МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Архив >> Умные мысли

Страниц в ветке: 1
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22211
Нахождение: Москва
Копилка
      #95335 - 12/11/2005 03:58

Идея копилки витала давно - это не длинные посты и не ветки, это очевидно глубокие и полезные высказывания, по которым отдельную ветку не всегда заведешь, но которые представляют действительно бесценные крупицы трейдерского опыта.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22211
Нахождение: Москва
Re: Копилка [re: Poul]
      #95336 - 12/11/2005 04:00

Олег, несколько мыслей о трендследящих системах

http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?p=158000#158000

Несколько пойнтов:

1. Необходимым условием применения этих систем является межрыночная диверсификация (кстати, этим объясняется непопулярность трендовых систем на ФХ, где все рынки как минимум слабо кореллированы). Например, за последние 3-4 месяца валюты не обнаруживали сколь-нибудь значительных трендов (по йене начался и сформировался тренд, евро и оззи только начинают потенциальные даун тренды). В то же время были идентифицированы достаточно серьёзные тренды по - а)сахару, б)кофе, в)корну, г)соевой группе.

2. Трендовые системы отличются негативной корелляцией помесячных возвратов, из чего следуют два приятных вывода:
а) кривая эквити имеет разную динамику, находясь в зоне роста и находясь в зоне ДД. Падаем медленно, растём быстро. Это означает, что торговый эксперимент может быть остановлен в любой момент с предсказуемым результатом. Грубо говоря, если вчера ликвидационная стоимость счёта составляла критический уровень ДД минус 50%, то распродажа счёта на следующем открытии с очень высокой вероятностью даст что-то около минус 50%. Контртрендовые системы обладают противоположным св-вом - счёт медленно растёт и резко (и зачастую неконтролируемо) падает, при этом величина "тормозного пути" может быть катастрофически высокой. Например, продавец опционов (реальная история) на начало торгового дня входит со счётом в 75К и без маржин колла, в результате ликвидации уходит под воду более чем на 100К.
в) оценка годового возврата на базе среднего помесячного возврата по формуле Годовой = Месячный * Корень Квадратный из 12 даёт для трендовых систем заниженную оценку, для контртрендовых - завышенную оценку среднегодового возврата.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dizzy
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 18/07/2004
Сообщений: 1098
Нахождение: Home Iceland
Re: Копилка [re: Poul]
      #114389 - 11/04/2006 23:54

Kur
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=466662&postcount=122

...Сильный сигнал не потому, что сильно хочется открыться, аж терпежу нет. И не потому, что аж десяток всяких там стохастиков ушли в перекупленность. И не потому, что на анализ ситуации потратил аж кучу времени, значит - хорошо проанализировал.
По каждой МТС собирается статистика. И по результатам этой статистики делается вывод, от какой МТС чего именно следует ожидать. Например, две МТС дают сигнал на вход на одной и той же паре. Вход может быть не обязательно в одной точке, но в близких. У каждой МТС свой стоп, свой профит, свои правила ведения позиции. Но одна МТС выигрывает 3 сделки из 5-и, а вторая - 4 сделки из 5-и. Соответственно, все характеристики второй МТС лучше (ПФ, ФВ и т.д.). Отыграть одновременно оба сигнала нельзя (получится удвоение лота, а это чревато). Поэтому отыгрывается сигнал той МТС, которая имеет лучшие характеристики.

...опишу ситуацию подробнее.
Валюта - GBPJPY. Ситуация реальная.
04.04.06 поступил сигнал от 1-й МТС. Поставлен ордер на вход вниз с 204.36, профит на 199.18. Профит-фактор 1-й системы 1.71.
До сего момента ордер пока не сработал, но и предпосылок для его снятия тоже нет. Ждём.
Вчера поступил сигнал от 2-й МТС. Поставлен ордер на вход с 205.10, профит на 199.48. Профит-фактор 2-й системы 1.53.
Вторая МТС по характеристикам значительно слабее первой, и, если бы точки входа были поближе, я бы не стал ставить ордера по 2-й МТС. Но, т.к. расстояние между точками входа составляет 74 пункта, то решено отыграть оба сигнала, но с поправками. Сначала сработает ордер по 2-й МТС. Как только цена дойдёт до открывающего ордера на 1-й МТС, по 2-й МТС стоп-лосс будет перенесён на безубыточность. Это против правил данной МТС, но, т.к эта МТС слабее, то жертвуем правилами этой МТС ради более сильной МТС (тем более, что убыточной та сделка всё равно уже не станет).
Если бы 2-я МТС, наоборот, была сильнее 1-й, то ордера по 1-й МТС я вообще не стал бы ставить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dizzy
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 18/07/2004
Сообщений: 1098
Нахождение: Home Iceland
Re: Копилка [re: Dizzy]
      #114456 - 12/04/2006 13:25

