МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Прикладная корреляция
      #370899 - 20/09/2012 14:21

Прикладная корреляция - http://www.russian-trader.com/forums/content/99-Прикладная-корреляция

"...В этой статье я рассказал о более простом, чем коинтеграционный анализ, способе выбора пар для парного трейдинга. Доходность акции определяется тремя факторами: макроэкономическим, "собственным" и спекулятивным, матожидание которого в долгосрочном периоде стремится к нулю. Для успешного парного трейдинга необходима "сходимость" активов. Она может быть достигнута при высокой корреляции "собственных" доходностей акций. Определить степень этой взаимосвязи можно двумя способами, исключив влияние общего макроэкономического фактора: через коэффициент частной корреляции или через парную корреляцию доходностей, из которых был вручную вычтен общий тренд. Полученный спред может не обладать абсолютной стационарностью, поэтому в торговой системе должны быть предусмотрены дополнительные правила на закрытие убыточных позиций..."

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SGN
Профессор
****

Зарегистрирован: 23/06/2004
Сообщений: 2303
Нахождение: Нижний Новгород
Re: Прикладная корреляция [re: Tarasp]
      #370932 - 21/09/2012 19:05

Спасибо, очень интересно!

--------------------
The fastest way to make dreams come true is to wake up!!!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pawel
Душа форума
****

Зарегистрирован: 19/03/2007
Сообщений: 447
Нахождение: Москва
Re: Прикладная корреляция [re: SGN]
      #370942 - 22/09/2012 13:42

Тарас, приветствую.
А можно на Русском трейдере отобрать только ваши публикации (т.е. по автору)?. Я что-то не нашел такого

--------------------
Как соорудить МТС?
1) Ищем здравую техническую идею
2) Кодируем
3) Меняем условия входа/выхода местами - получаем профитную систему)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Прикладная корреляция [re: Pawel]
      #370946 - 22/09/2012 16:17

Попробуйте в поиске на сайте вбить ключевое слово "Правдюк". все что не в рубрике "Ежедневный комментарий" и есть статьи.

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
чупс
Свой человек


Зарегистрирован: 09/04/2010
Сообщений: 41
Нахождение: Питер-Мск-Ебург
Re: Прикладная корреляция [re: Tarasp]
      #373790 - 14/11/2012 21:09

Пробежался по статье, там интересующая меня вещь шумы на рынках, какую роль, в процентах, как правило вносит спекулятивный фактор в движение цены?

--------------------
сто процентный чуп


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Прикладная корреляция [re: чупс]
      #374273 - 25/11/2012 19:57

на разных таймфреймах - разный. Делаем регрессионное разложение интересующего нас инструмента по внешним и общим предикторам и измеряем квадрат корреляции между исходным и предсказанным значениями. Все, что не объясняется регрессионной моделью можно назвать спекулятивным фактором. Помню, что у меня р-квадрат иногда до 60-65% опускался... Значит, на неучтенные факторы оставалось до 40%. Но обычно гораздо меньше

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 77 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 7586

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.014 seconds in which 0.002 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.