МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Рынки >> Производные инструменты

Страниц в ветке: 1
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
О технике роллирования опционов на FORTS
      #357994 - 04/02/2012 18:12

Возникла такая вот проблема, на стыке, так сказать, с практикой. Спреды-то у нас недецкие, по рынку всю "конструкцию" отроллировать и премия в ноль, если не в минус. Получается лимитным надо, и возникает риск "одно залили, другое нет". Кто как решает эту задачу? Пока смотрю на вариант не торопясь продать "нужное" лимитным, после чего "ненужное" - благо оно в деньгах глубоко и дельта близка к единице - перекрыть фьючерсом и поставить в стакан до исполнения. Есть ли другие варианты?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SGN
Профессор
****

Зарегистрирован: 23/06/2004
Сообщений: 2303
Нахождение: Нижний Новгород
Re: О технике роллирования опционов на FORTS [re: Spacebar]
      #358164 - 06/02/2012 10:57

Мне эта тема тоже очень интересна....

--------------------
The fastest way to make dreams come true is to wake up!!!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: О технике роллирования опционов на FORTS [re: SGN]
      #358393 - 07/02/2012 20:32

Вообще ликвидность в опционах удручающая. Залез по Si в позицию, заехал далеко в плюс - выбраться невозможно, третий день висят лимитники в стаканах очень близко к теоретической, иногда даже лучше теоретической, реакции ноль.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: О технике роллирования опционов на FORTS [re: Spacebar]
      #360466 - 29/02/2012 12:13

К площадкам пробовали обращаться ? Щас не помню имен, но есть разные площадки, которые по идее может помогут в данном ворпосе. Вопрос объема конечно, но может помогут и на маленьком.

Из имено чтото помнится питерская Олма. Можно спосить в личке Виктора Zays, он опционщик, должен хорошо знать. Вить, если видишь дисскуссию, ответь ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: О технике роллирования опционов на FORTS [re: Socol]
      #360504 - 29/02/2012 19:38

Частично уже выбрался, частично пойдёт на экспирацию, если обратно не выедет. С площадками работать не пробовал, спасибо, надо изучить вопрос.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Владik
Гость


Зарегистрирован: 30/08/2010
Сообщений: 2
Re: О технике роллирования опционов на FORTS [re: Spacebar]
      #364750 - 06/05/2012 10:52

По открытию позиции: берете максимальный спред и совершаете сделку по его краю, вторую сторону строите по рынку. получается, что позицию создали по середине спреда с каждой стороны.
По закрытию позиции: нейтралите дельту фьючерсом на время, когда вылезаете из позы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NasdaqPredictor
Душа форума
**

Зарегистрирован: 12/09/2004
Сообщений: 484
Нахождение: Омск
Re: О технике роллирования опционов на FORTS [re: Spacebar]
      #364984 - 09/05/2012 08:19 прикреплённые файлы (106 загрузок)

В ответ на :

Spacebar писал:
.... Есть ли другие варианты?




Есть.

Заглядываете на банкир.ру, в конце мая, или даже лучше, с точки зрения эффективности оборота, скажем в конце июля 2011, сюда :

http://bankir.ru/dom/threads/107204-%D0%...%80%D0%B8%D0%B8

глядя на прогноз, покупаете путы на Газпром, ждете неделю, другую и к 10-11 августа имеете заслуженные 2500 - 3000 % от вложенных средств.

Либо сейчас, берете вот это :




покупаете путы на Газпром, ждете 2-3 торговых дня и к 11-14 мая имеете заслуженные 200-300 % от вложенного ))))

Правда, признаюсь, поздно сюда заглянул. Очень удачно наливали в биды ранее зашорченные путы газпрома 7-го и 8-го мая.
Если начинать 10-го, может придется рвать уже с оферов и естественно доход будет ниже, но думаю все равно будет
достаточно ощутимым.

--------------------
Будущее можно и должно измерять !!!

Редактировано NasdaqPredictor (09/05/2012 08:22)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 4 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  VovaM, EVM, KMS, x4x, 000, Akelo, JC, Oldman, TradeSwing, Igonter, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 7121

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.014 seconds in which 0.002 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.