МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
newDave
Свой человек


Зарегистрирован: 01/05/2011
Сообщений: 58
задержки при торговле через Plaza2
      #363133 - 12/04/2012 19:33

Господа, кто реально владеет информацией какие задержки дает соединение через Plaza2?
Интересует любая следующая информация: (T1)ориентировочное время доставки заявки от робота(в среднем в Москве) до ядра торговой системы FORTS, (T2)доставка отчета от биржи до робота (если по отдельности не известно то можно поделиться сколько занимает в сумме round-trip T1+T2) а также с какой задержкой реально транслируется поток сделок и котировок? Также интересна подобная информация по другим вариантам подключения к FORTS.
PS: сомневался в какую ветку вопрос. Решил сюда.

Редактировано newDave (12/04/2012 20:08)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mikhail Sukhov
на митинги ходят враги моей страны
***

Зарегистрирован: 21/02/2010
Сообщений: 783
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: newDave]
      #363139 - 12/04/2012 21:30

В ответ на :

newDave писал:





На форуме РТС недавно эту тему поднимали.

--------------------
StockSharp - платформа для торговых роботов


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
newDave
Свой человек


Зарегистрирован: 01/05/2011
Сообщений: 58
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: Mikhail Sukhov]
      #363146 - 12/04/2012 23:15

Вы это имеете ввиду ?
http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23475
Пытаюсь понять, получается заявка на путешествие между брокером и биржей и обработку у брокера тратит копейки времени - единицы милисекунд(почти всегда до 3 мс). Основное время она задерживается в ядре биржи и это в среднем 75-80 мс, так что ли выходит ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: newDave]
      #363167 - 13/04/2012 00:43

из них еще 10мс - задержка ответов в ядре фортс. то есть теоретический минимальный возможный раундтрип составляет примерно 11-12мс.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
newDave
Свой человек


Зарегистрирован: 01/05/2011
Сообщений: 58
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363168 - 13/04/2012 00:46

не понял что за ядро ФОРТС и чем оно отличается от того что я назвал ядром биржи ? И почему у вас 10 против 80-ти о которых я написал ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: newDave]
      #363169 - 13/04/2012 00:57

не знаю что у вас такое 80, я говорю о минимально возможном раундтрипе заявки (от момента отправки заявки до получения ответа биржи, что заявка принята) на колокации на вечерке. днем раундтрип сильно зависит от активности торгов.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mikhail Sukhov
на митинги ходят враги моей страны
***

Зарегистрирован: 21/02/2010
Сообщений: 783
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363171 - 13/04/2012 01:32

В ответ на :

untoxa писал:
из них еще 10мс - задержка ответов в ядре фортс. то есть теоретический минимальный возможный раундтрип составляет примерно 11-12мс.




10мс - это время для каждой заявки или время отсечения текущих новых заявок для их регистрации? Если второй, то теоретически можно попасть в последнюю млс своей заявкой, и тогда РТ будет меньше 10.

--------------------
StockSharp - платформа для торговых роботов


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: Mikhail Sukhov]
      #363192 - 13/04/2012 10:14

это время задержки ответа.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mikhail Sukhov
на митинги ходят враги моей страны
***

Зарегистрирован: 21/02/2010
Сообщений: 783
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363196 - 13/04/2012 10:40

В ответ на :

untoxa писал:
это время задержки ответа.




Окей, но вопрос аналогичный. Это время задержки для каждой заявки или для некоторого подмножества? Если второе, то теоретическое время ожидание будет меньше 10 млс.

--------------------
StockSharp - платформа для торговых роботов


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: Mikhail Sukhov]
      #363225 - 13/04/2012 16:29

для каждой заявки. меньше чем через 10 мс реплай не придет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
newDave
Свой человек


Зарегистрирован: 01/05/2011
Сообщений: 58
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363291 - 15/04/2012 21:16

Еще такой вопрос: кто-нибудь изучал насколько быстро происходит снятие(отмена) заявки ? В частности интересно если заявка еще не прошла полностью свой путь и не попала в стакан (я полагаю это занимает порядка 75 мс с момента отправления) имеет ли смысл ее снимать ? будет ли при этом время обработки запроса на отмену быстрее(например потому что заявка просто удаляется из какой то технической очереди не влияя на рынок) или наоборот медленнее ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: newDave]
      #363294 - 15/04/2012 22:32

