МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Достаточно ли для запуска робота?
      #375493 - 20/12/2012 14:02

Добрый день!

Имеется:
1. 50 дней тиковых котировок фьючерса на индекс РТС.
2. Торговая система.
3. Система тестинга собственной разработки.

В результате тестирования система показывает 150 % прибыли на 50 днях с учетом комиссии. В день совершается 5-15 сделок. Максимальная просадка в день - 10 %.

Достаточно ли таких показателей для запуска робота? На что обратить внимание?
Спасибо!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradeSwingМодератор
Душа форума
***

Зарегистрирован: 16/02/2009
Сообщений: 367
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: meddev]
      #375495 - 20/12/2012 14:54

обратить внимание на понятие "кросс-валидация". Что это, зачем и почему.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: TradeSwing]
      #375498 - 20/12/2012 15:46

Если я Вас правильно понял, то на 25 днях (к примеру) система показывает те же характеристики.
Т.е. вопрос в том, можно ли считать, что на большем периоде характеристики сохранятся? Думаю, да, сохранятся. К тому же, можно увеличить количество сделок в день до ~50, с сохранением прибыльности на том же уровне.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
klimashov
Свой человек


Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 38
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: meddev]
      #375502 - 20/12/2012 17:16

А смысл тогда в увеличении сделок?

--------------------
Моментум


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: klimashov]
      #375504 - 20/12/2012 17:24

Повысить статистическую значимость результатов - вот смысл увеличения количества сделок.

--------------------
mnemorepokoleno@rambler.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
klimashov
Свой человек


Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 38
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: meddev]
      #375506 - 20/12/2012 19:00

Но при увеличении количества сделок может увеличиться кол-во убытков...

--------------------
Моментум


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: klimashov]
      #375507 - 20/12/2012 20:18

Может случиться всякое, даже завтра конец света.

У меня простой вопрос на самом деле, достаточно ли тестирования системы на 50 днях с количеством сделок в день = ~20 и максимальной просадкой ~10 % в день от депозита.

При этом прибыльность 150 % на 50 днях. Годовой %, сответственно = ~660.

--------------------
mnemorepokoleno@rambler.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradeSwingМодератор
Душа форума
***

Зарегистрирован: 16/02/2009
Сообщений: 367
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: meddev]
      #375508 - 20/12/2012 20:55

маленькая проблемка состоит в том, что у моих соседей подобные системки живут около 65 торговых дней, потом их приходится отключать или серьезно перенастраивать. Так что лучше не гадать, а раздобыть больше истории

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: TradeSwing]
      #375509 - 20/12/2012 21:01

Большая проблема в том, что я использую в качестве данных стакан котировок, которые качаю из QUIKа, сохраняю в своём формате.
Пока скачано только 2,5 месяца.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: meddev]
      #375510 - 20/12/2012 21:39

В ответ на :

meddev писал:
У меня простой вопрос на самом деле, достаточно ли тестирования системы на 50 днях с количеством сделок в день = ~20 и максимальной просадкой ~10 % в день от депозита.
При этом прибыльность 150 % на 50 днях. Годовой %, сответственно = ~660.



Недостаточно. Настоящее тестирование происходит только в боевых условиях. Если уверены в системе - поставьте ее в рынок и пусть торгует одним контрактом. Через месяц уже будет результат. Если сольет больше 10%, остановить и пересмотреть свой подход к МТС, а потерянная тысяча потеряна будет не зря-опыт тоже денег стоит.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: twilight]
      #375513 - 20/12/2012 21:52

Да, после нового года планирую поторговать одним контрактом.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: meddev]
      #375514 - 20/12/2012 21:54

Мне, кажется, недостаточно. 50 дней это ведь в сущности очень мало. Вдруг рынок тогда был в каком-то специфическом режиме (напр., сверхволатильном или наоборот). Соотвественно, когда начнете торговать может быть другой режим, и системка не будет работать

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: q-trader]
      #375515 - 20/12/2012 22:22

Честно говоря не рассматривал такие вещи как волатильность и вообще динамику цены. У меня только анализ открытого интереса.
К сожалению сейчас располагаю только 50 днями, и к тому же с пробелами в виде обрывов соединения (около 10-20 в день). Пусть и микроскопическими, но неприятными.
Кстати, может укажите, кто располагает стаканными данными??


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OldmanМодератор
Стар, практически супер стар ;)
***

Зарегистрирован: 30/06/2003
Сообщений: 1122
Нахождение: Москва
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: meddev]
      #375519 - 21/12/2012 05:26

660% годовых должны Вас насторожить!
Не бывает в реальном рынке таких систем.
Скорее всего, вы адаптировали систему на 50 днях торговли. Если это так, то в реале или даже в демо-реале , она не работоспособна. Проверьте.

Вот если Вы ее адаптировали на 5 днях торговли, а потом 45 дней за ней наблюдали ничего более не корректируя, и прибыльность при этом не упала, то "да" - это другое дело. Тогда вы открыли грааль!

--------------------
Успехов и Удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
meddev
Свой человек


Зарегистрирован: 06/11/2012
Сообщений: 26
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: Oldman]
      #375520 - 21/12/2012 07:42

Да, проверю.
Все следующую неделю буду торговать на демо ничего не трогая.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
***

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 105
Нахождение: Волгоград
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: meddev]
      #375537 - 21/12/2012 14:46

Не торгуйте её, вы выкачаете все деньги - это конец света!
А по теме соглашусь с тем, что неделя торговли прояснит ситуацию.

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: Oldman]
      #375555 - 22/12/2012 12:22

Если речь идет про форекс, там волатильность до 100% от объема отпрытой позиции, может быть и нет ничего удивительного в такой доходности, но если сделок мало наверное стратегия слишком рискованная.

p.s. фьечерс на РТС он наверное тоже с использованием плеча дает большую волатильность...

Редактировано Dmitry_A_E (22/12/2012 12:23)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
klimashov
Свой человек


Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 38
Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: ]
      #375566 - 23/12/2012 14:40

Какая связь между мало сделок и рискованная (слишком) стратегия?

--------------------
Моментум


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: klimashov]
      #375578 - 23/12/2012 22:29

Простая - малое количество сделок может не включать всего многообразия возможных исходов торговли для рассматриваемого сетапа. Т.е., например, вы выделили какуе-то повторяющуюся ситуация на рынке, и расчитана она на продолжение роста на 20 пипсов после входа, а рынок торгует что рост не на двадцать пипсов, а на 10, и после входа приходится ждать не 2 бара а от 1 до 20... надеюсь ясно объяснил. Удачи.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Достаточно ли для запуска робота? [re: ]
      #375579 - 23/12/2012 22:32

Предел количества возможных вариантов развития событий наверное можно представить себе как каку-то формулу связанную с количеством баров до входа и количеством баров после от входа до момента выхода... т.е. например 10 баров на распознавание что нужно входить и еще 10 баров что будешь находится в сделке, т.е. 20 баров, если посомтреть что обычно происходит с любой серией из 20 баров, т.е. минимумы, максимуумы, среднее за 20 баров, это и покажет все возможные риски и теоретические прибыли.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 108 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 9440

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.022 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.