МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> FAQ - ЧаВо - То, что нужно для начала

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 71
Нахождение: на Севере
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394601 - 17/07/2017 18:56

Приветствую! На каком рынке торгуете? Что торгуете - свинги, паттерны, моментум, тренд, другое? Как долго (волатильность) позиция в рынке? Торгуете портфель? Какое управление капиталом? Я думаю что многие коллеги затестили нужный вам рынок и метод в хвост и в гриву. Возможно результаты на тесте были случайны и %профит/лосс гуляет и вообще матожидание отрицательное, что скорее всего. А насчет консервации - фигня все это. Откуда можно узнать будущие параметры маркета, когда торговать, когда не торговать? Если бы можно было знать будущее, то по деривативам все прошарили бы тему и атарбитражили давно. Эффективность мать его.

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2185
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394608 - 17/07/2017 22:33

В ответ на :

Зеленоглазка писал:

Системе пришел капут,выбрасываем ее к чертям собачим





Еще более интересен вопрос -- а что взамен? Сомнительно что в запасе сидят системы, ждущие своего звездного часа. Иначе почему они раньше не были введены в действие? Поэтому, скорее всего поменяем шило на мыло, причем шило тоже в дальнейшем поимеет проблему, а мыло, возможно виртуально восстановится. А может и нет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2185
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394609 - 17/07/2017 22:42

В ответ на :

Зеленоглазка писал:

В общем, вопрос о том, как вы контролируете состояние своих систем, что нужно делать,какие расчеты производить?




Следить за доходностью системы. Если она уменьшается или даже сливает, то понять причины почему это происходит. То есть, чисто математически, это провернуть невозможно. Нужно понимать механизм рынка, определив причину утраты работоспособности системы. Возможно даже, рынок просто стал эффективным и никакие системы не будут зарабатывать на закономерной основе. И такое бывает.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 314
Нахождение: Теплые края
Re: вопрос знатокам [re: JC]
      #394610 - 17/07/2017 22:54

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Зеленоглазка писал:

Системе пришел капут,выбрасываем ее к чертям собачим





Еще более интересен вопрос -- а что взамен? Сомнительно что в запасе сидят системы, ждущие своего звездного часа. Иначе почему они раньше не были введены в действие? Поэтому, скорее всего поменяем шило на мыло, причем шило тоже в дальнейшем поимеет проблему, а мыло, возможно виртуально восстановится. А может и нет.



что взамен??? Ну допустим,просто переждать... Продолжать торговать на бумаге,и как результаты системы начнут улучшаться - снова выходим на реал.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2185
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394611 - 17/07/2017 23:23

В ответ на :

Зеленоглазка писал:
В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

Зеленоглазка писал:

Системе пришел капут,выбрасываем ее к чертям собачим





Еще более интересен вопрос -- а что взамен? Сомнительно что в запасе сидят системы, ждущие своего звездного часа. Иначе почему они раньше не были введены в действие? Поэтому, скорее всего поменяем шило на мыло, причем шило тоже в дальнейшем поимеет проблему, а мыло, возможно виртуально восстановится. А может и нет.



что взамен??? Ну допустим,просто переждать... Продолжать торговать на бумаге,и как результаты системы начнут улучшаться - снова выходим на реал.




Да, есть такая ловушка, в результате которой оказывается что на бумаге торгуем прибыльно, а при переходе на реал снова уходим в просадку. Попадаем в противофазу циклов, так сказать.

Невозможно угадать, продолжится ли тренд заработка в реале начатый на бумаге. Заработки всегда чередуются с просадками и попасть в тайминг этого чередования, практически, невозможно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 314
Нахождение: Теплые края
Re: вопрос знатокам [re: Midnight trader]
      #394613 - 18/07/2017 00:36

В ответ на :

Midnight trader писал:
Приветствую! На каком рынке торгуете? Что торгуете - свинги, паттерны, моментум, тренд, другое? Как долго (волатильность) позиция в рынке? Торгуете портфель? Какое управление капиталом? Я думаю что многие коллеги затестили нужный вам рынок и метод в хвост и в гриву. Возможно результаты на тесте были случайны и %профит/лосс гуляет и вообще матожидание отрицательное, что скорее всего. А насчет консервации - фигня все это. Откуда можно узнать будущие параметры маркета, когда торговать, когда не торговать? Если бы можно было знать будущее, то по деривативам все прошарили бы тему и атарбитражили давно. Эффективность мать его.



