МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
Intro
Свой человек
*

Зарегистрирован: 11/06/2006
Сообщений: 46
Нахождение: Россия
А где Легендарная система черепах?
      #367814 - 15/07/2012 14:39

Весь форум порыл, нигде нет, вроде и правила всем известные, а кода нет))))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
v.egorov
Свой человек
****

Зарегистрирован: 26/06/2011
Сообщений: 199
Re: А где Легендарная система черепах? [re: Intro]
      #367821 - 15/07/2012 17:41

имеется на WealthScript, если интересно.. в том числе и суп из оных (отдельный скрипт)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Intro
Свой человек
*

Зарегистрирован: 11/06/2006
Сообщений: 46
Нахождение: Россия
Re: А где Легендарная система черепах? [re: v.egorov]
      #374859 - 08/12/2012 00:38 прикреплённые файлы (217 загрузок)

Выкладываю вобщем код кому нужно: (под омегу 2000i)

{***************************************************************************
Description : Turtle System #1
:
: Rules Implemented:
: -----------------
: Standard Donchian Entry/Exit Channels
: Contingency Risk Stop at 2N (2*ATR)
: Skip Rule after profitable trade
: Failsafe Entry exception to skip rule
: Turtle Position Sizing
:
: Rules Not Implemented:
: ---------------------
: Adding Multiple Units (scaling)
: Cascading 1/2N stop management
: Limiting units within a market complex
: Limiting units based on market correlation
: Limiting units based on direction (long/short)
: Requiring 1/2N portfolio profit before scaling (Strength Filter)
:
: NOTE: Portfolio rules are beyond the native
: capabilities of TradeStation platform
:
: Implementation is dual-use
: and can easily be modified
: to run as TradeStation indicator
: to assist and enable research
:
Provided By : Kevin Sven Berg
: ksberg@yahoo.com
: January 23, 2004
: Copyright (c) 2004, Kevin Sven Berg
Reference : www.originalturtles.org
: With special thank you to Curtis Faith
****************************************************************************}

Input: Echannel(20), { Entry Channel Length }
Xchannel(10), { Exit Channel Length }
FailSafe(50), { Failsafe Channel Length }
PcntEquity(0.01), { Fixed Fraction of Account Equity }
MaxCon(1000), { Maximum Number of Contracts that can be Traded }
Acctsize(1000000); { Starting Account Size }

Var: LE(0), { Long Entry Stop }
LX(0), { Long Exit Stop }
LEF(0), { Long Entry Failsafe Stop }
SE(0), { Short Entry Stop }
SX(0), { Short Exit Stop }
SEF(0), { Short Entry Failsafe Stop }
LX2N(0), { Turtle 2N Long Stop }
SX2N(0), { Turtle 2N Short Stop }
CON(0), { Number of Contracts }
ATR(0), { Average TrueRange }
ATRbars(20), { Length of ATR }
Bias(0), { Tracking Position: Bias > 0 = LONG, Bias < 0 = Short }
EPrice(0), { Entry Price }
XPrice(0), { Exit Price }
OE(0), { Open Equity }
PL(0), { Profit/Loss for Single Lot }
UseFailsafe(true); { Skip Next Trade -> Switch to Failsafe }

{---------------------------------------------------------------------------
Entry and Exit Channels
(a) System #1 Entry channel length is Echannel
(b) System #1 Exit channel length is Xchannel
(c) Failsafe entry channel length is FailSafe

Always take highest or lowest channel counting from prior bar
since we don't have knowledge of today's high
when placing the stop order
Channel entry is 1 tick beyond channel
---------------------------------------------------------------------------}

{ Entry }
LE = Highest(High,Echannel)[1] + 1 point;
SE = Lowest(Low,Echannel)[1] - 1 point;
LEF = Highest(High,FailSafe)[1] + 1 point;
SEF = Lowest(Low,FailSafe)[1] - 1 point;

{ Exit }
LX = Lowest(Low,Xchannel)[1] - 1 point;
SX = Highest(High,Xchannel)[1] + 1 point;

