МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> MM&RM

Страниц в ветке: 1
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 471
Нахождение: Теплые края
Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки?
      #396973 - 27/12/2017 21:00

Хочу спросить намного более опытных товарищей - к примеру,имеем депо 100К. Сколько задействовать в одной сделке? 1%,2%,3%,5% ????
Второй вопрос - имеем систему, которая на истории показывает примерно 70% положительных сделок...и проводя сделки по этой системе,мы получаем подряд 5 лоссов.(это пример). Стоит ли увеличивать размер позы в каждой следующей сделке (до профитной) ?? Получится некая вариация Мартингейла....
Так же, используя ту же систему, однажды в студеную зимнюю пору получаем десять профитных сделок подряд!!! Стоит ли осадить коней и понижать сумму,с которой мы входим на рынок каждый раз,пока не поймаем лося? Мартингейл в обратную сторону получается.
В общем, у кого есть что сказать - не стесняйтесь.
Так же,может у кого был личный опыт подобного плана, положительный или не очень...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 94
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: Зеленоглазка]
      #396992 - 28/12/2017 12:37

Вообще сумма сделки и риск сделки это разные вещи.
При фиксированном риске 2% капитала на сделку в зависимости от того, где стоп, сумма сделки может быть разной.

Если речь идёт о риске, то короткий ответ "нет".


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 471
Нахождение: Теплые края
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: ant_sh]
      #397009 - 29/12/2017 05:51

"Нет" в смысле не нужно уменьшать/увеличивать размер позиции?? Я тоже думаю,что это не Айс будет, просто не соображу точно, в чем именно засада. Может все таки есть у кого личный опыт? В плане маневров рисками??? Что в итоге не получилось? Где собака зарыта"??
Вы используете риск на одну сделку 2% депо??? Но это же виртуальный риск... Может быть проскальзование,или гэп. Гэпище. И не получится уже этих 2%..


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 94
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: Зеленоглазка]
      #397013 - 29/12/2017 12:35

В ответ на :

"Нет" в смысле не нужно уменьшать/увеличивать размер позиции??



Давайте определимся с терминологией. "Нет" в смысле не нужно уменьшать/увеличивать риск на 1 сделку. Как он был 2%, так он и остается 2% от капитала. Но размер позиции и соответственно сумма позиции (allocation) может быть в каждом конкретном случае разная.
  • Если вы торгуете откаты высоковолатильных акций, стоп из-за высокой волатильности нужно ставить дальше, размер позиции и allocation будет меньше, но риск останется 2% от капитала.
  • Если вы торгуете пробой очень плотной консолидации после аптренда, стоп можно поставить ближе, размер позиции и allocation будет больше, но риск останется 2% от капитала.
  • Если вы торгуете ожидание пробоя очень плотной консолидации после аптренда, стоп можно поставить совсем близко, размер позиции и allocation будет ещё больше, но риск останется 2% от капитала.

Вопрос, фиксировать ли allocation, например, на каждой сделке задейстовать не более 10% капитала, сложный. С одной стороны, если рынок благоприятный для вашей системы, нужно увеличить allocation. С другой стороны, до какого уровня увеличивать, т.к. если мы говорим тут о чёрных лебедях, торги по акции могут прекратить, и не ясно когда и удастся ли вообще вернуть ваш allocation в 50% от капитала.

В ответ на :

Я тоже думаю,что это не Айс будет, просто не соображу точно, в чем именно засада. Может все таки есть у кого личный опыт? В плане маневров рисками??? Что в итоге не получилось? Где собака зарыта"??



Как только вы решите агрессивно увеличить риск (скажем, с 2% до 4%), рынок обычно перестает быть благоприятным. У меня такое ощущение, что мы это когда-то уже обсуждали, и вы пытаетесь с помощью своих "манёвров" объехать рынок на кривой но умной кобыле.