Пока что форекс. К сожалению. Простая пробойная система. Кручусь около нуля уже продолжительное время. Перестала сливать,что,несомненно ,радует! Планирую в ближайшие месяцы перейти на акции. Найс, Насдак. Думаю, уже созрела. Пытаюсь вот разобраться в паттернах...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 314
Нахождение: Теплые края
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394615 - 18/07/2017 01:01

То есть вы оба считаете, что ничего менять не нужно? Я правильно понимаю?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volum
Ветеран
**

Зарегистрирован: 21/11/2009
Сообщений: 1421
Re: вопрос знатокам [re: JC]
      #394616 - 18/07/2017 07:30

В ответ на :

JC писал:


Да, есть такая ловушка, в результате которой оказывается что на бумаге торгуем прибыльно, а при переходе на реал снова уходим в просадку.






при интрадей торговле такая проблема часто возникает изза психологических факторов. Т.е. давление реальных денег вмешивается в качество исполнения трейдов, искажает статистику...
Трейдеру рекомендуется понаблюдать, чем отличается его поведение (в т.ч. принятие решений) при торговле "на бумаге" и "на реале" . Чаще всего там и скрывается проблема...

Редактировано volum (18/07/2017 07:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2185
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394617 - 18/07/2017 09:26

В ответ на :

Зеленоглазка писал:
То есть вы оба считаете, что ничего менять не нужно? Я правильно понимаю?




Этого не знает никто, как неопытные новички, так и ветераны трейдинга с разными степенями и знаниями. Фактор везения и интуиции в системном трейдинге занимает 95%, если не больше. Проблему можно решить только путем диверсификации по системам и инструментам. Пока одни системы проигрывают, другие зарабатывают. Потом меняются местами


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 314
Нахождение: Теплые края
Re: вопрос знатокам [re: JC]
      #394620 - 18/07/2017 11:18

А если не меняются? Допустим,у вас есть пять систем. На тестах за последние пару лет все пять показали результат профит/ лосс +- 70/30 процентов. Но в последние 4 месяца две из пяти систем сливают. Сколько вы будете терпеть подобное безобразие? Или же если в сумме мы в плюсе,то не будем ничего менять,оставляем все как есть... Надолго??

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
niko.nickiforov
Гость


Зарегистрирован: 04/07/2017
Сообщений: 8
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394624 - 18/07/2017 15:07

Здравствуйте, Елена.
Посмотрите личку или майл.ру

С уважением,
Николай


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2185
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394625 - 18/07/2017 16:06

В ответ на :

Зеленоглазка писал:
А если не меняются? Допустим,у вас есть пять систем. На тестах за последние пару лет все пять показали результат профит/ лосс +- 70/30 процентов. Но в последние 4 месяца две из пяти систем сливают. Сколько вы будете терпеть подобное безобразие? Или же если в сумме мы в плюсе,то не будем ничего менять,оставляем все как есть... Надолго??




Принятие решения будет проходить полностью субъективно, исходя из накопленного опыта в биржевых спекуляциях, принципа эксплуатируемой неэффективности системы, анализа изменений самого рынка и других факторов. То есть без участия явных условий, типа если просадка превысила предыдущие просадки, то систему консервируем. Вполне вероятно что решение будет принято неверно, что выяснится впоследствии. Но это неизбежно, так как рынки в последние годы очень изменились, приблизясь к эффективным, особенно ваш форекс, и то что раньше работало чисто в механическом режиме, теперь давно уже не работает.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 71
Нахождение: на Севере
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394628 - 18/07/2017 18:33