Kur
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=467192&postcount=144

>Каково Ваше мнение о методе пропуска сигналов МТС

Чтобы начать осмысленно пропускать сигналы, нужна информация об устоявшихся закономерностях. Кстати, эта информация собирается ещё на этапе тестирования и учитывается в правилах системы. Например, если заметили, что каждая четвёртая сделка чаще всего проигрышная, то каждую четвёртую сделку просто игнорируем. Или, например, игнорируем все сделки в пятницу и т.д. После того, как все закономерности найдены и учтены в правилах, считаем, что закономерностей больше нет, и все сделки становятся равными по ожидаемому исходу. А на равных сделках игнорирование каких-либо сделок ничего принципиально не улучшит и не ухудшит. Получается ситуация как с рулеткой. Т.е. если красное выпало 60 раз подряд, то вероятность выпадения и в следующий раз красного всё равно равна вероятности выпадения чёрного. То же и с системой. Выиграла она 60 сделок подряд - почему бы ей не выиграть и 61-ю сделку?
Из тех же соображений нет и ничего страшного, если пропущена какая-либо сделка. Когда я играл на часовках, я всегда крепко спал по ночам и меня нисколько не заботило, что могу пропустить какой-либо сигнал. Ну, пропущу - ничего страшного, будут и другие сигналы. Пропущенный сигнал ничего принципиально не меняет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Torro
Душа форума
***

Зарегистрирован: 08/01/2005
Сообщений: 304
Нахождение: Екатеринбург
Re: Копилка [re: Poul]
      #129104 - 10/08/2006 22:52

О сколько нам мгновений чудных, готовит просвещения дух,
И опыт – сын ошибок трудных,
И гений – парадоксов друг,
И случай – бог изобретатель… (А.С. Пушкин)

--------------------
Хуй лю лю хули ибу ибу хуй суши - Грязно-серая лиса шаг за шагом возвращается в общежитие (кит.)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22211
Нахождение: Москва
Oblomoff [re: Torro]
      #143102 - 09/12/2006 03:55

О сущности МТС.

Сообщение послал(а): Oblomoff
Дата: 25/6/06 20:19:49

В ответ на: Сорри, сорвалось. Продолжение (Kay)

Приветствую.

Во времена моей молодости существовало различие между discretionary trading и system trading. Под этими словами разные люди понимали разное: одни считали, что системная торговля означает обязательное наличие позиции в любой момент времени, а дискретная торговля позволяет трейдеру открывать позицию тогда, когда ему этого хочется; другие утверждали, что системная торговля обязательно представляет собой ряд формул в Метастоке или Омеге, которые генерируют обязательные к исполнению красные или зелёные стрелочки на чартах, в то время как дискретная торговля требует участия живого человека; третьи предполагали, что главное отличие системной торговли от дискретной -- это таймфрэйм (дескать, системщики работают в интрадэе, а дискретники предпочитают дневки или даже weekly). Одно время я даже верил во все эти теории, пока где-то в пятый раз не перечёл книжку Эдвина Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта". Если Вы помните, автор ещё мальчишкой стал замечать, что некоторые шаблоны поведения цены приводят к её росту или падению, и на этом стал обыгрывать брокерские дома. И вот эта простенькая модель, по сути, открыла мне глаза на то, что представляет собой системная торговля: это всего лишь замеченная стохастическая зависимость изменения цены от какого-либо события (например, от другого изменения цены, индикатора технического анализа, положения созвездия Козерога на небе или настроения Вашей жены). Поскольку зависимость стохастическая (событие приводит к желаемому изменению цены не "стопудово", а с некоторой вероятностью), то важным становится отношение прибыли, которая получается при удачном попадании, к убытку, который случается, если событие ни к чему интересному не привело. Если с течением времени прибыль почему-то стабильно оказывается больше убытка (шибко умные, то есть краем глаза слышавшие что-то про математическую статистику, с умным видом называют это "положительным математическим ожиданием"), то мы тихонько шепчем, что Грааля, к сожалению, найти не удалось, но и так неплохо, открываем брокерский счёт, вносим туда энную сумму и начинаем торговать придуманную систему в надежде, что кривая equity вывезет. А почему, скажем, хорошее настроение жены приводит к росту на рынке -- это нам глубоко по барабану, главное, чтобы благоверная на развод не подавала.