В ответ на :

Вы используете риск на одну сделку 2% депо??? Но это же виртуальный риск... Может быть проскальзование,или гэп. Гэпище. И не получится уже этих 2%..



Это, безусловно, так. Дело всё в том, что у вас должны быть outliers, прибыль по которым покрывает подобные случаи. Если вы делаете чистый свинг-трейдинг (2-10 дн), их у вас может не быть. Но если вы делете гибридный свинг-трейдинг/trend following аля Дейв Ландри, когда вы оставляете половину позиции на дальнейший рост и расширяете стоп по мере роста, они будут, и ваш средний выигрыш за счёт них будет превышать средний проигрыш в разы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 471
Нахождение: Теплые края
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: ant_sh]
      #397037 - 30/12/2017 19:37

Вот этого не поняла,если честно...
В ответ на :

ant_sh писал:
Дело всё в том, что у вас должны быть outliers, прибыль по которым покрывает подобные случаи. Если вы делаете чистый свинг-трейдинг (2-10 дн), их у вас может не быть. Но если вы делете гибридный свинг-трейдинг/trend following аля Дейв Ландри, когда вы оставляете половину позиции на дальнейший рост и расширяете стоп по мере роста, они будут, и ваш средний выигрыш за счёт них будет превышать средний проигрыш в разы.



Если у нас есть система, заточеная на свинги, то и играем мы по ней свинги... Зачем оставлять половину позиции на возможный (возможный!!) рост, я не очень понимаю. Можно написать тренд-следящую систему, но тогда это будут уже две системы!!! И совсем не факт,что вход по системе А (свинговой) будет совпадать со входом по системе В (тренд-следящей). Вернее, скорее всего,входы по этим системам будут очень редко совпадать (тренд и боковик).
Хотя в идеале наверное нужно иметь 5-6 различных систем...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: Зеленоглазка]
      #397068 - 01/01/2018 22:45

В ответ на :

Зеленоглазка писал:

Вы используете риск на одну сделку 2% депо??? Но это же виртуальный риск... Может быть проскальзование,или гэп. Гэпище. И не получится уже этих 2%..




От гепов никуда не деться. Но есть и хорошая новость -- гепы случаются как против, так и в нашу пользу, и на длинной дистанции, теоретически, уравновешивают друг друга. Ну, а практически, как повезет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 471
Нахождение: Теплые края
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: JC]
      #397075 - 02/01/2018 12:28

Эта хорошая новость на деле не такая уж и хорошая... Дело в том,что ежели мы задействуем в торгах какую-то фиксированную сумму, допустим, ставим перед собой цель заработать 1000$ в месяц. И через год, и через 10 лет. Тогда да... Но мы же задействуем % от депозита! Поэтому даже если мы получаем прибыль какое-то продолжительное время (годы), нас все равно в один совсем не прекрасный момент может накрыть большим медным тазом!
Иными словами, если терпишь убытки, любой месяц может стать финитным... А получая прибыль,все равно имеешь максимум 100% депо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: Зеленоглазка]
      #397077 - 02/01/2018 21:26

Чтобы полностью обезопаситься, можно в дополнение к фиксированному убытку 2% (или другая цифра) на сделку добавить правило открываться в одной сделке на сумму, не превышающую 1/10 (или меньше) от всего депозита. Тогда даже в случае если перед открытием сессии объявят полное банкротство компании с падением цены до нуля, все равно не потеряете более 10% от счета.

Например, депозит 100 000 долларов. Открываете 10 позиций по 10 000 долларов. В каждой из позиций стоп 2% (или другой) от депозита. А еще лучше 20 позиций по 5 000 долларов. Вероятность того что по всем позициям сразу будут большие гепы, крайне мала.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 94
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: Зеленоглазка]
      #397113 - 05/01/2018 00:23

В ответ на :

Зеленоглазка писал:Если у нас есть система, заточеная на свинги, то и играем мы по ней свинги... Зачем оставлять половину позиции на возможный (возможный!!) рост, я не очень понимаю.
...
Иными словами, если терпишь убытки, любой месяц может стать финитным... А получая прибыль,все равно имеешь максимум 100% депо.