Лично для меня %соотношение 50/50. Если на истории % выше, то в будущем все равно 50/50 будет. Сайз на вход, если обламываемся, смотрим может разводят и стоит добавить к позе. Добавили. Если вдруг опять против нас рынок идет даем позе подышать. Маркет-мейкеры ребята умные за прилавком просто так не стоят, где то интерес держат все равно. Но бывает летят позы и у них. Короче фиксированный сайз не гибок. Ну и конечно статистику все равно учитывать (средний дневной ход, проценты различных ситуаций и т.д.), а также портфель держать. Облиги волатильность снижают и психику сохраняют и если редкая возможность на рынке можно перекинуться. А на форексе лично я заметил тему только на спредовой торговле - когда идет продажа допустим фунта против доллара, а евро стоит или одна валюта делает годовой хай, а другая нет и т.д. (хеджеры покупают, а дилера позволяют). Там все на бакс завязано. Но это мне показалось)))

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 314
Нахождение: Теплые края
Re: вопрос знатокам [re: volum]
      #394630 - 19/07/2017 01:21

В ответ на :

volum писал:
В ответ на :

JC писал:


Да, есть такая ловушка, в результате которой оказывается что на бумаге торгуем прибыльно, а при переходе на реал снова уходим в просадку.






при интрадей торговле такая проблема часто возникает изза психологических факторов. Т.е. давление реальных денег вмешивается в качество исполнения трейдов, искажает статистику...
Трейдеру рекомендуется понаблюдать, чем отличается его поведение (в т.ч. принятие решений) при торговле "на бумаге" и "на реале" . Чаще всего там и скрывается проблема...



Я не про это сейчас. Не про психологию. Мой вопрос как раз и направлен на то,чтобы минимизировать психологическую составляющую.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 314
Нахождение: Теплые края
Re: вопрос знатокам [re: JC]
      #394631 - 19/07/2017 01:52

В ответ на :

JC писал:
Принятие решения будет проходить полностью субъективно, исходя из накопленного опыта в биржевых спекуляциях, принципа эксплуатируемой неэффективности системы, анализа изменений самого рынка и других факторов. То есть без участия явных условий, типа если просадка превысила предыдущие просадки, то систему консервируем. Вполне вероятно что решение будет принято неверно, что выяснится впоследствии. Но это неизбежно, так как рынки в последние годы очень изменились, приблизясь к эффективным, особенно ваш форекс, и то что раньше работало чисто в механическом режиме, теперь давно уже не работает.



Честно говоря это совсем не то,что я ожидала услышать. Логичным мне представляется два варианта:
1. Максимальная просадка в % в тестируемом отрезке (в нашем случае два года
2. Максимальное количество лосей подряд в тестируемом отрезке.
Если одна из этих двух величин превышена системе кирдык

Редактировано Зеленоглазка (19/07/2017 01:54)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
volum
Ветеран
**

Зарегистрирован: 21/11/2009
Сообщений: 1421
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394633 - 19/07/2017 08:12

В ответ на :

Зеленоглазка писал:

Я не про это сейчас. Не про психологию.





а я как раз про "это" (в контексте проблемы, сформулированной JC, когда "на бумаге" все супер а при реал торговле идут убытки).
Причем я специально акцентировал, что с этим сталкиваются в первую очередь дейтрейдеры, но я не исключаю что эта проблема может возникать и на бОльших таймфреймах (так как я ничего не знаю, как Вы торгуете, и как принимаете решения). Просто проверьте, не Ваш ли это случай...


Одним из недостатков любой механической торговой системы есть то, что как правило, не учитывается еще один важный компонент торговли: звено между "системой" и "торговым терминалом" (т.е. человек) .

Редактировано volum (19/07/2017 08:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2185
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394638 - 19/07/2017 10:26

В ответ на :

Зеленоглазка писал:
Логичным мне представляется два варианта:
1. Максимальная просадка в % в тестируемом отрезке (в нашем случае два года
2. Максимальное количество лосей подряд в тестируемом отрезке.
Если одна из этих двух величин превышена системе кирдык




А дальше что? Не торговать? Менять параметры системы?
По первому пункту, допустим получили просадку больше чем была когда либо. Прекращаем торговлю на реале, переходим на бумагу. На бумаге выходим из просадки на новые вершины, но на реале, соответственно, пропускаем это доходное движение. Переходим опять с бумаги на реал и снова начинается просадка. И получится что на реале получаем только одни просадки без восстановлений.
По второму пункту количество лосей не всегда может быть подряд. Например, что лучше -- десять лосей подряд или двадцать сделок из которых семнадцать лосей, но подряд было максимум шесть. Также возможны варианты и из других комбинаций, например два лося, одна прибыльная сделка и так сто раз подряд -- это может быть еще хуже чем 10 лосей подряд одноразово. Ну и также может быть ситуация как и в первом варианте, когда на бумаге прибыль, а как переходим на реал начинается отрицательная серия.

