МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> MM&RM

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (все)
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Snooker]
      #287881 - 31/01/2010 12:28 прикреплённые файлы (194 загрузок)

В ответ на :

Snooker писал:
Новая книжка Винса, 2009,

THE LEVERAGE SPACE TRADING MODEL
Reconciling Portfolio Management Strategies and Economic Theory
RALPH VINCE
ISBN 978-0-470-45595-1

Copyright 2009 by Ralph Vince. All rights reserved.
Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Published simultaneously in Canada.




Прекрасная книга. Думаю, программисты, которым вот эти все премудрости ни к чему, а нужна просто Формула, а ещё лучше готовый код, - будут крайне довольны.



(на картине изображен мудрый старец Винс, по-отечески простёрший свою длань в направлении прекрасного геометрически выросшего будущего. юное дарование, бережно изучающее труды старца преисполнено восторга и светлых надежд на это самое будущее. на стене, за главными персонажами, показано мрачное прошлое трейдеров, не ведавших просветления и уныло тянущих лямку фиксированного размера ставки. разложенное на столе газетное издание всем своим названием как бэ намекает нам, что всё это истинная правда. совершенно очевидная и глубокая в своём символизме картина. и даже в том, что есть ещё один, скрытый слой смысла. ведь не случайно старец по-доброму так обнимает другой своё дланью плечо юного дарования. это ведь не спроста. так что, слушая старца и разинув рот от изумления - не расслабляйтесь, будьте на чеку, берегите тылы. )

Но в целом, новая книга, несмотря на безусловно более краткое и более ясное изложение - всего лишь сокращённый перепев старых ошибок и заблуждений, в виде частушек. Это если не считать куплета про мартингал.

Опять мы видим формулы, которая была на странице 34 старой книги, - и опять она даёт неверные результаты во многих случаях. Где то в середине книги автор скромно упоминает, что то типа того, что формула геометрического роста (я так понимаю, он имеет ввиду именно свою формулу) хороша для случая небольшого изменения цен акций, тогда она даёт хорошие результаты. Совершенно верно, и мы здесь уже видели случай (с большими изменениями цен актива) когда формула Винса врёт. Жаль, что Винс сразу (на стр.17) не говорит об этом её коварстве. Вместе с тем, формула которая приведена на стр.73 старой книги, и которая даёт правильные результаты вообще не упоминается. Тут нужно иметь ввиду, что формулы стр.34 и стр.73, не смотря на некоторое внешнее сходство - это разные по своей идее формулы. Но Винс их ни как не различает, более того, он их обе считает правильными.

Что хорошо. Наконец то Винс перешел от рассуждений о риске как о размере потерь (а это совершенно "казиношная" терминология из прошлого века) к робким рассуждениям о риске, как о вероятности потери (probability of ruin), - большой шаг, считаю. Особенно с учётом рассмотрения биномиальной модели (жаль что он не выкинул половину книги, просто сославшись на CRR-модель, сэкономил бы бумагу). Правда, этот шаг (рассуждения о ruin) плохо согласуется с его собственной методой, но это не беда. Ждём следующую книгу, где от общих рассуждений о Risk Metrics будет совершен переход к VaR, хотя бы.

Глава, о Maximizing the Probability of Profit с рассуждениями о Martingale-style approach вводит в полное уныние.

Хочется пожелать дорогому товарищу Винсу:




Редактировано HideYourRichess (31/01/2010 17:57)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: HideYourRichess]
      #287891 - 31/01/2010 14:47

Несмотря на то, что я не могу относиться серьёзно к авторам рассуждающим о мартингале (такое впечатление что он обчитался децешных школо-чатов), вот в это месте я с товарищем Винсом полностью согласен:

People are lazy. They want a card they can put into a bank machine and get money. Very few want to put forth the mental effort to think, or to endure the necessary psychological pain to think outside of their comfortable, selfimposed boxes. They remain trapped within their suffocating, limited mental notions of how things should operate. Incidentally, I do not claim immunity from this.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Snooker
Свой человек
***

Зарегистрирован: 18/12/2003
Сообщений: 89
Нахождение: Москва
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: HideYourRichess]
      #287922 - 31/01/2010 20:53

В ответ на :

HideYourRichess писал:

формулы, которая была на странице 34 старой книги





О каком издании "старой книги" Вы говорите ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Snooker]
      #287947 - 01/02/2010 08:11

Математика управления капиталом, русский перевод, файл датируется 12 мая 2003 года. Эта формула, представляющая из себя нормировку результатов сделок на максимальный проигрыш, кочует у него из книги в книгу. В книге, которую любезно предоставили Вы, она находится на стр.16, под номером 1.06.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Snooker
Свой человек
***

Зарегистрирован: 18/12/2003
Сообщений: 89
Нахождение: Москва
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: HideYourRichess]
      #287979 - 01/02/2010 14:22

ошибку эту у Винса нашел, однако она скорее похожа на опечатку,
которая действительно мигрирует из книги в книгу, вызывая удивление

...........

