МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Рынки >> Производные инструменты

Страниц в ветке: 1
PingWin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/01/2006
Сообщений: 157
Нахождение: Волга-ривер
Как вкалывают роботы
      #307777 - 03/08/2010 00:34

Создал новую ветку, т.к. начало было в "Арбитраж на опционах", что не есть в тему.

Речь о алгоритме работы ботов на ФОРТСе на индекс РТС (а возможно и не только по этому инструменту).

Я пробовал играться, выясняя какого размера коридор, и каковы реакции робота. Если выставить заявку с лучшей ценой, но хуже определенного лимита (установленного роботописателем), злой бот моментально меняет заявку, ставя перед моей, предлагая цену на 5 или 10п лучше. Так продолжается до лимита, после которого автомат совсем снимает заявку в эту сторону. При этом противоположная ей остается висеть. В принципе, можно стать злодеем, оставляющим роботов без обеда. Только, вероятнее всего, будет это себе в убыток

Вопрос же остался: на кой кому-то скупать десятки истекающих ОТМ по 400-500п., отстоящих от цены БА на 1000п за 2-3 дня до истечения? (при этом выставляя заявки и на их продажу)
Прикидывал разные варианты и пришел вот к чему.

Возможно ли, что при покупке происходит открытие симметричной позы по фьючу?
То есть так: купил робот пут за 400 пунктов, и сразу купил фьюч (точнее, не совсем сразу, а при росте цены на некую дельту). Дистанция до пута 1000п.
Если цена ползет вверх, фьюч удерживается, но при этом робот снижает цену на продаваемый (ранее купленный) пут. Если его кто-то покупает, фьюч закрывается, а прибыль = дельта от коридора-спреда.
Если цена топает вниз, то бот просто ждет, повышая в соответствии с заложенной формулой цену продаваемого пута. Или, что вероятнее, еще и продает фьюч, отыгрывая движение, снижая риски.

Ровно наоборот при покупке колла ОТМ.

Пока такое решение, судя по поведению ботов, имхо, представляется наиболее вероятным. И даже кажется, что при продаже опционов происходит подобная история, без привычного хеджирования при пересечении страйка - так оборачиваваемость средств поисходит быстрее, и прибыль при низких ком.сборах выше (если еще загрузить бота работой по нескольким страйкам и связать эти позы между собой для снижения риска и снижения требований к марже..) В принципе, не ахти как сложно.
Хм, будь я силен в программировании, точно сбацал бы такого робота

Что не понятно: если цена никуда не уйдет до экспирации, а охочих купить опционов у робота не найдется, что тогда? Вероятность этого, конечно очень низка, но все же, значит ли это, что и для роботов может настать "полная попа"?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PingWin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/01/2006
Сообщений: 157
Нахождение: Волга-ривер
Новичкам! [re: PingWin]
      #308624 - 11/08/2010 01:21

Сегодня мой невиртуальный коллега, заинтересовавшийся опционами и поигравший с торговыми автоматами как я в посте выше, с негодованием констатировал потерю почти полутора десятков килорублей за 1 день на комиссиях.

Уважаемые новички! Внимательно ознакомьтесь с комиссионными, которые берет ваш брокер. Упомянутый коллега (прости Игорек!) не подозревал, что брокер берет свое за ВВОД ЗАЯВКИ в ТС, а вовсе не за исполненные приказы. И что каждый раз ком-я по опц.контракту умножалась на их кол-во в заявке.

Разумеется, все зависит от тарифного плана, но новички, как правило, не используют безлима.

А вообще, чего только не случается с людьми..


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aidan
Гость


Зарегистрирован: 05/10/2007
Сообщений: 11
Re: Новичкам! [re: PingWin]
      #308861 - 13/08/2010 12:56

Что это за брокер интересно такой) Бывает что прописано взятие коммиса за выставление заявки, но при превышении некоторого чилса таковых(причем достаточно большого.) Хотя судя по комиссии - заявок было прилично)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PingWin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/01/2006
Сообщений: 157
Нахождение: Волга-ривер
Re: Новичкам! [re: Aidan]
      #309101 - 16/08/2010 17:09

Брокера я ему советовал, потому и претензии Сейчас комис составляет 23,60 руб за контракт. Не сказать, что как-то очень высоко, но если, конечно, дергать заявы на 10-20 контрактов каждый, набежит.