То есть образно говоря эту ситуацию можно сравнить с выбором трейдера торговать ли на пробой или на отбой, трендовые системы или системы возврата к среднему. Если на реале просадка, продолжится ли она (тренд) или начнется восстановление (возврат к среднему). Если на бумаге система восстанавливается, продолжится ли это восстановление на реале (тренд), или уже наступает время новой просадки (возврат к среднему)?

Никто на это объективного ответ не даст. Только субъективный.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
niko.nickiforov
Гость


Зарегистрирован: 04/07/2017
Сообщений: 8
Re: вопрос знатокам [re: JC]
      #394643 - 19/07/2017 14:06

Здравствуйте Елена.
//Никто на это объективного ответ не даст.
Ну я же говорил- "все остальное - танцы с бубном"

А если серьезно, то в WLD4 была такая приблуда-
Monte-Carlo называется, засовываешь в нее Equity
своей ТС жмешь старт и она выдает параметры
устойчивости твоей ТС, как я понял через моделирование
различных состояний рынка. Не помню где, но видел такую
же виде отдельной программы. Сам метод довольно известный,
погуглите и найдете.

Есть ещё метод проверки устойчивости Equity - Bootstrap(если ненапу-
тал) называется. Его можно делать в Excel,
я лет 15 назад брал этот макрос на форуму у Мойши.
Старожилы помнят большой такой форум был.
Если погуглите, то найдете этот макрос.

Возможно есть ещё какие-то методы-нужно искать.

Но в любом случае проверка устойчивости Equity
к разным состояниям рынка вещь очень важная.
Она конечно не дает 100% гарантий, но после такой
проверки можно точно сказать в топку ТС или можно
её доводить до ума.
Как-то так :-)

Старожилов прошу, не пинать ногами, мог что-то напутать
давно это было.

Всех благ.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 71
Нахождение: на Севере
Re: вопрос знатокам [re: JC]
      #394648 - 19/07/2017 19:35

Согласен с JC на 100%. Субъективность и случайность - вот о чем можно говорить как о неизбежности в процессе трейдинга. Всегда можно поймать пулю. У всех рыночных инструментов разное назначение и риски. Чем выше капитал, тем лучше это понимаешь. Задача не потерять и иметь возможность заключать выгодные сделки как можно с большим числом инструментов.

to niko.nickiforov - монтекарло, будстрап (я даже думаю навязанное бектестирование) - это теоретическая дребедень. Только красивые картинки и расчеты. Гарантии только в банке и в госбумагах, да в кэше)). Надо понимать чего торгуешь и что можешь получить взамен - опять риски везде разные, как и доходность.

С уважением ко всем форумчанам и трейдерам.

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
niko.nickiforov
Гость


Зарегистрирован: 04/07/2017
Сообщений: 8
Re: вопрос знатокам [re: Midnight trader]
      #394649 - 19/07/2017 20:54

Возможно Вы и правы, спорить не буду,не люблю, кто в теме, тот
поймет.
ведь просил же не пинать :-)

Однако хочу заметить
// Гарантии только в банке и в госбумагах, да в кэше))
Более чем у половины банков, за последние 10 лет отозваны
лицензии. Сейчас на очереди Югра.
Был такой очень большой
банк Инкомбанк, один из лидеров индустрии, кто постарше
наверное помнят. Банкрот. А до него в 1991 году обанкротился
ВНЕШЭКОНОМБАНК-это единственный в то время банк, через который
было проводить внешнеэкономические расчеты.
По госбумагам- есть такое слово дефолт у нас это было в 1998
году и он коснулся в том числе и гос.облигаций(ГКО)
Что касается кэша - возможно Вы помните как в 1991 году
был обмен денег и можно было обменять только определенное
количество денег, точно не помню, но много меньше 10000$.
Остальные денюжки можно было сжечь или обклеить туалет.

