МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Архив >> Умные мысли

Страниц в ветке: 1
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 21397
Нахождение: Москва
Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;)
      #34848 - 01/06/2004 20:29

Оригинал - http://forum.investo.ru/showflat.php?Cat=&Board=trading&Number=86579&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=all


konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? На днях, изложил я тут на FXO свои, кровью намозоленные, мысли:
http://www.fxo.ru/forum-2/messages/89384.html
За что был бит в репу уважаемым Akelo После чего пару вечеров посвятил штудированию архивов Investo.ru с твоими постами. В частности:
http://forum.investo.ru/showthreaded.php?Cat=&Board=stock&Number=38058&page=&view=&sb=5&o=Вот и возник вопрос. Был ли продолжен эксперимент с гэп-торговлей. Есть ли какая дополнительная статистика, коя может опровергнуть мои измышления на тему отношений AvgWin/AvgLoss и %Profitable? Да и вообще, на тему "ТРЕНДинг vs КРАТКОсрочка" охота пообщаться.
Здесь для подобных экзерсисов более благодатная почва.
06/04/04 17:57

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Дядя Юра, давай пободаемся?
--------------------------------------------------------------------------------
Я с тобой бодаться не стану. Опасно для жизни.
Относительно торговли ГЭПов down, то та ссылка, на которую ты обратил внимание, конечно уже давно морально устарела. Точнее метода там описанная стала иной. Туда были введены ещё два фильтра по отбору сделок, ессно более презентативной стала выборка (N порядка 380). В конечном итоге результат стал заметно лучше, но 3,14здец подкрался сам собою и в тот момент, когда системка стала стала достаточно стабильно показывать соотношение профит/лос на среднюю сделку порядка 3,57% при AvgWin/AvgLoss под 82%, рынок поменял свою фазу и стал быковать. Системка не умерла, просто снизилась ее робастность. Отсюда был сделан вывод о необходимости ее временной консервации.
Если хочешь узнать мое мнение относительно кратко/длинно срочной торговли, то оно осталось без изменений. Лично я больше склоняюсь к краткосрочным горизонтам и патернам, где я могу получить (и получаю) вполне осязаемое статпреимущество. Вот здесь стоит сказать пару слов о величине стопов.
Дело в том, что играя патерн, я разыгрываю свое статпреимущество. При этом распределение плотности вероятности в адекватном временном интервале таково, что я отрабатываю эту беду в достаточно узком диапазоне на пике кривой распределения. Отсюда как-бы напрашивается и вывод - если исходно тема пошла поперек, то мне нет резона удерживать взятую позицию длинным стопом. Всё равно не заладится. Такая уж статистика выходит. Да и интервал времени отработки патерна таков, что нет особой нужды давать позе "продышаться". Иными словами, любой выход за заданный рабочий временной интервал или уход цены за пределы диапазона "стоп -вход - таргет профит" немедленно приводит к тому, что все распределение (обеспечивающее робастность системе) летит на фиг. А продолжать игры вне этого распределения, т.е. при незвестном преимуществе/недостаточности - как-бы себе дороже. Пристойные системки на патернах обычно имеют примерно такие показатели:
долгоиграемость без существенных изменений самой системы - порядка 3 - 5 лет, редко больше
средний профит/лосс на среднестатистическую сделку (с учетом комиссии и слипа) порядка 5,3 - 5,8% (в принципе возможно и больше, но в ущерб N)
соотношение винерских сделок к лосовым - порядка 80 - 85%
соотношение числа выходов стопом по фиксированному тейк профиту к общему числу выходов - порядка 63%
среднее число трейдов в год - порядка 200 (от года зависит)
зависимость профитности от фазы рынка - не оценивал, поскольку как-бы не представлялось необходимым
Не знаю, насколько я ответил на твой вопрос, но думаю, если не ответил, ты еще раз меня боднешь.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
06/04/04 19:20

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: Вдогонку [Re:Neo]
Вот что ещё хотел про соотношение профит/лосс добавить. Опять же применительно к тем системам, которые играю я.
Такой себе, несколько вульгаризированный пример.
Представим себе, что мы хотим войти в короткую игру на (или почти) достаточно остром пике кривой распределения вероятностей развития подобного торгового сценария. Допустим мы вошли, как хотели. Далее возможны два варианта развития - цена покатилась по одному склону вниз и там ее поджидает установленный нами прямо при входе тейк профит стоп, или сценарий развивается ровно наоборот, и цена поехала по противоположному склону против нашей позиции. Естественно, что и там ее ожидает встреча в виде стоп-лосса.
Если торгуемая система реально дает ощутимое статпреимущество, то формализация такой системы и соответственно ее параметров на финитном и достаточно коротком отрезке времени особого труда не представляет. Следовательно, мы можем с приемлимой для торговой практики точностью оценить, от каких уровней и с какой вероятностью цена, скатившись "против нас", может вернуться обратно. Или до каких уровней и с какой вероятностью она может реализовать наш тейк профит. Т.е. совершенно формально оценить уровни оптимальных, для этой торговой системы, стоп лосса и тейк профита.
И в данном случае эти величины стопа и тейк профита будет вполне обоснованными и адекватными всем параметрам играемой системы, а не выбранными на волюнтаристской основе. И что еще могу сказать точно, что в подавляющем большинстве игровых случаев уровни эти располагаются далеко не симметрично на кривой распределения.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
06/04/04 19:54

OLDMAN
Мудрый™
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 1662
Адрес: Москва
Re: Вдогонку [Re:Neo]
Юр! Откуда все знешь ??? Неужто у меня подсмотрел ???? У меня поход аналогичный токо чутчуточку позаморочистей. В основном по поводу выходов - стопы не ставлю (практически), но это не означает, что их нет
--------------------
Успехов и Удачи! 07/04/04 00:41

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: Вдогонку [Re:OLDMAN]

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Откуда все знешь ??? Неужто у меня подсмотрел ????
--------------------------------------------------------------------------------
Жень, никого не трогаю, сижу мирно примус починяю...
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
У меня поход аналогичный токо чутчуточку позаморочистей
--------------------------------------------------------------------------------
Ну по части заморочек, так и у меня их количество, к сожалению, постоянно наростает...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 01:15

Akelo
Снайпер™
Регистр. 26/11/01
Сообщений: 501 Re: Вдогонку [Re:Neo]

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
И что еще могу сказать точно, что в подавляющем большинстве игровых случаев уровни эти располагаются далеко не симметрично на кривой распределения.
--------------------------------------------------------------------------------
Юра уточните пожайлуста, характер нессимметричности. А то получится как в анекдоте о купцах кутилах -"Не поймут-с"
Вы думаете Константин так прямо и репу подставлял. Да рядом с ним братки были и пытались доказать, что если профит/лосс порядка 80%, то стоп\лоссс я должен выставить вдвое шире, чем стоп/профит. Вы ведь знаете как братков увешевать. Не верят они что возможно иное. (Хотя я читал, что и такое возможно именно для игры гэпов, вспомнить бы где, помню что писал половой).
Успехов
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
07/04/04 01:36

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: Вдогонку [Re:Akelo]

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
уточните пожайлуста, характер нессимметричности
--------------------------------------------------------------------------------
Так дело-то в том, что она каждый раз разная. Нет у неё какой-либо стационарности, для каждого конкретного распределения вычисляется отдельно. Зависит от того, в шорт идем или в лонг, от того, какой сантимент отыгрываем, от величины предшествующего роста/падения и прочих, как Женя сказал, заморочек.
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
пытались доказать, что если профит/лосс порядка 80%, то стоп\лоссс я должен выставить вдвое шире, чем стоп/профит.
--------------------------------------------------------------------------------
Здесь я не совсем понял. Если мы говорим о соотношении положительных сделок к отрицательным, то 80% мне понятны, но тогда какое это имеет отношение к стоп-лоссу? Если мы говорим о возможном диапазоне тейк таргетов, то на представительном массиве, в моих системках он может лежать в пределах от 4,5% до 29%. Однако это точно не означает, что диапазон адекватных этим ситуациям стоп-лоссов должен быть даже примерно вдвое большим.
В большинстве торгуемых мною системок нет какой-либо строгой првязки величины стоп-лосса к величине ожидаемого тейк профита. В основном используются стопы, величины которых дискретно меняются при переходах из одной зоны стационарности в другую. И здесь имеют место ситуации, когда для двух, незначительно отличающихся по величине тейк таргетов (например, пару процентов), стопы могут отличаться и вдвое. С другой стороны, могут иметь место ситуации, когда при ожидаемом тейк таргете порядка 15%, стоп лосс будет составлять лишь 3,5 - 4% от цены входа в позицию.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 02:24

Akelo
Снайпер™
Регистр. 26/11/01
Сообщений: 501 Re: Вдогонку [Re:Neo]
Из того, что вы написали, мне большая часть понятна и я могу представить реальные ситуации.
Вам просто и в голову не пришло, что меня пытались убедить в том. что без значительных, больше полученного в результате сделки профита, и продолжительных "пересиживаний" невозможны подходы дающие, скажем 80% профитных сделок.
Вообщем я вас пытался развеселить.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
07/04/04 03:17

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Главную. Главную цифру не назвал. Отношение AvgWin/AvgLoss. Я настаиваю на том, что ключевым показателем является именно сочетание %Profitable и AvgWin/AvgLoss (теоретическое, базовое 50 vs 1, в реале, с достаточным запасом в одну из сторон). И мне важно твое мнение, как практика, находящего и, затем, эксплуатирующего краткосрочные паттерны. Вот такое размышление:
Находим паттерн, который на тестах дает 80% положительных исходов, при отношении AvgWin/AvgLoss больше единицы и хорошей средней сделке. Видим, что сидим в пике кривой распределения. И переходим на реал (аут-оф-сэмпл). Теперь, представим себе грубую гипотетическую ситуацию. На достаточно большом количестве ральных испытаний, плавающие стоп-лосс и профит-таргет распределились следующим образом:
- в половине случаев, профит-таргет ставился на 15% и стоп-лосс на 5%
- в другой половине, профит-таргет 5% и стоп-лосс 15%
Вроде бы, симметрично. Но. В результате, мы получили те же 80% прибыльных и обший положительный итог. Однако, при разборе полетов, выяснили, что все прибыльные сделки были получены от 5% профит-таргетов и более мелких фиксаций прибыли. А все стоп-лоссы сработали на уровне 15%. Тогда, посчитав отношение AvgWin/AvgLoss, мы увидим, что оно оказалось меньше единицы. Хотя, общий результат и остался положительным. Таким образом, мы остались в пике кривой распределения. Но достигли этого за счет более высоких рисков, чем на тестах. Конечно, не обязательно, катастрофических, или длительных просадок (это я утрирую).
Т.е., я предполагаю, что во время поиска паттерна на истории, мы делаем некоторую подгонку. А на аут-оф-сэмпл вынуждены больше рисковать, чтобы остаться на пике. Причем, не всегда это видим. Ведь, даже если изменилась средняя сделка, мы относим это на всякие разные погрешности, а не на тонкости подгонки. PS. Вот ссылка на рисунок из статьи Миши Королюка, показывающая базовую линию отношения %Profitable и AvgWin/AvgLoss (синяя) и запас, с которым мы должны работать (красная) http://www.moysha.ru/winloss.gif
Да вот и сама статья. Немного на другую тему. Но не менее интересная. http://www.moysha.ru/invest.htm
07/04/04 10:07

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Главную. Главную цифру не назвал. Отношение AvgWin/AvgLoss.
--------------------------------------------------------------------------------
Костя, так ведь назвал-же - "средний профит/лосс на среднестатистическую сделку (с учетом комиссии и слипа) порядка 5,3 - 5,8% (в принципе возможно и больше, но в ущерб N)"
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
при разборе полетов, выяснили, что все прибыльные сделки были получены от 5% профит-таргетов и более мелких фиксаций прибыли.
--------------------------------------------------------------------------------
Если выяснено именно такое, то это, имхо, приговор системе. В тех, что играю я, получается совсем иначе. Примерно 60 - 70% сделок дают достаточно равномерный серийный профит. Примерно 5 - 10% исходов заканчиваются откровенными стопами. Но, играемые системы предусматривают и т.н. временной выход, т.е. когда по истечении определенного времени мы полагаем, что искомое нами распределение изменится настолько, что риски могут превысить положительные ожидания и игра может стать лосовой. В этом случае безусловным фактором выхода является исключительно время. А распределение положительных и отрицательных исходов при таком выходе примерно 50/50%. Понятно, что это ухудшает робастность системы, но лучше так, чем передержка во времени с игрой в зоне неопределенности.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
я предполагаю, что во время поиска паттерна на истории, мы делаем некоторую подгонку. А на аут-оф-сэмпл вынуждены больше рисковать, чтобы остаться на пике. Причем, не всегда это видим. Ведь, даже если изменилась средняя сделка, мы относим это на всякие разные погрешности, а не на тонкости подгонки.
--------------------------------------------------------------------------------
Не могу с этим согласиться. Наверное все зависит от того, как производится тестинг патерна. Я, в процессе этого тестинга, намеренно завышаю огрехи, связанные со слипэджом чуть-ли не вдвое. Это не соответствует практике, но зато успешно компенсирует те, реальные технические погрешности, которые возникают, например, при входе и выходе (временные задержки, собственно при входе и выходе).
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
вынуждены больше рисковать, чтобы остаться на пике.
--------------------------------------------------------------------------------
Если отталкиваться от того, что риск это наша плата за приобретение возможной прибыли, то кто сказал, что мы непременно должны совершать эту покупку дорого? Для того мы и мусолим бесконечно различные варианты систем, чтобы свести эту плату к приемлимым минимумам.
А относительно различных показателей самой системы, то для меня наиболее весомыми параметрами являются - сколько процентов профита я могу получить на одну среднестатистическую сделку на приличном массиве выборки. И если я получаю в среднем более 5% на каждую сделку, то это означает для меня, что я покупаю свой профит по вполне разумной цене.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 11:21

OLDMAN
Мудрый™
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 1662
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]
Но реально, IMHO, жить можно только в желтом треугольнике (см. приаттаченный файл). Остальное, IMHO, либо разорение, либо ложь и обман.
--------------------
Успехов и Удачи! 07/04/04 11:28 Прикреплённый файл (232 downloads)

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Костя, так ведь назвал-же - "средний профит/лосс на среднестатистическую сделку (с учетом комиссии и слипа) порядка 5,3 - 5,8% (в принципе возможно и больше, но в ущерб N)"
--------------------------------------------------------------------------------
Все теплее и теплее
Я имею ввиду отношение "средняя прибыльная сделка к средней убыточной", а не "средняя сделка" по массиву (хотя, это тоже один из важнейших и любимых мной показателей).