{---------------------------------------------------------------------------
Turtle Money Management
Calculate Turtle N = ATR
Calculate number of contracts in one unit
Cap maximum number of contracts per user parameter
Setup to trade 1-unit
---------------------------------------------------------------------------}

ATR = Average(TrueRange,ATRbars);
{CON =(PcntEquity*(Acctsize + NetProfit))/(ATR*BigPointValue);}
CON = 1;
CON = MinList(CON, MaxCon);

{---------------------------------------------------------------------------
Simulating System #1
Duplicate TS entry, exit and stops so that we can implement skip rule
This logic tracks position for System #1
including if last trade was profitable
Bias is an integer representing SHORT, NEUTRAL, or LONG (-1, 0, +1)
If last trade was profitable, then skip next System #1 signal
In truth, skipping signal is switching to failsafe entry

Bias > 0 means we have a long position, so process long exits
Bias < 0 means we have a short position, so process short exits
Bias = 0 means there is no position, so process long and short entries

Fills are assumed to be stop price or at least low of the gap
[ksb] Investigate using open when simulating gap conditions
---------------------------------------------------------------------------}
if bias > 0 then
begin
LX2N = EPrice - (2*ATR);
if (L < LX) then { fill exit stop }
begin
XPrice = MinList(LX, H);
PL = bias * (XPrice - EPrice);
Bias = 0;
end;
if (L < LX2N) then
begin
XPrice = MinList(LX2N, H);
PL = bias * (XPrice - EPrice);
Bias = 0;
end;
{only works when this code used in an indicator}
{if (0 = bias) then Plot2(XPrice, "X");}
end
else if bias < 0 then
begin
SX2N = EPrice + (2*ATR);
if (H > SX) then { fill exit stop }
begin
XPrice = MaxList(SX, L);
PL = bias * (XPrice - EPrice);
Bias = 0;
end;
if (H > SX2N) then
begin
XPrice = MaxList(SX2N, L);
PL = bias * (XPrice - EPrice);
Bias = 0;
end;
{only works when this code used in an indicator}
{if (0 = bias) then Plot2(XPrice, "X");}
end;

if 0 = bias then
begin
if (H > LE) then { fill }
begin
EPrice = MaxList(LE, L); { Account for Gaps }
Bias = +1;
{only works when this code used in an indicator}
{Plot1(EPrice, "E");}
end
else if (L < SE) then
begin
EPrice = MinList(SE, H); { Account for Gaps }
Bias = -1;
{only works when this code used in an indicator}
{Plot1(EPrice, "E");}
end;
end;


{---------------------------------------------------------------------------
Profit tracking for simulated System #1
Only calculate open equity if there is a position

Bias changes when position changes
Look for position change and transition to neutral
Capture last trade profit/loss

Winning trade means PL > 0
We will skip System #1
So failsafe must be activated after profit
---------------------------------------------------------------------------}

{ Calculate OpenEquity if we're in a position }
if (bias <> 0) then
OE = bias * (Close - EPrice)
else
OE = 0.0;

{ Trade Profit Filter }
UseFailsafe = (PL > 0);

{---------------------------------------------------------------------------
Entry/Exit System Execution
Switch system entry based on failsafe condition (skip rule)
System #1 channel exits always apply to open position
2N Stop always applies to open positions

TradeStation only executes ExitLong after Buy (no need for condition)
TradeStation only executes ExitShort after Sell (no need for condition)
---------------------------------------------------------------------------}

if (UseFailsafe) then
begin
Buy("FailsafeLE") CON Contracts LEF stop;
Sell( "FailsafeSE") CON Contracts SEF stop;
end
else
begin
Buy("CBO Hi") CON Contracts LE stop;
Sell("CBO Lo") CON Contracts SE stop;
end;

{ Channel Exits }
ExitLong("LX") LX stop;
ExitShort("SX") SX stop;

{ Volatility Stop }
ExitLong("2N Stop LX") LX2N stop;
ExitShort("2N Stop SX") SX2N stop;


И график с примером (фьючерс на индекс РТС с 08 года по сегодняшний день, 60 минут, 100 пунктов на сделку комиссионные) короче


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: А где Легендарная система черепах? [re: Intro]
      #374876 - 08/12/2012 13:06

черепах всех съели...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: А где Легендарная система черепах? [re: ]
      #374918 - 09/12/2012 15:56 прикреплённые файлы (146 загрузок)

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
черепах всех съели...




