МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1
delphian
Свой человек
****

Зарегистрирован: 17/12/2007
Сообщений: 47
Какие акции ходят за S&P фьючерсом ?
      #380363 - 11/05/2013 17:43

Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть какие акции NASDAQ до 10$ имеют максимальный коэффициент корреляции с S&P фьючерсом?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: delphian]
      #380366 - 12/05/2013 00:30

Наверное, вместо коэффициента корреляции можно использовать коэффициент beta. Тогда в скринере finviz посмотреть какие акции имеют бету около единицы.

Что то типа такого:
http://finviz.com/screener.ashx?v=171&f=exch_nasd,sh_price_u10,ta_beta_o1&ft=3&o=beta
отсортировать по бете


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
delphian
Свой человек
****

Зарегистрирован: 17/12/2007
Сообщений: 47
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: JC]
      #380370 - 12/05/2013 13:31

JC спасибо!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
hrenfx
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/10/2010
Сообщений: 97
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: delphian]
      #380372 - 12/05/2013 15:20

Вопрос не до конца точен. Дело в том, что оценка сильно зависит от интервала расчета и его местонахождения. Поэтому желательно рассматривать задачу в динамике (как меняется КК) и с разными интервалами. В итоге найдя оптимальные значения.

Никто этим не занимается, хотя бы из-за ограниченности вычислительных ресурсов или понимания КК, но когда-то удалось провести значительную алгоритмическую оптимизацию и решить ее для любых цВР.

Если есть возможность, берите алгоритм в исходнике и с помощью него находите нужные вам акции. Не в курсе, возможно, этот простой алгоритм реализован в каком-нибудь мат. пакете или бибилиотеке, тогда было бы проще - не заморачиваться с реализацией.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: hrenfx]
      #380374 - 12/05/2013 17:13

Вряд ли есть такие скринеры. Бета - не совсем то, поскольку зависит кроме корреляции еще и от сотношения волатильностей активов. Поэтому видимо надо сначала отобрать подходящие по цене и ликвидности бумаги, а потом, допустим, в Матлабе посчитать корреляции с индексом или фьючерсом

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
hrenfx
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/10/2010
Сообщений: 97
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: q-trader]
      #380389 - 13/05/2013 01:34

Немножко на тему хождения друг за другом.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: hrenfx]
      #380420 - 13/05/2013 21:02

Вариант предложенный q-trader .
Price<10,AvgVol>1 мио. с'01/01/10','05/12/13','d',корреляции с 'QQQ'

{'QQQ','ACHN','AFFY','AINV','AMKR','AMRN','APPA','ARAY','ARNA','ARRY','ASTX','ATML','AVNR','BCRX','BDBD','BGCP','BRCD','CENX','CHTP','CLSN','CLWR','CPST','CYTK','DCTH','DNDN','DRYS','DVAX','EXAS','EXEL','FLEX','FNFG','FTR','GALE','GLUU','GNBT','GTAT','HA','HALO','HBAN','HCBK','HERO','HIMX','IDTI','INFN','ITMN','JBLU','JRCC','KERX','LEAP','LSCC','LSI','MNKD','NIHD','NVAX','NYMT','ONNN','OREX','PDLI','PEIX','PLUG','PMCS','PPHM','PRKR','PWER','RFMD','SIRI','SONS','SPPI','SQNM','SSRI','STSI','SWHC','TLAB','TQNT','WEN','WIN','XIDE','ZIOP'}

1
0,341824143008430
0,151686794713099
0,691020350024406
0,670967302435613
0,208188922548137
0,0894634044285871
0,433090832742255
0,210768853233413
0,396812131656967
0,361815582213556
0,634322243942256
0,381421025810080
0,403266258147522
0,330401703117362
0,528633545383304
0,519823841439603
0,699925538907923
0,175759325723566
0,108759212666734
0,159297521664758
0,470314061948851
0,298897785153851
0,318620262086567
0,329513518881653
0,535538784206543
0,357342903330149
0,445789686619624
0,501380402581427
0,718089672996616
0,635023618012629
0,371413397885693
0,190994357418584
0,328270187227898
0,0454885082576564
0,482178663906060
0,448343734988802
0,395104391168675
0,646931528965629
0,558706918244285
0,594926062526283
0,309003423393234
0,712596617522416
0,552039386964505
0,266843950831647
0,514976309206658
0,407582240175895
0,242233432007533
0,425271124713913
0,588488962689652
0,685471670404320
0,319712768492352
0,351170606342377
0,501971485487865
0,200161680079893
0,686376363596917
0,175751489153266
0,387646547749575
0,151861312439658
0,160027620868475
0,644878351370046
0,171853613968862
0,121605719303055
0,400078200789304
0,594537393302197
0,462440518019491
0,510186240264289
0,382469321332830
0,393773425551964
0,367976322381059
0,337573911257336
0,398066563804351
0,477712710089742
0,510731541608549
0,488160194165367
0,542680482403283
0,416061765995671
0,269223899417549
_______________
1-QQQ,дальше по порядку.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
q-trader
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 30/01/2011
Сообщений: 265
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: Valdis_S]
      #380444 - 14/05/2013 13:21

Кстати да, в Матлабе можно же подгружать с Яхи. Так что способ вполне удобный

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
delphian
Свой человек
****

Зарегистрирован: 17/12/2007
Сообщений: 47
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: q-trader]
      #380457 - 14/05/2013 20:36

Valdis_S

можно ли посмотреть код, который вы писали?

интересно, а со SPY был бы хоть у одной акции коэффициент корреляции выше 0,8?

спасибо всем за дискуссию


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: delphian]
      #380459 - 14/05/2013 22:51 прикреплённые файлы (105 загрузок)

Да там кода гулькин хрен.
Шапка это то что нужно скачать с яху.
Переводим цены в доходности и смотрим матрицу корреляций этих доходностей. вместо QQQ вставляем SPY .

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: Какие акции ходят за S&P фьючерсом ? [re: delphian]
      #380539 - 17/05/2013 18:08 прикреплённые файлы (107 загрузок)

В ответ на :

delphian писал:

интересно, а со SPY был бы хоть у одной акции коэффициент корреляции выше 0,8?






Увы,в данном списке таких не нашлось.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 73 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 7214

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.017 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.