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
А распределение положительных и отрицательных исходов при таком выходе примерно 50/50%. Понятно, что это ухудшает робастность системы, но лучше так, чем передержка во времени с игрой в зоне неопределенности.
--------------------------------------------------------------------------------
Вот! Это мне уже совсем нравится. Не люблю вероятности больше 50%. Т.к. считаю, что именно они и достигаются повышенным риском. А если риск ограничиваем, то и приходим к равновероятности событий.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Не могу с этим согласиться. Наверное все зависит от того, как производится тестинг патерна.
--------------------------------------------------------------------------------
Да, я это и подозреваю. Что мои поиски паттернов (а возвращаюсь я к этому постоянно), несколько не верны методологически. И практически всегда было заметное ухудшение показателей на аут-оф-сэмпл. Потому паттерны до сих пор и не торгую.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Если отталкиваться от того, что риск это наша плата за приобретение возможной прибыли, то кто сказал, что мы непременно должны совершать эту покупку дорого?
--------------------------------------------------------------------------------
Совсем не дорого. Ведь мы платим за опт. Т.е. одной большой убыточной сделкой оплачиваем много прибыльных. Но мелких. Так что с этим все в порядке. В трендах, просто наоборот. Идет длительная мелкая частая предоплата. А потом получаешь всю партию товара разом.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
для меня наиболее весомыми параметрами являются - сколько процентов профита я могу получить на одну среднестатистическую сделку на приличном массиве выборки. И если я получаю в среднем более 5% на каждую сделку, то это означает для меня, что я покупаю свой профит по вполне разумной цене.
--------------------------------------------------------------------------------
Не согласен. Цену профита мы определяем другими показателями. Именно AvgWin/AvgLoss и ProfitFactor. А средняя сделка лишь говорит о том, сколько мы можем заработать за Х сделок. И насколько чувствительными могут оказаться косты на каждую сделку. Я, например, не рассматриваю системы, дающие меньше 1% средней сделки. Но на русс. рынке и волатильность поменьше и комиссионные, в среднем, ниже (~0,15% на круг)
07/04/04 11:43

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:OLDMAN]
проверился. Почти согласен. Мой худший портфель лежит вне треугольника (AvgWin/AvgLoss = 2.2, %Prof = 40%), хотя он и прибылен, умеренно. Но остальные в него укладываются. В частности, портфель нашего дорогого PhD , за два года, дал 2,68 / 47%. При том, что был очень неудачный период, с точки зрения трендов на русс. рынке - лето-осень 2002 г.
07/04/04 11:54

OLDMAN
Мудрый™
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 1662
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Именно AvgWin/AvgLoss и ProfitFactor
--------------------------------------------------------------------------------
IMHO, конечно, но по моему мнению, показателем эффективности является именно профит-фактор, а AvgWin/AvgLoss больше требуется для самоуспокоенности, а не оценки стратегии, поскольку во многим зависит от волотильности рынка и тем самым определяет результативность входов и выходов. Ведь в крайнем абстрагировании можно представить 1 Б-О-О-О-ЛЬШОЙ профитный вход на тыщу баксов (среднее, есть-но, при этом равно "тыща") и тьму, например, сто маленьких лоссов по 10 баксов. При этом как видно эффективность = 0, а результативность AvgWin/AvgLoss = 100. Т.е. средний профит был в 100 раз результативнее среднего лося, результат "пшик". Я, лично для себя, достаточно долго учился различать результативность и эффективность. Счас для себя ясность имею, но другие могут, ясно дело, иметь и другой взгляд на эти вещи.Кстати, сейчас конфликт результативности с эффективностью, как раз наблюдается на тестировании у Неофита - при AvgWin/AvgLoss > 2 (точно не помню скоко), ProfitFactor=1.03. Поэтому имеем то, что имеем...
--------------------
Успехов и Удачи! 07/04/04 13:35

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:OLDMAN]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Но реально, IMHO, жить можно только в желтом треугольнике (см. приаттаченный файл). Остальное, IMHO, либо разорение, либо ложь и обман.
--------------------------------------------------------------------------------
Почему?
Не спорю-спрашиваю.
На деле так-то оно и получается,(только я бы расширил его вверх и процентов по 5 вправо),а почему? 07/04/04 13:40

OLDMAN
Мудрый™
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 1662
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
На деле так-то оно и получается,(только я бы расширил его вверх и процентов по 5 вправо),а почему?
--------------------------------------------------------------------------------
Если кратко, то потому что ценовой ряд и все производные инструменты от него не аналитические, а стохастические.
--------------------
Успехов и Удачи! 07/04/04 14:28

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:OLDMAN]
Согласен. И добавлю. AvgWin/AvgLoss надо обязательно рассматривать в связке с %Profitable. Именно, в контексте тех кривых и треугольников, которые мы уже сегодня разглядывали.
А профит-фактор - самый, что ни на есть, непосредственный "ценник" на прилавке с товаром, именуемым - прибыль. Он прямо показывает: "скока руплей убытка мы должны заплатить за рупь дохода". В среднем, на массиве сделок. Если платим 50 коп. потерь за 1 рупь прибытка, значит, профит-фактор = 2. И есть нам счастье. Меньше - хуже, больше - лучше.
07/04/04 14:33

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Вот! Это мне уже совсем нравится. Не люблю вероятности больше 50%. Т.к. считаю, что именно они и достигаются повышенным риском.
--------------------------------------------------------------------------------
Я честно не знаю, что тебя так впечатлило, поскольку общее число этих равновероятных по исходу сделок составляет всего лишь примерно 20 - 25% от общего числа сделок. А поскольку исходы у них достаточно равномерны, то они не могут оказать существенного влияния на общую картину, где мажоритарность "заказывают" 60 - 70% существенно профитных сделок.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Т.е. одной большой убыточной сделкой оплачиваем много прибыльных. Но мелких. Так что с этим все в порядке. В трендах, просто наоборот. Идет длительная мелкая частая предоплата. А потом получаешь всю партию товара разом.
--------------------------------------------------------------------------------
Все правильно. Именно там ты своей одной длинно-трендовой сделкой покрываешь все убытки от ложных входов. Отсюда и твое соотношение AvgWin/AvgLoss = 2.2, %Prof = 40%. В отличие от трендовых систем, краткосрочные патерновые реализуют несколько иную процедуру. В них суммарный профит аккумулируется от большого числа статистически независимых сделок, которые своим числом заметно превышают число лоссовых. И даже, если система дает меньше 1% средней сделки, то это лишь говорит о том, что число профитных сделок в такой системе заметно выше лоссовых и не более. Мне всегда как-бы милее были системы, в профите которых участвует по-возможности большее число сделок. Почему? Да хотя-бы потому, что средневзвешенный риск при этом минимизирован.
И когда Женя говорит - "но по моему мнению, показателем эффективности является именно профит-фактор, а AvgWin/AvgLoss больше требуется для самоуспокоенности, а не оценки стратегии, поскольку во многим зависит от волотильности рынка", я с ним совершенно солидарен с лишь небольшим дополнением оценки показателем AvgProfit/Loss %. И вот опираясь на этот показатель, я в противовес тебе, могу сказать, что системы, показавшие AvgProfit/Loss на заведомо усугубленном тестировании меньше 3%, я лично не играю, и не играю именно потому, что вероятность заплатить "дорого" за возможную прибыль для меня представляется большой.
В качестве рабочего примера скрин усугубленного теста одной из патерновых системок. В реальной-же торговле, а не при усугубленном тестировании, AvgProfit/Loss составляет порядка 5,5%. Профит фактор тоже немного повыше - порядка 3,11. А о рисках и стопах достаточно красноречиво говорит макс.дроудаун в -7,6%. И все это имеет место при величине твоего любимого параметра в 0,92. Как видишь, ничего трагического.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 14:35Отредактировано Neo (07/04/04 14:45) Прикреплённый файл (24 downloads)

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Хорошо. Тогда вопрос в лоб! Ты веришь в возможность прогноза цены на рынке? Твой высокий процент прибыльных возникает за счет того, что ты знаешь (паттерн обеспечивает) цель движения с вероятностью более 0,5?PS Кстати, приведенный тест за какой период и на каком числе бумаг?PPS Дядя Юра! Ты Wealth-lab пользуешь? А почему все еще не в нашей тусовке? http://talk.mail.ru/forum/talk.ru.wld_user_inc
07/04/04 17:08

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Кстати, приведенный тест за какой период и на каком числе бумаг?
--------------------------------------------------------------------------------
Тест по Насдаку. Число бумаг порядка 1500. В скане бумаги с AvgVol>300000 и текущей ценой не ниже 5 енотов. Период теста - один кластер в 1000 баров. Если положить результат такого-же тестирования на 5000 барах, замучаете вопросами. На пузыре кто только не зарабатывал...
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Ты веришь в возможность прогноза цены на рынке? Твой высокий процент прибыльных возникает за счет того, что ты знаешь (паттерн обеспечивает) цель движения с вероятностью более 0,5?
--------------------------------------------------------------------------------
В общепринятом смысле в прогнозы - не верю. Особенно негативно отношусь к таковым для горизонта более 3 - 5 дней. Относительно краткосрочных патернов, то сравнительно высокая прибыльность это их принципиальное "фирменное" отличие. И оно обусловлено не галимымы прогнозами, а совершенно конкретной статистической оценкой развития краткосрочного торгового сценария. А возможно это благодаря тому, что то КОРОТКОЕ временное сечение, в котором эта оценка производится, позволяет нам достаточно пристойно формализовать модель этого сценария и соответственно его статистически оценить.
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Ты Wealth-lab пользуешь? А почему все еще не в нашей тусовке?
--------------------------------------------------------------------------------
Так потому, что я кустарь одиночка, да и не шибко я доверяю всем этим примочкам. Так, для прикидки ещё туда-сюда. А потом предпочитаю всё-же ручками. Да и Кулибиных в вашей тусовке слишком много, загрызут ведь на фик.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 17:28

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
А в реале параметры паттерна, уровни стоп-лоссов, профит-таргетов, одинаковые для всех бумаг? Или после теста делаешь какие-то изменения?Остальными ответами полностью удовлетворен. Буду дальше рыть паттерны. А в тусовке нашей Кулибина нет. Это не Мойшин форум. Это чиста WLD-шная е-мейл рассылка/NNTP конфа. Все там учимся друг у друга новой программулине. Подписываться лучше через Outlook Express или Mozilla-Mail. Заглядывай.
07/04/04 17:54

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
А в реале параметры паттерна, уровни стоп-лоссов, профит-таргетов, одинаковые для всех бумаг? Или после теста делаешь какие-то изменения?
--------------------------------------------------------------------------------
Да вобщем-то никаких изменений потом не предусматривается. В реале разве что иногда делаются вариации сайзов. Однако по моим системкам профит-таргеты и стоп-лоссы считаются для каждой бумаги отдельно, а алгоритм этих вычислений строго один и тот же для всех бумаг.
За приглашение спасибо и удачи!
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 18:03

OLDMAN
Мудрый™
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 1662
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------...
..по моим системкам профит-таргеты и стоп-лоссы считаются для каждой бумаги отдельно, а алгоритм этих вычислений строго один и тот же для всех бумаг........
--------------------------------------------------------------------------------
А вот это не понятно. Неужели он не зависит от волатильности бумаги?, времени суток? и еще чего-нидь такого же поганного???? Настроя рынка по определенному инструменту, в конце-концов???
--------------------
Успехов и Удачи! 07/04/04 18:24

