МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
bsk
Свой человек


Зарегистрирован: 30/03/2010
Сообщений: 41
Как объединить сделки портфеля систем?
      #363392 - 17/04/2012 17:47 прикреплённые файлы (138 загрузок)

Добрый день, коллеги.
Один из будущих инвесторов попросил меня рассчитать MDD от новых хаев эквити.
Подскажите, пожалуйста, как объединить сделки нескольких систем?
В прикрепленном файле сделки 3-х разных систем на 3-х разных таймфреймах на одном инструменте. Входы и выходы у них соответственно в разное время.
В строчке №5 по системе РТС3 был лонг 16.09.08 в 21:00 выход 19.09.2008 22:00 профит составил 18458 руб
В строчке №9 был шорт по РТС1 19.09.08 в 10:00 выход 19.09.2008 19:00 профит -10332.
В реальной торговле с 10:00 по 19:00 19.09.08 системы 1 и 3 были бы в кеше, как взаимоисключающиеся, т.е. не было бы именно этого MDD на -10332 и профит из строчки №5 18458 руб уменьшился бы.
Но мне важнее MDD, т.к. объединяя сделки общий профит не изменится, а дравдауны уменьшаться.

С помощью какого ПО или как это сделать в Экселе?

P.S. Пробовал это сделать в WLD4, но он паразит неправильно компресует свечки.

Редактировано bsk (17/04/2012 17:54)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Как объединить сделки портфеля систем? [re: bsk]
      #363411 - 17/04/2012 23:04

какая-то странная табличка.....

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Как объединить сделки портфеля систем? [re: bsk]
      #363412 - 17/04/2012 23:26

Какие у вас там проблемы не понять...я в Метастоке такое спокойно делаю,а велслаб с экселем общепризнанно обладают бОльшими возможностями....Для каждой системы делается отдельный свой скрипт и потом всё суммируется....все скрипты систем делаете на том таймфрейме,на котором работает и который необходим самой мелкотаймфреймной системе.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bsk
Свой человек


Зарегистрирован: 30/03/2010
Сообщений: 41
Re: Как объединить сделки портфеля систем? [re: лот]
      #363414 - 17/04/2012 23:38

WLD 6.2. позволяет тестировать портфель систем http://ichechet.livejournal.com/16058.html
В прикрепленном файле как раз сделки комбинации из 3-х систем в WLD 6.2.
Но сделки каждой из 3 систем сами по себе.
Еще раз приведу пример:
Система 1 встала в лонг в 10:00, в 23:00 вышла из лонга, получила профит + 3000руб.
Система 2 встала в шорт в 11:00, в 19:00 вышла из шорта, получила убыток -1300руб.
Мне нужно чтобы сделки 2-й системы не было, а сделка системы №1 разбилась бы на 2 части с 10:00 до 11:00 профит +700руб и с 19:00 до 23:00 профит +1000руб.
Т.е. Профит остался тем же самым +1700руб, а убыточная сделка нивелировалась.

Редактировано bsk (17/04/2012 23:40)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
лот

***

Зарегистрирован: 18/03/2005
Сообщений: 1106
Re: Как объединить сделки портфеля систем? [re: bsk]
      #363416 - 18/04/2012 00:14

А...вам непременно надо чтоб было в тестере WLD 6.2 или в другой проге встроено....Нет,тут не знаю что вам посоветовать....сам я тестерами не пользуюсь,пишу всё сам.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Как объединить сделки портфеля систем? [re: лот]
      #363435 - 18/04/2012 11:09

Общий алгоритм выглядит следующим образом, в т.ч. в екселе:
1. Строете матрицу дней (еквити будет по дням), от начала периода до его конца, с шагом 1 день
2. По каждому дню суммируете результаты сделок, которые были закрыты в этот день
3. С накопительным итогом суммируете результаты по каждому дню.
4. Готово

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bsk
Свой человек


Зарегистрирован: 30/03/2010
Сообщений: 41
Re: Как объединить сделки портфеля систем? [re: Ubertrader]
      #363450 - 18/04/2012 12:54

В ответ на :

Ubertrader писал:
Общий алгоритм выглядит следующим образом, в т.ч. в екселе:
1. Строете матрицу дней (еквити будет по дням), от начала периода до его конца, с шагом 1 день
2. По каждому дню суммируете результаты сделок, которые были закрыты в этот день
3. С накопительным итогом суммируете результаты по каждому дню.
4. Готово




Спасибо


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 60 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 7633

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.016 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.