Даже в период глобального потепления водятся иногда определенные особи. Например такого типа при сканировании сбера бывают.
вроде ничего - вкусные



--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
klimashov
Свой человек


Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 38
Re: А где Легендарная система черепах? [re: mrisk121]
      #375224 - 13/12/2012 21:51

Интересно, слышал, что у Герчика есть по всему миру ученики, обученные его достаточно простой, как все гениальное, системе и торгуют на его деньги, и часть прибыли ему отдают. Чем не современные "черепахи"...

--------------------
Моментум


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: А где Легендарная система черепах? [re: klimashov]
      #375266 - 14/12/2012 16:00

В ответ на :

klimashov писал:
Интересно, слышал, что у Герчика есть по всему миру ученики, обученные его достаточно простой, как все гениальное, системе и торгуют на его деньги, и часть прибыли ему отдают. Чем не современные "черепахи"...




По поводу Герчика ничего cказать не могу т.к. не знаком с его подходами и системами.
Считаю что каждый имеет право и может выбирать из подходящего ему по возможностям и образу жизни. Но по мне это не черепахи т.к. нет единой системы которая бы являлась лидером по доходности несколько десятков лет подряд как минимум.
Однако это нисколько не умаляет достоинства никакой системы. Любая хороша когда приносит доход

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexhmao
Свой человек


Зарегистрирован: 30/09/2012
Сообщений: 30
Нахождение: Россия
Re: А где Легендарная система черепах? [re: mrisk121]
      #375274 - 14/12/2012 17:55

В ответ на :

mrisk121 писал:
В ответ на :

klimashov писал:
Интересно, слышал, что у Герчика есть по всему миру ученики, обученные его достаточно простой, как все гениальное, системе и торгуют на его деньги, и часть прибыли ему отдают. Чем не современные "черепахи"...




По поводу Герчика ничего чказать не могу т.к. не знаком с его подходами и системами.
Считаю что каждый имеет право и может выбирать из подходящего ему по возможностям и образу жизни. Но по мне это не черепахи т.к. нет единой системы которая бы являлась лидером по доходности несколько десятков лет подряд как минимум.
Однако это нисколько не умаляет достоинства никакой системы. Любая хороша когда приносит доход



до 2008 похоже Герчик зарабатывал по мелочи, после как базар стал волатильным ( по его ТС стопы сожрут все ), в итоге стал стал ди-джеем на радио+ семинарит об прошлых снегах.

--------------------
все проходит


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradeSwingМодератор
Душа форума
***

Зарегистрирован: 16/02/2009
Сообщений: 367
Re: А где Легендарная система черепах? [re: alexhmao]
      #375278 - 14/12/2012 19:01

вы знаете, Герчик еще с середины 2000ных все время рассказывает о прошлых снегах. А в штатах его никто не знает. Это как в анекдоте
Мужик: Хочу, чтоб у меня все было
Золотая рыбка: Хорошо, мужик, у тебя все было.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: А где Легендарная система черепах? [re: TradeSwing]
      #375280 - 14/12/2012 19:33

Спрашиваю брокера- Там к вам на семинар Герчик приезжает. Можно приеду послушаю?
Ответ: тебе что, на твоем озере плеваться места не хватает? Приезжай как уедет. Мы с тобой лучше междусобойный семинарчик сообразим.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
klimashov
Свой человек


Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 38
Re: А где Легендарная система черепах? [re: atomuli]
      #375284 - 14/12/2012 22:22

alexhmao, откуда вы знаете какие стопы? Удивлен, я например не знаю, хотя на обучении был...