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:OLDMAN]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
.....по моим системкам профит-таргеты и стоп-лоссы считаются для каждой бумаги отдельно, а алгоритм этих вычислений строго один и тот же для всех бумаг........
это не понятно. Неужели он не зависит от волатильности бумаги?, времени суток? и еще чего-нидь такого же поганного???? Настроя рынка по определенному инструменту, в конце-концов???
--------------------------------------------------------------------------------
Да нет, все именно так. Алгоритм вычисления параметров для предстоящей сделки один и тот же для всех бумаг без исключения. Сами-же параметры получаются разными и безусловно зависят от конкретной волатильности, от того, что предшествовало патерну (например, тотал даун), персональные вольюмы для конкретной бумаги и пр., поскольку являются результатами обсчета распределения для каждой конкретной торговой ситуации. Про настрой базара говорит собственно сам патерн, а от времени суток они не зависят.
Жень, не пойму, что тебя удивило? Ведь это же верх кайфа, когда твоя стратегия отрабатывается всегда при использовании одного и того же алгоритма оценки параметров предстоящей сделки. Типа железного, но не черного ящика. В терминологии Атамана - классическое приближение к аплуа однорукого бандита.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 18:38Отредактировано Neo (07/04/04 18:55)

OLDMAN
Мудрый™
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 1662
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Юр, прости...Что-то я совсем бестолковый стал. Когда читал твой пост слово "алгоритм" у меня чего-то из восприятия выпало. В восприятии почему-то оказался размер стопов в деньгах. Поэтому и удивление мое было безмерно. Про алгоритм ты безусловно прав!ЗЫ. Отдыхать пора...Чего-то я переутомился видать
--------------------
Успехов и Удачи! 07/04/04 19:22

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:OLDMAN]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Что-то я совсем бестолковый стал.
--------------------------------------------------------------------------------
Не гневи бога, однако. Тут многим из присутствующих твоей "бестолковости", процентов ну хотя-бы пять, с головой хватило-бы. Мало-бы всем места на базаре было-бы.
А отдыхать всегда дело хорошее... Я вот всё о твоей знаменитой бане мечтаю...
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 19:50

Dim
Энтузиаст
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 283
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Дядя Юра, у меня вопрос по приведенному тесту. Что-то я никак не могу понять с этими процентами…
Как так получилось, что МаксDD –7.60% оказался лучше чем средний лось –9.18%? Получается, что в серии где зафиксирован МаксDD должно быть меньше чем одна сделка?! Или что-то здесь не так, или я не догоняю…
--------------------
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
07/04/04 20:27

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Dim]
извините что встреваю в беседу..думаю что максдд-это просад по всему портфелЮ(по всей эквити),а средний-он средний на сделку и есть..
--------------------
Удачи!
07/04/04 20:35

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
максдд-это просад по всему портфелЮ(по всей эквити),а средний-он средний на сделку и есть..
--------------------------------------------------------------------------------
Совершенно верно.
Кстати Вофка, мог бы тоже профессионально поучаствовать в обсуждении, не одному-же мне отбиваться.
Тем более, что ты и сам в теме.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 22:41

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:OLDMAN]

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
На деле так-то оно и получается,(только я бы расширил его вверх и процентов по 5 вправо),а почему?
--------------------------------------------------------------------------------
Если кратко, то потому что ценовой ряд и все производные инструменты от него не аналитические, а стохастические.
--------------------------------------------------------------------------------
Если можно,чуть поподробнее.Почему именно системы с PF от 2 до 3 являются подавляющим большинством рабочих инструментов?
Остальные либо переоптимизированные,либо нестабильные.Откуда эти числа 2-3(собсно они и получаются в этом треугольнике) вот чего непонятно. З.Ы.2Dim,Для примера средний лось по трейду в 9% получается 1.44% для всего аккаунта если на трейд выделено 16% капитала.В аттаче картинка системы,прогнаной именно с таким выделением капитала в 16% (кажись сильно похожа на систему Дяди Юры только чуть посильнее зафильтрована).По ней бывает от 3 до 20 входов в день(потому как паттерновая).Соответственно если из 20 трейдов 75-80% профитные и средний профит примерно равен лосю,итоговый DD получается маленький.
07/04/04 22:45 Прикреплённый файл (70 downloads)

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
дык ты и так уже почти все рассказал))))))))осталось выяснить как таргеты считать да пожалуй и все(но это-только в бане у Олдмэна)))))))
а если серьезно-бодают меня лоси уже вторую неделю..не то что бы сильно,но чувствительно. в том числе и на нашей с тобой поляне..настроение из за этого-прямо скажем-не очень))к разговорам не располагает..
вот пожалте-пока писал-насдак нарисовал фигуру на минутках-член называется))))))стоит такой посреди равнины))я себя к профи не отношу,учиться мне еще и учиться(у тебя в том числе)
--------------------
Удачи!
07/04/04 23:08

OLDMAN
Мудрый™
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 1662
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Если можно,чуть поподробнее.Почему именно системы с PF от 2 до 3 являются подавляющим большинством рабочих инструментов?
Остальные либо переоптимизированные,либо нестабильные.Откуда эти числа 2-3(собсно они и получаются в этом треугольнике) вот чего непонятно.
--------------------------------------------------------------------------------
Поподробнее очень, честно говоря, тяжело и трудно. Там стоко надо объяснять, показывать, расчитывать, да и некоторые положения не очень однозначны для восприятия, ну, почти как "пространство точечных функций" имени г-на Ozes'a . Проще принять это как данность, вытекающую из человеческих ошибок и опыта многих трейдеров на форексе.--------------------
Успехов и Удачи! 07/04/04 23:30

Dim
Энтузиаст
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 283
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Спасибо, теперь ясно.
Средний лось считаете в % от суммы, участвующей в трейдах.
А какой максимальный % от всего счета может быть выделен на один трейд?
--------------------
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
07/04/04 23:32

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Dim]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
А какой максимальный % от всего счета может быть выделен на один трейд?
--------------------------------------------------------------------------------
Не обессудьте, но ответ будет таким-же, как и вопрос - всё зависит от того ММ, который использует трейдер. Вы же сами прекрасно понимаете, что здесь подход сугубо индивидуальный.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
07/04/04 23:47

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:OLDMAN]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Поподробнее очень, честно говоря, тяжело и трудно. Там стоко надо объяснять, показывать, расчитывать, да и некоторые положения не очень однозначны для восприятия, ну, почти как "пространство точечных функций" имени г-на Ozes'a . Проще принять это как данность, вытекающую из человеческих ошибок и опыта многих трейдеров на форексе.
--------------------------------------------------------------------------------
Жаль.
Но надеюсь что за 2-3 годика как-нить сам дойду до понимания и если не возражаешь пришлю тебе это понимание на ревизию Кстати,у меня эти цифери получаются на стоках и фьючах,а не на форексе...впрочем это без разницы.
08/04/04 00:06

Dim
Энтузиаст
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 283
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Не обессудьте, но ответ будет таким-же, как и вопрос -
--------------------------------------------------------------------------------
Без проблем... чисто спортивный интерес, безо всякой задней мысли.
--------------------
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
08/04/04 11:48

WoodStock
Любитель
Регистр. 11/12/01
Сообщений: 82 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Паттерны это действительно сила(деньги). И может быть главная их сила в том, что торговать их психологически просто. После них трендовая торговля кажется мазохизмом. У меня системки дают Avg.Profit/Loss 2-3% и по-моему это очень хороший показатель. Но после заявления Нео, о том что он такие вообще к рассмотрению не принимает появилось пара вопросов:
1. Может не прошедшие отбор в народ?
2. Если ориентир для Avg Profit/Loss 5% (что просто неприлично много для краткосрочной торговли) то насколько я понимаю Вы отслеживаете только очень сильные движения...
08/04/04 12:50

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:WoodStock]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Паттерны это действительно сила(деньги). И может быть главная их сила в том, что торговать их психологически просто.
--------------------------------------------------------------------------------
Сорри что вмешиваюсь,но ИМХО это не совсем верно. У паттернов,точнее у трейдеров их торгующих тоже бывают тяжелые периоды.И в целом психологически торговать их не легче чем трендфоловерсов на фьючах,а временами и тяжелее в связи с особенностью исполнения(фьючи всегда заливают,стоки в точке входа по паттерну не всегда,особенно шорты).
В идеале лучше торговать и то и то.
08/04/04 13:25

VovaM
Энтузиаст
Регистр. 14/08/03
Сообщений: 390
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]
Сорри за офтопик:
To JWT: Вы считаете, что шорты по фьючам открываются "заливом" по бидам. А по акциям "выставляют офера и ждут когда соскребут" я так понимаю?
--------------------
МАЛЧИК, ИДЫ ОТСУДА, А ТО ВСЭ ДЭНГИ ПРОИГРАЭШЬ (c)
08/04/04 15:18

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
У паттернов,точнее у трейдеров их торгующих тоже бывают тяжелые периоды.И в целом психологически торговать их не легче чем трендфоловерсов на фьючах,а временами и тяжелее в связи с особенностью исполнения(фьючи всегда заливают,стоки в точке входа по паттерну не всегда,особенно шорты).
--------------------------------------------------------------------------------
Женя, а теперь я не согласен.
Относительно тяжелых периодов, то все зависит от того, что под этим подразумевается. Спектр слишком широк. Да и кроме всего прочего, лёгкой торговли в принципе не существует.
Решение что психологически легко/трудно зависит от ответа на один единственный вопрос - где вероятность получения статистического преимущества выше, при трендовой торговле или торговле краткосрочными патернами. И ты этот ответ знаешь прекрасно сам.
Относительно проблемы с получением ряда бумажек в шорт, то это вовсе не проблема, а лишь сравнительно мелкое техническое осложнение, которое достаточно легко устраняется подбором одного (лучше двух) брокеров, которые располагают достаточно приличными собственными инвентори.
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
В идеале лучше торговать и то и то
--------------------------------------------------------------------------------
В идеале лучше торговать то, что с большей вероятностью и при прочих равных условиях приносит профит. Даже, если это будут соленые огурцы.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
08/04/04 16:16

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]
я тоже позволю себе не согласится. каждый выбирает по себе. если тебе не нравится распределение,в системе слишком глубокие ДД,которые как ТЫ считаешь тебе будет тяжело выдержать-отбрось ее.или доработай. как та системка,что я выставил на закрытом форуме. в целом-результат неплохой,но длинные серии мелких лосей меня лично не устраивают,вот и выставил на обсуждение,с целью доработки. но ни обсуждения ни доработки не получилось.(это я к вопросу Вудстока о выставлении в народ). кстати,Вудсток!3% средний PL-вполне торгуемая цифра.она может не устраивать Нео, но из собственного опыта могу сказать,что в живых останешься.
--------------------
Удачи!
08/04/04 16:25

VovaM
Энтузиаст
Регистр. 14/08/03
Сообщений: 390
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
где вероятность получения статистического преимущества выше, при трендовой торговле или торговле краткосрочными патернами
--------------------------------------------------------------------------------
И, как мне кажется, при "трендовой торговле" есть IMHO, возможнсть впасть в иллюзию удачливой торговли, когда система (в широком смысле не обязательно система - принципы торговли) достаточно остро заточена на тренд (и даже скорее всего конкретного направления), и при изменении обстоятельств мы часто имеет, то что имеем.
--------------------
МАЛЧИК, ИДЫ ОТСУДА, А ТО ВСЭ ДЭНГИ ПРОИГРАЭШЬ (c)
08/04/04 16:29

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VovaM]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
To JWT: Вы считаете, что шорты по фьючам открываются "заливом" по бидам. А по акциям "выставляют офера и ждут когда соскребут" я так понимаю?
--------------------------------------------------------------------------------
Шорты по фьючам всегда заливают,хуже или лучше.То есть система работает так как задумано.А если учесть особенности системостроительства (Проблема ордеров "Next bar open"),то получается что при реальной торговле заливка лучше системной на 0.5-1.5 пункта в зависимости от выбраного таймфрейма,контракта и типа системы.То есть вы совершенно спокойно можете не утитывать коммисию и слипадж при предварительной оценке работы системы.Шорты по стокам не всегда имеются(Hard to Borrow называетца).Соответственно вы можете попасть в ситуевину когда система отберет 5 стоков для продажи,брокер даст вам 2 из них и именно эти 2 окажутся лосями,а те 3 которые не дали окажутся недополученным профитом.Хотя на практике зачастую бывает иначе(те что дали в профит,те что не дали в лосс).Отсюда и возникают психологические трудности-по системе одно,в реале другое. 08/04/04 16:35

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:WoodStock]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
И может быть главная их сила в том, что торговать их психологически просто.
--------------------------------------------------------------------------------
По-поводу просто/непросто я уже отписал выше Евгению. Могу лишь добавить - в процессе любой торговли на базаре, кроме денег мы ставим на кон еще и НЕЧТО. Этим НЕЧТО могут быть здоровье, время, затраты труда, да мало еще что. И значимость составляющих этого НЕЧТО, для каждого трейдера индивидуально различна. Поэтому выбор оптимального, по критерию максимально возможной профитности, стиля торговли и ее инструмента(ов) возможен, имхо, только на индивидуальной основе.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Может не прошедшие отбор в народ?
--------------------------------------------------------------------------------
Это возможно, но я откровенный и принципиальный противник таких мероприятий. И дело не в жлобстве, а совсем в другом. Я готов (и многократно это делал и здесь и на форуме Павла) давать затравки, намекать, подсказывать и по мере сил объяснять всяческие разности, для того, чтобы толковые трейдеры могли САМОСТОЯТЕЛЬНО сделать нечто СВОЁ, что вполне возможно даже превзойдет то, чем я сейчас мог-бы поделиться. Тогда, по моему глубочайшему убеждению, будет соблюден главный принцип - чел научился самостоятельно созидать. А это, на мой взгляд, в нашем, не самом простом деле, самое главное.
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Если ориентир для Avg Profit/Loss 5% то насколько я понимаю Вы отслеживаете только очень сильные движения...
--------------------------------------------------------------------------------
Вы совершенно правы. Большинство патернов, которые я играю, реализуются на пике сантимента.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
08/04/04 16:37

