МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Методы >> Волны. Фибо. Крокодилы. Аттракторы. Нейро.

Страниц в ветке: 1
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Нейросеть для системного трейдера
      #194977 - 02/03/2008 22:08

Уважаемые знатоки нейросетей, возникла у меня недавно шальная идейка. Суть ее в том чтобы использовать НС для исследования сетапов. Тут основной задачей сетки будет поиск - наиболее влияющих входных параметров на конечный результат, с дальнейшей формализацией и использованием этих параметров в своей системе (уже естесственно без участия НС).

Чтобы понять логику моей идеи для примера можно взять такой сетап - как гэп. А в качестве входных параметров в НС взять некоторые рыночные условия предшедствующие ( последующие? )этому сетапу (например: % размер гепа, % изм. пред нескольких дней, объемы пред дня, и т.п.). Обучить ее и проанализировать каким из входных параметров сеть присвоила наибольший вес, и на основе этой подсказки заняться "комбинаторикой на коленке" ?

Прошу сильно не бить, я в сетевых вещах полный профан. Но хотелось бы узнать насколько такой подход имеет право на жизнь?

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: Ubertrader]
      #197001 - 18/03/2008 11:42

Оценить важность входного параметра можно например, в NEUROSHELL 2. Но для этого надо поработать - задать входы, обучить сеть и т.д.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
min@
Свой человек
****

Зарегистрирован: 25/08/2006
Сообщений: 122
Нахождение: калуга
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: Ubertrader]
      #197026 - 18/03/2008 16:35

В ответ на :

Angel's death писал:
Уважаемые знатоки нейросетей, возникла у меня недавно шальная идейка. Суть ее в том чтобы использовать НС для исследования сетапов. Тут основной задачей сетки будет поиск - наиболее влияющих входных параметров на конечный результат, с дальнейшей формализацией и использованием этих параметров в своей системе (уже естесственно без участия НС).

Чтобы понять логику моей идеи для примера можно взять такой сетап - как гэп. А в качестве входных параметров в НС взять некоторые рыночные условия предшедствующие ( последующие? )этому сетапу (например: % размер гепа, % изм. пред нескольких дней, объемы пред дня, и т.п.). Обучить ее и проанализировать каким из входных параметров сеть присвоила наибольший вес, и на основе этой подсказки заняться "комбинаторикой на коленке" ?

Прошу сильно не бить, я в сетевых вещах полный профан. Но хотелось бы узнать насколько такой подход имеет право на жизнь?




Имеет - прога NSDT + addon'ы Fuzzy Pattern Recognizer и Pattern Matcher - как раз они позволяют сделать то, о чем говорилось выше.

ЗЫ Ну очень геморойное дело - лучше не вязаться - я попробывал и плюнул.

--------------------
_Опыт прибавит вам ума, но не убавит глупости_

Редактировано min@ (18/03/2008 16:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: min@]
      #197133 - 19/03/2008 12:16

Какой-то питерский банк свою нейросеть настраивал два года. В Эксперте статья была. Говорит, что все ПОЧТИ хорошо. Но вот все-таки они еше не совсем довольны. А потатили на это боооольшие деньги

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 65
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: Ubertrader]
      #197180 - 19/03/2008 19:31

В ответ на :

Angel's death писал:
поиск - наиболее влияющих входных параметров на конечный результат, с дальнейшей формализацией и использованием этих параметров в своей системе (уже естесственно без участия НС).




Надо будет по НС восстановить некую логику. Это уже сама по себе задача не решаемая в общем случае. Да и при обучении сети ты скорее всего получиш подгонку под входные данные и сделает это она на основе якобы значимых входных параметров, которые потом окажутся не значимыми. А если всетаки подгонки удалось избежать, то не проще ли сетью и торговать? Зачем ломать то что работает?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: Shelter]
      #197790 - 24/03/2008 11:53

А где можно скачать приличный пакет по НС? Был у меня когда-то на дискетах, но сейчас прочесть уже не могу. А в интернете что-то не нашел

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
komando
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 12/10/2009
Сообщений: 57
Нахождение: Россия, Белый город
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: Rudas]
      #372291 - 24/10/2012 01:08

Matlab

--------------------
богатство приходит к тому, кто умеет его сохранять


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
komando
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 12/10/2009
Сообщений: 57
Нахождение: Россия, Белый город
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: Ubertrader]
      #372294 - 24/10/2012 01:24

Я согласен с Shelter

Мне кажется это неправильно поставленная задача. Обычно сеть используется для классификационных прогнозов. Например в сети с обучением мы должны иметь данные на входе и данные о правильных и неправильных ответах. Сеть обучается - берет данные на входе, ими манипулирует и проверяет свой прогноз, сравнивая с готовым ответом. Если неудача - сеть изменяет свои внутренние веса и проверяет еще раз и так до тех пор, пока не научится.

Допустим, вы научите сеть предсказывать гепы. Потом, как я понимаю, хотите раскурочить сеть и получить оттуда формулу, чтобы использовать ее для прогноза гепа другими методами, например какой-то регрессией. Но какой смысл, если сеть уже предсказывает гепы?

А во-вторых формулу может и не удастся получить, ведь в сети куча взаимосвязей между входными данными и нейронами скрытых уровней. Сети для того и придуманы, чтобы решать задачи, которые невозможно решить с помощью формул?

--------------------
богатство приходит к тому, кто умеет его сохранять

Редактировано komando (24/10/2012 01:25)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bell
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 10/07/2003
Сообщений: 637
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: komando]
      #383825 - 09/02/2016 13:14

Недавно на форуме профессора Caltech, у которого я обучался (заочно) Machne Learning (ML) я наткнулся на его ответ по поводу прогнозирования временных рядов двумя методами - классическими параметрическими типа ARIMA и ML. Он заметил что у машинного обучения, к которому относятся и нейросети, есть теоретическая проблема с временными рядами: в основе ML лежит допущение iid - независимой идентично распределенной выборки. А у временных рядов независимости нет в помине.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ctrader
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2015
Сообщений: 95
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: Bell]
      #385666 - 08/05/2016 03:54

На независимых приращениях, или, другими словами консервативной системе, или, еще раз другими словами системе с постоянной энергией - работать может много что...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Bell
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 10/07/2003
Сообщений: 637
Re: Нейросеть для системного трейдера [re: Ctrader]
      #385682 - 09/05/2016 17:08

Глыбокомысленно

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 11 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, Shurilo, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, JC, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 12296

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.019 seconds in which 0.002 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.