--------------------
Моментум


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Intro
Свой человек
*

Зарегистрирован: 11/06/2006
Сообщений: 46
Нахождение: Россия
Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: klimashov]
      #375306 - 15/12/2012 21:39 прикреплённые файлы (174 загрузок)

Изменил код короче, вместо пропускной сделки ввел время баров (между входом и выходом прибыльной сделки)*на число и вышел барный фильтр!


Input: ATRs(2.7),
ATRb(2.3),
CON(1),
Stoploss(1000),
Timex({0.3-7}0.9);

Var: LE(0), { Long Entry Stop }
LX(0), { Long Exit Stop }
LEF(0), { Long Entry Failsafe Stop }
SE(0), { Short Entry Stop }
SX(0), { Short Exit Stop }
SEF(0), { Short Entry Failsafe Stop }
Bias(0), { Tracking Position: Bias > 0 = LONG, Bias < 0 = Short }
PosHigh(0),
Poslow(0),
ATRValS(0),
ATRValB(0),
eap(0),
eas(0),
kh(0);


LE = Highest(High,20)[1];
SE = Lowest(Low,20)[1];
LEF = Highest(High,50)[1];
SEF = Lowest(Low,50)[1];

LX = Lowest(Low,10)[1];
SX = Highest(High,10)[1];


if bias=0 then begin
if marketposition=1 then begin
EAP = barnumber;
bias=+1;
if marketposition=-1 then begin
EAP = barnumber;
bias=-1;
end;
end;
end;

if bias>0 then begin
if marketposition=0 then begin
EAS = barnumber;
Bias = 0;
end;
end;

if bias<0 then begin
if marketposition=0 then begin
EAS = barnumber;
Bias = 0;
end;
end;


kh=eas-eap;

if barssinceexit(1)>kh*Timex
then begin
buy con contracts le stop;
sell con contracts se stop;
end
else begin
buy con contracts lef stop;
sell con contracts sef stop;
end;


ATRValS = xAverage(TrueRange,10) * ATRs;
ATRValB = xAverage(TrueRange,10) * ATRb;

If BarsSinceEntry = 0 Then
PosHigh = High;
If MarketPosition = 1 Then Begin
If High > PosHigh Then
PosHigh = High;
Exitlong ("ATR B") PosHigh - ATRValb stop;
End;

If BarsSinceEntry = 0 Then
PosLow = Low;
If MarketPosition = -1 Then Begin
If Low < PosLow Then
PosLow = Low;
Exitshort ("ATR S") PosLow + ATRVals stop;
End;

SetStopLoss(Stoploss*con);

{ Channel Exits }
ExitLong("LX") LX stop;
ExitShort("SX") SX stop;

И график с примером (фьючерс на индекс РТС с 08 года по сегодняшний день, 60 минут, 100 пунктов на сделку комиссионные)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Intro
Свой человек
*

Зарегистрирован: 11/06/2006
Сообщений: 46
Нахождение: Россия
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: Intro]
      #375335 - 16/12/2012 14:28

да и просьба, если кто может помогите с переводом этого кода (барный фильтр) в амиброкер, а то я его не изучал толком (времени не хватает на все), если кто поможет буду очень благодарен словами и не только )))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alliance
Гость


Зарегистрирован: 01/03/2004
Сообщений: 7
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: Intro]
      #377689 - 15/02/2013 04:07

господа, может на WealthScript у кого есть код черепах?) хочется погонять разные активы по этому скрипту, посмотреть что получится

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
v.egorov
Свой человек
****

Зарегистрирован: 26/06/2011
Сообщений: 199
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: Alliance]
      #377691 - 15/02/2013 06:43 прикреплённые файлы (221 загрузок)

гоняйте на здоровье..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alliance
Гость


Зарегистрирован: 01/03/2004
Сообщений: 7
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: v.egorov]
      #377712 - 15/02/2013 18:43

Виктор, чтото не получается загрузить. Скрипта там не видать, какие кракозябры), может перезальете скрипт?)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MrProper
Душа форума
***

Зарегистрирован: 12/01/2005
Сообщений: 255
Нахождение: г.Коммунар
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: Alliance]
      #377729 - 16/02/2013 09:25

Когда вылезут кракозябры, нужно в меню файл нажать сохранить как, и сохранится файл с расширением rar.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
v.egorov
Свой человек
****

Зарегистрирован: 26/06/2011
Сообщений: 199
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: Alliance]
      #377733 - 16/02/2013 11:52

2 Alliance: у Вас получилось открыть архив? я все проверил: скачивается архив в формате .rar, внутри файл в формате .docx - все открывается .