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Шорты по стокам не всегда имеются(Hard to Borrow называетца).Соответственно вы можете попасть в ситуевину когда система отберет 5 стоков для продажи,брокер даст вам 2 из них и именно эти 2 окажутся лосями,а те 3 которые не дали окажутся недополученным профитом.Хотя на практике зачастую бывает иначе(те что дали в профит,те что не дали в лосс).Отсюда и возникают психологические трудности-по системе одно,в реале другое.
--------------------------------------------------------------------------------
Просто факты для одной торгуемой шортовой системки. Параллельно задействованы три различных брокера. Два из них имеют собственные инвентори. За предшествующие восемь месяцев из 193 "выбранных" системой шортов не удалось не получить в долг ни у одного из трех брокеров лишь четыре раза. Соответственно, оценка "анитипсихологизма" реально составляет всего 2%.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
08/04/04 16:50

White
Старожил
Регистр. 23/05/02
Сообщений: 1351 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VovaM]


Цитата:
-----------------------------------------------------
И, как мне кажется, при "трендовой торговле" есть IMHO, возможнсть впасть в иллюзию удачливой торговли, когда система (в широком смысле не обязательно система - принципы торговли) достаточно остро заточена на тренд (и даже скорее всего конкретного направления), и при изменении обстоятельств мы часто имеет, то что имеем.
------------------------------------
есть такое дело. но тоже самое можно сказать и про паттерны.
они тоже "заточены" под определенные условия рынка, причем заточка менее робастна чем заточка просто под тренд.
и в том и другом случае нужно оценивать фазы рынка и рецепты по сути одинаковы...
--------------------
White
08/04/04 16:52

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VovaM]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
при "трендовой торговле" есть IMHO, возможнсть впасть в иллюзию удачливой торговли, когда система (в широком смысле не обязательно система - принципы торговли) достаточно остро заточена на тренд
--------------------------------------------------------------------------------
Совершенно, имхо, верно. Что и имело место во время вздутия технологического пузыря.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
08/04/04 16:53

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:White]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
они тоже "заточены" под определенные условия рынка, ...и в том и другом случае нужно оценивать фазы рынка и рецепты по сути одинаковы...
--------------------------------------------------------------------------------
Строго говоря это не так. Точнее все, на самом деле, зависит от того, на чем основан КРАТКОСРОЧНЫЙ патерн. Если он основан на сантименте, то "определенные условия рынка", в смысле его фазы, в КРАТКОСРОЧНОМ временном горизонте в наименьшей мере влияют на его робастность.
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
причем заточка менее робастна чем заточка просто под тренд.
--------------------------------------------------------------------------------
А на чём основан такой вывод? Это как то практически проверялось и сопоставлялось?
--------------------
Never cry over the spilt milk...
08/04/04 17:15

VovaM
Энтузиаст
Регистр. 14/08/03
Сообщений: 390
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:White]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
есть такое дело. но тоже самое можно сказать и про паттерны.
они тоже "заточены" под определенные условия рынка, причем заточка менее робастна чем заточка просто под тренд.
и в том и другом случае нужно оценивать фазы рынка и рецепты по сути одинаковы...
--------------------------------------------------------------------------------
IMHO, все это очень тонко, но желание в наименьшей степени зависить от экзогенных факторов - естественно, хотя удержаться от того, что бы прокатится на фундаментальном тренде, вместо того, что бы регулярно получать понемногу от статистического преимущества - весьма трудно.
Все это очень "тонко", на грани ощущений и точно не предмет споров. Каждый сам решает. IMHO IMHO IMHO )))
--------------------
МАЛЧИК, ИДЫ ОТСУДА, А ТО ВСЭ ДЭНГИ ПРОИГРАЭШЬ (c)
08/04/04 17:22

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Относительно тяжелых периодов, то все зависит от того, что под этим подразумевается.
--------------------------------------------------------------------------------
Я имел ввиду период когда паттерн фактически приходится консервировать до лучших времен.Точнее период предшествующий этой консервации.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Решение что психологически легко/трудно зависит от ответа на один единственный вопрос - где вероятность получения статистического преимущества выше, при трендовой торговле или торговле краткосрочными патернами. И ты этот ответ знаешь прекрасно сам.
--------------------------------------------------------------------------------
Под статистическим преимуществом в данном случае будем подразумевать средний профит на трейд и профит-фактор,правильно? Плюс в уме держим по возможности наименьший дроудаун.Тогда могу сказать что и на паттернах и в хороших катвилосей системах эти показатели лежат в примерно равных границах.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
В идеале лучше торговать то, что с большей вероятностью и при прочих равных условиях приносит профит.
--------------------------------------------------------------------------------
Зависит от точки зрения.
Предположим что мы имеем 5 совершенно разных систем для разных инструментов с похожими показателями но разным итоговым профитом.Если смотреть с точки зрения максимизации профита,то мы просто должны выбрать наилучшую(макс профит) систему и торговать только ее.
Если смотреть с точки зрения минимизации рисков,то бишь снижения вариации тотального эквити то лучше торговать все 5,даже если итоговый профит по одной из систем в разы меньше чем по наилучшей.Я последнее время склоняюсь к тому что более правильным является второй вариант.Во первых продляет "жизнь" трейдера на рынке,во вторых позволяет использовать более агресивный ММ,что в итоге приводит к большему конечному профиту чем в первом варианте.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
И, как мне кажется, при "трендовой торговле" есть IMHO, возможнсть впасть в иллюзию удачливой торговли, когда система (в широком смысле не обязательно система - принципы торговли) достаточно остро заточена на тренд (и даже скорее всего конкретного направления)
--------------------------------------------------------------------------------
Это не про систему,а именно про принципы торговли,априори недоработанные.
Если система на протяжении 5-10 лет(замечу самых разных лет,которые включали и 98-99 и 2000 и 2001-2004) показывает одинаковый профит на разных инструментах,то расчитывать на то что она вдруг возьмет да начнет работать по другому не есть правильно.Ну и для пущей убежденности можно прогнать совсем синтетические тесты на 50-летней истории индексов,убедиться что в далеком 54-ом системка работала так же как в 2004,разве что профиту поменьше было(размах не тот),а остальные показатели типа процента угадайки и соотношения AvgWin/AvgLoss сохранялись десятилетиями.
Потому что мы-люди не меняемся ...З.Ы.Непаттерновая система вовсе не обязательно должна быть трендследящей.
08/04/04 17:23

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Просто факты для одной торгуемой шортовой системки. Параллельно задействованы три различных брокера. Два из них имеют собственные инвентори. За предшествующие восемь месяцев из 193 "выбранных" системой шортов не удалось не получить в долг ни у одного из трех брокеров лишь четыре раза. Соответственно, оценка "анитипсихологизма" реально составляет всего 2%.
--------------------------------------------------------------------------------
Ну в этом смысле вообще забавно как я переметнулся(или меня переметнули) в сторону утверждений,что стоки не дают.
Буквально недавно с Алексом это дело обсуждали,он мне говорил что стоки не дают,а я ему говорил что стоки дают если брокер правильный:)Но в данном случае я говорю in general terms проблема эта существует на стоках и не существует на фьючах.
И 3 брокера это уже решение проблемы.Требующее,кстати, как минимум 90к капиталу чтобы быть зарегестрированным паттерновым дейтрейдером:) Ну и технически,3 работающих разных платформы...понятно что все решаемое,но проблема есть
08/04/04 17:32

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
И 3 брокера это уже решение проблемы.Требующее,кстати, как минимум 90к капиталу чтобы быть зарегестрированным паттерновым дейтрейдером:) Ну и технически,3 работающих разных платформы...понятно что все решаемое,но проблема есть
--------------------------------------------------------------------------------
есть такое дело..тяжело..у меня 2.самое смешное,что пока я насобирал бабла,написал автомат на обе платформы,все кароче сделал супер-пупер для торговли,пик по паре систем похоже прошел и сейчас начинается е**ля на месте. но зато в автоматическом режиме)))))))
--------------------
Удачи!
08/04/04 18:17


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 21397
Нахождение: Москва
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Poul]
      #34849 - 01/06/2004 20:30

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VovaM]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
IMHO, все это очень тонко, но желание в наименьшей степени зависить от экзогенных факторов - естественно, хотя удержаться от того, что бы прокатится на фундаментальном тренде, вместо того, что бы регулярно получать понемногу от статистического преимущества - весьма трудно.
--------------------------------------------------------------------------------
Тренд может длиться от 5-6 часов до 3-х дней.
Поэтому тут тоже можно (ИМХО нужно) получать понемногу от стат преимущества.Чудесное открытие седня...
08/04/04 18:18

White
Старожил
Регистр. 23/05/02
Сообщений: 1351 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
тогда не понял как это:

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Если он основан на сантименте, то "определенные условия рынка", в смысле его фазы, в КРАТКОСРОЧНОМ временном горизонте в наименьшей мере влияют на его робастность.
--------------------------------------------------------------------------------
соотносится вот с этим:

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Сами-же параметры получаются разными и безусловно зависят от конкретной волатильности, от того, что предшествовало патерну (например, тотал даун), персональные вольюмы для конкретной бумаги и пр., поскольку являются результатами обсчета распределения для каждой конкретной торговой ситуации. Про настрой базара говорит собственно сам патерн, а от времени суток они не зависят.
--------------------------------------------------------------------------------.....

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
причем заточка менее робастна чем заточка просто под тренд.
_______________________________________________
А на чём основан такой вывод? Это как то практически проверялось и сопоставлялось?
--------------------------------------------------------------------------------
это из чистой логики. чем больше параметров, тем менее робастна система. на мой взгляд патерны более точно описывают ситуацию входа, а значит имеют больше параметров.
паттерн это как вход всегда в одну и ту же реку...
а тренд это вход в разные реки, правда иногда в болото
но не проверялось и не сопоставлялось, может Константин поможет в этом...
--------------------
White
08/04/04 18:25Отредактировано White (08/04/04 18:30)

White
Старожил
Регистр. 23/05/02
Сообщений: 1351 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Непаттерновая система вовсе не обязательно должна быть трендследящей.
--------------------------------------------------------------------------------
добавлю - патерновая необязательно должна быть нетрендследящей
--------------------
White
08/04/04 18:34

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:White]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
на мой взгляд патерны более точно описывают ситуацию входа, а значит имеют больше параметров.
--------------------------------------------------------------------------------
Белый, ты будешь смеятся, но один из патернов,который я торгую,имеет буквально 3 параметра,причем,если я скажу какие-ты будешь просто хохотать от простоты открытия. но тема работает,и подтверждает тесты за 10 лет. я долго думал, а чего ж другие не рубят капусту в этом огороде и пришел к паре выводов-мало капусты для крупной рыбы(но достаточно для меня) + некоторое тех. преимущество,которое я имею в отличие от тех,кто захочет проделать тоже самое ручками. вот и все. как говорится-используй whatever works for you.
--------------------
Удачи!
08/04/04 18:47

VovaM
Энтузиаст
Регистр. 14/08/03
Сообщений: 390
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
IMHO, все это очень тонко, но желание в наименьшей степени зависить от экзогенных факторов - естественно, хотя удержаться от того, что бы прокатится на фундаментальном тренде, вместо того, что бы регулярно получать понемногу от статистического преимущества - весьма трудно.
--------------------------------------------------------------------------------
Тренд может длиться от 5-6 часов до 3-х дней.
Поэтому тут тоже можно (ИМХО нужно) получать понемногу от стат преимущества.Чудесное открытие седня...
--------------------------------------------------------------------------------
Хотел бы подчеркнуть свои слова:
экзогенных факторов и фундаментальном тренде
Под стат. преимуществом я подразумеваю, паттерн такой силы, что изменение внешних обстоятельств (новости, экономика, политика) могут в наименьшей степени повлиять на вероятностные характеристики "исхода" паттерна. Под исходом мы подразумеваем пары "вероятность" и "сила исхода".
Абстрактный пример:
плохие данные по компании обваливают цену, цена падает, но в какой то момент сила "перепроданности такова", что небольшой разворот обратно генерирует сильный откат. Причем, "перепроданность" столь сильна - что новые плохие данные не меняют силы отскока (быть может лишь его ослабляют). Ясно, что такие "экстремальные" паттерны редки - но именно их редкость и гарантирует, внетрендовую "сбываемость". Несомненно, можно продемонстрировать много ситуаций в которых, вы купили а цена и дальше падает. Это уже тонкие моменты))) Как распознать максимальный локальный сантимент "ужаса" или "эйфории" - тут каждый решает сам.
IMHO
P/S/ Терминология "Паттерн", "сантимент" в принципе мною нагло украдены у других людей, раньше все это я называл несколько иначе. Просто постарался свое скромное видение изожить (по сути) словами Нео. Наверно старшие товарищи меня подправят, я и так уже разболтался)))
--------------------
МАЛЧИК, ИДЫ ОТСУДА, А ТО ВСЭ ДЭНГИ ПРОИГРАЭШЬ (c)
08/04/04 18:48

