МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Период полусхождения спреда
      #373596 - 11/11/2012 22:14


А так же полупериод схождения или период прохождения половины спреда. Очень интересно, использует ли кто-нибудь аналитический способ вычисления парных/арбитражных выходов по времени??

Поискал в интернете, все крутится вокруг модели возврата к среднему стационарных процессов:

http://www.risklatte.com/Articles/Markets/M08.php
http://epchan.blogspot.hk/2007/01/what-is-your-stop-loss-strategy.html
http://www.mathfinance.cn/mean-reversion-speed-estimation--what-am-I-missing/
http://www.puc-rio.br/marco.ind/half-life.html
http://sinset.com/ru/Простые_стохастические_модели

Попытался смоделировать - результат очень далек от идеала...

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Период полусхождения спреда [re: Tarasp]
      #373661 - 12/11/2012 22:03

Вы имеете ввиду выход по стопу из спреда при убытке?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: q-trader]
      #373671 - 12/11/2012 23:40

Нет. Хочу при открытии спредовой позиции иметь ориентир по времени, в течение которого спред должен сходиться или сойтись. И если после Х минут парная позиция не приносит прибыли и не расходится для усреднения, то закрываемся. Как-то так...

Но это пока только догадки, как можно использовать фактор времени в парной торговле. Хочу обсудить тему в общем виде

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Период полусхождения спреда [re: Tarasp]
      #373693 - 13/11/2012 09:23

Мне кажется для спредов может быть перспективен такой подход - как для выхода по стопу, так и для того, о чем вы писали: тестируем две гипотезы. Нулевая гипотеза - спред стационарен и движется под экспоненциальным процессом Орнштейна-Уленбека. Альтернативная гипотеза - спред нестационарен и движется под геометрическим броуновским движением. Я взял здесь самые простые и популярные модели стац. и нестац процессов. В приципе можно заморочится и покруче.

Задаем априорную вероятность истинности гипотез. Интуиция посказывает, что вероятность H0 не может быть сильно большой, скорее всего, не выше 0.5.

Когда мы открываем спред, нам начинает поступать новая информация - как далеко он угулял за такое-то время. Эту информацию мы можем использовать для корректировки априорных вероятностей по правилу Байеса. В итоге закрываемся, когда апостериорная вероятность H0 мала, напр., меньше 0.01. Возможно, что эту цифру удастся как-то оптимизировать при тестинге и, напр., окажется, что оптимально для прибыли или ограничения убытков какое-то конкретное значение, напр., 0.05 или 0.005. Хотя может эта функция и не имеет максимума.

В общем примерно как-то так я это дело вижу. Сам, правда, вплотную спредами еще не занимался, но уже довольно давно потихоньку думаю на эту тему.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: q-trader]
      #373724 - 13/11/2012 19:31

Спреды из двух инструментов используют даже домохозяйки, может быть лучше взять спреды состоящие из большего кол-ва инструментов ?

Пытался эту тему развивать уже, но собеседников что-то не нашлось http://fxneuro.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=3

Редактировано Dmitry_A_E (13/11/2012 19:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: Tarasp]
      #373732 - 13/11/2012 21:30

В ответ на :

Tarasp писал:

А так же полупериод схождения или период прохождения половины спреда.



Если хотите знать период, постройте спектр. Хотя не исключено, что он Вас сильно удивит.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Период полусхождения спреда [re: ]
      #373749 - 14/11/2012 09:49

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Спреды из двух инструментов используют даже домохозяйки




В данном случае речь идет не столько о методах создания спреда, сколько определения его стационарности и его закрытия на основании этой информации, т.е. по барабану состоит он из 2 или 10 компонентов - все это можно рассматривать как один синтетический инструмент и исследовать его стационарность.