Раз уж у товарища Винса ищем очепятки, то можно отметить

(5.01а) RR=1-z/u

на стр. 95 оригинала Lev space ...

Т.е. если следовать его прочтению Феллера, чем больше стартовый капитал, тем выше у игрока шанс разорения при p=1-p

Как относиться к таким ляпам, х.з. Однако теоретические построения это разрушить не может.
Формулы надо самому составлять и продумывать тесты на работоспособность ММ&RD калькулятора.
Т.е. не быть "ТЕМ САМЫМ пРОГРАММИСТОМ"

1. Остаются вопросы, как отнестись к методу расчета вероятного DrawDwn ?

С уважением
Сергей


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Snooker]
      #287991 - 01/02/2010 16:02

В ответ на :

Snooker писал:
ошибку эту у Винса нашел, однако она скорее похожа на опечатку,
которая действительно мигрирует из книги в книгу, вызывая удивление





Увы, это не опечатка. Можно проследить эту формулу по всем его книгам, а так же можно найти упоминание о ней у Ларри Вильямса. Это, так сказать, корень, то с чего всё началось. На самом деле, судя по косвенным признакам, Винс прекрасно понимает недостатки своей первоначальной формулировки, но всё равно не отказывается от неё. Не знаю почему. Правильная формула у него точно есть, по крайней мере в двух местах она фигурирует. Есть версия, что он её использует в популизаторских целях, так как она более «доходчивая», чем строгое мат.описание. Беда в том, что он не говорит, что это не настоящая расчётная модель, а всего лишь картонный макет идей. Впрочем, в последней книге, он всё же сказал, что это всё не учебник, а всего лишь сборник рассказов «за жизнь».
В ответ на :

Snooker писал:
Раз уж у товарища Винса ищем очепятки, то можно отметить

(5.01а) RR=1-z/u

на стр. 95 оригинала Lev space ...

Т.е. если следовать его прочтению Феллера, чем больше стартовый капитал, тем выше у игрока шанс разорения при p=1-p

Как относиться к таким ляпам, х.з. Однако теоретические построения это разрушить не может.
Формулы надо самому составлять и продумывать тесты на работоспособность ММ&RD калькулятора.
Т.е. не быть "ТЕМ САМЫМ пРОГРАММИСТОМ"

1. Остаются вопросы, как отнестись к методу расчета вероятного DrawDwn ?




Что имеется ввиду? многоэтажные формулы или сама идея такого расчёта?

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Snooker
Свой человек
***

Зарегистрирован: 18/12/2003
Сообщений: 89
Нахождение: Москва
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: HideYourRichess]
      #288006 - 01/02/2010 19:49

В ответ на :

HideYourRichess писал:
... Можно проследить эту формулу по всем его книгам, а так же можно найти упоминание о ней у Ларри Вильямса.








В данной книге, Lev Space ..., эта формула не используется для расчетов

In 1990, I provided my equations to do just that. To find the optimal f (for "fraction," thus implying a number 0 <= f <= 1), given a stream of trades (or, of periodic profits and losses; for example, the daily, or monthly, or quarterly, or annual profit/loss), we must first convert them into a "Holding Period Return," remaining within the nomenclature of those before me, for a given f value, or "HPR( f)." This is simply 1 + the rate of return, and is given as:

HPR(f)=1+f*(-trade)/BiggestLoss

...

Thus, a gain of 5 percent would see an HPR(f) of 1.05. A loss of 5 percent would see an HPR(f) of .95.

Если бы считал по этой формуле, то в ответах было бы, соответственно, 1.05*f и .95*f

С уважением
Сергей


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Snooker]
      #288042 - 02/02/2010 08:22

Вот именно, было бы 1.05*f и .95*f, и так оно и есть, - получается нормировка на BiggestLoss. А дальше происходит переход через f$ = -BiggestLoss/f (1.09) обратно из нормированных "чисел" в "обычные". Так что, моё мнение, он использует именно это.