White
Старожил
Регистр. 23/05/02
Сообщений: 1351 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]
я не спорю, в паттернах я дилетант...
лучше помолчу и почитаю заметки паттерналистов
кстати, а в чем отличие трендфоллуинга от паттернов?
сложно определить ...
и там и там торгуем движение в нужную нам сторону...
может ты просто трендики торгуешь, перепутал?
--------------------
White
08/04/04 18:51

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
самое смешное,что пока я насобирал бабла
--------------------------------------------------------------------------------
Ты CTA?
В необозримо далеком будущем думаю сдать на СТА,потому и интересуюсь.
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
пик по паре систем похоже прошел и сейчас начинается е**ля на месте.
--------------------------------------------------------------------------------
Вщ-во,потому и говорю что склоняюсь к варианту когда лучше 5 но маленьких чем одна но большая.А дальше шо дадуть-то дадуть,
Но многа сразу не заберуть:)
08/04/04 18:53

Аналитик
Бывалый
Регистр. 10/02/04
Сообщений: 109 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Белый, ты будешь смеятся, но один из патернов,который я торгую,имеет буквально 3 параметра.
--------------------------------------------------------------------------------
А чтобы смеху было побольше, добавлю, что в 3-х из 5 моих паттернов для входа используется вообще только один параметр.
--------------------
Не совсем компетентен
08/04/04 18:55

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:White]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
чем больше параметров, тем менее робастна система.
--------------------------------------------------------------------------------
Чем больше параметров на кол-во полученых при тестировании трейдов тем менее робастна система.То есть система с 3 параметрами на 60 трейдов менее робастна чем с 4-мя параметрами на 120 трейдов.
ИМХО ессесно. И неИМХО(вычитал в книже) считается хорошим тоном иметь по 30 трейдов на параметр.Плюс некоторые рамки для аутлайнеров.Система с 1-2 параметром по определению недооптимизирована.С 20-30-ю параметрами это уже не система а мечты:D
08/04/04 19:04

VovaM
Энтузиаст
Регистр. 14/08/03
Сообщений: 390
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]
хехе, я один раз даже подумал что САМ ПРОЦЕСС ВЫБОРА И ПОДБОРА СИСТЕМЫ это еще один параметр))))
--------------------
МАЛЧИК, ИДЫ ОТСУДА, А ТО ВСЭ ДЭНГИ ПРОИГРАЭШЬ (c)
08/04/04 19:15

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VovaM]
System development is curve fitting.
Как только ты взглянул на график и решил-тута войдем,а где-то выйдем это уже подстройка параметров...Лучше приведу выдержку из соседнего форума:
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Hi,Just want to shake things up and say that all strategy development is curve fitting to some degree or other. I think once people recognize this, then the spectre of "curve fitting" will start to pale and we can begin to discuss this aspect of strategy development rationally. First of all, you're trying to develop a strategy that reacts to highs and lows in a price series. By definition you are fitting your strategy to a curve. This isn't necessarily a bad thing - the term curve fitting itself is not well defined. I think that most people say "hey I know what curve-fitting is" without even stopping to think about it. What does it really mean? Is it only a there/not-there thing? Of course not. There are degrees of curve fitting, and therefore a continuum from not at all to heavily curve fit. If it isn't there at all, then can your strategy do anything? Of course not; you fit your strategy to some sort of curve, whether it be "curves" you recognize as patterns, or triple-tops, or just break-outs, but when the series changes your strategy reacts to it. So now, the question is, how much curve-fitting is too much? Everyone will agree that at some point, you can create a strategy that is too specific to a set of prices and if you give it any other set of prices then it won't react in the same way. So really, you are trying to create an adaptive curve fitting system, that adapts to react the same way as the curves change, or one which recognizes general cases or high-probability events in the series. To me, it all means the same thing - you're looking for one or more characteristics of the series that you can react to - you're fitting your strategy to those charcteristics, so I guess you could call that curve-fitting, or maybe curve-reacting? Maybe really, curve fitting is a static thing, whereas the counterpart to curving fitting is curve-reacting, which is a dynamic thing.Now the next step of the discussion goes something like this... how can we tell the difference? And how can we measure each? Can we measure the degree of curve-fitness vs. curve-reactivness? I would think they both need to be quantifiable. E.g. the less similar the equity curve is to the original in a walk-forward test, the greater the curve-fit value, and the less the curve-reactive value. Or the more random the returns for any test on out-of-sample data, the higher the curve-fit value. The opposite of that would be, the more uniform the returns on an out-of-sample test, the lower the curve-fit value and the higher the curve-reactive value?Just throwing this out to get chewed up and spit out...
--------------------------------------------------------------------------------
08/04/04 19:37

WoodStock
Любитель
Регистр. 11/12/01
Сообщений: 82 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]
To Neo:
W:Если ориентир для Avg Profit/Loss 5% то насколько я понимаю Вы отслеживаете только очень сильные движения...
N:Вы совершенно правы. Большинство патернов, которые я играю, реализуются на пике сантимента.
Ну тогда у нас с Вами немного разные 3%. Если Avg Win 15%, Avg Loss 12% то это одно, а если Avg Win 5%, Avg Loss 2% то совсем другое. Так что теперь понимаю почему Avg Win/Loss менее 3% может Вас не удовлетворять.To JWT:
"Под статистическим преимуществом в данном случае будем подразумевать средний профит на трейд и профит-фактор,правильно? Плюс в уме держим по возможности наименьший дроудаун. Тогда могу сказать что и на паттернах и в хороших катвилосей системах эти показатели лежат в примерно равных границах."
Ну если показатели равны, тогда действительно какая разница что торговать. Правда я не только сам не приблизился к подобным результатам в трендовых системах, но и от других ничего подобного не слышал. Так что если можно поподробнее - какой тайм-фрейм, какие инструменты, какие идеи (если они не представляют ноу-хау). А про TS я тебя спрашивал как раз по той причине, что там только один инструмент и рассматриваешь (если без add-ins), а надежную стратегию для одного инструмента создать на порядок сложнее чем для портфеля. На парочке "надежных" часовых систем я в свое время накушался - мало не покажется:) 08/04/04 20:16

VovaM
Энтузиаст
Регистр. 14/08/03
Сообщений: 390
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:WoodStock]
Нео, ничего не рассказывайте;) Мне кажется Вы сказали и так много чего важного...и потом ликвидность на малых интервалах не столь уж высока - на всех может не хватить))) Шутка.
--------------------
МАЛЧИК, ИДЫ ОТСУДА, А ТО ВСЭ ДЭНГИ ПРОИГРАЭШЬ (c)
08/04/04 20:41Отредактировано VovaM (08/04/04 20:42)

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:WoodStock]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Ну если показатели равны, тогда действительно какая разница что торговать. Правда я не только сам не приблизился к подобным результатам в трендовых системах, но и от других ничего подобного не слышал.
--------------------------------------------------------------------------------
В аттаче картинка. В пику дяди Юриной. Тест за 4 года. Реально торгуется последние 2,5. Портфель на ликвидных русских фишках. Чтобы не возникло сомнений, что "трендовая", привожу фрагмент графика с сигналами. Доходность примерно такая же, как у д.Юры, просадка чуть больше -10%. Зато сделок меньше (костов меньше, нерыночных рисков меньше и т.д.) Абсолютные цифры пусть не пугают. Это рубли.
08/04/04 21:58 Прикреплённый файл (132 downloads)

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]
"Тремя оптимизируемыми параметрами я апроксимирую любой ценовой ряд в гладкую эквити" (с) Я.
Шутка, конечно. Но больше двух параметров у меня не бывает.
08/04/04 22:00

Andy_Mil
Бывалый
Регистр. 18/07/03
Сообщений: 161
Адрес: Colorado, USA
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Ну если показатели равны, тогда действительно какая разница что торговать. Правда я не только сам не приблизился к подобным результатам в трендовых системах, но и от других ничего подобного не слышал.
--------------------------------------------------------------------------------
В аттаче картинка. В пику дяди Юриной. Тест за 4 года. Реально торгуется последние 2,5. Портфель на ликвидных русских фишках. Чтобы не возникло сомнений, что "трендовая", привожу фрагмент графика с сигналами. Доходность примерно такая же, как у д.Юры, просадка чуть больше -10%. Зато сделок меньше (костов меньше, нерыночных рисков меньше и т.д.) Абсолютные цифры пусть не пугают. Это рубли.
--------------------------------------------------------------------------------
Тут ведь вот какой еще параметр, имхо, важен: Avg Bars Held, другими словами, сколько времени длится среднестатистическая сделка. У паттерновых систем этот период, как правило, на порядок меньше. Поэтому факт, что у трендовой системы сделок меньше - преимущество сомнительное. Ведь, получается, что одну и ту же прибыль на вложенный капитал вы получаете в среднем за 10 дней, а дядя Юра за 1 день. Понятно же, что остальные 9 дней эти деньги у него не будут лежать мертвым грузом...
08/04/04 22:29

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:WoodStock]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Ну тогда у нас с Вами немного разные 3%. Если Avg Win 15%, Avg Loss 12% то это одно, а если Avg Win 5%, Avg Loss 2% то совсем другое. Так что теперь понимаю почему Avg Win/Loss менее 3% может Вас не удовлетворять.
--------------------------------------------------------------------------------
Женя сказал в посте выше совершенно правильно. Патерн может "разгрузиться" и за десять минут и за несколько дней.
Именно это и относится к сильным движениям.
Относительно соотношений средних винов и лоссов, то отнюдь не разные 3%. Для иллюстрации, и в том числе - что есть сильное движение, приведу примерчик реального торгушества от сегодня.
Торговалось одновременно два стока в шорт по одному и тому же сантиментному патерну. Продолжительность первого трейда - час тридцать пять минут. Достигнут таргет профит. Чистый профит 13,2%. Продолжительность второго трейда - 17 минут. Достигнут таргет профит. Чистый профит от сделки 10,72%.
А вот теперь самое примечательное. По первому и второму трейду, таргет профиты отличались от (по-крайней мере зарегистрированных на данный момент торгового дня) лоев на 2% и 1,3% соответственно. И подобное имеет место примерно в 60% случаев положительных исходов сделок. Так сказать "фирменный" стиль. P.S. To Константин. Пока писал, твою "пику" вовремя не увидел и теперь приходится вдогонку отбиваться. А если серьезно, то я тебе уже раньше писал - тест это прикидка, причем прикидка весьма усугубленная. Реально выходит заметно лучше.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
08/04/04 22:29Отредактировано Neo (08/04/04 23:26)

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:White]
Вероятно твое непонимание, как соотносится между собой процитированное, случилось из-за неучета того, о каких временных горизонтах идет речь.
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
то "определенные условия рынка", в смысле его фазы, в КРАТКОСРОЧНОМ временном горизонте
--------------------------------------------------------------------------------
продолжаем - НЕ ВЛИЯЮТ

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
параметры получаются разными и безусловно зависят от конкретной волатильности, от того, что предшествовало патерну
--------------------------------------------------------------------------------
НО ТОЖЕ В КРАТКОСРОЧНОМ временном горизонте.
По части робастности патернов и ее связи с числом параметров, народ уже вроде подробно высказался.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
08/04/04 22:42

VNj
Любитель
Регистр. 21/03/04
Сообщений: 66
Адрес: Харьков
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Юрий! после все сказанного Вами Вы просто ОБЯЗАНЫ жениться! тьфу! вкинуть пару примеров
08/04/04 23:12

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]
Аналитик

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
что в 3-х из 5 моих паттернов для входа используется вообще только один параметр.
--------------------------------------------------------------------------------
Константин

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Но больше двух параметров у меня не бывает.
--------------------------------------------------------------------------------

Чтобы не было непонимания давайте определимся что подразумевается под параметром.
Когда я говорил о параметрах,я имел ввиду не только оптимизируемые параметры,но вообще все параметры наличествующие в системе.Константин на глаз по картинке вашей системы:
If close Crosses Over Highest(High,8) then buy N shares.В этом предложении уже содержится 3 параметра:
-close Может быть чем-то другим,например High или Average(Close,N)
-8 (любое N)
-N (параметр от ММ)То есть 3 параметра только для того чтобы войти.
Поскольку система двухсторонняя то этих параметров уже становится 6.
А там еще есть SSIndex который наверняка содержит как минимум 2 параметра-то из чего он расчитывается и коэффициент сглаживания.
Итого 8.
Из них я так понял 2 оптимизируемых,но ИМХО это не есть "в системе всего 2 параметра",поскольку остальные неоптимизируемые тоже изначально подбирались тем или иным методом и их изменение повлечет за собой перемены в показателях системы.2Аналитик: про 1 параметр тоже самое...Система с пересечением цены и MA уже имеет 3 параметра:
-что именно от цены взяли
-длину МА
-кол-во акций(контрактов) пусть оно даже вечно равно 1.Вообщем терминология
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Юрий! после все сказанного Вами Вы просто ОБЯЗАНЫ жениться! тьфу! вкинуть пару примеров
--------------------------------------------------------------------------------

VNj ваше желание понятно,но это форум,тут никто никому ничем не обязан и КРИЧАТЬ об этом не софсем этично. 08/04/04 23:31