У меня, к слову, на том счете, где игрался с ботами в "лучшую заявку", комис вышла за июль больше 8К руб. - тоже не мало, но счет этот специально для экспериментов, поэтому особо не коробит (это все-таки не за 1 день, и не только по роботам).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
тур
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/06/2004
Сообщений: 448
Нахождение: питер
Re: Новичкам! [re: PingWin]
      #309275 - 17/08/2010 23:50

В ответ на :

PingWin писал:
Брокера я ему советовал, потому и претензии Сейчас комис составляет 23,60 руб за контракт. Не сказать, что как-то очень высоко, но если, конечно, дергать заявы на 10-20 контрактов каждый, набежит.





Ппц. Вы где таких брокеров нашли? Неадекват полный


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ptem
Мстительный Нах
***

Зарегистрирован: 01/07/2004
Сообщений: 1687
Нахождение: Екатеринбург
Re: Новичкам! [re: PingWin]
      #309281 - 18/08/2010 00:21

В ответ на :

PingWin писал:
Сейчас комис составляет 23,60 руб за контракт.




23,60 за контракт ?
круто ! за такой комисс брокер наверн сам привозит холодное пиво клиенту домой , после окончания дневной сессии
вобще немало брокеров по писят копеек с контракта берут и не морщатся.
а тут такое , йа в шоке

--------------------
Россия Инвест Форева-Лучший Форум Рунета


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Новичкам! [re: Ptem]
      #309637 - 20/08/2010 23:20

жесть моя бы уже с голой по...ой ходила, коль мои брокеры так меня обдирали!, я как арбитражер вообще в шоке, назовите этих редисок, которые столько берут. Мы им покажим как нашего брата обижать. Это не шутка!

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PingWin
Свой человек
***

Зарегистрирован: 13/01/2006
Сообщений: 157
Нахождение: Волга-ривер
Re: Новичкам! [re: volandbaik]
      #309842 - 23/08/2010 17:59 прикреплённые файлы (310 загрузок)

Мда... А я-то до сих пор очень доволен был, расстроили За исключением катавасии с "налогами" ощущения только положительные. Ладно, в конце-концов, даже такой комис погоду для меня не делает (позы держу достаточно долго). Но вот товарищу литр хорошего джина подарил - настроение улучшилось.

Прикрепляю выдержку из отчета (первая строка о купле 9 контрактов, вторая о 15-ти)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KAS
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2003
Сообщений: 69
Нахождение: Иркутск
Re: Новичкам! [re: PingWin]
      #313719 - 05/10/2010 16:49

Мое почтение коллеги.
Попробую сюда забросить, как не как о роботах.
Я тут вот чем озадачился. Задумал на Фортсовские фьючи зверька выпустить (роботика).Но дело для меня не привычное, я все больше обдуманно не спеша вхожу в позу, вот и хожу в раздумьях, а на чем его бы построить.
Мыслю так, не зависимо трендовый будет бот или нет 1) необходим фильтр наличия тренда.Как думаете что лучше применить. 2) тайм фрейм думаю от десяти мин до часа. 3) Дальше специализация (тренд патерны спред что еще ?)
4) ММ и стопы тут для меня вообще засада, в своей среде я спокойно пью кофу и контролирую А что тут ?
Ну и наконец цель, не не супер прибыль :-) хотя я и не против.
Здается мне что бот будет способен во первых заполнять то время рынка когда я по основной стратегии вынужден бездействовать.
Во вторых возможно будет более стабилен с точки зрения доходности. Ну и вообще интересно покопаться.
Что думаете коллеги, обсудим ?

Редактировано KAS (05/10/2010 16:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Новичкам! [re: KAS]
      #314601 - 16/10/2010 19:01

