МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Тактика и стратегия трейдинга

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | (все)
Rocky B.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 98
Нахождение: Волгоград
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: alexfmjpn]
      #375945 - 09/01/2013 13:23

Здравствуйте.
Нет, не нахожу, поясните пожалуйста.

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 98
Нахождение: Волгоград
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: atomuli]
      #375946 - 09/01/2013 13:32

Так может это взаимосвязь есть, но какой нам от неё толк?
Во первых мы не владеем информацией.
Во вторых если мы ей завладели, то скоро запорная стратегия самораствориться или что то в этом духе. Да к тому же сама монаршая особа, приложить первой свои усилия..и пару раз облапошит нас простачков.
Кстати на РЕН-ТВ убежденны, что она (особа) рептилия

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #375950 - 09/01/2013 13:47

Для начала можно попробовать посмотреть, а как реагируют на какую-то весьма выразительную комбинацию например азиаты или кто там еще на форексе имеют свою сессию. Те можно торговать целиком движение, а можно какие-то его кусочки. Поставьте себя на место азиата, который увидел как отработала дневная свеча до того, как он проснулся и его реакцию.
Rocky B.
Всё просто и сложно одновременно.
Просто- увеличивать количество торгуемых ситуевин. Всё одновременно они вряд ли накроются. Сложно- постоянно пополнять тазик с этими ситуевинами

Редактировано atomuli (09/01/2013 13:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alexfmjpn
Гость
**

Зарегистрирован: 27/07/2006
Сообщений: 6
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: Rocky B.]
      #375954 - 09/01/2013 14:03

Ну, в Вашем примере систематический=еженедельный.
А СТРОГО по тексту - я с Вами согласен, устойчивая неэффективность с равным некоей константе периодом проявления противоречит самой природе маркета, имхо конечно.
Цикличность на рынке в том или ином виде тем не менее присутствует, цикличность волатильности, например.
Ветка "Закономерности почасового движения евро" - хороший на мой взгляд пример поиска статпремущества


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 98
Нахождение: Волгоград
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: atomuli]
      #375955 - 09/01/2013 14:06

Сразу вспоминается часть книги Нидерхоффера, где он стоит против йены и ведет мысленный диалог с народами мира)).

Я не верю, что можно загрузить в свой мозг, все те сотни фактов, которыми будут руководствоваться азиаты с утра, даже если мы будем их считать одним азиатским организмом. Для нас их конечное решение опять таки случайность, мы конечно можем угадать...Проблема то не в том, что бы инициировать торговлю, а в том, как дальше рулить.

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: atomuli]
      #375957 - 09/01/2013 14:13

От души посмеялся над потугами старушки Елизаветы))). Вчера, устав от поиска закономерностей, просто распечатал график 4-х часовок и долго на него смотрел. Примерно через час этого увлекательного занятия пришла мысль-а зачем я, собственно, делю движение цены на какие-то куски в виде возможных паттернов, нарушая таким образом целое, пытаясь увидеть закономерность после определенного рисунка свечей? Я стал смотреть на график, анализируя динамику-рост, замедление, падение, разворот и т.д.

Затем я задал себе вопрос, к какому временному периоду привязать все эти движения? Распечатал графики 15-минуток и разделил их на участки по 12 часов(как бы половина суток достаточно логичный период, чтобы не назвать движение цены случайным). Что бросилось в глаза? 1. Отмечаем границы канала за 12 часов по хаям и лоям и видим что происходило, затем ждем прорыва канала и вступаем в сделку на расстоянии ширины пробитого канала. Там не так все просто конечно. Многое зависит от ширины канала. Чем уже , тем мощнее будет прорыв и скорее всего без отката. Чем шире, тем чаще на его ширине возникает откат и т.д. Господа спасибо большое за Ваши ответы, очень помогает. Но никак не справлюсь с ощущением , что не в коня корм. Подсознание постоянно, практически насильно, заставляет отойти от советов опытных коллег и сделать по-своему. А может, это процесс нормальный?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: Rocky B.]
      #375962 - 09/01/2013 14:43

Загрузите лучше ексель и еще какую-то прогу.
Вы не можете думать как сотни тысяч разновидностей китайцев, согласен. Да это и не требуется, когда торгуешь по возможности на стороне большого бабла.

To razum. Ну вот теперь совсем немножко осталось до стратегии пробития диапазона какой-нить сессии.

Редактировано atomuli (09/01/2013 14:46)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 98
Нахождение: Волгоград
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: alexfmjpn]
      #375964 - 09/01/2013 14:45

Да, я не очень умело оперирую понятиями случайность, веротятностн. распределение и прочими Гаусами
"Систематический" я употребил, не во временном так сказать смысле, а в том, что неслучайность вызвана одним и тем же фактором, который мы могли бы выловить. Иначе много неслучайностей от неизвестных для нас факторов выливаются в случайность. Против цикличности по воле...не поспоришь...есть такое дело, из-за такой цикличности постоянно приходится корректировать точки выхода с прибылью и убытком (глупо ждать прибыли в 200 пп за 5 минут., если вола ниже плинтуса и цена за час столько не проползает). Или брать системный убыток 50, когда можно и 20-ю отбиться.
Я извинаюсь перед топикстартером за разведенные здесь дебаты, которые наверное ушли не в ту степь...
Спасибо за информацию...ветку почитаю.

