хорошие методы"?
2. Кто доказал, что они "перестают работать"?
3. Те, что перестали работать, надо ли относить к п.1?
--------------------
Есть и простые методы трейдинга
|
Slavik
Гость
Зарегистрирован: 10/05/2006
Сообщений: 18
|
|
В ответ на :
VladMih писал:
Давно хотел спросить по сабжу:
1. Что такое "хорошие методы"?
2. Кто доказал, что они "перестают работать"?
3. Те, что перестали работать, надо ли относить к п.1?
1. "Хорошие методы" - это стратегии, которые можно применять всегда, несмотря на изменения ритмов рынка, например, трендследящие стратегии или стратегии следования за трендом. Они работают ВСЕГДА - и это их основное преимущество перед другими торговыми стратегиями, которые очень сильно зависят от ритмов текущего рынка.
2. Трендследящие стратегии работают ВСЕГДА!!!
3. На любителя - те, кто использует другие ТС должны дождаться СВОЕГО ритма рынка, и потом продолжать их использовать. Это относится к флэтовым ТС, торгующим в горизонтальном канале, или пробойные ТС - при переходе от флэта к тренду, ну и тд. и т.п.
|
VladMih
Свой человек
Зарегистрирован: 04/09/2006
Сообщений: 128
Нахождение: РБУ (RU, BY, UA)
|
|
В ответ на :
Slavik писал:
1. "Хорошие методы" - это стратегии, которые можно применять всегда
Вот сколько понял, ровно столько и оставил в цитате. 
Хотел оставить до следующей запятой, но не решился.
--------------------
Есть и простые методы трейдинга
|
Dmitry_A_E
Открытый человек
Зарегистрирован: 28/06/2010
Сообщений: 565
Нахождение: С-Пб
|
|
В ответ на :
2. Трендследящие стратегии работают ВСЕГДА!!!
На высоколиквидных рынках трендследяющие стратегии не работаю. Т.к. трендов там не много и они сопровождаются выбросами что тренд и не видно будет. Кстати рынок который двигает инфляции (точнее растущее предложение денежной массы), наверное, "зеро сумм гейм не является". Т.е. внутри дня - это не тоже самое, что на месячном графике.
--------------------
Верь в светлое будущее !!!
Редактировано Dmitry_A_E (28/04/2012 20:44)
|
Slavik
Гость
Зарегистрирован: 10/05/2006
Сообщений: 18
|
|
В ответ на :
Dmitry_A_E писал:
В ответ на :
2. Трендследящие стратегии работают ВСЕГДА!!!
На высоколиквидных рынках трендследяющие стратегии не работаю. Т.к. трендов там не много и они сопровождаются выбросами что тренд и не видно будет. Кстати рынок который двигает инфляции (точнее растущее предложение денежной массы), наверное, "зеро сумм гейм не является". Т.е. внутри дня - это не тоже самое, что на месячном графике.
Трендследящие стратегии работают всегда. Необходимо правильно определять тренд. Это всегда видно на истории, если сравнивать графики с разными таймфрэймами, но не 1час, а 1-но дневный, 3-х дневный, недельный. Только на больших графиках правильно определяется тренд, а все что ниже - только для закрытия позы и повторного входа в тренд.
Редактировано Slavik (29/04/2012 10:37)
|
Dmitry_A_E
Открытый человек
Зарегистрирован: 28/06/2010
Сообщений: 565
Нахождение: С-Пб
|
|
Логично, но еще возможную просадку следует определитить на дневном таймфреме, она на нем существенно больше чем внутри дня может быть. 
--------------------
Верь в светлое будущее !!!
|
Slavik
Гость
Зарегистрирован: 10/05/2006
Сообщений: 18
|
|
В ответ на :
Dmitry_A_E писал:
Логично, но еще возможную просадку следует определитить на дневном таймфреме, она на нем существенно больше чем внутри дня может быть.
Все это решаемо на внутридневном графике, например, фиксация прибыли на 4-х час графике и повторное открытие позы в сторону тренда. Основное правило - открытие ТОЛЬКО в сторону тренда, определяемого по большому графику. И будет Вам СЧАСТЬЕ!
P.S. Подробный разбор "полетов" - _http://fxmail.ru/subscribes/subscribe/?subscribe_id=3714 .
Редактировано Slavik (29/04/2012 13:58)
|
VladMih
Свой человек
Зарегистрирован: 04/09/2006
Сообщений: 128
Нахождение: РБУ (RU, BY, UA)
|
|
В ответ на :
Slavik писал:
Трендследящие стратегии работают всегда. Необходимо правильно определять тренд. Это всегда видно на истории, если сравнивать графики с разными таймфрэймами, но не 1час, а 1-но дневный, 3-х дневный, недельный. Только на больших графиках правильно определяется тренд, а все что ниже - только для закрытия позы и повторного входа в тренд.