Классический свинг-трейдинг предполагает много сделок и небольшую прибыль по каждой сделке. Естественно, один большой гэп под стоп может съесть прибыль по нескольким предыдущим сделкам. Это называется anthill strategy - муравьи по былинкам долго строят кучу, и вдруг на неё наступает собака.

Однако, сколько и до какого уровня может продолжаться тренд, неизвестно, и если вам удастся поймать большой тренд даже половиной позиции, максимума в 100% депо не существует, и выше только звёзды.

Если вы понимаете по-английски ответ с картинками есть в видео Дэйва Ландри

Dave Landry's Intro To Trading - A Hybrid Approach (15 мин)

Настоятельно рекомендую найти 2 часа и посмотреть развёрнутый ответ тут.
An Introduction To Trading Trends With A Focus On Dave Landry's Hybrid Approach


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: ant_sh]
      #397119 - 05/01/2018 11:34

С одной стороны оставлять половину свинговой позиции под рост заманчиво. Но с другой, все таки трендовые и свинговые системы эксплутируют различные неэффективности рынка. Трендовые системы подразумевают акции, которые будут долго и монотонно расти, а свинговые -- акции у которых ожидается краткосрочный отскок. И может оказаться что оставленная под рост часть свинговой позиции будет чаще обнулять прибыль от ранее закрытой части, чем приносить пользу.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 94
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: JC]
      #397120 - 05/01/2018 13:27

В ответ на :

JC писал: Трендовые системы подразумевают акции, которые будут долго и монотонно расти, а свинговые -- акции у которых ожидается краткосрочный отскок.



Эти вещи не взаимоисключающие, т.е. долгий и монотонный рост начинается с краткосрочного отскока. Если смотреть шире, CANSLIM это тоже гибридный свинг-трейдинг, только на недельных графиках.
  • Ловятся свинги вверх 20-25% от правильной базы.
  • Они могут превратиться в суперакции многолетнего роста, которые ловятся с помощью 8-недельного правила (его О`Нил разработал в 60-е годы, чтобы не продавать лидеров рано, сейчас оно работает на так хорошо).

В ответ на :

JC писал: И может оказаться что оставленная под рост часть свинговой позиции будет чаще обнулять прибыль от ранее закрытой части, чем приносить пользу.



Это действительно так. Согласно исследования Дэйва, цена в 70% случаев возвращается на уровень покупки. Т.е. прибыль может обнулиться, но только по второй половине. Если акция выбрана грамотно, свинг удаётся поймать, стоп передвигается в безубыток, и прибыль по первой половине остаётся. Но в 30% случаев можно поймать хороший тренд, который принесёт существенную прибыль. Как в недвижимости location, location, location тут equity selection, equity selection, equity selection. Для этого и нужно смотреть много графиков.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: ant_sh]
      #397122 - 05/01/2018 15:19

Если есть строгие правила свинговой системы, то можно просто протестировать в специализированной программе и сравнить как получилось бы на истории если в первом варианте закрывали бы позицию полностью, а во втором оставляли половину на вырост.

Но если правила не строгие, основанные на визуальном просмотре графиков, то остается только гадать, либо довериться исследованиям Дэйва


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: JC]
      #397123 - 05/01/2018 15:35

Когда мы разрабатываем краткосрочную свинговую систему, мы получаем вероятность получения прибыли на каком-то коротком временном окне -- это обычно, от двух до пяти дней, иногда чуть больше. В этот период мы уже точно знаем что имеем какое-то преимущество, хотя бы и на истории. Проходит, условно, пять дней -- все, наступает неопределенность. Дальше мы преимущества уже не имеем, дальше только гадание.