Не люблю спорить, уважаю Вашу позицию.

Извините, возможно я ошибаюсь, но на старожила Вы
не очень похожи.

Для ясности
Ничего не продаю.
Ничего не предлагаю.
Не беру в ДУ.
Не обучаю

Всем успешных трейдов.

С уважением,
Николай


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 71
Нахождение: на Севере
Re: вопрос знатокам [re: niko.nickiforov]
      #394650 - 19/07/2017 21:44

Николай, добрый вечер. Чувствовал что именно это моя фраза про "гарантии в банке" может зацепить людей старшего поколения. Да Вы правы - я не сторожил и в 90-е играл в тамогочи)) По поводу ГКО и дефолта - разве не было реструктуризации? По поводу банкротства банков - страхование вкладов до 1 400 тыс. руб. отменили? Конечно тут тоже есть риски, что все отберут и обманут (недобросовестные банки могут не учитывать вклады в реестрах, государство может кинуть). Но при таком сценарии возможно рынка не будет. Да и 90-е особый период. А Вы в 90-х занимались ГКО и попали на дефолт?

Мой посыл не несет каких-либо наездов. Тема рисков всегда интересна.

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
niko.nickiforov
Гость


Зарегистрирован: 04/07/2017
Сообщений: 8
Re: вопрос знатокам [re: niko.nickiforov]
      #394652 - 19/07/2017 22:03

PS. Да забыл ещё про кэш.
В 1992-1993 годах в России была гиперинфляция.
Ну чтоб понятно было к примеру Вы копили на Жигули,
они стоили тогда 5100 рублей.Так вот через год на эти
деньги можно было купить только колесо от Жигулей :-).
Можно погуглить и найти точные цифры гиперинфляция тех лет,
но как сейчас помню мы цены поднимали на 20% в месяц.
Такие методы, как девальвация, деноминации, дефолт,
обмен денег и другие используются как инструменты стерилизации
денежной массы и не только у нас в стране. Это мировая практика.
На смарт-лабе был интересный пост какие денежных реформы
были в России(СССР) за последние 100 лет. Найдите почитайте,
там много интересного в том числе и про кэш.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Midnight trader
КПРФ
****

Зарегистрирован: 09/02/2006
Сообщений: 71
Нахождение: на Севере
Re: вопрос знатокам [re: niko.nickiforov]
      #394653 - 19/07/2017 22:24

Достаточно ставку рефинансирования тех лет посмотреть, чтобы понять что было)) Ну ок. Куда бы Вы вложили деньги в 90-х? (Товарный рынок, недвижимость?). И как распознать когда начнется 3-х значная гиперинфляция? (Смотреть на доходность облигаций?).

--------------------
"Everybody gets what they want out of the market." Ed Seykota


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
niko.nickiforov
Гость


Зарегистрирован: 04/07/2017
Сообщений: 8
Re: вопрос знатокам [re: niko.nickiforov]
      #394654 - 19/07/2017 22:29

Добрый вечер Артем.
//Мой посыл не несет каких-либо наездов
-вот за это спасибо - респект и уважуха :-)

//Да Вы правы - я не сторожил и в 90-е
-и за это спасибо, а могли бы слукавить :-)

//А Вы в 90-х занимались ГКО и попали на де
Я был в рынке, но вовремя вышел из бумаг,
ГКО не занимался.

//до 1 400 тыс. руб. отменили?
- конечно Вы правы, не отменили, но сколько
это сейчас в долларах? Ну Вы понимаете о чем я?


//По поводу ГКО и дефолта - разве не было реструктуризации?
-если честно не помню, не было у меня ГКО, но помню вой
был, что все попали в том числе и не резиденты.

//государство может кинуть
- Вы должны знать, что государство никого не кидает,
оно проводить монетарную политику.
У государства много затрат на образование, здравоохранение,
оборону. И это не сарказм, я это серьезно.