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VNj]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------Вы просто ОБЯЗАНЫ жениться! тьфу! вкинуть пару примеров
--------------------------------------------------------------------------------
Так мастер-классы - это к мастерам. А я..., ну может чуть продвинутый, но любитель.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
08/04/04 23:46

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
VNj ваше желание понятно,но это форум,тут никто никому ничем не обязан и КРИЧАТЬ об этом не софсем этично
--------------------------------------------------------------------------------
гыы ..точно. тем более Юра(да и я) примеров давали сколько угодно. просто (мне кажется)кричащему ЛЕНЬ покопаться и найти(или -подумать, своей головой).Юра,он как и покойный Атаман-дает пищу для размышлений. а не готовые рецепты,искателей которых тут тьма..
где где, а в трейдинге халявы нету(или почти нету))))))))))))
--------------------
Удачи!
08/04/04 23:50

VNj
Любитель
Регистр. 21/03/04
Сообщений: 66
Адрес: Харьков
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]
Эт кто здесь кричал? ты что шутку юмора не панимаишь?
09/04/04 00:19

VNj
Любитель
Регистр. 21/03/04
Сообщений: 66
Адрес: Харьков
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Степень Вашей продвинутости Вы явно преуменьшаете
В остальном полностью с Вами согласен!
09/04/04 00:34

VNj
Любитель
Регистр. 21/03/04
Сообщений: 66
Адрес: Харьков
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]
Пример он и есть пища для размышлений не более того (для меня по крайней мере)
09/04/04 00:54

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VNj]
это для вас он пример, а для других-почти готовая система, над которой кто то проработал какое то время.двух-трех примеров вполне достаточно для того, что б понять, что и как товарищ торгует.так сказать основные принципы, а дальше-дело техники. говоря за себя-торгую весьма специфические ситуации,небольшим сайзом на низколиквидных стоках. если я вам покажу что и как и вы встанете впереди меня и мне не дадут фил из за вас, скажите, на кой мне это нужно? я сам себя нае**ю. сегодня был живой пример-акция не дошла 1 цента до таргета. был бы дома-закрыл бы,хер с ним с центом, а я в больницу с дитем ходил. результат-недобранная сотка баксов. то же самое-кто то увидел хороший сайз и встал впереди меня. и собрал все. я думаю-вы недопонимаете остроты момента, разговор то о деньгах идет,причем не о копейках, как тут некоторые аналитики думают..
--------------------
Удачи!
09/04/04 01:37

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]
я смотрю в эту пятницу торгов нету? отдыхаем? пойду залью красным вином раны..ну и неделя ё..самое смешное что я хотел во флориду в этот понедельник отвалить,но всю ту неделю перло так,что грех было сваливать,хотя подозрение что накажут скоро, было. жене так и сказал-вот не поедем,так как назло не отдохнем, да еще и бабла прое**бу и будет полный набор. так оно и вышло))))ну да ладно,отобьемся)))))
--------------------
Удачи!
09/04/04 02:35

atar
Новичок
Регистр. 27/11/03
Сообщений: 14 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Чем больше параметров на кол-во полученых при тестировании трейдов тем менее робастна система.
--------------------------------------------------------------------------------

На мой взгляд, важно не столько количество параметров, сколько чувствительность системы к изменению параметра. 09/04/04 09:07

Valley
Любитель
Регистр. 26/11/01
Сообщений: 76
Адрес: Эстония
Re: 2 Neo. ...? [Re:atar]
Ошибусь-ли, если предположу (после прочтения последнего сообщения JWT), что ещё не определились в уважаемом сообществе с тем, что считать параметром системы?
09/04/04 09:40

White
Старожил
Регистр. 23/05/02
Сообщений: 1351 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
хотя подозрение что накажут скоро, было. жене так и сказал-вот не поедем,так как назло не отдохнем, да еще и бабла прое**бу и будет полный набор. так оно и вышло))))
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------
White
09/04/04 10:26

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
P.S. To Константин. Пока писал, твою "пику" вовремя не увидел и теперь приходится вдогонку отбиваться. А если серьезно, то я тебе уже раньше писал - тест это прикидка, причем прикидка весьма усугубленная. Реально выходит заметно лучше.
--------------------------------------------------------------------------------

Кстати, не вижу в этом ничего хорошего. С тех пор, как понял, что судьба мне быть управляющим (чужими деньгами), во главе угла стоит воспроизводимость. Прежде чем продать продукт я дожен предъявить его характеристики. И работа моя заключается не в извлечении прибыли, а в скучной, монотонной борьбе за воспроизведение алгоритма. Безотносительно к тому, то это приносит в абсолюте.PS Кстати, еще одна большая тема. На русском рынке я не вижу ниши для краткосрочных паттерновых трейдеров на поляне ресурсов, предлагаемых в ДУ. А как на импортных рынках?
09/04/04 10:29

WoodStock
Любитель
Регистр. 11/12/01
Сообщений: 82 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]
To Konkop:
"В пику дяди Юриной. Тест за 4 года. Реально торгуется последние 2,5."
Линия Equity некрасивая, выходит почти весь профит набран в первой трети торгового диапазона. А остальное время - ерзанье на месте. Хотя для дневок, да для отечественных стоков пожалуй неплохо выглядит.To Neo:
"А вот теперь самое примечательное. По первому и второму трейду, таргет профиты отличались от (по-крайней мере зарегистрированных на данный момент торгового дня) лоев на 2% и 1,3% соответственно."
Вот этой мысли не понял, и о чем это свидетельствует? 09/04/04 11:08

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:WoodStock]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
"А вот теперь самое примечательное. По первому и второму трейду, таргет профиты отличались от (по-крайней мере зарегистрированных на данный момент торгового дня) лоев на 2% и 1,3% соответственно."
Вот этой мысли не понял, и о чем это свидетельствует?
--------------------------------------------------------------------------------

На самом деле это не мысль, а скорее частная констатация, подтверждение что-ли. А подтверждают эти цифры сказанное мною ранее в этой ветке
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
соотношение числа выходов стопом по фиксированному тейк профиту к общему числу выходов - порядка 63%
--------------------------------------------------------------------------------
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------играя патерн, я разыгрываю свое статпреимущество. При этом распределение плотности вероятности в адекватном временном интервале таково, что я отрабатываю эту беду в достаточно узком диапазоне на пике кривой распределения
--------------------------------------------------------------------------------
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Относительно краткосрочных патернов, то сравнительно высокая прибыльность это их принципиальное "фирменное" отличие . И оно обусловлено не галимымы прогнозами, а совершенно конкретной статистической оценкой развития краткосрочного торгового сценария. А возможно это благодаря тому, что то КОРОТКОЕ временное сечение, в котором эта оценка производится, позволяет нам достаточно пристойно формализовать модель этого сценария и соответственно его статистически оценить.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Never cry over the spilt milk...
09/04/04 12:19

VovaM
Энтузиаст
Регистр. 14/08/03
Сообщений: 390
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Нео, еще раз, призываю Вас особенно не распостранять свои идеи)))
ЗЫ Да простит аудитория мою циничность.
--------------------
МАЛЧИК, ИДЫ ОТСУДА, А ТО ВСЭ ДЭНГИ ПРОИГРАЭШЬ (c)
09/04/04 12:23

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
С тех пор, как понял, что судьба мне быть управляющим (чужими деньгами), во главе угла стоит воспроизводимость. Прежде чем продать продукт я дожен предъявить его характеристики. И работа моя заключается не в извлечении прибыли, а в скучной, монотонной борьбе за воспроизведение алгоритма.
--------------------------------------------------------------------------------
Поскольку сам никогда не был в ипостаси управляющего чужими средствами и едва-ли когда-нибудь буду, могу только искренне посочувствовать...
Особенно впечатляет, в описанном тобою процессе, вот это
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Безотносительно к тому, что это приносит в абсолюте.
--------------------------------------------------------------------------------
поскольку как-бы сводится к теме - работа ради работы.
А я, со своими "жадностью и закостенелым индивидуализмом" даже в качестве хобби не мог-бы с этим смириться. Вероятно поэтому я и предпочитаю "скучной, монотонной борьбе за воспроизведение алгоритма" не менее скучную и монотонно-рутинную "борьбу" за воспроизводство прибыли.
Хотя, вполне вероятно, что в некой ассимптотике это одно и тоже.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
09/04/04 12:46

Balamut
Бывалый
Регистр. 07/01/04
Сообщений: 170 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VovaM]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Нео, еще раз, призываю Вас особенно не распостранять свои идеи)))
--------------------------------------------------------------------------------
И чего Вы так волнуетесь "Идеи Нео" ещё надо пропустить через мозги, а эта штука не у всех в достаточной стадии развития находится.К тому же, Нео действует в рамках своих убеждений по вопросу распространения своих идей. А вы в серьёз полагаете, что под вашим неаргументированным призывом убеждения
Нео вдруг возмут и изменятся???
09/04/04 12:50

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Юра я прошелся по стокам,выкинул те которые плохо перформили с данной системой.В принципе из 3500 выкинулось около 300 стоков,то есть меньше 10%,(у меня фильтр волума потом уже в системке стоит).Выборку делал на дате до 30.1.2004 -остальная вообще была неподгружена в этот W-L.Мысль простая:Раз уж мы играем в игру со ставками,то зачем ставить на дохлых лошадей?
Потом прогнал систему на чистой,только что подгруженой Out-of-Sample дате.
Что получилось,то получилось.
Отчет за прогон на последних 2 месяцах в аттаче.Блин,ведь на поверхности лежало...игра со ставками-нафига упрямо ставить на лошадей с отрицательным МО если у нас есть возможность их выкинуть?
Теперь согласен что на "катвилосей" системе хрен такое получишь.Ушел переосмысливать...
09/04/04 12:53 Прикреплённый файл (96 downloads)

Ispitatel
Энтузиаст
Регистр. 06/07/02
Сообщений: 249
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VovaM]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Нео, еще раз, призываю Вас особенно не распостранять свои идеи)))
ЗЫ Да простит аудитория мою циничность.
--------------------------------------------------------------------------------
Даже если дядя Юра выложит сюда все выкладки по своей системе, то я думаю что вряд ли найдутся хотя бы 2 чела, кто сможет торговать точь в точь, и с таким же результатом. ( а некоторые даже сольют) Любая система точится под себя, так же как одежда, итд.to Neo:
Можно пару вопросов.
1- Сколько паттернов одновременно участвуют в работе.
2- Какая максимальная(минимальная) загрузка счета по открытым позициям.
3- Вы тут писАли что отправили паттерн на хранение, вопрос в том как определили смену фазы рынка?
--------------------
Лучше всего ты учишь тому, чему тебе самому больше всего надо научиться. (Р. Бах)
09/04/04 13:00

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Мысль простая:Раз уж мы играем в игру со ставками,то зачем ставить на дохлых лошадей?
--------------------------------------------------------------------------------
Совершенно правильный вывод. Только хочу предупредить не очень увлекаться повальным удалением "мертвячины" при оптимизации, поскольку
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------

средний профит/лосс на среднестатистическую сделку (с учетом комиссии и слипа) порядка 5,3 - 5,8% (в принципе возможно и больше, но в ущерб N)"
--------------------------------------------------------------------------------
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Теперь согласен что на "катвилосей" системе хрен такое получишь
--------------------------------------------------------------------------------
Тоже верно, поскольку на "катвилосей" практически невозможно реализовать то, что собственно является типичным для патерновой системы
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
распределение плотности вероятности в адекватном временном интервале таково, что отрабатывается в достаточно узком диапазоне на пике кривой распределения
Цитата:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Never cry over the spilt milk...
09/04/04 13:14

Al73
Энтузиаст
Регистр. 17/09/03
Сообщений: 396 Спасибо за очень интересную ветку [Re:JWT]
Прочитал дважды.
Уже несколько месяцев для меня на инвесто не было ничего подобного по информативности.Спасибо за новый для меня индикатор, соотношение
(Avg Win / Avg Loss) к % Win.
За те первые месяцы интуитивной торговли я, как понимаю, нахожусь в полном хаосе (мой хаос к Торговому Хаосу отношения никакого не имеет). Всё дело в том, что на форексе пока у меня всё очень плохо систематизировано, только общие черты. Обстрелял этот треугольник со всех сторон, пока ни разу не попал.
Вижу, что дела обстоят ужасно.Кстати JWT пишет Oldman'у:

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Если можно,чуть поподробнее.Почему именно системы с PF от 2 до 3 являются подавляющим большинством рабочих инструментов?
Остальные либо переоптимизированные,либо нестабильные.Откуда эти числа 2-3(собсно они и получаются в этом треугольнике) вот чего непонятно.
--------------------------------------------------------------------------------

PF это, конечно, не числа, которые получаются в треугольнике. В треугольнике по Y у нас Avg Win/ Avg Loss.Но что интересно, видно равенство между
PF и Avg Win/ Avg Loss. И тот и другой параметр желательно держать в границах между 1,6 - 2,8.
09/04/04 13:26

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Ispitatel]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
1- Сколько паттернов одновременно участвуют в работе.
2- Какая максимальная(минимальная) загрузка счета по открытым позициям.
3- Вы тут писАли что отправили паттерн на хранение, вопрос в том как определили смену фазы рынка?
--------------------------------------------------------------------------------

