МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
yakushindm
Гость


Зарегистрирован: 08/12/2011
Сообщений: 14
Нахождение: РФ, г. Тула
Использование синтетических данных для тестирования торговых систем
      #365477 - 17/05/2012 17:55

Предлагаю обсудить тему, связанную с применением сгенерированных синтетических данных для тестирования торговых систем. Возможно, эта тема когда-то и обсуждалась на страницах форума, но я на форуме новичок. Считаю тему актуальной. Видел несколько публикаций по применению фрактального броуновского движения, моделей ARFIMA (или, как их еще называют, FARIMA). Хотелось бы узнать мнение на этот счет форумчан. Стоит ли использовать данный подход? Какие есть статьи, книги по этой тематике?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: yakushindm]
      #365480 - 17/05/2012 21:55

прошу прощения, выскажусь достаточно категорично
"Использование синтетических данных для тестирования торговых систем" не имеет смысла

если делать очень хорошее подобие, то это и будет исходный ряд
если только некоторое, то в большинстве трейдинговых дел не имеет смысла,
т.к. наша неэффективность исчезнет из синтетики

я допускаю, что в некоторых случаях может помогать,
но только в тех, в которых мы знаем что именно эксплуатируем и тогда эта неэффективность/закономерность, будучи отраженной в синтетике, поможет на тесте

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: yakushindm]
      #365481 - 17/05/2012 22:38

Можно подсовывать торговому алгоритму синтетику и таким образом проверять его на вшивость. Можно строить синтетику,изучать ее свойства, пытаться найти в реальных рядах то чего нет в синтетике, строить на основе этого торговые алгоритмы. Полезная вещь в общем

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yakushindm
Гость


Зарегистрирован: 08/12/2011
Сообщений: 14
Нахождение: РФ, г. Тула
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: Юджин]
      #365514 - 18/05/2012 14:59

При генерации синтетических данных предполагается использовать некоторое статистическое подобие. При этом синтетический ряд будет подобен, например, по волатильности, автокорреляции и др. Это ряд не будет исходным рядом, однако он будет (вернее, в идеале должен) отражать его основные свойства, в том числе и те которые эксплуатирует торговая система.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: yakushindm]
      #365523 - 18/05/2012 17:46

В ответ на :

yakushindm писал:
При генерации синтетических данных предполагается использовать некоторое статистическое подобие. При этом синтетический ряд будет подобен, например, по волатильности, автокорреляции и др. Это ряд не будет исходным рядом, однако он будет (вернее, в идеале должен) отражать его основные свойства, в том числе и те которые эксплуатирует торговая система.



зная алгоритм генерации несложно придумать идеальную систему для него.
Имея систему можно придумать для нее идеально подходящий алгоритм генерации синтетического ряда. Одно полностью определяется другим. Поэтому смысла генерации в этом плане нет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: ]
      #365539 - 18/05/2012 22:10

Мне кажется, не имеет смысла. На синтетике единственное, что можно моделировать - это тренд + статистические свойства ряда - волатильность, "толстые хвосты" и т.п.

На мой взгляд, активная торговая система должна эксплуатировать какие-либо скрытые закономерности в рядах котировок, которых по определению не может быть в искусственно порожденных данных.

К тому же, если у нас есть модель порождения данных, то у нас автоматически есть и модель оптимальной торговой системы для этой модели и оптимального ММ

Редактировано q-trader (19/05/2012 01:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yakushindm
Гость


Зарегистрирован: 08/12/2011
Сообщений: 14
Нахождение: РФ, г. Тула
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: q-trader]
      #365638 - 21/05/2012 17:52 прикреплённые файлы (152 загрузок)

В ответ на предыдущие два поста.
Рассмотрим чисто гипотетическую ситуацию: котировки, например, описываются геометрическим броуновским движением. То есть модель порождения данных у нас есть. Что нам это дает? Зная эту информацию можно придумать систему? Думаю, что, наверное, нет. А если кому и удастся это сделать, то он может шить мешки ... для денег, финансовое благополучие ему обеспечено.
В приложении две статьи на тему использования синтетических данных для тестирования торговых систем.