Я прекрасно понимаю, почему системная торговля кажется Вам алхимией. Ещё со школы Вы привыкли к принципу детерминированности, который лежит в основе науки. Он означает, что вне зависимости от условий, времени и личности наблюдающего причина ВСЕГДА приводит к следствию, если в основе этого лежит какой-либо закон природы. Раствор соли всегда пропускает электрический ток, затмение Солнца легко прогнозируется, а если семечко посадить в удобренную землю и периодически поливать, освещать, подкармливать и полоть, то в результате вырастает подсолнух. Однако, агроном, выращивающий подсолнечник, в отличие от трейдера, эксплуатирующего собственную жену ради получения прибыли, хотя бы в общих чертах знает, откуда из семечка взялось взрослое растение и почему оно взялось. И Вы уверены, что и трейдер должен непременно стать учёным и обнаружить-таки причинно-следственную связь между ростом на рынке и настроением жены, даже если последнюю придётся для этого обратить в мясо-костную муку. Потому что в детстве Вам на уроках в школе вдолбили веру в то, что только наука является универсальным и всесильным средством познания человеком окружающего мира, а всё, что к науке не относится, должно быть либо к ней сведено, либо отброшено за ненадобностью. И эта вера прекрасно легла на совершенно детское желание узнать, откуда всё берётся (именно детское, потому как в соответствии с бородатым анекдотом взрослых гораздо больше интересует, куда всё девается).

Некоторые малодушные деятели от науки могут Вам возразить, что принцип детерминированности работает только в естественных науках, а в общественных науках этот принцип работать почему-то перестаёт. Видимо, тут дело в том, что человек -- высшее творение природы, а потому даже принцип детерминированности ему не указ. Вы таких псевдо-учёных посылайте подале, ибо они наслушались в детстве тех же сказок про всемогущество науки, а повзрослев, искренне удивляются, почему их дети, будучи на кухне, не разбегаются по углам как тараканы, если включить свет. Детерминированность наличествует и в общественных науках. Например, если в экономике становится всё больше денег, то рано или поздно начнёт расти и фондовый рынок, потому как люди, купив десятую квартиру в центре, третью яхту на Лазурном берегу и пятнадцатого поддельного Гогена, начинают задумываться, а куда же ещё девать такую прорву денег. А поскольку подавляющее большинство среднестатистических владельцев излишней наличности не отличается бурной фантазией, то сама собой приходит мысль о покупке каких-нибудь акциев, чтобы сразу выросли. Капиталистов же поскромнее перестают удовлетворять текущие ставки по банковским вкладам, и те начинают метаться в поисках добрых дядей, которые бы почти что бескорыстно зарабатывали им по 7 -- 10 % в месяц (это не шутка, мне недавно один такой потенциальный клиент звонил, условиями доверительного управления интересовался ). И этот закон одинаково хорошо работает и в XVI веке, и в XIX-ом, и в XXI-ом, и в России, и в Гане, и в Саудовской Аравии. Так что принцип детерминированности никто не отменял и в общественных науках, понятно почему.