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 98
Нахождение: Волгоград
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: atomuli]
      #375965 - 09/01/2013 14:56

Завидую я Вам (по доброму конечно)))...у Вас есть метод определения стороны мегабабла, а у меня нет...мне кажется, что бы их (мегабаблы)прочувствовать на форексе, нужно себе нейросети какие нить в мозг вживить. Ну спорить о методах это не наша тема...главное результат чтоб был

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: atomuli]
      #375966 - 09/01/2013 14:57

В ответ на :

atomuli писал:


To razum. Ну вот теперь совсем немножко осталось до стратегии пробития диапазона какой-нить сессии.




ВЫ намекаете, что я кручусь на месте?))


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #375967 - 09/01/2013 15:08

Множество народа видит выразительную дневую свечку или комбинацию.
Можно пробовать( просчитавши ессно досконально) идти как они. Вопрос кто успеет выпрыгнуть с профитом. А это уже не ко мне- к арихметике. Может она подскажет делать ровно наоборот.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 98
Нахождение: Волгоград
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #375968 - 09/01/2013 15:12

В ответ на :

razum писал:
...Подсознание постоянно, практически насильно, заставляет отойти от советов опытных коллег и сделать по-своему. А может, это процесс нормальный?


Мне кажется очень важно выработать своё видение рынка, может на прям таки уникальное...ну какое получится. Процесс очень нормальный, но не стоит зацикливаться на "своём пути"))) Иногда полезно и просто послушать разные мнения и порыть в других направлениях. Я честно скажу, что мне не достает мозга и дисциплины, возможно у Вас будет по более и Вам не придется искать грааль лет так 5-6. Люди разные бывают

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: atomuli]
      #375971 - 09/01/2013 15:16

Согласен, безусловно. Наверное, стоит не бросаться в разные стороны, а сосредоточиться на чем-то одном и изучить досконально. Ну, нравиться мне 4-х часовки и смена сессий))))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #376002 - 10/01/2013 10:38

Мозговой штурм продолжается. Вчера достаточно четко заключил пару сделок на форексе. Причем, вошел на заранее просчитанной точке и вышел тоже на запланированном уровне. При достижении ценой необходимого значения использовал свечной анализ для подтверждения разворота, а также идею о чередовании малых и больших движений Rocky B.Другими словами, сочетание анализа диапазона 12- часов очень хорошо дополняется свечами. Я уже заранее знаю, где мне эти сочетания искать и на какие обращать особое внимание. Вопрос такого характера к знающим коллегам-чтобы не быть голословным(типа, я крутой трейдер)как можно замониторить счет и где? Делаю это в основном в целях самодисциплины и , если кому интересно будет наблюдать, для совместного разбора полетов.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rocky B.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/11/2011
Сообщений: 98
Нахождение: Волгоград
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #376034 - 10/01/2013 22:00

В ответ на :

razum писал:
Вопрос такого характера к знающим коллегам-чтобы не быть голословным(типа, я крутой трейдер)как можно замониторить счет и где? Делаю это в основном в целях самодисциплины и , если кому интересно будет наблюдать, для совместного разбора полетов.



Не спешите, наторгуйте сделок 100-150 и тогда решите (точнее всё и так решиться), стоит система того или нет. А мониторить счет в целях "разбора полётов" дело пустое мне кажется, знающие люди вряд ли будут тратить время на лицезрение вашего счета.
А так раньше на виак.ру можно было мониторить счета, щас не знаю.
Думаю теперь многие брокеры такую услуги предлагают. Если откроете счет, скиньте мне ссылку (я не особо знающий, поэтому ради интереса почитал бы ваши сделки)))

--------------------
Будь как Роккии


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: Rocky B.]
      #376117 - 13/01/2013 10:34

Со старым Новым годом, коллеги! Последние два дня анализировал графики по принципу, который описал выше. Грубо говоря, получается работа в двух направлениях-либо мы играем пробой, либо после пробоя используем принцип гашения экстремалей при уходе цены от пробоя на определенную величину. Основные проблемы следующие. При игре пробоя возможны ложные выходы цены из диапазона-это решается приминением фильтров(т.е. мы сознательно расширяем диапазон на определенный процент). При гашении экстремалей возможно продолжение движения в сторону пробоя, причем без ощутимого отката=это решается низким стопом. Такие вот дела. Сейчас планирую прочитать Динаполи-надеюсь что-то прояснится.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
R-portret
Гость


Зарегистрирован: 10/01/2013
Сообщений: 21
Нахождение: Россия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #376122 - 13/01/2013 16:46

В ответ на :

razum писал:
принцип гашения экстремалей при уходе цены от пробоя на определенную величину.