Вообще, тут уже сетовали неоднократно, на то что всё у Винса запутано и часто нелогично - так что и в этот раз, то же самое.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Snooker
Свой человек
***

Зарегистрирован: 18/12/2003
Сообщений: 89
Нахождение: Москва
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: HideYourRichess]
      #288053 - 02/02/2010 10:27

В ответ на :

HideYourRichess писал:
Вот именно, было бы 1.05*f и .95*f, и так оно и есть, - получается нормировка на BiggestLoss. А дальше происходит переход через f$ = -BiggestLoss/f (1.09) обратно из нормированных "чисел" в "обычные". Так что, моё мнение, он использует именно это.



Если брать нашу, (так сказать), монетку, с f=.25, получается 1.05*0.25=0.2625, 0.95*0.25=0.2375.

В моем понимании,

TWR(f)= П(HPR(f)) (TWR = произведение всех HPR)

Это первичное утверждение, так что умножать на f как раз не надо, и в вычиcлениях в дальнейшем Винс НЕ умножает на f.
Если ошибаюсь, не могли бы Вы указать, где в многомерной модели используется умножение на f ?

1. Вообще, что касается нахождения функции (и/или параметров) геометрического роста, у Винса вопрос разработан достаточно
хорошо. Мне в последней книге стало понятно, как это сделать с помощью простейших операций матричной алгебры,
т.е. средствами стандартнгого пакета типа AmiBroker или Excel, за это я ее залюбил

2. А вот вопрос расчета DrawDown здесь он рассматривает, как перебор всех возможных исходов
без какого бы то ни было мудреного взвешивания, вот этот вопрос и хотелось бы пообсуждать живо и энергично

3. Решив первые два пункта, исследовать устойчивость полученного ответа.
Возможно, рассчитать К_статистику или что-то еще

Получим калькулятор для сравнения двух набров торговых сигналов.

Редактировано Snooker (02/02/2010 10:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Snooker]
      #288062 - 02/02/2010 11:33

В ответ на :

Snooker писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
Вот именно, было бы 1.05*f и .95*f, и так оно и есть, - получается нормировка на BiggestLoss. А дальше происходит переход через f$ = -BiggestLoss/f (1.09) обратно из нормированных "чисел" в "обычные". Так что, моё мнение, он использует именно это.



Если брать нашу, (так сказать), монетку, с f=.25, получается 1.05*0.25=0.2625, 0.95*0.25=0.2375.

В моем понимании,

TWR(f)= П(HPR(f)) (TWR = произведение всех HPR)

Это первичное утверждение, так что умножать на f как раз не надо, и в вычиcлениях в дальнейшем Винс НЕ умножает на f.



Пожалуйста, будьте внимательны. Не приписывайте собственное понимание, пониманию Винса. У него, в новой книге, совершенно чётко указана, в формулах с 1.06 по 1.10, нормировка на BiggestLoss. В старой книге - то же самое. Есть чётко прописанные формулы - о чём тут спорить то. Написано же в 1.06 что HPR(f)= 1+f*(-trade/BiggestLoss). Ни где эта утверждение далее не отменяется. Стало быть везде где есть HPR(f) нужно подставлять 1+f*(-trade/BiggestLoss). Но тогда получается полная белеберда.

В ответ на :

Snooker писал:
Если ошибаюсь, не могли бы Вы указать, где в многомерной модели используется умножение на f ?



О какой многомерной модели идёт речь?

В ответ на :

Snooker писал:
1. Вообще, что касается нахождения функции (и/или параметров) геометрического роста, у Винса вопрос разработан достаточно
хорошо.



Это не Винс, это Келли придумал, а популяризировал Торп. А Винс всего лишь пересказал, и пересказал "творчески переработав".

В ответ на :

Snooker писал:Мне в последней книге стало понятно, как это сделать с помощью простейших операций матричной алгебры,
т.е. средствами стандартнгого пакета типа AmiBroker или Excel, за это я ее залюбил



Вот и славно.

В ответ на :

Snooker писал:2. А вот вопрос расчета DrawDown здесь он рассматривает, как перебор всех возможных исходов
без какого бы то ни было мудреного взвешивания, вот этот вопрос и хотелось бы пообсуждать живо и энергично



В чём состоит "вопрос расчёта DrawDown"? Что предлагается обсуждать?

