МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Генератор сигналов на основе индикатора
      #373315 - 07/11/2012 09:11 прикреплённые файлы (160 загрузок)

Добрый день! Прошу Вашего совета!
Во вложенном файле (MS Excel 2010) часть торгов фьючерсом на индекс РТС с 10:00 по ~12:00 3 октября 2012 года.
В двух первых столбцах значения лучших цен покупки-продажи, в последнем столбце - значение некоего индикатора.
Предполагается, что между индикатором и поведением цен имеется взаимосвязь, т.е. можно строить прогнозы относительно цен на основе значений индикатора.
Значения цен взяты после экспорта по DDE из торгового терминала QUIK, значения индикатора получены после некоторого анализа стакана котировок.
Никаких "заглядываний в будущее" нет, т.е. значение индикатора рассчитывается на основе прошлого.
Размер таймфрейма при расчете индикатора равен 200.
Сейчас мне необходимо построить генератор сигналов к входу и выходу на основе значений индикатора.
Очень интересно было бы услышать Ваше мнение по поводу полезности данного индикатора!
Указаниям на построение генератора сигналов буду также признателен!
Спасибо!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373318 - 07/11/2012 09:20

Ах, да, добавлю.
Есть написанный в том же VBA Excel код, тестирующий переворотную стратегию (т.е. сигнал ко выходу = сигнал к входу) на тиковых котировках, с настройками параметров, таких как стоп-лосс, тейк-профит и проскальзывание.
Да и вообще, по сути уже все готово для запуска робота.
Осталось сгенерировать сигналы на основе индикатора.

--------------------
mnemorepokoleno@rambler.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373367 - 07/11/2012 23:03

Ну, если советов нет, то пишите хоть Ваши впечатления!
Спасибо!

--------------------
mnemorepokoleno@rambler.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 105
Нахождение: Волгоград
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373373 - 08/11/2012 08:59

Я верю в Ваш индикатор и в тысячи других приблуд)), главное понимать, что индикатор как и любая система это в первую очередь просто повод зайти в рынок, хотя масоны наверное эксплуатируют какие то тайные знания в своих системах...но мы же не все масоны))

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: Rocky B.]
      #373437 - 09/11/2012 11:12

Видимо, по существу ответов не будет...
Если знаете, где обсуждают подобные темы, сообщите ссылку!
Буду признателен!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373454 - 09/11/2012 14:57

Выложите данные в формате csv. Не у всех есть Excel. А OO чего-то не открывает.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ZmeyGor
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 06/10/2010
Сообщений: 38
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: twilight]
      #373457 - 09/11/2012 16:00

meddev, ответы по существу можно ожидать при наличии подробного описания индикатора или хотя бы исходного кода для самостоятельного изучения. А смотреть не пойми что не пойми зачем - с какой целью? Как это кому-то поможет в его личных делах?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: ZmeyGor]
      #373464 - 09/11/2012 17:08 прикреплённые файлы (138 загрузок)

twilight, вот scv.
ZmeyGor, Вы правы в личных дела пользу тут сложно получить.
Рассчитываю на помощь тех людей, которые сталкивались с похожей проблемой. Почему таких людей не может быть!?
Проблема здесь, скорее всего, в выборе правильного фильтра.
Более широко - в определении локальных экстремумов.
ZmeyGor, индикатор задумывался для получения того самого "сдвига вероятности" при прогнозировании микрофлуктуаций цены. Для очень бойкой внутридневной торговли. Легко заметить, что среднее значение индикатора равно нулю. Корреляции с ценой видны невооруженным взглядом.
Исходный код выложить не могу. Могу лишь сказать, что анализируется стакан, т.е. открытый интерес в некотором таймфрейме.
У меня есть несколько рабочих версий фильтра и генератора сигналов, по которым система бэктестинга показывает прибыль. Но, боюсь, что все они в большей или меньшей степени являются "подгонкой под кривую".
Самое главное свойство данного индикатора, то, что он, будучи высокоскоррелирован с ценой, теоретически ограничен в интервале [-1;1], а практически [-0.2;0.2].
Предполагается, что разворот индикатора вблизи границ практического интервала сигнализирует о точке разворота цены. Причем разворот индикатора, произошедший выше нуля прогнозирует спад, и, наоборот, разворот ниже нуля, прогнозирует рост.
Отсюда задача: обнаружение локальных экстремумов + фильтрование.
Скажите, а есть готовые системы бэктестинга для тиковых данных, куда бы я мог загрузить "лучшие цены + сигналы к входам/выходам"?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373481 - 09/11/2012 19:11