Теоретически звучит красиво и беспроигрышно. 
Но по-моему вы путаете трендослежение с входами в сторону тренда. Между этими двумя понятиями пропасть.
Напр., EURUSD с июля 2008 года находится в диапазоне, установленном буквально за 3 месяца и никак не можем из него вырваться вот уже почти 4 года - о каком трендослежении может идти речь?
Да, внутри этого диапазона есть локальные тренды, но трендослежение, это когда нашел разворот, вошел в него и сидишь на этом тренде, подпертый тралом. Так вы в какую сторону на евре (D1 или W1) сидите/трендоследите 4 года?
--------------------
Есть и простые методы трейдинга
|
Slavik
Гость
Зарегистрирован: 10/05/2006
Сообщений: 18
|
|
В ответ на :
VladMih писал:
Да, внутри этого диапазона есть локальные тренды, но трендослежение, это когда нашел разворот, вошел в него и сидишь на этом тренде, подпертый тралом. Так вы в какую сторону на евре (D1 или W1) сидите/трендоследите 4 года?
Очень примитивно и очень не конкретно. Очевидно Вас не заинтересовал предложенный по ссылке материал, иначе Вы бы знали ответы на Ваши общие вопросы. Или это просто вопрос на засыпку, так как Вы являетесь учителем "своей ШКОЛЫ"?
|
VladMih
Свой человек
Зарегистрирован: 04/09/2006
Сообщений: 128
Нахождение: РБУ (RU, BY, UA)
|
|
В ответ на :
Slavik писал:
Очень примитивно и очень не конкретно. Очевидно Вас не заинтересовал предложенный по ссылке материал, иначе Вы бы знали ответы на Ваши общие вопросы. Или это просто вопрос на засыпку, так как Вы являетесь учителем "своей ШКОЛЫ"?
1. Предпочитаю "разговаривать разговорами", а не ссылками на материалы неизвестно чьих рассылок, каких размеров и какого качества.
Как вы понимаете, у меня тоже материалов немало (и не только чужих), но я вас не заставляю все их перечитывать.
2. Примитивно переводить разговор в плоскость, не имеющую отношения к теме + переходить на личности и закавычивать "свою Школу". Она ПРОСТО своя, без кавычек. Уже почти 5 лет и вы это прекрасно знаете. Задевает? - просто расслабьтесь. )
3. У меня как раз КОНКРЕТНОЕ предложение отделить мух от котлет и не называть трендоследящим все, что связано с трендом хотя бы косвенно. Как минимум для того, чтобы обоим быть уверенным, что говорим об одном и том же.
--------------------
Есть и простые методы трейдинга
|
Slavik
Гость
Зарегистрирован: 10/05/2006
Сообщений: 18
|
|
В ответ на :
VladMih писал:
1. Предпочитаю "разговаривать разговорами", а не ссылками на материалы неизвестно чьих рассылок, каких размеров и какого качества.
Как вы понимаете, у меня тоже материалов немало (и не только чужих), но я вас не заставляю все их перечитывать.
3. У меня как раз КОНКРЕТНОЕ предложение отделить мух от котлет и не называть трендоследящим все, что связано с трендом хотя бы косвенно. Как минимум для того, чтобы обоим быть уверенным, что говорим об одном и том же.
Конечно, читать или не читать предложенный материал - Ваше право. Не понятно другое, зачем НАЧИНАТЬ теоретический разговор о терминах даже мельком не ознакомившись с данным материалом. При таком подходе у меня нет желания обсуждать МОЮ методику с Вами.
В основе любого метода или "школы" лежит разработанная торговая стратегия, оценить которую можно по статистическим данным ее отчета за период нескольких месяцев, а лучше 2-3 года. При этом каждый трейдер, ознакомившись с отчетом, сам решает: Продолжить ему изучение данного метода или поискать себе что-то другое.
Пример: один из вариантов торговой стратегии, разработанной по трендследящей методике, на периоде в три года - _http://mql5.com/84u .
|
Барин
Ветеран
Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1337
|
|
Total Trades = 11 из отчета по линку - вывод курвафиттинг
--------------------
Паттерн это регулярность.
|
VladMih
Свой человек
Зарегистрирован: 04/09/2006
Сообщений: 128
Нахождение: РБУ (RU, BY, UA)
|
|
В ответ на :
Slavik писал:
Конечно, читать или не читать предложенный материал - Ваше право. Не понятно другое, зачем НАЧИНАТЬ теоретический разговор о терминах даже мельком не ознакомившись с данным материалом. При таком подходе у меня нет желания обсуждать МОЮ методику с Вами.
