МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Рынки >> Производные инструменты

Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4490
Нахождение: с Волги
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324631 - 08/02/2011 14:09 прикреплённые файлы (208 загрузок)

Вот такой график получается.


--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: 000]
      #324632 - 08/02/2011 14:10

???? РТСС нужно на 10 умножить шаг цены, не забывайте!)))))

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please

Редактировано volandbaik (08/02/2011 14:17)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324633 - 08/02/2011 14:15

коридор 10000 - 14000, на протяжении всей истории существования РТСС, причем если брать период без существования РТСС т.е. до 15 февр. 2010, и заменять РТС все равно одна из самых стабильных раздвижек, и в тоже время весьма трендовая внутри диапазона, что обеспечивает прибыль на уровне более 100% годовых, хотя с нынешними движениеми ориентир для себя поставил 300%, оптимистично, но все же))))

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
000Администратор
Угу-Тук, великий Владелец цифр
****

Зарегистрирован: 21/11/2002
Сообщений: 4490
Нахождение: с Волги
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324656 - 08/02/2011 16:42 прикреплённые файлы (180 загрузок)

Чем нынешние круче прошлогодних? И нейтральной позицией тут и не пахнет.


--------------------
ceterum censeo carthaginem esse delendam

Удачи.
Олег.

Редактировано 000 (08/02/2011 16:42)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: 000]
      #324662 - 08/02/2011 17:02

ну хоть в этот раз график правильно построили)))
))))))) диапазон в 4000 (я же писал) раздвижка разбита на уровни по которым и совершаются входы, доход с марта 2010 года более 120 процентов - стабильней раздвижки вы не найдете...это же не чистый арбитраж, тем более стопы стоят, риски больше, но и согласитесь доход выше
писал же что она трендовая внутри своего диапазона, что и дает неплохо заработать, плюс использую немного видоизмененные стратегии под маленькие обьемы, там еще лучшие рез-ты...

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324742 - 09/02/2011 20:33

Publications and Preprints in Mathematical Finance

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Almi
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Andrewso]
      #324816 - 11/02/2011 04:57

Если раздвижка ведет себя стабильно (как Вы утверждаете, и мы в этом убедились), для чего стопы?
Полагаю, Вы позу не пирамидально набираете, а наверное 1/3 депозита, но тем не менее за диапазон она не вылетала, где Вы определили для себя стопы?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Almi]
      #324819 - 11/02/2011 09:50

стопы нужны, постройте несколько различных раздвижек и убедитесь сами...
могут произойти различные события которые сильным образом повлияют на одного из эмитентов, что повлечет перекос в раздвижке, в этом случае выйти по стопу считаю лучшим решением, ведь главное уменьшить риск системы. Тем более не хватки в стратегиях у меня нет.
система стопов явл. секретом))) стопы учитывают характер изменения раздвижки
поза набирается по уровням 100 200 400 800 в такой последовательности

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Almi
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324853 - 11/02/2011 17:05

Да то, что нужны – это понятно. Интересовало где Вы их применяете (на каких уровнях), на краях раздвижки например, либо …
Ну раз секрет – без проблем, вопросов больше не имею


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Almi]
      #324867 - 11/02/2011 20:02

если не вдаваться в тонкости то да))) нижняя граница диапазона + определенное кол-во пунктов

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324868 - 11/02/2011 20:02

либо верхняя...

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Almi
Гость


Зарегистрирован: 09/10/2009
Сообщений: 8
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #324875 - 11/02/2011 20:56

Спасибо что вводите нас в курс дела (по крайней мере я все понял, что хотел понять).

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Almi]
      #324980 - 13/02/2011 12:19

я рад!!! если что пишите лучше в личку если вопросы будут...

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Teema
Гость


Зарегистрирован: 13/12/2008
Сообщений: 3
Нахождение: Архангельск
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #328462 - 17/03/2011 08:47

Спред по графику, который Олег делал, ушел до 8500. Как эта ситуация отторговалась? Ваши действия какие сейчас? Покупаете?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Teema]
      #328532 - 17/03/2011 20:39

часть позы закрыта на 9400, и 9000 жду новую формацию, убыток -7%(от депо под эту стратегию) вне позиции. Жду новую формацию ориентир для покупок 8000-7500. такая ситуация наблюдалась не давно на 2лук 2газ 3сбер спред доходил до 10000, но благополучно вернулся в свой коридорчик. Меня больше интересует кто как межкалендарь отторговал? он мне сначала дал, а потом забрал, у кого как?

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Absolut
Гость


Зарегистрирован: 18/02/2011
Сообщений: 2
Нахождение: Russia
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #328587 - 18/03/2011 11:38 прикреплённые файлы (197 загрузок)

беквордация большая на RSM1 и RIM1 более 2% по истории за 3 года на Ri такое наблюдалось на обвале 2008... есле брать дивы в расчет всеравно многовато получается ...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Absolut]
      #328592 - 18/03/2011 12:26

я про тоже средняя поза была набрана -2300 крыл на -3200, на откате как увидел -4000, короче жуть))))

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Artur-K
Гость


Зарегистрирован: 20/02/2010
Сообщений: 4
Нахождение: Москва
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #328595 - 18/03/2011 12:44

у меня поза была набрана со спредом ~2000, в предпоследний день закрылся практически в ноль... Получил опыт, я почему то исходил из того, что спред с приближением экспирации стремиться к нулю... теперь будем знать

--------------------
фкегк


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Zandan
Гость


Зарегистрирован: 16/06/2009
Сообщений: 3
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Artur-K]
      #328989 - 23/03/2011 01:44

какой была пара?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Zandan]
      #329365 - 28/03/2011 12:48

http://finlabportal.ru/2011/03/vebinar-pro-indeksnyj-arbitrazh-how-to-trade/
думаю начинающим будет интересно, да и не только начинающим. Я уже зарегился, может, что-нибудь новое подчеркну....