А если мы хотим держать именно растущие акции, держать их долго, то просто выбираем пробои из IBD-50. Думаю, так было бы логичнее чем использовать те же самые акции и для свинга и для длительного удержания.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 94
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: JC]
      #397124 - 05/01/2018 19:18

В ответ на :

JC писал: Но если правила не строгие, основанные на визуальном просмотре графиков, то остается только гадать, либо довериться исследованиям Дэйва



Протестировать самостоятельно тоже можно. Система требует акции с высокой инерцией, в последний месяц имеющие гладкий тренд с откатом.

Выбор акций имеет решающее значение, и если торговать как надо, то нужно смотреть графики, и формализовать свой chart-eye (экспертизу) сложно. Но в целях тестирования в принципе можно брать top N по %YTD (высокая инерция), которые торгуются сейчас не ниже 10% от 20-дневного максимума (откат), и ликвидны / дороже $3. Можно также для тестирования формализовать и правила установки стопа (ATR, HV), расширения его со временем и правила управления позицией (в длинном ролике выше).

Я, в общем, доверяю исследованиям Дейва, т.к. последние несколько лет сам неявно их провожу, и результаты примерно те же. Он говорит, что если ловить только свинг и закрывать позицию полностью, то система имеет отрицательное ожидание. Но если оставлять половину на рост, то за счёт нескольких outliers ожидание становится положительным.

В ответ на :

JC писал: В этот период мы уже точно знаем что имеем какое-то преимущество, хотя бы и на истории. Проходит, условно, пять дней -- все, наступает неопределенность. Дальше мы преимущества уже не имеем, дальше только гадание.



Собственно, в ролике Дэйва то же самое слово в слово.

В ответ на :

JC писал: А если мы хотим держать именно растущие акции, держать их долго, то просто выбираем пробои из IBD-50. Думаю, так было бы логичнее чем использовать те же самые акции и для свинга и для длительного удержания.



Акции, пригодные для метода Дэйва, и IBD50 - это два практически непересекающихся множества.

Когда акция попадает в IBD200/IBD50, она уже длительное время находится в аптренде (имеет высокий рейтинг относительной силы, других туда не пускают). Это не значит, что она не может подняться ещё столько же и даже больше, просто бОльшая часть движения уже упущена.

Смысл метода Дэйва в том, чтобы покупать нарождающихся лидеров на откате (паттерн first thrust / bow tie, обычно в начале ротации секторов), когда про них ещё мало кто знает, или когда акция уже приобрела инерцию, но ещё не стала overextended и institutional darling (паттерн persistent pullback / TKO).

Подобные акции обычно не фигурируют в списках, доступных широкой публике, и чтобы их найти, от просмотра графиков никуда не деться.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 471
Нахождение: Теплые края
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: JC]
      #397125 - 05/01/2018 19:30

В ответ на :

JC писал:
А если мы хотим держать именно растущие акции, держать их долго, то просто выбираем пробои из IBD-50.



А что такое IBD-50 ????


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: Зеленоглазка]
      #397126 - 05/01/2018 19:51

В ответ на :

Зеленоглазка писал:
В ответ на :

JC писал:
А если мы хотим держать именно растущие акции, держать их долго, то просто выбираем пробои из IBD-50.



А что такое IBD-50 ????




Список пятидесяти самых сильных акции (фундаментально + технически) по версии сайта investors.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: ant_sh]
      #397129 - 05/01/2018 21:47

В ответ на :

ant_sh писал:
Он говорит, что если ловить только свинг и закрывать позицию полностью, то система имеет отрицательное ожидание. Но если оставлять половину на рост, то за счёт нескольких outliers ожидание становится положительным.






Ладно, давайте рассуждать так. Допустим, имеем 200 000 денег.

1 вариант. Играем на 200 000 денег стратегию где половину позиции закрываем, а половину оставляем на вырост.

2 вариант. Играем на 100 000 денег свинг-стратегию (позиции закрываем полностью), и на 100 000 вторую стратегию -- долгосрочную (даем прибыли расти).