Вы можете со мной сейчас не согласиться, но когда нибудь
Вы это поймёте.

// Чувствовал что именно это моя фраза про "гарантии в банке" может зацепить людей старшего поколения//
-Вы ошиблись, меня смутило не это



Спасибо за конструктивный диалог, приятно иметь
дело с умным человеком.

С уважением,
Николай


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 35
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394655 - 19/07/2017 22:30

Возвращаясь к оригинальному вопросу с офтопа про лихие 90е
В ответ на :

Зеленоглазка писал:
Какие наши варианты действий:
а) Системе пришел капут,выбрасываем ее к чертям собачим
б) В системе 70% положительных исходов, значит то что происходит сейчас -это те самые 30%... Играем дальше по той же системе, следующая сделка обязательно будет положительной!
в) почему вместо запланированных 100 пунктов цена теперь проходит 80 пп??? Может,нужно сделать какой-то пересчет значений профита и лосса?
В общем, вопрос о том, как вы контролируете состояние своих систем, что нужно делать,какие расчеты производить?




Если коротко - пересчёт делать не надо, если делать то в меньшую сторону. Вы должны рассчитывать не только win/loss ratio (М.Минервини называет его batting average как в бейсболе), а ещё и средний выигрыш/проигрыш. Он, например, не надеется, что batting average будет большим, его устроит 40%, но за счёт того, что средний выигрыш превышает в разы средний проигрыш, он в плюсе. Ну и нельзя забывать про outliers - если вы продали половину позиции и оставили вторую половину на дальнейший рост и вам удалось захватить большой тренд (стоп нужно трейлить и со временем расширять, чтобы база следующей стадии вас не вытрясла), этот выигрыш может компенсировать все предыдущие маленькие проигрыши + дать ещё значительную прибыль.

За подробностями направлю вас в последнюю главу книги Минервини, которую я недавно выложил. Там вы найдёте развёрнутые ответы на ваши вопросы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2185
Re: вопрос знатокам [re: ant_sh]
      #394656 - 20/07/2017 00:18

В ответ на :

ant_sh писал:
.. книги Минервини, которую я недавно выложил..




Спасибо за книгу, люблю почитать перед сном. По быстрому пролистал и показалось, а не пересказ ли это CANSLIM О'Нила другими словами? Уж очень похоже.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 314
Нахождение: Теплые края
Re: вопрос знатокам [re: JC]
      #394658 - 20/07/2017 03:08

В ответ на :

JC писал:
Следить за доходностью системы. Если она уменьшается или даже сливает, то понять причины почему это происходит. То есть, чисто математически, это провернуть невозможно. Нужно понимать механизм рынка, определив причину утраты работоспособности системы.



Вот это самое сложное - понять почему. И не всегда понимаю правильно, иногда мне КАЖЕТСЯ, что я понимаю...
Пример из личного так сказать опыта:
Несколько лет назад,на заре так сказать своей трейдерской карьеры, мне в голову пришла идея импульсной системы. Придумала колесо. График 30 мин, входим,если свечка больше N пипсов. Стоп на опен свечи, тейк профит вдвое больше лосса. На истории в 4месяца система показала оч хорошие результаты. К сожалению,тогда еще не была знакома с этим форумом, и слово "фильтр" мне было неведомо.
Тот маржинколл был не первым и не последним. Но пожалуй самым обидным - я понимала,за счет чего работает моя система - новость, импульс,я вхожу. Если новость была пшиком,то мы откатимся на опен свечки,к началу импульса. Значит фокус не удался. Иначе потираем ручки...
Пошли лоссы. А при маленьком депо много лосей и не нужно...Я играла каждый импульс,который подходил мне по системе, без всякой психологии. Вплоть до последнего доллара.Теперь большинство из вас говорит,что я все делала правильно. А я думаю,что мне надо было где-то спрыгнуть... Только не пойму пока где.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 35
Re: вопрос знатокам [re: JC]
      #394659 - 20/07/2017 09:32

В ответ на :

JC писал:
Спасибо за книгу, люблю почитать перед сном. По быстрому пролистал и показалось, а не пересказ ли это CANSLIM О'Нила другими словами? Уж очень похоже.



