МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)
Roman S
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 17/06/2010
Сообщений: 183
Re: Закон арксинуса [re: eponimous]
      #313952 - 07/10/2010 20:37

зы тестил на часовике.

да, у меня тоже такой вопрос: как, где и сколько - если на годовом ростущем рынке тестить три части - смысла моловато, а если на падающем но год назад - тоже не ахти.

Вглядываюсь в график: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/DJIA_historical_graph.svg
и думаю как будущее изменчиво по отношению к архиву.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Roman S
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 17/06/2010
Сообщений: 183
Re: Закон арксинуса [re: Roman S]
      #313953 - 07/10/2010 20:42

Кстати на практике видел, ребята работающие на FX тестили систему каждые 180 дней. Может производить подгонку чисто по тайму.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Закон арксинуса [re: Roman S]
      #313977 - 07/10/2010 21:36

В ответ на :

Roman S писал:
Кстати на практике видел, ребята работающие на FX тестили систему каждые 180 дней. Может производить подгонку чисто по тайму.



На форуме есть такая ветка. Поищите. Смысл простой. Измените оптимизируемые праметры на 20% от оптимума и прогоните с ними. Излишняя оптимизация сразу вылезает. Много я систем повыкидывал именно из-за этого


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Gerat
Гость


Зарегистрирован: 11/10/2010
Сообщений: 20
Re: Закон арксинуса [re: eponimous]
      #315006 - 22/10/2010 16:03

Вообще уже многие доказали, что форекс - это беспорядочный рынок. Но он имеет инерцию как не крути. Вот пока этот импульс жив, нужно снимать профит, как только он угас закрываться.
А подгонкой заниматься - это глупое дело. Вы с десяток раз депо сольете и Вам надоест


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 68
Re: Закон арксинуса [re: eponimous]
      #318515 - 28/11/2010 14:51

В ответ на :

eponimous писал:

В идеале вообще надо использовать три выборки. Вот тут довольно неплохо написано http://q-trading.ru/index.php/articles/t...stranenija.html

Единственно, что не очень понятно как лучше выбирать пропорции для этих выборок




Статья ИМХО правильная. Я тоже начинал с идеи о двух выборках, как в классике, но потом поймал себя на том, что проверяя и отбрасывая стратегии на тестовой выборке, я фактически провожу оптимизацию на тестовой выборке. В теории на тестовой выборке оптимизация не должна проводиться совсем, но на практике она есть, может и не такая мощная, как на рабочей выборке, но все же.
От того появляется идея о 3-й выборке. Но понятно что и на ней совсем без оптимизации не получится, если придется на ее основании какие-то стратегии отбрасывать. Так можем прийти к необходимости и 4-й выборки.

Для случая двух выборок, тестовую рекомендуют брать треть или четверть от общего количества данных. Лично мне на 3-ю часть как правило данных жалко. Потому после отбора на 2-х выборках я просто даю выбранным стратегиям отлежаться в ожидании свежих данных с рынка и поглядываю, не образуется ли излом на эквити при переходе на свежие данные. Если стратегия на свежих данных сделает пусть даже 5-7 убедительных трейдов и без излома эквити, то не смотря на то, что это по большому счету для статистики мало, но с учетом того, что стратегия прошла отбор на предыдущем этапе, то в целом доверие к ней есть и надо ее срочно юзать пока не протухла .

Ессно в подобных методиках есть элемент психологии.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kochegar
Гость


Зарегистрирован: 21/09/2005
Сообщений: 9
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Silver_s]
      #366031 - 26/05/2012 20:20

В ответ на :

Silver_s писал:
В ответ на :

...Монетка тоже просто так случайно не падает. ....



Вот именно, монетка падает очень неслучайно но и не только потому что она кривая (если не о рынке а только о монетке).
Мне вот например достоверно известно что если я с кем нибудь буду играть в монетку и мы подкинем ее 6 раз,
то у кого-то она как минимум в два раза чаще должна выпадать нужной стороной (по крайней вероятность этого 69% ).
Это практически тренд. Смогу ли я снять с этого знания прибыль - конечно нет. Почему она так себя ведет?
А только потому что есть всего 64 комбинации для исходов 6 подбросов, все равновероятны.
И так уж получилось (комбинаторика виновата) что 44 варианта из 64, содержат 4 и более одинаковых сторон
(т.е. 4 и более гербов и не больше 2 решек, или наоборот 4 и более решек и не больше 2 гербов.
Это сильная нелинейность но кривизна монеты здесь не причем.











Хотя этот пост давно уже был, но всё же, поскольку математика наука точная, а ошибки порой чреваты, возник вопрос. Можт я такой тупой, но откуда взялось число 44 ? Если рассмотреть все варианты (орёл\решка - 1 и 0):

000000
000001
000010
000011
000100
000101
000110
000111
001000
001001
001010
001011
001100
001101
001110
001111
010000
010001
010010
010011
010100
010101
010110
010111
011000
011001
011010
011011
011100
011101
011110
011111
100000
100001
100010
100011
100100
100101
100110
100111
101000
101001
101010
101011
101100
101101
101110
101111
110000
110001
110010
110011
110100
110101
110110
110111
111000
111001
111010
111011
111100
111101
111110
111111

то получается что не 44 варианта из 64, содержат 4 и более одинаковых сторон, а только 22. Причём 22 для 1, и 22 для 0. И вероятность для "нужной стороны" , если не ошибаюсь, примерно 34%, а не 69. И то, что "у кого-то она (монетка) как минимум в два раза чаще должна выпадать нужной стороной" - сомнительно. Про "сильную нелинейность" вообще не понятно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Border
Змееносец;))
****

Зарегистрирован: 22/08/2003
Сообщений: 1318
Re: Как бороться с подгонкой? [re: Kochegar]
      #366065 - 27/05/2012 20:04

Насколько я понимаю, имелось ввиду, что вероятность ничьей (3:3) - 31%.
Т.е. с вероятностью 69% кто-то выиграет. При этом для каждого из игроков вероятность выигрыша, как вы посчитали, - 34% и ставить на это нельзя.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 60 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 25155

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.018 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.