Редактировано yakushindm (21/05/2012 17:53)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: yakushindm]
      #365700 - 22/05/2012 16:41

В ответ на :

yakushindm писал:
В ответ на предыдущие два поста.
Рассмотрим чисто гипотетическую ситуацию: котировки, например, описываются геометрическим броуновским движением. То есть модель порождения данных у нас есть. Что нам это дает? Зная эту информацию можно придумать систему? Думаю, что, наверное, нет.




Легко. Если мы знаем, что котировки порождаются ГБД и знаем его параметры: среднюю доходность - m и волатильность - s и знаем, что никаких более сложных закономерностей здесь не заложено (по определению ГБД), то оптимальная торговая система - следование тренду, т.е. просто длинная позиция по активу, если тренд положительный.

При желании можно прокачать эту систему за счет рычага. Можно показать, что максимальный рост капитала будет достигнут при рычаге

L* = m/s^2

и будет равен: exp(Q^2/2), где Q = m/s - коэффициент Шарпа.

Все. Ничего большего для ГБД не требуется.

Редактировано q-trader (22/05/2012 16:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yakushindm
Гость


Зарегистрирован: 08/12/2011
Сообщений: 14
Нахождение: РФ, г. Тула
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: q-trader]
      #365702 - 22/05/2012 17:06

Все конечно, замечательно, НО !!!. Но, как показывают статистические тесты средняя доходность активов либо равна НУЛЮ, либо очень близка к этому. И возникает вопрос какому тренду следовать. Если речь идет о детермированном тренде, то его здесь по определению нет (поскольку средняя доходность ноль). Однако могут возникать локальные случайные тренды, о силе, длительности и направлении которых нам заранее ничего не известно. Кроме того возможно образование апериодических колебаний со случайной амплитудой. Так в какую позицию становиться: в длинную, короткую, а может оставаться вне рынка? И по какой же системе работать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: q-trader]
      #365704 - 22/05/2012 17:11

В ответ на :

q-trader писал:
Легко. Если мы знаем, что котировки порождаются ГБД и знаем его параметры: среднюю доходность - m и волатильность - s и знаем, что никаких более сложных закономерностей здесь не заложено (по определению ГБД), то оптимальная торговая система - следование тренду, т.е. просто длинная позиция по активу, если тренд положительный.



теория говорит, что это неверно
ps читаем например Феллера

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: yakushindm]
      #365708 - 22/05/2012 17:57

В ответ на :

yakushindm писал:
Все конечно, замечательно, НО !!!. Но, как показывают статистические тесты средняя доходность активов либо равна НУЛЮ, либо очень близка к этому. И возникает вопрос какому тренду следовать.




Ну это смотря каких активов. Если есть талант к сток-пикингу, то можно отбирать бумаги с хорошей скоростью роста + если прикрутить рычаг, то можно получать нетривиальную доходность.

Если же средняя доходность актива = 0, то в рамках ГБД, ответ звучит так - "храните деньги в сберегательном кэше"


В ответ на :

Однако могут возникать локальные случайные тренды, о силе, длительности и направлении которых нам заранее ничего не известно.




Могут, теоретически. Это "детерминированный хаос" и бла-бла-бла. Но эти потенциальные закономерности очень хрупкие и на практике оценить их по выборке практически невозможно. К тому же, если мы не знаем эти динамические уравнения, непонятно как генерить синтетические данные для тестирования. В такой ситуации на мой взгяд, единственный вариант - искать закономерности в котировках в надежде, что они будут работать и в будущем.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: Барин]
      #365709 - 22/05/2012 17:59

В ответ на :

Барин писал:
ps читаем например Феллера




Где именно неверно? Я это ведь не сам придумал. Это результат получен в работах Роберта Мертона, которому нобелевку дали за опционы. Вряд ли он ошибался.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: q-trader]
      #365713 - 22/05/2012 18:12

ваше предложение выделенное синим неверно
зы
если не вы придумали, то приведите цитату и точную ссылку на работу

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: Барин]
      #365718 - 22/05/2012 18:40

Ну единственное, что в моей фразе может быть неверно понятно - "просто длинная". В общем случае - длинная с реинвестированием. Если доходность отрицательная - короткая с реинвестированием (тут уже всегда). Но все равно, по сути, следование за трендом с возможной прокачкой рычагом