Кросскорреляция между изменением цены и индикатором отсутствует . Другими словами, значения индикатора бесполезны для предсказания изменения цены актива . Или это не индикатор. Для меня вывод однозначен...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: twilight]
      #373482 - 09/11/2012 21:56

twilight
Небольшое недопонимание у нас. По моей, скорее, вине. Говоря "корреляция" я имею в виду "взаимосвязь".
Очевидно и абсолютно справедливо, когда Вы говорите о корреляции, Вы говорите о коэффициенте корреляции как о мере "взаимосвязи". Да, конечно, коэффициент где-то возле нуля.
Я некорректно выразился, от этого наши недопонимания.
Кстати, коэффициент корреляции между изменением цены и индикатором довольно сильно отличается от нуля. Как Вы считали, почему Вы решили, что "кросскорреляция ... отсутствует"?
А скажите, "на глаз" взаимосвязь между индикаторм и ценой есть, не правда ли?
Попробую Вас убедить.
1 вариант. Надо, грубо говоря, взять производную от цены (дискретно). Попробуйте посчитать коэффициент корреляции между приращениями цены и индикаторм. Он будет не ноль. Ну, может приращения сгладить чуток придется, для наглядности.
2 вариант - проинтегрировать сам индикатор. Т.е. накопляемую сумму считать. Получится кривая, очень похожая на цену. С высокой также корреляцией.
Таким образом, суть индикатора - производная от цены. По производной, сами понимаете, легко находить точки перегиба искомой кривой. Точки разворота цены то есть.
Самое важное, что надо сказать про способ получения индикатора, это то, что цена в его расчете не принимает участия. Только открытый интерес, стакан.
Поэтому, мне, как разработчику хочется надеятся на пригодность индикатора. Также, хочется надеятся, что проблему я решу в самое ближайшее время.
Всем спасибо!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373483 - 09/11/2012 22:39

Я говорю не о корреляции.

http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

А о кросскорреляции, которая является обобщением автокорреляции.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation

Производные и интегралы тоже проверены, это входит в протокол исследования.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: twilight]
      #373484 - 09/11/2012 23:03

Надо смотреть не с ценой корреляцию, а с ее приращениями. С ними у индюка связи нет

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: q-trader]
      #373485 - 09/11/2012 23:42

Хорошо, означает ли отсутствие кросскорреляции однозначное отсутствие взаимосвязи между последовательностями?
Если нет, то что может быть критерием отсутствия взаимосвязи?
q-trader, о какой "корреляции" Вы говорите?
http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence - такая корреляция, однозначно, есть. Именно между приращениями (т.е. производной) и индюком!

--------------------
mnemorepokoleno@rambler.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373504 - 10/11/2012 16:41

Для того, чтобы предсказывать изменение цены, Вам не нужна корреляция между ценой и индюком. Вам нужна корреляция (взаимосвязь) между будущими значениями (приращениями) цены и прошлыми значения индюка. Наличие/отсутствие такой взаимосвязи легко проверяется математически, если взаимосвязь относительно проста (в частности линейная). Ее отсутствие говорит о том, что:
1. ИЛИ взаимосвязи вообще нет.
2. ИЛИ она есть, но нетривиальная нелинейная. И Вы не знаете какая. Что в практическом смысле равносильно пункту 1.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: twilight]
      #373543 - 10/11/2012 22:05

Я смотрел диаграмму рассеяния "текущего" уровня индюка и "будущего" приращения цены. Облако данных рассеяно достаточно равномерно, нет наклона вверх или вниз и вытянутости, характерных для коррелированных данных. Значит линейная связь отсутствует, а искать нелинейную на мой взгляд смысла нет - все обернется переподгонкой. Кроме того, на глаз и нелинейных зависимостей, напр., какой-нибудь U-образной и т.п. нету