Редактировано v.egorov (16/02/2013 11:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alliance
Гость


Зарегистрирован: 01/03/2004
Сообщений: 7
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: v.egorov]
      #377741 - 16/02/2013 18:29

да Виктор, премного благодарен, сделал так как подсказал MrProper. все получилось. спасибо

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
klimashov
Свой человек


Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 38
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: Alliance]
      #378155 - 28/02/2013 14:35

Спасибо, тоже искал долго.

--------------------
Моментум


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: klimashov]
      #394252 - 25/06/2017 21:20

Позволил себе поправить коды. Немного.
//------------------------------------
Input: ATRs(2.7),ATRb(2.3),CON(1),Stoploss(1000),Timex({0.3-7}0.9);
Variables: LE(0),LX(0),LEF(0),SE(0),SX(0),SEF(0),Bias(0),PosHigh(0),Poslow(0),ATRValS(0),
ATRValB(0),eap(0),eas(0),kh(0);

LE = Highest(High,20)[1]; // Luthe Pivot ispolzovatj
SE = Lowest(Low,20)[1];
LEF = Highest(High,50)[1];
SEF = Lowest(Low,50)[1];
LX = Lowest(Low,10)[1];
SX = Highest(High,10)[1];
if bias=0 then begin // Bred Lihnee!!!
if marketposition=1 then begin
EAP = barnumber;
bias=+1;
if marketposition=-1 then begin
EAP = barnumber;
bias=-1; end; end; end;
if bias>0 then begin // Bred Lihnee!!!
if marketposition=0 then begin // Bred Lihnee!!! Plevatj tsli net position
EAS = barnumber;
Bias = 0; end; end; //// Bias = 0; Bred Lihnee!!!
if bias<0 then begin //// Bred Lihnee!!!
if marketposition=0 then begin // Bred Lihnee!!! Plevatj tsli net position
EAS = barnumber;
Bias = 0; end; end; //// Bias = 0; Bred Lihnee!!!
kh=eas-eap;
if barssinceexit(1)>kh*Timex then begin
buy con contracts le stop;
sell con contracts se stop; end else begin // Lihnee estj Begin !!!
buy con contracts lef stop;
sell con contracts sef stop; end;
ATRValS = xAverage(TrueRange,10) * ATRs;
ATRValB = xAverage(TrueRange,10) * ATRb;
If BarsSinceEntry = 0 Then PosHigh = High;
If MarketPosition = 1 Then Begin
If High > PosHigh Then PosHigh = High;
Exitlong ("ATR B") PosHigh - ATRValb stop; End;// Zdesj tohka vhoda ne praveljna!!!
If BarsSinceEntry = 0 Then PosLow = Low;
If MarketPosition = -1 Then Begin
If Low < PosLow Then PosLow = Low;
Exitshort ("ATR S") PosLow + ATRVals stop; End;
SetStopLoss(Stoploss*con);
{ Channel Exits }
ExitLong("LX") LX stop; // Zdesj tohka vhoda ne praveljna!!!
//-------------------------------------
Это о написании кода. А что касается самой идеи. То простите ее там нет. Ни какой. Когда начать??? Когда кончить???

Редактировано Andertalets (25/06/2017 21:27)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
makarof
Unregistered




Re: Изменил правила вместо пропуска (бары ввел)!Ё [re: Andertalets]
      #401090 - 10/10/2018 18:39

Чем она так знаменита и почему ее используют? Чем она лучше классического метода анализа прайс экшн?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 66 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 12887

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.024 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.