1. Я сказал-бы так, трейдеру вполне достаточно иметь арсенал из 3-4 различных патернов, для того, чтобы большую часть времени активно присутствовать в рынке. У меня есть такое правило - играть одним патерном. Если в какой-то конкретный момент времени на базаре складывается такая ситуация, что можно работать более, чем одним, я выбираю более робастный.
2. Я не экстремал, хотя и не супер консервативен. Нечто среднее. Для себя (подчеркиваю - для себя) считаю возможным загружаться максимум до 1/3 счета. Хотя, должен отметить, что в силу специфики торговли патернами и размеров моего счета, такая возможность представлялась лишь несколько раз. В большинстве остальных случаев, все в основном определяется тем сайзом, который является оптимальным для данного патерна и для данной торговой ситуации.
3. Патерновые системы, к счастью, не обладают экстремальной чувствительностью к смене фазы рынка. Если они это начинают "чувствовать", то профитность начинает достаточно плавно снижаться, но с другой стороны настолько заметно в общей динамике, чтобы своевременно задать себе вопрос - а почему это происходит. И, если в результате анализа, вы не находите прямых глюков системы, а с другой стороны отмечаете рост сантимента в обратном направлении самой идеологии патерновой системы, то вероятно систему лучше перевести в режим "бумажной торговли" и затем законсервировать до наступления лучших времен.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
09/04/04 13:37

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: Спасибо за очень интересную ветку [Re:Al73]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
PF это, конечно, не числа, которые получаются в треугольнике. В треугольнике по Y у нас Avg Win/ Avg Loss.
--------------------------------------------------------------------------------

В треугольнике лежат системы с PF 2-3.
09/04/04 14:07

Al73
Энтузиаст
Регистр. 17/09/03
Сообщений: 396 Синяя линия. Вопрос математикам. [Re:JWT]
Кто может дать математическую формулу синей линии, которая проходит через Avg Win/Loss = 1 и % Win = 0.5?Просто хочется её в свою таблицу Excel добавить.
09/04/04 14:21

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Поскольку сам никогда не был в ипостаси управляющего чужими средствами и едва-ли когда-нибудь буду,
--------------------------------------------------------------------------------

Лишаться девственности никогда не поздно
У меня "первым" был наш любимый Док, больше двух лет назад. Вроде, эксперимент был и венчур, чистой воды. Однако, задалОсь. С тех пор и покатилась "девичья судьба" с накатанной горки. Там взял, тут взял... Зато. Уж год, пожалуй, как денег со своих счетов не снимал. Вроде, фигня. А ведь они, зараза, быстрей прирастать стали. Ощутимее, как-то. Даже обеспеченная пенсия впереди замаячила

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
поскольку как-бы сводится к теме - работа ради работы.
А я, со своими "жадностью и закостенелым индивидуализмом" даже в качестве хобби не мог-бы с этим смириться.
--------------------------------------------------------------------------------
Именно, жадность и индивидуализм, в этой ипостаси (ДУ) реализуются гораздо эффективней.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Вероятно поэтому я и предпочитаю "скучной, монотонной борьбе за воспроизведение алгоритма" не менее скучную и монотонно-рутинную "борьбу" за воспроизводство прибыли.
Хотя, вполне вероятно, что в некой ассимптотике это одно и тоже.
--------------------------------------------------------------------------------

Последняя фраза True!
09/04/04 14:23

Akelo
Снайпер™
Регистр. 26/11/01
Сообщений: 501 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]
Константин, Ой как правильно говорят в народе - бодливой корове бог рога не дает. Такая уж у меня сущность (можете прочесть сучность). Бодаться не буду, а то получится что бодался теленок с дубом. Но вот хочу песню подпортить. Если для вас стало естественным, что при профите 80% отношение среднего профита к среднему лосю 0.95%, то специально для вас нашел гнусный пример при профитности 76% отношение 2,8:1 http://forex.kbpauk.ru/userfiles/28503-%20Toby%20Crabel%20ORB%20Stocks%20%26%20Commodities%20-%20articles.pdf, аосмотрите, это интересно.
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
09/04/04 14:54

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Akelo]
Из старых времен грызьбы гранита науки запомнил такой забавный термин "Возмущающее воздействие" (всегда прикольно представлял себе, как тот, к кому применено этой воздействие, громогласно возмущается и машет руками )
Т.е., мы воздействуем на систему каким-то безобразным и нетипичным образом, а потом смотрим, как "система" отреагировала. И эта реакция служит для нас информацией к размышлению. Имхо, в этой ветке возмущающее воздействие привело к такому потоку полезностей, что уже и не важно, что факты были передернуты, а предпосылки вымышлены Причем, естественно, преднамеренно.
Что касается Тоби Крабела, то именно он (с подачи dmtr) послужил, в свое время импульсом для изучения паттернов (года 3 назад). И именно он, как ни странно, был первым выброшен в мусорную корзину. Какой-то бесконечный садомазохизм. Тщательный разбор того, что не работает уже на OOS, не говоря о реале. Впрочем, как всегда, на мысли наталкивает.
09/04/04 16:18

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
И, все таки, I like thes Game! [Re:konkop]
Приболел я тут. Температура 38, сопли. Лежу в постели, пью теплое пиво. А работа работается, как ни в чем ни бывало. И где еще так можно?
09/04/04 16:28

konkop
Бывалый Регистр. 22/11/01
Сообщений: 116
Адрес: Ekaterinburg, Russia
Здесь мы будем биться до крови. [Re:Akelo]
Скачал статью. Действительно, этого я еще не читал. Но! Эту байду (ORB) я торгую поболе 1,5 лет. И все подводные камни до сих пор синяками с лодыжек не сходят. Уверяю Вас, там нет ничего сверхестественного. Обычный тренд-фолоуинг на коротком масштабе. Удержание позы 1-5 дней. Даем прибыли расти и обрезаем убытки. В реале, процент прибыльных ок. 48%, avgW/avgL ~ 1,9, средняя сделка (для русского рынка) ~ 1%. Стоп приходится ставить на 3%, иначе, сносит нафик. А любые тесты на хистори будут овер-подгонкой. Которые никогда не воспроизведутся на длинном реале. На тестах я и получал "шоколадные" результаты, однако, пришлось мордой об асфальт приходить в чувство. Причем, это одна из редких методик, которые подгоняются даже одним параметром. Не говоря уже, о фильтровании паттернами. Вот это, точно, дорга в никуда. Я давно ничего не фильтрую в ORB, иначе бы, без штанов остался 09/04/04 17:05

Akelo
Снайпер™
Регистр. 26/11/01
Сообщений: 501 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]
Ничто на земле не проходит бесследно...
Смешно, но я с DMTR всегда споорил, посколькуо на дух не переносил все выверты с рендом-маокетом и врмененными стохачтическими рядами, пока не припер его на одном примере лета 96. А где он ,кстатии. Или институал от и есть институал, а вы нечастое исключение7
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
09/04/04 17:09

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: И, все таки, I like thes Game! [Re:konkop]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
А работа работается, как ни в чем ни бывало. И где еще так можно?
--------------------------------------------------------------------------------

Можно исключительно в постели с тёплым пивом.
А если серьезно, то давай, выздоравливай!
--------------------
Never cry over the spilt milk...
09/04/04 17:10

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Юра я прошелся по стокам,выкинул те которые плохо перформили с данной системой
--------------------------------------------------------------------------------

Жень! а как ты их перебирал? руками? я имею ввиду-можно ли в ВЛ создать графу что ли,которая бы напротив каждого тикера показывала его перформанс например за весь период,за который на него есть данные? что б натурально можно было кликом на колонку увидеть по порядку, кто как выступал?есть еще один вариант,я его сейчас пытаюсь реализовать-это создание своего рода scorecard,которые считаются исходя из скажем так силы сигнала что ли, и на этом основании определяется размер позы. то есть-делается бактест, меняются параметры фильтров, все это дело записывается и каждому значению придается вес.
пример-сток торговался сегодня с обычным объемом-тады ему поставим 1,сток торговался с объемом 3Х больше какого то среднего-ему 3,потому что на бактестах,у тех что торговались больше 3Х вероятность кульпохода цены в твою сторону -выше,чем у тех,у кого 1Х.


кто нить применял такую методу?
--------------------
Удачи!
09/04/04 21:42

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
пример-сток торговался сегодня с обычным объемом-тады ему поставим 1,сток торговался с объемом 3Х больше какого то среднего-ему 3,потому что на бактестах,у тех что торговались больше 3Х вероятность кульпохода цены в твою сторону -выше,чем у тех,у кого 1Х.


кто нить применял такую методу?
--------------------------------------------------------------------------------

Такая метода нелинейного ранжирования, может, имхо, лишь превратить сравнительно гладкую кривую распределения плотности вероятности в замысловатый зиз-заг, что, как мне кажется, немедленно и негативно отразится на результате.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
09/04/04 21:54

Akelo
Снайпер™
Регистр. 26/11/01
Сообщений: 501 Re: Потом дрались не по злобе [Re:konkop]
...Потом дрались не позлобе
и все хорошее в себе доистребили

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Обычный тренд-фолоуинг на коротком масштабе. Удержание позы 1-5 дней.
--------------------------------------------------------------------------------
все равно это свинг - сильное движение, которое мы стремимся захватить, а несколько часов, день, несколько дней не столь важно.

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
любые тесты на хистори будут овер-подгонкой. Которые никогда не воспроизведутся на длинном реале. На тестах я и получал "шоколадные" результаты, однако, пришлось мордой об асфальт приходить в чувство.
--------------------------------------------------------------------------------
На то они и тесты, чтобы к реалиям иметь опосредованное отношение.
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Не говоря уже, о фильтровании паттернами. Вот это, точно, дорга в никуда.
--------------------------------------------------------------------------------
Вот теперь явно ушли от изначальной темы. Оптимизация паттернов, ранее подразумевала фактически оптимизацию фильтров.
Если уходить окончательно, то я бы разделил паттерны и сетапы, в смысле счета баров, а не общей установки на торговлю, включая, например, осуиляторы. Если сетап перестает работать, то у него два пути:
1. на отлежку, до забвения или подходящей фазы рынка.
2. на требушение с целью использования отдельныз элементов (например, такой путь - подтверждение секвенты - ORB)
Но вот почему бы не использовать сетапы для эффективного выхода, проблема выхода всегда в тени, и афишируется крайне редко и неохотно.
Успехов
--------------------
Every dollar lost, is a dollar made!
09/04/04 23:54

JWT
Старожил
Регистр. 27/02/03
Сообщений: 1464 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Жень! а как ты их перебирал? руками? я имею ввиду-можно ли в ВЛ создать графу что ли,которая бы напротив каждого тикера показывала его перформанс например за весь период,за который на него есть данные? что б натурально можно было кликом на колонку увидеть по порядку, кто как выступал?
--------------------------------------------------------------------------------

Перебирал руками.
ИМХО руками лучше чем на автомате.
Во-первых когда пролистываешь 3500 стоков может придти мысля в голову о векторе рытья следующей шахты.
Во-вторых дохлая лошадь может быть дохлой по разному.К тому же можно нечаяно похоронить на автомате живую.Ньюансов много и простым смотрением на конечный профит тут не обойдешься.
Пример гипотетическая ситуевина-стока через месяц после IPO вышла по макс лосю в 2003 году и потом в течении 5 трейдов набирала профит,но итоговый результат все еще отрицательный.
И получается что несмотря на текущий отрицательный МО стока замечательно вписывается в систему.
С другой стороны может быть стока которая сделала 30 трейдов за 2 года,МО положительный,но копеечный и тотал профит по ней болтается все время около нуля.Ну и зачем нам такая суета?-не хочет давать больше чем забирает и не надо.Это труп,но сразу не распознаешь.
И еще есть множество ньюансов...Вообщем очевидно что это мона автоматизировать,но ИМХО лучше руками.Тем более что как мне кажется раз в 2-3 месяца вполне достаточно,можно пару часиков потратить.
Насчет scoring это широкая тема,начнешь-не закончишь:)
Сначала стоки,потом ММ,потом системы ранговать...в S&C прошлогоднем была статейка "scoring system" и к ней код кажись на W-L прилагался.Я вроде писал в закрытом...Так ты CTA иль нет?:)
10/04/04 00:52

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Так ты CTA иль нет?:)
--------------------------------------------------------------------------------

нет, я сам по себе..(как Нео)))))
--------------------
Удачи!
10/04/04 07:54

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: Потом дрались не по злобе [Re:Akelo]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Но вот почему бы не использовать сетапы для эффективного выхода, проблема выхода всегда в тени, и афишируется крайне редко и неохотно
--------------------------------------------------------------------------------

Совершенно верное и очень актуальное замечание. Скажу более, в тех патерновых системках, что я торгую, просто напрашивается применение реверса при выходе из первого свинга. Вопрос на самом деле во времени, которое необходимо на "прокопку" огорода, а его пока катастрофически не хватает... Однако работа идет и я надеюсь, что скоро чего-нибудь формализуется и в этой части.
Всех благ!
--------------------
Never cry over the spilt milk...
10/04/04 09:53

Alex25
Энтузиаст
Регистр. 16/11/02
Сообщений: 323
Адрес: С.Петербург, Приморский р-н
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:VovaM]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Вы считаете, что шорты по фьючам открываются "заливом" по бидам. А по акциям "выставляют офера и ждут когда соскребут"
--------------------------------------------------------------------------------