Можно ли считать DrawDown? - да, можно, так как понятие довольно чётко сформулировано.
Что такое DrawDown? - вообще говоря это случайная величина, по этому единичная её оценка на единичной реализации случайного процесса, чем обычно все и занимаются, - вещь никчёмная.
Как нужно оценивать DrawDown? - с точки зрения распределения вероятностей.
Какими методами можно оценить вероятности распределения DrawDown? - по формулкам, если задача параметрическая а процесс стационарный.
Как оценить вероятности распределения DrawDown для рынка? - только имитационное моделирование, если "рынок" не вписывается в параметрические рамки.
А если не стационарен? - строго говоря - тогда не как, но можно добиться хотя бы слабой стационарности - тогда опять возвращаемся к имитационному моделированию.

Т.е. - спектр "вопросов расчёта DrawDown" - очень широк, Вы не конкретизируете, что именно в Вас породило такой энтузиазм.

В ответ на :

Snooker писал:3. Решив первые два пункта, исследовать устойчивость полученного ответа.
Возможно, рассчитать К_статистику или что-то еще

Получим калькулятор для сравнения двух набров торговых сигналов.



Опять же, "устойчивость" - до того широкое понятие, что так вот, просто, рассуждать о устойчивости в вакууме - разговор не о чем.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sys
Гость


Зарегистрирован: 14/09/2009
Сообщений: 23
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: HideYourRichess]
      #291956 - 16/03/2010 08:35

Добрый день.
Разбираюсь с MM по оптимальной f и не совсем понял каким образом торговать портфели. Ткните, пжлста, где я ошибаюсь.

Шаги:
1) Находим HPR, f каждой системы
2) Работаем с единым счётом.Переводим HPR найденые в 1) в дневные HPR единого счёта по следующей формуле:
HPRдневное = сумма выигрыша(проигрыша)/(f системы по которой торговали) + 1
3) перебирая все веса систем находим AHPR и D (дисперсия)
4) для каждого набора весов вычисляем величину EGM = (AHPR^2 - D)^0.5
Из все портфелей оптимальным будет портфельной с наивысшем оценочным средним геометрическим.

Далее находим оптимальную f уже для портфеля и для открытия новых позиций руководствуемся найденными весами в 4) и найденным f для портфеля


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sys
Гость


Зарегистрирован: 14/09/2009
Сообщений: 23
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: sys]
      #292058 - 17/03/2010 08:11

Ну вроде как разобрался

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сеня
Гость


Зарегистрирован: 07/12/2005
Сообщений: 14
Нахождение: Москва
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: HideYourRichess]
      #292494 - 20/03/2010 18:45

В ответ на :

HideYourRichess писал:
Глава, о Maximizing the Probability of Profit с рассуждениями о Martingale-style approach вводит в полное уныние.



Что конкретно вам не понравилось в Probability of Profit? По мне так выглядит не плохо.

--------------------
Я, в натуре, профессионал, а не любитель


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mckurt
Гость


Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 22
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Сеня]
      #295535 - 14/04/2010 15:50

Увлёкся управлением капиталом на форекс, подсказали, что лучший спец в этом Р.Винс и нужно читать его книги. Пока искал книги наткнулся на вот такое изречение:

"Если даже принять, что формулы Р.Винса верны, то его школа всё равно рухнет, так как "держится" на призрачном фундаменте некой "прибыльной торговой системы”. Это тоже самое, что я буду писать «Правила эффективной дрессировки Снежного Человека», даже достоверно не зная: существует ли этот Снежный Человек"


Вот и засомневался. Теперь вопрос: смысл есть его книги перечитывать? Я только начал, столько формул... Не будет ли пустой тратой времени?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: mckurt]
      #295653 - 15/04/2010 05:03

Смысла нет. Ниакое управление капиталом не спасет сливную стратегию, разве что продлит агонию во времени.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mckurt
Гость


Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 22
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Adventurer]
      #295723 - 15/04/2010 12:54

В ответ на :

Adventurer писал:
Смысла нет. Ниакое управление капиталом не спасет сливную стратегию, разве что продлит агонию во времени.




Пока что факты говорят обратное. Автор этой мысли взялся поправлять дела моей ТС с помощью своей системы управления капиталом.

Пока что результаты работы ТС - минус 150 п., а по депозиту 7 процентов прибыли. В общем, пока процесс длиться лишь 2 недели, посмотрим что дальше будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: mckurt]
      #295765 - 15/04/2010 16:56

Все, молчу. Каждый должен самолично понаступать на все свои грабли.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mckurt
Гость


Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 22
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Adventurer]
      #295768 - 15/04/2010 17:03

В ответ на :

Adventurer писал:
Все, молчу. Каждый должен самолично понаступать на все свои грабли.