если сверх доход не нужен, можете индексный арбитраж попробывать, задали уровни покупки продажи раздвижки. Каждый день запускаете с утра и идете заниматься своими делами, и так целый год, доходность от 40 до 80%. Если хотите больше есть еще фишки, можно и по 300%, но это уже с гемороем, в плане увеличения кол-ва операций на маленьких коллебаниях раздвижки, ловля 100-150 пунктов(к примеру для 2РТС - 1Гамак, 3 Газика, 2 Лука, 4 Сбера, одна из самых популярных раздвижек у индексных арбитражеров), и обязательное условие данного метода - корзина должна быть набрана на ММВБ, где проскальзывание будет меньше чем на FORTS. Для позиционного индексного арбитража можно обойтись и одной площадкой FORTS, забиваем на проскальзывание, т.к. цель уже не 100-150, а пунктов 500 как пример. Это так вкратциях.
Реализовать такую схему сейчас очень просто на рынке много достойных предложений оболочек, рекламировать не буду, они мне не платят))), вбиваете свои расчетные данные и вперед!!! Никаких шлюзов под это не надо, хватит обычного брокерского сервера.
Если только на FORTS будете торговать то лучше РТСС - Корзина, тогда хедж доллара не нужен, но там ликвидность еще маленькая ПОКА, но мне хватает, в дневную сессию спред уже нормальный.
Можно РТС-РТСС как с хеджем доллара так и без в зависимости от вашего отношения к рискам, без можно доходность и до 30 в месяц показать, но тут уже нужно угадывать...., поэтому лучше с хеджем))))
Классика спот-фьюч на популярных таких как газик, сбер это 30 - 40%, только шлюз, как на мамбе так и на фортсе.
на гамаке, сургуте можно больше.....))))
Также можете корзины различные посчитать, я обычно использую 5 различных стратегий, за исключением дней перед экспирацией тут все бабло идет в межкалендарь на индексе, бывает и 5-8% за 10 дней на нем,
но тут опять все от вашего отношения к риску, можно и все 30% сделать за эти 10 дней, торгуя не по уровням, вгоняя все в ГО)))
Надеюсь не утомил, и Вам поможет мой пост.
Удачных торгов и стабильных профитов!

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ermon
Свой человек


Зарегистрирован: 26/08/2007
Сообщений: 71
Нахождение: Нижневартовск
Re: Новичкам! [re: volandbaik]
      #315782 - 02/11/2010 14:36

А можно примерчик, для классики, для тех кто только начинает разбираться?

--------------------
С Уважением!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Новичкам! [re: ermon]
      #315883 - 03/11/2010 16:13

конечно можно, какой стратегии?

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Pawel
Душа форума
****

Зарегистрирован: 19/03/2007
Сообщений: 447
Нахождение: Москва
Re: Новичкам! [re: volandbaik]
      #316581 - 12/11/2010 15:27

В ответ на :

volandbaik писал:
конечно можно, какой стратегии?



Жаль что тема приостановилась, хотя возможно ушла в приват .
Если не сложно, можно подробней про
В ответ на :

2РТС - 1Гамак, 3 Газика, 2 Лука, 4 Сбера


с хеджем по доллару? Буду очень благодарен.

Спасибо.

--------------------
Как соорудить МТС?
1) Ищем здравую техническую идею
2) Кодируем
3) Меняем условия входа/выхода местами - получаем профитную систему)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Новичкам! [re: Pawel]
      #316926 - 15/11/2010 18:33

если интересут эта стратегия с точки зрения позиционных входов, вы можете построить истор. развижку в эксели (или где Вам удобнее) для оценки входов, разбить ее на уровни, и торговать уже исходя из этого, если интересует подробно как это сделать напишите выложу расчеты, но это можно найти на сайтах посвященных арбитражу...гугл Вам в помощь.
Но я так понел Вас заинтересовала эта стратегия с точки зрения более частотной работы, в этом случае можете "натянуть"))) на раздвижку к примеру линии боллинджера, не скажу что это самый доходный из методов (есть и другие:-), но он увеличит доходность в разы. Правда это уже прийдеться реализовывать уже самому, в предложении на рынке подобных продуктов нет, но есть среды для разработки подобного, так чтоб не было рекламы, могу написать в личку, но я думаю Вам и тут гугл поможет)))
очень много идей можно перенять у запада в этом направлении... а можно и своего напридумывать)))
Удачи и профитов!!!
P.S. все на РТСС там хедж не нужен, расскачаем рынок....))))

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
anv
Гость


Зарегистрирован: 23/02/2009
Сообщений: 1
Re: Новичкам! [re: volandbaik]
      #343922 - 30/08/2011 23:45

а можно попросить выложить пример расчетов?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
doatech
Свой человек


Зарегистрирован: 10/08/2010
Сообщений: 25
Re: Новичкам! [re: volandbaik]
      #372876 - 30/10/2012 12:14

что есть раздвижка объясните плиз

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 5 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  VovaM, EVM, KMS, x4x, 000, Akelo, JC, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 14051

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.02 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.