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: q-trader]
      #373552 - 11/11/2012 01:00 прикреплённые файлы (131 загрузок)

q-trader, twilight
Чисто по диаграмме рассеяния корреляцию очень сложно распознать ввиду огромного количества точек. Статистически будет правильнее, если точки на диаграмме спрямите линией и после этого оцените корреляцию.
Попробуйте посмотреть диаграмму рассеяния такого способа построения:
по одной оси приращения цены на таймфрейме < 500, по другой значения индикатора с модулем > 0.1.
Т.е. попробуйте выбросить из рассмотрения значения индикатора в интервале [-0.1;0.1]. Приравнять их нулю можно.
Спрямите полученные точки диаграммы (=линейная линия тренда). Получите характерный для скоррелированных данных "перекос". Небольшой, но, тем не менее, явный.
А, собственно, что МЫ все хотим от индикаторов?? 100 % правильных предсказаний??? Такого не будет. Небольшой статистический сдвиг - уже хорошо!
Отсюда, простое правило входа в рынок: если индикатор > 0.1, генерим сигнал Sell, индикатор < -0.1, генерим сигнал Buy.
Более того, это правило видно невооруженным взглядом!
Построив графики цены и индикатора с общей осью абсцисс, очень легко это увидеть.
Прикрепляю файл (scv), с целым днем тиковых данных RIZ2 и индикатора.
Я хочу все же вернуться к первоначальной моей просьбе: каким алгоритмом пользоваться при выявлении локальных экстремумов?

--------------------
mnemorepokoleno@rambler.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373555 - 11/11/2012 01:44

В ответ на :

meddev писал:
Спрямите полученные точки диаграммы (=линейная линия тренда). Получите характерный для скоррелированных данных "перекос". Небольшой, но, тем не менее, явный.




И какова все-таки корреляция экстремумов индюка с "будущими" приращениями: 0.25, 0.5 ... ?
Если скажете цифру, наверно, смогу прикинуть прибыльность этого дела, кажись, где-то попадались соотвествующие формулы


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: q-trader]
      #373566 - 11/11/2012 13:23

q-trader
Пожалуй, могу только сказать, что ненулевая.
Прибыльность этого дела проще всего оценивать по тестам на исторических данных. Система тестирования есть, даже довольно обширная статистика считается. Написан уже робот под QUIK, более того, уже торгует на учебном терминале.
Осталось "допилить" лишь один модуль: алгоритм обнаружения локальных экстремумов! Алгоритм с входами на основе превышения порога (+0.1 и -0.1) мне не нравится, показывает нестабильные характеристики.
Входы (=выходы в переворотной стратегии) должны быть привязаны к локальным экстремумам, не только к порогу. Превышение порога является лишь одним из необходимых условий при генерации сигнала.
Но, я уже говорил, в ближайшее время, решу проблему. Выходные просто...

--------------------
mnemorepokoleno@rambler.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373567 - 11/11/2012 14:24

Поробуйте ввести не только порог на индюк, но и условия на поведение цены, напр., индюк пробил порог + цена установила новый максимум/минимум. Примерно как-то так. Может что-то получится из этого

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: q-trader]
      #373616 - 12/11/2012 11:48

Да, спасибо, примерно так и буду делать.

--------------------
mnemorepokoleno@rambler.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
чупс
Свой человек


Зарегистрирован: 09/04/2010
Сообщений: 41
Нахождение: Питер-Мск-Ебург
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: meddev]
      #373789 - 14/11/2012 21:06

Индикатор - статистическая вещь, на основе определенного периода прошлого. Нет 100% вероятности, что статистика изменения цены в будущем, будет полностью соответствовать прошлому. Поэтому если удастся сделать рабочую машинку с индюком, то круто, но не удивлюсь что в один не прекрасный момент, он перестанет работать!

--------------------
сто процентный чуп


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 105
Нахождение: Волгоград
Re: Генератор сигналов на основе индикатора [re: чупс]
      #374468 - 29/11/2012 11:37

В ответ на :

чупс писал:
Индикатор - статистическая вещь, на основе определенного периода прошлого. Нет 100% вероятности, что статистика изменения цены в будущем, будет полностью соответствовать прошлому. Поэтому если удастся сделать рабочую машинку с индюком, то круто, но не удивлюсь что в один не прекрасный момент, он перестанет работать!



Перестанет - другой придумает...на то он и Человек))

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 22 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 11032

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.023 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.