Вы конечно извините, но эта фраза звучит как какое-то заклинание. Если Вас не затруднит немогли-бы Вы объяснить её смысл?
--------------------
С премногоуважением,
Алексей.
10/04/04 10:43

Alex25
Энтузиаст
Регистр. 16/11/02
Сообщений: 323
Адрес: С.Петербург, Приморский р-н
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:JWT]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Я имел ввиду период когда паттерн фактически приходится консервировать до лучших времен.Точнее период предшествующий этой консервации.
--------------------------------------------------------------------------------

Интересно, как ещё верно идентифицировать этот период, т.е. когда консервировать, когда продолжать торговлю, а когда просто списать.
--------------------
С премногоуважением,
Алексей.
10/04/04 11:20

Dim
Энтузиаст
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 283
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Alex25]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Интересно, как ещё верно идентифицировать этот период, т.е. когда консервировать, когда продолжать торговлю, а когда просто списать.
--------------------------------------------------------------------------------

Вот здесь мы можем плавно перейти к анализу эквити.
Причем не имеет значения будет ли это эквити трендфолинг или паттерновой методы. Значение имеет лишь в каком состоянии она находится – на пике или в просаде. А вот каким макаром определять периоды торговли/консервации я думаю у каждого имеются свои фишки и примочки.
--------------------
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
10/04/04 13:39

barbarian
Новичок
Регистр. 05/01/04
Сообщений: 4 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Жень! а как ты их перебирал? руками? я имею ввиду-можно ли в ВЛ создать графу что ли,которая бы напротив каждого тикера показывала его перформанс например за весь период,за который на него есть данные? что б натурально можно было кликом на колонку увидеть по порядку, кто как выступал?
--------------------------------------------------------------------------------
Можно написать PerformanceScript, а можно по простому, AddScanColumnStr называется:AddScanColumnStr('Pft%',FormatFloat('0.00',Equity(BarCount-1)) покажет обычную equity, но можно вычислять все что угодно в скрипте.Вызывается в самом конце скрипта, и создает колонку в CustomColumns при прогоне WatchListScan 11/04/04 09:53

Neo
Дядя Юра™ Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Dim]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Вот здесь мы можем плавно перейти к анализу эквити. Причем не имеет значения будет ли это эквити трендфолинг или паттерновой методы. Значение имеет лишь в каком состоянии она находится – на пике или в просаде
--------------------------------------------------------------------------------

Небольшое имхо относительно выбора оценки для идентификации. Мне представляется, что оценка изменения робастности системы по эквити является несколько инерционной. Поэтому, на мой взгляд, лучше пользоваться оценкой, основанной на изменении СКО текущей профитности системы. Например, если система сравнительно стабильно реализует на выборке средний профит на среднестатистическую сделку порядка 5% при СКО +/-3%, то любые отклонения СКО от сформировавшегося диапазона будут немедленным алертом обратить более пристальное внимание на побуждающие их причины. Я не стану настаивать на эффективности такого подхода по отношению ко всем системам, но применительно к патернам и сетапам он себя вполне оправдывает.
--------------------
Never cry over the spilt milk...
11/04/04 10:52

atar
Новичок
Регистр. 27/11/03
Сообщений: 14 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
На мой взгляд, это просто дифференциальный подход к тому, что предлагает Dim. Кстати, я тоже присоединяюсь к тому, что это очень информативный способ коррекции торговой системы, к сожалению только постфактум, как и все в торговле.
11/04/04 13:19

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:barbarian]
Спасибо! попробую...
--------------------
Удачи!
12/04/04 03:25


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 21397
Нахождение: Москва
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Poul]
      #34850 - 01/06/2004 20:36

WoodStock
Любитель
Регистр. 11/12/01
Сообщений: 82 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]
А можно это и совсем заавтоматизировать. Первый тест прогоняется для определения подходит ли нам данный сток для торговли, а во втором мы рассматриваем только автоматически отобранные стоки.
Код примерно такой :
WinLoss := CreateSeries;
Первый прогон
цикл
условия входа
Winners := 0;
Trades := 0;
for p := 0 to PositionCount - 1 do
begin
if not PositionActive( p ) then
begin
Inc( Trades );
if PositionProfit( p ) > 0 then
Inc( Winners );
end;
end;
if Trades > 0 then
SetSeriesValue( Bar, WinLoss, Winners * 100 / Trades );
То есть определяем процент выигрышей для данного стока
Второй прогон
цикл
условия входа +
if GetSeriesValue( Bar, WinLoss ) > 70 then
То есть рассматриваем только стоки с вероятностью выигрыша 70%. Но опасность переоптимизации конечно увеличивается. Я думаю, что если половина стоков по такому отбору уходит в мусор, то и паттерн такой тоже в мусор надо.
12/04/04 09:43

Dim
Энтузиаст
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 283
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Согласен. Вполне естессно, что подход к изучению эквити должен быть дифференциальным. Здесь важна динамика изменений. Хочу лишь добавить, что помимо Close = непосредственно результата трейда, у него (у трейда) имеются еще два параметра Low = просадка на открытии и Hi = макс. экскурсия в плюс. Они в этом плане более информативны, я бы даже сказал опережающие.
--------------------
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
12/04/04 10:38

barbarian
Новичок
Регистр. 05/01/04
Сообщений: 4 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:WoodStock]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
если половина стоков по такому отбору уходит в мусор, то и паттерн такой тоже в мусор надо.
--------------------------------------------------------------------------------

Ну это совсем не обязательно. Может быть нужно поменять что-нибудь в параметрах скрининга, например понизить Win/Loss на пару процентов и будет грааль
Я не думаю, что можно полностью автоматизировать процесс скрининга. Я использую такой же подход, как описал Bob111. Вычисляю некие дополнительные показатели, которые позволяют посмотреть на пару (система- сток) с разных сторон.
12/04/04 21:50

Bob111
ГУРУ
Регистр. 18/02/02
Сообщений: 2555 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:barbarian]


Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
Можно написать PerformanceScript, а можно по простому, AddScanColumnStr называется:AddScanColumnStr('Pft%',FormatFloat('0.00',Equity(BarCount-1)) покажет обычную equity, но можно вычислять все что угодно в скрипте.Вызывается в самом конце скрипта, и создает колонку в CustomColumns при прогоне WatchListScan
--------------------------------------------------------------------------------

как в скане добавлять колонку-это понятно, а где можно посмотреть пример performance [censored]
?
пошарился у них на форуме-ничего нету. помню вроде видел пример у Пола на форуме, но у него search тоже ничего не нашел..я имею ввиду возможность сделать дополнительную колонку в симуляторе, и там поставить тотал PL по тестируемой системе за весь тестируемый период на каждый сток с возможностью сортировки(или без)))))).
--------------------
Удачи!
13/04/04 04:05

barbarian
Новичок
Регистр. 05/01/04
Сообщений: 4 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Bob111]
В Discussion на их сайте сделай поиск для PerfScript. Там есть кое-что
13/04/04 06:07

germagen
Любитель
Регистр. 09/11/02
Сообщений: 94 Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:Neo]
Уважаемый Нео,
если бы я завтра собирался на мастер-класс,
я бы хотел чтоб он прошёл на ниже того уровня
который Вы продемонстрировали в этом топике.
Хотя я противник любих мастер-классов.--------------------
Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
08/05/04 06:47

Neo
Дядя Юра™
Регистр. 03/09/02
Сообщений: 2958
Адрес: Dusseldorf, Germany
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:germagen]
За комплимент конечно спасибо, но он, как некоторые "индикаторы", несколько опаережающий.
В спичах здесь приняли участие люди и поумнее и поопытнее меня, так, что им всем прежде всего спасибо за предметное участие в этой ветке. А поэтому все респекты должны, имхо, быть адрессованы прежде всего им.
--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Poul]
      #236568 - 26/12/2008 11:43

В ответ на :


Дело в том, что играя патерн, я разыгрываю свое статпреимущество. При этом распределение плотности вероятности в адекватном временном интервале таково, что я отрабатываю эту беду в достаточно узком диапазоне на пике кривой распределения. Отсюда как-бы напрашивается и вывод - если исходно тема пошла поперек, то мне нет резона удерживать взятую позицию длинным стопом. Всё равно не заладится. Такая уж статистика выходит. Да и интервал времени отработки патерна таков, что нет особой нужды давать позе "продышаться".




У меня вопрос к Neo. Скажите, пожалуйста, я правильно понял Вашу мысль?
Допустим, есть цена, по которой мы вошли в рынок, есть стоп, есть таргет, есть выход из трейда по истечению какого-то периода времени. Но, после того как мы совершили трейд, цена сразу же резво идет против нашей позиции (на какое-то кол-во % или пунктов) и например, по истечению какого-то временного промежутка (например, 10-60 мин.) после входа, если ситуация не меняется, то происходит или подтягивание стопа или закрытие позиции. То есть уровень стоп-лосса меняется в течении времени присутствия в рынке в зависимости от того как себя ведет цена против нашей позиции?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Neo
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Юджин]
      #236605 - 26/12/2008 15:14

В ответ на :

Допустим, есть цена, по которой мы вошли в рынок, есть стоп, есть таргет, есть выход из трейда по истечению какого-то периода времени.
Выход из трейда по прошествии определенного времени не есть таргетная задача. Этот выход обозначает то, что вероятность положительного исхода, которую мы рассчитали для данного конкретного трейда, по мере увеличения времени нашего пребывания в нем будет уменьшаться и спустя определенное время будет уже не целесообразно торчать в нем и испытывать судьбу 50/50. Иными словами, по прошествии некоторого времени может уже быть что угодно, но явно нами не предусмотренное. Поэтому мы и выходим из трейда.
Но, после того как мы совершили трейд, цена сразу же резво идет против нашей позиции (на какое-то кол-во % или пунктов) и например, по истечению какого-то временного промежутка (например, 10-60 мин.) после входа, если ситуация не меняется, то происходит или подтягивание стопа или закрытие позиции. То есть уровень стоп-лосса меняется в течении времени присутствия в рынке в зависимости от того как себя ведет цена против нашей позиции?
Да, такое явление не редкость, но дело в том, что мы для каждого конкретного трейда имеем оценку вероятности развития нашего сценария. Соответственно и величины и тейк профита и стопа определяются исходя из этой оценки и далее они неизменны на всем протяжении трейда. Любой плаваяющий параметр в нем немедленно приводит к "заплыву" и нашей вероятностной оценки, а далее неизбежно наступит ига без правил. Относительно величины стопа, то он при таком подходе является той численной границей, при прохождении которой ценой, мы уже с высокой вероятностью заключаем - это не наш трейд, распишемся в содеянном и вовремя уйдем.




--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Neo]
      #236611 - 26/12/2008 16:54 прикреплённые файлы (744 загрузок)

Спасибо.

В ответ на :

мы для каждого конкретного трейда имеем оценку вероятности развития нашего сценария. Соответственно и величины и тейк профита и стопа определяются исходя из этой оценки и далее они неизменны на всем протяжении трейда.




Если можно еще вопрос. В прикрепленном рисунке я правильно понял суть того, как это происходит перед каждой сделкой?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Neo
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Юджин]
      #236614 - 26/12/2008 17:28

Да, примерно так, только распределение точно не нормальное.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Neo]
      #236618 - 26/12/2008 18:05

Ура !!! Спасибо Вам огромное

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
slba
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2007
Сообщений: 55
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Юджин]
      #391941 - 12/03/2017 11:56

В ответ на :


OLDMAN
Мудрый™
Регистр. 22/11/01
Сообщений: 1662
Адрес: Москва
Re: 2 Neo. Дядя Юра, давай пободаемся? [Re:konkop]
Но реально, IMHO, жить можно только в желтом треугольнике (см. приаттаченный файл). Остальное, IMHO, либо разорение, либо ложь и обман.
--------------------
Успехов и Удачи! 07/04/04 11:28 Прикреплённый файл (232 downloads)






Просмотрел все свои архивы и инет, покопался в архивах инета “невесты” безрезультатно.
Если у кого есть картинка “желтого треугольника” можете выложить или скинуть в личку.
Можно просто его координаты на плоскости (x,y) т.е. (%win, Avg Win/Avg Loss).
Заранее благодарю.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Uzver
Гость
*****

Зарегистрирован: 16/05/2004
Сообщений: 24
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: slba]
      #392146 - 23/03/2017 16:26 прикреплённые файлы (138 загрузок)

Вот

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
slba
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2007
Сообщений: 55
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: Uzver]
      #392186 - 26/03/2017 18:19

Спасибо!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Oldman
Стар, практически супер стар ;)
***

Зарегистрирован: 30/06/2003
Сообщений: 1114
Нахождение: Москва
Re: Конкоп и Нео. А также Акело и другие ;) [re: slba]
      #392457 - 06/04/2017 02:43

В ответ на :

slba писал:
Спасибо!




Всегда пожалуйста!

--------------------
Успехов и Удачи!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 2 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, RaZoR, x4x, 000, Akelo, mda, Adim, TradingS, Uliss, C0Rpus, Der Aspirant, Ex_dreamer, mpfeltz, Рантье, EVM, shkolnik, Stone, VovaM, JC, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ****
Тема прочитана: 30896

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.285 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.