В качестве цитаты вот буржувикия например: http://en.wikipedia.org/wiki/Merton's_portfolio_problem#Solution

Редактировано q-trader (22/05/2012 19:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: q-trader]
      #365755 - 23/05/2012 05:14

у вас появились еще посты, и я понял, что вы имели ввиду, наверное это:

если геометрическое броуновское движение ГБД со сносом, то заработать на нем можно как раз величину этого сноса
с этим согласен

моя мысль была:
если геометрическое броуновское движение ГБД без сноса, то заработать на нем не удастся

зы получается, что я вырвал фразу из контекста, извините

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (23/05/2012 05:17)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: Барин]
      #365775 - 23/05/2012 10:34

"Если мы знаем, что котировки порождаются ГБД и знаем его параметры: среднюю доходность - m" /q-trader/

по факту мы обычно не знаем этого

в принципе интересна задача идентификации этого самого сноса (среднюю доходность - m) и его эволюции
но думаю это сделать малореально т.е. не представляется возможным

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: Барин]
      #365777 - 23/05/2012 10:52

В ответ на :

Барин писал:
"Если мы знаем, что котировки порождаются ГБД и знаем его параметры: среднюю доходность - m" /q-trader/

по факту мы обычно не знаем этого

в принципе интересна задача идентификации этого самого сноса (среднюю доходность - m) и его эволюции
но думаю это сделать малореально т.е. не представляется возможным


это зависит от того как быстро меняется эта трендовая компонента и какова ее величина по сравнению с волой (шумом в данной моделе). Это определяет критичность и величину запаздывания

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: ]
      #365779 - 23/05/2012 10:57

думаю, что эта трендовая компонента (или снос) скорее всего изменяться может скачкообразно по величине и знаку и апериодично по времени

думаю, такие вещи исследовались, но вот мне не попадались, правда я специально и не искал

ps и еще, вместо использования нормального распределения, конечно надо что-либо более сложное, типа логнормального или Коши

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (23/05/2012 10:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: ]
      #365781 - 23/05/2012 11:01

Ну да, как правило, коэффициент сноса очень неустойчив. Волатильность - более менее устойчива. Теоретически можно строить какие-то модели эволюции сноса, но это, конечно, будет уже не ГБД, а что-то более сложное. Суть то в том, что если мы знаем модель порождения котировок, то не так уж и сложно вывести оптимальные стратегия для нее. Напр., для ГБД - очень просто. На самом деле модель нам неизвестна. На синтетике мы можем тестить систему только по какой-то достаточно простой модели. Но тогда мы будем подгонять параметры к закономерностям, которых реально модельно и быть не может, т.е. к шуму. Когда же мы оптимизируем на живых котировках, у нас есть хоть и маленький, но шанс индентифицировать реальную закономерность, если она, конечно, там есть

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: Барин]
      #365782 - 23/05/2012 11:05

В ответ на :

Барин писал:думаю, такие вещи исследовались, но вот мне не попадались, правда я специально и не искал




Есть модели regime switching. Там параметры могут меняться или скачкообразно или плавно. Но с этими моделями тоже большие проблемы. Вообще чем сложнее модель, тем больше с ней проблем


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Использование синтетических данных для тестирования торговых систем [re: ]
      #365796 - 23/05/2012 12:58

В ответ на :

Avals писал:
В ответ на :

Барин писал:
"Если мы знаем, что котировки порождаются ГБД и знаем его параметры: среднюю доходность - m" /q-trader/

по факту мы обычно не знаем этого

в принципе интересна задача идентификации этого самого сноса (среднюю доходность - m) и его эволюции
но думаю это сделать малореально т.е. не представляется возможным


это зависит от того как быстро меняется эта трендовая компонента и какова ее величина по сравнению с волой (шумом в данной моделе). Это определяет критичность и величину запаздывания




По моему решение которое вы предлагали несколько лет назад очень даже ничего для оценок смещения первого момента.
Еще можно посмотреть дополнительно на проверки гипотез.
имхо ессно но проверено

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 78 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 10708

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.023 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.