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Absolut
Гость


Зарегистрирован: 18/02/2011
Сообщений: 2
Нахождение: Russia
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #329570 - 30/03/2011 18:18

ну как семинар прошел? что-то новое, интерестное, услышали? или как обычно для клиентов замануха?=)))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Absolut]
      #329590 - 30/03/2011 22:00

хороший семинар! на должном уровне!
вот запись вроде только сегодня доступен
http://my.comdi.com/record/16183/

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #329592 - 30/03/2011 22:02 прикреплённые файлы (309 загрузок)

вот вопросы и ответы

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 65
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #356826 - 21/01/2012 19:01

А разве не получается, что раздвига в рассматриваемом случае фактически близка к корзине акций, входящих в РТС за минусом тех, против которых он торгуется. То есть суммарная торгуемая позиция - есть портфель акций. Я бы это арбитражом не называл бы, максимум - парный трейдинг
Так чем же лучше торговать этот портфель чем например просто фьюч РТС или корзину каких-то акций?

Про индексный арбитраж сейчас пишут много. Уж очень похоже на искусственно раздуваемую тему, как с форексом.
Выгодоприобретатель, вероятно, - биржа.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Shelter]
      #357125 - 25/01/2012 13:04

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage

"Про индексный арбитраж сейчас пишут много. Уж очень похоже на искусственно раздуваемую тему, как с форексом."

просто метод который работает

"Так чем же лучше торговать этот портфель чем например просто фьюч РТС или корзину каких-то акций?"

выше риски

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 65
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #357276 - 27/01/2012 00:46

В ответ на :

volandbaik писал:выше риски



Ну какже, открываем позу большого объема по обоим половинам. В итоге получаем большую позу по корзине акций <индекс>-<несколько ликвидных акций>. И, как уже было упомянуто в этой ветке, торчим так часами, ожидая когда клюнет сотня-другая пунктов. Где тут снижение риска?
Если бы средняя поза удерживалась бы секунды, то можно было бы сказать что за это время корзина <индекс>-<несколько ликвидных акций> не успевает сильно измениться (а в итоге и это усредняется), а вклад изменения спреда, который торгует арбитраж, меняется существенней из-за его более высокой скорости. Это я еще понял бы.
А дальше с момента открытия позы риск изменения <индекс>-<несколько ликвидных акций> нарастает, а изменение спреда - врядли и получается не арбитраж а торговля корзины.
Если это работает, но должно быть какое-то объяснение, которое дезавуирует (я не побоюсь этого слова) мои предположения.

Редактировано Shelter (27/01/2012 00:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volandbaik
Свой человек
****

Зарегистрирован: 30/10/2009
Сообщений: 96
Нахождение: г. Байконур
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Shelter]
      #357367 - 28/01/2012 10:08

смысл стратегии в возможности переварить большее кол-во средств по сравнению с более краткосрочными алгоритмами, разумеется пару млн. можно и во что то лучшее вложить, а вот большие средства уже проблематично, приходится вкладывать и в такие стратегии. Более краткосрочные алгоритмы без спору в плане доходности выигрывают и по величине риска на много меньше нежели данный статистический подход, но как я уже писал выше, смысл в не более эффективном размещении средств, а в размещении большого капитала, дающего ставку более банковского в 3 - 4 раза при задействовании минимум мощностей.
К тому же я говорил про величину риска в отношении направленной позиции (по индексу или корзине), там величина риска многомерно больше нежели в данной стратегии и схожих с ней, которое существует великое множество.

--------------------
I don't want your opinion, I don't need your ideas
Stay the fuck out of my face, stay away from me
I am my own god - I do as I please


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 65
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: volandbaik]
      #357402 - 28/01/2012 19:21

Поскольку синтетическая позиция получается эквивалентна корзине акций то и риск у нее как по направленной позиции по корзине акций.
Так почему бы просто фъюч на индекс не торговать? Выходит, что ничем не хуже.
Где там снижение риска - не понял.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ilia.velih
Гость


Зарегистрирован: 08/05/2011
Сообщений: 1
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: Shelter]
      #367369 - 04/07/2012 10:54

В ответ на :

Shelter писал:
Поскольку синтетическая позиция получается эквивалентна корзине акций то и риск у нее как по направленной позиции по корзине акций.
Так почему бы просто фъюч на индекс не торговать? Выходит, что ничем не хуже.
Где там снижение риска - не понял.




синтетика по идее дешевле должна быть поэтому и арбитраж существует


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 65
Re: Индексный арбитраж. Или опять за старое. [re: ilia.velih]
      #380622 - 21/05/2013 23:57

Сегодня на семинаре услышал хоть и слабое, но пожалуй пока лучшее объяснение преимущества торговли раздвижки:
когда мы торгуем один инструмент, то нас пасет кукол (большие дяди). Кукол делает не прибыльной торговлю раздвижкой фьючей с разным сроком экспирации, торговлю спредом актив-фьюч, а также умело следит за стаканом и прочими очевидными вещами, пасет и двигает рынок. Но когда у нас поза с одной нагой там, а с другой сям, то такую позу куклу трудно контролировать, это не его область. Таким образом мы кагбе находимся не в зоне его действия, запутываем ему следы. Он думает что типа вас кинул двинув рынок, а на самом деле вы словили хорошую раздвижку.
Слабо, но пока лучше никто не сказал.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 0 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  VovaM, EVM, KMS, x4x, 000, Akelo, JC, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 26997

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.042 seconds in which 0.01 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.