Что касается количества активов в спреде: согласен, что парный трейдинг уже давно не инновация, но у более сложных спредов тоже есть проблемы. Напр., наверняка будет возникать своего рода переподгонка - перебирая множество комбинаций можно чисто случайно найти "стационарную", которая таковой не будет на самом деле


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: q-trader]
      #373753 - 14/11/2012 11:14

ok.

p.s. может быть спред лучше искать который имеет строго положительные приращения или отрицательные ? Сделать тренд ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Период полусхождения спреда [re: ]
      #373756 - 14/11/2012 12:36

ну это, наверно, из разряда фантастики, найти тренд вида
ДОХОДНОСТЬ х ВРЕМЯ + ШУМ

хотя бы найти действительно стационарный спред, который уже потом можно превратить в тренд на эквити, покупая дешево и продавая дорого


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: q-trader]
      #373768 - 14/11/2012 14:02

Или хотя-бо нестационарный но находящийся в постоянном интервале.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Период полусхождения спреда [re: ]
      #373769 - 14/11/2012 14:40

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Или хотя-бо нестационарный но находящийся в постоянном интервале.




Это и имелось ввиду - можно сказать "стационарный в слабом смысле"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: q-trader]
      #373778 - 14/11/2012 16:46

Что все замолчали ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Период полусхождения спреда [re: Tarasp]
      #373851 - 15/11/2012 20:30

В ответ на :

Tarasp писал:
Нет. Хочу при открытии спредовой позиции иметь ориентир по времени, в течение которого спред должен сходиться или сойтись. И если после Х минут парная позиция не приносит прибыли и не расходится для усреднения, то закрываемся. Как-то так...

Но это пока только догадки, как можно использовать фактор времени в парной торговле. Хочу обсудить тему в общем виде




Из того что вы написали врядли можно что-то сказать.
наверно выход из спреда зависит от условий вычисления этого самого спреда.
Возможных способов его вычисления немало. Я бы копал в параметрах данных на основании которого он вычисляется.
и еще одна ремарка - процесс точно не имеет периода - т.е. цикл есть а периода нет
имхо

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: mrisk121]
      #373852 - 15/11/2012 20:54 прикреплённые файлы (113 загрузок)

В ответ на :

mrisk121 писал:
и еще одна ремарка - процесс точно не имеет периода - т.е. цикл есть а периода нет
имхо




Иллюстрация к выше сказанному:
Спред: акция Сбербанк/фьючерс SRZ2 (разрешение 1с)
Спектр:
(получен разными методами)







Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Период полусхождения спреда [re: twilight]
      #373869 - 16/11/2012 09:13

В ответ на :

twilight писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:
и еще одна ремарка - процесс точно не имеет периода - т.е. цикл есть а периода нет
имхо




Иллюстрация к выше сказанному:
Спред: акция Сбербанк/фьючерс SRZ2 (разрешение 1с)
Спектр:
(получен разными методами)

И где тут период?












--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: mrisk121]
      #373889 - 16/11/2012 16:59

В ответ на :

mrisk121 писал:
И где тут период?





Нету его

В смысле какого-то определенного периода нет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: twilight]
      #373950 - 18/11/2012 12:38

А периода от и до, тоже нет ? Т.е. интересует максимум всех возможных периодов наверное...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: ]
      #373957 - 18/11/2012 19:37

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
А периода от и до, тоже нет ? Т.е. интересует максимум всех возможных периодов наверное...




В данном конкретном случае, в связи с наличием такого события как экспирация, надо полагать, что максимальный период равен времени жизни фьючерса.

Простой физический смысл графика - амплитуда высокочастотных пульсаций намного ниже амплитуды медленных изменений.
http://ycharts.com/indicators/brent_wti_spread


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: twilight]
      #373958 - 18/11/2012 20:04

В ответ на :

В данном конкретном случае, в связи с наличием такого события как экспирация, надо полагать, что максимальный период равен времени жизни фьючерса.




Если вы понимаете смысл показанных тут скриншотов, то период спреда > периода экспирации это вообще ересь какаето, и спреды базовый актив-фьючерс вообще рассматривать не надо...