Да я не хотел опровергнуть, просто пытаюсь разобраться. Просто за короткое время изучения форекс понял только то, что миллионы бъются об него, да лбы расшибают, не смотря на огромное обилие информации по торговым системам и методам.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: mckurt]
      #295835 - 15/04/2010 23:17 прикреплённые файлы (201 загрузок)

Что такое игра с отрицательной суммой знаете? Если в одном кармане прибыло то значит в каком-то кармане (карманах) убыло. Если миллион трейдеров выиграли за год по миллиону долларов то кто спрашивается этот триллион им подарил да еще столько же самой индустрии оплатил за оказываемые услуги?
Вот потому стабильно выигрывает максимум 0.01% участников и не на форексе. Возможно процент выигрывающих мною сильно завышен ибо тот же Goldman Sachs зарабатывает десятки миллиардов в год ничего не производя. На чьи деньги строится подобное тому что в аттачменте и все там сидящие ЗАРПЛАТУ получают? Откуда деньги Зин?

Редактировано Adventurer (15/04/2010 23:26)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mckurt
Гость


Зарегистрирован: 13/04/2010
Сообщений: 22
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Adventurer]
      #296027 - 17/04/2010 10:31

В ответ на :

Adventurer писал:
Что такое игра с отрицательной суммой знаете? Если в одном кармане прибыло то значит в каком-то кармане (карманах) убыло. Если миллион трейдеров выиграли за год по миллиону долларов то кто спрашивается этот триллион им подарил да еще столько же самой индустрии оплатил за оказываемые услуги?
Вот потому стабильно выигрывает максимум 0.01% участников и не на форексе. Возможно процент выигрывающих мною сильно завышен ибо тот же Goldman Sachs зарабатывает десятки миллиардов в год ничего не производя. На чьи деньги строится подобное тому что в аттачменте и все там сидящие ЗАРПЛАТУ получают? Откуда деньги Зин?




Это Вы уже в философию ушли, причём чисто советскую: "Живу хреново, потому-что сосед-спекулянт живёт хорошо". А если разбираетесь в современно экономике, то должны знать, что на сегодняшний день нет абсолютно никаких проблем производства: производимых товаров в мире вполне хватит на сытую жизнь каждого человека на Земле (кстати, это в основе марскизма лежит, т.е. вывод далеко не новый). Если и есть кризис, то это кризис перераспределения товаров, богаств и ценностей в мире.

Но суть не в этом. Попробую перефразировать предыдущую мысль: чтобы отделить зёрна от плевел в материале о торговле - жизни не хватит. Поэтому и думаю, что нужно найти что-то новое и уникальное, а смысла в изучении материала, который, по всей видимости, никому пользы не принёс - нет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
igmar
Верю в СССР
***

Зарегистрирован: 06/11/2006
Сообщений: 685
Нахождение: Россия
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: mckurt]
      #296052 - 17/04/2010 15:12

В ответ на :

mckurt писал:
Поэтому и думаю, что нужно найти что-то новое и уникальное,




И зря вы не слушаете Adventurer, хотя бы как человека который уже не один год изучает обсуждаемую область. А если бы вы его послушали, он наверное бы сказал, что ваша идея стара до нельзя и короче называется "Поиски Грааля".

ps. Кстати я родом из Советского Союза, но вот таких идей "Живу хреново, потому-что сосед-спекулянт живёт хорошо" в то время не помню. Мне кажется вы и тут путаете - с постсоветской идеологией времен приватизации.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: igmar]
      #296057 - 17/04/2010 15:56

Дык чукча не читатель, он песатель!

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Artsem
Гость


Зарегистрирован: 14/06/2017
Сообщений: 2
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: HideYourRichess]
      #394047 - 14/06/2017 17:09


спасибо, а можно резюмировать эту ветку вот?

начал читать третью книгу винса, и торпа начал...

можете резюмировать эти книги? мне хватит одной формулы келли? ведь Л.Вильямс применял оптимальное фи еще до книг винса. нет времени читать.

спасибо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Artsem
Гость


Зарегистрирован: 14/06/2017
Сообщений: 2
Re: R.Vince Leverage space Trading Model [re: Artsem]
      #394324 - 01/07/2017 16:23

хватит ли мне только этих формул?

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3

спсб

Редактировано Artsem (01/07/2017 16:25)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 2 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  000, x4x, Neo, EVM, VovaM, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: *
Тема прочитана: 65468

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.04 seconds in which 0.012 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.