Да, но на фондовом рынке-то он не работает! Америка выросла, а мы почему-то упали. А вот Япония наоборот -- выросла! Где же тут детерминированность?!? Или, к примеру, на 17-периодной MACD сформировалась бычья дивергенция, а рынок как падал, так и падает, и это при том, что 31-периодный стохастик давно в зоне перепроданности! Если Вам ещё не смешно, то я отвечу так: Вы выбрали не тот объект научного исследования. Поймите, далеко не все явления в этом мире можно описать на языке науки -- во всемогущество научного познания верили при Декарте и Фрэнсисе Бэконе, но перестали верить уже при Гегеле и Гуссерле, а ведь подлинный расцвет науки пришёлся на XX век! Фондовый рынок -- это не объективный процесс со своими законами и этапами, а борьба, самая обыкновенная драка (не помню кто на форуме FXO-2 сравнивал Форекс с мордобоем, так вот очень точная модель ). В любой борьбе существуют свои правила и способы (в общем случае они называются стратегия, тактика и оперативное искусство), но вот науки, которая смогла бы предсказать исход любой схватки, ещё пока не придумано (и я надеюсь, что не будет придумано никогда). Любого летёху-комвзвода готовят в военном училище пять лет, читают ему кучу полезных (и ещё большую кучу -- бесполезных) предметов, а ведь это самый маленький командир в армии. Но и после такой подготовки никто не ждёт, что новоиспечённый лейтенант начнёт побеждать со своим взводом в одном сражении за другим. Его натаскивают пять лет только для того, чтобы он нанёс хотя бы какой-то урон врагу, буде случится такая возможность. Трейдеров (самых маленьких солдат на фондовом рынке) никто не готовит специально (насколько я знаю), трейдинг как профессия несравнимо моложе профессии военного, и ни один работодатель, между прочим, ни фига не заинтересован в повышении профессионализма своих трейдеров (справедливости ради надо отметить, что наше государство по всем признакам также ни фига не заинтересовано в повышении профессионализма своих военных ). Вы не учёный, изучающий процессы и явления, происходящие на рынке, вы рядовой, который день за днём должен выбивать с рынка таких же рядовых, иначе с рынка вынесут вперёд ногами его самого. И насколько хорошо Вы умеете убивать, решаете Вы сами. Механическая торговая система -- это не высокоточный прибор, показывающий, когда лучше купить или продать, а Ваша винтовка, при помощи которой Вы уничтожаете противника из своего окопа. Насколько она пристреляна, насколько хорошо Вы следите за ней и умеете из неё стрелять, зависит только от Вас. Если Вы нерадивый солдат, не знаете Боевой устав, не следите за своим оружием и плохо из него убиваете врагов, то я с лёгкостью могу предсказать Вашу судьбу на рынке -- в этом мне поможет принцип детерминированности. Не хотите воевать винтовкой -- что ж, сделайте себе пулемёт. Лучше, конечно, сделать сразу ядерную ракету, но люди, давно воюющие на рынке, почему-то называют её "Святой Грааль" и экспериментировать в области физики атомного ядра не пытаются, предпочитая проверенную и (самое главное!) безотказную трёхлинейку. Но всегда помните две вещи. Во-первых, никогда не думайте, что Вы суперкрутой Дольф Лундгрен и можете укладывать по сто солдат противника за раз одним ударом мощного кулака -- воевать лучше винтовочкой, этот вывод научно обоснован и подтверждён многолетней практикой. И во-вторых, в отличие от настоящих военных Вам несказанно повезло: выбор окопа и времени боя остаётся за Вами. Если Вы, не дай бог, оказались в окружении, то можете смело сдаться в плен и тут же воевать за противника, никто Вас за это в трибунал не потянет.

Короче, подъём, солдат! Огонь без команды.

PS: Чегой-то я опять много написал. Прошу не ругать за гарфоманство.





Да я чо ... я ничо

Сообщение послал(а): Oblomoff
Дата: 26/6/06 19:53:14

В ответ на: Ну я перед Антоном в очередной раз извиняюсь (PhD)

Приветствую.

: что делать - не могу не опошлить любое эмоциональное выражение символа веры -
: всегда хочется докопаться - а во что человек верит и почему Ну а то, что
: на рынке в большинстве своем действия пусть и по непонятным. но частично
: разумным правилам лучше действий под воздействием локальных эмоций - это я
: завсегда согласный

Чесслово, не люблю писать в таком журналюшно-популистском стиле с растеканием мыслью по древу, передёргиваниями, упрощениями и подтасовками, да ещё и с использованием дешёвеньких вульгарных примерчиков (я так понял, что зависимость движения рынка от настроения жены для многих актуальна . Но иногда накатывает ... графоман, что ж поделаешь.

Полностью согласен с Пашей, что МТС-ы применяются исключительно от бедности. Нет ни инсайда, ни потоков ордеров, ни доступа к нормальным рынкам производных, ни прочих вкусностей ... потому приходится довольствоваться системным трейдингом. Прекрасно сознавая изначальную ущербность этого подхода. Хотя, почему ущербность? Именно благодаря тому, что можно сколько хошь выдумывать системы, я и считаю трейдинг творческим занятием, потому как сидеть и тупо торговать -- это легче удавиться, работа на автомобильном конвейере не в пример интереснее. Док, я не то чтобы верю или не верю в системный подход, я не верю во всемогущество научного подхода "наблюдения - гипотеза - эксперименты - теория - закон" и т. д. Наука -- очень мощная штука, но она не всесильна (и слава тебе, господи), поэтому когда уважаемый Кау требует от нас, бедных системщиков, чтобы мы возвели свои принципы торговли к уровню науки, я против. Если применять вашу модель с экосистемой, то мне хочется жить не по непреложным законам борьбы за существование, а по принципу "кто кого?" Пока лучшего средства, чем МТС, я для себя ничего не нашёл, а как оно там дальше -- будет видно. Как в старом анекдоте: "Ну и пусть жопа с ручкой, зато живой!"