Я начал обсуждать не вашу методику, а тему ветки. Если вы решили обсудить свою методику, то надо было дать здесь хотя бы краткое её описание .
В ответ на :
Slavik писал:
один из вариантов торговой стратегии , разработанной по трендследящей методике, на периоде в три года - _http://mql5.com/84u .
На этот раз вы сказали что под ссылкой и я заинтересовался, сходил, но... Нет там никакой стратегии Под этой ссылкой у вас картинки из тестера с четырьмя строчками текста, под той, куда я не пошел, статистика (с ваших слов), тоже неизвестно из чего высосанная - что тут обсуждать?
В ответ на :
Барин писал:
Total Trades = 11 из отчета по линку - вывод курвафиттинг
Ага, интересная деталь. "Лучше 2-3 года" 
Не знаю что такое курвафиттинг, но мне это слово понравилось. 
--------------------
Есть и простые методы трейдинга
|
Dmitry_A_E
Открытый человек
Зарегистрирован: 28/06/2010
Сообщений: 565
Нахождение: С-Пб
|
|
Не знаю что такое курвафиттинг, но мне это слово понравилось.
---
Это когда на исторических данных система работает, а в реал-тайме нет. Т.е. параметры системы оптимизированы под исторические данные и причем так жестко, что в онлайне система дает убыток, т.к. рынок изменился чуть чуть совсем, и чем больше он меняется тем больше система генерирует убыточных сделок.
--------------------
Верь в светлое будущее !!!
Редактировано Dmitry_A_E (30/04/2012 19:27)
|
Slavik
Гость
Зарегистрирован: 10/05/2006
Сообщений: 18
|
|
В ответ на :
Барин писал:
Total Trades = 11 из отчета по линку - вывод курвафиттинг
Да, безубыточные ТС торгуют очень редко. Но некоторым Инвесторам, для которых надежность важнее мах прибыли, нужны именно такие стратегии. А, как Вы знаете, "клиент всегда прав!" и "любой каприз за Ваши деньги!", так что несколько таких стратегий разработано, хотя лично я предпочитаю менее консервативные но более прибыльные стратегии. А методика универсальная и очень гибкая, и позволяет разрабатывать разные трендследящие торговые стратегии. Ну, кого это заинтересовало, те легко в этом разберутся.
Всем УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!
|
Dmitry_A_E
Открытый человек
Зарегистрирован: 28/06/2010
Сообщений: 565
Нахождение: С-Пб
|
|
11 трейдов скорее всего не отражают действительность. Т.е. 1 убыточная сделка будет вычитать из 100% прибыльности исходов по 9%, т.е. 5 убыточных сделок это 55% доходность, а если речь идет о большом тайм-фремей где были эти 11 сделок, то шансы на прибыль и появление сделки не на истории а в реал-тайм снижаются.
В ответ на :
Всем УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!
Спасибо, вам тоже. Только так...
--------------------
Верь в светлое будущее !!!
Редактировано Dmitry_A_E (30/04/2012 21:11)
|
Alleksey
Unregistered
|
|
Как мне кажется так это просто одна из отговорок, как мини алиби.Если поразмыслить здраво то нету объективных факторов, которые бы могли повлиять на работоспособность метода, и на его эффективность в связи с тем что его кто то ещё начал использовать.
|
Sergey Kovalyov
Долгожитель
Зарегистрирован: 04/08/2009
Сообщений: 898
Нахождение: Kiev
|
|
В ответ на :
VladMih писал:
Не знаю что такое курвафиттинг, но мне это слово понравилось.
Под сенсея косит, а базовой терминологии не знает.
|
Slavik
Гость
Зарегистрирован: 10/05/2006
Сообщений: 18
|
|
В ответ на :
DUNCANMACLOUD писал:
Как мне кажется так это просто одна из отговорок, как мини алиби.Если поразмыслить здраво то нету объективных факторов, которые бы могли повлиять на работоспособность метода, и на его эффективность в связи с тем что его кто то ещё начал использовать.
Вы сильно ошибаетесь. Один пример могу привести сразу: цифровые фильтры появились лет пять назад, и очень хорошо себя показали. Но прошло три года, за это время они завоевали огромную популярность и приличную прибыльность. Но в середине 2010 года резко возросла волатильность рынка, и все - все эти индикаторы сразу перестали работать. И не работают до сего дня!!! Как Вам такой примерчик???
|
Dmitry_A_E
Открытый человек
Зарегистрирован: 28/06/2010
Сообщений: 565
Нахождение: С-Пб
|
|
11 сделок очень мало - это может быть ошибкой. 200 сделок на истории дающие положительные результат могут давать убыток в реал-тайме.
--------------------
Верь в светлое будущее !!!
|
Назад
Индекс
Вперед
ветвями
Правка
Ответ
Цитата