если вы получили ответ на транзакцию с номером заявки, то заявку можно снимать. это означает, что заявка уже попала в стакан, просто вы этого стакана еще не получили. вы не можете снять заявку до того, как она попадет в стакан, так как попадение в стакан - это то же самое, что регистрация в системе биржи. можно попытаться снять все заявки при помощи Fut/OptDelUserOrders, но, строго говоря, биржа не гарантирует порядок доставки транзакций на таких малых временах, то есть заявка может не сняться.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
newDave
Свой человек


Зарегистрирован: 01/05/2011
Сообщений: 58
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363300 - 16/04/2012 00:12

Спасибо с отменой ясно.
А я ознакомившись с этой темой http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23475 стал вообще задумываться какая такая вообще особая выгода работать через Plaza если заявка все равно на бирже обрабатывается ~75 мс, маркет дата тоже рассылается раз в 75 мс. Это все довольно много, а на более быстром канале, интерфесе и инфраструктуре брокера мы экономим всего лишь единицы миллисекунд.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363301 - 16/04/2012 00:15

ps: а вообще, ждем новое апи для доступа на фортс...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: newDave]
      #363302 - 16/04/2012 00:23

В ответ на :

newDave писал:
А я ознакомившись с этой темой



во-первых, быстрее плазы2 ничего для фортс не существует. в принципе. если хотите торговать на фортс, то лучшие параметры - на плазе2.

во-вторых, не важно какая скорость в абсолюте. важно, какая скорость относительно других участников.

в-третьих непонятно, что за цифра 75. среднее по больнице? ведь на открытии и на выходе статистики может быть и больше, а на спокойном рынке, а тем более вечерке - гораздо меньше.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363306 - 16/04/2012 01:34

В ответ на :

untoxa писал:
в-третьих непонятно, что за цифра 75. среднее по больнице? ведь на открытии и на выходе статистики может быть и больше, а на спокойном рынке, а тем более вечерке - гораздо меньше.



Это таймер ядра Фортс. На нагрузочном тестировании ставят 25мс.
http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=127120#127120


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: twilight]
      #363325 - 16/04/2012 12:59

В ответ на :

twilight писал:
Это таймер ядра Фортс. На нагрузочном тестировании ставят 25мс.
http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=127120#127120



при чем тут это, если мы говорим про раундтрип? это касается только репликации а не send-reply.

насколько я понимаю, нет никакого "таймера ядра фортс". из ядра фортс вылетают ответы на транзакции и репликационные данные. потом репликационные данные поступают в систему репликации, она имеет "период накопления" 75мс. ответы на транзакции поступают в другую систему, там задержка каждого ответа до 10мс если транзакция была обработана менее чем за 10мс (если всего суммарно обрабатывали 5мс, то задержат еще на 5мс; если 15мс, то задержка 0). само ядро работает на максимальной производительности, какой - легко прикинуть из полного ордерлога.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363333 - 16/04/2012 16:54

В ядре есть многое, о чем мы и не подозреваем...

Из отчета РТС (Тест 17 сентября 2011 года ):

Участники, машины и каналы связи которых соответствовали требованиям РТС, получали среднюю задержку по приему репликационных данных равную 15 мс по основным торговым потокам (trade, aggr и common).
В результате анализа данных по RTT заявок был выявлен большой (от 3 до 300 мс) разброс. Это произошло ввиду того, что клиентские приказы попадали в ядро через сервис обеспечения совместимости текущей версии и перспективной конфигурации.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: twilight]
      #363338 - 16/04/2012 18:07

ичо? дык, это, они же тестировали версию, которая еще до сих пор не внедрена!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: untoxa]
      #363340 - 16/04/2012 19:02

В ответ на :

untoxa писал:
ичо? дык, это, они же тестировали версию, которая еще до сих пор не внедрена!



А чо, которая внедрена - принципиально отличается?
разброс RTT от 1 до 100мс, если повезет, а то и до 1000.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
untoxa
Ветеран
****

Зарегистрирован: 16/07/2007
Сообщений: 1395
Re: задержки при торговле через Plaza2 [re: twilight]
      #363341 - 16/04/2012 19:06

ну, я полагаю, что производительность 25К против 1.2К это существенное отличие.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 55 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 10457

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.027 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.