Всегда пожалуйста. Книга Минервини - действительно пересказ CANSLIM, но with a twist (twist называется SEPA - упор делается на покупку раньше и с как можно меньшим риском), общие рассуждения про психологию победителя, как он выиграл чемпионат, eго фирменные технические фишки (VCP, 3C, pivot reset...) в главе с графиками, и последние очень неплохие две главы про риск.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 35
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394660 - 20/07/2017 09:42

В ответ на :

Зеленоглазка писал:
График 30 мин, входим,если свечка больше N пипсов. Стоп на опен свечи, тейк профит вдвое больше лосса. На истории в 4месяца система показала оч хорошие результаты. ...
я понимала,за счет чего работает моя система - новость, импульс,я вхожу. Если новость была пшиком,то мы откатимся на опен свечки,к началу импульса.



Я форекс не торговал, но по-моему у вас тут описаны 2 системы - одна чисто техническая и с изъяном - покупка краткосрочной перекупленности, а вторая на основе новостного катализатора, которая может и имеет edge, но 4 месяцев мало для его проверки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2185
Re: вопрос знатокам [re: Зеленоглазка]
      #394662 - 20/07/2017 10:13

В ответ на :

Зеленоглазка писал:
В ответ на :

JC писал:
Следить за доходностью системы. Если она уменьшается или даже сливает, то понять причины почему это происходит. То есть, чисто математически, это провернуть невозможно. Нужно понимать механизм рынка, определив причину утраты работоспособности системы.



Вот это самое сложное - понять почему. И не всегда понимаю правильно, иногда мне КАЖЕТСЯ, что я понимаю...
Пример из личного так сказать опыта:
Несколько лет назад,на заре так сказать своей трейдерской карьеры, мне в голову пришла идея импульсной системы. Придумала колесо. График 30 мин, входим,если свечка больше N пипсов. Стоп на опен свечи, тейк профит вдвое больше лосса. На истории в 4месяца система показала оч хорошие результаты. К сожалению,тогда еще не была знакома с этим форумом, и слово "фильтр" мне было неведомо.
Тот маржинколл был не первым и не последним. Но пожалуй самым обидным - я понимала,за счет чего работает моя система - новость, импульс,я вхожу. Если новость была пшиком,то мы откатимся на опен свечки,к началу импульса. Значит фокус не удался. Иначе потираем ручки...
Пошли лоссы. А при маленьком депо много лосей и не нужно...Я играла каждый импульс,который подходил мне по системе, без всякой психологии. Вплоть до последнего доллара.Теперь большинство из вас говорит,что я все делала правильно. А я думаю,что мне надо было где-то спрыгнуть... Только не пойму пока где.




По вышесказанному мое субъективное мнение выделило некоторые моменты:

1) "На истории в 4месяца система показала оч хорошие результаты"
Считаю что выборка чрезвычайно мала и может быть просто совпал благоприятный короткий период графика именно для такой системы. Тестировать надо на промежутке, хотя бы от пяти лет и чтобы в этот период входили разнообразные фазы рынка, неблагоприятные для данной системы чтобы проверить как система ведет себя в неудачные для себя периоды.

2) "при маленьком депо"
Маленькое депо говорит само за себя. Это означает что просто не могли контролировать риски.

3) "Пошли лоссы" "Тот маржинколл был не первым и не последним"
Видимо, манименеджмент был неправильный. При риске на сделку, например, 1-2%, получить маржинколл просто невозможно при всем желании. Иначе, получаем грааль перевернув логику системы, а граалей, как известно, не бывает.

4) "График 30 мин" и, вероятно, еще и форекс?
Честно говоря, за все время биржевых спекуляций у меня так и не появилось надежной стабильно зарабатывающей, строго механической системы для внутридневной торговли на форексе. И сомневаюсь что таковые существуют.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 10 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, VovaM, mpfeltz, EVM, Neo, Stone, Apprentice, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 23902

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.043 seconds in which 0.01 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.