В ответ на :

Простой физический смысл графика - амплитуда высокочастотных пульсаций намного ниже амплитуды медленных изменений.





Не совсем понял, эта результирующая амплитуда есть результат суммы двух разных или они получились неизвестно как ... ?

Редактировано Dmitry_A_E (18/11/2012 20:10)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: ]
      #373962 - 18/11/2012 21:36

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Если вы понимаете смысл показанных тут скриншотов, то период спреда > периода экспирации это вообще ересь какаето, и спреды базовый актив-фьючерс вообще рассматривать не надо...




Ну это особенность преобразования Фурье. Даже если сигнал ограничен по времени и не периодичен ни разу, преобразование всегда делается для как бы бесконечного и периодического.

В ответ на :

Dmitry_A_E писал: Не совсем понял, эта результирующая амплитуда есть результат суммы двух разных или они получились неизвестно как ... ?




Результирующая это как всегда - интеграл по всем частотам с учетом фазового сдвига.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: twilight]
      #373965 - 18/11/2012 21:46

Интеграл чего ? - одного инструмента в большей степени, или суммы двух ? Фурье по одному инструменту отличается от пр-я Фурье суммы двух инструментов ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: ]
      #373971 - 18/11/2012 22:44

Нету двух инструментов. Есть один - синтетический. На картинках - спред = разность между ценой фьючерса и акции. Чтоб не было сомнений в стационарности.


Спред:
-Разность цен двух различных сходных товаров, торгуемых на открытых рынках (например, разность цен на нефть различных сортов).
-Синтетический производный финансовый инструмент, состоящий, как правило, из двух открытых позиций, имеющих противоположную направленность и/или разные базовые активы и/или различные сроки исполнения.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: twilight]
      #373972 - 18/11/2012 23:03

а если тикеров в синтетике будет 10 шт, это по вашему, будет разность или умножение ?

Редактировано Dmitry_A_E (18/11/2012 23:09)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: ]
      #373974 - 18/11/2012 23:23

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
а если тикеров в синтетике будет 10 шт, это по вашему, будет разность или умножение ?



Будет (нормированная) линейная комбинация тикеров.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Период полусхождения спреда [re: twilight]
      #373975 - 18/11/2012 23:24

В ответ на :


Будет (нормированная) линейная комбинация тикеров.




и по отношению к чему она будет нормирована ? не предлагаю Вам нормировку о которой вы говорите воспроизвести на этом форуме...

Редактировано Dmitry_A_E (18/11/2012 23:29)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
twilight
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/10/2006
Сообщений: 238
Нахождение: Moscow
Re: Период полусхождения спреда [re: ]
      #373976 - 18/11/2012 23:49

Не буду настаивать. Слово "нормированная" в скобках стоит. Это значит иногда можно и без.

Редактировано twilight (18/11/2012 23:49)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sergey Kovalyov
Ветеран
**

Зарегистрирован: 04/08/2009
Сообщений: 1290
Нахождение: Kiev
Re: Период полусхождения спреда [re: Tarasp]
      #375406 - 17/12/2012 23:50

В ответ на :

Tarasp писал:
Нет. Хочу при открытии спредовой позиции иметь ориентир по времени, в течение которого спред должен сходиться или сойтись. И если после Х минут парная позиция не приносит прибыли и не расходится для усреднения, то закрываемся. Как-то так...

Но это пока только догадки, как можно использовать фактор времени в парной торговле. Хочу обсудить тему в общем виде



Я пока думаю о таком варианте: Открыли позу, но спред продолжаем пересчитывать регулярно и если уже пересчитанный спред пришел к нулю (а он рано или поздно там окажется, очевидно) то и нам наш "рабочий" пора закрывать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Период полусхождения спреда [re: Sergey Kovalyov]
      #379069 - 29/03/2013 13:42

похоже на расчет полета Lucilia caezar (короче мухи)

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
1 зарегистрированных и 59 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 12060

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.027 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.