что это значит? где об этом почитать может?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: R-portret]
      #376128 - 13/01/2013 18:14

это не мой термин-правда, не помню где я его слышал, кажется на каком-то форуме. Означает следующее. Цена не может расти или падать бесконечно, при определенной длине роста или падения(рассчитывается статистически, приемов много, как пример-по отношению к волатильности Вашего таймфрейма)наступает момент, когда цена кажется достаточно привлекательна для быков, если имело место падение, а также для медведей, если до этого был рост. Кто-то зафиксирует прибыль, у кого-то сработают стопы. Таким образом, мы играем против этого движения.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
R-portret
Гость


Зарегистрирован: 10/01/2013
Сообщений: 21
Нахождение: Россия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #376137 - 13/01/2013 21:23

т.е. - подразумевается коррекция от среднего наибольшего движения в момент пробоя?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: R-portret]
      #376139 - 13/01/2013 21:40

Да, коррекция.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #376141 - 13/01/2013 21:58

Не обязательно. Посмотрите графики повнимательней. Просто коррекция бывает чаще разворота.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: atomuli]
      #376145 - 13/01/2013 23:18

Согласен, просто долго учился не видеть в каждой коррекции разворот. Наловился ножичков по горло)))

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #376210 - 15/01/2013 13:43

Как ни тяжело признаваться самому себе, но придется. Все, что я написал-это полная чушь, необходимо еще многому научиться, по крупицам создавая свое видение рынка, основанное на знаниях. Большое спасибо всем, кто откликнулся, советовал и рекомендовал, что делать дальше. Так что опять в дорогу... Просьба модераторам, если считаете ветку ерундой, то можете снести. Еще раз выражаю благодарность читателям и участникам этой моей попытки найти преимущество.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
R-portret
Гость


Зарегистрирован: 10/01/2013
Сообщений: 21
Нахождение: Россия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #376220 - 15/01/2013 15:17

странно, что вы посчитали полной чущью...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
razum
Свой человек
**

Зарегистрирован: 11/12/2012
Сообщений: 70
Нахождение: Абхазия
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: R-portret]
      #376221 - 15/01/2013 15:29

Понимаете, наверное, некоторые полезные куски и проблески в том, что я написал, могут присутствовать, но вот построить грамотную систему на этой основе мне пока не удалось. Происходит постоянное метание от одного к другому, а затем и к третьему. Возможно, не хватает терпения, а может, и способностей. Целью ветки являлась критика со стороны опытных товарищей-я ее получил. Сначала было больно(трудно осознавать свою неправоту), а затем появилось чувство благодарности, так как теперь я знаю, что нужно делать и на что обращать внимание. В общем, новый виток спирали , но уже на другом уровне. В принципе, я открыт для диалога, если, конечно, кому-нибудь будет интересно. Также не исключаю того, что накопились отрицательные эмоции от торговли и соответственно усталость.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: razum]
      #376258 - 16/01/2013 06:40

Почитайте ветку "Поговорим о паттернах" (если еще не читали) - там много полезного можно найти

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxbrand
Гость


Зарегистрирован: 26/06/2017
Сообщений: 2
Нахождение: Россия, Москва
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: Sergey Kovalyov]
      #394280 - 27/06/2017 17:10

Путем несложных математических операций выяснилось, что максимум 3 бара в 70% случаях оказывается выше или равен максимуму бара№2. Таким образом, у нас есть статистически выверенный таргет при покупке, скажем, по цене открытия 3 бара.
--
Не совсем верно, т.к. вы смотрите на исторических данных..

--------------------
fxtactic.ru


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
Свой человек


Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 56
Нахождение: Антарктида
Re: Поиск статистического преимущества на рынке Форекс [re: fxbrand]
      #394951 - 06/08/2017 16:14

Не используя систем, что мы можем наблюдать?
Правильно. У нас есть некая система из двух вариантов, для получения прибыли. Buy or Sell.
Добавляем к этой системе, еще какую нибуть простую, систему. Ну например как товарищ описывал.
{что максимум 3 бара (в 70% случаях оказывается) выше или равен максимуму бара№2}
Теперь мы имеем некую систему из бесконечного числа вариантов. И их количество будет варьироваться от состояния рынка в текущий момент.
Например: максимум 3 бара выше или равен максимуму бара№2. Купили вчера заработали. Нужно было покупать. Купили сегодня, потеряли. Нужно было продавать. И Т.Д. По возрастающей.
Что произошло бы если раньше предложить товарищу razum выложить свою систему на форуме? Для обсуждения. Конечно бы он возмутился и подумал, что такая система нужна самому.
Предложи это сейчас. Когда он потратил на ее огромное количество времени. И потерял всякую надежду. О чем Он подумает?
Может быть Вы вместе могли бы найти решение?
Ну вот такой у меня юмор.
Но по крайней мере некая идея, пусть и не правильная, смогла бы размножаться.
На станицах кодов. А вот тут то и загвоздка. Сколько б идей не возникало в гениальных головах. Стоит ее перевести в язык кодов. Сразу становится понятно, что количество вариантов резко сократилось. И мало того. Это уже кто то написал. Раньше.
Удачи,
Anre,
Talets.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 9 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, mpfeltz, EVM, Neo, Stone, Apprentice, VovaM, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 12363

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.038 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.