В общем, я не обиделся. Если же говорить серьёзно, то МТС-ы -- это моя первая любовь. Сейчас мне уже не столь интересно их создавать, сколько думать над перспективами, которые открывают money management и asset allocation. И пока, к сожалению, ни хрена не придумывается.

http://www.howtotrade.ru/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiment
Душа форума
**

Зарегистрирован: 09/07/2005
Сообщений: 257
Нахождение: Харьков_Артемовск
Cтопы - за, против [re: Poul]
      #144700 - 20/12/2006 12:25

Adventurer писал:
Классический Stoploss, который брокеру отсылается, он антикатастрофический, а не для регулировки выходов и рабочего управления плохими позициями. Поэтому он ставится далеко, настолько далеко что его не достанут ни брокер ни маркетмейкеры, но который все-таки спасет ваше депо, когда позиция вдруг окажется от вас технически отрезанной по вине обрыва связи, вырубания электричества и телефона, нечистоплотности посредников или ценовой катастрофы и паники на бирже и т.д. и т.п. Никакая дисциплина и стопы в уме тут не спасут. При тестированиях такого не бывает. Уровень такого стопа подбирается при оптимизации на истории таким, чтобы НЕ ВЛИЯТЬ на линию эквити, в этом фишка.
Если же посылать брокеру поджатые стопы для управления выходами при нежелательной динамике, то их будет раз за разом срывать. И никакие хитрые вычисления уровней тут не помогут. Ценообразование есть процесс из нелинейной динамики, почти каждый ценовой уровень можно считать точкой бифуркации и сам факт отсылки приказа брокеру есть малое возмущающее воздействие на параметры нелинейной системы, соответственно ведущее к катастрофе по крайней мере для вашей позиции. Этот феномен наблюдается даже на ликвидных рынках, не стоит думать что ваш маленький приказик рынок не заметит среди тысяч других и не отреагирует на него. При работе с демо или при тестированиях феномен этот отсутствует напрочь, что ИМХО и есть главная причина расхождения результатов реальной торговли с виртуальными. Особенность нелинейных систем - сильное реагирование на исчезающе малые возмущающие воздействия.
Первые две прочитанные мной книги по трейдингу были от Бильямса и Лекаря. Не начать торговать по Бильямсу у меня ума сразу хватило, а вот стопы и трейлинги выставляемые по методике анонимных алкоголиков обошлись мне тогда в несколько сотен, такие тренды были похерены. Хотя оно и к лучшему оказалось ибо думать заставило и не верить никому из книжных "специалистов".

--------------------
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiment
Душа форума
**

Зарегистрирован: 09/07/2005
Сообщений: 257
Нахождение: Харьков_Артемовск
Re: Cтопы - за, против [re: Santiment]
      #145562 - 26/12/2006 14:22

Neo писал:
просто народу нужно более четко осмыслить и свыкнуться с общей мыслью, что система - это всегда некоторая, состоящая из набора элементов матрица, оптимизируемая за счет вариации её компонентов по критерию максимизации профитности и что дискретное изменение даже лишь одного её компонента, без взаимосвязи с остальными, немедленно приводит к изменению ее результирующего оптимального состояния, создавая некое дискретное распределение, но уже иных, не оптимальных состояний. И, чем корректнее выполнена собственно процедура этой оптимизации, тем больше шансов у не вникшего в тему и произвольно играющегося с ее компонентами, получить хвостом этого распределения по своему депо.

--------------------
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alexeevich
Unregistered




Re: Cтопы - за, против [re: Santiment]
      #362470 - 01/04/2012 19:56

Есть парочка интересных высказываний инвесторов, но в принципе они и под трейдинг отлично подходят, в них можно найти и опыт, и советы.

Никогда не вкладывайте деньги в идею, которую вы не можете объяснить на пальцах.
Питер Линч

Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр.
Уоррен Баффетт


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 1 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, RaZoR, x4x, 000, Akelo, mda, Adim, TradingS, Uliss, C0Rpus, Der Aspirant, Ex_dreamer, mpfeltz, Рантье, EVM, shkolnik, Stone, VovaM, JC, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 11690

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.017 seconds in which 0.002 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.