Чем отличаются варианты?

Если ничем, то зачем играть свинг стратегию "с отрицательным матожиданием", как выражается некий Ландри, ведь она, получается, сливает? Не лучше ли просто от нее отказаться и играть только вторую стратегию -- долгосрочную, дать прибыли расти? Но скорее всего он врет и матожидание свинговой стратегии не отрицательное.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зеленоглазка
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/10/2015
Сообщений: 471
Нахождение: Теплые края
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: JC]
      #397130 - 06/01/2018 02:24

Они сошлись -
вода и камень,
Стихи и проза,
Лед и пламень....
Или,если на современный лад:
Кто круче - лыжник или сноубордист??? (кино "Елки")
Свинги против тренд-следящей стратегии.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 94
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: JC]
      #397137 - 06/01/2018 18:56

В ответ на :

JC писал: Чем отличаются варианты?



Если в результате А вдруг равно Б, где-то пропущено деление на 0.
В ответ на :

JC писал: Но скорее всего он врет и матожидание свинговой стратегии не отрицательное.



Почему сразу "врёт", это я по памяти неправильно процитировал. В оригинале здесь так:
В ответ на :

We beat the perceived negative expectancy by allowing for the potential of virtually unlimited gains on the second portion of the trade



т.е. отрицательное ожидание perceived (кажущееся).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: ant_sh]
      #397140 - 06/01/2018 20:31

В ответ на :

ant_sh писал:

В ответ на :

We beat the perceived negative expectancy by allowing for the potential of virtually unlimited gains on the second portion of the trade








Ну вот никак мне не понять -- если "предполагаемое матожидание" негативно, зачем вообще применять эту свинговую часть системы с закрытием половины позиции. По логике получается что она портит показатели второй подсистемы, трендследящей, которая входит там же, где и свинговая и держит вторую половину позиции по тренду. Тогда просто выкинуть первую часть системы и использовать только вторую и не надо будет "вытаскивать" убыточную составляющую первой подсистемы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 94
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: JC]
      #397142 - 06/01/2018 23:12

В ответ на :

JC писал: Тогда просто выкинуть первую часть системы и использовать только вторую и не надо будет "вытаскивать" убыточную составляющую первой подсистемы.



Выяснили же, что не убыточную, а "кажется, будто убыточную".

Поймать действительно долгий тренд удаётся примерно в 1 из 7 сделок, длиться он может долго, и если трейдер живёт с рынка, первая половина нужна, как шутит Дейв, чтобы платить в это время за электричество.

Вообще, Дэйв Ландри не "некий" тёмный околорыночный деятель, втюхивающий свою money-printing суперсистему. Я считаю, он торгует на уровне магов рынка, и я извлёк очень много полезного из его семинаров Week In Charts.

Можно почитать интервью с ним, как он начинал и про его методику (на русском).
https://utmagazine.ru/posts/18697-intervyu-s-treyderom-deyvom-londri-dave-landry-torguem-po-trendu


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ant_sh
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/05/2007
Сообщений: 94
IBD 50, WEEK OF JANUARY 8, 2018 [re: Зеленоглазка]
      #397143 - 06/01/2018 23:44 прикреплённые файлы (91 загрузок)

В ответ на :

Зеленоглазка писал: А что такое IBD-50 ????




В аттаче небольшой подарок ibd50_010518.pdf


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2201
Re: Стоит ли маневрировать суммой следующей сделки? [re: ant_sh]
      #397147 - 07/01/2018 10:23

В ответ на :

ant_sh писал:
Я считаю, он торгует на уровне магов рынка, и я извлёк очень много полезного из его семинаров Week In Charts.






Нет спора. Главное чтобы это помогало зарабатывать. Если результат есть, значит все ОК


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 2 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  000, x4x, Neo, EVM, VovaM, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 6733

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.034 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.